大成健康产业混合 : 大成健康产业混合型证券投资基金(原大成健康产业股票型证券投资基金)基金合同
原标题:大成健康产业混合 : 大成健康产业混合型证券投资基金(原大成健康产业股票型证券投资基金)基金合同 大成健康产业混合型证券投资基金 （原大成健康产业股票型证券投资基金） 基金合同 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一九年十二月 目录 一、前言 ..............................................................................................................................................2 二、释义 ..............................................................................................................................................3 三、基金的基本情况 ...........................................................................................................................7 四、基金的历史沿革和存续 ...............................................................................................................8 五、基金份额的申购与赎回 ...............................................................................................................9 六、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 .............................................................................16 七、基金合同当事人及其权利义务 .................................................................................................16 八、基金份额持有人大会 .................................................................................................................22 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .........................................................................29 十、基金的托管 ................................................................................................................................31 十一、基金的销售 .............................................................................................................................31 十二、基金份额的注册登记 .............................................................................................................31 十三、基金的投资 .............................................................................................................................32 十四、基金的融资、融券 .................................................................................................................38 十五、基金的财产 .............................................................................................................................39 十六、基金资产的估值 .....................................................................................................................39 十七、基金费用与税收 .....................................................................................................................43 十八、基金收益与分配 .....................................................................................................................44 十九、基金的会计与审计 .................................................................................................................45 二十、基金的信息披露 .....................................................................................................................46 二十一基金的业务规则 ..................................................................................................................51 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................51 二十三、违约责任 .............................................................................................................................54 二十四、争议的处理 .........................................................................................................................54 二十五、基金合同的效力 .................................................................................................................55 第 1页 一、前言 （一）订立《大成健康产业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”） 的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范大成健康产业混合型 证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”）及其他法律法 规的有关规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 （二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集， 并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )核准。中国证监会对本基金募集的 核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证 券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最 低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行。 （三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基 金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。 本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基 第 2页 金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人 并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金 合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。 （四）本基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或 更新导致本基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效 的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。 二、释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指大成健康产业混合型证券投资基金； 基金管理人或本基金管理指大成基金管理有限公司； 人： 基金托管人或本基金托管指中国银行股份有限公司； 人： 基金合同或本基金合同：指《大成健康产业混合型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书：指《大成健康产业混合型证券投资基金招募说明书》及其更 新； 托管协议或本托管协议指《大成健康产业混合型证券投资基金托管协议》及其任何 有效修订和补充； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 中国银保监会：指中国银行保险监督管理委员会； 中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区)； 《证券法》：指 2005年 10月 27日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第十八次会议通过，自 2006年 1月 1日起实施的《中华人民 共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订； 《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议通过的自 2013年 6月 1日起实施的《中华人 民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 第 3页 《销售办法》： 《运作办法》：《运作办法》： 《信息披露办法》： 《流动性风险管理规定》： 元： 基金管理人： 基金托管人： 注册登记业务： 注册登记机构： 基金合同当事人： 投资者： 个人投资者： 机构投资者： 合格境外机构投资者： 指 2013年 3月 15日由中国证监会公布并于 2013年 6月 1日 起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 指 2014年 7月 7日由中国证监会公布并于 2014年 8月 8日 起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做 出的修订； 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同 年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订； 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订； 指人民币元； 指大成基金管理有限公司； 指中国银行股份有限公司； 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托 代为办理本基金注册登记业务的机构； 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资者； 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人； 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资 第 4页 者； 基金份额持有人大会：指按照本基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金转型：指大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基 金变更为大成健康产业股票型证券投资基金的一系列变更事 项的统称，包括但不限于变更基金类别，变更投资目标、投 资范围和投资策略，变更基金合同内容等； 基金合同生效日：指《大成健康产业混合型证券投资基金基金合同》（即原《大 成健康产业股票型证券投资基金基金合同》）经中国证监会 备案生效起始日，原《大成中证 500沪市交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同》同日起失效； 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同 规定的程序终止基金合同的日期； 存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 《业务规则》：指《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》； 日：指公历日； 月：指公历月； 申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金 基金份额的行为； 赎回：指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金 合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行 为； 基金转换：指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为； 转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 一个销售机构托管到另一销售机构的行为； 定期定额投资计划：指基金投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构在基金投资者指定银行账 户内自动完成扣款并于每期约定申购日提交基金申购申请的 一种投资方式； 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 第 5页 指令： 基金销售业务： 代销机构： 销售机构： 基金销售网点： 直销机构： 指定媒介： 基金账户： 交易账户： 开放日： T日： T+n日： 基金利润： 基金资产总值： 基金资产净值： 基金份额净值 基金资产估值： 及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金 总份额的 10%的情形； 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务； 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、 申购、赎回和其他基金业务的机构； 指基金直销机构和代销机构； 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指大成基金管理有限公司； 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介； 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户； 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户； 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申 请的工作日。