中泰中证可转债及可交债指数 : 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书
原标题:中泰中证可转债及可交债指数 : 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 中泰证券（上海）资产管理有限公司 中泰中证可转债及可交换债券指数证券 投资基金 招募说明书 基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 2019年 12月 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 目录 重要提示 ........................................................................................................................1 第一部分绪言 ............................................................................................................3 第二部分释义 ............................................................................................................4 第三部分基金管理人 ................................................................................................9 第四部分基金托管人 ..............................................................................................17 第五部分相关服务机构 ..........................................................................................21 第六部分基金的募集 ..............................................................................................26 第七部分基金合同的生效 ......................................................................................31 第八部分基金份额的申购与赎回 ..........................................................................32 第九部分基金的投资 ..............................................................................................44 第十部分基金的财产 ..............................................................................................51 第十一部分基金资产估值 ......................................................................................52 第十二部分基金的收益与分配 ..............................................................................58 第十三部分基金费用与税收 ..................................................................................60 第十四部分基金的会计与审计 ..............................................................................63 第十五部分基金的信息披露 ..................................................................................64 第十六部分风险揭示 ..............................................................................................71 第十七部分基金的终止与清算 ..............................................................................79 第十八部分基金合同内容摘要 ..............................................................................81 第十九部分托管协议内容摘要 ..............................................................................97 第二十部分对基金份额持有人的服务 ................................................................111 第二十一部分其他应披露事项 ............................................................................113 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 ........................................................114 第二十三部分备查文件 ........................................................................................115 1 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2019年 11月 15日证监许可【2019】2361 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时 也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环 境因素的变化对证券价格造成的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运 作管理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。 本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定 的证券经营机构进行场内交易并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本 基金进行结算，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用 效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于股票 型基金和混合型基金，属于较低预期风险和较低预期收益的证券投资基金产品。 本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化策略，跟踪中证可转债及可交 换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征 相似。 