中小300 : 更新招募说明书（2019年12月）
原标题:中小300 : 更新招募说明书（2019年12月） 广发中小板300交易型开放式指数 证券投资基金更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 时间：二〇一九年十二月 【重要提示】 本基金于2011年3月21日经中国证监会证监基金字[2011]424号文核准。本基金基金 合同于2011年6月3日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩 并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基金中处于中等风险水平的 基金产品。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料 概要》及《基金合同》。本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和 修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值 表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为2019年12月25日，有关财务数据截止日 为2019年9月30日，净值表现截止日为2019年6月30日（本报告中财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言 ............................................................ 1 第二部分 释义 ............................................................ 2 第三部分 基金管理人 ...................................................... 7 第四部分 基金托管人 ..................................................... 15 第五部分 相关服务机构 ................................................... 18 第六部分 基金的募集 ...................................................... 27 第七部分 基金合同的生效 ................................................. 28 第八部分 基金份额折算和变更登记 ......................................... 29 第九部分 基金份额的交易 ................................................. 31 第十部分 基金份额的申购与赎回 ........................................... 33 第十一部分 基金的投资 ................................................... 52 第十二部分 基金业绩 ..................................................... 63 第十三部分 基金的财产 ................................................... 66 第十四部分 基金资产的估值 ............................................... 67 第十五部分 基金的收益与分配 ............................................. 73 第十六部分 基金费用与税收 ............................................... 75 第十七部分 基金的会计与审计 ............................................. 78 第十八部分 基金的信息披露 ............................................... 79 第十九部分 风险揭示 ..................................................... 86 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................... 90 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ......................................... 93 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................... 109 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .................................... 126 第二十四部分 其他应披露事项 ............................................ 127 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................. 128 第二十六部分 备查文件 .................................................. 129 第一部分 绪言 《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）以及《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本 基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权 利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 2、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义 的“交易型开放式指数基金”，又称“ETF（Exchange Traded Fund）”或者“ETF基金”，即 指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申 购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易 3、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的 基金。简称联接基金 4、基金管理人或本基金管理人：指广发基金管理有限公司 5、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 6、招募说明书：指《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，及其更 新 7、基金合同或本基金合同：指《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 8、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中小板300交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 9、基金份额发售公告：指《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及其他对基金合同 当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 11、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记 或经政府有关部门批准设立的机构 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相 关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局 额度批准的中国境外的机构投资者 23、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 24、基金份额持有人：指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金投资者 25、销售机构：指直销机构和销售机构 26、直销机构：指广发基金管理有限公司 27、销售机构：指发售代理机构、申购赎回代理券商 28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称 为代办证券公司 30、基金销售网点：指直销机构及销售机构的代销网点 31、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型 开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 32、基金登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 33、基金账户：指基金登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 34、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理 交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 35、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程 序终止基金合同的日期 37、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个 月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 40、日：指公历日 41、月：指公历月 42、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日 43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 44、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、认购：指在本基金募集期间，基金投资者申请购买本基金基金份额的行为，基金投资者 可以现金或股票方式申请认购 46、发售：指在本基金募集期间，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 47、申购：指在基金存续期内，基金投资者按本基金合同规定的条件，向基金管理人申请购 买本基金基金份额的行为 48、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按本基金合同规定的条件，向基金管理人要 求卖出本基金基金份额的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、标的指数：指深圳证券交易所编制并发布的中小板300价格指数及其未来可能发生的变 更 54、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照 每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 55、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购、赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 58、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV 59、预估现金差额：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估 计值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 60、基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金 份额进行变更登记的行为 61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机 构的操作 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同由基 金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金 合同的任何事件 71、基金产品资料概要：指《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新。 第三部分 基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区） 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003年8月5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：邱春杨 8、注册资本：1.2688亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融 控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 60.593%、15.763％、15.763％和7.881％的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师，兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董 事、党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会 兼职副会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国 上市公司协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德 准则委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行 规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主 任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监 事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产 管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业 委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资 银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监， 兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资 银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司 投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财 务部总经理，证通股份有限公司监事长。 戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁。曾 任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事 会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理， 深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限 公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，中国女企业家协会 副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救 助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港 各界文化促进会主席。 匡丽军女士：董事，硕士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主 席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州市科达实业发展公司办公室主任，广州 科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。 罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首 席风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄 支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理， 太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼 董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财 产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。 