长城收益宝货币A : 长城收益宝货币市场基金招募说明书更新(2019年第2号)
原标题:长城收益宝货币A : 长城收益宝货币市场基金招募说明书更新(2019年第2号) 长城收益宝货币市场基金 招募说明书更新 （2019年第2号） 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○一九年十二月 长城收益宝货币市场证券投资基金经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1134号文注册募集。基金合同于2017年9月6日生效。 重要提示 （一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金 产品资料概要和基金合同。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）本招募说明书所载内容截止日为2019年11月15日，有关财务数据和净值表现截止 日为2019年9月30日（财务数据未经审计）。 （五）本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中 国建设银行股份有限公司复核。 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................. 3 第二部分 释义 ............................................................................................................................. 4 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 8 第四部分 基金托管人 ............................................................................................................... 17 第五部分 相关服务机构 ........................................................................................................... 20 第六部分 基金份额的分类 ....................................................................................................... 22 第七部分 基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................... 24 第八部分 基金份额的申购、赎回 ........................................................................................... 25 第九部分 基金的投资 ............................................................................................................... 34 第十部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 45 第十一部分 基金的财产 ........................................................................................................... 47 第十二部分 基金资产的估值 ................................................................................................... 48 第十三部分 基金的收益分配 ................................................................................................... 52 第十四部分 基金的费用与税收 ............................................................................................... 54 第十五部分 基金的会计与审计 ............................................................................................... 58 第十六部分 基金的信息披露 ................................................................................................... 59 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 65 第十八部分 风险揭示 ............................................................................................................... 67 第十九部分 基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 70 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 84 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 99 第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................. 100 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................... 102 第二十四部分 备查文件 ......................................................................................................... 103 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞ 有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流 动性风险规定》”）以及《长城收益宝货币市场基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 1、基金或本基金：指长城收益宝货币市场基金 2、基金管理人：指长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《长城收益宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城收益宝货币市场基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长城收益宝货币市场基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《长城收益宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《长城收益宝货币市场基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务。 24、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接 受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为长城基金管理 有限公司 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 44、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 48、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 49、影子定价：为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市 价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影 子定价” 50、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益 51、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基 金财产中扣除，属于基金的营运费用 53、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率 54、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 55、B类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 56、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低 份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B 类基金份额 57、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的 最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降 级为A类基金份额 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份 基金已实现收益和7日年化收益率的过程 62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基 金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外 63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 64、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人情况 1.名称：长城基金管理有限公司 2.住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3.办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4.法定代表人：王军 5.组织形式：有限责任公司 6.设立日期：2001年12月27日 7.电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 8.联系人：袁柳生 9.管理基金情况： 目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基 金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合 型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券 投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景 气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积 极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置 混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开 放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环 保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城 久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新 优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混 合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证 券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智 造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业 板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长 城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置 混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券 投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城 港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短 债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金等四十八只 基金。 10.客户服务电话：400-8868-666 11.注册资本：壹亿伍仟万元 12.股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 合计 100% 二、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 （1）董事 王军先生，董事长，学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任，1999年7月进 入中国华能集团工作，历任主管、副处长、处长，副主任等职务。 熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人， 中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限公司江 西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备 组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 何伟先生，董事，硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发 公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，曾任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主 任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份有限公 司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助 理、公司副总裁，长城证券股份有限公司总裁、党委副书记，长城基金管理有限公司董事长。 杨超先生，董事，博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理（主持工作）， 首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有限 公司。2012年4月起加入长城证券股份有限公司，历任长城证券金融研究所行业三部经理、 新兴产业部经理。 杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金融 控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财 政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股份有限 公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理，东方证券 股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干 部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行 信贷一处副处长。 金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大 学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有 限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理 及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、 北方国际信托股份有限公司总经理助理。 万建华先生，独立董事，硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络股 份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长，招商银行总行常务副行长兼上海分行 行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司（现招商证券股份有 限公司）董事长），中国银联股份有限公司党委书记、总裁，上海国际集团党委副书记、副 董事长、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长，证通股份有限公司董事长。 唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。 徐英女士，独立董事，学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南汇 通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、党 委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份有限 公司副董事长。 鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市 公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体改委 宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司副总经 理。 （2）监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有 限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计 师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资 金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证 券有限责任公司，任财务部总经理。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控 制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003 年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财 务中心总经理、风险控制部总经理。 杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职于 中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2015年5月先后于上海证 监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门 任职，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进 入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中 心工作。 