天弘300 : 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:天弘300 : 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 日 期：二〇一九年十二月 重要提示 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019 年6月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】1044号）。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。同时 由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数的风 险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发 生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风 险、基金份额赎回对价的变现风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出， T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。投资者获得的股票可在当日卖出。为投资者办理申购赎回业务 的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出 的基金份额，或不能及时、足额获得赎回当日获得的股票，投资者的利益可能受 到影响。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托 的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 本次更新招募说明书仅对本基金基金经理相关信息进行更新，上述内容更新 截止日为2019年12月13日。 目 录 一、绪言................................................ 5 二、释义................................................ 6 三、基金管理人 ......................................... 12 四、基金托管人 ......................................... 23 五、相关服务机构 ....................................... 26 六、基金份额的发售 ..................................... 27 七、基金备案 ........................................... 37 八、基金份额折算与变更登记 ............................. 38 九 基金份额的上市交易 .................................. 39 十、基金份额的申购与赎回 ............................... 41 十一、基金的投资 ....................................... 55 十二、基金的财产 ....................................... 62 十三、基金资产的估值 ................................... 63 十四、基金的收益与分配 ................................. 69 十五、基金费用与税收 ................................... 71 十六、基金的会计与审计 ................................. 74 十七、基金的信息披露 ................................... 75 十八、风险揭示 ......................................... 82 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............. 90 二十、基金合同的内容摘要 ............................... 92 二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................ 109 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................ 128 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...................... 130 二十四、备查文件 ...................................... 131 一、绪言 《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 以及《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商证券股份有限公司 4、基金合同：指《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘沪深300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书及本招募说明书：指《天弘沪深300交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 18、ETF 联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与 本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理 券商（代办证券公司） 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 30、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证 券公司 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交 易过户等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 34、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或上海证券交易所 证券投资基金账户 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国证券登 记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南 等 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交 易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 58、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日 59、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算） 60、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 61、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数 62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 63、转融通证券出借业务：指证券出借人以一定的费率向证券借入人出借上 市证券，借入人到期归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用的业务 64、元：指人民币元 65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期：2004年11月8日 法定代表人：井贤栋 客服电话：95046 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司 注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 胡晓明先生，董事长，硕士研究生。曾在中国建设银行及中国光大银行等金 融机构任职，2005年6月加入阿里巴巴集团，先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁金 服担任重要职务。现任蚂蚁金服总裁。 卢信群先生，副董事长，硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理，北京博 昂尼克微流体技术有限公司董事长，君正国际投资（北京）有限公司董事，河北 大安制药有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事。 屠剑威先生，董事，硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、 花旗银行（中国）有限公司合规部助理总裁、永亨银行（中国）有限公司法律合 规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。 祖国明先生，董事，大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和 讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝（中 国）网络技术有限公司北京分公司资深总监。 付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交 易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有 限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任 天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理。 郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易 主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决 策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 魏新顺先生，独立董事，大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处 长，天津市政府法制办经济法规处处长，天津达天律师事务所律师。现任天津英 联律师事务所主任律师。 张军先生，独立董事，博士。现任复旦大学经济学院院长。 贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会成员基本情况 李琦先生，监事会主席，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记， 天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公 司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。 张杰先生，监事，注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团 股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任 公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古 君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君 正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙 古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古 君正互联网小额贷款有限公司董事长。 李渊女士，监事，硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高 新投资有限公司法务总监。 韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道 营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司信息 技术总监。 张牡霞女士，监事，硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理，现任本公 司互联网金融业务部总经理。 付颖女士，监事，硕士研究生。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务 专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理， 北京宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理。2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资 深基金经理，分管公司固定收益投资业务。 周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公 司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉 实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市 场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加 盟本公司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理。 熊军先生，副总经理，财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员， 国家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保 基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，任命为 公司首席经济学家，现任公司副总经理，分管智能投资研究部及养老金业务。 童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中 心财务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业 部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管。2006年8月加盟本公司，历任基金会计、内控合规部副总经理、 内控合规部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 张子法先生，北京大学软件工程硕士学位，10年以上证券从业经验。历任 建设银行聊城市分行任金融软件项目科员，北京中联集团金融软件项目经理，上 海华腾软件系统公司金融项目经理，华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究 员。2014年3月加盟本公司，历任高级数据工程师、基金经理助理、天弘中证 全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018年9月）、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018 年9月）、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018 年9月）、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年 4月至2018年9月）、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理 （2017年4月至2018年9月）、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 基金经理（2017年4月至2018年10月）、天弘量化驱动股票型证券投资基金基 金经理（2018年1月至2019年8月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金 基金经理（2017年4月至2019年9月）。现任天弘中证医药100指数型发起式 证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式 证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天 弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题指数型发 起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金 经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型 发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 杨超先生，英国威尔士大学金融数学与计算硕士学位，9年证券从业经验。 历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理；泰达宏利基金管理有限公司基金 经理。2019年1月加盟本公司，历任天弘创业板指数型发起式证券投资基金基 金经理（2019年6月至2019年9月）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基 金基金经理（2019年6月至2019年12月）。现任指数与数量投资部副总经理， 天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数增强型证 券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天 弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。 陈瑶女士，金融学硕士学位，8年证券从业经验。