宝盈互联网沪港深 : 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

时间：2019年12月25日 13:20:49 中财网

原标题:宝盈互联网沪港深 : 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要





宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年2月
22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】298号文注册
募集。


重要提示


基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。


本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及
货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为
证券市场波动等因素产生波动。本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市
场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市
场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的
风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A
股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通
额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内
地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的
流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风
险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。

本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、
系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金
资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科
创板股票。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资
收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统


性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在
投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在
投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。


本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中
小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险
和流动性风险。


本基金基金名称包含“沪港深”字样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资
产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投
资的可能。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。


本摘要根据本基金的基金合同和基金
招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。



本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年12月24日，有关财务数据和净值表
现截止日为2019年9月30日。本招募说明书（更新）中基金投资组合报告和基金业绩中的
数据已经本基金托管人复核。


本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。






一、基金管理人


（一）基金管理人概况


名称：宝盈基金管理有限公司


注册地址：深圳市深南大道
6008
号深圳特区报业大厦
15
层


成立时间：
2001
年
5
月
18
日


法定代表人：
马永
红


总经理：
杨凯


办公地址：深圳市福田区福华一路
115
号投行大厦
10
层


注册资本：
1000
0
万元人民币


电话：
0755
-
83276688


传真：
0755
-
83515599


联系人：
邹明睿


股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字
[2001]9
号文批准发起设立，现有股
东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公
司持有本公司
75%
的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有
25%
的股权。



（二）主要人员情况


1
、公司董事、监事及高级管理人员


（
1
）董事会


马永红先生，董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高级会计
师、总会计师等职务；中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。现任中铁信托
有限责任公司党委书记、董事长；宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人）。



李文众先生，董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员；中国工商银
行成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理；成都工商信托投资有限责任公司部
门经理、总经理助理；中铁信托有限责任公司副总经理；宝盈基金管理有限公司董事长。

现任中铁信托有限责任公司副巡视员；宝盈基金管理有限公司董事
。



陈恪先生，董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理助理。现
任中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理（主持工作）。



刘洪明先生，董事。曾任天津师范大学助教；中亚证券天津业务部部门经理；中化集
团战略规划部职员；中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、财富管理中心副
总经理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展



部总经理。



张苏彤先生，独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、陕西省
西安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商
学院高层管理教育
中心（
EEP
）主任，中国政法大学商学院财务会计系教授，中国政法大学法务会计研究中
心主任；中国会计学会会员（
CFE
）兼北京分会副会长，中国总会计师协会法务会计师认
证项目专家小组副组长，北京注册会计师协会法律专家小组副组长，教育部学位与研究生
教育发展中心学位论文评议专家，国家自然科学基金委项目同行评议专家，国家社会科学
基金委项目同行评议专家。



廖振中先生，独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副
教授，四川诚方律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山
市
嘉州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市
设计专家委员会成员。



王艳艳女士，独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后；厦门大学财务与会计研究院助
理教授；厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。



徐加根先生，独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融创新与产
品设计研究所副所长。



杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；宝盈基
金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总
监、基金经理、公司副总经理；中融
基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公
司总经理、经营管理层董事。



（
2
）监事会


陈林先生，监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司财务科
长、机电公司财务部长、副总会计师；中曼投资有限公司副总经理；中铁二局地产集团郫
县项目副总经理、财务总监；中铁置业长沙公司副总经理、财务总监；成都分公司副总经
理、财务总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部副总经理（主持工作）。



王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部产品经
理、投资管理部信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对外经济贸易信
托有限公司投资管理事业部
-
股权管理部副总经理（主持工作）。



魏玲玲女士，监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业
部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。




汪兀先生，监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公
司监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。



（
3
）高级管理人员


马永红先
生，董事长（简历请参见董事会成员）。



杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。



邹纯余先生，副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任宝盈基金
管理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。



葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府金融发展
服务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公室主任、专户
投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。



张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政局、中国
证监会新疆监管
局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公司。现任宝盈基金管
理有限公司督察长、纪委书记。



