香港本地 : 更新招募说明书摘要（2019年12月）

时间：2019年12月30日 21:31:31 中财网

原标题:香港本地 : 更新招募说明书摘要（2019年12月）

华宝港股通恒生香港
35
指数证券投资基金（
LOF
）


招募说明书
摘要（更新）



































基金管理人：
华宝基金管理有限公司


基金托管人：
中国银行股份有限公司






























【重要提示】


本
基金经中国证券监督管理委员会
2017
年
8
月
18
日证监许可【
2017
】
1543
号文注册，
进行募集。



基金管理人保证《华宝港股通恒生香港
35
指数证券投资基金（
LOF
）招募说明书》（以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

中国证监会不对基金的投资价值及市
场前景等作出实质性判断或者保证。



本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

投资者在投资本基金前，需充分
了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，
由于投
资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，
基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管
理风险
，本基金特定风险等
。



本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。



投资有风险，
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》
、
《基金合
同》
、
基金产品资料概要
等信息
披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险。



基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。



基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担
。



本次更新招募说明书根据
2019
年
9
月
1
日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、



《托管协议》的修订，更新《招募说明书》“重要提示”、“绪言”、“释义”、“基金管理人”、
“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金收益与分配”、“基金的会计与审计”、
“基金的信息披露”、法律文件摘要等章节内容，相关内容截止日为
2019
年
12
月
31
日；
有
关财务数据和净值表现
数据
截止日为
201
8
年
6
月
30
日
，其他
所载内容截止日为
2019
年
3
月
30
日
，
财务数据未经审计
。



本招募说明书
关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2
020
年
9
月
1
日起执行。






一、《基金合同》生效日期


本基金自
2018
年
2
月
5
日
到
2018
年
3
月
23
日
向个人投资者和机构投资者同时发售，
《基金合同》于
2018
年
3
月
30
日
生效。






二、基金管理人


（一）基金管理人概况


名称：
华宝基金管理有限公司


住所：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100
号上海环球金融中心
58
楼


办
公地址：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100
号上海环球金融中心
58
楼


法定代表人：
孔祥清


总经理：
HUANG Xiaoyi Helen
（
黄小薏
）


成立日期：
2003
年
3
月
7
日


注册资本：
1
.5
亿元人民币


电话：
021
－
38505888


联系人：章希


股权结构：
中方股东华宝信托有限责任公司持有
51%
的股份，外方股东
Warburg Pincus
Asset Management, L.P.
持有
49%
的股份。



（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员


孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、
主管、副处长，
宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限
公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限
公司董事长，华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中
国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。



HUANG Xiaoyi Helen
（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大
TD Securities
公司金
融分析师，
Acthop
投资公司财务总监。

2003
年
5
月加入华宝基金管理有限公司，先后担任
公司营运总监、董事会秘书
、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。



魏臻先生，董事，硕士。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分
析师，香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教



育集团董事、中通快递董事。



周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香
港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管
理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。



胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、
飞利浦电子
中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席
合伙人。



尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研
究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新
希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区
CEO
兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董
事长。

现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理。



陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事
务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问
。


2
、监事会成员


朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美
国华平集团执行董事。




杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨
银行（中国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公
司风险管理部副总经理。




贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基
金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。




王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者
；现任华宝基金管理有限公司互金业务
总监兼互金策划部总经理。



3
、总经理及其他高级管理人员


孔祥清先生，董事长，简历同上。



HUANG Xiaoyi Helen
（黄小薏）女士，总经理，简历同上。



向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理
有限公司市场部任职。

2002
年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算
登记部总经理、营运副总监、营运总监
,
现任华宝基金管理有限公司副总经理。



欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，



宝钢集团办
公室（董事会办公室）主管
/
高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资
有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党
委办公室主任。现任华宝基金管理有限公司副总经理。



李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理
/
所长助理
/
研究执行委员会副主任
/
首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经
理。



刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单
位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。



4
、
本基金
基金经理


周晶，博士
。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美
国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。

2005
年至
2007
年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。

2011
年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经
理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理兼华宝资产管理（香港）有限公司董事。

