中融500 : 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金上市交 易公告书 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2019年 12月 25日 公告日期：2019年 12月 20日 目录 一、重要声明与提示 3 二、基金概览 3 三、基金的募集与上市交易 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 7 五、基金主要当事人简介 8 六、基金合同摘要 18 七、基金财务状况 18 八、基金投资组合 20 九、重大事件揭示 23 十、基金管理人承诺 23 十一、基金托管人承诺 24 十二、基金上市推荐人意见 24 十三、备查文件目录 24 附件：基金合同摘要 26 一、重要声明与提示 《中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称 “本公告”）依据《中华人 民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中融 中证 500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人中融基金管理有限公司的董事会 及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整 性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的 意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2019年 8月 30日《上海证券报》和中融基金管理 有限公司网站（www.zrfunds.com.cn）上的《中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 1、基金名称：中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2、基金二级市场交易简称：中融 500 3、基金二级市场交易代码：515550 4、基金申购、赎回简称：中融 500 5、基金申购、赎回代码：515551 6、基金类型：股票型 7、基金运作方式：交易型开放式 8、截至公告日前两个工作日即 2019年 12月 18日基金份额总额：235,345,700.00份 9、截至公告日前两个工作日即 2019年 12月 18日基金份额净值：1.0411元/份 10、本次上市交易份额：235,345,700.00份 11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 12、上市交易日期：2019年 12月 25日 13、基金管理人：中融基金管理有限公司 14、基金托管人：中国光大银行股份有限公司 15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 16、上市推荐人：方正证券股份有限公司 17、申购赎回代理券商：安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、平安 证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019〕1304号文 2、基金合同生效日：2019年 11月 15日 3、基金运作方式：交易型开放式 4、基金合同期限：不定期 5、发售日期：2019年 9月 3日至 2019年 11月 8日。其中，网下现金认购和网下股票认购的发售日期为 2019年 9月 3日至 2019年 11月 8日，网上现金认购的发售日期为 2019年 11月 6日至 2019年 11月 8日。 6、发售价格：人民币 1.00元。 7、发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。 8、发售机构： （1）网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3202、3203B 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 17楼 法定代表人：王瑶 邮政编码：100102 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 联系人：巩京博、赵琦 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 网址：www.zrfunds.com.cn （2）网下现金发售代理机构 安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、 申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公 司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股 份有限公司。 （上述排名不分先后） （3）网下股票发售代理机构 安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、 申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公 司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券（山东）有 限责任公司、中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司。 （上述排名不分先后） 9、验资机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 10、募集资金总额及入账情况 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金于 2019年 9月 3日起公开募集，基金募集工作已于 2019年 11月 8日结束。 本次募集的募集金额总额为 235,345,700.00元人民币，有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息 共计 50,826.15元人民币，按照本基金基金合同、招募说明书的约定，通过管理人进行网下现金认购的有 效认购资金在募集期间产生的利息为 6,570.00元，折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户， 归基金份额持有人所有。募集资金已于 2019年 11月 14日划入本基金在基金托管人中国光大银行股份有 限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为 3637户。按照每份基金份额发售面值 1.00元人民币计算，募集期募集金额及 利息结转的基金份额共计 235,345,700.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。本次基金募集期间 所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。 11、本基金募集备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于 2019年 11月 15日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开 始正式管理本基金。 12、基金合同生效日的基金份额总额：235,345,700份 （二）本基金日常申购、赎回情况 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书〔 2019〕289号 2、上市交易日期：2019年 12月 25日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与 基金交易。 4、本基金二级市场交易简称：中融 500 5、本基金二级市场交易代码：515550 6、本基金申购、赎回简称：中融 500 7、本基金申购、赎回代码：515551 本基金管理人自 2019年 12月 25日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在申购赎回代理券商 办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括：安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司。 上述排名不分先后。若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将在公司官网公示。 8、本次上市交易份额为 235,345,700.00份 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易 的基金份额。 10、基金净值的披露：基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每 个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）的基金份额净值和基金份 额累计净值。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2019年 12月 18日，本基金持有人户数为 3637户，平均每户持有的基金份额为 64,708.74份。 （二）持有人结构 截至 2019年 12月 18日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为 41,214,570.00份，占基金总份额 17.51%；个人投资者持有的基金份额为 194,131,130.00份，占基金总份额的 82.49%。 （三）截至 2019年 12月 18日，前十名场内基金份额持有人情况 序号持有人名称（全称）持有基金份额（份）占场内基金份额的比例 （%） 1中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22号证券投资单一资金信托 15,003,050.00 6.37% 2长江证券股份有限公司 8,001,520.00 3.40% 3西南证券股份有限公司 8,000,000.00 3.40% 4西藏博恩资产管理有限公司－博恩 B私募证券投资基金 5,000,000.00 2.12% 5西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7号私募证券投资基金 5,000,000.00 2.12% 6李慧玲 2,000,000.00 0.85% 7刘素清 2,000,000.00 0.85% 8王丹 2,000,000.00 0.85% 9姚俊卿 2,000,000.00 0.85% 10徐志明 1,984,000.00 0.84% 合计 50,988,570.00 21.67% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：中融基金管理有限公司 2、法定代表人：王瑶 3、总裁：黄震 4、注册资本：人民币 11.5亿元 5、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3202、3203B 6、办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 17楼 7、设立批准文号：中国证监会证监许可〔 2013〕667号 8、工商登记注册的法人营业执照文号：914403007178853609 9、经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10、股权结构：中融国际信托有限公司占注册资本的 51%，上海融晟投资有限公司占注册资本的 49% 11、内部组织结构及职能： 部门名称职能定位 权益投资部对权益类产品开展投资管理，提高研究成果的利用率，实现权益收益资产管理的业绩目标和 风险控制目标。 固收投资部对固收类产品开展投资管理，提高研究成果的利用率，实现固定收益资产管理的业绩目标和 风险控制目标。 指数投资部对指数类产品开展投资管理、创新研发及产品布局，提升公司指数类产品的竞争优势。 