本基金可投资资产支持证券，存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券 相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 《基金合同》生效后，连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人将按照《基金合同》约 1 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 定的程序进行清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 投资人将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的 金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 2 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》 ”）、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”）和其 他有关法律法规的规定以及《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与 基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 3 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2、基金管理人：指中泰证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中泰中证可转 债及可交换债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中泰中证可转债及可交换债券指数证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基 金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 4 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 5 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 26、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 27、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中 泰证券（上海）资产管理有限公司或接受中泰证券（上海）资产管理有限公司委 托代为办理注册登记业务的机构 28、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中泰证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业务 规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规 则，由基金管理人和投资人共同遵守 6 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别： A类基金份额和 C类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并分别公布各类基金份额净值 46、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额 47、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎 回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 48、销售服务费：指从 C类基金份额的基金资产中计提的，用于 C类基金 份额市场推广、销售以及 C类基金份额持有人服务的费用 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 51、元：指人民币元 7 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 58、标的指数：指中证可转债及可交换债券指数及其未来可能发生的变更 59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 8 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 成立时间： 2014年 8月 13日 法定代表人：章飚 注册资本： 16,666.0000万元人民币 联系电话： 021-20521111 股权结构如下： 股东名称持股比例 中泰证券股份有限公司 60% 深圳派特纳投资管理企业 (有限合伙 ) 24% 深圳前海山小投资管理企业 (有限合伙 ) 16% 中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 经中国证监会证监许可 [2014]355号文批准，由齐鲁证券有限公司（现已更名为 “中泰证券股份有限公司”）出资设立的资产管理子公司。 2017年 9月，因公司 发展需要，公司名称由“齐鲁证券 (上海 )资产管理有限公司”变更为“中泰证券 (上海 )资产管理有限公司”。 2017年 12月，根据中国证监会证监许可 [2017]2342号文批准，本公司获得 开展公开募集证券投资基金管理业务资格。 二、主要人员情况 1、董事会和监事成员 章飚先生，博士研究生，董事长， 2014年 8月起履行董事长职务。曾任安 徽财经大学计算机老师，国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、 新产品开发小组组长、衍生产品部总经理、资产管理部总经理，上海国泰君安证 券资产管理有限公司总裁、首席执行官，中泰证券股份有限公司顾问。现任中泰 证券 (上海 )资产管理有限公司董事长。 9 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 张晖女士，硕士研究生，董事， 2016年 4月起履行董事职务。曾任山东省 国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理； 齐鲁证券经纪有限公司经纪业务总部总经理；中泰证券股份有限公司党群工作部 主任、部长，企业文化部总经理，信访办公室主任（兼），女职工委员会主任， 党务工作部部长，纪委副书记。现任中泰证券股份有限公司工会副主席、董事会 秘书。 王丽敏女士，本科学历，硕士学位，董事， 2014年 9月起履行董事职务。 曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理，中泰证券股份有限公司 计划财务总部业务主管、副总经理，机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限 公司审计稽核部总经理。 叶展先生，大学本科，董事。 2018年 2月起履行董事职务。曾任上海证券 报记者、编辑、机构部主任，上海国泰君安证券资产管理有限公司市场部总经理、 市场总监，上海泽熙投资管理有限公司总经理助理，中泰证券（上海）资产管理 有限公司总经理助理、副总经理。现任中泰证券（上海）资产管理有限公司首席 执行官。 孙海昕女士，本科学历，硕士学位，监事， 2014年 9月起履行监事职务。 曾任山东银行学校实验银行职员；山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务 部经理，证券总部财务部副经理；中泰证券股份有限公司财务总部副总经理，登 记结算部副总经理。现任中泰证券股份有限公司登记结算部总经理。 2、高级管理人员 叶展先生，公司首席执行官，简历请参见上述关于董事的介绍。 徐建东先生，大学本科，公司总经理。曾任泰安市信托投资公司上海证券业 务部交易员，泰安市信托投资公司证券业务部副经理，中泰证券股份有限公司上 海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部总经理、济南 第二管理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、北京证券资 产管理分公司董事、总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司拟任副总经理、 总经理。 2018年 4月至今，担任目前职务。 王洪懿先生，大学本科，公司合规总监兼首席风险官兼督察长兼董事会秘书 兼财务负责人。曾任华星塑料制品有限公司职员，天同证券有限责任公司职员， 10 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 中泰证券股份有限公司高级业务经理，万家基金管理有限公司财务总监，中泰证 券(上海 )资产管理有限公司拟任副总经理、副总经理兼财务负责人兼董事会秘 书。 2018年 7月至今，担任目前职务。 黄文卿先生，硕士研究生，公司副总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司 证券分析研究员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理， 上海国泰君安证券资产管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理兼金融市 场部总经理，中泰证券 (上海 )资产管理有限公司拟任副总经理。 2015年 3月至今， 担任目前职务。 应晨奇先生，硕士研究生，公司副总经理兼首席信息官。曾任光大证券股份 有限公司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中 心副总经理（主持工作）、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总 经理，上海光大证券资产管理有限公司运营总监，中泰证券 (上海 )资产管理有限 公司拟任副总经理、副总经理兼合规总监兼首席风险官。 2019年 6月至今，担 任目前职务。 3、本基金拟任基金经理 朱未一先生，中国人民大学经济学硕士，基金业务部基金经理。曾任交通银 行嘉兴平湖支行对公客户经理、中信建投证券股份有限公司固定收益部交易员、 上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部、金融市场部投资经理，中泰证 券（上海）资产管理有限公司固定收益部投资经理。 2019年 12月至今任现职。 4、本公司投资决策委员会成员 叶展先生，简历请参见上述关于董事会和监事成员的介绍。 