有色期货 : 更新招募说明书（2019年12月）
原标题:有色期货 : 更新招募说明书（2019年12月） 大成有色金属期货 交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一九年十二月 重 要 提 示 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会2019年8月22日证监许可【2019】1531号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低 投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金 融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基 金投资所带来的损失。 本基金属于商品期货基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上海期 货交易所有色金属期货价格指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益 特征相似。 本基金投资于证券期货市场，基金净值会因证券期货市场波动等因素产生波动。投资者 在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或 申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦 承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风 险、本基金的特有风险等。 本基金为跟踪商品期货指数的商品期货指数型基金，投资本基金面临商品期货基金跟踪 标的的特有风险、逐日盯市风险、合约展期风险、持仓上限风险、强制平仓风险、其他风险， 等等，上述因素可能影响本基金份额净值表现及跟踪误差，并对投资者申购赎回本基金带来 一定程度的影响。 本基金的投资目标为跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数表现，本基金持有的标 的指数成份商品的期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、 不高于基金资产净值的110%，除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场 工具不少于80%，投资者投资本基金不具备直接投资期货合约时的高杠杆效应。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负担。 在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。 目 录 重 要 提 示 ............................................................................................................................................................ 2 目 录 ....................................................................................................................................................................... 4 一、绪 言 .............................................................................................................................................................. 5 二、释 义 .............................................................................................................................................................. 6 三、基金管理人 ................................................................................................................................................... 11 四、基金托管人 ................................................................................................................................................... 25 五、相关服务机构 ............................................................................................................................................... 28 六、基金的募集 ................................................................................................................................................... 30 七、基金的备案 ................................................................................................................................................... 35 八、基金份额折算与变更登记.......................................................................................................................... 36 九、基金份额的上市交易.................................................................................................................................. 37 十、基金份额的申购、赎回与转换................................................................................................................. 39 十一、基金的投资 ............................................................................................................................................... 51 十二、基金的财产 ............................................................................................................................................... 55 十三、基金资产估值 .......................................................................................................................................... 56 十四、基金的费用与税收.................................................................................................................................. 61 十五、基金收益与分配 ...................................................................................................................................... 64 十六、基金的会计与审计.................................................................................................................................. 66 十七、基金的信息披露 ...................................................................................................................................... 67 十八、风险揭示 ................................................................................................................................................... 67 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .......................................................................................... 81 二十、基金合同内容摘要.................................................................................................................................. 83 二十一、基金托管协议内容摘要 ..................................................................................................................... 98 二十二、对基金份额持有人的服务...............................................................................................................109 二十三、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................................... 111 二十四、招募说明书更新部分的说明 .......................................................................................................... 112 二十五、备查文件 ............................................................................................................................................. 113 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引》（以 下简称“《商品期货基金指引》”）、其他有关规定及《大成有色金属期货交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》（以下或简称基金合同）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写， 并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得 依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、 《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资 者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成有色金属期货交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指大成基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成有色金属期货交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金产品资料概要：指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 9、上市交易公告书：指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金上市 交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《商品期货基金指引》：指中国证监会2014年12月16日颁布并实施的《公开募集 证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引》及颁布机关对其不时做 出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易 型开放式基金” 27、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以下 简称“目标 ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开 放式运作方式的基金，简称联接基金 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 29、销售机构：指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 32、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开 放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管和结算及 相关业务 33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司或基金管理人指定的其他机构 34、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳 证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户 35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海期货交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和 申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限 责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回 清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金 替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指上海期货交易所有色金属期货价格指数及其未来可能发生的变更，或 基金管理人根据需要更换的其他指数 53、组合期货合约：指本基金标的指数所包含的全部或部分期货合约 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日结算价计算的最小申购、 赎回单位中的组合期货合约价值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现 金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据当日的申 购赎回清单和组合期货合约内各只期货合约的实时成交数据等，计算并通过深圳证券交易所 发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 58、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进 行变更登记的行为 60、元：指人民币元 61、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 62、基金资产总值：指基金拥有的期货合约、各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 66、指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金 管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）等 68、货币市场工具：包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）且信用等级在AA+以上 （含）的债券、非金融企业债务融资工具；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京 国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广 联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月 至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事 长。 翟斌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信 托、招商证券股份有限公司等多家机构任职，2017年8月加入光大证券股份有限公司，历 任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理，现任光大证券股份 有限公司机构业务总部总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月 任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公 司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年8月起任大成国际资 产管理有限公司董事长。 