2013
年
6
月至
2015
年
11
月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，
2014
年
9
月起任
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
(LOF)
基金经理，
2015
年
9
月至
2017
年
8
月任华宝中国互联
网股票型证券投资基金基金经理，
2016
年
3
月起任华宝标普美国品质消
费股票指数证券投资基金（
LOF
）基金经理，
2016
年
6
月起任华宝标普香港上市中国中小盘
指数证券投资基金（
LOF
）基金经理，
2017
年
4
月起任华宝港股通恒生中国（香港上市）
25
指数证券投资基金（
LOF
）基金经理，
2018
年
3
月起任华宝港股通恒生香港
35
指数证券投
资基金（
LOF)
基金经理。

2018
年
10
月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金
（
LOF
）基金经理。



俞翼之，硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰金证券（上海代表处）、凯基证
券（上海代表处）从事证券研究工作。

2011
年
7
月加入华宝基金管理有限公司，先后担任
海外投资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。

2017
年
4
月起任华宝港股通恒生中国
（香港上市）
25
指数证券投资基金（
LOF
）基金经理，
2018
年
3
月起任华宝港股通恒生香
港
35
指数证券投资基金（
LOF)
基金经理。



5
、
权益投资决策委员会成员


刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混
合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。




闫旭女士，投资总监、国内投资部总经
理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、
华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。



胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。



曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。



蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华
宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝绿色主
题混合型证券投资基金基金经理。



6
、
上述人员
之间不存在近亲属关系
。



（三）基金管理人职责


基金管理人应严格依法履行下列职责：


1
、
依法募集
资
金，办理
或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发
售
、申购、赎回
和登记事宜；


2
、
办理本基金备案手续；


3
、
对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；


4
、
按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；


5
、
进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；


6
、
编制
季度
报告
、
中期报告
和年度报告；


7
、
计算并公告基金净值
信息
，确定基金份额申购、赎回价格；


8
、
办理与基金财产
管理业务活动有关的信息披露事项；


9
、按照规定
召集基金份额持有人大会；


10
、
保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；


11
、
以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；


12
、
中国证监会规定的其他职责。



（四）基金管理人承诺


1
、
基金管理人将遵守《基金法》、《
中华人民共和国
证券法》等法律法规的相关规定，
并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。



2
、
基金管理人不从事下列行为：



（
1
）
将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；


（
2
）
不公平地对待其管理的不同基金财产；


（
3
）
利用基金财产
或者职务之便
为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；


（
4
）
向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；


（
5
）侵占、挪用基金财产；


（
6
）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；


（
7
）玩忽职守，不按照规定履行职责；


（
8
）
法律、行政法规
和
中国证监会规定禁止的其他行为。



3
、
基金经理承诺


（
1
）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；


（
2
）不利用职务之便为自己、代理人、
代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利
益；


（
3
）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息
，或
利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动
；


（
4
）
不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



（五）基金管理人内部控制制度


1
、风险管理体系


本基金在运作过程中面临的风险主要包括
市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。



针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：


（
1
）搭建
风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、
建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。



（
2
）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。



（
3
）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风
险归类。



（
4
）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。

定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程
度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小
。




（
5
）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标
准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对
较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严
格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。



（
6
）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在
必要时结合新的需求加以改变。



（
7
）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管
理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并
寻求咨询意见。



2
、内部控制制度


（
1
）内部风险控制原则


健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个环节；


有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，
维护内部控制制度的有效执行；


独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门
和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其
他资产分离运作，独立进行；


相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，
并通过切实可行的
相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；


防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部
门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严
格的批准程序和监督防范措施；


成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运
作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；


合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并
在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；


全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司
经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每
一位员工，不留有制度上的空白或漏洞；


审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、
防范和化解风险为出发点；



适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进
行相应的修改或完善。



（
2
）内部风险控制的要求和内容


内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、
建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的
风险防范系统和快速反应
机制。



内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制、档案管
理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。



（
3
）督察长制度


公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。

督察长的任免须报中国证监会核准。



督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相
关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知
公司总经理和相关业务负责人，
提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改
或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。



（
4
）
监察稽核及风险管理制度


监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定
的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。



监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、
评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内
控制度的缺失提出补充建议
；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责
包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。



3
、基金管理人关于内部控制制度的声明书


（
1
）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；


（
2
）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。






三、基金托管人


（一）基本情况



名称：中国银行股份有限公司（简称
“
中国银行
”