2011年7月加盟本公司， 历任交易员、交易主管，从事交易管理，程序化交易策略、基差交易策略、融资 融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基 金经理（2018年2月至2018年9月）、天弘中证移动互联网指数型发起式证券 投资基金基金经理（2018年2月至2018年9月）、天弘中证100指数型发起式 证券投资基金基金经理（2018年2月至2018年9月）、天弘中证高端装备制造 指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年2月至2018年9月）、天弘中证 环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年2月至2018年9月）、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年2月至2018年 10月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年2月至2019 年9月）、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2019 年9月至2019年11月）、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理（2018 年2月至2019年11月）、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理 （2018年2月至2019年11月）、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基 金基金经理（2018年2月至2019年11月）、天弘中证食品饮料指数型发起式证 券投资基金基金经理（2018年2月至2019年11月）、天弘中证医药100指数型 发起式证券投资基金基金经理（2018年2月至2019年11月）、天弘沪深300指 数型发起式证券投资基金基金经理（2018年2月至2019年12月）。现任天弘中 证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证 券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘 中证500指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监。 熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生：首席风控官。 姜晓丽女士：固定收益机构投资部总经理，基金经理。 于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购 赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人禁止性行为的承诺 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力； （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调整； （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。 （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （2）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体合规意识和能力。 （3）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 内控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新；（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做 到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间 的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理 委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下 而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 成立时间：1993年8月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：66.99亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号 联系人：张志斌 联系电话：0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有 证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级 券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服 务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 249家批准设立的证券营业部和12家证券经纪业务管理分公司，同时在香港设有 分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本 投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司，参股博时 基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限公司及证通股份 有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全 面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客 户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品 牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优 秀金融企业。 2、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审 计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会 计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有 硕士研究生或以上学历。 3、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开 募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施， 稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实 信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之 外，招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的 正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质，业 绩突出。截至2019年二季度，招商证券共托管33只公募基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运 作效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部 最高风险决策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容 忍度和经济资本等风险限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项目的 最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依照 有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严 密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财 产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控 系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格 有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员 工的风险防范和保密意识。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合 同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到 书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金管理人公示的销售机构名 录。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系人：周祎 六、基金份额的发售 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2019年6月 11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】1044号）。 （二）基金类型与运作方式 基金类型为股票型基金； 本基金的运作方式为交易型开放式。 （三）基金存续期限 不定期 （四）基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00 元。 （五）发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证 券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份 额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构。 （六）发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）投资人对基金份额的认购 1、认购时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账 户）或上海证券交易所证券投资基金账户。 已有上海证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无上海证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海证券账户的开户手续。有关开 设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 （1）如投资人需新开立上海证券账户，则应注意： ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级 市场交易，如投资人需要使用沪深300指数成份股或备选成份股中的上海证券交 易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 人民币普通股票账户；如投资人需要使用沪深300指数成份股或备选成份股中的 深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所人民币 普通股票账户。 ②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办 理开户手续。 （2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人 在进行认购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。 （八）认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔 认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。 本基金基金份额的认购费率如下表所示。 认购份额（M） 认购费率 M<50万份 0.80% 50万份≤M<100万份 0.50% M≥100万份 每笔1000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理 人办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理 网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高 于0.8%的标准收取一定的佣金。通过基管理人或发售代理机构进行网下股票认购 的投资者，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金份 额的方式支付认购费用（或佣金）。 （九）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购 佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设 该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1,000×1.00×0.8%＝8元 认购金额＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元 即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000份本基金， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，该投资人需准备1,008元资金，方 可认购到1,000份本基金基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间 内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代 理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发 售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将有效认购数据对 应的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 （十）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费 用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 （若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金 认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝500,000×1.00×0.5%=2,500元 认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.5%）=502,500元 利息折算的份额＝100/1.00=100份 该投资人所得认购总份额为： 认购总份额＝500,000＋100=500,100份 即，某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为502,500元，可得到 500,100份基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代 理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可 多次认购，累计认购份额不设上限。 5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定 的时间之后不得撤销。 6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人 于T+2日进行有效认购款项的清算交收，募集期结束后，将认购资金划入基金管 理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投 资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系 统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效 认购数据发送发售协调人，由发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人 预先开设的基金募集专户。 7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询 认购确认情况。 （十一）网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由销售机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是 沪深300指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告 为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股 的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时 间之后不得撤销。 4、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （1）已经公告的即将被调出沪深300指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股 的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在 网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本 基金。 5、清算交收 网下股票认购最后一日，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇 总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效 认购数量。基金募集期结束后，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资 者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中 国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金 的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付 的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。 