大成景恒混合 : 大成景恒混合型证券投资基金基金合同
原标题:大成景恒混合 : 大成景恒混合型证券投资基金基金合同 大成景恒混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一九年十二月 目录 一、前言 ..............................................................................................................................................2 二、释义 ..............................................................................................................................................3 三、基金的基本情况 ...........................................................................................................................7 四、基金的历史沿革 ...........................................................................................................................8 五、基金的存续 ..................................................................................................................................9 六、基金份额的申购、赎回与转换 ...................................................................................................9 七、基金的非交易过户、定期定额投资计划、转托管、冻结与质押 .........................................16 八、基金合同当事人及其权利义务 .................................................................................................17 九、基金份额持有人大会 .................................................................................................................23 十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .........................................................................30 十一、基金的托管 .............................................................................................................................32 十二、基金的销售 .............................................................................................................................32 十三、基金份额的注册登记 .............................................................................................................33 十四、基金的投资 .............................................................................................................................33 十五、基金的融资、融券 .................................................................................................................41 十六、基金的财产 .............................................................................................................................41 十七、基金资产的估值 .....................................................................................................................42 十八、基金费用与税收 .....................................................................................................................46 十九、基金收益与分配 .....................................................................................................................48 二十、基金的会计与审计 .................................................................................................................49 二十一、基金的信息披露 .................................................................................................................50 二十二、基金的业务规则 .................................................................................................................55 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................55 二十四、违约责任 .............................................................................................................................57 二十五、争议的处理 .........................................................................................................................58 二十六、基金合同的效力 .................................................................................................................58 第 1页 一、前言 （一）订立《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目 的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范大成景恒混合型证券 投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以 下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”）及其他法律法规的有关 规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 （二）本基金由大成景恒保本混合型证券投资基金转型而来，并经中国证监会备案。大 成景恒保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《大成景恒保本混合型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)核准。 中国证监会对大成景恒保本混合型证券投资基金募集的核准以及转型为本基金的备案， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证 券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最 低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施 第 2页 之日起一年后开始执行。 基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致 基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规之规定为 准，及时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。 （三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基 金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为 准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依 本基金合同和相关文件取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为 本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照 《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。 基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基 金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 二、释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指大成景恒混合型证券投资基金，由大成景恒保本混合型证 券投资基金转型而来； 基金合同或本基金合同：指《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充； 招募说明书：指《大成景恒混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 托管协议指《大成景恒混合型证券投资基金基金托管协议》及其任何 有效修订和补充； 指《大成景恒混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其 基金产品资料概要： 更新 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 中国银保监会：指中国银行保险监督管理委员会； 《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次次会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华 第 3页 《销售办法》： 《运作办法》： 《信息披露办法》： 《流动性风险管理规定》： 基金管理人： 基金托管人： 注册登记业务： 注册登记机构： 投资者： 个人投资者： 机构投资者： 合格境外机构投资者： 人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订； 指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的 《公募证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订； 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 指大成基金管理有限公司； 指中国银行股份有限公司； 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为大成基金管理有限公司； 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人； 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 第 4页 基金份额持有人大会： 基金合同生效日： 存续期： 定期定额投资计划 工作日： 申购： 赎回： 基金转换： 转托管： 指令： 巨额赎回： 基金的中国境外的机构投资者； 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 指大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期日 的次日，即“大成景恒保本混合型证券投资基金”转型为“大 成景恒混合型证券投资基金”之日； 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指 定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式； 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金 基金份额的行为； 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金 合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行 为； 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为； 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作； 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金 总份额的 10%的情形； 第 5页 销售服务费指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 基金份额类别指本基金根据是否收取销售服务费的不同，将基金份额分为 不同的类别。