张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研究所、中
国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司首
席信息官兼信息技术部总经理。



2
、基金经理简历


张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士。曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公
司国际部研究员、基金经理，华润元大基金管理有限公司研究员、基金经理；自
2015
年
5
月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理
，现任宝盈科技
30
灵活配置
混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈人工智能主题
股票型证券投资基金基金经理。



宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：


易祚兴，
2016
年
8
月
20
日至
2017
年
9
月
19
日。



杨凯，
2016
年
6
月
16
日至
2016
年
8
月
20
日。



3
、
本公司公募基金投资决策委员会成员包括：


杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。



葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。



张志梅女士（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，宝盈泛沿海区域增长
混合型证券投资基金和宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。




邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈安泰短债债券型证
券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基
金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。



刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈策略增长混合型
证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈中证
100
指数增强型证券投资基
金
基金经理。



肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产
业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选
混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证
券投资基金基金经理。



魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。



李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。


4
、上述人员之间不存在近亲属关系。



二、基金托管人


（一）基金托管人情况


1
、基本情况


名称：中国建设银行股份有限公司
(
简称：中国
建设银行
)


住所：北京市西城区金融大街
25
号


办公地址：北京市西城区闹市口大街
1
号院
1
号楼


法定代表人：田国立


成立时间：
2004
年
09
月
17
日


组织形式：股份有限公司


注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整


存续期间：持续经营


基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字
[1998]12
号


联系人：田
青


联系电话：
(010)6759 5096


中国建设银行成立于
1954
年
10
月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本
行于
2005
年
10
月在香港联合交易所
挂牌上市
(
股票代码
939)
，于
2007
年
9
月在上海证券交易所挂牌上市
(
股票代码
601939)
。




2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利
润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。



2018
年，本集团先后
荣获新加坡《亚洲银行家》“
2018
年中国最佳大型零售银行奖”、
“
2018
年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“
2018
最佳金融创新奖”、《金融时报》“
2018
年金龙奖
—
年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“
2018
年
中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会
2018
年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第
一。



中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、
托管应用系统支持
处、跨境托管运营处、合规监督处等
11
个职能处室，在安徽合肥设有托管
运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工
300
余人。

自
2007
年起，托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手
段。



2
、主要人员情况


蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行
重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长
期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。



龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），
曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。



黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。



郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。



原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。




3
、基金托管业务经营情况


作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、
(R)QFII
、
(R)QDII
、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至
2019
年二季度末，
中国建设银行已托管
924
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后
9
次获得
《全球托管人》“中国最佳托管
银行”、
4
次获得
《财资》“中国最佳次托管银行”、连续
5
年获得
中债登“优秀资产托管机
构
”

等奖项，并在
2016
年被《环球金融》评为中国市场唯一一家
“
最佳托管银行
”

、在
2017
年
荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施
奖”。



（二）基金托管人的内部控制制度


1
、内部控制目标


作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。



2
、内部控制组织结构


中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作，具有独立行使内控合规
工作职权和能力。



3
、内部控制制度及措施


资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。



（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序



1
、监督方法


依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。



2
、监督流程


（
1
）
每工作日按时通过
新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制
等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。



（
2
）
收到基金管理人的划款指令后，对
指令要素等内容进行核查。



（
3
）
通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求
基金管理人进行
解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。