黄文卿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 应晨奇先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 王洪懿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 姜诚先生，基金业务部总经理，研究部总经理。 5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 11 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； 12 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基金 13 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 法》等法律法规和监管规则，结合实际情况，制定了一系列内部控制制度以保证 经营目标的实现，适应发展的需要。总体而言，公司建立了决策科学、运营规范、 管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨 的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。同时，在制度中已就 各部门控制措施进行明确规定。公司设立了民主、透明的三级风险控制体系、投 资决策体系、经营决策体系等体系，风控合规体系独立运作，建立了健全、有效 的内部监督和反馈系统。 1、经营理念和内控文化 公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司 规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 2、治理结构 公司建立了完善的法人治理结构，目前形成了一套科学合理、系统规范、 行之有效的公司治理体系和行政决策体系，由股东、董事会、行政办公会议、各 专业委员会构成。股东通过董事会对公司进行管理和监督。董事会由股东选举产 生，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或根据权限分工提 交股东审议。监事对董事、公司首席执行官履行公司职责及对公司开展的重要业 务进行监督。首席执行官由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日 常经营管理活动，组织实施董事会决议。充分发挥公司监事的监督职能，严禁不 正当关联交易、利益输送和内部人员控制现象的发生，保护投资者利益和公司合 法权益。 3、组织架构 公司建立组织结构体现了职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。公司建立了决策科学、运营规范、管理高效的运行机制， 包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及 健全、有效的内部监督和反馈系统。公司与中泰证券其他业务分离，有效保护客 户权益，保障资产安全。公司建立了一套完整的投资管理和客户服务体系，下设 各职能部门，有专业岗位负责产品开发、投资研究、投资管理、风险控制、绩效 评估、咨询服务等工作。 14 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 4、内部控制制度 公司根据法律法规的规定，不断适应监管要求，建立了一系列内部控制制度， 强化了部门之间和岗位之间的相互制约监督、相互制约机制，在组织上、职责上 为内控管理提供了制度保障。其中《内部控制基本制度》，强化了公司的内控建 设，明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容，并明确公司董事 会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控 制制度的有效执行承担责任。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、 严密有效的内控防线，确保相关业务运作均依法合规。为确保公司业务的运作和 管理严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规章，坚持守法经营、规范运作的 经营思想和经营风格；公司先后出台了系列内部管理制度，涵盖公司治理、行政 管理、人力管理、业务运行、风险控制等。 5、内控防线 公司根据资产管理行业的特点建立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控 防线： （1）公司各部门均建立了详细岗位职责说明书和业务流程，明确了各岗位 职责，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担 责任。公司建立了岗位职责说明，岗位权责分明，严格执行不相容岗位分离制度， 岗位授权明确，前中后台部门相互制衡、部门岗位相互监督，关键岗位建立了复 核流程。 （2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相 互监督制衡。建立了完善的投资业务流程体系，保障业务处理传递凭证及信息沟 通的有效性。公司建立了清晰的报告系统，根据业务条线、工作性质不同执行业 务条线报告流程、合规条线报告流程、风控条线报告流程、市场条线报告流程、 后台条线报告流程，根据业务性质不同及工作性质不同，执行不同的沟通报告路 径，设定不同的报告层级，报告系统清晰有效。 6、风险管理体系 建立科学严密的风险评估体系，及时发现、评估、规避、处理公司业务运作 中的各种风险，最大限度地降低公司业务运作过程中可能出现的各种风险对客户 委托资产造成的损失，在有效管理风险的前提下，努力实现客户委托资产的保值 15 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 增值。公司已建立了完善的三级风险管理体系，风险管理体系共分三个层次：第 一层次为董事会下设风险控制委员会；第二层次为公司经营层下设的风险控制执 行委员会及其职能部风险管理部；第三层次为各业务部门的一线风险管理。 为保证公司经营目标的实现，适应公司发展的需要，结合实际情况，公司制 定了一系列内部控制制度。公司的各项业务严格按照各项内部控制制度运作。 7、基金管理人关于内部控制制度声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部 控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 16 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 住所：福建省福州市湖东路 154号 办公地址：上海市江宁路 168号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 成立时间： 1988年 8月 22日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字 [2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 电话： 021-52629999-212184 联系人：赵欣 兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市， 2007年 2月 5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码： 601166），注册资本 207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持 “真诚服务，相伴成长 ”的经营理念，致 力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务，坚持走差异化发展道路，经营实 力不断增强。截至 2017年 12月 31日，兴业银行资产总额达 6.42万亿元，实现 营业收入 1399.75亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 572.00亿元。 二、主要人员情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托 资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存 管结算处和养老金管理中心等处室，共有员工 100余人，业务岗位人员均具有基 金从业资格。 三、证券投资基金托管情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字 [2005]74号。截至 2018年 12月 31日，兴业银行已托 17 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 管开放式基金 248只，托管基金的基金资产净值合计 8964.38亿元，基金份额合 计亿 8923.86亿份。 