国泰金泰A : 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第二号)
原标题:国泰金泰A : 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第二号) 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2019 年第二号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰金泰 平衡混合型证券投资基金变更注册而来。自2017 年10 月17 日至2017 年11 月 20 日，国泰金泰平衡混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会， 会议审议通过了《关于修改国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同相关事项 的议案》，内容包括修改国泰金泰平衡混合型证券投资基金投资目标、投资范围、 投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、收益分配、修订基金合同、更名为“国 泰金泰灵活配置混合型证券投资基金”等。上述基金份额持有人大会决议事项自 表决通过之日起生效。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而成。依据中国 证监会2012 年11 月22 日证监许可[2012]1549 号文核准的金泰证券投资基金基 金份额持有人大会决议，金泰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整 存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为 “国泰金泰平衡混合型证券投资基金”。自2012 年12 月24 日起，由原《金泰证 券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》 生效。 中国证监会对金泰证券投资基金转型的核准及国泰金泰平衡混合型证券投 资基金变更为本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及 市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资中的风险包括：市 场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科 创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统 性风险和政策风险等。 本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金，属于预期风险和预期收益中等的品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的 金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本招募说明书根据2019 年9 月1 日生效的《信息披露办法》和《基金合同》、 《托管协议》的修订更新了相关章节，并更新了基金管理人章节的相关内容，上 述内容更新截止日为2019 年11 月15 日。本招募说明书所载其他内容截止日为 2019 年6 月24 日，投资组合报告为2019 年1 季度报告，净值表现截止日为2018 年12 月31 日。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 成立时间：1998 年3 月5 日 法定代表人：陈勇胜 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至2019 年11 月15 日，本基金管理人共管理119 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基 金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏 蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎 证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双 利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合 型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100 指 数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180 金融交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级 债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证 券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券 投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混 合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合 型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭 期届满转换而来）、上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金 （由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证 券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券 投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50 指 数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉 灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互 联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证 新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投 资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300 成长 交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业 板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券 型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基 金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资 基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投 资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证 券投资基金、上证10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期 开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证 券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债 债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优 势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券 投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证 券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资 基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投 资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型 证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚 享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略 收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而 来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券 投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫 保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基 金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型 而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资 基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债 券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰 民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基 金保本期到期变更而来）、国泰沪深300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、 国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500 指数增强 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而 来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主 题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040 三年持有期混 合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由 国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融 纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基 金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设 备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投 资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定 期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金。