添富300 : 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:添富300 : 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 登记 结算机构 ：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 上海证券交易所 上市时间： 2019 年 12 月 25 日 公告日期： 2019 年 12 月 20 日 目 录 一、 重要声明与提示 ................................ ................................ ............ 1 二、 基金概览 ................................ ................................ ........................ 2 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ................................ 3 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ 5 五、 基金主要当事人简介 ................................ ................................ .... 6 六、 基金合同摘要 ................................ ................................ .............. 12 七、 基金财务状况 ................................ ................................ .............. 12 八、 基 金投资组合 ................................ ................................ .............. 13 九、 重大事件揭示 ................................ ................................ .............. 15 十、 基金管理人承诺 ................................ ................................ .......... 16 十一、 基金托管人承诺 ................................ ................................ .... 16 十二、 基金上市推荐人意见 ................................ ............................ 16 十三、 备查文件目录 ................................ ................................ ........ 17 附件：基金合同摘要 ................................ ................................ .............. 18 一、 重要声明与提示 《 汇 添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》（以下 简称 “ 本公告 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格 式〉》和 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）管理人 汇添富基金管理股 份有限公司 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基 金托管人 招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实 性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、 上海证券交易所 对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2019 年 9 月 1 9 日《 证券时报 》 及 汇添富基金管理股份有限公司 网站 （ www. 99fund .com ）上的《 汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招 募说明书》。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中 出现的各类风险， 包括： 标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险 等等。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件， 了解本基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自 行负担。 本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产 品，并且中长期持有。 二、 基金概览 （一）基金名称 汇添 富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称： 添富沪深 300ETF 场内简称： 添富 300 证券代码 （二级市场交易代码）： 515310 申购赎回代码： 515311 （二） 基金份额总额 截至 2019 年 12 月 18 日 ，本基金份额总额 为 276,111,220.00 份 。 （三）基金份额净值 截至 2019 年 1 2 月 18 日 ，本基金 基金份额净值为 1.0027 元。 （四）本次上市交易份额 截至 2019 年 1 2 月 18 日 ，本次上市交易份额 为 276,111,220.00 份 。 （五） 上市交易的证券交易所：上海证券交易所 （六） 上市交 易日期： 2019 年 12 月 25 日 （七） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 （八） 基金托管人： 招商银行股份有限公司 （九） 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 （ 十） 上市 推荐人： 东方证券股份有限公司 （十一）申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体详见《 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 》以及在管理人网站 公示的相关内容。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1 、基金募集申请的核准机构和核准文号： 中国证券监督管理委员会 证监许 可 【 2019 】 525 号 2 、基 金合同生效日 ： 2019 年 1 2 月 4 日 3 、基金运作方式： 交易型开放式 4 、基金合同期限：不定期 5 、发售日期： 网下现金和网下股票发售的日期为 2019 年 9 月 27 日至 2019 年 11 月 28 日 ，网上现金发售的日期为 2019 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 28 日 6 、发售价格：人民币 1.00 元 7 、 发售期限： 网下 现金和网下股票 认购 发售 40 个 工作日，网上现金认购发 售 3 个 工作日。 8 、发售方式： 本次基金发售采取网上现金认购、网下现金认购、网下股票 认购 3 种方式。 9 、发售机构： （ 1 ）网上现金发售 机构 网上现金发售 代理机构为 具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 （ 2 ） 网下现金 发售 机构 直销机构： 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 代理 机构： 序号 代理 机构 简称 代理 机构 网站 代理 机构 客服电话 1 华泰证券 www.htsc.com.cn 95597 2 东北证券 www.nesc.cn 95360 3 东方证券 www.dfzq.com.cn 021 - 63325888 4 东吴证券 www.dwjq.com.cn 95330 5 国信证券 www.guo sen.com.cn 95536 6 中信证券 www.cs.ecitic.com 95548 7 中信证券（山东） www.cs.ecitic.com 95548 8 海通证券 www.htsec.com 95553 9 中信建投 www.csc108.com 95587 10 银河证券 www.chinastock.com.cn 95551 11 兴业证券 www.xyzq.com.cn 95562 12 光大证券 www.ebscn.com 95525 13 平安证券 stock.pi ngan.com 400 - 018 - 8288 14 招商证券 www.newone.com.cn 95565 15 中 金财富 www.ciccwm.com 95532 （ 3 ） 网下股票 发售 机构 直销机构： 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 10 、验资机构名称： 安永华明 会计师事务所 （特殊普通合伙） 1 1 、 募集资金总额及入账情况 经会计师事务所验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，基金募 集期共募集 276,111,220.00 份基金份额（其中包括利息转份额 720.00 份），有效 认购户数为 5 ,623 户 。