西部利得沪深300指数增强A : 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年12月)
原标题:西部利得沪深300指数增强A : 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年12月) 西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 招募说明书 （更新）摘要 （ 2019 年 12 月） 【重要提示】 西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由西部利 得久安回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。西部利得久安回报灵活配 置混合型证券投资基金于 2016 年 9 月 14 日经中国证监会《关于准予西部利得久安 回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（中国证监会证监许可 [2016]2113 号文）准予公开募集，并于 2017 年 3 月 21 日正式成立，并于 2018 年 11 月 6 日经 中国证监会《关于准予西部利 得久安回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册的 批复》准予变更注册为本基金。《关于修改西部利得久安回报灵活配置混合型证券 投资基金基金合同有关事项的议案》经西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资 基金基金份额持有人大会决议通过， 2018 年 12 月 27 日，《西部利得久安回报灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《西部利得沪深 300 指数增强型证券 投资基金基金合同》同时生效，西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金正 式变更为西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整 。本招募说明书经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对西部利得 久安回报灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的注册，并不表明其对本基金 的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风 险，投资人在投资本基金前，请认真阅 读本招募说明书，全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险 等，也包括本基金的特定风险等。本基金资产可投资于科创板股票，科创板股票的 特定风险主要包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金的一般风险及 特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。 本基金参与科创板投资，基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将 部 分资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资 科创板。 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金的 招募说明书、基金合同及 基金产品资料概要 。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资 人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行 负责。 基金的 过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容， 自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括 宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。 这些数据通常来源于不同的数据提供商，并 且因为不同的需要，在数据加工过程中 可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来源，因 此，源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果，形 成数据风险。 基金的量化投资模型仅用于选股，而非用于进行高频交易。本基金采用量化模 型选择投资标的后，基金经理通过交易平台（例如恒生 O32 系统）发送投资指令给 交易部门，交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所，完成买入卖出操 作。 此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程 度上也会影响本基金的表现。一方面， 面对不断变换的市场环境，量化投资策略所 遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的具体设 定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对 历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模 型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载 内容截止日为 2019 年 9 月 30 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 6 月 3 0 日（财务数据未经审计）。 第 一 部分 基金 管理人 一、公司概况 名称： 西部利得基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元 办公地址： 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 法定代表人： 何方 成立时间： 2010 年 7 月 20 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号： 中国证监会证监许可[2010]864号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 叁亿伍仟万元 存续期限：持续经营 联系人： 陈眉媚 联系电话： （021）38572888 股权结构： 股东 出资额（元） 出资比例 西部证券股份有限公司 178,500,000 51% 利得科技有限公司 171,500,000 49% 合 计 350,000,000 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员 何方先生：董事长 何方先生，董事长，硕士研究生，毕业于上海财经大学经济学专业。 17 年证 券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、 西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理 助理兼上海第一分公司总经理。 2010 年起任西部证券副总经理。 2017 年 3 月至 9 月代为履行西部证券总经 理职务。 2017 年 9 月起任西部证券总经理。自 2019 年 3 月起任公司董事长。 贺燕萍女士：董事 贺燕萍女士，董事，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生 院，获经济学硕士学位， 21 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华 夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总 经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销 售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。 2013 年 8 月起任国泰基金 管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。 李 兴春先生：董事 李兴春先生，董事，博士。毕业于南京大学，获管理科学与工程博士学位。曾 任携程旅行网高级总监 , 富友证券有限责任公司副总裁 , 泛亚信托投资有限公司执行 副总裁，西部发展控股有限公司董事、总裁，利得科技有限公司执行董事，现任利 得科技有限公司董事长兼总经理。 陈伟忠先生：独立董事 陈伟忠，教授，独立董事，博士研究生。毕业于西安交通大学，获管理学博士 学位。长期从事金融研究及管理工作。 1984 年起历任西安交通大学教研室主任、 系主任、博导，同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经济金融 系主任、同济大 学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主任、中国金融学 会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。 沈宏山先生：独立董事 沈宏山先生：独立董事。毕业于北京大学法学院，获法学硕士学位。曾任君安 证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事，方正证券 法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董 事，安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任，高级合伙人。 严荣荣女士：独立董事 严荣荣，独立董事，硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法学 院。曾任 Gless Lu tz & Partner 律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所合伙 人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。 2 、监事会成员 徐剑钧先生：监事会主席 徐剑钧，监事会主席。博士研究生，高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦 大学及西安西北大学，分别获理学硕士（基础数学）和经济学博士学位。曾在英国 爱丁堡大学从事资本市场研究工作， 24 年证券从业经历。曾任陕西省证监局市场 部负责人、陕西证券有限公司总经理助理。 2001 年起任西部证券股份有限公司副 总经理。 2010 年 7 月加入本公司，历任公司督察长、董事长，自 2018 年 1 0 月起 任公司监事会主席。 