能源化工 : 更新招募说明书（2019年12月）
原标题:能源化工 : 更新招募说明书（2019年12月） 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二零一九年十二月 1 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2019年8月21日证监许可【2019】1532 号文注册募集。本基金的基金合同于2019年12月13日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金采用ETF的运作方式，力求紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 本基金主要采用指数复制策略，即按照成份期货合约在标的指数中的基准权 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相 应调整，不办理实物商品的出入库业务。本基金投资于标的指数成份期货合约和 备选成份期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、 不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资 于货币市场工具应当不少于80%。投资者投资本基金不具备直接投资商品期货的 杠杆水平。本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金与货币市场基金。 在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，对认购、申购基金的意愿、时机、数量等投资行为 作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括： 市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金运作的特有风险以及其他 风险等等。本基金为被动式指数基金，跟踪易盛郑商所能源化工指数A，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代模式，即基金管理人代 买代卖的运作模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对 价。 在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出 和赎回。 2 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明 书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否 和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负责。 目 录 3 第一部分 前言 ...............................................................................................................................1 第二部分 释义 ...............................................................................................................................2 第三部分 基金管理人 ....................................................................................................................8 第四部分 基金托管人 ..................................................................................................................17 第五部分 相关服务机构 ..............................................................................................................20 第六部分 基金份额的发售 ..........................................................................................................21 第七部分 基金合同的生效 ..........................................................................................................26 第八部分 基金份额折算与变更登记 ..........................................................................................27 第九部分 基金份额的上市交易 ..................................................................................................28 第十部分 基金份额的申购与赎回 ..............................................................................................30 第十一部分 基金的投资 ..............................................................................................................42 第十二部分 基金的财产 ..............................................................................................................47 第十三部分 基金资产估值 ..........................................................................................................48 第十四部分 基金的收益与分配 ..................................................................................................54 第十五部分 基金费用与税收 ......................................................................................................55 第十六部分 基金的会计与审计 ..................................................................................................58 第十七部分 基金的信息披露 ......................................................................................................59 第十八部分 风险揭示 ..................................................................................................................66 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................................................72 第二十部分 《基金合同》的内容摘要 ......................................................................................74 第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 ..................................................................................92 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................111 第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................113 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................114 第二十五部分 备查文件 ............................................................................................................115 第一部分 前言 《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》（以下简称“本招募说明书”）依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称 “《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投 资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集 证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引》（以下简称 “《商品期货ETF指引》”）及其他有关法律法规的规定以及《建信易盛郑商所 能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券 投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事 项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券 投资基金 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信易盛郑商 所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指 数证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、ETF：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型 开放式基金登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式基金” 16、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务 27、销售机构：指直销机构和其他销售机构 28、直销机构：指建信基金管理有限责任公司 29、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购 赎回代理机构 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及 相关业务 33、登记机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司 34、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或深圳证券交易所 证券投资基金账户 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所及相关 金融期货交易所的正常交易日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务 实施细则》（包括其不时修订）、深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证 