其中，汇添富基金管理股份有限公司 运用固有资金认购本 基金 认购本基金基金份额 0 .00 份（含募集期利息结转的份额），占基金总份额比 例 0 .00% ； 汇添富基金管理股份有限公司基金从业人员认购本基金基金份额 0 .00 份（含募集期利息结转的份额），占基金总份额比例 0 .00% 。 本基金管理人高级 管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间为 0 ；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 12 、本基金募集备案情况 本基金募集资金于 2019 年 1 2 月 4 日 划入本基金在基金托管人 招商银行股份有 限公司开立的基金 托管专户，并于 2019 年 1 2 月 4 日 获中国证监会基金备案手续书 面确认 。 13 、基金合同生效日： 2019 年 1 2 月 4 日 14 、 基金合同生效日的基金份额总额：276,111,220.00 份 （ 二 ）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2019] 288号 2、上市交易日期：2019年12月25日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称 及 基金代码： 场内简称： 添富 3 00 ， 证券 代码 （二级市场交易代码）： 515310 ，申购赎回 代码 ： 515311 5、本次上市交易份额为276,111,220.00份。 6、基金净值的披露：基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。用于基 金信息披露基金份额净值、基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管 人复核。 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2019 年 1 2 月 18 日，本基金份额持有人户数为 5,623 户，平均每户持有的 基金份 额为 49,103.90 份。 （二）持有人结构 截至 2019 年 1 2 月 18 日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的本基金份额为 52,900,220.00 份，占基金总份额的 19.16% ； 个人投资者持有的本基金份额为 223,211,000.00 份，占基金总份额的 80.84% 。 （三）前十名基金份额持有人的情况 截至 2019 年 1 2 月 18 日，前十名基金份额持有人情况 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 （份） 占 场内 基金总 份额比例（ % ） 1 上海东证期货有限公司 30,000,000.00 10.87 2 东兴证券股份有限公司 8,000,220.00 2.90 3 许福林 8,000,000.00 2.90 4 珠海海电配网自动化有限公司 6,000,000.00 2.17 5 张穗燕 6,000,000.00 2.17 6 中国中金财富证券有限公司 4,000,000.00 1.45 7 周明 4,000,000.00 1.45 8 中国中投证券有限责任公司 4,000,000.00 1.45 9 陈治全 2,000,000.00 0.72 10 李春林 2,000,000.00 0.72 11 黄春香 2,000,000.00 0.72 12 杨思韵 2,000,000.00 0.72 13 刘素清 2,000,000.00 0.72 合计 80,000,220.00 28.97 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司 上海 分公司提供的持有人信息编 制。 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址： 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人：李文 总经理 ： 张晖 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字 [2005]5 号 工商登记注册的法人营业执照文号 ： 91310000771813093L 经营范围 ： 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。 （ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话： 021 － 28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 2 、内部组织结构及职能 汇添富基金自成立以来，按照法律法规要求健全公司治理结构，建立权责清 晰的经营组织架构，不断完善公司内部控制管理，确保公司规范稳健运营，有效 维护基金份额持有人的合法权益。公司目前设置投资研究总部、指数与量化投资 部、投资理财总部、机构理财总部、产品创新服务中心、互联网金融总部、基金 营运部、信息技术部、稽核监察部、战略投资部 、国际业务部、综合办公室等部 门，负责产品管理、投资研究交易管理、销售营销管理、基金运营管理、信息技 术管理、公司与产品合规及风险管理等工作。公司设立北京分公司、南方分公司、 上海分公司、上海虹桥机场分公司以及成都分公司，分别负责其区域的基金产品 推广与销售工作。公司设立两个子公司 —— 汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司 (China Universal Asset Management (HongKong) Company Limited) 与汇添富资本 管理有限公司。其中，汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司负责证券交易、就证券 提 供意见和提供资产管理；汇添富资本管理有限公司负责经营特定客户资产管理以 及中国证监会认可的其他业务 。 3 、基金管理业务情况 汇添富基金是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公 司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。 在投资管理领域，汇添富已形成公募业务、互联网金融、专户业务、资本业务、 国际业务和养老金业务等六大块业务领域以及主动股票投资、指数化投资、固定 收益投资、海外投资和另类投资等五大块投资领域协同发展的格局。 截止 2019 年 9 月末，公司管理 138 只开 放 式证券投资基金，形成了覆盖高、 中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线 。 4 、人员情况 截止 2019 年 10 月 3 1 日，本公司有正式员工 612 人，硕士及以上学历人员占比 68.14 % ，其中 396 人具有硕士研究生学历， 21 人具有博士研究生学历。 5 、 信息披露负责人： 李鹏 电话： 021 - 28932888 6 、本基金基金经理 楚天舒女士，国籍：中国，南开大学经济学博士， 1 9 年证券从业经验。 曾 任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交易所、上海证 券交易所、华宝兴业基金管理公司， 2014 年 5 月加入汇 添富基金管理股份有限 公司，现任指数与量化投资部副总监。 2016 年 8 月 8 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理， 2016 年 9 月 18 日至今任上海国企 ETF 联接的基金经理， 2017 年 9 月 6 日至今任汇添富沪深 300 指数（ LOF ）的基金经理， 2017 年 12 月 1 日至 2019 年 8 月 2 7 日 担任上证上海改革发展主题 ETF 的基金经理， 2017 年 12 月 4 日至 今担任汇添富中证全指证券公司指数（ LOF ）的基金经理， 2019 年 12 月 4 日至 今担任 添富沪深 300ETF 的基金经理。 董瑾女士，国籍：中国 ， 北京大学西方经济学硕士， 10 年证券从业 经验 。 2010 年 8 月至 2012 年 12 月任国泰基金管理有限公司产品经理助理， 2012 年 12 月至 2015 年 9 月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理， 2015 年 9 月至 2016 年 10 月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。 2016 年 11 月加入 汇添富基金管理股份有限公司， 2017 年 12 月 18 日至 2019 年 8 月 2 7 日 担任上 证上海改革发展主题 ETF 的基金经理 助理 ， 2017 年 12 月 18 日至今任上海国企 ETF 联接、汇添 富沪深 300 指数（ LOF ）、汇添富中证全指证券公司指数（ LOF ） 的基金经理助理， 2019 年 12 月 4 日 至今担任 添富沪深 300ETF 的基金经理。 （二）基金托管人 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 - 83199084 传真： 0755 - 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制 商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 600036 ）， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968 ）， 10 月 5 日行使 H 股超额配售， 共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 9 月 30 日，本集团总资产 73,059.25 亿元人民币， 高级法下资本充足率 15 .44 % ，权重法下资本充足率 12.86 % 。 20 02 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理 团队 、 稽核监察团队、基金外包业务团队、 养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队， 现有员工 87 人。 2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ QFII ）、合 格 境内机构投资者托管（ QDII ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证 试点 存 托人 等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“ 6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6 心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出 国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF 、 第一只信托资金计划 、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境 外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金 、第一只“ 1+N ”基金专户理财、第一 家大小非解禁资产、第一 单 TOT 保管 ，实现从单一托管服务商向全面投资者服 务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升 , 四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016 中国金融创 新“十佳金融产品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金 贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017 年 6 月招商 银行 再度荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0 ”荣获《银行家》 2017 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖 ” ； 8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲 银行家 》“中国年度 托管银行奖”。 2018 年 1 月招商 银行 荣膺中央国债登记结算有限责任公司“ 2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣 获 2016 - 2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全 国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3 月荣膺公募基金 20 年“最 佳基金托管银行”奖； 5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲 银行家 》“中国年度托 管银行奖”； 12 月荣膺 2018 东方 财富风云榜 “ 2018 年度最佳托管银行”、“ 20 年 最值得信赖托管银行”奖。 2019 年 3 月 招商银行 荣获《中国 基金报》 “ 2018 年度 最佳 基金 托管银行 ” 奖； 6 月 荣获《 财资 》 “中国最佳托管机构”“中国最佳养老 金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。 3 、 主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行 董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月 至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分 行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。 1991 年加入本行； 2002 年 10 月至 2013 年 12 月 历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山 分行行长，武汉分行行长； 2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司 金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长； 2017 年 4 月起任 本行党委委 员兼北京分行行长。 2019 年 4 月起任本行副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于 中国 农业 银行 黑龙江省 分行， 华 商银行，中国 农业 银行 深圳市 分行 ，从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究 和丰富的实务经验 。 4 、 基金 托管业务经营情况 截至 2019 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 510 只证券投资基 金。 （三）上市推荐人 东方证券股份有限公司 注册地址 ： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 客户服务 电话： 95503 网址： www.dfzq.com.cn （四）验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码： 100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要请见附件 。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不从基金资产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收 取认购费。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金 募集结束 后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 2019 年 12 月 18 日资产负债表如下： 单位 ：人民币元 资产： 期末余额 银行存款 222,493,038.11 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 54,359,027.09 其中：股票投资 54,359,027.09 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 156,415.22 应收股利 应收申购款 其他资产 资产总计 277,008,480.42 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 15,893.19 应付托管费 5,297.73 应付销售服务费 应付交易费用 49,582.63 应交税费 应付利息 应付利润 其他负债 70,678.64 负债合计 141,452.19 所有者权益： 实收基金 276,111,220.00 未分配利润 7 55,808.23 所有者权益合计 276, 867,028.23 负债和所有者权益总计 277,008,480.42 八、 基金投资组合 截止到 2019 年 12 月 18 日，本基金的投资组合如下： 1. 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 54,359,027.09 19.62 其中：股票 54,359,027.09 19.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 222,493,038.11 80.32 8 其他资产 156,415.22 0.06 9 合计 277,008,480.42 100.00 2. 按行业分类的股票投资组合 2.1 按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 786,694.00 0.28 B 采矿业 1,594,022.00 0.58 C 制造业 22,902,390.09 8.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,330,323.00 0.48 E 建筑业 1,379,306.00 0.50 F 批发和零售业 612,246.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 1,530,268.00 0.