四、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营 管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何 人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反 馈和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照 “内控优先 ”的原则，在 新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制 18 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 五、内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾 备中心，保证业务不中断。 六、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估 值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证 监会报告。 19 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 20 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 邮编： 200120 网站： www.ztzqzg.com 传真： 021-68883868 客服电话： 400-821-0808 （2）中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台 地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 邮编： 200120 网站： www.ztzqzg.com 传真： 021-68883868 客服电话： 400-821-0808 2、其他销售机构 （1）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 办公地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李玮 网址： www.zts.com.cn 客服电话： 95538 （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 网址： www.1234567.com.cn 客服电话： 95021或 400-1818-188 21 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 （3）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人：王之光 网址： www.lufunds.com 客服电话： 400-821-9031 （4）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 网址： www.howbuy.com 客服电话： 400-700-9665 （5）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路 1号保利国际广场南塔 1201-1203 法定代表人：肖雯 网址： www.yingmi.cn 客服电话： 020-89629066 （6）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人：尹彬彬 网址： www.66liantai.com 客服电话： 400-166-6788 （7）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼 法定代表人：汪静波 22 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 网址： www.noah-fund.com 客服电话： 400-821-5399 （8）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 1号楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 1号楼 法定代表人：冯轶明 网址： www.zhengtongfunds.com 客服电话： 400-820-1515 （9）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 网址： www.snjijin.com 客服电话： 95177 （10）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号望京 SOHOT2 B座 2507 法定代表人：钟斐斐 网址： danjuanapp.com 客服电话： 400-061-8518 （11）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 法定代表人：江卉 网址： kenterui.jd.com 客服电话： 400-098-8511 （12）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5 楼 503 23 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5 楼 503 法定代表人：王旋 网址： www.hgccpb.com 客服电话： 4000-555-671 （13）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 法定代表人：吴强 网址： www.5ifund.cn 客服电话： 952555 （14）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海地区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址：北京市海地区中关村大街 11号 11层 1108号 法定代表人：王伟刚 网址： www.hcjijin.com 客服电话： 400-619-9059 （15）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 法定代表人：张跃伟 网址： www.erichfund.com 客服电话： 400-820-2899 （16）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 网址： http://bank.pingan.com 客服电话： 95511 24 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 具体名单详见本基金基金份额发售公告以及基金管理人网站。 二、注册登记机构 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 法定代表人：章飚 传真： 021-50933716 客户服务专线： 021-20521115 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021-23238888 传真： 021-23238800 联系人：金诗涛 经办注册会计师：张振波、金诗涛 25 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第六部分基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，并经中国证监会 2019年 11月 15日证监许可【 2019】2361号 文（《关于准予中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金注册的批复》）准 予注册募集。 二、基金类别、运作方式、存续期限和份额类别 1、基金类别：债券型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金的存续期限：不定期 4、基金份额类别： 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限 收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期 限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同， 本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在 招募说明书及基金产品资料概要中列明。在不违反法律法规、基金合同的约定以 及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况， 在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额的销售、增加新的基金份额 类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等，此项调整无需召开基金份额持有 人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。 三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 26 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理人网站。