安信合作创新混合 : 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年12月更新)
原标题:安信合作创新混合 : 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年12月更新) 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招 募说明书摘要 （ 201 9 年 1 2 月更新 ） 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 本招募说明书（更新）摘要内容截止日： 201 9 年 11 月 5 日 （本招募说明书摘要中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为 2019 年 1 2 月 18 日） 重要提示 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于 2016 年 10 月 21 日经中国证监会证监许可 [2016]2403 号文注册。本基金基金合同于 2017 年 3 月 29 日正式生 效。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但 不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另 有说明，本招募说明书（更新） 摘要 所载内容截止日为 201 9 年 11 月 5 日 （本招募说明书摘 要中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为 2019 年 12 月 18 日） ，有关财务数据和净 值表现截止日为 2018 年 12 月 3 1 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 法定代表人：刘入领 成立时间：2011年12月6日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号 组织形式：有限责任公司 注册资本：50,625万元人民币 存续期间：永续经营 联系人：陈静满 联系电话：0755-82509999 公司的股权结构如下： 股东名称 持股 比例 五矿资本控股有限公司 39.84% 安信证券股份有限公司 33.95% 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28% 中广核财务有限责任公司 5.93% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份 公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信 基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公 司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总 经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源 部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公 司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理，兼任安 信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。 任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部 经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资 发展有限责任公司资本运营部总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理，五矿 资本股份有限公司党委书记、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成 员，中国五矿股份有限公司董事，五矿资本股份有限公司董事长，五矿资本控股有限公司董 事长、总经理，五矿国际信托有限公司董事长、党委书记，中国外贸金融租赁有限公司董事 长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，绵阳市商业银行股份有限公司党委书记。 王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员，日本五 金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务 总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理，五矿资本控股有限公司资本运营部总 经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总 经理，五矿经易期货有限公司董事长、党委书记，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有 限公司董事，绵阳市商业银行股份有限公司董事。 章卉女士，董事，理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员，广州华多网络科 技有限公司财务经理，广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有 限公司财务总经理。 郭伟喜先生，董事，经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理，上海中科合臣股份 有限公司财务主管，厦门天地安保险代理有限公司财务总监，高能资本有限公司投资银行业 务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）。 庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国 家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法 司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、 国家开发银行股份有限公司董事。 魏华林先生，独立董事，1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门 大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保险 经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师，中国原保监会咨询 委员会委员、湖北省政府文史研究馆馆员。 尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信 （香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职 律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人，深圳北鼎晶辉科技 股份有限公司独立董事，深圳市律师协会公平交易委员会委员。 2、基金管理人监事会成员 刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企 荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投 资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金 融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本 股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，工银安盛人寿保险有 限公司监事会主席，中国外贸金融租赁有限公司董事 ，五矿证券有限公司董事，五矿国际信 托有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事。 余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证 券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划 财务部总经理。 陈明女士，监事 ， 会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州 分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。 范瑛女士，职工监事，工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计，交 通银行深圳分行国际业务部主办会计，融通基金管理有限公司登记清算部基金会计，大成基 金管理有限公司基金运营部总监，现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经 理。 