红利ETF : 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2019年第3号(基金合同和托管协议变更)
原标题:红利ETF : 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2019年第3号(基金合同和托管协议变更) 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 2019年第3号（基金合同和托管协议变更） 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二零一九年十二月 重要提示 本基金经中国证监会2006年9月26日证监基金字[2006]196号文核准募集。本基金的 基金合同于2006年11月17日正式生效。 本基金简称自2010年4月30日起，由“友邦华泰上证红利ETF”更名为“华泰柏瑞上 证红利ETF”，基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见我公司2010年4 月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股 东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读招募说明书、基金合同及基 金产品资料概要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对 投资人保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。 本更新招募说明书根据2019年12月30日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 下61只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》，依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》对基金信息披露相关内容进行修订，对基金合同和托管协议变更事项进行 更新。 本更新招募说明书关于基金合同和托管协议变更事项及基金管理人、基金托管人信息的 内容截止日为2019年12月30日，除非另有说明，本更新招募说明书所载其余内容截止日 为2019年5月16日，有关财务和业绩表现数据截止日为2019年3月31日，财务和业绩表 现数据未经审计。 本基金托管人招商银行股份有限公司已对投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9 月1日起执行。 目录 一、绪言 ..................................................................... 1 二、释义 ..................................................................... 2 三、基金管理人 ............................................................... 7 四、基金托管人 .............................................................. 15 五、相关服务机构 ............................................................ 20 六、基金的募集 .............................................................. 33 七、基金合同的生效 .......................................................... 39 八、基金份额折算与变更登记 .................................................. 40 九、基金份额的交易 .......................................................... 42 十、基金份额的申购与赎回 .................................................... 44 十一、基金的投资 ............................................................ 52 十二、基金的业绩 ............................................................ 61 十三、基金的财产 ............................................................ 64 十四、基金财产的估值 ........................................................ 65 十五、基金的收益与分配 ...................................................... 69 十六、基金的费用与税收 ...................................................... 71 十七、基金的会计与审计 ...................................................... 74 十八、基金的信息披露 ........................................................ 75 十九、基金的风险揭示 ........................................................ 80 二十、基金合同的终止与基金财产的清算 ........................................ 83 二十一、基金合同的内容摘要 .................................................. 85 二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................. 101 二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................. 109 二十四、其他应披露事项 ..................................................... 110 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ........................................... 112 二十六、备查文件 ........................................................... 113 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）、《证券投资基金销售 管理办法》（“以下简称《销售管理办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关法律法规及《上证红利交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了上证红利交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募 说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由华泰柏瑞基金管理有限 公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同 当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务, 基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 基金或本基金： 指上证红利交易型开放式指数证券投资基金； 基金合同或本基金合 同： 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本 合同的任何有效修订和补充； 招募说明书： 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及基 金管理人对其作出的更新； 托管协议： 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该 托管协议的任何有效修订和补充； 发售公告： 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金发售公告》； 基金产品资料概要： 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新（关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内 容，将不晚于2020年9月1日起执行）； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银保监会： 指中国银行保险监督管理委员会； 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》； 《合同法》： 指《中华人民共和国合同法》； 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》； 《运作管理办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》； 《销售管理办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》； 《信息披露管理办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》； 《流动性风险规定》： 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》； 交易型开放式指数证券 投资基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义 的“交易型开放式指数基金”； 上交所《业务细则》： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》； 元： 指人民币元； 基金合同当事人： 指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人： 指华泰柏瑞基金管理有限公司； 基金托管人： 指招商银行股份有限公司； 登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司； 登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记 结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务； 投资人： 指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人； 个人投资人： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资 于证券投资基金的自然人投资人； 机构投资人： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效 存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会 团体或其它组织； 合格境外机构投资人： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的 中国境外的机构投资人； 基金份额持有人： 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人； 基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持 有人进行表决的会议； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份 额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过三个月； 基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件，基金管理人向中国 证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期； 存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所的正常交易日； T日： 指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日 期； T+n日： 指T 日后（不包括T 日）第n 个工作日，n 指自然数； 开放日： 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日； 认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买本基金基金份额的行为； 申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资人申请向基金管理人购 买本基金基金份额的行为； 赎回： 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，向基金管理人要求 其购回本基金基金份额的行为； 申购、赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件； 申购对价： 指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付 的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价： 指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书 规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价； 组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 标的指数： 指上海证券交易所编制并发布的上证红利指数及其未来可能发 生的变更； 完全复制法： 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并 且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构 建指数组合，达到复制指数的目的； 现金替代： 指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申 购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应 的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 最小申购、赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 基金份额参考净值： 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基 金份额参考净值，简称IOPV； 预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结 申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布 的现金数额； 指定交易： 指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“全面指定交 易”； 基金份额折算： 指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资人 的基金份额进行变更登记的行为； 投资指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的 资金划拨及实物券调拨等指令； 发售代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构； 申购赎回代理券商： 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又 称为代办证券公司； 销售代理机构： 指发售代理机构和申购赎回代理券商； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介； 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息及其他合法收入； 收益评价日： 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差 额之日； 基金累计报酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之 比减去100%； 标的指数同期累计报酬 率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘 值之比减去100%； 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资 产等形式存在的基金财产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金财产估值： 指计算评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程； 基金份额净值： 指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确 到0.0001元，小数点第五位四舍五入，因此导致的损益归入基 金财产，国家另有规定的，从其规定； 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方 法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律 法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基金管理人、 基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或 部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其 他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变 化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交 易。