恒生国企 : 更新招募说明书（2019年12月）
原标题:恒生国企 : 更新招募说明书（2019年12月） 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书更新 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零一九年十二月 重要提示 平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会2018年8月8日证监许可[2018]1280号文准予募集注册。 基金合同于2018年9月21日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券期货市场，基金净值 会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读 本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。基金合同生效后， 本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎 回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机构系 统允许的情况下，在履行适当程序后，本基金将采用港股通股票申购赎回模式， 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。投资本基 金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括投资港股通股票 的风险、指数下跌风险、跟踪偏离风险、流动性风险、参考IOPV决策和IOPV计算 错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金收益 分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更的风险、第三方机构服务的 风险、操作或技术风险；（2）港股投资风险，主要包括港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，如港股市场股价波动 较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价 可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港 休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等；（3）投资工具的相关风险；（4）政策变更风险；（5）不可抗力风险 等等。 本基金为股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良 好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港证券市场风险等境外证券市场 投资所面临的特别投资风险。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信 息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未 来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒 投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、 基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出 和赎回。 本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对本 招募说明书做了调整。基金份额交收时间相关信息更新截止日为2019年10月19 日，基金经理相关信息更新截止日为2019年11月1日。除上述事项外本招募说明 书所载的内容截止日为2019年3月20日)，有关财务数据和净值表现截止日为2018 年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 一、 绪 言 ........................................................................................................... 5 二、 释 义 ........................................................................................................... 6 三、 基金管理人 ................................................................................................ 11 四、 基金托管人 ............................................................................................... 24 五、 相关服务机构 ........................................................................................... 26 六、 基金的募集 ............................................................................................... 30 七、 基金合同的生效 ....................................................................................... 31 八、 基金份额折算和变更登记 ........................................................................ 32 九、 基金份额的上市交易 ................................................................................ 33 十、 基金转型的情况 ....................................................................................... 35 十一、 基金份额的申购与赎回 ........................................................................ 52 十二、 基金的投资 ............................................................................................ 65 十三、 基金的业绩 ............................................................................................ 77 十四、 基金的费用与税收 ................................................................................ 79 十五、 基金的财产 ............................................................................................ 82 十六、 基金资产的估值 .................................................................................... 83 十七、 基金的收益与分配 ................................................................................ 89 十八、 基金的会计与审计 ................................................................................ 91 十九、 基金的信息披露 .................................................................................... 92 二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................... 99 二十一、风险揭示.............................................................................................101 二十二、基金合同的内容摘要 .........................................................................109 二十三、基金托管协议的内容摘要 ..................................................................125 二十四、对基金份额持有人的服务 ..................................................................137 二十五、其他应披露事项 .................................................................................139 二十六、对招募说明书更新部分的说明 ..........................................................141 二十七、招募说明书存放及查阅方式 ..............................................................142 二十八、备查文件.............................................................................................143 一、 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称《流动性管理规定》）等有关法律法规以及《平安港股通 恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、 释 义 《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金（原平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金） 2、基金管理人：指平安基金管理有限公司（原平安大华基金管理有限公司） 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安港股通恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，2012年12月28日第十一届全 国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，并自2013年6月1日起实施并 经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国 人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场 的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、交易型开放式指数基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购 赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 24、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 26、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 27、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点 28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的 证券公司，又称为代办证券公司 30、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额 的登记、存管和结算及相关业务 31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司或基金管理人指定的其他机构 32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指深圳证券交易所交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算 业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他 相关规则和规定 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的现金替代、现金差额及其他对价 48、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价 49、标的指数：指恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理 人根据需要更换的其他指数 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 54、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据当日的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并通过深 圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 55、预估现金部分:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先 冻结 56、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的 基金份额进行变更登记的行为 57、元：指人民币元 58、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、及指 定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 66、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待。 67、基金产品资料概要：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 三、 基金管理人 一、基金管理人概况 1、基本情况 名称：平安基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011年1月7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币130,000万元 存续期间：持续经营 联系人：吴小红 联系电话：0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何受重大行政处罚记录。 3、客服电话：400-800-4800（免长途话费） 二、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生,董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会 国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平 安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平 安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限 公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理 有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士，1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.