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 四、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 本基金在发售期内募集规模上限为 5亿元，本公司在募集期间不调整募集规 模上限。基金合同生效后本基金将根据市场情况及本基金标的指数成份券情况调 整存续期规模。 五、基金的初始面值、认购价格及计算公式、认购费用 1、本基金的各类基金份额初始面值为人民币 1.00元，按初始面值发售。 2、认购费用 本基金 A类基金份额在认购时收取认购费， C类基金份额不收取认购费。 募集期内投资人可多次认购本基金，认购费用按每笔认购申请单独计算。 本基金的 A类基金份额认购费率如下： 认购金额（ M）认购费率 M＜100万元 0.30% 100万元 ≤ M＜500万元 0.10% M≥500万元按笔收取，每笔 1,000元 基金认购费用应在投资人认购 A类基金份额时收取， A类基金份额认购费 用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发 生的各项费用。 3、基金认购份额的计算 本基金采用金额认购的方式。认购金额包括认购费用和净认购金额。 27 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 （1）对于认购本基金 A类基金份额的投资者，认购份额的计算方法如下： 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额 /（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息） /基金份额发售面值 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息） /基金份额发售面值 （2）对于认购本基金 C类基金份额的投资者，认购份额的计算公式如下： 净认购金额 =认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息） /基金份额发售面值 （3）认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3位及以后的部分 四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1：某投资人投资 10,000.00元认购本基金 A类基金份额，认购费率为 0.30%，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00元，则根据公式计算出： 净认购金额＝ 10,000.00/（1＋0.30%）＝ 9,970.09元 认购费用＝ 10,000.00–9,970.09＝29.91元 认购份额＝（ 9,970.09＋3.00）/1.00＝9,973.09份 即：投资人投资 10,000.00元认购本基金 A类基金份额，假定认购资金利息 为 3.00元，则可得到 9,973.09份 A类基金份额。 例 2：某投资人投资 10,000.00元认购本基金 C类基金份额，假定募集期间 认购资金所得利息为 3.00元，则根据公式计算出： 净认购金额 =10,000.00元 认购份额＝（ 10,000.00＋3.00）/1.00＝10,003.00份 即：投资人投资 10,000.00元认购本基金 C类基金份额，假定认购资金利息 为 3.00元，则可得到 10,003.00份 C类基金份额。 六、认购安排 1、认购时间 28 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构 确定，请参见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关公告。 2、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则。 3、基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购时，需按销售机构规定 的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项 退回。 4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独 计算。认购一经受理不得撤销。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请 及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投 资人的过错产生的任何损失由投资人自行承担。 6、认购金额的限制 投资人单笔认购最低金额为 10.00元（含认购费）。投资者通过本公司直销 柜台认购本基金份额时，首次认购最低金额为人民币 100,000.00元（含认购费）， 追加认购最低金额为人民币 10,000.00元（含认购费）；通过本公司网上直销平台 认购本基金份额时，每次认购最低金额为人民币 10,000.00元（含认购费）。各销 售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规 定为准。 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基 金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例 要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额设置其他限制，具 体限制和处理方法请参见基金份额发售公告或相关公告。 29 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 七、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。 八、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 30 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份， 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露。连续 50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约 定的程序进行清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 31 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金管理人 网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可 以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开 放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。 三、申购与赎回的原则 32 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金 份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项时， 申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全 额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和 销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回 生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内 支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 33 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 或赎回申请日（ T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交 易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日） 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资 人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在指定媒介上公告并报监管机 构备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人单笔申购的最低金额为 10.00元（含申购费）。投资者通过本公司直 销柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 100,000.00元（含申购 费），已在直销柜台有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制， 追加申购最低金额为人民币 10,000.00元（含申购费）；通过本公司网上直销平台 申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10,000.00元（含申购费）。