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17 层 法定代表人：贾波 成立日期：2004年11月18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话：400-888-0001，021-38601777 2、股权结构：PineBridge Investments LLC 49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州 新区高新技术产业股份有限公司2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11 月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路 营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、 融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团 队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主 持工作）。 Anthony Fasso先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust，1995年至2000年先 后任Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000 年至2001年担任iRegent Group Limited营销经理（香港），2001年至2003年担任Julius Baer Investment Advisory (Asia) Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管（香港），2003 年至2004年担任Deutsche Asset Management私人财富管理董事（墨尔本），2005 年至2010 年担任AXA Investment Managers亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010 年至2018年担任AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019年至 今担任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限 公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997 年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事 长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务 所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia 香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董 事。2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至 今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。 文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会 计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月 期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。 陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧 能源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司创始人兼CEO，2019 年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。 2、监事会成员 王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任职于德勤， 2008 年至2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起担任柏瑞投资 财务部门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。 刘晓冰先生：监事，二十四年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西 路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部 总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华 泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011 年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。 2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。 2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证 500ETF联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018 年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏 瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华 泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年9月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 现任信息技术与电子商务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年 10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经 理，2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统 开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年 5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化 优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型 证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量 化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏 瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018 年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏 瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔 法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大 学伯克利分校哈斯商学院。 董元星先生：副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金 经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士， 纽约大学STERN商学院金融学博士。 程安至先生：副总经理，硕士。1997.9-2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理， 2001.2-2012.4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年5月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国 际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国 际工商学院。 李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易 结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安 环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2018年8月起任公司副总经理。 刘万方先生：财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目 投资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金管理 有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经理。 2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任公司副总经理。 4、本基金基金经理 柳军先生：简历同上。 李茜女士：伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015 年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11 月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放 式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金 经理。 历任本基金基金经理： 张娅女士，2006年11月17日至2015年6月12日任本基金基金经理。 龚丽丽女士，2015年6月3日至2017年8月10日任本基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；投资研究部 副总监吕慧建先生；投资研究部副总监张慧先生；基金经理徐晓杰女士。 列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回清单； 8、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购之基金份额或赎回之对价； 9、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 10、召集基金份额持有人大会； 11、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 12、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 13、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，保证基金财产不用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券，但标的指数成份股不受此限； 6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但标的指数成份股不受此 限，法律法规或监管部门另有规定的除外； 7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、基金经理承诺 1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益。 2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息。 4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营， 保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严 密、高效的内部控制体系。 1、内部控制的原则 1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行； 3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和 岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部 控制的建立和执行部门； 4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制 中的盲点； 5）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经 营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修 改和完善； 6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员 会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保 其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他 高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资 和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层管理人员。 3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科 学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部 控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道 和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； 2）上述关于内部控制的披露真实、准确； 3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成 功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌 交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019 年9月30日，本集团总资产73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率15.44%，权重法 下资本充足率12.86%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外 包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工87人。