； 指 T日后（不包括 T日）第 n个工作日，n指自然数； 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约； 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和； 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 第 6页 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日 以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取 的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等； 法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 人民币合格境外机构投资指经主管部门批准，运用在境外募集的人民币资金开展境内 者：证券投资业务的相关主体。 基金产品资料概要：指《大成健康产业混合型证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新 三、基金的基本情况 （一）基金名称 大成健康产业混合型证券投资基金 （二）基金的类别 混合型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金投资目标 本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司，在控制风险的前提下，力争为投资 者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 （五）基金份额初始面值 本基金的初始面值为人民币 1.00元 （六）基金存续期限 不定期 第 7页 四、基金的历史沿革和存续 （一）本基金的历史沿革 大成健康产业混合型证券投资基金（“本基金”）系依据《运作办法》的相关规定，由大 成健康产业股票型证券投资基金更名而来。大成健康产业股票型证券投资基金由大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金通过基金转型变更而来。 大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会 2012年 6月 25日出具的《关于同意大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的 批复》（证监基金字〔 2012〕851号）批准募集，基金管理人为大成基金管理有限公司，基 金托管人为中国银行股份有限公司。 大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2012年 8月 6日至 2012 年 8月 24日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面确认，《大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2012年 8月 28日生效。 2013年 12月 12日大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于大成中证 500沪市交易型开放式指数 证券投资基金联接基金转型相关事项的议案》，同意大成中证 500沪市交易型开放式指数证 券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，其基金类别、投资目标、投 资范围和投资策略等相关事宜均发生变更；基于该等变更，本基金基金合同亦进行相应修改。 上述基金转型事项已于 2014年 1月 24日经中国证监会备案生效，自该日起《大成健康产业 股票型证券投资基金基金合同》生效，《大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》同时失效，大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金 正式变更为大成健康产业股票型证券投资基金，本基金当事人将按照《大成健康产业股票型 证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 基金管理人根据《运作办法》的要求，与基金托管人协商达成一致，履行相关程序后， 大成健康产业股票型证券投资基金变更为大成健康产业混合型证券投资基金，详见基金管理 人发布的相关公告。 （二）基金的存续 本基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出 第 8页 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其 他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定的，按其规定办理。 五、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管 理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或 其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为基金管理人公告开始办理申购、赎回业务后，上海证券交易所、深圳 证券交易所同时开放交易的正常交易日，开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易 日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的申 请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购、赎回开始日及时间 本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在申购或赎回开始前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 第 9页 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行 计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份 额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，确认日期在先的基金份额先赎回，确认 日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时 间结束后不得撤销； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，并须在新原则 开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购或赎回申请的当日作为申购或赎回申请日（ T 日），正常情况下，注册登记机构在 T+1日内对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确 认。投资者可在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确 认结果为准。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退 回投资者账户。 投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项， 赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7个工作日的时间内划往投资者 第 10页 银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整对申购金额和赎回份额的数量限制，并 在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后， 以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额 =申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用 =申购金额 -净申购金额 申购份数 =净申购金额 /T日基金份额净值 2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份 额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方 法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额 =赎回金额－赎回费用 （七）申购和赎回的费用及其用途 1、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5％，赎回费率最高不超过赎回金额的 5％。 2、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并 在招募说明书中列示。其中对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全 额计入基金财产。 3、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 第 11页 各项费用，不列入基金财产。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 25%的部分归入基金财产，其 余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 4、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续 并与相关代销机构协商一致后基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率 等。 （八）申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时 间之前可以撤销。 2、投资者 T日申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者增加权益并办 理注册登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者扣除权益并办 理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并在 开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余 额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总 份额的 10%，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或 部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 第 12页 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投 资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日 的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定 该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日 未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转 入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额 占前一开放日基金总份额的比例超过 10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人 超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占前 一开放日基金总份额 10%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（ 1）或（ 2）方 式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总 份额 10%的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的 基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于 10%。 基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在 指定媒介上进行公告。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规 定的其他方式，在 3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指 定媒介予以上公告。 （4）暂停接受和延缓支付：本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期 限不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金财产净值； （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可 第 13页 能会影响或损害基金份额持有人利益时； （6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行； （7）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时； （8）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时； （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施； （10）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日 或单笔申购金额上限的； （11）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述除 第（ 7）、（8）项以外的其他情形暂停申购时，基金管理人应当依法公告。在暂停申购的情形 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。发生上述第 8、10项情形时， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝 该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第 8项内容取消或变更 的，基金管理人在履行适当程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大会。 2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金财产净值； （3）基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况； （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； （5）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可 能会影响或损害基金份额持有人利益时； （6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行； （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 第 14页 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施； （8）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项的， 基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应 当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受 的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介刊登基金 重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况 在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回 时，基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介刊登基金重新开放申购或 赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值；也可以根据 实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂 停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停 结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指 定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个 开放日的基金份额净值。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本 基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。 （十二）定期定额投资业务 在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务，具体实施方 法以基金管理人届时公布的业务规则或公告为准。 第 15页 六、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 （一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其 他情况下的非交易过户。其中： “继承”指基金份额持有人死亡 ,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料，申请人按基金注册登 记机构规定的标准缴纳过户费用。 （二）基金份额持有人可以办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管手续，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其 它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 （三）基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。转托管在 转出方进行申报，基金份额转托管一次完成。投资者于 T日转托管基金份额成功后，转托 管份额于 T+1日到达转入方网点，投资者可于 T+2日起赎回该部分基金份额。 （四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与 解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资） 一并冻结。 （五）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管理人将制定和实施相应的业务规则。 七、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 第 16页 法定代表人：吴庆斌 成立日期： 1999年 4月 12日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字 [1999]10号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 2、基金管理人的权利 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基 金管理费，收取法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行 必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措 施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法 规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册 登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其 他证券所产生的权利； 第 17页 （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （16）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率； （17）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行 证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利 益，不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对 价； （12）计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 第 18页 （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料； （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）面临解散，依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （24）执行生效的基金份额持有人大会决议； （25）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （26）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 成立日期： 1983年 10月 31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事 第 19页 同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外 汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行 和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡 的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵 金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区 的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准 的其他业务。 2、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或 有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； （7）按规定取得基金份额持有人名册资料； （8）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第 三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 第 20页 （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜； （9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管 理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （12）保存基金份额持有人名册； （13）复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会； （17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作； （18）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而 免除； （19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿， 除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任； （20）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （21）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人； （22）执行生效的基金份额持有人大会决议； （23）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （三）基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资 者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有 人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。 2、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； 第 21页 （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； （4）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （5）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活 动； （6）执行基金份额持有人大会的决议； （7）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （8）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则； （9）法律法规及基金合同规定的其他义务。 八、基金份额持有人大会 （一）基金份额持有人大会由本基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代理人参 加会议并行使表决权。本基金的基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 （二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 第 22页 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略； 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； 8、本基金与其他基金合并； 9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基 金合同等其他事项； 10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、调低基金管理费率、基金托管费率、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用； 2、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式； 3、因相应的法律法规、相关证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动以 及中国证监会的相关规定，应当对基金合同进行修改； 4、基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5、基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 6、基金管理人、相关证券交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 7、法律法规增加的明确要求对基金资产收取的费用的收取； 8、按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并 第 23页 告知基金管理人，基金管理人应当配合。 