李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月，任职于深圳 晨星咨询有限责任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员； 2011年8月至2018年5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018 年5月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术 创业投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000 年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007年1月加入中国银河投资管理 有限公司，任职于负债处置部；2007年7月至2013年2月，历任人力资源部负责人、风险 控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任 公司监事；2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年，任惠理集团 有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012年至2016年，任FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年5月至1998年8月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十 多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、 副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、 金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。 2. 监事会成员 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005 年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016 年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016 年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年1月至2015年6月任中国银河 证券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记；2014 年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月）及法定代表人； 2018年3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于 株洲电力局；2003年9月至2006年1月攻读硕士学位；2006年4月至2010年5月任华为 三康技术有限公司人力资源专员；2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经 理；2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016年8 月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源 部总监。 陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务 所深圳分所公司证券部律师；2008年3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律 师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 3. 高级管理人员情况 吴庆斌先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公 司，2015年1月起任公司副总经理，2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办 公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家 户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份 有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公 司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加 入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总 经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总 经理，2019年5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格 管理部、专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、 基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国 证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年7月加入大成基金管理有限公司，2017年8月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 李绍，经济学硕士。证券、期货从业年限19年。2015年5月加入大成基金管理有限公 司，现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和 中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科 技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019 年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10 月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 5、公司投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由7名成员组成，设量化投资决策委员会主席1名，其他委员 6名。名单如下： 温智敏，公司副总经理，量化投资决策委员会主席；黎新平，基金经理，数量与指数投 资部总监，量化投资决策委员会委员；李绍，基金经理，期货投资部总监，量化投资决策委 员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；冉凌 浩，基金经理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，数量与指数投资部总监助理， 量化投资决策委员会委员；张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 （四）基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （五）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》，并建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取 有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按基金管理人公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定并适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不受上述规定的限制。 （六）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （七）基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人 利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情 况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分 考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而 形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内 部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部 控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、 自有资产与其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空 白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风 险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操 作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策 程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行 严格的检查和反馈。 4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测 量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及 业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估， 提出风险预警等工作。 （6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时 防范和化解风险。 （8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司 授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。 2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。 4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评 价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。 （9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产，实行独立运作，分别核算。 （10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 （13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制 制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性， 并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。 5、内部控制的主要内容 （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理 规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）研究业务控制主要内容包括： 1）研究工作保持独立、客观。 2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备 选库。 4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 5）建立研究报告质量评价体系。 （3）投资决策业务控制主要内容包括： 1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求。 2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决 策记录。 4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和 决策程序、基金绩效归属分析等内容。 （4）基金交易业务控制主要内容包括： 1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进 行交易。 2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违 法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6）建立科学的交易绩效评价体系。 7）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 （5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。 （6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考 虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务 的法律风险和运行风险。 （7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、 销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。 （8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制 度，建立客户资料的保密保管制度。 （9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公 开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 （11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对 出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 （12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息 系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资 料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信 息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施， 确保系统安全运行。 （15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实 施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 （16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身 份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发 等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数 据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 （17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准 确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数据 的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。 （18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾 难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 （19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算 办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工 作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 （20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的 岗位由一人独自操作全过程。 （21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 （22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。 1）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正 确记载经济业务，明确经济责任。 2）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 3）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 （23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值 时点的价值。 （24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财 产的安全。 （25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 （26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、 支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。 （27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和 财经纪律。 （28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关 派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公 司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、 建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报 告进行审议。 （29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察 稽核部门的独立性和权威性。 （30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监 察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 （31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司 各项经营管理活动的有效运行。 （32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控 制制度的，追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行 着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典” 中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行” 奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、 客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验 和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共440只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 （1）大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） （2）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 邮编：518040 2、网下现金发售代理机构 详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告。 