标普500 : 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要
原标题:标普500 : 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 摘要 本基金 根据 20 13 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会 《关于核准博时标普 500 交易型 开放式指数证券投资基金募集的批复》（ 证监许可 【 20 13 】 750 号 ）和 2013 年 10 月 18 日 《关于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函 【 2013 】 882 号）的 核准 ，进行募集 。 【重要提示】 本基金 根据 20 13 年 6 月 6 日 中国 证券监督管理委员会 《关于 核准博时标普 500 交易型 开放式指数证券投资基金募集的批复 》（ 证监许可 【 20 13 】 750 号 ）和 2013 年 10 月 18 日 《 关于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函 》（基金部函 【 2013 】 882 号 ） 的 核准 ，进行募集 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但 不限于： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、标的指数变更的风险、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险、基金份额二 级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资人参考 IOPV 做出投资决策的风险和 IOPV 计算错误等的 本基金的特定风险。 本基金属于股票型基 金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高 收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主要采用完全 复制策略，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投 资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特 征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 本基金投资对象是 在境外依法发行上市的 标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易 的跟踪同一标的指数的公募基金 ，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场 条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见 的特殊情 形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值 波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金为投资 美国 市场的 ETF ，基金份额的清算交收和境内普通 ETF 存在一定差异， 通常情况下， 投资人 当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即 T 日申购 的基金份额在 T+2 日才可以卖出或赎回。 当 日 买入的基金份额， 同日 可以赎回 或 卖出 。由 于登记 结算 机构对现金替代采取非净额结算交收模式，当 投资人 赎回申请被登记 结算 机构确 认后，被赎回的基金份额即被记减，但此 时 投资人 尚未收到赎回现金替代款。 投资人 认购 本 基金 时需具有证券账户 ，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投 资基金账户。但需注意：使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如 投资 人 需要参与基金的申购、赎回，则应使用 A 股账户。 本基金以人民币募集和计价，经过换 汇后 主要 投资于 美国 市场以 美元 计价的金融工具 ，人民币对美元的汇率的波动可能加大基金 净值的波动，从而对基金业绩产生影响。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书 及其更新 、 基金合 同及基金产品资料概要等信息披露文件 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 责。 基金招募说明书自基金合同生效日起，除重大事项变更外其他信息有变动的，每年应至 少更新一次。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于2020年9 月1日起执行。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019 年 11 月 25 日 ，有关财务数据和净值表现 截止日为2019 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 一、 基金的名称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 二、 基金的类型 本基金为 交易型开放式指数证券投资基金 三、 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 四、 投资方向 本基金 主要 投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一标的指数的 公募基金。 为了更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、固定收益类 证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法 律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中，本基 金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。 本基金 根据 相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或 中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 五、 投资策略 本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。 同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。 为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的 股指 期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标 。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 六、 基金的业绩比较基准 本基金的业绩 比较 基准为标普 500 指数（ S&P 500 Index （ NTR ， Net total Return ）） （经估值汇率调整，以人民币计价）。 七、 基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。 本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指 数相似。 八、 投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日，本报告 中所列财务数据未经审计 。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 ( % ) 1 权益投资 1,076,850,437.30 93.47 其中： 普通股 1,042,843,954.67 90.52 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 34,006,482.63 2.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 71,672,650.78 6.22 8 其他各项资产 3,565,826.06 0.31 9 合计 1,152,088,914.14 100.00 注：金融衍生品投资项下的期货投资 , 在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所 持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款 （结算所得的持仓损益）相抵消 后的净额为 0 ，具体投资情况详见下表： 期货类型 期货代码 期货名称 持仓量 ( 买 / 卖 ) 合约价值 （人民币元） 公允价值变动 （人民币元） 股指期货 ESZ9 S&P500 EMINI FUT Dec19 61 64,253,229.58 - 466,084.16 总额合计 - 466,084.16 减：可抵消期货 暂收款 - 466,084.16 股指期货投资净 额 - 2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地 区） 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产 净值比例（％） 美国 1,076,850,437.30 94.39 合计 1,076,850,437.30 94.39 3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 48,670,450.16 4.27 原材料 27,924,165.38 2.45 工业 100,788,779.64 8.83 非日常生活消费品 108,496,112.54 9.51 日常消费品 81,959,210.69 7.18 医 疗保健 147,285,555.85 12.91 金融 139,818,089.14 12.26 信息技术 236,650,510.39 20.74 电信业务 111,750,079.56 9.79 公用事业 38,722,637.45 3.39 房地产 34,784,846.50 3.05 合计 1,076,850,437.30 94.39 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS ）。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明 细 序 号 公司名称（英文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在 证 券市 场 所属 国家 （地 区 ) 数量 （股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯 达克 交易 所 美国 47,131.00 46,346,046.72 4.06 2 APPLE INC 苹果 AAPL US 纳斯 达克 交易 所 美国 26,222.00 41,538,726.80 3.64 3 ALPHABET INC - CL C 谷歌 GOOG US 纳斯 达克 交易 所 美国 1,865.00 16,079,778.41 1.41 ALPHABET INC - CL A GOOGL US 纳斯 达克 交易 所 美国 1,848.00 15,961,178.04 1.40 4 AMAZON.COM INC 亚马逊 AMZN US 纳斯 达克 美国 2,564.00 31,480,581.34 2.76 交易 所 5 INC - CLASS A 脸书 FB US 纳斯 达克 交易 所 美国 14,849.00 18,702,93 9.63 1.64 6 BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL B 伯克希 尔·哈 撒韦 BRK/B US 纽约 证券 交易 所 美国 12,103.00 17,807,200.28 1.56 7 JPMORGAN CHASE & CO 摩根大 通 JPM US 纽约 证券 交易 所 美国 19,737.00 16,429,268.29 1.44 8 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ US 纽约 证券 交易 所 美国 16,290.00 14,906,845.4 5 1.31 9 PROCTER & GAMBLE CO/THE 保洁 PG US 纽约 证券 交易 所 美国 15,448.00 13,590,027.36 1.19 10 EXXON MOBIL CORP 埃克森 美孚 XOM US 纽约 证券 交易 所 美国 26,117.00 13,043,286.04 1.14 注：以上证券代码使用当地代码 5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债 券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品 投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 期货投资 S&P500 EMINI FUT Jun19 722,037.18 0.09 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 十名基金投资明 细 本基金本报告期末未持有基金。 10 投资组合报告附注 1 0.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 1 0 .3 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 2,718,115.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 839,601.47 4 应收利息 8,109.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,565,826.06 1 0 .4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1 0 .5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 1 0 .6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 ，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 2013 年 12 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日 0. 6 0 % 0.03% 2.64% 0.62% - 2.04% - 0.59% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 13.38% 0.67% 13.40% 0.69% - 0.02% - 0.02% 2015 年 1 月 1 日至 2 015 年 12 月 31 日 6.95% 1.04% 6.91% 1.04% 0.04% 0.00 % 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 17.58% 0.82% 18.82% 0.83% - 1.24% - 0.01% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 13.02% 0.48% 14.07% 0.49% - 1.05% - 0.01% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 - 1.18% 1.12% - 0.16% 1.13% - 1.02% - 0.01% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 2 2.84 % 0 .86 % 2 3.67 % 0 .86 % - 0.83 % 0 .00 % 2013 年 12 月 5 日至 2019 年 9 月 3 0 日 96.77% 0.85% 108.27% 0.86% - 11.50% - 0.01% 十、基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司， 持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持 有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和三十个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观 策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产 品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北 京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、 央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、 基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票 投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和 组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理 及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收 益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理 组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的 研究和投资工作。 