三、相关服务机构


（一）基金份额发售机构


1
、
直销机构：宝盈基金管理有限公司


注册地址：深圳市深南大道
6008
号深圳特区报业大厦
15
层


办公地址：深圳市福田区福华一路
115
号投行大厦
10
层


法定代表人：
马永红


总经理：
杨凯


成立日期：
2001
年
5
月
18
日


客户服务统一咨询电话：
400
-
8888
-
300
（全国统一，免长途话费）


传真：
0755
-
83515880


联系人：梁靖、李依


公司网站：
www.byfunds.com


2
、代销机构


（
1
）中国工商银行股份有限公司


联系地址：北京市西城区复兴门内大街
55
号


客户服务电话：
95588


公司网址：
www.icbc.com.cn



（
2
）中国建设银行股份有限公司


联系地址：北京市西城区金融大街
25
号


客户服务电话：
95533


公司网址：
www.ccb.com


（
3
）交通银行股份有限公司


联系地址：上海市银城中路
188
号


客户服务电话：
95559


公司网址：
www.bankcomm.com


（
4
）招商银行股份有限公司


联系地址：深圳市福田区深南大道
7088
号招商银行大厦


客户服务电话：
95555


公司网址：
www.cmbchina.com


（
5
）平安银行股份有限公司


联系地址：深圳市深南东路
5047
号


客户服务电话：
95511
-
3


公司网址：
www.bank.pingan.com


（
6
）东莞农村商业银行股份有限公司


联系地址：东莞市东城区
鸿福东路
2
号


客户服务电话：
0769
-
961122


公司网址：
www.drcbank.com


（
7
）国泰君安证券股份有限公司


联系地址：上海市静安区南京西路
768
号


客户服务电话：
95521


公司网址：
www.gtja.com


（
8
）中信建投证券股份有限公司


联系地址：北京市东城区朝内大街
188
号鸿安国际大厦


客户服务电话：
4008888108
、
95587


公司网址：
www.csc108.com


（
9
）国信证券股份有限公司


联系地址：深圳市罗湖区红岭中路
1010
号国际信托大厦
21
楼



客户服务电话：
95536


公司网址：
www.guosen.com.cn


（
10
）招商证券股份有限公司


联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
A
座
39
－
45
层


客户服务电话：
95565


公司网址：
www.newone.com.cn


（
11
）中信证券股份有限公司


联系地址：广东省深圳市福田区中心三路
8
号中信证券大厦


客户服务电话：
95548


公司网址：
www.cs.ecitic.com


（
12
）中国银河证券股份有限公司


联系地址：北京市西城区金融大街
35
号国际企业大厦
c
座


客户服务电话：
4008888888
、
95551


公司网
址：
www.chinastock.com.cn


（
13
）海通证券股份有限公司


联系地址：上海市广东路
689
号


客户服务电话：
4008888001
、
95553


公司网址：
www.htsec.com


（
14
）申万宏源证券有限公司


联系地址：上海市徐汇区长乐路
989
号
45
层


客户服务电话：
021
-
33389888


公司网址：
www.swhysc.com


（
15
）长江证券股份有限公司


联系地址：武汉市新华路特
8
号长江证券大厦


客户服务电话：
4008888999
、
95579


公司网址：
www.95579.com


（
16
）安信证券股份有限公司


联系地址：深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
35
楼


客户服务电话：
95517


公司网址：
www.essence.com.cn



（
17
）万联证券股份有限公司


联系地址：广州市天河区珠江东路
11
号高德置地广场
F
栋
18
、
19
层


客户服务电话：
95322


公司网址：
www.wlzq.com.cn


（
18
）渤海证券股份有限公司


联系地址：天津市经济技术开发区第二大街
42
号写字楼
101
室


客户服务电话：
400
-
651
-
5988


公司网址：
www.bhzq.com


（
19
）华泰证券股份有限公司


联系地址：江苏省南京市江东中路
228
号


客户服务电话：
4008895597
、
95597


公司网址：
www.htsc.com.cn


（
20
）中信证券（山东）有限责任公司


联系地址：青岛市崂山区深圳路
222
号青岛国际金融广场
1
号楼


客户服务电话：
0532
-
85022313


公司网址：
www.zxwt.com.cn


（
21
）东兴证券股份有限公司


联系地址：北京市西城区金融大街
5
号（新盛大厦）
6
、
10
、
12
、
15
、
16
层


客户服务电话：
95309


公司网址：
www.dxzq.net


（
22
）信达证券股份有限公司


联系地址：
北京市西城区闹市口大街
9
号院
1
号楼


客户服务电话：