另外，本基金管理 人于2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托 管理全国社保基金多个投资组合。2007 年11 月19 日，本基金管理人获得企业 年金投资管理人资格。2008 年2 月14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定 客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3 月24 日经中国证监会 批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、 专户理财和QDII 等管理业务资格。 三、主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年1 月至1992 年10 月 在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经 理（主持工作）。1992 年11 月至1998 年2 月任国泰证券有限公司国际业务部总 经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年3 月至2015 年10 月在国 泰基金管理有限公司工作，其中1998 年3 月至1999 年10 月任总经理，1999 年 10 月至2015 年8 月任董事长。2015 年1 月至2016 年8 月，在中建投信托有限 责任公司任纪委书记，2015 年3 月至2016 年8 月，在中建投信托有限责任公司 任监事长。2016 年8 月至11 月，在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资 有限责任公司任监事长、纪委书记。2016 年11 月起调入国泰基金管理有限公司 任公司党委书记，2017 年3 月起任公司董事长、法定代表人。 方志斌，董事，硕士研究生。2005 年7 月至2008 年7 月，任职宝钢国际经 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 营财务部。2008 年7 月至2010 年2 月，任职金茂集团财务总部。2010 年3 月至 今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业 务经理，战略发展部业务经理、处长。2014 年4 月至2015 年11 月，任建投华 科投资有限责任公司董事。2014 年2 月至2017 年11 月，任中国投资咨询有限 责任公司董事。2017 年12 月起任公司董事。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年7 月起在中国建银投资有限责任公司 工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投 资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负 责人，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014 年5 月起任公司董 事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融 分析师；1999-2004 年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员；2004-2005 年任URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金经理。2009-2013 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013-2019 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管。2013 年11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许 保险师（Chartered Insurer）。1989 年至1994 年任中国人民保险公司总公司营业 部助理经理；1994 年至1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至2017 年 任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至2017 年任中意财产保险有限公 司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团 大中华区股东代表。2010 年6 月起任公司董事。 丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994 年7 月至1995 年8 月，在西北电力 集团物资总公司任财务科职员。1995 年8 月至2000 年5 月，在西北电力集团财 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 务有限公司任财务部干事。2000 年6 月至2005 年8 月，在国电西北公司财务部 任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005 年8 月至2012 年10 月，在中国 电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主持工作）、总经理、党组副书记。 2012 年10 月至2014 年11 月，在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、 党组副书记。2014 年11 月至今，在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成 员、党委委员。2019 年4 月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，23 年金融从业经历。1996 年7 月至2004 年 12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004 年12 月至2011 年1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级 业务经理、业务运营组负责人。2011 年1 月加入国泰基金管理有限公司，任总 经理助理，2012 年11 月至2016 年7 月任公司副总经理，2016 年7 月起任公司 总经理及公司董事。 王军，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律 系、法学院执教，先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院 长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融 法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研 究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连 仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已 上市）独立董事，2015 年5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年6 月起任公司独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起在工商银行工作， 历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副 处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党 委书记；2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007 年起任工商银 行工会工作委员会常务副主任；2010 年至2014 年任北京银泉大厦董事长。2014 年10 月起任公司独立董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年7 月至1991 年6 月， 在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年6 月至1993 年9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 代表。1993 年9 月至1994 年7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年7 月至1999 年3 月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、会计部总经理。1999 年3 月至2010 年1 月，在中国国际金融有 限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年4 月至2012 年3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年8 月至2016 年1 月， 任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年3 月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年6 月至1999 年1 月在 中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991 年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生 导师。1999 年1 月至2003 年6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风 险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年6 月至2005 年11 月，在 中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2014 年9 月至2016 年7 月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016 年8 月至2018 年1 月任中国上 市公司协会军工委员会顾问。