500沪市 : 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要
中证 500沪市交易型开放式指数证券投 资基金更新招募说明书摘要 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一九年十二月 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 重要提示 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2012年 6月 25日证监许可 【2012】851号文核准募集，本基金基金合同于 2012年 8月 24日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、 退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可 根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基 金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2019 年 8月 24日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据截 止日为 2019年 6月 30日（财务数据未经审计）。 第 1页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 设立日期： 1999年 4月 12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 法定代表人：吴庆斌 电话： 0755-83183388 传真： 0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京 国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。 2012年 7月至今，任广 联（南宁）投资股份有限公司董事长； 2012年任职于中泰信托有限责任公司， 2013年 6月 至今，任中泰信托有限责任公司董事长。 2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司董事 长。 翟斌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信 托、招商证券股份有限公司等多家机构任职， 2017年 8月加入光大证券股份有限公司，历 任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理，现任光大证券股份 有限公司机构业务总部总经理。 2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。 2016年 7月加入大成基金管理有限公司， 2016年 12月至 2019年 8月 任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年 2月至 2019年 6月任大成基金管理有限公 司副总经理， 2019年 7月起任大成基金管理有限公司总经理， 2019年 8月起任大成国际资 产管理有限公司董事长。 第 2页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。 2007年 6月至 2008年 5月，任职于深圳 晨星咨询有限责任公司； 2008年 7月至 2011年 8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员； 2011年 8月至 2018年 5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理； 2018 年 5月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。 1996年至 1998年在中国新技术 创业投资公司负责法律事务； 1998年至 2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务； 2000 年至 2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部； 2007年 1月加入中国银河投资管理 有限公司，任职于负债处置部； 2007年 7月至 2013年 2月，历任人力资源部负责人、风险 控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任 公司监事； 2013年 2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。 2006年至 2011年，任惠理集团 有限公司高级投资分析师兼投资组合经理； 2012年至 2016年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP合伙人和大中华区负责人； 2016年至今，任晨曦投资管理公司 (ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT)主要创始人。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。 1991年 7月至 1994年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员； 1994年 5月至 1998年 8月，任北京 乾坤律师事务所合伙人； 2000年 2月至 2001年 4月任北京市中凯律师事务所律师； 2001 年 5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十 多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、 副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、 金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。 2.监事会成员 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。 1987年至 2004年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长； 2005 年 6月至 2008年 1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任； 2005年 8月至 2016 年 11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员； 2007年 2月至 2016 年 11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记； 2010年 6月至 2014年 3 第 3页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长； 2007年 1月至 2015年 6月任中国银河 证券股份有限公司董事； 2014年 1月至 2017年 6月任银河基金管理有限公司党委书记； 2014 年 3月至 2018年 1月任银河基金管理有限公司董事长（至 2017年 11月）及法定代表人； 2018年 3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。 2001年 9月至 2003年 9月任职于 株洲电力局； 2003年 9月至 2006年 1月攻读硕士学位； 2006年 4月至 2010年 5月任华为 三康技术有限公司人力资源专员； 2010年 5月至 2011年 9月任招商证券人力资源部高级经 理； 2011年 9月至 2016年 8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理； 2016年 8月 加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源部 总监。 陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。 2005年 8月至 2008年 3月任金杜律师事务 所深圳分所公司证券部律师； 2008年 3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律 师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 3.高级管理人员情况 吴庆斌先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。 2014年 11月加入大成基金管理有限公 司， 2015年 1月起任公司副总经理， 2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton &Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。 2015年 4月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官， 2015年 8月起任公司副总经理。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办 公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家 户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份 有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公 司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005年 1月加 入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总 第 4页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理， 2015年 8月起任公司副总 经理， 2019年 5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。 2016年 9月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家， 2017年 2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。 2017年7月加入大成基金管理有限公司， 2017年8 月起任公司督察长。 2、基金经理 苏秉毅：经济学硕士。证券从业年限 15年。 2004年9月至 2008年5月就职于华夏基金管理 有限公司基金运作部。 2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计 师、数量与指数投资部基金经理助理，现任数量与指数投资部副总监。 2012年8月28日至 2014 年1月23日任大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2014年1 月24日至 2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。 