王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士，注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人 员，汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部 监察稽核主管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司 总经理助理兼监察稽核部总经理、 风险 管理部总经理 。 张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安 信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营 部总经理助理、交易主管。 3 、 基金管理人高级管理 人员 王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资 产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司 资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金 投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总 经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经 理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证 券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任 公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理（深圳）有限公司总经理。现任安信基金管理有 限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理， 理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金 筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有 限责任公司副总经理。 廖维坤先生，副总经理兼首席信息官，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件 工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理 总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理， 安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席 信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。 乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券 股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总 经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董 事。 4、本基金基金经理 张明先生，管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员， 安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有 限责任公司权益投资部基金经理。 2017 年 5 月 5 日至今，任安信合作创新主题沪港深灵活 配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金和安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2017 年 7 月 3 日 至今 ， 任 安信鑫安得利 灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理 ； 2018 年 5 月 17 日 至今， 任安信新优选灵活配置 混合型证券投资基金的基金 经理。 本基金历任基金经理情况： 历任基金经理姓名 管理本基金时间 陈一峰先生 2017年3月29日至2019年1月2日 谭珏娜女士 2017年12月6日至2019年11月4日 5、投资决策委员会成员 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行股份有限公 司总行资金交易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经 理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资 产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管 理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资 部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。 陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员，鹏华基金管理有限 公司基金经理，安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限 责任公司研究部总经理。 张竞先生，金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限 公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司 研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限 责任公司权益投资部总经理。 袁玮先生，理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金 经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。 徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部 量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部 基金经理。 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保 险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发 工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台 湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基 金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经 理。 易美连女士，经济学硕士，历任湖南信息学院商学院电子商务教师，盛诺金投资顾问（深 圳）有限公司投资顾问部副经理，鹏元资信评估有限公司证券评级（二）部总经理助理，现 任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理。 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上 海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监， 日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定 收益部基金经理。 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理 有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信 证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限 责任公司固定收益部基金经理。 潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员， 中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理，华夏基金管理有限公司专户投资经理，安信 基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基 金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一） 基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人： 刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二） 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客 户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金 （一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资产 管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐 全、产品丰富的托管业务体系 。