2005 年11 月至2016 年7 月在中国电子信息产业 集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012 年3 月至2016 年7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年 1 月至2016 年11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公 司担任董事、监事。2017 年5 月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。 2017 年10 月起任公司独立董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年8 月至2006 年6 月，先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、 葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部 工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006 年7 月至2007 年3 月在中国 建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年4 月至2008 年2 月在中国投资 咨询公司任财务总监。2008 年3 月至2012 年8 月在中国建银投资有限责任公司 财务会计部任高级经理。2012 年9 月至2014 年8 月在建投投资有限责任公司任 副总经理。2014 年12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年12 月至2000 年5 月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年9 月至2003 年2 月，在Dresdner 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年3 月至2008 年1 月 任JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年2 月至2008 年8 月任Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年8 月至2014 年3 月任Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。 2014 年3 月17 日起任Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年12 月1 日起任Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年12 月起任公司 监事。 刘锡忠，监事，研究生。1989 年2 月至1995 年5 月，中国人民银行总行稽 核监察局主任科员。1995 年6 月至2005 年6 月，在华北电力集团财务有限公司 工作，历任部门经理、副总经理。2005 年7 月起在中国电力财务有限公司工作， 历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部 主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017 年3 月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年9 月加盟国泰基金 管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年4 月至2018 年3 月任 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009 年5 月至2018 年3 月 任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的 基金经理，2013 年9 月至2015 年3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF） 的基金经理，2015 年9 月至2018 年3 月任国泰央企改革股票型证券投资基金的 基金经理，2019 年7 月起任国泰民安养老目标日期2040 三年持有期混合型基金 中基金（FOF）的基金经理。2019 年4 月起任投资总监（FOF）。2015 年8 月起 任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年7 月至 2008 年1 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年2 月加入国泰 基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部 副总监，现任运营管理部总监。2019 年5 月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008 年9 月至2012 年10 月，任毕马威华振会计师 事务所上海分所助理经理。2012 年12 月加入国泰基金管理有限公司，历任审计 部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年3 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 李辉，大学本科，19 年金融从业经历。1997 年7 月至2000 年4 月任职于上 海远洋运输公司，2000 年4 月至2002 年12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年1 月至2005 年7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年7 月至2007 年7 月任职于AIG 集团，2007 年7 月至2010 年3 月任职于星展银行。2010 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、 人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年8 月至2017 年2 月任公 司总经理助理，2017 年2 月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，21 年金融从业经历。1998 年8 月至2001 年4 月任职 于中国工商银行北京分行营业部；2001 年5 月至2006 年2 月任职于大成基金管 理有限公司，任高级产品经理；2006 年3 月至2014 年12 月任职于信达澳银基 金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015 年1 月至2018 年7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018 年7 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 李永梅，博士研究生学历，硕士学位，20 年金融从业经历。1999 年7 月至 2014 年2 月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、 行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014 年2 月至2014 年12 月就职于中 国证监会上海专员办，任副处长；2015 年1 月至2015 年2 月就职于上海申乐实 业控股集团有限公司，任副总经理；2015 年2 月至2016 年3 月就职于嘉合基金 管理有限公司，2015 年7 月起任公司督察长；2016 年3 月加入国泰基金管理有 限公司，担任公司督察长，2019 年3 月起转任公司副总经理。 刘国华，博士研究生，25 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公 司、万家基金管理有限公司；2008 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担 任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年3 月起担任公 司督察长。 倪蓥，硕士研究生，18 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司 项目经理；2001 年3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信 息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年6 月起担任公司首席信 息官。 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 4、本基金的基金经理 （1）现任基金经理 李海，硕士研究生，8 年证券基金从业经历。2005 年7 月至2007 年3 月在 中国银行中山分行工作。2008 年9 月至2011 年7 月在中国人民大学学习。2011 年7 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016 年6 月 至2019 年1 月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2017 年1 月 起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资 基金变更注册而来）的基金经理，2017 年8 月至2019 年8 月任国泰智能汽车股 票型证券投资基金的基金经理，2017 年12 月起兼任国泰可转债债券型证券投资 基金的基金经理，2019 年1 月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金 鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）的基金经理，2019 年8 月起兼任国泰 消费优选股票型证券投资基金的基金经理。 （2）历任基金经理 自本基金成立以来至2015 年6 月29 日由程洲担任本基金的基金经理，自 2015 年6 月30 日起至2017 年1 月23 日由程洲和樊利安担任本基金的基金经理， 自2017 年1 月24 日起至2018 年4 月26 日由彭凌志和李海担任本基金的基金经 理，自2018 年4 月27 日起由李海担任本基金的基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：总经理助理 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 委员： 吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监 邓时锋：FOF 投资总监 吴向军：海外投资总监、国际业务部总监 胡松：养老金投资总监、养老金及专户投资（事业）部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 成立时间：1984 年1 月1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至2019 年9 月，中国工商银行资产托管部共有员工208 人，平均年龄33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019 年9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金1006 只。自2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 （一）场外直销机构 序号 机构名称 机构信息 1 国泰基金管理有 限公司直销柜台 地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交 易客户端 “国泰基金”微信交易平台 电话：021-31081738 联系人：李静姝 （二）场外其他销售机构 序号 机构名称 机构信息 1 中国工商银行 股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2 中国农业银行 股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 网址：www.95599.cn 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 3 中国银行股份 有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 客服电话：95566 网址：www.boc.cn 4 中国建设银行 股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 5 交通银行股份 有限公司 注册地址：上海市银城中路188 号 办公地址：上海市银城中路188 号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 6 招商银行股份 有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户电话：95555 网址：www.cmbchina.com 7 上海浦东发展 银行股份有限 公司 注册地址：上海市中山东一路12 号 办公地址：上海市中山东一路12 号 法定代表人：高国富 客户电话：95528 网址：www.spdb.com.cn 8 上海农村商业 银行股份有限 公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路8 号中融碧玉蓝天大厦 法定代表人：胡平西 客服电话：021-962999 网址：www.srcb.com 9 杭州银行股份 有限公司 注册地址：杭州市庆春路46 号杭州银行大厦 办公地址：浙江省杭州市庆春路46 号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 客服电话：95398 网址：www.hzbank.com.cn 10 上海银行股份 有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号 法定代表人：金煜 客服电话：95594 网址：www.bosc.cn 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 11 平安银行股份 有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 客服电话：95511-3、95501 网址：www.bank.pingan.com 12 东莞农村商业 银行股份有限 公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 法定代表人：何沛良 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com 13 宁波银行股份 有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 14 浙商银行股份 有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路288 号 办公地址：浙江省杭州市庆春路288 号 法定代表人：张达洋 客服电话：95527 网址：www.czbank.com 15 广发银行股份 有限公司 注册地址：广东省越秀区东风东路713 号 办公地址：广东省越秀区东风东路713 号 法定代表人：王滨 客服电话：95508 网址：www.cgbchina.com.cn 16 江苏江南农村商 业银行股份有限 公司 注册地址：浙江省常州市和平中路413 号 办公地址：浙江省常州市和平中路413 号 法定代表人：陆向阳 客服电话：0519-96005 网址：www.jnbank.com.cn. 17 国泰君安证券 股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 18 中信建投证券 股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座18 层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 19 国信证券股份 有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 楼 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 楼 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 20 招商证券股份 有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111 号招商证券大厦23 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路111 号招商证券大厦23 楼 法定代表人：霍达 客服电话：400-888-8111、95565 网址：www.newone.com.cn 21 中国银河证券 股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 22 海通证券股份 有限公司 注册地址：上海市广东路689 号 办公地址：上海市广东路689 号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 23 申万宏源证券 有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人：李梅 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com 24 万联证券股份 有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F栋18、 19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13 号高德置地广场E 座 12 层 法定代表人：罗钦城 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 25 东方证券股份 有限公司 注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 办公地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 26 上海证券有限 责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 法定代表人：李俊杰 客服电话：4008918918 网址：www.shzq.com 27 国盛证券有限 责任公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行南 昌分行营业大楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行南 昌分行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 客服电话：4008-222-111 网址：www.gszq.com 28 光大证券股份 有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 29 中信证券股份 有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 30 渤海证券股份 有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人：王春峰 客服电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn 31 中信证券（山 东）有限责任 公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 32 长江证券股份 有限公司 注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579 网址：www.95579.com 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 33 国海证券股份 有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13 号 办公地址：广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人：何春梅 客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn 34 恒泰证券股份 有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D 座 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公 楼 法定代表人：庞介民 客服电话：4001966188 网址：www.cnht.com.cn 35 中国中投证券 有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋 第18 层-21 层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋 第18 层-21 层 法定代表人：高涛 客服电话：95532 网址：www.china-invs.cn 36 长城国瑞证券 有限公司 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市思明区深田路46 