不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额，称为 C类基金份额 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金申购、 赎回和其他基金业务的机构； 销售机构：指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介； 基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户； 交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动 及结余情况的账户； 开放日： T日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回等业务的工作日； 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申 请的开放日； T+n日：指 T日后（不包括 T日）第 n个工作日， n指自然数； 业务规则指《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》； 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约； 第 6页 基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项及其 他资产的价值总和； 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项及其 他资产的价值总和； 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值：指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 基金资产估值：指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以 上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的 银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金的基本情况 （一）基金名称 大成景恒混合型证券投资基金 （二）基金的类别 混合型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型、开放式 （四）基金投资目标 本混合型基金将秉承价值投资的基本理念，依据宏观经济长期运行趋势和市场环境的变 化预期，自上而下稳健配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，力争实现基金资产的 长期稳定增长。 第 7页 （五）基金存续期限 不定期 （六）基金份额类别 本基金根据是否收取销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别资产 中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为 C类基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书 中公告。 根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生不利影响的前提下，基金管 理人可以不召开基金份额持有人大会，在履行证监会要求相关流程后，经与基金托管人协商 后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基 金份额类别。 四、基金的历史沿革 根据《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金由大成景恒保本混 合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。 大成景恒保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，首次募集于 2012 年 4月 27日已获中国证监会证监许可[2012]567号文批准，募集期为 2012年 5月 10日至 2012年 6月 13日。《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》于 2012年 6月 15日生 效。基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期为 3年，第一个保本周期自 2012年 6月 15 日至 2015年 6月 15日，第二个保本周期自 2015年 6月 24日至 2018年 6月 25日（ 2018 年 6月 24日为非工作日）。大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期于 2018年 6 月 25日到期，由于在第二个保本周期到期后不再符合保本基金存续条件，按照《大成景恒 保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的股票型基金，基金名称相应变更 为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”。另由于根据《大成景恒保本混合型证券投资 基金基金合同》的约定，变更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金中“股票资产占基 第 8页 金资产的比例为 60%－95%”，而根据中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于基金类别的规定，“股票资产占基金资产 的比例为 60%－95%”的基金应为混合基金，经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国 证监会备案，大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型的基金名称由 “大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”修改为“大成景恒混合型证券投资基金”，此修 改仅为对转型后的基金名称的修改，《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》中其他 关于转型后的基金的约定，包括但不限于投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等条 款均不改变。 大成景恒保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期期间为保本周期到期日，即 2018年 6月 25日。自 2018年 6月 26日起，大成景恒保本混合型证券投资基金正式转型为 大成景恒混合型证券投资基金，转型后的《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》自该日 起生效。 五、基金的存续 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 六、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管 理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基 金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资者可以在销售机 构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为基金管理人公告开始办理申购、赎回业务后，上海证券交易所、深圳 证券交易所同时开放交易的正常交易日，开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易 日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 第 9页 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开 放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的 价格。 2、申购与赎回的开始日及业务办理时间 本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在申购或赎回开始前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进 行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则。即对该基金份 额持有人在该销售机构所持有的基金份额进行处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎 回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。对于由原大成景恒保 本混合型证券投资基金转入变更后的“大成景恒混合型证券投资基金”的基金份额，其持有 期将从原份额取得之日起连续计算； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时 间结束后不得撤销； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原 则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 第 10页 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购或赎回申请的当日作为申购或赎回申请日（ T 日），正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进 行确认。投资者在 T+2日后（包括该日）可到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行 调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 基金发售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果 为准。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退 回投资者账户。 投资者赎回申请成功后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款 项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7个工作日的时间内划往投资 者银行账户。在发生巨额赎回的情形时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规 规定处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管 第 11页 理人进行前述调整必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后， 以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份 额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方 法，保留小数点后 2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 （七）申购和赎回的费用及其用途 1、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5％，赎回费率最高不超过赎回金额的 5％。 2、本基金申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在 招募说明书中载明。其中对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额 计入基金财产。 3、本基金 A类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 25%的部分归入基金财产（具体 比例见招募说明书），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 4、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 第 12页 率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续 并与相关代销机构协商一致后基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率 等。 （八）申购与赎回的注册登记 1、投资者 T日申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者增加权益并办理 注册登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者扣除权益并办理 相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并在 开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余 额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总 份额的 10%，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或 部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投 资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日 的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定 第 13页 该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日 未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转 入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额 占前一开放日基金总份额的比例超过 10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超 过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占前一开 放日基金总份额 10%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方式处理。 