95321


公司网址：
www.cindasc.com


（
23
）长城证券股份有限公司


联系地址：深圳市深南大道
6008
号特区报业大厦
16
、
17
层


客户服务电话：
4006666888


公司网址：
www.cgws.com


（
24
）光大证券股份有限公司


联系地址：上海市静安区新闸路
1508
号



客户服务电话：
95525


公司网址：
www.ebscn.com


（
25
）广州证券股份有限公司


联系地址：广州市天河区珠江西路
5
号广州国际金融中心主塔
19
楼、
20
楼


客户服务电话：
95396


公司网址：
www.gzs.com.cn


（
26
）东北证券股份有限公司


注册地址：长春市生态大街
6666
号


客户服务电话：
95360


网址：
www.nesc.cn


（
27
）平安证券股份有限公司


联系地址：深圳市福田中心区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20
层


客户服务电话：
95511
-
8


公司网址：
www.stock.pingan.com


（
28
）东海证券股份有限公司


联系地址：上海市浦东新区东方路
1928
号东海证券大厦


客户服务电话：
95531
、
400
-
888
-
8588


公司网址：
www.longone.com.cn


（
29
）申万宏源西部证券有限公司


联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路
358
号大成国际大厦
20
楼


客户服务电话：
400
-
800
-
0562


公司网址：
www.hysec.com


（
30
）第一创业证券股份有限公司


联系地址：深圳市福田区福华一路
115
号投行大厦
16
-
20
楼


客户服务电话：
95358


公司网址：
www.firstcapital.com.cn


（
31
）华林证券股份有限公司


办公地址：广东省深圳市福田区福华一路
6
号免税商务大厦
8
楼


客服电话：
400
-
188
-
3888


公司网站：
www.chinalin.com



（
32
）五矿证券有限公司


联系地址：深圳市福田区金田路
4028
号荣超经贸中心大厦
47
楼


客户服务电话：
40018
-
40028


公司网址：
www.wkzq.com.cn


（
33
）西藏东方财富证券股份有限公司


办公地址：上海市徐汇区宛平南路
88
号金座东方财富大厦


客户服务电话：
95357


网址：
http://www.18.cn


（
34
）国金证券股份有限公司


联系地址：上海市浦东新区芳甸路
1088
号紫竹国际大厦


客户服务电话：
95310


公司网址：
www.gjzq.com.cn


（
35
）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


联系地址：深圳市福田区福田街道民田路
178
号华融大厦
27
层
2704


客户服务电话：
0755
-
88394688


公司网址：
www.xinlande.com.cn


（
36
）江苏汇林保大基金销售有限公司


联系地址：南京市新街口中山东路
9
号天时国际商贸大厦
11
楼
E
座


客户服务电话：
025
-
56663409


公司网址：
www.huilinbd.com


（
37
）上海挖财基金销售有限公司


联系地址：上海市浦东新区杨高南路
799
号陆家嘴世纪金融广场
3
号楼
5
层
01
、
02
、
03
室


客户服务电话：
021
-
50810673


公司网址：
www.wacaijijin.com


（
38
）喜鹊财富基金销售有限公司


联系地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
1513
室


客户服务电话：
400
-
699
-
7719


公司网址：
http://www.xiquefund.com/


（
39
）民商基金销售（上海）有限公司



联系地址：上海市浦东新区张杨路
707
号生命人寿大厦
32
楼


客户服务电话：
021
-
50206003


公司网址：
www.msftec.com


（
40
）诺亚正行基金销售有限公司


联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路
32
号
C
栋


客户服务电话：
400
-
821
-
5399


公司网址：
www.noah
-
fund.com


（
41
）深圳众禄基金销售股份有限公司


联系地址：深圳市罗湖区梨园路
Halo
广场
4
楼


客户服务电话：
4006
-
788
-
887


公司网址：
www.zlfund.cn


（
42
）上海天天基金销售有限公司


联系地址：上海市徐汇区宛平南路
88
号东方财富大厦


客户服务电话：
95021
或
400
-
181
-
8188


公司网址：
www.1234567.com.cn


（
43
）上海好买基金销售有限公司


联系地址：上海市虹口区欧阳路
196
号
26
号楼
2
楼


客户服务电话：
4007009665


公司网址：
www.ehowbuy.com