）


住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街
1
号


首次注册登记日期：
1983
年
10
月
31
日


注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整


法定代表人：
刘连舸


基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【
1998
】
24
号


托管部门信息披露联系人：王永民


传真：（
010
）
66594942


中国银行客服电话：
95566


（二）基金托管部门及主要人员情况


中国银行托管业务部设立于
1998
年，现有员工
110
余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60
％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称
。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。



作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业
银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、
QFII
、
RQFII
、
QDII
、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等
门类
齐全
、产品丰富
的托管
业务
体系
。在国
内
，中国银行首家
开展绩效评估、风险
分析
等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管
增值
服务
，是国内领先的大型中资托管银行。



（三）证券投资基金托管情况


截至
2019
年
3
月
31
日，中国银行已托管
710
只证券投资基金，其中境内基金
670
只，
QDII
基金
40
只，覆盖了股票型、债券型
、混合型、货币型、指数型、
FOF
等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。



（四）托管业务的内部控制制度


中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉
承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。



2007
年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工
作。

先后获得基于
“
SAS70”

、
“AAF01/06”
“
ISAE3402”

和
“SSAE16”

等国际主流内控审阅



准则的无保留意见的审阅报告。

2017
年，中国银行继续获得了基于
“ISAE3402”

和
“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保
证托管资产的安全。



（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的
,
应当及时通知基金管理人，并及时向国务
院证券监督管理机构报告。






四、相关服务机构


（一）基金份额销售机构


1
、场外销售机构


1
）直销机构


（
1
）直销柜台


名称：华宝基金管理有限公司


住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100
号上海环球金融中心
58
楼


法定代表人：郑安国


直销柜台电话：
0
21
-
38505731
、
38505732
、
021
-
38505888
-
301
或
302


直销柜台传真：
021
-
50499663
、
50988055


联系人：章希


网址：
www.fsfund.com


（
2
）直销
e
网金


投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销
e
网金系统办理本基金的认
/
申
购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：
www.fsfund.com
。



2
）其他场外销售机构


（
1
）中国银行股份有限公司



办公地址：北京市西城区复兴门内大街
1
号中国银行总行办公大楼
邮
编：
100818
法定代表人：
刘连舸
联系人：陈洪源
联系电话：
95566
客户服务电话：
95566
公司网址：
www.boc.cn
（
2
）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道
7088
号招商银行大厦
邮编：
518040
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
联系电话：
95555
客户服务电话：
95555
公司网址：
www.cmbchina.com
（
3
）南京银行股份有限公司
办公地址：江苏省南京市中山路
288
号
邮编：
210008
法定代表人：胡升荣
客户服务电话：
95302
公司网址：
http://www.njcb.com.cn/
（
4
）平安银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市深南东路
5047
号
邮编：
518001
法定代表人：谢永林
联系人：戴青
联系电话：
95511
客户服务电话：
95511
-
3
公司网址：
www.bank.pingan.com
（
5
）上海浦东发展银行股份有限公司



办公地址：上海市中山东一路
12
号
邮编：
2
00002
法定代表人：高国富
联系人：胡子豪
传真：
021
-
61162165
客户服务电话：
95528
公司网址：
www.spdb.com.cn
（
6
）深圳前海微众银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路
1819
号深圳湾科技生态园
7
栋
A
座
法定代表人：顾敏
客户服务电话：
400
-
999
-
8800
公司网址：
www.webank.com
（
7
）中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
9
号
邮编：
10001
0
法定代表人：李庆萍
联系人：王晓琳
联系电话：
95558
客户服务电话：
95558
公司网址：
www.citicbank.com
（
8
）北京汇成基金销售有限公司
联系电话：
400
-
619
-
9059
公司网址：
http://www.hcjijin.com/
（
9
）珠海盈米基金销售有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
12
楼
B1201
-
1203
客户服务电话：
020
-
89629099
公司网址：
www.yingmi.
cn
（
10
）上海陆金所资产管理有限公司
联系电话：
4008219031
（
11
）北京百度百盈基金销售有限公司