如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10% 的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占 前一开放日基金总份额的比例低于 10%。 基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在 指定媒介上进行公告。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规 定的其他方式，在 3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指 定媒介予以上公告。 （4）暂停接受和延缓支付：本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期 限不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购； （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 第 14页 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 （8）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日 或单笔申购金额上限的。 （9）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将全额退回投资者 账户。发生上述（1）、（2）、（3）、（4）、（7）、（9）项暂停申购情形，且基金管理 人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时 恢复申购业务的办理并依法公告。发生上述第（6）、（8）项情形时，基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申 购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第6项内容取消或变更的，基金管理人在履 行适当程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大会。 2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2个或 2个以上开放日巨额赎回，导致本 基金的现金支付出现困难； （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 （6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项的，基金管理人应 应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付； 如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总 量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介刊登基金 第 15页 重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况 在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回 时，基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎 回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值；也可以根据实 际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂 停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停 结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开 放日的基金份额净值。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本 基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。 七、基金的非交易过户、定期定额投资计划、转托管、冻结与质押 （一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其 他情况下的非交易过户。其中： “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料，申请人按基金注册登 记机构规定的标准缴纳过户费用。 （二）基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时 发布公告或更新的招募说明书中确定。 （三）基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续，基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。转托管在转出方进行申报，基金份额转托管一次完 成。投资者于 T日转托管基金份额成功后，转托管份额于 T+1日到达转入方网点，投资者可 于 T+2日起赎回该部分基金份额。 第 16页 （四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投 资）一并冻结。 （五）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管理人将制定和实施相应的业务规则。 八、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 成立日期：1999年 4月 12日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]10号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 2、基金管理人的权利 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金申购、赎回、转托 管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基 第 17页 金管理费，收取法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行 必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银保监会，以及采取其他必要 措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法 规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册 登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其 他证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率； （16）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （17）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的申购、赎回和登记事宜； 第 18页 （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行 证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取 利益，不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额申购、赎回对价的方法符合基金合同 等法律文件的规定； （12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料； （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 第 19页 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （19）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （20）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （22）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （23）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 成立日期：1983年 10月 31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事 同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外 汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行 和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡 的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵 第 20页 金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区 的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准 的其他业务。 2、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何 第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜； （9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，说明基 第 21页 金管理人在各重要方面的运作是否严格《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金 管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （12）保存基金份额持有人名册； （13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎 回价格； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会； （17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作； （18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除； （19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （三）基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资 者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条 件。同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 2、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； 第 22页 （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）缴纳基金申购款项及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活 动； （5）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。 九、基金份额持有人大会 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有 权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投 票权。 （二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和调高销售服务费收费标准，但根据法律 法规的要求调整该等报酬标准的除外； 第 23页 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定的除外； 7、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 8、单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； 9、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； 10、本基金与其他基金合并； 11、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基 金合同等其他事项； 12、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式； 2、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 3、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 4、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 5、法律法规要求增加的基金费用的收取； 6、按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 第 24页 3、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不 召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基 金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30天在至少一种指定媒介上公告。 