3、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 联系人：赵亦清 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：陈薇瑶 经办注册会计师：张振波、陈薇瑶 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《商品期货基金指引》、基金合同及其他有关规定募集。 本基金经中国证监会2019年8月22日证监许可【2019】1531号文注册募集。 （二）基金的基本情况 1、基金的类别 商品期货基金 2、基金的运作方式 交易型开放式 3、基金存续期限 不定期 （三）基金份额的发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元 （四）基金的募集期限 募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期，此类变 更适用于所有销售机构。基金发售募集期若经延长，最长不得超过前述募集期限。 具体规定详见本基金的基金份额发售公告及发售机构相关公告、通知。 （五）发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 （六）发售方式 基金管理人可以开通网上现金认购和网下现金认购2种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上 系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购。 基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （七）募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接 受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更 发售代理机构，并另行公告。 （八）认购开户 投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券交易所A股账户或基金 账户。 1、如投资人需新开立证券账户，则应注意： 深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需参与基 金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。 2、账户使用注意事项 已购买过由大成基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的大成基金管 理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 （九）认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔认购申请单 独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。 本基金基金份额的认购费率如下表所示。 认购份额（M） 认购费率 M＜50万 0.80% 50万≤M＜100万 0.50% M≥100万 每笔1,000元 基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上 现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间 发生的各项费用。 （十）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或 其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理 认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 4、认购金额和利息的计算 本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： （1）认购费用适用比例费率时： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 净认购金额＝认购价格×认购份额 （2）认购费用适用固定费用时： 认购佣金＝固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用 净认购金额＝认购价格×认购份额 现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利 息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者到某发售代理机构网点认购100,000份本基金基金份额，假设该发售代理 机构确认的佣金比例为0.80%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元 净认购金额=1.00×100,000=100,000元 认购金额=800+100,000=100,800元 即投资者需要准备100,800元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额。 又设该笔资金在募集期间产生了2.81元的利息，则 利息折算的份额＝2.81/1.00＝2份（保留至整数位） 净认购份额=100,000+2=100,002份 即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000份，则需缴纳认购金额 100,800元，其中认购佣金800元，并可获得利息转换的份额2份，获得100,002份本基金 份额。 （十一）网下现金认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上 限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按基金管理人和发售代理机构的规定办理相 关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金 额的计算公式为： （1）认购费用适用比例费率时： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格 （2）认购费用适用固定费用时： 认购费用＝固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用 净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人向投资者收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位， 小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资者在本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购金额产生的 利息为10元，则需准备的资金金额的计算如下： 认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元 认购金额=1.00×100,000×（1+0.80%）=100,800元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即该投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份，则需准备100,800元资金，假定 该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上 现金认购的认购金额的计算。 （十二）募集期间的资金与利息 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投 资者现金认购款项在募集期间所产生的利息将折算为基金份额归投资者所有。 七、基金的备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验 资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管 理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基 金建仓。基金建仓期不超过6个月。 基金建仓期结束后，基金管理人可以根据业务需要对基金份额进行折算。如进行基金份 额折算，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（按照 上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持 有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。基金份额折 算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法由基金管理人在份额折算公告中规定。 九、基金份额的上市交易 （一）基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集金额不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 （二）基金份额的上市交易 1、本基金在深圳证券交易所上市，在深圳证券交易所的正常交易日和交易时间交易， 但当上海期货交易所出现停市、临时停市等情形时，基金可根据具体情况申请暂停交易。 2、本基金在深圳证券交易所的上市交易遵守《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 等有关规定。 （三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应终止上市的 情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式 指数基金，而无需召开份额持有人大会审议。届时，基金管理人需按照非上市的开放式指数 基金调整相应的业务规则，并提前公告。 （四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单 和组合期货合约内各只期货合约的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证 券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、 基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份期货合约的必须替代金额 之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份期货合约的数量（单位：手）与对应期货合约 的合约乘数及最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单 位对应的基金份额。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，基金合同从其规定，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持 有人大会审议。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券 交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。 十、基金份额的申购、赎回与转换 基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代、基金管理人代买代卖的模式，申 购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机构 系统允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可以开通期货合约申购赎回模式，申购对价、 赎回对价包括组合期货合约、现金替代、现金差额及其他对价，相关事项届时将另行约定并 公告。 （一）申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况 增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时 间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为深圳证券交易所和上海期货交易所的共同交易日，但基金管理人公告 暂停申购或赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 在上市交易之前可开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎 回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定；如深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则 按照新的规则执行，并可在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。 投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时，必须持 有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者 T 日的申购申请在当日进行确认，T 日的赎回申请在 T+1 日内进行确认， 如深圳证券交易所和登记机构调整相关业务规则的，以届时调整后的业务规则为准。如投资 人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额 不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价，则赎回申请不成立。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、 赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金现金申购业务中的份额和现金替代均采用T日实时逐笔全额结算（T日日间RTGS 交收+T日日终逐笔全额非担保交收）处理；现金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理； 现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。 投资者 T 日现金申购后，正常情况下，如选择采用RTGS交收且申购资金足额的，登记 结算机构在 T 日日间实时办理基金份额及现金替代的清算交收；T日日间资金不足或不选 择RTGS交收的，登记结算机构在T 日收市后办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结 果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在 T+1 日办理现金差 额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收。 投资者 T 日提交的现金赎回申请受理后，登记机构在 T日为投资者办理基金份额的注 销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人，如深圳证券交易所和登 记机构调整相关业务规则的，以届时调整后的业务规则为准。基金管理人在 T+1 日办理现 金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收。现金赎回替代款的清算交收由基金管理人 和申购赎回代理券商协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于 T+7 日（指开放日）内 办理，但如果出现期货合约组合内的部分期货合约流动性不足等原因导致无法足额卖出，则 该款项的清算交收可延迟办理。 对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎 回代理券商的相关规则处理。 如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基 金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳 证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行 处理。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差 额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金 管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或 基金资产的损失。 在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和 登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、 赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定 在中国证监会指定媒介公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单 中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例 等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 （其中上述第2条基金管理人必须于前一工作日设定并在当日申购赎回清单上公布，而不必 在指定媒介上公告也无须报中国证监会备案）。 （六）申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是 指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.50%标准收取佣 金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法 律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单 计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合期货合 约内各期货合约数据、现金替代、T 日预估现金、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值、 T-1 日最小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回 清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的 必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的必须 现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为 0。（未完）  |