量化投资部对量化类产品开展投资管理，承担金融创新、量化分析，提升公司量化类产品的竞争优势。 策略投资部对策略类产品开展投资管理，通过多种策略的组合和灵活运用，实现策略收益资产管理的业 绩目标和风险控制目标。 研究部精研国际国内宏观经济、投资策略、行业和上市公司等领域，为公司各类投资业务提供研究报告、 投资建议及风险提示等支持。 信评部主要负责信用评估及相关分析工作，为公司各类投资业务提供研究报告、投资建议及风险提示等 支持。 交易部负责公司所管理资产组合投资运作的具体执行，制定交易策略，监督投资行为，并进行事中风险 控制，确保各项投资运作平稳顺畅。 产品开发部负责公司公募基金、专户产品的产品设计、开发、募集材料制作、报批、备案，以及产品生 命周期的管理；协助其他相关业务部门做好产品的市场、运营、信息披露等产品相关工作。 市场营销部负责国有大行总行的开发与维护；协助支持各营销中心对股份制银行、城商行、农商行的个 人金融及托管部门的开发与维护；对公司新产品首发和存续产品持营进行布局；制定营销方案及销售计划， 并组织落实；提供数据分析、业务协调、销售督导等支持工作。 市场服务部制定公司品牌建设计划与营销策略；组织开展基金产品的宣传与推广；制定媒体公关计划， 开展公共关系与媒体关系维护，日常舆情监控及危机公关；通过客户服务热线、在线客服、新媒体等多种 服务平台为客户提供产品、业务咨询及信息查询等服务。 机构一部根据公司经营管理需要和工作部署要求，定位于重点落实公募基金和专户业务营销任务。 机构二部根据公司经营管理需要和工作部署要求，定位于重点落实公募基金和专户业务营销任务。 机构三部根据公司经营管理需要和工作部署要求，定位于重点落实公募基金和专户业务营销任务。 机构四部根据公司经营管理需要和工作部署要求，定位于重点落实公募基金和专户业务营销任务。 北方营销中心负责区域内除国有商业银行总行以外的银行及分支行、券商总部及分支机构的公募基金及 专户产品渠道开拓、销售业务及日常服务工作。 华东营销中心负责区域内除国有商业银行总行以外的银行及分支行、券商总部及分支机构的公募基金及 专户产品渠道开拓、销售业务及日常服务工作。 华南营销中心负责区域内除国有商业银行总行以外的银行及分支行、券商总部及分支机构的公募基金及 专户产品渠道开拓、销售业务及日常服务工作。 互联网金融部负责互联网金融业务渠道的拓展、维护以及商务合作与管理，协调做好互联网金融各项运 营与服务工作。 法律合规部负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度执行情况的监察稽核工作，建立 公司合规文化；规范公司业务运作，为公司业务发展提供法律支持。 风险管理部执行国家法律法规及监管政策，控制公司所管理资产的市场风险、信用风险、流动性风险， 为公司经营运作提供风险管理支持。 运营及技术部负责统筹公司产品运营管理、信息技术治理及信息系统建设与安全运维服务，有效防范风 险，改进业务运营模式，提升内部管理水平和运营效率。 金融科技部根据公司信息技术整体规划，编制金融科技规划，组织金融科技项目实施，支持公司业务战 略，推进公司业务智能化发展。 人力行政部根据公司整体发展战略，合理设置组织架构。制定并实施薪酬福利等各项人力资源政策和制 度，调动员工积极性，激发员工潜能，满足公司持续发展对人力资源的需求。制定并实施公司行政管理及 服务的制度流程；推进工程、采购、会议活动、档案、印信等工作；为公司后台运营管理提供行政支持。 财务部执行国家财税政策，正确核算、反映、监督公司经营活动，控制成本费用，安全、有效地管理公 司资金，为公司经营运作提供财务支持。 董事会办公室筹备股东会会议、董事会会议和联席工作会会议，并负责会议的记录和会议文件及记录的 保管；公司收发文的日常处理、督办等综合管理事项。 12、人员情况： 截止到 2019年 12月 18日，我公司共有员工 172人，大学本科及以上学历 163名，占员工总数 95%。 13、信息披露负责人：周妹云 14、基金管理业务情况简介： 截止 2019年 12月 18日，中融基金管理有限公司共管理 55只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证 券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型 证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数 分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市 场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势 股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所 银行间 3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数 发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间 0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海 清算所银行间 1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融 量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活 配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化 小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券 投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金、中融聚商 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资 基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安 3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型 证券投资基金、中融聚业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策 略优选混合型证券投资基金、中融聚汇 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型 证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享 86个月定期开放债券型证券投资基金、 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金、中融睿嘉 39个月定期开放债券型证券投资基金、中融聚 通 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 15、本基金基金经理简介 赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资 格。2008年 8月至 2011年 5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理； 2011年 5月至 2012年 11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年 11月加入 中融基金管理有限公司，现任指数投资部总经理职位。现任本基金（2019年 11月起至今）、中融中证一 带一路主题指数分级证券投资基金（2015年 5月起至今）、中融中证银行指数分级证券投资基金 （2015年 6月起至今）、中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015年 9月至 2016年 5月）、中融国证 钢铁行业指数分级证券投资基金（2015年 6月起至今）、中融中证煤炭指数分级证券投资基金（2015年 6月起至今）、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金（2016年 12月至 2019年 3月）、中融量化小 盘股票型发起式证券投资基金（2017年 5月至 2019年 3月）、中融央视财经 50交易型开放式指数证券 投资基金（2019年 3月起至今）、中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年 3月起至今）的基金经理。 陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。 2015年 8月至 2016年 10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年 10月加入中融基金管理有限公司， 现任指数投资部基金经理。现任本基金（2019年 11月起至今）、中融央视财经 50交易型开放式指数证 券投资基金（2019年 8月起至今）、中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （2019年 8月起至今）的基金经理。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司（简称：“中国光大银行”） 住所：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 成立日期：1992年 6月 18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75号 投资与托管部总经理：张博 电话：010-63636363 传真：010-63639132 网址：www.cebbank.com 2、主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生，曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经 理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行 党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党 委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、 党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公 司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限 公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联 合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、 董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协 会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博 士，高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青 岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负 责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 3、基金托管业务经营情况 截至 2019年 9月 30日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基 金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160只 证券投资基金，托管基金资产规模 3389.81亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业 年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、 股权基金等产品的保管业务。 （三）验资机构 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市静安区威海路 755号文新报业大厦 25楼 办公地址：上海市静安区威海路 755号文新报业大厦 25楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 联系人：杨伟平 联系电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜 （四）上市推荐人 名称：方正证券股份有限公司 住所：长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：施华 客服电话：95571（五）一级交易商 1)安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 2)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：陈耀庭 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 3)方正证券股份有限公司 住所：长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：施华 客服电话：95571 4)国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521/400-8888-666 5)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 6)恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D座光大银行办公楼 14-18楼 法定代表人：庞介民 客服电话：400-196-6188 7)华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 8)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 客服电话：95511 9)申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：李琦 客服电话：4008-000-562 10)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 客服电话：021-33389888 11)长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 12)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或 95551 13)中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 客服电话：95532、400-600-8008 14)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86号 办公地址：上海市花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 15)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 2019年 12月 18日资产负债表如下（未经审计）： 单位：人民币元 资产本期末 2019年 12月 18日 资产： 银行存款 3,781,515.92 结算备付金 1,782,507.02 存出保证金 33,327.77 交易性金融资产 154,615,971.44 其中：股票投资 154,615,971.44 基金投资 债 券投资 资 产支持证券投资 贵 金属投资 衍 生金融资产 买 入返售金融资产 85,000,000.00 应收证券清算款 2,857.53 应收利息 51,250.37 应收股利 应 收申购款 递 延所得税资产 其 他资产 6,570.00 资产总计 245,274,000.05 负债和所有者权益本期末 2019年 12月 18日 负债： 短期借款 交 易性金融负债 衍 生金融负债 卖 出回购金融资产款 应 付证券清算款 应 付赎回款 应 付管理人报酬 35,266.93 应付托管费 11,755.63 应付销售服务费 应 付交易费用 124,262.90 应交税费 应 付利息 应 付利润 递 延所得税负债 其 他负债 75,868.94 负债合计 247,154.40 所有者权益： 实收基金 235,345,700.00 未分配利润 9,681,145.65 所有者权益合计 245,026,845.65 负债和所有者权益总计 245,274,000.05 八、基金投资组合 截至 2019年 12月 18日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 (元)占基金总资产的比例（%） 1权益投资 154,615,971.44 63.04 其中：股票 154,615,971.44 63.04 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- -- -- 资产支持证券 4贵金属投资 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 85,000,000.00 34.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,564,022.94 2.27 8其他资产 94,005.67 0.04 9合计 245,274,000.05 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 （二）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（ %） A农、林、牧、渔业 975,870.00 0.40 B采矿业 4,797,537.00 1.96 C制造业 87,897,156.48 35.87 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,324,728.00 1.77 E建筑业 1,996,477.00 0.81 F批发和零售业 7,104,382.00 2.90 G交通运输、仓储和邮政业 5,279,212.56 2.15 H住宿和餐饮业 677,348.00 0.28 I信息传输、软件和信息技术服务业 16,308,880.00 6.66 J金融业 8,951,313.40 3.65 K房地产业 6,107,672.00 2.49 L租赁和商务服务业 2,189,322.00 0.89 M科学研究和技术服务业 926,195.00 0.38 N水利、环境和公共设施管理业 1,097,317.00 0.45 O居民服务、修理和其他服务业 P 教育 162,095.00 0.07 Q卫生和社会工作 1,341,294.00 0.55 R文化、体育和娱乐业 3,066,572.00 1.25 S综合 1,412,600.00 0.58 合计 154,615,971.44 63.10 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1 600745闻泰科技 15,100 1,523,288.00 0.62 2 000066中国长城 63,800 1,084,600.00 0.44 3 002463沪电股份 43,800 1,052,952.00 0.43 4 600584长电科技 40,700 966,218.00 0.39 5 002384东山精密 40,800 957,576.00 0.39 6 300014亿纬锂能 17,600 952,688.00 0.39 7 601099太平洋 247,700 933,829.00 0.38 8 601128常熟银行 99,600 873,492.00 0.36 9 600536中国软件 10,700 843,588.00 0.34 10 002371北方华创 8,900 817,020.00 0.33 （四）按债券品种分类的债券投资组合 2019年 12月 18日，本基金未持有债券投资。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2019年 12月 18日，本基金未持有债券投资。 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 2019年 12月 18日，本基金未持有资产支持证券投资。 （七）本基金投资的股指期货交易情况说明 2019年 12月 18日，本基金未持有股指期货。 （八）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 33,327.77 2应收证券清算款 2,857.53 3应收股利 4 应收利息 51,250.37 5应收申购款 6 其它应收款 6,570.00 7待摊费用 8 其它 9合计 94,005.67 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 2019年 12月 18日，本基金未持有债券投资。 5、前十名股票中存在流通受限情况的说明 2019年 12月 18日，本基金投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 九、重大事件揭示 本基金自发售后至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大 影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上 流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《证券基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托 管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《证券基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协 议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进 行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基 金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为方正证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： （一）本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件； （二）基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。 十三、备查文件目录 (一)中国证监会准予中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 (二)《中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三)《中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)《中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (五)《关于申请募集中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书》 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 (八)中国证监会要求的其他文件。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意 投资风险。 