在国 内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三） 证券投资基金托管情况 截至 2018 年 9 月 30 日，中国银行已托管 679 只证券投资基金，其中境内基金 642 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四） 托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 20 17 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （ 一 ）基金份额发售机构 1 、 直销机构 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层 法定代表人：刘入领 电话：0755－82509820 传真：0755－82509920 联系人：江程 客户服务电话：4008-088-088 公司网站：www.essencefund.com 2、其他销售机构 （ 1 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 刘连舸 客户服务电话： 95566/40066 - 95566 网站： www.boc.cn （ 2 ） 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 住所：张家港市人民中路 66 号 法定代表人：季颖 客户服务电话： 0512 - 96065 网站： www.zrcbank.com （ 3 ）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 客户服务电话： 95511 - 3 网站： www.bank.pingan.com （ 4 ）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户服务电话： 95555 网站： www.cmbchina.com （ 5 ）江苏银行股份有限公司 住所：江苏省南京市秦淮区中华路 26 号 法定代表人：夏平 客户服务电话： 95319 网站： www.jsbchina.cn/ （ 6 ）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表人：高建平 客户服务电话： 95561 网站： ww w.cib.com.cn （ 7 ）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客户服务电话： 400 - 800 - 1001 网站： www.essence.com.cn （ 8 ）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客户服务电话： 400 - 8888 - 666 / 95521 网站： www.gtja.com （ 9 ）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：霍达 客户服务电话： 95565 网站： www.newone.com.cn （ 10 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：周杰 客户服务电话： 95553 网站： www.htsec.com （ 11 ）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人：张佑君 客户服务电话： 95558 网站： www. citics.com （ 12 ）中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：姜晓林 客户服务电话： 96577 网站： www.zxwt.com.cn （ 13 ）东海证券股份有限公司 住所：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼 法定代表人：赵俊 客户服务电话： 4008 - 888 - 588 网站： www.longone.com.cn （ 14 ）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网站： www.swhysc.com （ 15 ）中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 、 8 层 法定代表人：黄扬录 客户服务电话： 95329 网站： www.zszq.com.cn （ 16 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587/4008 - 888 - 108 网站： www.csc108.com （ 17 ）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 客户服务电话： 400 - 9908 - 826 网站： www.citicsf.com （ 18 ）中国国际金融 股份有限公司 住所：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话： 400 - 910 - 1166 网站： www.cicc.com （ 19 ）东海期货有限责任公司 住所：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 客户服务电话： 95531/400 - 8888588 网站： www.qh168.com.cn （ 20 ）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 、 15 层 法定代表人：魏庆华 客户服务电话： 4008888993 网站： www.dxzq.net （ 21 ）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨炯洋 客户服务电话： 95584/4008 - 888 - 818 网站： www.hx168.com.cn （ 22 ）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 客户服务电话： 95360 网站： www.nesc.cn （ 23 ）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话： 95358 网站： www.firstcapital.com.cn （ 24 ）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客户服务电话： 95310 网站： www.gjzq.com.cn （ 25 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网站： www.chinastock.com.cn （ 26 ）上海华信证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 法定代表人：陈灿辉 客户服务电话： 400 - 820 - 5999 网站： www.shhxzq.com （ 27 ）中大期货有限公司 住所：浙江省杭州市中山北路 310 号 3 层、 11 层西、 12 层东， 18 层 法定代表人：周学韬 客户服务电话： 400 - 8810 - 999 或者 0571 - 85801071 网站： www.zdqh.com （ 28 ）宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 客户服务电话： 4008 - 366 - 366 网站： www.hx818.com （ 29 ）华泰证券股份 有限公司 住所：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户服务电话： 95597 网站： http://www.htsc.com.cn/ （ 30 ）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 - 64 层 法定代表人：何之江 客户服务电话： 95511 - 8 网站： stock.pingan.com （ 31 ）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李琦 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网站： www.hysec.com （ 32 ）世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40 - 42 层 法定代表人：姜昧军 客户服务电话： 4008323000 网站： http://www.csco.com.cn （ 33 ）天风证券股份有限公司 住所： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人： 