办公地址：北京市海淀区上地信息路甲
9
号奎科大厦
联系电话：
95055
公司网址：
www.baiyingfund.com
（
12
）上海陆金所资产管理有限公司
联系电话：
400
-
821
-
9031
（
13
）上海陆金所资产管理有限公司
联系电话：
400
-
821
-
9031
（
14
）上海万得基金销售有限公司
联系电话：
400
-
821
-
0203
公司网址：
www.520fund.com.cn
（
15
）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道
2008
号中国凤凰大厦
1
号楼
9
层
邮编：
518026
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：
95517
公司网址：
www.essence.com.cn
（
16
）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道
8
号（奥体中心北侧）
法定代表人：王春峰
联系人：王星
传真：
022
-
28451958
客户服务电
话：
400
-
651
-
5988
公司网址：
www.ewww.com.cn
（
17
）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道
6008
号特区报业大厦
16
-
17
层
邮编：
518034
法定代表人：丁益
联系人：梁浩
客户服务电话：
400
-
6666
-
888



公司网址：
www.cgws.com
（
18
）长江证券股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特
8
号
邮编：
430015
法定代表人：李新华
联系人：奚博宇
传真：
027
-
85481900
客户服务电话：
95579
公司网址：
www.95579.com
（
19
）北京创金启富投资管理有限公司
办公地址：北京市西城区民丰胡同
31
号
5
号楼
215A
联系人：宋春
客户服务电话：
400
-
6262
-
818
公司网址：
www.5irich.com
（
20
）大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市小店区长治路
111
号山西世贸中心
A
座
F12
法定代表人：董祥
联系人：薛津
传真：
0351
-
7219891
客户
服务电话：
4007121212
公司网址：
www.dtsbc.com.cn
（
21
）上海大智慧基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
428
号
1
号楼
10
-
11
层
联系人：裘爱萍
客户服务电话：
021
-
20219931
公司网址：
https://8.gw.com.cn/
（
22
）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街
1
号院
6
号楼
2
单元
21
层
222507
法定代表人：钟斐斐
传真：
010
-
61840699



客户服务电话
：
4000618518
公司网址：
https://danjuanapp.com/
（
23
）德邦证券股份有限公司
办公地址：上海市福山路
500
号城建国际中心
26
楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘熠
传真：
862168767981
客户服务电话：
400
-
8888
-
128
公司网址：
www.tebon.com.cn
（
24
）第一创业证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区福华一路
115
号投行大厦
18F
邮编：
518000
法定代表人：刘学民
联系人：王叔胤
传真：
0755
-
25838701
客户服务电话：
95358
公司网址：
www.firstcapital.com.cn
（
25
）东北证券股份有限公司
办公地址：长春市生态大街
6666
号
邮编：
130118
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
传真：
0431
-
85096795
客户服务电话：
95360
公司网址：
www.nesc.cn
（
26
）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路
1928
号东海证券大
厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
传真：
021
-
50498825



客户服务电话：
95531
；
400
-
8888
-
588
公司网址：
www.longone.com.cn
（
27
）东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街
5
号
邮编：
215021
法定代表人：范力
联系人：陆晓
联系电话：
400
-
860
-
1555
传真：
0512
-
62938527
客户服务电话：
95330
公司网址：
www.dwzq.com.cn
（
28
）东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街
5
号新盛大厦
B
座
12
-
15
层
法定代表人：魏庆华
联系人：和志鹏
传真：
010
-
66555246
客户服务电话：
400
-
8888
-
993
、
95309
公司网址：
www.dxzq.net.cn
（
29
）方正证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区北四环中路
27
号盘古大观
A
座
40F
-
43F
法定代表人：高利
联系人：程博怡
联系电话：
95571
客户服务电话：
95571
公
司网址：
www.foundersc.com
（
30
）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路
1508
号
3
楼
法定代表人：周健男
联系人：李晓皙
联系电话：
95525



传真：
021
-
22169134
客户服务电话：
95525
公司网址：
www.ebscn.com
（
31
）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河北路
183
号大都会广场
43
楼
法定代表人：孙树明
联系人：马梦洁
客户服务电话：
95575
公司网址：
w
ww.gf.com.cn
（
32
）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9
层
10
层
邮编：
100007
法定代表人：王少华
联系人：司琪
传真：
010
-
84183311
客户服务电话：
400
-
818
-
8118
公司网址：
www.guodu.com
（
33
）国金证券股份有限公司
办公地址：成都市东城根上街
95
号
邮编：
610015
法定代表人：冉云
联系人：杜晶
传真：
028
-
86690126
客户服务电话：
95310
公司网址：
www.gjzq.com.cn
（
34
）国联证券股份有限公司
办公地址：无锡市太湖新城金融一街
8
号国联金融大厦
邮编：
214121
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊



传真：
0510
-
82830162
客户服务电话：
95570
公司网址：
http://www.glsc.com.cn
（
35
）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路
168
号上海银行大厦
29
楼
法定代表人：杨德红
联
系人：朱雅崴
联系电话：
400
-
888
-
6628
传真：
021
-
38670666
客户服务电话：
95521
公司网址：
www.gtja.com
（
36
）国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
1012
号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：
95536
传真：
0755
-
82133952
客户服务电话：
95536
公司网址：
www.guosen.com.cn
（
37
）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路
689
号
法定代表人：周杰
联系人：李楠
联系电话：
95553
客户服务电话：
95553
、
400
－
8888
－
001
或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：
www.htsec.com
（
38
）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路
1118
号鄂尔多斯国际大厦
903
～
906
室
客户服务电话：
400
-
700
-
9665
公司网址：
www.ehowbuy.com



（
39
）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
2
2
号泛利大厦
10
层
客户服务电话：
400
-
920
-
0022
公司网址：
www.licaike.com
（
40
）宏信证券有限责任公司
办公地址：中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦
10
楼
法定代表人：吴玉明
联系人：张鋆
传真：
028
-
86199079
客户服务电话：
4008366366
公司网址：
www.hx818.com
（
41
）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198
号
邮编：
230081
法定
代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：
400
-
809
-
6518
传真：
0551
-
65161672
客户服务电话：
95318
公司网址：
www.hazq.com
（
42
）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
100
号上海环球金融中心
57
楼
邮编：
200120
法定代表人：陈林
传真：
021
-
68777822
客户服务电话：
400
-
820
-
9898
公司网址：
www.cnhbstock.com
（
43
）华福证券有限责任
公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1088
号招商银行上海大厦
18
-
19
层
法定代表人：黄金琳



联系人：王虹
联系电话：
0591
-
96326
传真：
021
-
20655196
客户服务电话：
95547
公司网址：
www.hfzq.com.cn
（
44
）华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市江东中路
288
号
邮编：
210019
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
传真：
021
-
83387254
客户服务电话：
95597
公
司网址：
www.htsc.com.cn
（
45
）上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路
488
号太平金融大厦
1503
室
法定代表人：王翔
客户服务电话：
400
-
820
-
5369
公司网址：
www.jiyufund.com.cn
（
46
）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路
833
号
邮编：
150028
法定代表人：赵宏波
联系人：姜志伟
联系电话：
400
-
666
-
2288
传真：
0451
-
82337279
客户服务电话：
400
-
666
-
2288
公司网址：
www.jhzq.com.cn
（
47
）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
28
号富卓大厦
A
座
7
层
客户服务电话：
400
-
166
-
1188



公司网址：
http://8.jrj.com.cn
（
48
）开源证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路
1
号都市之门
B
座
5
层
法定代表人：李刚
联系人：曹欣
客户服务电话：
95325
公司网址：
www.kysec.c
n
（
49
）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街
2
号
4
层
401
-
15
客户服务电话：
4000988511
公司网址：
http://kenterui.jd.com
（
50
）上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路
518
号
8
座
3
层
客户服务电话：
4000
-
466
-
788
公司网址：
www.66zichan.com
（
51
）上海陆金所基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1333
号
14
楼
客户服务电话
：
4008219031
公司网址：
www.lufunds.com
（
52
）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
18
号黄龙时代广场
B
座
6F
联系电话：
4000
-
776
-
123
客户服务电话：
4000
-
776
-
123
公司网址：
http://www.fund123.cn/
（
53
）中国民族证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区北四环中路
27
号盘古大观
A
座
40F
-
43F
法定代表人：姜志军
联系人：程博怡
客户服务电话：
400
-
889
-
5618
公司网址：
www.e5618.com