（美国）养老金 咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、Swiss Re （美国）精 算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集团）股 份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有 限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董 事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经 理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问, 现任集团投资管理委员会副主任。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基 金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公 司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管 理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、 渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，任大华 银行有限公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大 华银行（中国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有 限公司”任独立非执行董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国 际股票和全球科技团队主管。 李兆良先生，独立董事，博士，1965年生。曾任招商局蛇口工业区华南液 化气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险（集团）任总公司办公室法 律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总 公司保险业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律师 事务所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教 师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业 主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务 所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深 圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会 副秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司 助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日 本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集 团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事长，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师； 深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业 部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部 综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银 行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹 建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有 限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下 的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年 加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计 员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核 岗。 （3）公司高级管理人员 罗春风先生,博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干 部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总 公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北 京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经 理，现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司 执行董事。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理 有限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 付强先生，博士，高级经济师，1969年生。曾任中国华润总公司进出口副 科长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、 安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总 经理。现任平安基金管理有限公司副总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任上海赛 宁国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产 品经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部 副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安 基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长 助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部 总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高 级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司 督察长。 2、基金经理 钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司 量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理 有限公司，任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股 息精选指数型证券投资基金（2018-03-26至今）、平安MSCI中国A股低波动交 易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中国A股国际交 易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至今）、平安创业板交易型 开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证人工智能主题交易型开 放式指数证券投资基金（2019-07-12至今）基金经理。 历任基金经理，施旭，2018年9月21日至2019年11月1日任本基金基金 经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：总经理肖宇鹏先生，权益投资中心投资董 事总经理李化松先生，衍生品投资中心投资执行总经理DANIEL DONGNING SUN先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理 有限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 李化松先生，北京大学经济学硕士，曾先后担任国信证券股份有限公司经济 研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公 司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现 任平安基金权益投资中心投资董事总经理。现担任平安智慧中国灵活配置混合型 证券投资基金、平安核心优势混合型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士， 约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集 团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技 部量化服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中 心投资执行总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300 指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股 息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专业硕士，曾先后担任广发证券股份 有限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研 究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，现任研究中心研究执行 总经理。 黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010年7月起先后任广发证券股份有 限公司研究员、广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理，于2016年5月 加入平安基金管理有限公司，现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编 制申购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》 不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持 有人名册资料； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反 《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律 法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行 为和投资限制规定。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上 适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监 察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部 控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不 定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的 执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2018年12月31日，中国银行已托管700只证券投资基金，其中境内 基金662只，QDII基金38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管 规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 五、 相关服务机构 一、申购赎回代理证券公司 (1) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵娟 联系电话：0755-82943666 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (2) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 联系电话：010-60838888 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com (3) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 客服电话：95523或4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com (4) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：021-68751860 客服电话：95579或4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (5) 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：stock.pingan.com (6) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (7) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 联系电话： 0991-2307105 传真：010-88085195 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com (8) 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：岑妹妹 电话：027-87617017 客服电话：95391/400-800-5000 网址：http://www .tfzq.com 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：严峰、朱立元 电话：0755-25946013、010-59378839 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11 楼 法定代表人：李丹 电话：（021）2323 8888 传真：（021）2323 8800 联系人：陈怡 经办注册会计师：曹翠丽、陈怡 六、 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，募集申请于2018年8月8日经中国证监会的证监许可 [2018]1280号文准予注册。 自2018年9月7日至2018年9月13日，本基金面向个人投资者、机构投 资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者同时发售，共募集510,573,960.00份，有效认购户数为2734户。 七、 基金合同的生效 一、基金合同生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2018年9月21日 正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、 基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求， 此过程为基金建仓。基金建仓期不超过6个月。 基金建仓期结束后，基金管理人可以根据业务需要对基金份额进行折算。