券投资基金交易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国 证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知 及指南等 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的现金替代、现金差额和/或其他对价 50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价 51、标的指数：指易盛郑商所能源化工指数A及其未来可能发生的变更 52、组合期货合约：指本基金标的指数所包含的全部或部分期货合约 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日结算价计算的 最小申购、赎回单位中的组合期货合约价值和现金替代之差；投资人申购、赎回 时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或 赎回的基金份额数计算 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人 申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据基金管理人提供的申购赎回清单、合约乘数和组合期货合约内各只期货合约的 实时成交数据计算，计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 57、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进 行变更登记的行为 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 61、基金资产总值：指基金拥有的期货合约、各类有价证券、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价 值 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 65、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 66、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的金融工具 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 69、基金产品资料概要：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指 数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设 立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服 务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资 人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及 选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权 利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会 由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《中 华人民共和国公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权 和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向 股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获 得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银 行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总 经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁，2018年4月起任建信基金管理 公司董事长。 张军红先生，董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政 管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任 科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副 经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经 理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理， 总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理公司总裁。 曹伟先生，董事。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设 银行北京分行储蓄证券部副总经理，北京分行安华支行副行长，北京分行西四支 行副行长，北京分行朝阳支行行长，北京分行个人银行部总经理，总行个人存款 与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理。 张维义先生，董事，现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学 院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕 士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司 首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执 行董事，信安北亚地区副总裁、总裁，信安亚洲区总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产 管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总 监，信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业 于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者， 湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉 精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中 心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理，吉林省信托有限责任公司副总经理， 光大证券财富管理中心总经理（MD），中国华电集团资本控股有限公司总经理助 理。 李全先生，独立董事，现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼 新华资产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托 投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理，博时基金管 理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总裁，新华人寿保险股份有限 公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。 史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业 于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获 经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、 雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、 嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合 伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才， 中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10 月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984年毕业于中央财政金融学院， 获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入中 国建设银行，历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处 长、处长、资深客户经理（技术二级），总行个人金融部副总经理，总行个人存 款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金管理公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区 律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外 及健康保险副总裁等职务。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司 机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获 中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所， 中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务 有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财务部经理、 财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业 于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。1995年8月加入中国建设银行， 历任中国建设银行北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中心项目 经理、代处长；2005年8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助 理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理，信息技术总监兼金融科技部总 经理，信息技术总监。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所 人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司，历任人力资源 部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业 于中国人民大学会计系,获学士学位；2010年毕业于香港中文大学,获工商管理 硕士学位，英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。曾任毕马威华振会计师 事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月 加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、 内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经 理、审计部总经理。 3、公司高管人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；2001 年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管理公司，2015年8月6日起任副总裁，2019年7月18日起兼任首席信息官。