谢娟女士：监事 谢娟女士，监事。毕业于四川大学行政管理专业，获硕士学位。曾任中国银行 重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管理部总经 理。 何晔女士：监事 何晔女士，监事。毕业于复旦大学应用数学专业。曾任友邦保险公司中国区呼 叫中心副经理、国泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服部副总监（主持 工作）。现任公司电子商务部总经理。 3 、公司高级管理人员 何方先生：董事长 何方先生，董事长，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学经济学专业。 17 年证券从业经历。历任汉唐 证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经 理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总 经理助理兼上海第一分公司总经理。 2010 年起任西部证券副总经理。 2017 年 3 月 至 9 月代为履行西部证券总经理职务。 2017 年 9 月起任西部证券总经理。自 2019 年 3 月起任公司董事长。 贺燕萍女士：总经理 贺燕萍女士，总经理，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究 生院，获经济学硕士学位， 21 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、 华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股 份有限公司机构销售部 总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司 销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。 2013 年 8 月起任国泰基 金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。 赵毅先生：督察长 赵毅先生，督察长，硕士研究生，毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专 业， 23 年证券从业经历。曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外技术公 司总经理助理、华夏证券有限责任公司高级投资经理、华夏基金管理有限公司股票 分析师、华夏基金管理有限公司风险管理部总经理助理。 201 5 年 12 月加入本公 司，历任公司风险管理部总经理，自 2016 年 9 月起任公司督察长。 4 、本基金基金经理 盛丰衍先生，基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。 6 年证券 从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限 公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。 2016 年 10 月加入本公司， 现任基金经理。自 2016 年 11 月起担任西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资 基金的基金经理，自 2018 年 7 月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证 券投资基金（ LOF) 的基金经理，自 2018 年 12 月起担任西部利得沪深 300 指数增强 型证券投资基金的基金经理，自 2019 年 3 月起担任西部利得量化成长混合型发起 式证券投资基金的基金经理。 5 、基金投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成： 投资决策委员会主任委员，王宇先生，总经理助理、公募投资部总经理。硕士 毕业于南开大学金融学专业， 13 年证券从业年限。曾任上海银行股份有限公司交 易员、光大证券股份有限公司投资经理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理。 2016 年 9 月起加入西部利得基金管理有限公司，曾任公司专户投资部副总 经理、 专户投资部总经理、投资经理，现任总经理助理、公募投资部总经理。 投资决策委员会副主任委员，崔惠军先生，公募投资部副总经理、权益量化投 资总监、公募权益投资部总经理、公募指数投资部总经理、基金经理。硕士毕业于 中国人民大学数量经济学专业，获得经济学硕士学位。 18 年证券从业年限。曾任 世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理有限公司投资策略部高级经理、东 方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助 理。于 2017 年 8 月加入本公司，现任公募投资部副总经理、权益量化投资总监、 基金经理。自 2 018 年 7 月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资 基金（ LOF) 的基金经理，自 2018 年 10 月起担任西部利得事件驱动股票型证券投资 基金的基金经理。 投资决策委员会委员，吴江先生，总经理助理、投资总监，硕士毕业于复旦大 学财政学专业。 13 年证券从业年限。曾任兴业银行资金营运中心交易员、农银汇 理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。 2016 年 8 月加入本公司， 现任总经理助理、投资总监。 投资决策委员会委员，刘荟女士，公募投资部副总经理、基金经理，毕业于辽 宁大学应用数学专业。 11 年证券从业年限。曾任 群益证券股份有限公司研究员。 2014 年 1 月加入本公司，曾任研究员，现任公募投资部副总经理、基金经理。自 2016 年 1 月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理，自 2018 年 6 月起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2018 年 9 月起担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理，自 2019 年 3 月担任 西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理，自 2019 年 4 月担任西部利得 新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员，韩丽楠女士，基金经理，硕士毕业于英国约克大学 经济 与金融专业，获理学硕士学位。 15 年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理培训 生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总 监。 2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司，曾任基金经理助理、机构部副 总经理 , 现任基金经理。自 2015 年 8 月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证 券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2016 年 2 月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2016 年 3 月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理，自 2016 年 6 月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理，自 2016 年 12 月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 , 自 2017 年 2 月起担西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2017 年 8 月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理，自 2018 年 5 月起担 任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理，自 2018 年 11 月起担任西部利得 新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员，陈保国先生，研究部总经理，硕士毕业于上海理工大学 系统理论专业，获理学硕士学 位。 9 年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公司 研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。 2016 年 1 月加入我公司，曾任研究员、 研究部副总经理、研究部副总经理（主持工作），现任研究部总经理。 投资决策委员会委员，盛丰衍先生，基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应 用技术专业，获得理学硕士学位。 6 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司 权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公 司量化研究员。 2016 年 10 月加入本公司，自 2016 年 11 月起担任西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金的基金 经理，自 2018 年 7 月起担任西部利得中 证国有企业红利指数增强型证券投资基金（ LOF) 的基金经理，自 2018 年 12 月起担 任西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理，自 2019 年 3 月起担任 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员，刘心峰先生，基金经理，英国曼彻斯特大学数量金融专 业，获得理学硕士学位。 7 年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易 员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。 2016 年 11 月加入本公司，现任基金经 理。