号深田国际大厦20 楼 法定代表人：王勇 客服电话：400-0099-886 网址：www.gwgsc.com 37 华宝证券有限 责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57 层 法定代表人：陈林 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 38 中国国际金融 股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层 办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层 法定代表人：李剑阁 客服电话：010-65051166 网址：www.cicc.com.cn 39 华福证券有限 责任公司 注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088 号招商银行大厦18 楼 法定代表人：黄金琳 客服电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 40 天相投资顾问 有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28 号C 座505 法定代表人：林义相 客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com 41 信达证券股份 有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com 42 华龙证券股份 有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心21 楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638 号19 楼 法定代表人：陈牧原 客服电话：95368 网址：www.hlzq.com 43 西部证券股份 有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319 号8 幢10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319 号8 幢10000 室 法定代表人：徐朝晖 客服电话：95582 网址：www.westsecu.com 44 平安证券股份 有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033 号平安金融中心61 层-64 层 办公地址：深圳市福田区益田路5033 号平安金融中心61 层-64 层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 45 德邦证券股份 有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 办公地址：上海市福山路500 号城建国际中心19 楼 法定代表人：武晓春 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn 46 中航证券有限 公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金 融大厦A 栋41 层 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2 号中航资本大厦35 层 法定代表人：王晓峰 客服电话：95335 网址：www.avicsec.com 47 东海证券股份 有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 客服电话：95531；400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 48 山西证券股份 有限公司 注册地址：太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 49 华融证券股份 有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号 法定代表人：祝献忠 客服电话：95390 网址：www.hrsec.com.cn 50 国融证券股份 有限公司 注册地址：呼和浩特市武川县腾飞大道1 号4 楼 办公地址：呼和浩特市武川县腾飞大道1 号4 楼 法定代表人：孔佑杰 客服电话：95385 网址：www.grzq.com 51 江海证券有限 公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人：赵洪波 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 52 西南证券股份 有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号 法定代表人：廖庆轩 客服电话：95355、400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn 53 国都证券股份 有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 54 华安证券股份有 限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 网址：www.hazq.com 55 华鑫证券有限责 任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01 （b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8 号 法定代表人：俞洋 客服电话：95323 网址：www.cfsc.com.cn 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 56 国金证券股份有 限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街95 号 法定代表人：冉云 客服电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn 57 中信期货有限公 司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期） 北座13 层1301-1305 室、14 层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期） 北座13 层1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 58 诺亚正行基金 销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32 号c 栋 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 59 上海好买基金 销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903～ 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 60 蚂蚁（杭州） 基金销售有限 公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 号3 幢5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座6F 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 61 深圳众禄基金 销售股份有限 公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 62 北京展恒基金 销售股份有限 公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路11 号邮电新闻大厦6 层 法定代表人：闫振杰 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 63 浙江同花顺基 金销售有限公 司 注册地址：杭州市文二西路1 号903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 64 上海天天基金 销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 65 浦领基金销售 有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13 号楼A 座9 层908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A 座9 层04-08 法定代表人：聂婉君 客服电话：400-876-9988 网址：www.zscffund.com 66 上海利得基金 销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098 号浦江国际金融广场18 层 法定代表人：李兴春 客服电话：95733 网址：www.leadfund.com.cn 67 浙江金观诚基 金销售有限公 司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com 68 嘉实财富管理 有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心办公楼二期 53 层5312-15 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座6 层(100022) 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 69 宜信普泽（北 京）基金销售 有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88 号9 号楼15 层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城C1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com 70 一路财富（北 京）基金销售 股份有限公司 注册地址：北京西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座22 层 2208 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9 层 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 71 北京增财基金 销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 