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易 总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构 业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书， 并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23 日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸 股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主 任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任 人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016年12月23日起任我公司副总裁。 马勇先生，副总裁，硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设 计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、 秘书、高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理 助理、副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信 基金管理有限责任公司，2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼 任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员）。 5、本基金基金经理 朱金钰先生，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大 滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金 Mapleridge Capital，担任量化策略分析师。2011年6月，就职于中信证券股份 有限公司交易与衍生品部，担任投资经理，主要负责股指、商品期货的量化投资 以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金，担任衍生品及量化投资部 投资经理。 6、指数及量化投资决策委员会成员如下： 张军红 总裁 赵乐峰 总裁特别助理 梁洪昀 金融工程及指数投资部 总经理 梁 珉 资产配置与量化投资部 总经理 叶乐天 金融工程及指数投资部 总经理助理 张 戈 资产配置及量化投资部 总经理助理 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺防止以 下禁止性行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或者利用该信息明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持 高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对 工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格 的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必 须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会 下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法 性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价， 监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的 财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基 金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员 会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度， 并实行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金 运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作， 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产 生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程 度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又 相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授 权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互 核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约 的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制 度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信 息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行 情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公 司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具 监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理 层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70 审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获 “最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结 算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银 行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予 的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管 部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业 务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、 客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托 管业务系统。 二、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 三、基金托管业务经营情况 截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共440只。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务 印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操 作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面 方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：徐艳、王珊珊 第六部分 基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会2019年8月21日证监许可【2019】1532 号文注册。 二、基金类型 商品期货型 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期间 不定期 五、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 六、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 七、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证 券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方 式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况 增减、变更发售代理机构，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 八、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 九、投资人的认购账户开立及使用 1、账户的开立 投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，即在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户。 已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开 设深圳证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）深圳证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购及二级市场交易。 如投资人需要参与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。 （2）已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人， 其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 十、认购费用 认购费用由投资人承担，认购费率如下表所示： 认购份额（M） 认购费率 M＜100万 1.0% 100万≤M＜300万 0.6% 300万≤M＜500万 0.3% M≥500万 每笔1,000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理 机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 十一、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍。投资人在认购时间内可以多次认购，累计认购份额上限参 见相关公告。 3、认购金额：通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金 份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=利息/认购价格 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购100,000份本基金，假 设该发售代理机构确认的佣金比率为1%，认购资金在募集期间产生的利息为 2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购佣金＝1.00×100,000×1%＝1,000.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1+1%）＝101,000.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 即：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购100,000份本基金，假 设该发售代理机构确认的佣金比率为1%，认购资金在募集期间产生的利息为 2.00元，该投资人需准备101,000.00元资金，加上认购资金在募集期间产生的利 息折算的份额后，一共可以得到101,002.00份本基金基金份额。