如 进行基金份额折算，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化（按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成 微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额 持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的 基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集金额不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 二、基金份额的上市交易 1、本基金在深圳证券交易所上市，在深圳证券交易所的正常交易日和交易 时间交易。 2、本基金在深圳证券交易所的上市交易遵守《深圳证券交易所交易规则》 和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、基金在深圳证券交易所暂停上市或终止上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇暂停上市或终止上市的情形，按 照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 四、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，本基金参照执行，无须修改基金合同。 五、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申 购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据、汇率数据计算基金份额参考 净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎 回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替 代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘 积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份 额（最新成交价按照汇率公允价调整为人民币价格）。 汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实 时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。 在未来条件允许的条件下，本基金可以参考上述公式，委托其他机构在相关 证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计 算基金份额港币参考净值 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳 证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并 予以公告。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、 基金转型的情况 当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上 市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市的开放式指数基金，基 金名称变更为“平安大华港股通恒生中国企业指数证券投资基金”，无需召开基 金份额持有人大会。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由 基金管理人提前制定并公告。 一、转型后基金的申购和赎回 （一）申购赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为港股通交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立，登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划 出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。 （五）申购和赎回的数量限制 1、原则上，投资者通过代销机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起 点为人民币100元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币100元（含 申购费）。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追 加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准。基金管理人直销网点接受首次 申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额 为单笔人民币20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统或电话交易 系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低 申购金额为人民币100元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 100元（含申购费）。 2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单 一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程 中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 4、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 50份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基 金份额余额不足50份的，在赎回时需一次全部申请赎回。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 6、基金转换的限制 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基 金份额不得低于50份。 通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于50份。留 存份额不足50份的，只能一次性赎回或转换。 7、投资者投资平安基金“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少 于人民币100元（含申购费）各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况 调高定投的最低金额，具体以销售机构公布的为准。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 9、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的 基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 10、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值，并扣除相应的赎回费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承 担。 （六）申购和赎回费率 1、申购费率 本基金在申购时收取申购费用。 本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率 按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额区间 申购费率 100万元以下 1.50% 100万元（含）以上300万元以下 1.00% 300万元（含）以上500万元以下 0.60% 500万元（含）以上 1000元/笔 注：投资者通过基金管理人网上直销系统、直销柜台申购本基金实行优惠费 率，详见基金管理人公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机 构公告。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于 支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递 减，具体费率如下： 基金的赎回费率表 持有期限（N为日历日） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜365天 0.50% 365天≤N＜730天 0.25% N≥730天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对份额持有期限小于30个自然 日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持有期限小于3个自然月的，赎回费用 的75%归基金财产，对份额持有期限小于6个自然月的，赎回费用的50%归基金 财产，对份额持有期限大于等于6个自然月的，赎回费用的25%归基金财产，其 余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费（前述一个自然月按30个自 然日计算）。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和 自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式： （1）申购费用适用比例： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资50,000元申购本基金基金份额，对应费率为1.50%，假 设申购当日基金份额净值为1.0160 元，则其可得到的基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08元 申购费用=50,000－49, 261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31份 即：投资者投资50,000元申购本基金，对应费率为1.50%，假设申购当日 基金份额净值为1.0160 元，则可得到48,485.31份基金份额。 2、赎回金额的计算方式： 赎回总金额=赎回份额.T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 净赎回金额=赎回总金额.赎回费用 例：某投资者赎回10万份基金份额，份额持有期限100天，对应赎回费率 为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50元 净赎回金额=121,300.00－606.50=120,693.50元 即：投资者赎回本基金10万份基金份额，份额持有期限100天，假设赎回 当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为120,693.50元。 3、T日基金份额净值的计算 T日基金份额净值 = T日基金资产净值 / T日基金份额总数。 本基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的20%，基金管理人可以采取具体措施对其进行赎回申请延期办 理。基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期 办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人 根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额 持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延 期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知 等方式）在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内 在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理应在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根据《信 息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 二、转型后基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标 的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债 券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、 同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4% 以内。 1、股票投资组合的构建 本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股 及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因 素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影 响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进 行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 1）定期调整 本基金将依照标的指数的定期调整规则，对股票组合进行相应的调整。 2）不定期调整 A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股 在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权 重比例，进行相应调整； B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟 踪标的指数； C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人 无法按照其所占标的指数权重进行购买时，将综合考虑跟踪误差最小化和投资人 利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 构造替代性组合的方法如下： A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则，选取替代股票备选库。 本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准； B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代股 票的相关性； C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组 合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中各股 票的权重。 3、债券和货币市场工具的配置策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动 性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、金融衍生产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证 以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的 投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊 情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有 效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前 偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和（未完）  |