办公地址：北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 法定代表人：罗细安 客服电话：010-67000988 公司网站：www.zcvc.com.cn 72 上海联泰基金 销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 座3 层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-166-6788 73 汇付基金销售 有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333 号201 室A 区056 单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路700 号普天软件园C5 幢 法定代表人：金佶 客服电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com 74 上海陆金所基 金销售有限公 司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 法定代表人：王之光 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 75 北京钱景基金 销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6 号丹棱soho1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com 76 北京虹点基金 销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙楼2 层222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2 号盈科中心B 座裙楼 二层 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com 77 深圳市新兰德 证券投资咨询 有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27 层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦A 座7 层 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn 78 上海凯石财富 基金销售有限 公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦 法定代表人：陈继武 客服电话：4006-433-389 网址：www.vstonewealth.com 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 79 深圳富济基金 销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人：刘鹏宇 客服电话：0755-83999907 网址：www.fujifund.cn 80 珠海盈米基金 销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 1201-1203 单元 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 81 上海万得基金 销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33 号11 楼B 座 办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500 号万得大厦11 楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 82 南京苏宁基金 销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5 号（苏宁总部） 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com 83 北京汇成基金 销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 84 万家财富基金 销售（天津） 有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大 厦公寓2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋大厦A 座5 层 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com 85 北京创金启富 基金销售有限 公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼712 室 法定代表人：梁蓉 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 86 北京格上富信 基金销售有限 公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室 法定代表人：叶精一 客服电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com 87 北京肯特瑞基 金销售有限公 司 注册地址：北京市海淀区显龙山路19 号1 幢4 层1 座401 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院 法定代表人：江卉 客服电话：95118 网址：fund.jd.com 88 北京蛋卷基金 销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507 办公地址：北京市朝阳区创远路34 号院融新科技中心C 座17 层 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4001599288 网址：danjuanapp.com 89 北京恒天明泽 基金销售有限 公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19 号SOHO 嘉盛中心30 层 3001 室 法定代表人：周斌 客服电话：4008980618 网址：www.chtwm.com 90 上海华夏财富 投资管理有限 公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室 办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 91 通华财富（上 海）基金销售 有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667 弄107 号201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55 号通华科技大厦7 层 法定代表人：沈丹义 客服电话：4001019301 网址：www.tonghuafund.com 92 腾安基金销售 （深圳）有限 公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人：刘明军 客服电话：95017 网址：tenganxinxi.com 93 中证金牛（北 京）投资咨询 有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心A 座5 层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 94 北京百度百盈 基金销售有限 公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10 号1 幢1 层101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9 号奎科大厦 法定代表人：张旭阳 客服电话：010-59922163 网址：www.baiyingfund.com 以上销售机构除特殊说明外仅销售本基金A 类份额，本基金C 类基金份额的销售机构 暂仅包括杭州银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申 万宏源证券有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、中信证券（山东）有限责任公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销 售股份有限公司、浦领基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、珠海盈米基金销售有限 公司、上海万得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津） 有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京恒天明泽基金 销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、中 证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司，如有其他销售机构新 增办理本基金C 类基金份额的申购赎回等业务，详见管理人网站。 （三）场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格，并经上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 电话：010-59378839 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人：俞卫锋 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、丁媛 联系人：丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：许康玮、魏佳亮 第四部分 基金的沿革 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金由国泰金泰平衡混合型证券投资基 金变更注册而来。国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而 成。 金泰证券投资基金由国泰证券有限公司（后合并组建国泰君安证券股份有限 公司）、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资有限责任公司（后 更名为中投信托有限责任公司）和中国电力信托投资有限公司（后改组成立中国 电力财务有限公司）四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关 规定和《金泰证券投资基金基金契约》（后更名为《金泰证券投资基金基金合同》） 发起，经中国证监会证监基字[1998]7 号文批准，于1998 年3 月27 日募集成立。 