2002年11月， 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该 项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质 最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综 合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行 网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1 到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第 一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转 变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国 内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金 融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获 《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲 银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公 司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣 获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联 第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富 风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行 荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机 构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司 董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、 副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行 长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行 行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公 司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总 监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行 副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。 （四）托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防 范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵 塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完 整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控 制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、 应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程 中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好 调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心 的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改 的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）申购赎回代理证券公司（一级交易商） 1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 电话：（0755）82825551 传真：（0755）82558355 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn 2）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：王星 电话：（022）28451922 传真：（022）28451892 客服电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn 3）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人： 夏吉慧 电话：（0571）87925129 传真：（0571）87818329 客服电话：96336（浙江）,400-869-6336（全国） 公司网址：www.ctsec.com 4）长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：（0755）83516094 传真：（0755）83515567 客服电话：（0755）33680000、400-6666-888 公司网址：www.cgws.com 5）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：（021）61118795 传真：（021）68751151 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com 6）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市福山路500号26楼 办公地址：上海市福山路500号26楼 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 电话：（021）68761616 传真：（021）68767981 客服电话：400-888-8128 公司网址：www.tebon.com.cn 7）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：（021）63325888 传真：（021）63327888 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 8）东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心22楼 法定代表人：张运勇 联系人：李荣 电话：（0769）22115712 传真：（0769）22115712 客服电话：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn 9）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 10）东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：（0512）65581136 传真：（0512）65588021 客服电话：400-860-1555或96288 公司网址：www.dwzq.com.cn 11）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 电话：（010）66555316 传真：（010）66555246 客服电话：400-888-8993 公司网址：www.dxzq.net 12）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：（0731）85832503 传真：（0731）85832214 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com 13）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：周洁瑾 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 14）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：（020）87555888 传真：（020）87555305 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 15）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 联系人：黄静 电话：(010）84183333 传真：（010）84183311-3389 客服电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com 16）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人： 芮敏棋 电话：（021）38676666 传真：（021）38670666 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com 17）国信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 18）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 19）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路35号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 电话：0991-2307105 传真：0991-2301802 客服电话：400-800-0562 公司网址：www.swhysc.com 20）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：68778790 传真：68777992 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com 21）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦18楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓云 电话： 025-883389093 传真：0755-82492962（深圳） 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 22）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：南京市江东中路389号 法定代表人：步国旬 联系人：王万君 联系电话：025-58519523 传真：025-83369725 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn 23）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 联系人：石静武 电话：（021）38631117 传真：（021）58991896 客服电话：95511*8 公司网址：stock.pingan.com 24）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 25）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 客服电话：400-666-1618、（0351）95573 公司网址：www.i618.com.cn 26）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53686888 传真：021-53686100，021-53686200 客服电话：021-962518 公司网址：www.962518.com 27）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：（021）33389888 传真：（021）33388224 客服电话：95523或4008895523 公司网址：www.swhysc.com 28）万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 电话：（020）38286026 传真：（020）37865008 客服电话：400-888-8133 公司网址：www.wlzq.com.cn 29）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：（023）63786141 传真：（023）63810422 客服电话：400-809-6096 公司网址：www.swsc.com.cn 30）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com 31）新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 联系人：卢珊 电话：（010）83561072 传真：（010）83561094 客服电话：95399 公司网址：www.xsdzq.cn 32）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com 33）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：（0591）38281963 客服电话：400-888-8123 公司网址：www.xyzq.com.cn 34）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 35）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人：吴承根 联系人：张梦莹 电话：（021）64718888 传真：（0571）87901913 客服电话：（0571）95345 公司网址：www.stocke.com.cn 36）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：李微 电话：（010）59355941 传真：（010）66553791 客服电话：400-889-5618 公司网址：www.e5618.com 37）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：（010）66568450 传真：（010）66568990 客服电话：400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn 38）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：（0791）86768681 传真：（0791）86770178 客服电话：400-886-6567 公司网址：www.avicsec.com 39）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：（010）6505 1166 - 6493 传真：（010）8567 9535 客服电话：410-910-1166 公司网址：www.cicc.com.cn 40）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 客服电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn 41）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：400-8888-108 传真：（010）65182261 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com 42）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：http://www.zxzqsd.com.cn 43）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 44）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳、范春艳 电话：（0371）69099882 传真：（0371）65585899 客服电话：95377 公司网址：www.ccnew.com （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 法定代表人：金颖 联系人：刘永卫 电话：（021）58872625 传真：（021）68870311 （三）律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人：韩炯 电话：021-68818100 传真：021-68816880 经办律师：秦悦民、王利民 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) 住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：单峰 经办注册会计师：单峰、曹阳 六、基金的募集 （一）基金设立的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息 披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经2006年9月26日中国证监会证 监基金字[2006]196号文批准募集。 （二）基金存续期间 不定期 （三）基金类型 交易型开放式 （四）募集对象 本基金的发行对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投 资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （五）募集方式和募集场所 1、募集方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。 2、募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基 金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理 基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见本基金发售公告以及当地发售代 理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。 （六）募集目标 本基金不设定发售规模上限。 （七）基金的认购份额面值、认购价格 本基金每份基金份额面值为1.00元，认购价格为1.00元。 （八）投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2006年10月30日至2006年11月10日进行发售。其中，网下现金发售的日 期为2006年10月30日至2006年11月10日，网上现金发售和网下股票发售的日期均为 2006年11月8日至2006年11月10日。 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募 集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限 内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账 户。 1）如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金 的申购、赎回，则应开立A股账户。 （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户 手续。 2）如投资人已开立证券账户，则应注意： （1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行 认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 （九）认购费用 认购费用由投资人承担，不超过认购份额的1%，认购费率如下表所示： 认购份额 认购费率 50万份以下 1% 50万份以上（含）－100万份以下 0.5% 100万份以上（含） 每笔1,000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网 上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 （十）网上现金认购 1、认购时间：2006年11月8日至2006年11月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或 其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售 协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集 专户。 5、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点 查询认购确认情况。 （十一）网下现金认购 1、认购时间：2006年10月30日至2006年11月10日，具体业务办理时间由基金管理人及 其指定发售代理机构确定。 2、认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购费率 认购金额＝认购份额×（1＋认购费率） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值 其中： 认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资人通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不 设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日 内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认 购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基 金份额归投资人所有。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申 请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将 实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点 查询认购确认情况。 （十二）网下股票认购 1、认购时间：2006年11月8日至2006年11月10日，具体业务办理时间由指定发售代理机 构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是上证红利指 数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的 部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 4、特殊情形 1）已公告的将被调出上证红利指数的成份股不得用于认购本基金。 2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过10只。 3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收：每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总 发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募 集期结束基金合同生效后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份 额方式支付的佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。 登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初 始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请 认购的股票过户到基金的证券账户。 6、认购份额的计算公式： 投资人的认购份额＝(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数 量)/1.00 其中， （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请， 则i=1，i≦50。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交 易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留 小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作 为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将 按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： .. ni1 ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股 配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例 -每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其 中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现 金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的 个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价 计算的其在网下股票认购期最后一日上证红利指数中的权重（认购期间如有上证红利指数调 整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及上证红利指数编制规则计算调整后 的上证红利指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的 均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各 投资人的认购申报数量同比例收取。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间 发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进 行相应调整。 （十三）募集资金及利息的处理 1、基金募集期间募集的资金存入基金募集账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。基金募集期满，经会计师事务所完成验资手续出具相关验资报告后，募集资金划入指 定的基金托管账户。 2、有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息，归投资人所有， 计入基金资产。认购股票在冻结期间的权益归投资人所有。 （十四）募集结果 截至2006年11月10日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限 公司验资, 本次募集金额总额为2,222,985,094.00元人民币（含募集股票以及募集期间利 息22,275元）。募集资金已于2006年11月16日划入本基金在基金托管人招商银行股份有 限公司开立的基金托管专户,募集股票已于2006年11月15日由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理过户。 本次募集有效认购户数为29,193户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集基 金份额总额为2,222,985,094份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。 根据《基金法》及其配套法规和《招募说明书》、《基金合同》的有关规定,本基金管 理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年11月17日获书面确认，基金合 同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案 手续： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 （二）基金的备案 基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。 3、本基金的基金合同已于2006年11月17日正式生效。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息，同时将已冻结的股票解冻。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于五千万 元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情况的原因及解决方案，法律法规另有规定的， 按其规定办理。 八、基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基 金建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后 的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 1）基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。 2）T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托 管人进行核对。 3）假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折 算比例的计算公式为： 折算比例=，以四舍五入的方法保留小数点后8位。 4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折 算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金 管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后 的基金份额总额数据发送给基金托管人。 5）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登 记。 6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 T日折算后的基金份额净值，并互相核对。 7）T+1日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理 认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某投资人在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为 3,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为3,013,057,000份，当日标的指数收盘值 为1，133.45。 1）折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(1133.45/1000)＝0.91562617 2）该投资人折算后的基金份额＝5,000×0.91562617＝4,578 （四）基金份额折算的结果 根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2007年1月10 日为基金份额折算日。当日上证红利指数收盘值为2074.803点，基金资产净值为 3,022,309,942.98元，折算前基金份额总额为2,222,985,094份，折算前基金份额净值为 1.360元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.65527799，折算后基金份额总额为 1,456,675,703份，折算后基金份额净值为2.075元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年1月11日进行变更登记。折算后 的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2007年1月12日起在其上海 证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互 相核对。 九、基金份额的交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》等有关规定，包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证 券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布 基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单 中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替 代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、 赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （四）基金份额上市的情况 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所《关于上证红利交易型开放 式指数证券投资基金上市交易及申购赎回的通知》上证债字[2007]4号。 2、上市交易日期：2007年1月18日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4、基金二级市场交易简称：红利ETF。 5、二级市场交易代码：510880。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 6、基金申购、赎回简称：红利申赎。 7、申购、赎回代码：510881。 投资者只能通过指定的代办证券公司（一级交易商）参与基金申购、赎回。一级交易商 名单详见本招募说明书及基金管理人相关公告。（未完）  |