自 2017 年 2 月起担任西部利得天添鑫货币市场基 金、西部利得天添富货币市 场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自 2017 年 8 月起担任西 部利得天添益货币市场基金的基金经理，自 2019 年 6 月起担任西部利得添盈短债 债券型证券投资基金，自 2019 年 9 月起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的 基金经理。 投资决策委员会委员，严志勇先生，公募固定收益部副总经理（主持工作）、 基金经理。硕士毕业于复旦大学数量经济学专业，获得经济学硕士学位。 8 年证券 从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究 员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限 公司研究员、鑫元基金管理有限 公司债券研究主管。 2017 年 5 月加入本公司，现任公募固定收益部副总经理（主 持工作）、基金经理。自 2017 年 8 月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的 基金经理，自 2018 年 4 月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理， 自 2018 年 6 月 起担任 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2018 年 11 月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理，自 2019 年 6 月起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自 2019 年 7 月起担任西部利得聚利 6 个月定期 开放债券型证券投资基金的基金经 理。 投资决策委员会委员，张翔先生，机构部联席总经理、基金经理。硕士毕业于 荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业，获得理学硕士学位。 13 年证券从 业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司 研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基 金经理。 2017 年 3 月加入本公司，现任机构部联席总经理、基金经理。自 2017 年 10 月 起担任 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理 人的职责 1 ．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 ．办理基金备案手续； 3 ．对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 4 ．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5 ．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 ．编制季度报告、中期报告和年度报告； 7 ．计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8 ．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 9 ．召集基金份额持有人 大会； 10 ．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 ．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12 ．有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1 ．基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违法违规行为的发生。 2 ．基金管理人不从事下列行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其 管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3 ． 基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟 取不当利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）不以任何形式为其 他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人内部控制制度及风险控制体系 1 ．内部控制制度概述 公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险，保证经营运作符合公司的发 展规划，防范和化解风险，保护投资人、公司和公司股东的合法权益，在充分考虑 内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施所形成的风险导向型的内部控制系统。 （ 1 ）内部控制的原则 1 ）健全性原则：内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级岗 位，并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2 ）有效性 原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序，并 适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行； 3 ）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； 4 ）防火墙原则：公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分 离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度 上适当隔离，以达到风险防范的目的； 5 ）相互制约原则：公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡； 6 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理 方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （ 2 ）内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个层次是国家有关法律法规和公司 章程；第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度；第三个层次是部门管 理制度；第四个层次是各项具体业务规则。 1 ）国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则，公司章程是公司管理制度 的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项制度 的基础和前提； 2 ）内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章 程规定的 内控原则而确定的方针和策略，是内部控制纲领性文件，对制订各项基本 管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制 目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称； 3 ）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险控制制度、投资 管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧 急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等； 4 ）部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度 的基础上，对各部门内部管理的具体 说明，包括主要职责、岗位设置、岗位责任及 操作规程等； 5 ）各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务，对该业务的操作要求、流 程、授权等作出的详细完整的规定。 （ 3 ）内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及 内部监控。 1 ）控制环境 公司设立董事会，向股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委 员会。董事会是股东会的执行机构，依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东 会的决议，行使决定公司经营和 投资方案等重大职权。公司设立监事会，向股东会 负责，依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营 管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行，总经理直接 对董事会负责。 公司设立督察长，对董事会负责，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情 况及公司内部风险控制情况，行使法律法规及公司章程规定的职权。 2 ）风险评估 A 、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估，并 对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查，以协助董事会确定风险管理目标， 提出风险防范措施的建议， 建立并有效维持公司内部控制系统，确保公司规范健康 发展； B 、公司经营层下设风险控制委员会，向总经理负责，负责对基金投资风险控 制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估，评估公司面临的风险事项将导致 公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合 损失，以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响，具体包括负责审核 公司的风险控制制度和风险管理流程，识别、监控与管理公司整体风险； C 、公司经营层下设投资决策委员会，负责对公司的基金产品及各投资品种的 市场风险、流动性风险、信用风险等进行风 险分析和评估，采用风险量化技术和风 险限额控制等方法把控基金投资整体风险； D 、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位，负责对职责范围内的业务所 面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体 情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，对业务风险进行控 制。