董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学 兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院 长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。 姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博 士生导师，兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省 会计与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副 主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北 制药（集团）股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发 展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、 市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广 发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。 曾任职于广发证券股份有限公司。 张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广 州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信 息技术部工程师。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广 发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经 理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会 创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上 诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有 限公司总经理、董事长。 易阳方先生：常务副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱 动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任广发 证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金 管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理，广发聚富开放式证券投资基 金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资 基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 朱平先生：副总经理，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人， 广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会 兼职委员。 邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工 程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深300指数证券投资基金 基金经理、广发中证500指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作， 历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科 学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金 监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债 债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证 券投资基金基金经理、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德 电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金 管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富 回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发 集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。 王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限 公司工作。 窦刚先生：首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限 公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 霍华明先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公 司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。现任广发中证全 指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起 任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20 日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月 20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理 (自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中小板300交易型 开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证养老产业指数型 发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中小板300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)。 历任基金经理：魏军，任职时间为2011年10月19日至2016年1月18日；陆志明，任职 时间为2011年6月3日至2016年7月28日；刘杰，任职时间为2016年1月25日至2019年 11月14日。 5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由总经理助理王海涛先生、 总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策 略投资部副总经理李巍先生等成员组成，王海涛先生担任权益公募投委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会 的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、 规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各 业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承 担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。 第四部分 基金托管人 一、 基金托管人情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农 业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业 银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最 多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得 了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能 齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经 营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服 务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户 提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突 出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美 国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续 通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服 务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳 托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授 予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号； 2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中 国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立， 目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、 产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有 先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 二、 主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级 技术职称，精通国内外证券市场的运作。 三、 基金托管业务经营情况 截止到2019年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共486只。 四、 基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务 信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系 统完整、独立。 五、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比 例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基 金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒介和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管 理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示 有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外份额销售机构 （1）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 直销中心电话：020-89899073 传真：020-89899069 020-89899070 （2）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元 （电梯楼层12层1201单元） 电话：010-68083368 传真：010-68083078 （3）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （4）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999 客服传真：020-34281105 （5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2、二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位营业部均可参与基金二级市场。 3、申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后） (1) 公司名称：华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655196 客服电话：95547 公司网站：www.hfzq.com.cn （2）公司名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法人：张志刚 联系人：付婷 联系电话：01063081000 传真：01063080978 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com （3）公司名称：大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法人：董祥 联系人：薛津 联系电话：03514130322 传真：03517219891 客服电话：4007121212 网址：http://www.dtsbc.com.cn （4）公司名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 传真：021-23219100 客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站：www.htsec.com （5）公司名称：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客服热线：95360 公司网站：www.nesc.cn （6）公司名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 客服电话：95521 / 4008888666 网址：www.gtja.com （7）公司名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法人：杨玉成 联系人：余敏 联系电话：02133388252 传真：02133388224 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com （8）公司名称：中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 传真：010-83574807 客服电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （9）公司名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （10）公司名称：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （11）公司名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法人：王连志 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 客服电话：95517 网址：http://www. essence. com. cn/ （12）公司名称：红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 客服电话：400-871-8880 传真：0871-3578827 公司网站：www.hongtastock.com （13）公司名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话：021-50122086 传真：021-50122200 客服电话：4008209898 公司网站：www.cnhbstock.com （14）公司名称：渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法人：王春峰 联系人：王星 联系电话：022-28451922 传真：022-28451958 客服电话：4006515988 网址：www.ewww.com.cn （15）公司名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客服电话：95538 公司网站：www.zts.com.cn （16）公司名称：方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4 5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法人：施华 联系人：程博怡 联系电话：010-56437060 传真：010-56437030 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com （17）公司名称：东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （18）公司名称：山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 客服电话：400-666-1618、95573 公司网站：www.i618.com.cn （19）公司名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn （20）公司名称：万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人：张建军 开放式基金咨询电话：95322 联系人：甘蕾 联系电话：020-38286026 公司网站：www.wlzq.cn （21）公司名称：中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 电话：010-59562468 传真：0791-86770178 公司网站：www.avicsec.com （22）公司名称：国盛证券有限责任公司 注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） 办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305 传真：0791-86282293 客服电话： 956080 公司网站：www.gszq.com 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 电话：010-50938888 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东广信君达律师事务所 住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）29层、10 层 负责人：王晓华 电话：020－37181333 传真：020－37181388 经办律师：刘智、杨琳 联系人：刘智 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表: 毛鞍宁 联系人：赵雅 电话：020－28812888 传真：020－28812618 经办注册会计师：赵雅、马婧 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销 售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2011年3月21日经中国证监会证 监许可[2011]424号文准予募集注册。