（
44
）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司


联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969
号
3
幢
5
层
599
室


客户服务电话：
4000
-
766
-
123


公司网址：
www.fund123.cn


（
45
）上海长量基金销售有限公司


联系地址：上海市浦东新区东方路
1267
号陆家嘴金融服务广场二期
11
层


客户服务电话：
400
-
820
-
2899


公司网址：
www.erichfund.com.cn


（
46
）浙江同花顺基金销售有限公司


联系地址：杭州市文二西路一号
903
室


客户服务电话：
4008
-
773
-
772



公司网址：
www.5ifund.com


（
47
）上海利得基金销售有限公司


联系地址：上海市虹口区东大名路
1098
号浦江国际金融广场
53
层


客户服务电话：
400
-
921
-
7755


公司网址：
www.leadfund.com.cn


（
48
）浙江金观诚基金销售有限公司


联系地址：浙江省杭州市登云路
43
号金诚集团
10
楼


客户服务电话：
400
-
688
-
188
8


公司网址：
www.jincheng
-
fund.com


（
49
）南京苏宁基金销售有限公司


联系地址：南京市玄武区苏宁大道
1
-
5
号


客户服务电话：
95177


公司网址：
www.snjijin.com


（
50
）北京格上富信基金销售有限公司


联系地址：北京市朝阳区东三环北路
19
号中青大厦七层


客户服务电话：
400
-
066
-
8586


公司网址：
www.igesafe.com


（
51
）北京汇成基金销售有限公司


联系地址：北京市海淀区中关村
e
世界
A
座
1108
室


客户服务电话：
4006
-
199
-
059


公司网址：
www.hcjijin.com


（
52
）一路财富（北京）基金销售股份有限公司


联系地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园
20
号楼国泰大厦
9
层


客户服务电话：
400
-
001
-
1566


公司网址：
www.yilucaifu.com


（
53
）北京唐鼎耀华基金销售有限公司


联系地址：北京市朝阳区建国门外大街
19
号
A
座
1504/1505
室


客户服务电话：
400
-
819
-
9868


公司网址：
www.tdyhfund.com


（
54
）北京植信基金销售有限公司



联系地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑
10
号楼
10
号


客户服务电话：
4006
-
802
-
123


公司网址：
www.zhixin
-
inv.com


（
55
）成都华羿恒信基金销售有限公司


联系地址：成都市高新区蜀锦路
88
号新中泰国际大厦
1
号楼
32F2
号


客户服务电话：
400
-
8010
-
009


公司网址：
www.huayihengxin.com


（
56
）天津国美基金销售有限公司


联系地址：天津市滨海新区泰达
MSD
商务区
C
区
2801


客户服务电话：
400
-
111
-
0889


公司网址：
www.gomefund.com


（
57
）北京新浪仓石基金销售有限公司


联系地址：北京市海淀区西北旺东路
10
号院西区
8
号楼新浪总部大厦


客户服务电话：
010
-
62675369


公司网址：
www.xincai.com


（
58
）杭州科地瑞富基金销售有限公司


联系地址：杭州市下城区上塘路
15
号武林时代
20
楼


客户服务电话：
0571
-
86655920


公司网址：
www.cd121.com


（
59
）济安财富（北京）基金销售有限公司


联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路
16
号院
1
号楼冠捷大厦
3
层
307
单元


客户服务电话：
400
-
673
-
7010


公司网址：
www.jianfortune.com


（
60
）上海万得基金销售有限公司


联系地址：上海市浦东新区浦明路
1500
号万得大厦
11
楼


客户服务电话：
400
-
821
-
0203


（
61
）凤凰金信（银川）基金销售有限公司


联系地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
142
号
14
层


客户服务电话：
400
-
810
-
5919


公司网址：
www.fengfd.com



（
62
）上海联泰基金销售有限公司


联系地址：上海市长宁区福泉北路
518
号
8
号楼
3
层


客户服务电话：
400
-
118
-
1188


公司网址：
www.66zichan.com


（
63
）上海基煜基金销售有限公司


联系地址：上海市浦东新区银城中路
488
号太平金融大厦
1503
室


客户服务电话：
400
-
820
-
5369


公司网址：
www.jiyufund.com.