部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理措施并实施，监控风险 管理绩效，以不断改进风险管理能力。 3 ）控制活动 公司根据自身经营的特点，从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式 入手，设立顺序递进、权责统一、严密有效 的内控防线： A 、各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； B 、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监 督制衡； C 、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和反馈。 4 ）信息与沟通 公司采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所需 的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完 整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进 公司内部管理顺畅实施。公司 根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，保障信息的及时、准确的传 递，并且维护渠道的畅通。 5 ）内部监控 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成，监督系统通 过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据 市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司组织专门部 门对原有的内部控制进行全面的自查，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时 改进。 （ 4 ）内部控制的检测 内部控制检测的过程包括如下： 1 ）内控制度设计检测； 2 ）内 部控制执行情况测试； 3 ）将测试结果与内控目标进行比较； 4 ）形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。 2. 风险控制体系 公司风险控制体系包括以下三个层次： 1 ）第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责； 2 ）第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部； 3 ）第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长； 4 ）为了有效地控制公司内部风险，公司各业务部门建立第一道监控防线。独 立的监察稽核部，对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门 进行不定期突击检查。同时，监察稽核部对于日常操作中发 现的或认为具有潜在可 能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告，形成第二道监控防 线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责，并将检查结果汇报合规审核委员 会和董事会，形成第三道监控防线。 3 ．基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管 理层的责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。 第 二 部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：17,170,411,366元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 2、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证 券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限 公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平 安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银 行的控股股东。截至2018年末，平安银行有80家分行,共1,057家营业机构。 2018年，平安银行实现营业收入1,167.16亿元（同比增长10.3%）、净利润 248.18亿元（同比增长7.0%）、资产总额34,185.92亿元（较上年末增长 5.2%）、吸收存款余额21,285.57亿元（较上年末增长6.4%）、发放贷款和垫款 总额（含贴现）19,975.29亿元（较上年末增幅17.2%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算 处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个 处室，目前部门人员为60人。 3、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册 私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币 资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年 2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分 行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部 经理、行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助 理；2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8 月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分 行硚口支行任行长；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经 理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行 部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务 产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业 部副总裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。 4、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2019年6月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.58万亿，托管 证券投资基金共113只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华 富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金 快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资 基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红 塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券 投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基 金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元 策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投 资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证 券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、 中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证 券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基 金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实 稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市 场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年 定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林 国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基 金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享 纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融 纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期 开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券 投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资 基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金 管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享 利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平 安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前 海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基 金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安 定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证 