余磊 客户服务电话： 95391/4008005000 网站： http://www.tfzq.com （ 34 ）广州证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话： 95396 网站： www.gzs.com.cn （ 35 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 客户服务电话： 95525 网站： www.ebscn.com （ 36 ）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、 16 楼、 17 楼 法定代表人：丁益 客户服务电话： 4006666888 网站： www.cgws.com/cczq （ 37 ）德邦证券股份有限公司 住所：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：武晓春 客户服务电话： 400 - 8888 - 128 网站： http://www.tebon.com.cn/ （ 38 ）中泰证券股份有限公司 住所：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮 客户服务电话： 95538 网站： http://www.zts.com.cn/ （ 39 ）开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 客户服务电话： 95325 网站： http: //www.kysec.cn/ （ 40 ）西藏东方财富证券股份有限公司 住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客户服务电话： 95357 网站： http://www.xzsec.com （ 41 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：祖国明 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 网站： www.fund123.cn （ 42 ）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 客户服务电话： 400 - 181 - 8188 网站： www.1234567.com.cn （ 43 ）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 法定代表人：张跃伟 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 网站： www.erichfund.com （ 44 ）和讯信息科技有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层 法定代表人：王莉 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 网站： licaike.hexun.com （ 45 ）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 - 1209 室 法定代表人：罗细安 客户服务电话： 400 - 001 - 8811 网站： www.zcvc.com.cn （ 46 ）泰信财富基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层 法定代表人：张虎 客户服务电话： 400 - 004 - 8821 网站： http://www.hxlc.com （ 47 ）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 网站： www.5ifund.com （ 48 ）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 网站： www.ehowbuy.com （ 49 ）北京钱景基金销售有限公司 住所： 北京海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 室 法定代表人：赵荣春 客户服务电话： 400 - 893 - 6885 网站： www.qianjing.com （ 50 ）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人：王之光 客户服务电话： 4008219031 网站： www.lufunds.com （ 51 ）深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人：赖任军 客户服务电话： 400 - 930 - 0660 网站： www.jfzinv.com （ 52 ）珠海盈米财富管理有限公司 住所：广州市珠海市琶洲大道东 1 号宝利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人：肖雯 客户服务电话： 020 - 89629066 网站： www.yingmi.cn （ 53 ）北京晟视天下基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层 法定代表人：蒋煜 客户服务电话： 400 - 818 - 8866 网站： www.shengshiview.com （ 54 ）北京中天嘉华基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层 法定代表人：洪少猛 客户服务电话： 4006509972 网站： www.5ilicai.cn （ 55 ）浙江金观诚基金销售有限公司 住所：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：蒋雪琦 客户服务电话： 400 - 068 - 0058 网站： www.jincheng - fund.com （ 56 ）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 客户服务电话： 400 - 619 - 9059 网站： www.hcjijin.com （ 57 ）大泰金石基金销售有限公司 住所：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人：姚杨 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 网站： www.dtfunds.com （ 58 ）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：董云巍 客户服务电话： 400 - 088 - 8080 网站： www.qiandaojr.com （ 59 ）北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人：江卉 客户服务电话： 400 098 8511 网站： fund.jd.com （ 60 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块 新浪总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 客户服务电话： 010 - 62675369 网站： www.xincai.com （ 61 ）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客户服务电话： 400 - 820 - 5369 网站： www.jiyufund.com.cn （ 62 ）上海万得基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人： 王廷富 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网站： www.520fund.com.cn （ 63 ）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网站： www.noah - fund.com （ 64 ）武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：武汉市江汉区台北一路 17 - 19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人：陶捷 客户服务电话： 400 - 027 - 9899 网站： www.buyfunds.cn （ 65 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人：马勇 客户服务电话： 400 - 116 - 1188 网站： 8.jrj.co m.cn （ 66 ）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：王锋 客户服务电话： 95177 网站： www.snjijin.com （ 67 ）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区梨园路 6 号物资控股大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话： 