（
54
）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路
32
号
C
栋
2
楼
客户服务电话：
400
－
821
－
5399
公司网址：
www.noah
-
fund.com
（
55
）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20
层
法定代表人：何之江
联系人：周一涵
传真：
0755
-
82435367
客户服务电话：
95511
-
8
公司
网址：
www.stock.pingan.com
（
56
）山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街
69
号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：韩笑
联系电话：
400
-
666
-
1618
传真：
0351
－
8686619
客户服务电话：
400
-
666
-
1618
、
95573
公司网址：
www.i618.com.cn
（
57
）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四川中路
213
号久事商务大厦
7
楼
法定代表人：李俊杰
联系人：
邵珍珍
联系电话：
400
-
891
-
8918
传真：
021
-
53686100
，
021
-
53686200
客户服务电话：
400
-
891
-
8918
公司网址：
www.shzq.com
（
58
）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路
989
号世纪商贸广场
40
楼
邮编：
200031



法定代表人：李梅
联系人：陈飙
传真：
021
-
33388224
客户服务电话：
95523
公司网址：
www.swhysc.com
（
59
）申万宏源证券有
限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路
989
号世纪商贸广场
40
楼
邮编：
200031
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
传真：
021
-
33388224
客户服务电话：
95523
公司网址：
www.swhysc.com
（
60
）南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话：
95177
公司网址：
www.snjijin.com
（
61
）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路
195
号
3C
座
9
楼
客户服务电话：
400
-
1818
-
188
公司网址：
www.1234567.com.cn
（
62
）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903
室
联系人：张丽琼
客户服务电话：
4008
-
773
-
772
公司网址：
www.5ifund.com
（
63
）上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话：
021
-
50810673
公司网址：
www.wacaijijin.com
（
64
）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑
8
号西南证券大厦



邮编：
4000
23
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
传真：
023
-
63786212
客户服务电话：
4008
-
096
-
096
公司网址：
www.swsc.com.cn
（
65
）北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期
(
西扩
)N
-
1
、
N
-
2
地块新浪总部
科研楼
5
层
518
室
客户服务电话：
010
-
62675369
公司网址：
www.xincai.com
（
66
）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲
127
号大
成大厦
6
层
法定代表人：张志刚
联系人：张晓辰
联系电话：
400
-
800
-
8899
传真：
010
-
63081344
客户服务电话：
95321
公司网址：
www.cindasc.com
（
67
）兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路
36
号
法定代表人：杨华辉
联系人：（公邮）
联系电话：
95562
客户服务电话：
95562
公司网址：
www.xyzq.com.cn
（
68
）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
办公
地址：北京市朝阳区建国路
88
号
9
号楼
15
层
1809
联系电话：
400
-
6099
-
200
客户服务电话：
400
-
6099
-
200



公司网址：
www.yixinfund.com
（
69
）奕丰金融服务（深圳）有限公司
客户服务电话：
400
-
684
-
0500
公司网址：
www.ifastps.com.cn
（
70
）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街
35
号国际企业大厦
C
座
邮编：
100033
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
传真：
010
-
83574807
客户服务电话：
4008
-
888
-
888
或
95551
公司网址：
www.chinastock.com.cn
（
71
）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福华一路
111
号招商证券大厦
23
楼
邮编：
518033
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：
95565
传真：
0755
-
82943227
客户服务电话：
95565
公司网址：
www.newone.com.cn
（
72
）中航证券有限公司
办
公地址：北京市朝阳区望京东园四区
2
号
中航资本大厦
35
层
邮编：
100102
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
联系电话：
400
-
886
-
6567
传真：
010
-
59562637
客户服务电话：
400
-
8866
-
567
公司网址：
www.avicsec.com



（
73
）中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街
1
号国贸大厦
2
座
27
层及
28
层
法定代表人：毕明建
联系人：吕卓
联系电话：
010
-
65051166
传真：
0
10
-
65058065
客户服务电话：
400
-
910
-
1166
公司网址：
www.cicc.com
（
74
）中经北证（北京）资产管理有限公司
办公地址：北京市西城区车公庄大街
4
号
5
号楼
1
层
客户服务电话：
400
-
600
-
0030
公司网址：
www.bzfunds.com
（
75
）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路
66
号东亚银行金融大厦
18
层
法定代表人：李玮
联系人：秦雨晴
联系电话：
95538
传真：
021
-
203
15125
客户服务电话：
95538
公司网址：
www.zts.com.cn
（
76
）中国中投证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A
栋第
18
-
21
层及第
04
层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元
法定代表人：高涛
联系人：胡芷境
传真：
0755
-
82026539
客户服务电话：
95532
或
400
-
600
-
8008
公司网址：
www.china
-
invs.cn
（
77
）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B
座
18
层