3、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不 召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向 基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30天在指定媒介上公告。基金份 额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内 容： 1、会议召开的时间、地点、方式； 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； 3、代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点； 4、会务常设联系人姓名、电话； 5、权益登记日； 6、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7、召集人需要通知的其他事项。 如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 第 24页 如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监 督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的 召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和 终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网 络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表 决。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证、身份证明，受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证、身份证明和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的 规定； 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一，下同）以上。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在表决截止日前连续 2次公布相关提示性 公告； 2、召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，基金管理人或 基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 第 25页 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符； 如参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于相关规定比例的，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的 持有人参加，方可召开。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的 事项。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金 份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会 审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大 会召开日前 35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30日公告。否则， 会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30日的间隔期。 （3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不 超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不 符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提 案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程 序进行审议。 （4）单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提交基金份额持 有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的 提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议， 第 26页 报中国证监会备案。 若召集人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情 况下，由基金托管人授权出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权 代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的二分之一以 上选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止 日期第 2个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报中国证 监会备案。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同或与其他基金合并 应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即 视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （九）计票 1、现场开会 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理 人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员 (如果基金管 第 27页 理人为召集人，则监督员由基金托管人的授权代表担任；如基金托管人为召集人，则监督员 由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定 )共同担任监票人；如大会由基金份额持 有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如 果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对 大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 （4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人 或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代 表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式： 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人（如 果基金管理人为召集人，基金托管人为监督人；如果基金托管人为召集人，基金管理人为监 督人）派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人 经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票，并由公证机关对其 计票过程予以公证。 （十）生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应 当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日 起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自生效后按《信息披露办法》的有关规定，由基金份 额持有人大会召集人在指定媒介上公告。 4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 第 28页 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机构对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人和基金托管人的更换条件 1、有下列情形之一的，基金管理人职责终止，须更换基金管理人： （1）基金管理人被依法取消基金管理资格； （2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 2、有下列情形之一的，基金托管人职责终止，须更换基金托管人： （1）基金托管人被依法取消基金托管资格； （2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 （二）基金管理人和基金托管人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 原基金管理人退任后，基金份额持有人大会需在 6个月内选任新基金管理人。在新基金 管理人产生前，中国证监会可指定临时基金管理人。 （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或单独或合计代表 10％以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金管理人形成有效决议，新任基金管理人应 当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件。 （3）备案并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起 5日内，由大会召集人报中 国证监会备案，并应自更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后按《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （4）交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金 管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或 第 29页 临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。 （5）审计并公告：基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 （6）基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中与原基金管 理人有关的名称或商号字样。 2、基金托管人的更换程序 原基金托管人退任后，基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人。在新基金 托管人产生前，中国证监会可指定临时基金托管人。 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或单独或合计代表 10％以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金托管人形成有效决议，新任基金托管人应 当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件。 （3）备案并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起 5日内，由大会召集人报中 国证监会备案，并应自更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后按《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （4）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金财产总值和净值。 （5）审计并公告：基金托管人职责终止的，基金管理人应当按照规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 3、基金管理人与基金托管人同时更换 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议生效后按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上联合公告。 4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前，原基 金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基 金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有 权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。 第 30页 十、基金的托管 本基金财产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本基 金合同及其他有关法律法规规定订立《大成健康产业混合型证券投资基金托管协议》，以明 确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的 管理和运作、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全， 保护基金份额持有人的合法权益。 十一、基金的销售 （一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管、定期定额投资和客户服务等业务。 （二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的，应与代理机构签订委托代理 协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义 务，确保基金财产的安全，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格 按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。 十二、基金份额的注册登记 （一）本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务， 具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办 理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理机构签订委托代理协议， 以明确基金管理人和注册登记机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金 交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基 金投资者和基金份额持有人的合法权益。 