各销 售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规 定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 10.00份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 10.00份， 则该次赎回时必须一起赎回。 3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销 售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规、 中国证监会或基金合同另有规定的除外。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 34 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制，并在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费， C类基金份额不收取申购费。 申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单 独计算。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（ M）申购费率 M＜100万元 0.35% 100万元 ≤ M＜500万元 0.15% M≥500万元每笔 1,000元 本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，在投 资人申购 A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记结算等各项费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金赎回费率按基金份额持有人持有基金份额类别的不同分别设定，并随 赎回基金份额持有时间的增加而递减。本基金对持续持有期少于 30日的基金份 额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于 30日 但少于 365日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入 基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 本基金的赎回费率具体如下： 35 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 赎回申请份额持有时间（ N） A类基金份额赎回 费率 C类基金份额赎回 费率 N<7日 1.50% 1.50% 7日 ≤ N<30日 0.30% 0.10% 30日 ≤ N＜365日 0.10% 0 N≥365日 0 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计 算。） 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 七、申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金 额。 （1）对于申购 A类基金份额的投资者，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额 /T日 A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时 申购费用＝固定金额 36 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /T日 A类基金份额净值 （2）对于申购本基金 C类基金份额的投资者，申购份额的计算公式如下： 申购份额＝申购金额 /T日 C类基金份额净值 （3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 例 3：某投资人投资 10,000.00元申购本基金 A类基金份额，申购费率为 0.35%，假设申购当日本基金的 A类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则其 可得到的申购份额为： 净申购金额＝ 10,000.00/（1＋0.35%）＝ 9,965.12元 申购费用＝ 10,000.00–9,965.12＝34.88元 申购份额＝ 9,965.12/1.0300＝9,674.87份 即：投资人投资 10,000.00元申购本基金 A类基金份额，假设申购当日本基 金 A类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则可得到 9,674.87份 A类基金份 额。 例 4：某投资人投资 10,000.00元申购本基金 C类份额，假设申购当日本基 金的 C类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则根据公式计算出： 申购金额 =10,000.00元 申购份额＝ 10,000.00/1.0300＝9,708.74份 即：投资人投资 10,000.00元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日本基 金的 C类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则可得到 9,708.74份 C类基金 份额。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 A类基金份额与 C类基金份 额赎回金额的计算方法相同。赎回金额的计算方法如下： 赎回费用＝赎回份额× T日 A类或 C类基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额× T日 A类或 C类基金份额净值－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 37 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 例 5：某基金份额持有人赎回 10,000.00份 A类基金份额，假设该 A类基金 份额的持有时间为 5日，对应的赎回费率为 1.50%，假设 T日 A类基金份额的 基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝ 10,000.00×1.0200×1.50%＝153.00元 赎回金额＝ 10,000.00×1.0200－153.00＝10,047.00元 即：该基金份额持有人赎回 10,000.00份 A类基金份额，假设该 A类基金份 额的持有时间为 5日、 T日 A类基金份额的基金份额净值是 1.0200元，则其可 获得的赎回金额为 10,047.00元。 例 6：某基金份额持有人赎回 10,000.00份 C类基金份额，假设该 C类基金 份额的持有时间为 35日，对应的赎回费率为 0，假设 T日 C类基金份额的基金 份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝ 10,000.00×1.0200×0＝0元 赎回金额＝ 10,000.00×1.0200－0＝10,200.00元 即：该基金份额持有人赎回 10,000.00份 C类基金份额，假设该份额的持有 时间为 35日、 T日 C类基金份额的基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎 回金额为 10,200.00元。 3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当 天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 38 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或 中国证监会另有规定的除外。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 发生上述第 8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购 申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓 支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 39 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回 申请时，按正常赎回程序执行； （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有 困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止； 选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎 40 （未完）  |