法定代表人：王常青
联系人：许梦园
客户服务电话：
95587
公司网址：
www.csc108.com
（
78
）中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场（二期）北座
13
层
1301
-
1305
室、
14
层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：
010
-
60838677
传真：
0755
-
83217421
客户服务电话：
400
-
990
-
8826
公司网址：
www.citicsf.com
（
79
）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
48
号中信证券大厦
邮编：
100026
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
传真：
010
-
60833739
客户服务电话：
95548
公司网址：
www.cs.ecitic.com
（
80
）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
48
号中信证券大厦
邮编：
100026
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
传真：
010
-
60833739
客户服务电话：
95548
公司网址：
www.cs.ecitic.com
（
81
）中银国际证券股份有限公司



办公地址：上海市浦东新区银城中路
200
号中银大厦
31
楼
邮编：
200120
法定代表人：宁敏
联系人：许慧琳
联系电话：
400
-
620
-
8888
传真：
021
-
50372474
客户服务电话：
400
-
620
-
8888
公司网址：
www.bocichina.com
（
82
）深圳众禄基金销售股份有
限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路
8
号
HALO
广场
4
楼
联系电话：
400
-
678
-
8887
客户服务电话：
400
-
678
-
8887
公司网址：
www.zlfund.cn
其它场外销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相
关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并
在基金管理人网站公示
。



2
、场内销售机构


本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。具
体会员单位
名单可在深圳证券交易所网站查询。



本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易
所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。



（二）登记机构


名称：中国证券登记结算有限责任公司


住所：北京市西城区太平桥大街
17
号


办公地址：北京市西城区太平桥大街
17
号


法定代表人：周明


联系电话：
010
-
58598839


传真：
010
-
58598907


联系人：朱立元


（三）出具法律意见书的律师事务所



名称：上海市通力律师事务所


住所：上海市银城中路
68
号时代金融中心
19
楼


办公地址：上海市银城中路
68
号时代金融中心
19
楼


负责人：俞卫锋


联系电话：（
86 21
）
3135 8666


传真
:
（
86 21
）
3135 8600


联系人：丁媛


经办律师：黎明、丁媛


（四）审计基金财产的会计师事务所


名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）


注册地址：中国上海市黄浦区延安东路
222
号外滩中心
30
楼


办公地址：中国上海市黄浦区延安东路
222
号外滩中心
30
楼


执行事务合伙人：曾顺福


联系电话：（
021
）
61418888


传真：（
0
21
）
63350177


联系人：曾浩


经办注册会计师：曾浩、吴凌志








五、基金简介


基金名称：
华宝港股通恒生香港
35
指数证券投资基金（
LOF
）


基金类型：契约型开放式





六、基金的投资


（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不
超过5%。


（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、


依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券
（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。


本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其
备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。


本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生
变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应
调整。


（三）投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投
资目标。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。


1、组合复制策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。


2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品
等进行替代。


3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资


产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金
面动向分析等判断未来利率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。


4、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，
综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法
律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高
的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。


5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。


6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将
根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融
通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变
化。


7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构
的规定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、
信息披露方式等。


（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；


（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（13）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；

（14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证


券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交
易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩
余期限按照市值加权平均计算；

（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金
托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。


除上述第（2）（10）、（18）、（19）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。


2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。


法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。


（五）标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为恒生香港35指数

本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%＋人民币
银行活期存款利率（税后）×5%

恒生香港35由市值最大的35家在香港市场上市，而其主要营业收入（或盈利或资产，
如适用）来自中国内地以外地方的公司所组成。该指数反映在香港上市非中资大盘股的整体
表现。


如果指数编制单位变更或停止恒生香港35指数的编制、发布或授权，或恒生香港35指
数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致恒生香港35指数不宜继续
作为标的指数，或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观
的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
则，按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公
告。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应（未完）