400 - 678 - 8887 网站： www.zlfund.cn/www.jjmmw.com （ 68 ）北京格上富信基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 客户服务电话： 400 - 066 - 8586 网站： www.igesafe.com （ 69 ）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 住所：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 法定代表人： 吴雪秀 客户服务电话： 400 - 001 - 1566 网站： http://www.yilucaifu.com （ 70 ）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话： 400 - 061 - 8518 网站： https://danjuanapp.com/ （ 71 ）中民财富基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人：弭洪军 客户服务电话： 400 - 876 - 5716 网站： https://www.cmiwm.com/ （ 72 ）万家财富基金销售（天津）有限公司 住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 客户服务电话： 010 - 59013895 网站： www.wanjiawealth.com （ 73 ）通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼 法定代表人：马刚 客户服务电话： 95193 网站： https://www.tonghuafund.com （ 74 ）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：张旭 客户服务电话： 400 - 810 - 5919 网站： www.fengfd.com （ 75 ）上海华夏财富投资管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 网站： www.amcfortune.com （ 76 ）深圳 市前海排排网基金销售有限责任公司 住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E - 403 法定代表人：李春瑜 客户服务电话： 400 - 680 - 3928 网站： www.simuwang.com （ 77 ）嘉实财富管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 客户服务电话： 4400 - 021 - 8850 网站： www.harvestwm.cn （ 78 ）北京创金启富基金销售有限公司 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法定代表人：梁蓉 客户服务电话： 400 - 6262 - 1818 /010 - 66154828 网站： www.5irich.com （ 79 ）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、 02 、 03 室 法定代表人：冷飞 客户服务电话： 021 - 50810673 网站： www.wacaijijin.com （ 80 ）天津市凤凰财富基金销售有限公司 住所：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606 - 1607 法定代表人：王正宇 客户服务电话： 4007 - 066 - 88 0 网站： http://www.phoenix - capital.com.cn （ 81 ）奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 网站： www.ifastps.com.cn （ 82 ）北京植信基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客户服务电话： 4006 - 802 - 123 网站： www.zhixin - inv.com （ 83 ）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 客户服务电话： 400 - 819 - 9868 网站： http://www.tdyhfund.com/ （ 84 ）民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 客户服务电话： 021 - 50206003 网站： http://www.msftec.com/ （ 85 ）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：尹彬彬 客户服务电话： 400 - 118 - 1188 网站： www.66liantai.com （ 二 ） 登记机构 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 法定代表人：刘入领 电话： 0755 － 8250986 5 传真： 0755 － 82560289 联系人：宋发根 （三 ）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四 ）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（ 010 ） 58153000 、（ 0755 ） 25028288 传真：（ 010 ） 85188298 、（ 0755 ） 25026188 签章注册会计师：昌华、高鹤 联系人：李妍明 四、基金名称 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 五、基金类型 混合型 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、投资目标 在深入的基本面研究的基础上，在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低 估的股票进行投资，注重安全边际，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 八、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券（包括 国债、公司债、企业债、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、股指期货、权证等金融衍生 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规 定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资 组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为 0% - 95% （其中，投资于港股通标的股票的比例占 基金资产的 0% - 95% ）；本基金投资于合作创新主题相关证券的比例不低于本基金持有的非 现金基金资产的 80% ；持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 九、投资策略 1 、大类资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方 法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资 产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2 、股票投资策略 本产品充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法， 灵活配置投资于具有合作创新（ Public - Private - Partnership ，简称 PPP ）主题相关领域的上市 公司证券，谋求基金资产的长期稳 定增长。我们将通过合作创新（ PPP ）主题股票池的构建 和个股精选来完成对股票投资策略的构建。 （ 1 ）合作创新（ PPP ）主题相关行业界定 PPP （ Public - Private - Partnership ），即合作创新模式，泛指公共部门与私人部门为提供公 共产品或服务而建立的各种合作关系。合作创新（ PPP ）模式具有弥补财政资金不足、充分 发挥参与各方专长、提高项目经营效益和服务水平的优点。 当前中国正处于关键的经济转型期，政府一方面要摆脱经济对传统重资产投资模式的过 度依赖，寻找新的经济增长点，另一方面又需要继续保障和提升 公共产品及服务的供给数量 与质量，保持经济和社会的平稳运行和发展。在此背景之下，推进 PPP 模式，引入社会资本 参与公用事业和基础设施建设，不仅可以凭借相对少量的财政资金撬动社会资本，缓解地方 财政压力，更有利于社会资本充分发挥其专业管理能力，大大提升公共产品及服务的供给数 量与质量。落实到上市公司层面， PPP 的引入能够提高上市公司的收入，降低其资产负债率， 显著改善企业回款慢问题，进而改善 PPP 参与方的财务报表。 