登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场 的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提 供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、网下股票认购份额的计算公式 投资者的认购份额=Σ第i只股票认购期最后一日的均价×有效认购数量........ =1/1.00 其中： （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只 数，n≦300。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券 交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五 入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算 最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权 益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ○1EA除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 A○2EA送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/(1＋每股送股比例) A○3EA配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比 例)/(1＋每股配股比例) A○4EA送股且配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配 股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) A○5EA除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利 或股息）/（1+每股送股比例） A○6EA除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股 比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例） A○7EA除息、送股且配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股 价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收 的股票股数。其中， A○1EA对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： ................=..cash+...................... ....=1..×105%×w/p ................为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，cash为网上现金 认购和网下现金认购的合计申请数额，................为除限制认购规模的个股和基金管理 人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在T日沪深300指数中的权重(认购期间如有沪深300指 数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及沪深300指数编制 规则计算调整后的沪深300指数构成权重,并以其作为计算依据)，p为该股在 T 日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购 股票，登记机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股 票将在认购截止日后的4 个工作日起可用。 ②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发 生司法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效 认购数量进行相应调整。 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在基金管理人 或发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购 费用（或佣金）。 投资者选择以现金方式支付认购费用（或佣金），则需支付的认购费用（或 佣金）按以下公式计算： 认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额×认购费率（或佣金比率） 投资者选择以基金份额方式支付认购费用（或佣金）的，根据基金管理人或 发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用（或佣 金），并从投资者的认购份额中扣除，为基金管理人或发售代理机构增加相应的 基金份额。 以基金份额支付认购费用（或佣金），则认购费用（或佣金）和可得到的基 金份额按以下公式计算： 认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额/（1+认购费率（或佣金比率）） ×认购费率（或佣金比率) 净认购份额＝认购份额－认购费用（或佣金）/基金份额初始面值 例：某投资者持有本基金标的指数成份股中股票A和股票B各10,000股和 20,000 股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假 设网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金 管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确 认的佣金比率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1915 元（保留至整数位） 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1915元的认购 佣金。 例：续上例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者 最终可得的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1900元（保留至整数位） 净认购份额＝239,400–1900/1.00=237,500 份。 即该投资者最终可认购到237,500份基金份额。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票 认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十二）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 （十三）募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，任何人不 得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利 息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准； 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机 构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；投资人以 股票认购的，认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过 户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资人的认购股票自认 购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间的权益归投资人所有。 （十四）发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根 据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的联接基金，或为本基金增 设新的份额类别，而无需召开持有人大会审议。 七、基金备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金 认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及 招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收 到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构 应予以解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同应当按照基金合同的约定程 序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 （四）如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时， 可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计 算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算 等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金 份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 九 基金份额的上市交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市： （1）基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； （2）基金份额持有人不少于1000人； （3）《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易 规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： （1）不再具备本部分第一款规定的上市条件； （2）基金合同终止； （3）基金份额持有人大会决定终止上市； （4）基金合同约定的终止上市的其他情形； （5）上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述（1）、（3）、（4）、（5）项等原因使本基金不再具备上市条件而被上 海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的 非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合 并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人 提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考 净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、 赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部 分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市 交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定 执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可 以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持 有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并 可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。基金管理人可根据情况变更或增 减基金申购赎回代理券商。基金管理人在确定、变更或增减申购赎回代理券商名 单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体 业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登 记结算业务实施细则》的规定及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司发布的其他相关规则和规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说 明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业 务办理时间提出申购、赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎 回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成 立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据 要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回不成立。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法 权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回。即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出， T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。投资人赎回获得的股票当日可卖出。 3、申购赎回的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关 协议的有关规定。 本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式。其中上海证 券交易所上市成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额涉及的深圳证券交 易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额涉及的 深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算。本基金的赎回业务 采用净额结算和代收代付相结合的方式。其中上海证券交易所上市的成份股的现 金替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付。 本基金申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成 份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办 理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算； 在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人 和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成 份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理上海证券交易所 上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交 收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人 不迟于T+3日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。 如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有 人实质性利益的前提下，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管 理人将在调整实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款 未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本 基金最小申购赎回单位为300万份。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申 购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或 公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据 申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海 证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标 志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资 人进行退款或补款。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法 在申购时买入的证券。目前仅适用于标的指数成份股中上海证券交易所上市的股 票。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，则以上海证券交易所通知 规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资 人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若T日（现金替代日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。（未完）  |