金泰基金为契约型封闭式，存续期15 年，发行规模为20 亿份基金份额。 金泰基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银 行股份有限公司。经上海证券交易所上证上字[1998]第015 号文审核同意，于1998 年4 月7 日在上海证券交易所挂牌交易。 2012 年11 月1 日，金泰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开， 大会讨论通过了金泰基金转型议案，内容包括金泰基金由封闭式基金转为开放式 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同 等。依据中国证监会2012 年11 月22 日证监许可[2012]1549 号文核准，持有人 大会决议生效。依据持有人大会决议，基金管理人将向上海证券交易所申请基金 终止上市，自基金终止上市之日起，原《金泰证券投资基金基金合同》终止，《国 泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金， 存续期限调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“国 泰金泰平衡混合型证券投资基金”。 自2017 年10 月17 日至2017 年11 月20 日国泰金泰平衡混合型证券投资基 金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改国泰金泰平 衡混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》，内容包括国泰金泰平衡混合 型证券投资基金修改投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较 基准、收益分配、修订基金合同、更名为“国泰金泰灵活配置混合型证券投资基 金”等事项。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2017 年11 月21 日起，由《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》修订而成的 《国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰金泰平衡混 合型证券投资基金基金合同》同日起失效。 第五部分 基金的名称 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 第六部分 基金运作方式和类型 契约型开放式，混合型基金 第七部分 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。 第八部分 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债、 政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券、中小企业私募债、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 行存款、同业存单等货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构 的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保留的现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 第九部分 投资策略 （一）大类资产配置 本基金的资产配置分为二个层次，首先应用投资时钟，分析当前所处的经济 周期，以确定大类资产的配置比例；其次是在确定大类资产的配置比例后，应用 Melva 资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。 1、投资时钟的运用 本基金运用投资时钟，根据对经济增长和通货膨胀的分析，判断当前时段在 经济周期中所处的具体位置，并以此确定所投资的大类资产种类及不同类别资产 的投资优先级别。 衰退阶段，经济增长停滞。超额的生产能力和下跌的大宗商品价格驱使通货 膨胀率更低。企业赢利微弱并且实际的收益率下降，失业率处于高位。随着央行 下调短期利率，试图刺激经济回复到长期增长趋势，收益率曲线急剧下行。此阶 段债券是最佳的资产选择。 复苏阶段，宽松的货币政策发挥效力，经济加速增长到长期增长趋势附近， 因剩余产能充足，通胀水平仍在下降；因边际成本较低，公司毛利快速增长，盈 利增长强劲。此阶段股票是最佳的资产选择。 过热阶段，经济增长率仍处于长期增长趋势之上，因资源与产能限制，通胀 压力显现；公司收入增长仍然较快，但通胀与成本压力逐渐拖累其业绩表现。央 行加息试图使经济增长率向长期增长趋势回落。随着收益率曲线上行和平坦，债 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 券表现不佳。股票投资收益依赖于强劲的利润增长和价值重估两者的权衡。此阶 段大宗商品是最好的资产选择。 滞胀阶段，经济增长率降到长期增长趋势之下，但通胀却继续上升。生产不 景气，产量下滑，企业为了保持盈利意图提高产品价格，导致工资-价格螺旋上 涨。企业的盈利恶化，股票表现不佳，此阶段现金是最佳的选择。 资产配置示意图 阶段 增长率 通货膨胀 最佳资产类别 衰退 ↓ ↓ 债券 复苏 ↑ ↓ 股票 过热 ↑ ↑ 大宗商品 滞涨 ↓ ↑ 现金 本基金在运用投资时钟的基础上，结合对国内货币政策、财政政策、证券市 场运行状况和国际市场变化情况等因素的深入研究，综合评价各类资产的风险收 益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范 围。 2、Melva 资产评估系统的运用 本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企业 盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法确定配置 比例，以进行日常的动态股票资产配置。 （二）股票投资策略 本基金个股选择主要是从两个角度考虑，一个角度是选择盈利能力强、确定 性高、估值安全的上市公司；另一个角度是根据事件驱动策略选择受益于事件因 素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。 1、盈利能力股票选择 （1）通过定量、定性分析，构建备选股票池 股票投资采取自下而上精选个股的策略，利用ROIC、ROE、股息率等财务 指标筛选出盈利能力较强的上市公司，构成具有盈利能力的股票备选池。 针对股票备选池中的股票，进一步进行深入研究，重点关注以下几个方面： 1）公司的商业模式是否具有持续性、商业模式中的企业竞争力是否足够强、 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 以及是否能够提供持续的净现金流； 2）公司管理层的专业素质和道德品质、管理层利益与股东利益的相关性、 以及管理层过去的言行与诚信记录。 （2）价值评估分析 本基金通过价值评估分析，选择价值被低估的上市公司，形成优化的股票池。 价值评估分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标， 选择其中价值被低估的公司。关注公司的价格是否足够便宜和安全，便宜是基于 多个估值指标的横向和纵向比较，安全是基于股价处于过去各个阶段的相对位置。 具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率法、PEG、EV/EBITDA、 股息贴现模型等，基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力 从估值层面为持有人发掘价值。 （3）实地调研 对于本基金计划重点投资的上市公司，本基金管理人投资研究团队将实地调 研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及 财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市 公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上述结论进行核实。 2、事件驱动策略 在个股选择上，本基金还将应用事件驱动策略，通过对影响上市公司当前及 未来价值的事件性因素进行全面的分析，深入挖掘受益于事件因素或市场估值未 能充分体现事件影响的上市公司股票，在综合考虑投资组合的风险和收益的前提 下，精选个股，并依据事件影响的深入对其进行动态调整。 （三）债券投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、 货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲 线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债 券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投 资组合进行调整。 1、久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋势，并根 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收 益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适 当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。 在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上， 根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试， 最后确定最优的债券组合久期。 2、收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预 测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略， 在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中 获利。 3、信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水 平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信 用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。具体的投资策略包括： （1）自上而下与自下而上的分析相结合的策略。自上而下即从宏观经济、 债券市场、机构行为等角度分析，制定久期、类属配置策略，选择投资时点；自 下而上即寻找相对有优势和评级上调概率较大的公司，制定个券选择策略； （2）相对投资价值判断策略。