券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投 资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证 券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券 投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化 增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通 债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时 富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证 券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投 资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开 放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基 金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券 型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 （ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型 开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数 证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债 券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1-3年政策 性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个 月定期开放债券型发起式证券投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有 人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确 保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托 管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部 控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基 金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权 工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职 信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系 统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法 律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常 为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指 令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例 行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证 监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第 三 部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 （一）直销机构： 西部利得基金管理有限公司直销柜台及本公司电子交易平台 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层 法定代表人：何方 联系人：陈眉媚 客服热线：400-700-7818 网址：www.westleadfund.com （二）代销机构： 1）西部证券股份有限公司 地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 客服热线：95582 网址： www.westsecu.com 2）上海利得基金销售有限公司 地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 客服热线：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn 3)平安银行股份有限公司 地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：孙建一 联系人：鲁承文 客服热线：95511-3 网址：http://bank.pingan.com 4）中国银行股份有限公司 公司地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：陈洪源 客服热线：95566 网址：www.boc.cn5）中信证券股份有限公司 地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红 客服热线：95548 网址：http://www.cs.ecitic.com/ 6）中信证券（山东）有限责任公司 地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 客服热线：95548 网址：www.zxwt.com.cn 7）中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：田薇 客服热线：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 8）平安证券有限责任公司 地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 号 法定代表人：谢永林 联系人：石静武 客服热线：95511-820 网址：http://stock.pingan.com 9）国金证券股份有限公司 地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn 10）中银国际证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人：钱卫 联系人：王炜哲 客服热线：400-620-8888 网址：www.bocichina.com 11）中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 客服热线：95538 网址：www.zts.com.cn 12）东海证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系人：王一彦 客服热线：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 13）申万宏源证券有限公司 地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 客服热线：95523或4008895523 网址: www.swhysc.com 14）申万宏源西部证券有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 客服热线：0991-2307105 网址：www.hysec.com 15）中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 客服热线:400-8888-108 网址：www.csc108.com 16）招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 客服热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 17) 上海华信证券有限责任公司 地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-23层 法定代表人：郭林 联系人：李颖 客服热线：4008205999 网址：www.shhxzq.com 18）联储证券有限责任公司 地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 法定代表人：沙常明 联系人：丁倩云 客服热线：4006206868 网址： www.lczq.com 19）长城证券股份有限公司 地址：深圳市福田区深南大道6008号报业大厦14楼、16楼、17楼 法定代表人：何伟 联系人：金夏 客服热线：400-6666-888 网址：http://www.cgws.com 20）世纪证券股份有限公司 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 客服热线：4008-323-000 网址：http://www.csco.com.cn/ 21）信达证券股份有限公司 地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com 22）光大证券股份有限公司 地址：上海市新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 客服热线： 95525、400-8888-788 网址：www.ebscn.com 23）华金证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 联系人： 秦臻 客服热线：4008211357 网址：www.huajinsc.cn 24）国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼 法定代表人：万建华 联系人：钟伟镇 客服热线:400-8888-666 网址：www.gtja.com 25）中国中金财富证券有限公司 地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：张丹桥 客服热线：95532/4006008008 网址：http://www.china-invs.cn/ 26）上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 联系人：朱钰 客服热线：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 27）北京钱景财富投资管理有限公司 地址：北京市海淀区丹梭街丹梭 SOHO10 层 法定代表人：赵荣春 联系人：盛海娟 客服热线：400-893-6885 网址：www.qianjing.com 