何小乐女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003年7月起先 后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行（中国）有限公司成都分行任客户经理，2010 年10月至2018年2月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。 袁柳生先生，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6 月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014年3月至2018年4月任 长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。 王燕女士，监事，硕士。现在长城基金管理有限公司运行保障部工作。2007年5月进 入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作，曾任综合管理部 副总经理。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士 丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 （3）高级管理人员 王军先生，董事长，简历同上。 熊科金先生，董事、总经理，简历同上。 彭洪波先生，副总经理兼国际业务部总经理，硕士。曾就职于长城证券股份有限公司， 历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。 2002年3月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门 总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术 部总经理。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金经 理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证 券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，曾任公司总经理助理、研 究部总经理。 沈阳女士，副总经理兼机构理财部总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中 国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019 年1月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生，副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理，硕士。曾就职于天津通信广 播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理 有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任总经理助理、信息技术部和电子 商务部总经理。 车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公 司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、 机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职 务。 2、基金经理 邹德立，男，武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士，具有12年债券投资管理 经历。 曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年进入长城基金管理有限公司，曾任 运行保障部债券交易员兼固定收益研究员，现任固定收益部副总经理。自2011年10月至今 任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场 基金”的基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理，自2019 年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。 程书峰，男，武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城 基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8 月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。 3、投资决策委员会成员 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 基金经理。 张勇先生，投资决策委员会委员，公司固定收益投资总监。 何以广先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理、基金经理。 马强先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部总经理、基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6）编制季度报告、中期报告和年度报告； （7）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9）按照规定召集基金份额持有人大会； （10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； （12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事下列行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度 的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效 执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司 财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计 系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基 金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原 则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险 控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制 度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序 性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知情 权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者 不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报 告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员， 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公 司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公 司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净 利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务 银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年 中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第 一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、 托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托 管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长 期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末， 中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银 行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构” 等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年 荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）长城基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层 法定代表人：王军 电话：0755-23982244 传真：0755-23982259 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录 基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台， 在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易 业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。 2、代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及 时在网站上公示。 本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 二、基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：王军 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：张真珍 客户服务电话：400-8868-666 三、律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 36-37层 负责人：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 联系人：李伟健 四、会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-25028023 传真：0755-25026023 联系人：昌华 第六部分 基金份额的分类 一、基金份额分类 本基金根据投资人认购、申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率 计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额， 两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 根据基金实际运作情况，基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。 二、基金份额类别的限制 投资者可根据认购、申购限额选择不同的基金份额类别。 份额类别 A类基金份额 B类基金份额 首次认/申购最低金额 0.01元 0.01元 追加认/申购最低金额 0.01元 0.01元 单笔赎回最低份额 0份 0份 基金交易账户最低基金份额余额 0份 0份 销售服务费（年费率） 0.25% 0.01% 三、基金份额分类办法及规则的调整 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行 调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开 基金份额持有人大会。 四、基金份额的升降级 在本基金存续期内的任何一个开放日，若单个基金账户内保留的本基金份额超过500 万份（含500万份）时，本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的本基金份 额为B类基金份额，并于升级当日适用B类基金份额的相关费率；若单个基金账户内保留的 本基金份额低于500万份（不含500万份）时，本基金注册登记机构将自动降级其单个基金 账户内持有的本基金份额为A类基金份额，并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。 五、基金份额分类及规则的调整 1、基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法 规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加新的基金份额类别（包括但不限 于增加“随基金份额持有时间递增，管理费率或/及销售服务费率等基金费用相应降低的基 金份额类别”，或“基金份额持有数量递增，管理费率或/及销售服务费率等基金费用相应降 低的份额类别”，或“申购赎回申请确认效率更高，并对该类份额增收赎回费或其他费用的 基金份额类别”），或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告， 且无需召开持有人大会审议。 2、基金管理人可以调整认（申）购各类基金份额的具体限制，基金管理人必须在调整 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第七部分 基金的募集与基金合同的生效 一、基金的募集 本基金经中国证券监督管理委员会2017年7月5日证监许可[2017]1134号文核准，由 基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规 及基金合同募集，募集期自2017年8月18日至2017年9月1日，共募1,010,186,449.84 份基金份额，募集户数为1,160户。 二、基金合同的生效 本基金的基金合同已于2017年9月6日正式生效。 三、基金的类型和运作方式 基金的类型：货币型 基金的运作方式：契约型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 第八部分 基金份额的申购、赎回 一、申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真 或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、申购、赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间在招募说明书中规定，但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 三、申购、赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有 规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎 回申请成功后，基金管理人将在T＋2日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交 易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项在该等故障消除后及时划往投资人银行 账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购、赎回的数额限制 1、本基金A类基金份额首次申购和追加申购最低金额均为人民币0.01元，B类基金份 额首次申购和追加申购最低金额均为人民币0.01元，各销售机构在符合上述规定的前提下， 可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构的规定为准，投资人需遵 循销售机构的相关规定。本基金不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全 部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制； 3、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金 额/净申购金额上限。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回 的数额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但当基金持有的现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基 金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1% 以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产；当本基金前 10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基 金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用， 并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基 金利益最大化的情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 3、基金申购份额的计算 申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/1.00 例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00份 4、基金赎回金额的计算 本基金的赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，除法律法规另有规定或基 金合同另有约定外，本基金不收取赎回费用，赎回金额的确定分两种情况处理： （1）部分赎回 投资者部分赎回某类基金份额时，如该类基金份额其未付收益为正，或该笔赎回完成后 剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的该类基 金份额未付收益负值时，赎回金额如下计算： 赎回金额=赎回份额×1.00 例：假定某投资者在T日所持有的本基金A类基金份额为9,100.80份，对应的未付收 益为90.10元，该投资者申请赎回其中1,000份基金份额，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额=1,000×1.00=1,000.00元 投资者部分赎回某类基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00 元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，则将 自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。 （2）全部赎回 投资者在全部赎回某类基金份额时，基金管理人自动将投资者的该类基金份额未付收益 一并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的 计算方法为： 赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的未付收益 例：假定某投资者在T日所持有的本基金B类基金份额为400,000,000.00份，且有 201,345.07元的未付收益。