（
64
）上海凯石财富基金销售有限公司


联系地址：上海市黄浦区延安东路
1
号凯石大厦


客户服务电话：
4006
-
433
-
389


公司网址：
www.lingxianfund.com


（
65
）上海中正达广基金销售有限公司


联系地址：上海市徐汇区龙腾大道
2815
号
3
楼


客户服务电话：
400
-
6767
-
523


公司网址：
www.zhongzhengfund.com


（
66
）北京虹点基金销售有限公司


联系地址：北京市朝阳区工体北路甲
2
号盈科中心东门
2
层
216


客户服务电话：
400
-
618
-
0707


公司网址：
www.hongdianfund.com


（
67
）深圳新华信通基金销售有限公司


联系地址：深圳市福田区深南大道
2003
号华嵘大厦
1806
单元


客户服务电话：
400
-
000
-
5767


公司网址：
www.xintongfund.com


（
68
）深圳富济基金销售有限公司


联系地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦
35
层
01B
、
02
、
03
、
04
单位


客户服务电话：
0755
-
83999907


公司网址：
www.fujiwealth.cn


（
69
）上海陆金所基金销售有限公司


联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1333
号
14
楼
09
单元



客户服务电话：
4008
-
219
-
031


公司网址：
www.lufunds.com


（
70
）大泰金石基金销售有限公司


联系地址：南京市建邺区江东中路
222
号南京奥体中心现代五项馆
2105
室


客户服务电话：
400
-
928
-
2266


公司网址：
www.dtfunds.com


（
71
）珠海盈米基金销售有限公司


联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路
1
号保利国际广场南塔
1201
-
1203
室


客户服务电话：
020
-
89629066


公司网址：
www.yingmi.cn


（
72
）和耕传承基金销售有限公司


联系地址：河南自贸试验区郑州片区
(
郑东
)
东风东路东、康宁街北
6
号楼
6
楼
602
、
603
房间


客户服务电话：
400
-
555
-
671


公司网址：
www.hgccpb.com


（
73
）奕丰基金销售有限公司


联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场
A
座
17
楼
1704
室


客户服务电话：
400
-
684
-
05
00


公司网址：
www.ifastps.com.cn


（
74
）中证金牛（北京）投资咨询有限公司


联系地址：北京市丰台区东管头
1
号
2
号楼
2
-
45
室


客户服务电话：
400
-
890
-
9998


公司网址：
www.jnlc.com


（
75
）北京肯特瑞财富投资管理有限公司


联系地址：北京市海淀区中关村东路
66
号
1
号楼
22
层
2603
-
06


客户服务电话：
400
-
0988
-
511


公司网址：
www.kenterui.jd.com


（
76
）中民财富基金销售（上海）有限公司


联系地址：上海市浦东新区民生路
1199
弄证大五道口广场
1
号楼
27
层


客户服务电话：
400
-
876
-
5716



公司网址：
www.cmiwm.com


（
77
）深圳市金斧子基金销售有限公司


联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
15
号科兴科学园
B
栋
3
单元
11
层
1108


