宝盈聚享定期开放债券 : 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018 年 11 月 14 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈聚享纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可〔 2018 〕 1849 号）进行募集。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露 和投资者适当性为核心，以加 强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保 证。 本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元人 民币，认购的基金份额不少于 1000 万份，且持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年， 法律法规和监管机构另有规定的除外。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动 人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或者超过 50% ， 基金不向个人投资者公开销售。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、 基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险 收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投 资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资 本基金 前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作 或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金的特定风险等等。 本基金特有的投资风险主要包括：（ 1 ）债券投资风险。（ 2 ）定期开放机制风险，本基金 为定期开放基金，每 3 个月开放一次申购和赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在 非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。本基金每个开放期的起始日和终止日 所对应的日历日期可能存在差异，投资人需关注本基金的相关公告 ，避免因错过开放期而无 法申购或赎回基金份额。定期开放期间大额赎回引发的流动性风险。（ 3 ）发起式基金终止基 金合同的风险。（ 4 ）基金合同提前终止的风险。（ 5 ）允许单一投资者持有份额达到或超过基 金总份额的 50% 的风险，主要表现为单一投资者大额赎回可能引发基金份额净值波动风险、 流动性风险、巨额赎回风险等。（ 6 ）流动性风险。（ 7 ）本基金可投资于中小企业私募债券， 其发行主体的企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露相对滞后，市场流动性 相对不足，需要重点关注信用风险和流动性风险。（ 8 ）资产支持证券投资风险。（ 9 ） 杠杆风 险。 本基金为债券型基金，属于中低风险 / 收益的产品，预期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于初始面值，基金投资可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同 是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 本基金本次更新招募说明书对基金合同变更的相关信息进行更新，基金合同变更相关信 息截止日为2019年12月24日。本招募说明书有关财务数据和净值表现截止日为2019年9 月30日，其他所载内容截止日为2019年12月24日。本招募说明书（更新）中基金投资组 合报告和基金业绩中的数据、涉及托管业务相关的更新信息已经基金托管人复核。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自 《 信息 披露办法》 实 施 之日起一年后开始执行。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：宝盈基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 楼 成立时间： 2001 年 5 月 18 日 法定代表人：马永红 总经理：杨凯 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 注册资本： 10000 万元人民币 电话： 0755 - 8327 6688 传真： 0755 - 83515599 联系人：邹明睿 股权结构： 本基金管理人是经中国证监会证监基金字【 2001 】 9 号文批准发起设立，现 有股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责 任公司持有本公司 75% 的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有 25% 的股权。 （二）主要人员情况 1 、公司董事、监事及高级管理人员 （ 1 ）董事会 马永红先生，董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高级会计师、 总会计师等职务；中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。现任 中铁信托有限责 任公司党委书记、董事长；宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人）。 李文众先生，董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员；中国工商银行 成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理；成都工商信托投资有限责任公司部门经 理、总经理助理；中铁信托有限责任公司副总经理；宝盈基金管理有限公司董事长。现任中 铁信托有限责任公司副巡视员；宝盈基金管理有限公司董事。 陈恪先生，董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理助理。现任 中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理（主持工作）。 刘洪明先 生，董事。曾任天津师范大学助教；中亚证券天津业务部部门经理；中化集团 战略规划部职员；中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、财富管理中心副总经 理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经 理。 张苏彤先生，独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、陕西省西 安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商学院高层管理教育中心 （ EEP ）主任，中国政法大学商学院财务会计系教授，中国政法大学法务会计研究中心主任； 中国会计学会会员（ CFE ）兼北京分会副 会长，中国总会计师协会法务会计师认证项目专家 小组副组长，北京注册会计师协会法律专家小组副组长，教育部学位与研究生教育发展中心 学位论文评议专家，国家自然科学基金委项目同行评议专家，国家社会科学基金委项目同行 评议专家。 廖振中先生，独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教 授，四川诚方律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉 州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市设计专 家委员会成员。 王艳艳女士，独立董事。曾任美国休斯敦大学博士 后；厦门大学财务与会计研究院助理 教授；厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。 徐加根先生，独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融创新与产品 设计研究所副所长。 杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；宝盈基金 管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总监、 基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公司总经 理、经营管理层董事。 （ 2 ）监事会 陈林先生，监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管 、云南分公司财务科长、 机电公司财务部长、副总会计师；中曼投资有限公司副总经理；中铁二局地产集团郫县项目 副总经理、财务总监；中铁置业长沙公司副总经理、财务总监；成都分公司副总经理、财务 总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部副总经理（主持工作）。 王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部产品经理、 投资管理部信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对外经济贸易信托有限 公司投资管理事业部 - 股权管理部副总经理（主持工作）。 魏玲玲女士，监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华 夏证券深圳振华路营业部。 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 汪兀先生，监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司 监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。 （ 3 ）高级管理人员 马永红先生，董事长（简历请参见董事会成员）。 杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 邹纯余先生，副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任宝盈基金管 理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。 葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员 ；深圳市政府金融发展服 务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公室主任、专户投资 部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。 张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政局、中国 证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公司。现任宝盈基金管 理有限公司督察长、纪委书记。 张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研究所、中 国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司首 席信息官兼信息 技术部总经理。 2 、基金经理简历 杨献忠先生，中国人民大学经济学硕士。曾在中国工商银行总行金融市场部从事债券投 资、研究及交易等工作。自 2016 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、 基金经理助理，现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈聚享纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。 