财政部已于 2014 年、 2015 年共推出 2 批 PPP 示范项目，示范项目数量 236 个，总投资 金额 8300 亿元， 预计 2016 年还将推出第三批示范项目，估计投资金额超过 6000 亿。截止 2015 年 2 月底，全国各地共推出 PPP 项目 7116 个，项目金额 83122.83 亿元，全国 PPP 项 目主要涉及 18 个领域，在 7116 个 PPP 项目中，市政工程领域 PPP 项目最多，总计 1877 个， 占总项目数的比重约 26% 。生态建设和环境保护项目总计 989 个，占比约 14% 。交通运输 项目也高达 819 个，占比约 12% 。另外，全国 PPP 项目还涉及片区开发、旅游、水利建设、 交通运输、保障性安居工程、医疗卫生、文化、体育、农业、科技等领域。作为促进投融资 体制改革、提高社会资源配置效率的一个非常值得探索与实践的领域，未来几年，中国针对 PPP 模式的政策推广力度还将大大增强。 遵循海外成熟市场经验，结合我国经济结构特点，从资本市场角度来看，本基金投资的 合作创新（ PPP ）主题涉及的行业包括涉及生态环保、水利、建筑建材、交通、医疗、教育、 文化等诸多领域。 （ 2 ）合作创新（ PPP ）主题股票池的初步构建 基金管理人将重点关注生态环保、水利、建筑建材、交通、 医疗、教育、文化等领域相 关的上市公司，将通过合作创新（ PPP ）模式与政府方合作，参与投资、运营并提供公共服 务的上市公司纳入本基金的股票池。本基金将重点关注具备以下特征的上市公司： 1 ）各级财政部与发改委 PPP 项目库、其他的全国性综合 PPP 项目库、 PPP 研究中心项 目库涉及的相关上市公司； 2 ）各级财政部及发改委印发的深入推进政府和社会资本合作工作的通知中涉及的相关 上市公司； 3 ）各级政府披露的合作框架、合作意向书、招标、投标、预成交、中标、签订合同涉 及的相关上市公司； 4 ）已经或正在与政府方签订与合作创新（ P PP ）模式相关的意向书、备忘录、框架协议、 正式的合作创新（ PPP ）项目合同，约定有关项目开发的关键权利义务的上市公司等。 同时，在不同的经济发展阶段，基金管理人将根据市场环境、国家政策、产业变化等多 种因素对合作创新（ PPP ）主题的股票池进行持续跟踪和动态调整。 （ 3 ）个股筛选 在合作创新（ PPP ）股票池构建完成后，本基金通过深入的公司基本面分析、股票估值 分析进行个股筛选。 1 ）公司基本面分析 I 经营状况分析 我们通过分析上市企业的公司治理、商业模式、产品研发、营销策略、成本控制等多方 面的运营管理能力，判断 公司的核心价值与成长能力，选择经营状况良好，并符合产业升级、 科技进步、制度创新及体制改革趋势的个股，形成投资标的。 II 财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长能力、营运能力、杠杆水平以及现金流管 理水平，选择优良财务状况的上市公司股票。 2 ）股票估值分析 通过对公司内在价值的研究，结合市盈率（ P/E ）、市净率（ P/B ）、市盈增长比率（ PEG ）， 自由现金流贴现（ DCF ）等一系列估值指标，给出股票综合评级，从中选择估值水平相对低 估的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有较强竞争优势且估值具 有吸引力的股票，形成投资标的并持续跟踪。 此外，本基金将保持高度的风险意识，对所投资的公司进行密切的跟踪研究，把握股票 估值水平的变化趋势，通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时， 不断发掘其他价值被低估的股票，对投资组合进行调整。 （ 3 ）沪港通港股投资策略 在人民币加快国际化的背景下，以沪港通为代表的港股将获得全球机构投资者的密切关 注。在过去很长的一段时间内，港股的蓝筹股相对于 A 股有较为明显的估值优势，而许多 在港 股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势。这将为国内投资者 带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会。 我们将结合公司基本面、国内经济和 相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经 济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素来 决定我们对港股权重配置和个股选择。 3 、债券投资策略 本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上，分析基础利率的 走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势。在此基础上利用利率策略 、久期策略、信用 策略、回购策略等主动投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡带来的投 资机会，实现组合增值。本基金的债券投资以企业债、公司债和可转债为主，并根据流动性 管理的需要配置国债和货币市场工具。 4 、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建 立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济 因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人 将结合股票投资的总体规模，以及中国证监 会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的 投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货 投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资 决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化 时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合相关法律 法规和监管要求的变化。 5 、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，采用权证估值量化模型评估权证的内在定价，在此 基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机 会，在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合，获取相对稳定的投资收益。 6 、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲 线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 40% + 恒生 AH 股 H 指数收益率× 20%+ 中证全债指数收益率× 40% 沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规 模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性 强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。本基金 选择该指数作为股票（不含港股通标的股票）投资部分的业绩比较基准。 恒生 AH 指数系列包括同时以 A 股形式及 H 股形式上市，市值最大及成交最活跃的中 国公司为成份股。其中，恒生 AH 股 H 指数用以量度成分股在 H 股市场的表现。本基金选 择该指数作为港股通标的股票投资部分的业绩比较基准。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券 市场的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及 企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标， 为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。本基金选择该指数作为债券投资部分的业 绩比较基准。 如果今后法律法规发 生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用 于本基金时，本基金管理人可以根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，依据维 护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变 更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金。 产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金可投资于港股通标的 股票，从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的 特有风险。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（未完）  |