客户服务电话：
400
-
930
-
0660


公司网址：
www.jfzinv.com


（
78
）北京蛋卷基金销售有限公司


联系地址：北京市朝阳区创远路
34
号院融新科技中心
C
座
17
层
7


客户服务电话：
400
-
159
-
9288


公司网址：
danjuanapp.com


（
79
）万家财富基金销售有限公司


联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同
28
号太平洋保险大厦
A
座
5
层


客户服务电话：
010
-
59013895


公司网址：
www.wanjiawealth.com


（
80
）联储证券有限责任公司


联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
9
楼


客户服务电话：
400 620 6868


公司网址：
www.lczq.com





(
二
)
登记机构


登记人名称：宝盈基金管理有限公司


住所：深圳市深南大道
6008
号深圳特区报业大厦
15
层


法定代表人：马永红


电话：
0755
-
83
276688


传真：
0755
-
83515466


联系人：陈静瑜





(
三
)
律师事务所和经办律师


律师事务所名称：上海源泰律师事务所


注册地址：上海市浦东新区浦东南路
256
号华夏银行大厦
14
楼



办公地址：上海市浦东新区浦东南路
256
号华夏银行大厦
14
楼


负责人：廖海


联系人：刘佳


经办律师：
廖海、刘佳


电话：（
021
）
51150298


传真：（
021
）
51150398





(
四
)
会计师事务所和经办注册会计师


名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）


住所：上海市湖滨路
202
号普华永道中心
11
楼


办公地址：上海市湖滨路
202
号普华永道中心
11
楼


法定代表人：李丹


联系电话：（
021
）
23238888


经办注册会计师：薛竞
罗佳


联系人：罗佳





四、基金的名称


本基金名称：宝盈
互联网沪港深灵活配置混合
型证券投资基金





五、基金的类型


本基金类型：
混合
型证券投资基金



六、基金的投资目标


本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制风险的前提下，分享互联网行业发
展带来的投资机会，谋求基金资产的长期、稳定增值。






七、基金的投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制下
允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“
港股通标的股票
”

）、债券



（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会的相关规定。



本基金可参与融资业务。



基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）投资
占基金资产的比例为
0%
-
95%
，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的
40%
，
投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的
80%
；权证投资占基
金资产净值的比例为
0%
-
3%
；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%
，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等
。本基金投资于其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监
管机构的规定执行。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管
理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。






八、基金的投资策略


本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、
金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。



（一）大类资产配置策略


本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一
方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。



本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖
析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并
适时调整国内
A
股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。研判宏观形势的过程中
主要考虑的因素包括：


（
1
）宏观经济环境


①
季度
GDP
及其增长速度；


②
月度工业增加值及其增长率；


③
月度固定资产投资完成情况及其增长速度；


④
月度社会消费品零售总额及其增长速度；



⑤
月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数；


⑥
月度进出口数据以及外汇储备等数据
；


⑦
货币供应量
M0
、
M1
、
M2
的增长率以及贷款增速。



（
2
）政策环境


①
财政政策；


②
货币政策；


③
产业政策；


④
证券市场监管政策。



（
3
）市场指标


①
市场整体估值水平；


②
市场资金的供需；


③
市场的参与情绪；


④
两地市场估值
/
资金差异性。



（二）股票投资策略


1
、互联网的主题界定


互联网行业自诞生以来，颠覆式地改变了人们的生活方式，也孕育了大量优质的上市公
司。随着技术进步和商业模式不断创新，互联网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用
的平台型工具，互联网投资主题覆盖的行业得到极大的延展，产业价值迅速增长。本基金所
界定的互联网主题投资标的包括以下三个层面：


（
1
）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联网的运行包括三大支持要素：
通信网络、终端设备和应用软件，涉及以上基础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业
符合本基金的投资主题；


（
2
）提供互联网服务的公司，包括但不限于提供数据收
集和分析服务、云存储服务、
云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务和互联网传播内容生产的企业；


（
3
）通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理和销售物流等基础环节
和商业模式进行升级、优化的传统企业。



未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。



2
、子行业配置策略


行业配置方面，本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命
周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，



在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本
基金的行业配置。



3
、个股精选策略


本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出符合互联
网主题的优质上市公司进行投资。



（
1
）首先，使用定性分析的方法，从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对
上市公司的基本情况进行分析。



竞争优势分析：一是考察上市公司的市场优势，包括市场地位和市场份额、在细分市场
的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等；二是考察上市公司的
资源优势，包括物质和非物质资源，例如市场资源、技术资源等；三是考察上市公司的产品
优势，包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。



市场前景分析：需要分析的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司
利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场，进而创造利润增长的能力。



公司治理分析：公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力
乃至估值水
平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方
面对公司治理结构进行评价。