3 、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 本公司公募基金投资决策委员会成员包括： 杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。 葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公 司副总经理。 张志梅女士（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，宝盈泛沿海区域增长 混合型证券投资基金和宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈安泰短债债券型证 券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈策略增长混合型 证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈中证 100 指数增强 型证券投资基金 基金经理。 肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产业 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合 型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资 基金基金经理。 魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、 基金托管人基本情况 名称：浙商银行股 份有限公司（以下简称“浙商银行”） 住所：浙江省杭州市 萧山 区鸿 宁 路 1788 号 法定代表人：沈仁康 联系人： 俞 挺 电话： 0571 - 88267931 传真： 0571 - 88268688 成立时间： 1993 年 04 月 16 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币 18 ,718,696,778 元 2 、 主要人员情况 沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省 青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长，期间兼任丽水 经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市 委常委；浙江省丽水市委副书记， 期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。 徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注册税务 师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长，中国 人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民银行杭州中心支行党委委员、副 行长 ，期间兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事、董事长。 3 、 基金托管业务经营情况 中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务， 批准文号：证监许可 [ 2013]1519 号。 截至 2019 年 6 月 30 日，浙商银行托管证券投资基金 73 只，规模合计 1499.94 亿元， 且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。 4 、 基金托管人的内部控制制度 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中心、营 销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至 2019 年 6 月 30 日 , 资产托管部从业人员共 38 名。 浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、 风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列 完善的内部管理制度，包括业务管理、操作规 程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、 保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方 方面面，能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管 理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2 、内部控制组织结构 浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门， 专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管 理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3 、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行；业务人员具备从业资 格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保 管、存放、使用，账户 资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人 为事故的发生，技术系统完整、独立。 4 、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项 ，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管 理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金 托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构：宝盈基金管理有限公司 注册 地址 ：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 办公 地址：深圳市福田区 福华 一路 115 号 投行大厦 10 层 法定代表人： 马永 红 总经理： 杨凯 成立日期 ： 2001 年 5 月 18 日 客户服务统一咨询电话： 400 - 8888 - 300 （全国统一，免长途话费） 传真： 0755 - 83515880 联系人：李依、梁靖 公司 网站： www. byfunds.com 2 、代销机构 （ 1 ）江苏汇林保大基金销售有限公司 联系地址：南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 客户服务电话： 025 - 56663409 公司网址： www.huilinbd.com （二）注册登记机构 注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特 区报业大厦 15 层 法定代表人： 马永红 电话： 0755 - 83276688 传真： 0755 - 83515466 联系人：陈静瑜 ( 三 ) 律师事务所和经办律师 律师事务所名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 联系电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师：薛竞、罗佳 联系人：罗佳 四、基金的名称 本基金名称： 宝盈 聚 享 纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型： 债券 型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳健增值，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围主要 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券 （包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债纯债部分等）、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债纯债部 分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债 券资产比例不低于基金资产的 80% ， 但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期 及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管 理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 八、基金的投资策略 1 、封闭期投 资策略 （ 1 ）债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资 者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。 同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取 和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金封闭期内采用的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司 配置策略。 1 ）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主 要参考以下几个方面的研究： ①宏观经济变量（包括 但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业 周期等）、流动性条件、行业基本面等研究； ②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究； ③宏观流动性环境及货币市场流动性研究； ④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2 ）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合 行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组 合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收 益率和行业周期预判 的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。 3 ）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用 基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估 值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。 （ 2 ）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、 公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （ 3 ）中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度 量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配 的品种进行投资。本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至本次 封闭期结束之日的时间长度。 2 、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 九、基金的业绩比较基准 中证全债指数收益率× 90%+1 年 定期存款利率（税后）× 10% 中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也 是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上 市、信用级别投资级以上、剩余期限 1 年以上的国债、金融债及信用债组成，适合作为本基 金债券投资的衡量标准。