第 31页 （三）注册登记机构履行如下职责： 1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 3、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 4、接受基金管理人的监督； 5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15年以上； 6、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行披露的情形除外； 7、按本基金合同及招募说明书、定期更新的招募说明书的规定，为投资者办理非交易 过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务； 8、在法律、法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并最迟于开始 实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告； 9、法律法规规定的其他职责。 （四）注册登记机构履行上述职责后，有权取得注册登记费。 十三、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司，在控制风险的前提下，力争为投资 者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 （二）投资范围 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、货币市场工具、 银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回 购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%；现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本 第 32页 基金对于健康产业上市公司的投资不低于本基金非现金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 （三）投资理念 随着社会发展和人民生活水平的普遍提高，以及人类生活方式的改变，居民对于健康产 业的需求越来越大。在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力。我 国健康产业占 GDP的比重远低于发达国家，有巨大的发展空间。本基金主要投资于与健康 产业相关的优质上市公司，努力为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 （四）投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资策略。以宏观经济和政策研究为基础， 通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，实施大类资产配置；通过对健康产业各个子 行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评 估各个行业的投资价值，实施行业配置；对健康产业各公司在所属行业的竞争优势进行分析， 结合股票基本面指标（包括成长性指标和估值指标），精选优质上市公司股票，构建投资组 合。 为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货 投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理 的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、微观经济指标、市场方面指标和政策 因素，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，通过对于国家宏观经济运行趋势、产业 政策、社会热点等因素的准确判断和把握，自上而下的实施大类资产间的战略配置。 本基金在考虑大类资产配置比例主要考虑以下指标： （1）宏观经济指标：包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口 贸易数据等； （2）微观经济指标：包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期； （3）市场方面指标：包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及 与国外市场情况、市场资金供求情况； （4）政策因素：与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、股票投资策略 第 33页 （1）健康产业股票的界定 本基金所指的健康产业涉及医药用品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休 闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域，由六大基本产 业群体构成：第一，以医疗服务，药品、器械以及其他耗材产销、应用为主体的医疗产业。 第二，以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的非医疗产业。第三，以保健食 品、功能性饮品、健康用品产销为主体的传统保健品产业。第四，以个性化健康检测评估、 咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。第五， 以消杀产品、环保防疫、健康家居、有机农业为主体的新型健康产业。第六，以医药健康产 品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。 本基金所指的健康产业包括：（1）按照《申银万国行业划分标准》定义的申万医药生 物一级行业，包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务6个子行业； （2）当前主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业的公司；（3）当前非主营业务提供的 产品或服务隶属于健康产业，且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 如果申万研究调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的健康产业划分标准， 基金管理人有权对健康产业的界定方法进行变更并及时公告。 （2）行业配置策略 根据健康产业各子行业的特征，本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争 格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投资价值。实施行业配置策略 主要从以下几点出发： 1）研究中国人均收入水平达到中等发达国家水平，中国社会步入老龄化阶段，日益严 峻的环境污染问题导致亚健康人群大幅增加等因素，对健康产业各个子行业需求的不同影响。 2）研究健康产业各子行业发展所处的阶段特征和商业前景。通常每个行业都要经历一 个由成长到衰退的发展演变过程，称之为行业的生命周期，包括幼稚期、成长期、成熟期和 衰退期。不同的子行业的成长性不同，未来发展的受益顺序和产业链各环节竞争格局不同， 需要区别对待。在综合考虑行业所处周期、预期年均复核增长率、国内技术发展水平以及政 策扶持力度等因素的基础上，重点配置行业景气度较高、发展前景良好，技术基本成熟以及 政策性推动敏感性较高的子行业。 3）考虑健康产业各子行业股票的流动性、整体估值水平和动量等因素。 （3）个股精选策略 在行业配置的基础上，本基金管理人将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析 第 34页 相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估值水平 进行分析，精选优质股票构建投资组合。 股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑 定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩 驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标，主营业务收入、EBITDA、 净利润等的预期增长率指标，公司营运指标（如固定资产周转率等）以及经营杠杆指标等， 对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预 期的财务指标，结合定性考虑，分析公司盈利稳固性，判断相对投资价值，主要指标包括： EV/EBITDA，EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析 师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 3、债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略 配置债券资产，力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 （1）利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合 中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券 的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 （2）收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线 形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。 （3）债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券 的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。 （4）收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之 间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。 4、权证投资 在控制投资风险和保障基金资产安全的前提下，对权证进行投资，争取获得较高的回报。 权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的 价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。 第 35页 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系 统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的Beta， 以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空头套期 保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货股票， 为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货合约来 对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成， 决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统 性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货 与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保 比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组 合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta系数 的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事先设定的beta容忍 度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为申万医药生物行业指数× 80%＋中证综合债券指数× 20%。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金可以与基金托管人协 商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益低 于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。 （七）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 第 36页 （3）从事承担无限责任的投资； （4）向基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应 当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规 定，并履行信息披露义务。 法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的，则本基金不受上述相关限制。 2、基金投资组合比例限制 （1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的 10%； （3）本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金 )持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%； （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （5）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不展期； （6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （7）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以 内的政府债券； （9）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值 第 37页 的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本基金管理人管理的全 部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10％。投资于其他权证的投资比例，遵从法律 法规或监管机构的相关规定； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过（未完）  |