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明 以下内容： 1、会议召开的时间、地点、方式； 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； 3、代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点； 4、会务常设联系人姓名、电话； 5、有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 6、如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联 系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容； 第 25页 7、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 8、召集人需要通知的其他事项。 如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监 督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力；通讯方式开会指按照 基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基 金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会 方式召开基金份额持有人大会。 在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网 络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表 决。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份 额的凭证与基金注册登记机构持有的登记资料相符； 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性公告； 2、召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管 人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影 第 26页 响表决效力； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符； 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应 在 25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的 事项。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人 可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的 提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30日公告。否则，会议的召 开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30日的间隔期。 （3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 1）关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不 超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不 符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提 案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 2）程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程 序进行审议。 （4）单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提交基金份额持 第 27页 有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的 提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议， 报经中国证监会核准或备案后生效。 若召集人为基金管理人，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的 50%以上选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持 基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止 日期第 2个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国 证监会核准或备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即 第 28页 视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （九）计票 1、现场开会 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理 人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管 理人为召集人，则监督员由基金托管人的授权代表担任；如基金托管人为召集人，则监督员 由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持 有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如 果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对 大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 （4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人 或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代 表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人（如 果基金管理人为召集人，基金托管人为监督人；如果基金托管人为召集人，基金管理人为监 督人）派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人 经通知但拒绝到场监督，基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人，大 会召集人可自行授权 3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 （十）生效与公告 第 29页 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应 当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后按《信息披露 办法》的有关规定，由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。 4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人和基金托管人的更换条件 1、有下列情形之一的，基金管理人职责终止，须更换基金管理人： （1）基金管理人被依法取消基金管理资格； （2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 2、有下列情形之一的，基金托管人职责终止，须更换基金托管人： （1）基金托管人被依法取消基金托管资格； （2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 （二）基金管理人和基金托管人的更换程序 第 30页 1、基金管理人的更换程序 原基金管理人退任后，基金份额持有人大会需在 6个月内选任新基金管理人。在新基金 管理人产生前，中国证监会可指定临时基金管理人。 （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或代表 10％以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金管理人形成有效决议，新任基金管理人应 当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件。 （3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起 5日内，由大会召集人报中 国证监会核准，并应自中国证监会核准后按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （4）交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金 管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或 临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。 （5）审计并公告：基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 （6）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要 求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 2、基金托管人的更换程序 原基金托管人退任后，基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人。在新基金 托管人产生前，中国证监会可指定临时基金托管人。 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或单独或合计代表 10％以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金托管人形成有效决议，新任基金托管人应 当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件。 （3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起 5日内，由大会召集人报中 国证监会核准，并应自中国证监会核准后按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （4）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。 第 31页 （5）审计并公告：基金托管人职责终止的，基金管理人应当按照规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 3、基金管理人与基金托管人同时更换 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 联合公告并报中国证监会备案。 4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前，原基 金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基 金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有 权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。 十一、基金的托管 本基金财产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本基 金合同及其他有关法律法规规定订立《大成景恒混合型证券投资基金托管协议》，以明确基 金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理 和运作、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额持有人的合法权益。 十二、基金的销售 （一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的申购、赎回、转换、非 交易过户、转托管、定期定额投资和客户服务等业务。 （二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金申购、赎回业务的，应与代理机构签订委托代理协议， 以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额申购、赎回等事宜中的权利和义务，确保基金 财产的安全，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格按照法律法规 和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。 第 32页 十三、基金份额的注册登记 （一）本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务， 具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办 理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理机构签订委托代理协议， 以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易 确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投 资者和基金份额持有人的合法权益。 （三）注册登记机构履行如下职责： 1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 3、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 4、接受基金管理人的监督； 5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15年以上； 6、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行披露的情形除外； 7、按本基金合同及招募说明书、定期更新的招募说明书的规定，为投资者办理非交易 过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务； 8、在法律、法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并最迟于开始 实施前 3个工作日在至少一种指定媒介上公告； 9、法律法规规定的其他职责。 （四）注册登记机构履行上述职责后，有权取得注册登记费。 十四、基金的投资 （一）大成景恒混合型证券投资基金的投资 1、投资目标 第 33页 本基金将秉承价值投资的基本理念，依据宏观经济长期运行趋势和市场环境的变化预 期，自上而下稳健配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，力争实现基金资产的长期 稳定增长。 2、投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债、 公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券以及 经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、资产支持证券、权 证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为 60%－95%；债券、 资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例范围为基金资产的 5％－40％； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 3、投资理念 严格风险控制，追求稳健收益。 4、投资策略 本基金以经风险调整后的收益最大化为目标，在合理运用金融工程技术的基础上，因时 制宜，把握宏观经济和投资市场的长期变化趋势，根据经济周期和市场预期动态调整投资组 合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求基金资产长期稳定的 增长。 （1）资产配置策略 本基金通过对宏观经济长期运行状况及其政策动态、货币金融中期运行状况及其政策动 态、证券市场短期运行状况及其政策动态等因素“自上而下”地进行定性和定量分析，评估 各类资产的投资价值，研究各类资产价值的变化趋势，确定组合中股票、债券等各类资产的 投资比例。其中，GDP增速、上市公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率比较和 利率水平等参考指标是确定大类资产配置比例的主要因素。 （2）股票投资策略 1）行业配置 第 34页 本基金根据行业发展规律和经济发展趋势，把握中国经济发展周期、经济发展方向和经 济增长方式，考虑政府扶植重点产业政策，通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈 利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值，确定和动态调整各行业投资比例。 2）个股选择 ①建立初选股票库 为控制风险，本基金首先剔除存在重大违规嫌疑并被证券监管部门调查的公司、股价发 生异常波动的公司，并在此基础上通过对于主营业务利润率、净资产收益率、主营业务收入 增长率、净利润增长率等财务指标进行深入分析，评估企业盈利能力和发展能力，建立初选 股票库。本基金通过建立初选股票池，初步避免投资于具有较大风险的股票。 ②建立备选股票库 本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良好的治 理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这些企业能够充分 自如应对市场竞争，并能获取持续优秀业绩回报。本基金股票资产将重点投资于具有持续成 长潜力特征的企业，以获得超额回报。本基金在初选股票库的基础上，选择具有以下一项或 多项指标的上市公司构建备选股票库： ·上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式； ·财务状况是否良好； ·上市公司的行业地位； ·上市公司对上下游的定价能力； ·上市公司是否具有持续管理优势； ·上市公司是否具有持续技术竞争优势； ·是否具有良好的治理结构。 ③建立股票投资组合 本基金通过分散投资、组合投资和流动性管理，降低个股集中性风险和流动性风险。管 理人在实际投资中兼顾股票组合的稳定性和收益性,选择具有足够的安全边际和高流动性 的上市公司进入股票投资组合。 ④调整股票投资组合 第 35页 股票投资组合建立后，本基金将动态跟踪经济发展、上市公司的盈利前景和估值水平等 变化，适时调整，以不断优化投资组合。 （3）债券投资策略 本基金采取积极组合投资策略，力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获 取一定的稳定收益。 积极组合投资以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的宏观经济、货币政策等研究和 收益率分析，运用利率预期策略、债券互换策略，以及运用子弹式策略、两级策略、梯形策 略等收益率曲线追踪策略，以获取适当超额收益，提高整体组合收益率。 可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下，将敏感 度指标（Delta等）作为市场风险控制的主要技术指标，利用可转换债券溢价率来判断转债 的股性，运用转换套利、溢折价管理、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极投 资，获取超额收益。 （4）权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略 主要包括以下几个方面：主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证 投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势 投资；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特 征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护 策略、买入跨式投资策略等。 在法律法规或者监管机构允许的前提下，利用未来推出的金融衍生工具，增强收益，规 避风险。 （5）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系 统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的 beta，以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空 头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货 股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货 合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。 第 36页 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成， 决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统 性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta值的易变性以及股指期 货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套 保比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组 合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合 beta系 数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合 beta值超过事先设定的 beta 容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管 理。 5、业绩比较基准 基金业绩比较基准为 80％×沪深 300指数收益率＋20％×中证综合债券指数收益率。 本基金选择市场认同度较高的沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准，选择 用中证综合债券指数作为本基金债券组合的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 6、风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币 市场基金。 （二）投资决策依据 1、国家有关法律法规和基金合同的有关规定。 2、国家宏观经济环境及其对证券市场的影响。 3、利率走势与通货膨胀预期。 4、地区及行业发展状况，市场波动和风险特征。 5、发债主体基本面研究和信用利差分析。 第 37页 6、上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势。 （三）投资决策流程 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金管理人选择具有丰富证券投 资经验的人员担任基金经理。本基金的投资管理程序如下： 1、研究员开展研究分析并撰写研究报告 研究员将广泛参考和利用公司外部研究成果，尤其是研究实力雄厚的证券经营机构提供 的研究报告，并经常拜访国家有关部委，了解国家宏观经济政策及行业发展状况；走访调查 发债主体、上市公司和信用评级机构；经过筛选、归纳、整理，定期撰写并向投资决策委员 会和基金经理提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、行业分析报告和发债主体及上市 公司研究报告。研究报告是投资决策委员会和基金经理进行投资决策的主要依据之一。 2、投资决策委员会审议并决定基金的总体投资计划 投资决策委员会将定期分析宏观经济和投资研究团队所提供的研究报告，根据基金的投 资目标、投资范围及投资策略，确定基金的总体投资计划和大类资产配置建议。 3、基金经理制定具体的投资组合方案 基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划，结合本基金的投资目标及业绩 比较基准，建立基金的投资组合。其中，重大单项投资需经投资决策委员会审批。 4、交易管理部独立执行投资交易指令 基金管理人设置独立的交易管理部，由基金经理向交易管理部下达具体交易指令。交易 管理部接到基金经理的投资指令后，根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进 行检查，确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 5、多部门多渠道实施投资风险监管 公司风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估，并提出风险防范措 施。监察稽核部对投资执行过程进行日常监督，通过交易系统检查包括投资限制、投资权限 等交易情况，风险管理部根据投资集中度、投资组合比例等，并定期或不定期向投资决策委 员会提出总结报告，使得投资决策委员会随时了解基金的风险水平以及是否符合既定的投资 策略。 6、风险管理部进行基金绩效评估 第 38页 风险管理部定期向投资决策委员会提交基金绩效评估报告。基金经理根据投资决策委员 会的意见对投资组合进行调整。 7、投资管理程序的优化调整 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理程序进行调整，并在招募说明书或其更新中予以公告。 （四）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的 其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 2、本基金的投资组合限制 （1）本基金投资组合中，股票资产占基金资产的比例为 60%－95%；权证、股指期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行； （2）扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 第 39页 （4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的 10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%； （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有 同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （13）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%； （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （15）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （16）本基金投资股指期货合约遵循以下限制： 1）本基金在任何交易日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 第 40页 10%； 2）本基金在任何交易日终，持有的买入股指期货合约与有价证券市值之和不得超过基 金资产净值的 95%，其中，有价证券是指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票（未完）  |