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,667,770.00 0.60 J 金融业 18,334,871.00 6.62 K 房地产业 2,380,638.00 0.86 L 租赁和商务服务业 652,104.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 283,920.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 58,368.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 50,512.00 0.02 Q 卫生和社会工作 508,611.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 286,984.00 0.10 S 综合 - - 合计 54,359,027.09 19.63 2.2 按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金于 2 0 19 年 12 月 1 8 日 未持有港股通股票投资。 3. 按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 43,700.00 3,757,326.00 1.36 2 600519 贵州茅台 2,000.00 2,336,000.00 0.84 3 600036 招商银行 41,700.00 1,584,183.00 0.57 4 000651 格力电器 19,400 .00 1,248,778.00 0.45 5 601166 兴业银行 58,700.00 1,174,000.00 0.42 6 000333 美的集团 19,600.00 1,140,720.00 0.41 7 600276 恒瑞医药 12,500.00 1,059,375.00 0.38 8 000858 五 粮 液 7,800.00 1,021,332.00 0.37 9 600030 中信证券 31,700.00 754,460.00 0.2 7 1 0 600887 伊利股份 24,600.00 749,070.00 0.27 4. 按券种分类的债券投资组合 注 : 本基金 于 2 019 年 12 月 1 8 日 未持有债券。 5. 按 公允价值 占净值比例大小排序的前五名债券明细 注 : 本基金 于 2 019 年 12 月 1 8 日 未持有债券。 6. 投资组合报告附注 6.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 6.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 6.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 156,415.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 买入返售证券 - 8 其他 - 9 合计 156,415.22 6.4持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金于 2 019 年 12 月 1 8 日 未持有处于转股期的可转换债券。 6.5前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金于 2 019 年 12 月 1 8 日股票投资 前十名股票中不存在流通受限的情 况。 九、 重大事件揭示 本基金以下信息披露事项已通过 中国证监会 指定报刊 以及基金管理人的公 司网站 ( www.99fund.com ) 进行公开披露 。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 发售文件 证券时报,上交所, 公司网站 2019 - 0 9 - 1 9 2 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 上网发售提示性公告 证券时报,上交所, 公司网站 2019 - 11 - 26 3 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金合同生效公告 证券时报,上交所, 公司网站 2019 - 12 - 05 4 关于汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资 基金调整最小申购、赎回单位的公告 证券时报,上交所, 公司网站 2019 - 12 - 07 5 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书（2019年第1号） 证券时报,上交所, 公司网站 2019 - 12 - 12 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基 金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运 作管理办法》及本基金《基金 合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反 《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协 议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、 基金 上市推荐人意见 本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下： （一 ） 本基金 上市 符合 《基金法》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则 》 规定的 相关 条件； （二 ） 基金 上市文件真实、 准确 、 完整 ， 符合相关规定要求 ，文件内所载 的 资料均经过核实。 十三、 备查文件目录 （一）本基金备查文件包括下列文件： 1 、中国证监会准予 汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 注册的 文件； 2 、《 汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》； 3 、《 汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》； 4 、法律意见书； 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7 、注册登记协议； 8 、中国证监会要求的其他文件。 （二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供 免费查阅。 风险揭示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标，对基金投资作出独 立决策，选择合适的基金产品。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 12 月 20 日 附件 ： 基金合同摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会 ； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （ 9 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、《招募说明书》等信息披露文件 ； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ） 交 纳基金认购 款项或认购股票 、申购对价 、 现金差额及法律法规和《基 金合同》所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《 基金合同》终止的 有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及 法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10 ）依 据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 、 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 1 6 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ， 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份 额申购、赎回 的 对价，编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （ 15 ）依 据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法 被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其 他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ，同时将已冻结的股票解冻 ； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户 、 证券 账户和期货结算账户 等投资所需账户 、为基金办理证券交易资金清算 ； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会 ； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （（未完）  |