28）浙江同花顺基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼21 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 客服热线：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 29）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 客服热线：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn 30）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人： 陈柏青 联系人：张裕 客服热线：400-0766-123 网址：www.fund123.cn 31）泛华普益基金销售有限公司 地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 法定代表人：于海锋 联系人：陈金红 客服热线：400-8878-566 网址：www.pyfund.cn 32）大泰金石基金销售有限公司 地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人：袁顾明 联系人：朱海涛 客服热线:4009282266 网址：www.dtfunds.com 33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：张彦 联系人： 文雯 客服热线：4001661188 网址：http://www.new-rand.cn 34）上海万得投资顾问有限公司 地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 客服热线：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn 35）奕丰金融服务（深圳）有限公司 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务 秘书有限公司） 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 客服热线：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 36）上海好买基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客服热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 37）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人： 姜焕洋 客服热线：0411-88891212 网址：http://www.taichengcaifu.com 38) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢 23层1号4号 法定代表人：陶捷 联系人：徐博 客服热线：400-027-9899 网址：www.buyfunds.cn 39）天津万家财富资产管理有限公司 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：李修辞 联系人：邵玉磊 客服热线：010-59013825 网址：http://www.wanjiawealth.com/ 40）北京晟视天下投资管理有限公司 地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 联系人：殷雯 客服热线：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com 41）海银基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 客服热线：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 42） 成都华弈恒信财富投资管理有限公司 地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层 4号 法定代表人：赵壁 联系人： 谭佳洲 客服热线：400-8010-009 网址：http://www.huayihengxin.com 43）喜鹊财富基金销售有限公司 地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 联系人：曹砚财、张萌 客服热线：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com 44）上海挖财基金销售有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：李娟 客服热线：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com 45）上海华夏财富投资管理有限公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 客服热线：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 46）西部期货有限公司 地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室9层 法定代表人：陈杰 联系人：闫海 客服热线：400-688-6896 网址：www.westfutu.com 47）上海基煜基金销售有限公司 地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客服热线：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 48）北京恒天明泽基金销售有限公司 地址： 北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 联系人：陈霞 客服热线：400-8980-618 网址：www.chtwm.com 49）大河财富基金销售有限公司 地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人：王荻 联系人：方凯鑫 客服热线：0851-8823-5678 网址：www.urainf.com 50）上海联泰资产管理有限公司 地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客服热线：021-52822063 公司网址：www.91fund.com.cn 51）北京蛋卷基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 客服热线:4000-618-518 网址：https://danjuanapp.com 52）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 客服热线：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 53）上海凯石财富基金销售有限公司 地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：冯强 客服热线：400-643-3389 网址：www.vstonewealth.com 54）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人：张皓 联系人：罗文燕 客服热线：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 55) 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司 地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 客服热线：95118 网址：http://fund.jd.com 56）上海陆金所资产管理有限公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：鲍东华 联系人：宁博宇 客服热线：4008219031 网址：www.lufunds.com 57）民商基金销售(上海)有限公司 地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：杨一新 客服热线：021-50206002 网址：www.msftec.com 58）浦领基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 法定代表人：聂婉君 联系人：徐微 客服热线：400-012-5899 网址：http://www.zscffund.com/ 59）上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服热线：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 60）江苏汇林保大基金销售有限公司 地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人：吴言林 联系人：孙平 客服热线：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 61）诺亚正行基金销售有限公司 地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 客服热线：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 62）华瑞保险销售有限公司 地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14 层 法定代表人：路昊 联系人：张爽爽 客服热线：952303 网址：https://www.huaruisales.com/ 63）和耕传承基金销售有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 联系人：董亚芳 客服热线：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com （三）基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：西部利得基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层 法定代表人：何方 电话：（021）38572888 传真：（021）38572750 联系人：张皞骏 客户服务电话：400-700-7818；（021）38572666 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 法定代表人：邹俊 联系电话：（021）2212 2888 传真：（021）6288 1889 联系人：黄小熠 经办注册会计师：黄小熠、张楠 