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期为不定期。 本基金自2011年5月3日至2011年5月27日进行发售。本基金募集对象为中国境内的 个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资者。 本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金基金合同已于2011年6月3日正式生效，自该日起，本基金管理人正式开始管理 本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达 不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时向中国 证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算和变更登记 一、 基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基 金建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 二、 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 （1）基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告。 （2）T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并 与基金托管人进行核对。 （3）假设T 日标的指数收盘值为I，则T 日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额 折算比例的计算公式为： 折算比例=，以四舍五入的方法保留小数点后8 位。 / /1000XYI （4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折 算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的 基金份额总额。 （5）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登 记。 （6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。 （7）登记结算机构完成份额变更登记后，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额 净值。基金份额持有人可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了5,000 份，基金份额折算日的基金资产净值为 3,323,000,170.95 元，折算前的基金份额总额为3,200,019,000 份，当日标的指数收盘值 为1233.45。 （1）折算比例＝（3,323,000,170.95/3,200,019,000）/(1233.45/1000)＝0.84189176 （2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×0.84189176＝4,209(小数部分) 第九部分 基金份额的交易 一、基金上市 本基金合同生效后，具备上市条件，于2011年8月10日开始在深圳证券交易所上市交 易。（交易代码：159907） 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》等有关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本章第一款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工作日内发布基 金终止上市公告。 若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的， 本基金将由交易型开放式基金变更为以中小板300价格指数为标的的指数基金。若届时本基 金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原 则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 五、 基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券 交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金 份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位 对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回（详见第五部分相关服务机构）。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并在基金管理人网 站公示。 二、申购与赎回的开放日及时间 本基金基金合同已于2011年6月3日正式生效，本基金自2011年8月10日起开始办理 日常申购、赎回等业务。 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、不违背交易所相关规则的情况下可更改上 述原则，但最迟应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购或赎回 的申请。 基金投资者在提交申购申请时须根据申购、赎回清单备足申购对价，基金投资者在提交 赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成 交。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在T+1日内进行确认，不同的申购、赎回模式的确认时间可 能存在差异，具体详见本基金招募说明书。 如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的 基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则赎回申请失败。 基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的 确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回业务的申购赎回代理 机构或以申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。对于申请的确认情况， 投资者应及时查询。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券和基 金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算， 在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管 人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算 有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的 有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 五、申购与赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎 回单位为150万份。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购和赎回的数额限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 六、申购、赎回对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金 替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回 的基金份额数额确定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资 产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申 购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效 率。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金 率) 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上 相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以 收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替 代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差 额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间 发生除息、送股（转增）、配股等发生的权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将 应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的 清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，登记结算机构 办理现金替代多退少补资金的交收。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： 现金替代比例（%）= 1iT-1T-1ni. . . .第只替代证券数量该证券经除权调整的日收盘价 申购基金份额日基金份额净值 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券 的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估 计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调 整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整 的前收盘价乘积之和) 其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除 息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配 数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现 金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相 乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期： 20131203 基金名称： 中小300 基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 基金代码： 159907 标的指数代码： 399008 T-1日 信息内容 现金差额（单位：元）： 12129.17 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）： 1393644.17 基金份额净值（单位：元）： 0.9291 T日 信息内容 预估现金差额（单位：元）： 12129.17 可以现金替代比例上限： 45.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位（单位：份）： 1500000 最小申购赎回单位现金红利（单位：元）： 0 申购赎回组合证券只数： 300只 是否开放申购： 是 是否开放赎回： 是 组合信息内容 证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 可以现金替代保证 金率 固定替代金额 002001 新 和 成 400 1 21.00% - 002003 伟星股份 200 1 21.00% - 002004 华邦颖泰 300 1 21.00% - 002005 德豪润达 1000 1 21.00% - 002006 精功科技 400 1 21.00% - 002007 华兰生物 400 1 21.00% - 002008 大族激光 1000 1 21.00% - 002009 天奇股份 200 1 21.00% - 002010 传化股份 400 1 21.00% - 002011 盾安环境 600 1 21.00% - 002012 凯恩股份 600 1 21.00% - 002013 中航精机 300 1 21.00% - 002014 永新股份 200 1 21.00% - 002015 霞客环保 300 1 21.00% - 002016 世荣兆业 300 1 21.00% - 002017 东信和平 200 1 21.00% - 002018 华星化工 600 1 21.00% - 002021 中捷股份 600 1 21.00% - 002022 科华生物 500 1 21.00% - 002023 海特高新 300 1 21.00% - 002024 苏宁云商 5600 1 21.00% - 002025 航天电器 300 1 21.00% - 002028 思源电气 400 1 21.00% - 002029 七 匹 狼 600 1 21.00% - 002030 达安基因 400 1 21.00% - 002031 巨轮股份 300 1 21.00% - 002032 苏 泊 尔 100 1 21.00% - 002033 丽江旅游 200 1 21.00% - 002035 华帝股份 200 1 21.00% - 002036 宜科科技 200 1 21.00% - 002037 久联发展 300 1 21.00% - 002038 双鹭药业 400 1 21.00% - 002039 黔源电力 200 1 21.00% - 002041 登海种业 200 1 21.00% - 002042 华孚色纺 500 1 21.00% - 002043 兔 宝 宝 400 1 21.00% - 002046 轴研科技 200 1 21.00% - 002048 宁波华翔 500 1 21.00% - 002049 同方国芯 100 1 21.00% - 002050 三花股份 400 1 21.00% - 002051 中工国际 300 1 21.00% - 002052 同洲电子 700 1 21.00% - 002054 德美化工 200 1 21.00% - 002055 得润电子 300 1 21.00% - 002056 横店东磁 300 1 21.00% - 002060 粤 水 电 600 1 21.00% - 002062 宏润建设 300 1 21.00% - 002063 远光软件 400 1 21.00% - 002064 华峰氨纶 500 1 21.00% - 002065 东华软件 400 1 21.00% - 002067 景兴纸业 1300 1 21.00% - 002068 黑猫股份 400 1 21.00% （未完）  |