（
2
）其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主
要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行分析。



①
盈利能力


本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收
益率（
ROE
），毛利率，净利率，
EBITDA/
主营业务收入等。



②
成长能力


本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括净利
润增长率和主营业务收入增长
率等。



③
估值水平


本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市盈率
（
P/E
）、市净率（
P/B
）、市盈增长比率（
PEG
）、自由现金流贴现（
FCFF
，
FCFE
）和企业价
值
/EBITDA
等。



4
、港股通标的股票投资策略


本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。对于在香港股票市场
上市的不同国家、地区的股票，本基金将会重点分析该国家
/
地区宏观经济，结合公司所在



子行业前景、财务报表健康情况、管理层质量以及港股估值水平，精选股票作为最终的港股
通标的投资组合。



（三）固定收益类资
产投资策略


在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套
利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策
略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。



1
、利率预期策略


通过全面研究
GDP
、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的
可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变
化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜
度变化趋势。



组合
久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制
定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降
时，提高组合的久期。



2
、信用债券投资策略


根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业
务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信
用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信
用风险利差。



债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务
信息，同时
需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。



3
、套利交易策略


在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不
同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交
易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比
如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定
关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。



4
、可转换债券的投资策
略


着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值，
对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。




基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、
成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利
率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价
模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定
可转换债券的投资策略。



5
、资产支持证券投资策略


本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲
线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资，以降低流动性风险。



6
、中小企业私募债券的投资策略


中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将
综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略，
结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础
上，谨慎进行中小企业私
募债券的投资。



本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判，根据
经济周期的景气程度，合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例，降低宏观经济系
统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施
的分析，选择风险调整后收益最具优势的个券，保证本金安全并获得长期稳定收益。



本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中，根据基金资产现有持
仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等，充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的
影响，并通过分散投资等措施，
提高中小企业私募债券的流动性。



（四）金融衍生品投资策略


1
、权证投资策略


本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采
取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具：


（
1
）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主
要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；


（
2
）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保
本投资组合；


（
3
）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形



成多元化的
盈利模式；


（
4
）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入
研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。



2
、股指期货投资策略


本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。



若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。



（五）参与融资业务的投资策略


本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的个股。

本基金力争利用融资业务的
杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而
更好的实现本基金的投资目标。



九、基金的业绩比较基准


中证
800
指数收益率
×55% +
恒生综合指数收益率
10% +
中证综合债券指数收益率
×35%


中证
800
指数是由中证指数公司开发的中国
A
股市场统一指数，它的样本选自沪深两
个证券市场。中证
800
指数成分股覆盖了中证
500
和沪深
300
的所有成分股，综合反映
沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业
绩比较基准。由恒生指数有限公司编制的恒生综合指数覆盖了香港联合交易所主板上市总市
值前
95%
的股票标的，能够反映香港股票市场的整体走势，适合作为本基金港股股票组合的
业绩比较基准。中证综合债券指数是一个综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业
债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩基准。



如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会
备案后变更业绩比
较基准并及时公告。



若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金
管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基
准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中
列示，而无需召开基金份额持有人大会
。



十、基金的风险收益特征


本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及
货币市场基金，属于中高收益
/
风险特征的基金。



本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，本基金还



面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异
所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行
T+0
回
转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比
A
股更为剧烈的股价波动）、汇率
风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资
标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，
港股通不能正常交易，港股不能及时
卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的
基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市
等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不
同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港
股，基金资产并非必然投资港股。



十一、基金投资组合报告
（截至2019年9月30日）

1
、期末基金资产组合情况


序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例
（
%
）


1


权益投资


98,612,479.33


79.49





其中：股票


98,612,479.33


79.49


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-





其中：债券


-


-





资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-





其中：买断式回购的
买入返售金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付
金合计


23,165,574.05


18.67


8


其他资产


2,280,953.72


1.84


9


合计


124,059,007.10


100.00




注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
11,748,139.04
元，占净值比为
9.69%
。



2
、期末按行业分类的
境内
股票投资组合


代码

（未完）