第四部分 基金的名 称 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型开放式 第六部分 基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通 过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投 资收益，谋求基金资产的长期增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备 选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会 核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存 单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成 份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分 基金的投资策略 本基金以沪深300指数为标的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与业 绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极 的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的 申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理 和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况（比如市场流动 性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金 管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，并构建主 动型投资组合。 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、 政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段 时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优 化。 2、股票投资策略 本基金采取指数复制结合相对增强的投资策略，在严格控制偏离度和跟踪误差 的前提下进行相对增强的投资管理。 （1）指数复制策略 本策略采取全样本复制的方式，按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组 合。 1）被动型投资组合的构建 基金管理人将根据标的指数的成份股和备选股及其权重进行相应的买卖操作， 使得被动型投资组合的构建与标的指数基本一致。若出现较为特殊的情况(例如成 份股或备选成股流动性不足等)，本基金将采用替代性的方法构建被动型投资组 合，使得被动型投资组合尽可能跟踪标的指数，减小跟踪误差。 2）被动型投资组合的调整 本基金为开放式基金，由于开放日基金的申购、赎回、转换等业务对标的指数 跟踪带来的影响，标的指数成份股及备选成份股的定期或不定期调整以及相应权重 的调整等影响，使得被动型投资组合需要适时进行个股或权重的调整。 3）风险估测模型 指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险 预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，将 投资组合风险有效控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与 评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投 资组合相对于标的指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金份额净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。 （2）指数增强策略 本策略以国际市场上广泛认可的多因子模型框架为基础，结合中国股票市场的 特定规律筛选有效因子，对因子进行多角度评价后构建多因子模型，并根据市场流 动性、基金规模、因子衰减速度等因素进行组合优化，构建股票投资组合。 1）筛选有效因子 通过对投资理论的理解，对中国市场特定规律的研究，本基金管理人从市场可 获得的公开大数据中寻找出对股票收益率有预测能力的因子，经过全面且深入的因 子剖析后提炼出可靠因子，以期在未来能够形成对股票优劣的区分能力。随着市场 的变化，有预测能力的因子也在动态变化。因子来源包括研究员预期，市值，技术 面，成长，估值。 ●研究员预期 根据研究员对上司公司未来盈利估算以及股票表现评价构成因子。 ●市值 根据上市公司的总市值进行筛选。 ●技术面 根据股票的量价信息构成因子，包括股票累计收益率，股票收益率偏度，股票 相对于指数协同度等。 ●成长 根据上市公司公告的财报、业绩快报、业绩预告计算其净利润同比增长率以刻 画其成长性。 ●估值 根据市净率P/B、市盈率P/E、股息率D/P,、市销率P/S等指标衡量股票目前 估值水平。 2）因子评价 每一个因子都代表了一种选股逻辑。因子评价体系通过一系列量化指标深入理 解因子性质及适用的市场环境。其中包括因子组合表现，因子流动性溢价，因子稳 定系数，因子衰减速度等。因子评价结果是确定因子权重的重要依据。 ●因子组合表现 利用因子分值构建多空组合，该组合称之为因子组合。因子组合的风险因子敞 口为零。以因子组合表现的稳定程度衡量该因子的区分能力。 ●因子流动性溢价 因子有效性可能来源于其对流动性的补偿，即低流动性股票在未来有较高收益 的现象。在较大规模的基金管理前提下需控制因子流动性溢价。 ●因子稳定系数 因子稳定系数衡量因子评分的稳定程度，因子较高的稳定性意味着投资组合的 低换手率。 ●因子衰减速度 每一期因子评分的因子区分度会随着时间的推移而衰减，通过研究因子衰减速 度可以衡量因子有效期，并配合恰当的换仓频率。因子衰减速度较快会导致很高的 换手率，应当规避。 3）多因子汇总 基金管理人根据优化算法确定因子权重基准，再根据对市场环境的判断，基金 规模，市场流动性等进行微调。多因子根据因子权重进行叠加后形成对每只股票的 总体评分，以此对股票的优劣进行判断。 4）构建投资组合 首先根据业绩基准指数中的股票指数进行行业配置，以对跟踪误差形成约束， 再利用多因子评分以及量化优化算法确定个股权重。参考市场流动性、基金规模、 因子衰减速度等因素后找到最为合适的换仓频率，每隔一段时间对投资组合进行重 新构建。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、央行票据、地方政府债券等债券品种，基金经 理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定 收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组 合。 在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风 险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债品种时，本基 金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构 及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提 下，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风 险收益特性。 5、同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析，严控信用风险 底线的前提下，根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑，选择具有良好投资价 值的存单品种进行投资。信用资质分析，采用外部评级机构和内部评级相结合的方 式，对信用风险进行审慎甄别。 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法 规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证 券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造 成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券 出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股 票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 第九部分 基金的 标的指数与 业绩比较标准 本基金的标的指数为：沪深300指数。 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率 （税后）*5% 由于本基金为指数型基金，所跟踪的标的指数为沪深 300 指数，因此本基金 采用上述业绩比较基准。沪深 300 指数由中证指数有限公司编制，为综合反映沪 深证券市场的整体状况的代表性指数。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数 由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的 指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指 数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变 更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需 召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和 业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉 及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基 准、标的指数履行适当程序，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的投资 组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2019年6月30日，本报告所列财务数据未经审 计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 17,295,574.26 92.79 其中：股票 17,295,574.26 92.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - （未完）  |