2012年2月9日至 2014年9月11日任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2012年8月24日起任中证 500沪市交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 2013年1月1日至 2015年8月25日任大成沪深 300指数证券投资基金基 金经理。 2013年2月7日起任大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015年6 月5日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015年6月29日起任大成 中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。 2016年3月4日起任大成核心双动力混合型 证券投资基金及大成沪深 300指数证券投资基金基金经理。 2018年6月26日起任大成景恒混合 型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会（量化投资） 公司量化投资决策委员会由 7名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1名，其他委员 6名。名单如下： 温智敏，公司副总经理，量化投资决策委员会主席；黎新平，基金经理，数量与指数投 第 5页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 资部总监，量化投资决策委员会委员；李绍，基金经理，期货投资部总监，量化投资决策委 员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；冉凌 浩，基金经理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，数量与指数投资部总监助理， 量化投资决策委员会委员；张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期： 1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】24号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2019年 6月 30日，中国银行已托管 716只证券投资基金，其中境内基金 676只， QDII基金 40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基 第 6页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“ SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2017年，中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 ,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）申购赎回代理证券公司 1、财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法人代表：蔡一兵 客户服务热线： 0731－84403333、400-88-35316 联系人：郭磊 传真： 0731-84403439 网址： www.cfzq.com 2、东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 第 7页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 联系人：王一彦 客服电话： 95531、400-8888-588 网址： www.longone.com.cn 3、光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 电话： 021-22169999 传真： 021-22169134 网址： www.ebscn.com 4、广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（ 4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 客服电话： 95575 联系人：黄岚 电话： 020-87555888 传真： 020-87555305 网址： www.gf.com.cn 5、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 第 8页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话： 021-38676666 传真： 021-38670161 网址： www.gtja.com 6、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 客服电话： 95553、400-888-8001 联系人：李笑鸣 电话： 021－23219000 传真： 021-63602722 网址： www.htsec.com 7、红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 7-11楼 办公地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼 法人：况雨林 联系人：高国泽 联系电话： 0871-3577398 传真： 0871-3578827 客服电话： 0871-3577942 公司网址： www.hongtastock.com 8、申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989号40层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523、4008895523 联系人：曹晔 电话： 021-54033888 传真： 021-54038844 网址： www.sywg.com 9、西南证券股份有限公司 第 9页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 地址：重庆市渝中区临江支路 2号合景国际大厦 A幢 法定代表人：余维佳 客服电话： 4008096096 联系人：张煜 联系电话： 023-63786633 网址： www.swsc.com.cn 10、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话： 010-83574507 传真： 010-83574807 网址： www.chinastock.com.cn 11、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话： 0755-82960167 传真： 0755-82943636 网址： www.newone.com.cn 12、中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话： 4006008008 电话： 0755-82023442 第 10页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 传真： 0755-82026539 网址： www.china-invs.cn 13、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话： 010-84588888 联系人：顾凌 电话： 010-60838696 传真： 010-84865560 网址： www.cs.ecitic.com 14、华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客服电话： 4008-888-168、95597 联系人：庞晓芸 电话： 0755-82492193 传真： 0755-82492962 网址： www.htsc.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）网下现金发售直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 电话： 0755-83183388 传真： 0755-83199588 联系人：教姣 公司网址： www.dcfund.com.cn 第 11页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） （三）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系人：赵亦清 电话：（010）50938782 传真：（010）50938907（四）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座40层 负责人：王玲 电话： 0755-22163333 传真： 0755-22163390 经办律师：沈娜、冯艾 联系人：冯艾 （五）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：昌华、叶锦明 联系人：昌华 四、基金的名称 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 第 12页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 五、基金的类型 基金类型：股票型指数基金 六、基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指 数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券（含中 期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权 证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 九、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构 建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管 第 13页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指 数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决 定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同 构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生。 （1）研究支持：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大 事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行 基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成 份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下，基金经理将采取适当的 方法，以降低买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 第 14页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 （5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与 否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份 股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等， 采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500沪市指数（代码： 000802）。 如果指数编制单位变更或停止中证 500沪市指数的编制及发布，或中证 500沪市指数由 其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500沪市指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护 基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数并相应地变 更业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。 标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称 中与原标的指数相关的商号或字样。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十二、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定，于 2019年 8月 29日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 第 15页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 占基金总资产的比 例（ %） 1权益投资 37,419,933.77 98.62 其中：股票 37,419,933.77 98.62 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 524,015.93 1.38 8其他各项资产 869.10 0.00 9合计 37,944,818.80 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A农、林、牧、渔业 332,359.00 0.88 B采矿业 1,568,897.88 4.15 C制造业 18,901,786.69 50.00 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 1,420,260.43 3.76 E建筑业 767,848.54 2.03 F批发和零售业 2,651,483.71 7.01 G交通运输、仓储和邮政业 2,472,731.06 6.54 H住宿和餐饮业 301,668.00 0.80 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 2,524,587.90 6.68 J金融业 1,222,712.90 3.23 K房地产业 2,674,693.09 7.08 L租赁和商务服务业 173,344.21 0.46 M科学研究和技术服务业 111,130.20 0.29 N 水利、环境和公共设施管理 业 212,491.90 0.56 O 居民服务、修理和其他服务 业 -- 第 16页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 P教育 71,510.40 0.19 Q卫生和社会工作 336,642.00 0.89 R文化、体育和娱乐业 783,555.51 2.07 S综合 822,405.82 2.18 合计 37,350,109.24 98.80 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 21,942.55 0.06 C制造业 -- D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和 邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和 信息技术服务业 15,707.44 0.04 J金融业 32,174.54 0.09 K房地产业 -- L 租赁和商务服务 业 -- M 科学研究和技术 服务业 -- N水利、环境和公共 设施管理业 -- O居民服务、修理和 其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐 业 -- S综合 -- 合计 69,824.53 0.18 （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 第 17页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净 值比例（ %） 1 600872中炬高新 11,595 496,613.85 1.31 2 600201生物股份 24,066 377,595.54 1.00 3 600739辽宁成大 24,100 350,414.00 0.93 4 600426华鲁恒升 23,573 350,294.78 0.93 5 600642申能股份 56,600 340,166.00 0.90 6 600763通策医疗 3,800 336,642.00 0.89 7 600536中国软件 6,200 332,754.00 0.88 8 600183生益科技 21,995 331,024.75 0.88 9 600895张江高科 16,100 330,372.00 0.87 10 600298安琪酵母 10,330 326,737.90 0.86 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601236红塔证券 9,299 32,174.54 0.09 2 600968海油发展 6,181 21,942.55 0.06 3 601698中国卫通 4,007 15,707.44 0.04 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 第 18页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 （3）其他资产构成 序号名称金额 1存出保证金 757.27 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 111.83 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 869.10 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例（ %） 流通受限情况说 明 1 601236红塔证券 32,174.54 0.09新股流通受限 （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）自基金合同生效日（ 2012年 8月 24日）至 2019年 6月 30日基金合同生效以来 完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段净值增净值增业绩比业绩比①－③②－④ 第 19页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 长率 ① 长率标 准差 ② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 2012.08.24-2012.12.31 3.80% 1.19% -1.30% 1.50% 5.10% -0.31% 2013.01.01-2013.12.31 14.55% 1.38% 14.29% 1.45% 0.26% -0.07% 2014.01.01-2014.12.31 39.19% 1.18% 43.05% 1.24% -3.86% -0.06% 2015.01.01-2015.12.31 33.41% 2.93% 34.82% 2.93% -1.41% 0.00% 2016.01.01-2016.12.31 -17.21% 1.87% -17.58% 1.89% 0.37% -0.02% 2017.01.01-2017.12.31 0.82% 0.92% 1.23% 0.93% -0.41% -0.01% 2018.01.01-2018.12.31 -31.52% 1.47% -31.60% 1.49% 0.08% -0.02% 2012.08.24-2019.06.30 50.90% 1.72% 47.91% 1.76% 2.99% -0.04% （二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较： 大成中证500沪市ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （2012年 8月 24日至 2019年 6月 30日） 注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 第 20页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 5、基金合同生效以后的信息披露费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 8、基金资产的资金汇划费用及开户费用； 9、基金上市费及年费； 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定 从基金财产中支付。 4、本条第（一）款第 4至第 9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应 第 21页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明书摘要 协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求 ,对 2019年 10月 9日公布的《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 （2019年 2期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内 容补充和更新 ,本更新的招募说明书主要更新的内容如下： 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更新了“二、释义”、“七、基金份 额的申购赎回与转换”、“十四、基金的会计与审计”、“十五、基金的信息披露”、“十八、基 金合同内容摘要”、“十九、基金托管协议内容摘要”。 大成基金管理有限公司 2019年 12月 17日 第 22页 中财网
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