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。认购委托一经确认,不得撤销。 5、认购的利息：网上现金认购的认购款项在募集期产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有，利息和具体的份额以登记机构的确认结果为准。 利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。 十二、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5 万份以上（含5万份）。投资人 在认购时间内可以多次认购，累计认购份额上限参见相关公告。 3、认购金额：通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份 额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 利息折算的份额=利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 例：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购50,000份本基金，假设认 购资金在募集期间产生的利息为1.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间 利息折算的份额计算如下： 认购费用＝1.00×50,000×1%＝500.00元 认购金额＝1.00×50,000×（1+1%）＝50,500.00元 利息折算份额=1.00/1.00=1份 即：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购50,000份本基金，假设认 购资金在募集期间产生的利息为1.00元，该投资人需准备50,500.00元资金，加 上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可以得到50,001份本基 金基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机 构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人或其指定的发售代 理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资人可多次申报，不可撤销。 5、认购的利息：网下现金认购的认购款项在募集期产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有，利息和具体的份额以登记机构的确认结果为准。 利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。 十三、募集期认购资金的处理方式 网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折 算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十四、募集期间的资金处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。 十五、募集结果 截至2019年12月6日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师 事务所验资，本次募集的净认购金额为人民币484,486,000.00元。本次募集认购 资金在募集期间产生的利息共计人民币50,957.00元。本次募集有效认购户数为 4,680户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及 利息结转的基金份额共计484,536,957.00份，已全部计入投资者基金账户，归 投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股 份有限公司开立的建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基 金托管专户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法 定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获 准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告 书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额在深圳证券交易所的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市应遵 照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应 当终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上 市的开放式基金，无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人将按照非上 市的开放式基金调整相应的业务规则，并提前公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回 清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机 构计算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参 考。基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须用现金替代的成份期货合约的必 须替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份期货合约的数量、合约乘 数、最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单 位对应的基金份额。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的， 无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申 购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所、郑州商品交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及基金管理人修改或更 新《业务规则》的，则本基金的申购、赎回按照新的规则执行，并在更新的招募 说明书或相关公告中进行披露。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人 在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回 生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回 申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人T日的申购、赎回申请在当日进行确认。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《中国证券登记结算有限责 任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》等相关 《业务规则》的要求。 本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现金赎回业务中 的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代 退补款采用代收代付处理。 投资者T 日提交的现金申购申请受理后，登记机构在T日为投资者办理基 金份额登记以及现金替代的交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券 商和基金托管人。基金管理人在T+1日办理现金差额的清算，在T+2日办理现 金差额的交收。 投资者T日提交的现金赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后为投 资者办理基金份额的清算和交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机 构和基金托管人。基金管理人在T+1日办理现金差额的清算，在T+2日办理现 金差额的交收。现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协 商处理，正常情况下，该款项的清算交收于T+7日（指开放日）内办理，但如 果出现期货合约组合内的部分期货合约流动性不足等原因导致无法足额卖出，则 该款项的清算交收可延迟办理。 如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 及参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的办 理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定 在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前， 本基金的最小申购赎回单位为100万份。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规 定详见更新的招募说明书或相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额和 /或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资 人的现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券 交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购赎回清单的 内容与格式”。 4、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的 标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可 以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时 间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合期货合约、 现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份期货合约，是为了便于登记结算机构的清算交收 安排，在申购赎回清单中增加的虚拟期货合约。“申赎现金”的现金替代标志为“必 须”，但含义与组合成份期货合约的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代 金额为最小申购单位所对应的成份期货合约的必须现金替代与可以现金替代金 额之和，赎回替代金额固定为0。 2、组合期货合约相关内容 组合期货合约是指本基金标的指数所包含的全部或部分期货合约。申购赎回 清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份期货合约名称、期货合约代码及数 量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金。 （1）现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金 替代（标志为“必须”）。可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用 现金作为全部或部分该成份期货合约的替代，替代金额按代理买卖原则确定。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份期货合约必须使用现金作为 替代，采取固定替代金额。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的期货合约是指基金管理人认为需要在投资者现 金申购或赎回时代理投资者买入或卖出的期货合约。 ②申购替代金额 申购时，对于可以现金替代的期货合约，替代金额的计算公式为： 替代金额=期货合约数量×合约乘数×该期货合约的T-1日结算价×（1＋现金 替代溢价比例）。 “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的期货合约，基金的实际买入价格加上相关交易费用后与申购 时期货合约的参考结算价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。一般情况下现金替代溢 价比例为10%，基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例， 具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。 申购时，如果预先收取的金额高于基金买入期货合约的实际成本（或期货合 约实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低 于基金买入期货合约的实际成本（或期货合约实际结算成本），则基金管理人将 向投资者收取欠缺的差额。 ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T 日现金申购申请，在T+1日内，基金管理人有权代理买 入被替代期货合约。T+1日日终,若已买入全部被替代期货合约，则以替代金额 与被替代期货合约的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能买入全部被替代期货合约，则以 替代金额与已买入的被替代期货合约实际买入成本（包括买入价格与交易费用） 加上按照T+1日结算价计算的未买入的被替代期货合约价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 正常情况下，T+5日（指开放日）内，基金管理人将应退款或补款与相关申 购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进 行相应调整。 ④赎回对应的替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，在T+1日内，基金管理人有权代理卖出被 替代期货合约。T+1日日终，若已卖出全部被替代期货合约，则以被替代期货合 约的实际卖出金额（扣除相关费用）确定基金应支付的替代金额；若未能卖出全 部被替代期货合约，则以已卖出的被替代期货合约实际卖出金额（扣除相关费用） 加上按照T+1日结算价计算的未卖出的被替代期货合约的价值，确定基金应支 付的替代金额。 正常情况下，T+5日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额 与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交 收日期进行相应调整。 如遇被替代期货合约流动性不足等可能导致结算价不公允的特殊情况，并且 基金管理人认为该被替代期货合约后续价格可能存在较大波动，且可能对基金资 产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该被替代期货合约对应的现 金替代款的清算交收可在后续按照实际交易成本办理。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的期货合约一般是由于标的指数调整，即将被剔 除的成份期货合约；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必 须现金替代的成份期货合约。 ②替代金额：对于必须现金替代的期货合约，基金管理人将在申购赎回清单 中公告替代的一定数量的现金。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该期 货合约的数量、合约乘数、T-1日结算价的乘积或基金管理人认为合理的其他方 法。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日 现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须用现金替代的成份期货合约的必须替代金额之和+申购赎回清单中 可以用现金替代的成份期货合约的数量、合约乘数、T-1日结算价的乘积之和） 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须用现金替代的成份期货合约的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用 现金替代的成份期货合约的数量、合约乘数、T日结算价的乘积之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正 数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额 为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后 将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后 将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 7、申购赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 基金代码 **** 基金名称 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数 证券投资基金 基金管理公司名称 建信基金管理有限责任公司 拟合指数代码 000201.ESCI T-1日信息内容 现金差额（单位：元） 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 基金份额净值（单位：元） T日信息内容 最小申购赎回单位的预估现金差额（单位：元） 现金替代比例上限 100% 最小申购赎回单位 最小申购赎回单位的现金分红 本市场申购赎回组合期货合约只数 1 全部申购赎回组合期货合约只数 是否发布IOPV 是 是否开放申购 是否开放赎回 累计申购总额限制 累计赎回总额限制 单个账户累计申购总额限制 单个账户累计赎回总额限制 净申购总额限制 净赎回总额限制 单个账户净申购总额限制 单个账户净赎回总额限制 组合期货合约信息内容 期货合 约代码 挂牌市场 期货合 约名称 现金替代标 志 成分期 货合约 数量 (单位： 溢价 比例 申购替代 金额 (单位：人 民币元) 赎回替代 金额 (单位：人 民币元) 手) 159900 深圳证券 交易所 申赎现 金 必须 0 0 XXXXXXX 0 FGXXX 郑州商品 交易所 平 璃 XXX 允许 2 10% 0 0 MAXXX 郑州商品 交易所 甲 醇 XXX 允许 8 10% 0 0 TAXXX 郑州商品 交易所 精 酸 XXX 允许 11 10% 0 0 ZCXXX 郑州商品 交易所 动 煤 XXX 允许 6 10% 0 0 八、拒绝或暂停申购的情形 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、本基金进行交易的证券、期货交易所市场及其他相关交易所非正常停市； 3、因本基金进行交易的证券、期货交易所假期休市等原因造成的可能影响 基金正常运作的情况； 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单； 6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法 办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当，或者基金份额参考净值（IOPV）计算错误。上述异 常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络 故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时； 8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限且当日 总申购份额达到基金管理人所设定的上限； 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人可以暂停接受基金申购申请； 10、当发生指数标的成份期货合约市场价格异常波动（如连续涨/跌停）等 异常情形时，或标的期货合约无法开平仓时，基金管理人可以暂停基金申购申请； 11、本基金跟踪指数的成份期货合约出现连续多日同向单边市等情形时，基 金管理人可以暂停基金申购申请； 12、法律法规、中国证监会或本基金进行交易的证券、期货交易所规定的其 他情形。 发生上述情形（第7、8条除外）且基金管理人决定拒绝或暂停申购时，基 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。如果投资人的申购申请 被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在拒绝或暂停申购的情形消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并予以公告。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 2、本基金进行交易的证券、期货交易所市场及其他相关交易所非正常停市； 3、因本基金进行交易的证券、期货交易所假期休市等原因造成的可能影响 基金正常运作的情况； 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单； 6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法 办理赎回，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当，或者基金份额参考净值（IOPV）计算错误。上述异 常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络 故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接 受投资人的赎回申请； 8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限且当日 总赎回份额达到基金管理人所设定的上限； 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人可以采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施； 10、当发生指数标的成份期货合约市场价格异常波动（如连续涨/跌停）等 异常情形时，或标的期货合约无法开平仓时，基金管理人可以暂停基金赎回申请 或延缓支付赎回对价； 11、本基金跟踪指数的成份期货合约出现连续多日同向单边市等情形时，基 金管理人可以暂停基金赎回申请或延缓支付赎回对价； 12、法律法规、中国证监会或本基金进行交易的证券、期货交易所规定的其 他情形。 发生上述情形时（第8条除外）且基金管理人决定拒绝赎回或延缓支付赎回 对价时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。在拒绝赎回 或延缓支付赎回对价的情形消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并 予以公告。 十、基金清算交收与登记模式的调整或新增 本基金合同生效后，，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司针对 商品期货ETF推出新的结算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基 金管理人有权调整本基金的结算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基 金的结算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露 并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。 十一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的 申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金 份额转让业务。 十二、其他申购方式 （未完）  |