中融基金管理有限公司 2019年 12月 20日 附件：基金合同摘要 一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务 （一）基金管理人 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3202、3203B 法定代表人：王瑶 成立日期：2013年 5月 31日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔 2013〕667号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元整 存续期限：持续经营 联系电话：010-56517000（二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 邮政编码：100033 法定代表人：李晓鹏 成立日期：1992年 6月 18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75号 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者依据基金合同取得基 金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持 有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 （四）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律 规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券 所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部 机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业 务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回 和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财 产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金 管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文 件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定 另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额 持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印 件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财 产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费 用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人，对于基金 募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （五）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对 基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者 的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易 资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专 职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其 托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账 户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他账户，按照基金合同、托管协 议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定另有规定外，在基金信息 公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运 作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行 为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份 额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金 管理人； （19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造 成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （六）基金份额持有人的权利与义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及基金合同规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （10）提供基金管理人、基金托管人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证其 真实性； （11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出 席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基金份额持有人大会 可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的 基金合同生效，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联 接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票 时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大 会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基 金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持 有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代 理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵 照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提 议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召 开或召集本基金份额持有人大会。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定 的除外： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到 提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下 情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置； （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行 修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务 关系发生变化； （5）基金管理人调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转换、非交易过户、转托管等业务的规则（包 括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）； （6）推出新业务或服务； （7）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准； （8）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使用费费率和计算方 法； （9）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； （10）法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1．除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2．基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由 基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4．代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面 告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必 要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5．代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基 金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权 自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6．基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知 应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和 地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大 会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取 方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召 集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基 金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开，会 议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 1．现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管 理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管 理人持有的登记资料相符。 （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金 在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个 月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到 会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之 一）。 2．通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方 式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性公告。 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点 对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于 在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面 意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见。 