该投资者申请全部赎回上述持有的基金份额，则其获得的赎回金 额计算如下 赎回金额=400,000,000.00×1.00+201,345.07=400,201,345.07元 5、申购份额的处理方式 申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 6、赎回金额的处理方式 赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常进行。 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对 值0.5%时。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请 进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、6、8、10项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请 或者延缓支付赎回款项的措施。 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4、5项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以 撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期 办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他基金份额持有人 的赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见 相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日 内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案，并在规定 期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理 人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用，费用详情 请参见本招募说明书第十四部分“基金的费用与税收”。 基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城 安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证 券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资 基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化 升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活 配置混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业 灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利 灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置 混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券 投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、 长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳 债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投 资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投 资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城智能产业灵活配置混合型证 券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城 量化精选股票型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金之间的基金转换业务。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定投计划 “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、 扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“（一）基金份额发售机 构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定期定 额投资服务，具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规 章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 三、投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究（利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率 水平、主要币种汇率水平等），分析市场趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩 余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标（二级市场存量、二级市场交易量、交 易场所等）、收益率水平（约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、 附加期权价值、类别资产收益率差异等）、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品种。 根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与 投资数量。 四、投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。 (2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。 (3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。 2、投资决策程序 (1)固定收益部定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告，为投资决策委 员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时提 出评估意见及决策建议。 (2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况及 投资要点分析。 (3)基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基础 上拟定资产配置策略、个券持仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定重点持券券种，做 出资产配置提案和重点券种投资方案，报投资决策委员会讨论。 (4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的 资产配置和重点券种投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理。 (5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定，基金经理负责在固 定收益投资对象库中选择拟投资的券种，并制定投资组合方案。 (6)在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，根据规定 须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的，须经批准后实施。 五、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券、可交换债券； （3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具； （4） 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 2、投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240 天； （2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的10%； （3）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持 证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除 外； （4）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超 过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单， 合计不得超过基金资产净值的5%； （5）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的 同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%； （6）本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列规定： 1）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%； 2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； 3）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例合计不得超过30%； 4）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%； （7）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于30%； （8）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于20%； （9）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但如果 基金投资有存款期限，但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限制； （10）本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机 构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经 基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履 行信息披露程序。 （11）本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进 行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时 有两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级 进行独立判断与认定； （12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的10%；（13）本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）本基金总资产不得超过基金资产净值的140%； （15）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得 展期； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（1）、第（6）的1）、（13）、（16）、（17）项外，因市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其 规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合 计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。 如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可 相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受上述限制。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 六、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： （Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限 +债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券 正回购） 本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为： （Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余 存续期限+债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产 生的负债+债券正回购） 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、逆回 购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债 务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券，以及中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式回购产生的 待返售债券等。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证 券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算； （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到 期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基 础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实 际剩余天数计算； （3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实 际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限 和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩 余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际 剩余天数计算； （5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 数，以下情况除外： 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际 剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩 余天数计算。 （6）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的 规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法 规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。 七、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款税后利率 作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，本基金管理人可以根据本基金的投 资范围和投资策略，依据维护投资人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致并按照监管 部门要求履行适当程序后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时在指定媒体上公告，而 无需召开基金份额持有人大会。 八、风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 债券型基金。 九、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年12月10日 复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,273,835,149.73 68.48 其中：债券 4,273,835,149.73 68.48 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,941,010,151.51 31.10 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 246,775.85 0.00 4 其他资产 25,574,810.50 0.41 5 合计 6,240,666,887.59 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 16.90 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 998,416,702.37 19.05 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 52.88 19.05 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 8.20 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 11.62 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.62 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 38.30 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 118.61 19.05 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 330,001,925.03 6.30 其中：政策性金融债 330,001,925.03 6.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,450,019,311.15 27.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,493,813,913.55 47.59 8 其他 - - 9 合计 4,273,835,149.73 81.56 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111915454 19民生银行 CD454 3,900,000 378,876,293.05 7.23 2 011900880 19中电路桥（未完）  |