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ，采用 90% 作为业 绩比较基准中债券类投资所代表的权重， 10% 作为现金类资产所对应的权重可以较好地反映 本基金的风险收益特征。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接 受的业绩比较基准推出， 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或 变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整 业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是债券型基金，属于中低风险 / 收益的产品，预期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 （截至2019年9月30日） 1 、 期 末 基金 资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 236,028,450.00 75.98 其中：债券 206,001,450.00 66.32 资产支持证券 30,027,000.00 9.67 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,000,000.00 22.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银 行存款和结算备付金合计 1,544,078.18 0.50 8 其他资产 3,064,729.20 0.99 9 合计 310,637,257.38 100.00 2 、期末 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金 本报告期末未持有股票。 4 、期末 按债券品种分类 的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,499,450.00 1.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,889,000.00 9.63 其中：政策性金融债 29,889,000.00 9.63 4 企业债券 50,461,000.00 16.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 61,934,000.00 19.95 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 58,218,000.00 18.75 9 其他 - - 10 合计 206,001,450.00 66.35 5 、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券 代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 111908193 19 中信银行 CD193 600,000 58,218,000.00 18.75 2 143317 18 五资 02 300,000 30,393,000.00 9.79 3 190203 19 国开 03 300,000 29,889,000.00 9.63 4 101669018 16 潞安 MTN001 200,000 21,092,000.00 6.79 5 101800177 18 萧山钱江 MTN001 200 ,000 20,808,000.00 6.70 6 、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代 码 证券名称 数量（份） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 159232 龙联 02A 300,000 30,027,000.00 9.67 7 、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、期末本基金投资的国债 期货交易情况说明 （ 1 ）本期 投资国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂 不参与国债期货交易。 （ 2 ）期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 3 ）本期 国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 10 、投资 组合报告附注 （ 1 ）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内除 19 中信银行 CD193 （代码： 1119 08193 ）外未受到公开谴责、处罚。本基 金投资 19 中信银行 CD193 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会网站发布了关于中信银行股份有限公 司的行政处罚信息。经查，中信银行股份有限公司存在以下问题：（一）理财资金违规缴纳 土地款；（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四） 本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投 资审核严重缺位。行政处罚内容如下，根据相关法律法规，罚款 2280 万元。 201 9 年 8 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会网站发布了关于中信银行股份有限公司的行政处罚信息。 经查，中信银行股份有限公司存在以下问题：（一）未按规定提供报表且逾期未改正；（二） 错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件；（四） 信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制；（五）未按企业划型标准将多家 企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实；（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发 放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件；（七）重大关联交易未按规定审查审批且 未向监管部门报 告；（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用；（九）以流动资金贷款名义 发放房地产开发贷款；（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（十一）投资同 一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致；（十二）购买非保本理财产品签订 可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产；（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风 险加权资产。行政处罚内容如下，根据相关法律法规，没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元。 （ 2 ）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （ 3 ）其他 资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,359.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,058,369.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,064,729.20 （ 4 ）期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （ 6 ） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金基金合同生效日为2019年5月8日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基 准的比较如下表所示: (截至2019年9月30日) 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2019 年 5 月 8 日 至 2019 年 6 月 30 日 0.31 % 0. 01% 1.02 % 0.03 % - 0.71% - 0.02% 2019 年 三季度 0.65% 0.03% 1.3 9% 0.04% - 0.74% - 0.01% 十三、 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的证券账户开户费用、银行账户维护费用； 9、与本基金业绩比较基准相关的使用费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。如后期 法律、法规对税收缴纳有新的规定，按照新的法律、法规要求执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 （五）与基金销售有关的费用 1 、申购费率 本基金申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示： 申购金额（M） 费率 M<100万 0.60% 100万≤M<200万 0.40% 200万≤M<500万 0.20% M ≥500万 固定费用1000元/笔 本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人重复申购的，适用费率按单 笔分别计算。 基金管理人网上交易平台详细费率标准 及费率标准调整，请查阅网上交易平台及相关公 告。 2 、赎回费率 本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下： 持有期限 费率 计入基金财产的比例 在同一开放期内申购后 又赎回的份额 持有期限<7日 1.50% 全额计入基金资产 持有期限≥7日 0.30% 50%计入基金资产 认购后赎回或申购后在非同一开放期赎回 0% - 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担，在投资人赎回本基金份额时收取，其中未归入基金财产的部分用 于支付 注册登记费和其他必要的手续费。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的 原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定和本公司于 2019 年 12 月 25 日发布的《 宝盈基金管理有限公司旗下九只基金修改基金合同、托管协 议并更新招募说 明书的公告 》更新了招募说明书的有关内容。 2、 在 “ 重要提示 ” 部分，更新了本招募说明书所载 各项 内容的截止时间。 3、 在 “ 第三部分 基金管理人 ” 中，更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和 主要人员情况的相应内容。 4、 在“ 第四部分 基金 托管 人”中，更新了基金 托管人 的相应内容。 5、 在 “ 第 五 部分 相关服务机构 ” 中，更新了 相关 服务机构 的相应内容。 6、 在“第 六 部分 基金的募集”中，新增了基金募集情况的说明的相应内容。 7、 在“第 七 部分 基金合同的生效”中，更新了基金备案的条件的说明。 8、 在 “ 第 九 部分 基金的投资 ” 中，更 新了基金投资组合报告的相应内容。 9、 新增 “ 第 十 部分 基金的业绩 ” ， 补充 基金成立以来的 投资业绩。 10、 在 “ 第 二十二 部分 其他应披露事项 ” 中，披露了本期已刊登的公告事项。 宝盈基金管理有限公司 二〇一九年十二月二十五日 中财网
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