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时 提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代 理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。 3．在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者 以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会 的程序进行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1．议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金 管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需 提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开 前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2．议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人 宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金 管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和 基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文 件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公 证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1．一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分 之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式 通过。 2．特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三 分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投 资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （七）计票 1．现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担 任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计 票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立 即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主 持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 2．通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托 管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管 理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基 金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额 持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用 法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人 提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益与分配 （一）基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基 金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基 于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金 份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上 基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数 额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人按法律法规的规定向中国证监 会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净 值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 四、基金费用 1．基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认 可的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。 2．基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认 可的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。 3．基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法 支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调 整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 基金主要投资于标的指数，即中证 500指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、 科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资交易及转 融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述 投资品种的投资比例。 （三）投资限制 1、组合限制 （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现 金基金资产的 80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支 持证券合计规模的 10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如 果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （7）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 5）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 6）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于 股票投资比例的有关约定； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数 量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国 银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （13）本基金参与融资的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过 基金资产净值的 95%； （14）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过 基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （15）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 对于除第（6）、（11）、（12）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投 资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投 资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重 大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，可 不受上述规定的限制。 六、基金资产净值的计算方法及公告方式 （一）基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）基金资产净值的公告方式 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值 和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介，分别披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金 管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累 计净值登载在指定媒介上。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1．变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开 基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后 2日内在指定媒介公 告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1．基金份额持有人大会决定终止的； 2．基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3．基金合同约定的其他情形； 4．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1．基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基 金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4．基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将基金清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5．基金财产清算的期限为 6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限 相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小 组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同及本协议而产生的或与基金合同或本协议有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方 承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用于中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区）法律并从其解释。 九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 中财网
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