根据对同类债券的相对价值判断，选择合适 的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的 债券。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券 置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性 更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券； （3）信用风险评估。信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风 险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响，而信用利差收 益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信 用变化的影响。债券发行人自身素质的变化，包括公司产权状况、法人治理结构、 管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。 本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 理论信用利差进行全面的分析。该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等 多个不同层面。定性评级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及 或有负债等；定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制 定了包括煤炭、钢铁、电力、化工等24 个行业定量财务打分方法，对不同发债 主体的财务质量进行量化的分析评估；条款分析系统主要针对有担保的长期债券， 通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平，并结合担保情况对债项做出综合 分析。 4、可转换债券策略 可转换公司债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用可转债具有安 全边际和进攻性的双重特征，在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进 行深入分析研究的基础上，配置溢价率低、具有一定安全边际的可转债进行投资。 5、回购套利策略 回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一，把信用债投资和回购交易结 合起来，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额 收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 （四）资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相 应的投资决策。 （五）中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益 性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同 基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 （六）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 1、时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪 分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 2、期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素 选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对 套期保值的现货标的Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。 3、展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时 间的期货合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的 跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。 4、保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准 备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5、投资组合管理策略 本基金建仓时，将根据市场环境，运用股指期货管理建仓成本。 本基金出现较大申购赎回时，将运用股指期货管理组合的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 未来，随着中国证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定 的前提下，基金可相应调整和更新相关投资策略。 第十部分 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 沪深300 指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整 体走势的指数，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有较强的独立性、 代表性和良好的市场流动性。中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国 债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，具有较强的代表 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 性和权威性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业 绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或市场上有其他代表性更强或者更科学客观的 业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数， 或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，本基金管理人可以依 据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应 调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理 人应在调整前在指定媒介上予以公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十一部分 风险收益特征 本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金，属于预期风险和预期收益中等的品种。 第十二部分 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2019 年3 月31 日，本报告所列财务数据未经 审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 权益投资 139,589,920.41 90.28 其中：股票 139,589,920.41 90.28 2 固定收益投资 25,855.20 0.02 其中：债券 25,855.20 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金14,915,987.84 9.65 7 其他各项资产 90,399.96 0.06 8 合计 154,622,163.41 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,848,041.60 5.10 C 制造业 104,987,593.72 68.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 9,089,144.61 5.91 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,992,512.60 6.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,538,284.88 4.90 J 金融业 134,343.00 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） S 综合 - - 合计 139,589,920.41 90.74 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002250 联化科技 1,303,012 13,499,204.32 8.78 2 300616 尚品宅配 142,190 12,572,439.80 8.17 3 002563 森马服饰 1,045,523 12,535,820.77 8.15 4 601799 星宇股份 174,772 10,503,797.20 6.83 5 002353 杰瑞股份 435,515 10,360,901.85 6.74 6 601021 春秋航空 246,121 9,992,512.60 6.50 7 002831 裕同科技 174,378 9,918,620.64 6.45 8 600885 宏发股份 345,460 9,469,058.60 6.16 9 002051 中工国际 602,329 9,089,144.61 5.91 10 002672 东江环保 727,100 9,059,666.00 5.89 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 25,855.20 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,855.20 0.02 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第二号） 明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 113021 中信转债 240 25,855.20 0.02 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法 规的规定执行。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 （未完）  |