市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投 资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效考核 和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中 服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北 京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负 责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责 公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与 政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠 道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售 -北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。 央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作 业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营 销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用 管理等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数 与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的 研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关 工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产 品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监 管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负 责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运 营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服 务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案 管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党 务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管 理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、 薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务 核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工 作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运 作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公 正的意见和建议。 另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、 处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司 博时基金（国际）有限公司。 截止到2019年9月30日，公司总人数为593人，其中研究员和基金经理超过90%拥有 硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人 民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发 展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银 行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有 限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报 学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商 局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和 中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998 年6 月、1999 年6 月及2008 年 6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估 师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司 及上市公司的经验，其经验包括：自2015 年9 月及2015 年12 月起任招商局金融集团有 限公司总经理及董事；自2016年6月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公 司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自2014 年9 月起 担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上 市公司，股票代码：3968）董事。自2016 年1 月至2018年8月任招商局资本投资有限责 任公司监事；自2015 年11 月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事；自2015 年11 月至2017 年4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自2013 年5 月 至2015 年8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码： 600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自2013 年6月至2015 年12 月 任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所 上市公司，股票代码：2866）董事；自2009 年12 月至2011 年5 月担任徽商银行股份有 限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事；自2008 年3 月至2011年9 月担 任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码︰000543）董事。苏女士 亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自2011 年3 月至2015 年8 月担任中国海运（集 团）总公司总会计师；自2007 年5 月至2011 年4月担任安徽省能源集团有限公司总会计 师，并于2010 年11 月至2011 年4 月担任该公司副总经理。2018年9月3日起，任博时 基金管理有限公司第七届董事会董事。 王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任 教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经 理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经 理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博 时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公 司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南 支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管 理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经 理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营。2018 年9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。 2018年10月25日起， 任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青 团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局 蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理； 蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通 有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副 总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11 月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国 平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团 有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL） 董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历 任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中 铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、 香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司） 副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等 职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。 2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、 中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任 中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼 任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市 公司协会监事会专业委员会副主任委员。 赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任 葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、 书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长， 主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任 厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经 理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、 长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能 南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司 副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理； 2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长； 2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股 份独立董事。 2、基金管理人监事会成员 何敏女士，1975年出生，中南财经大学会计学硕士。1999年7月至2006年4月任招商 证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年4月至2009年4 月任招商证券股份有限公司 财务部总经理助理，2009年4月至 2019年2月任 招商证券股份有限公司财务部副总经理， 2019年2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019年4月10日起，任博时基金 管理有限公司监事会监事长。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行 及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、 福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国 长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公 司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012 年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013 年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008年7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经 理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司 董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限 公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经 理兼首席信息官，主管IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作，兼任博时基金(国际) 有限公司及博时资本管理有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事 投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组 合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益 部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国 际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 万琼女士，硕士。 2004 年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。 2011 年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理、博时富时中国 A 股指数基金 （ 2017.9.29 - 2019.9.5 ）、博时上证超大盘 ETF 基金（ 2015.6.8 - 2019.10.11 ）、博时上证超 大盘 ETF 联接基金（ 2015.6.8 - 2019.10.11 ）的基金经理。现任博时上证自然资源 ETF 基金 （ 2015.6.8 - 至今）、博时上证自然资源 ETF 联接基金（ 2015.6.8 - 至今）、博时标普 500ETF 基金（ 2015.10.8 - 至今）、博时标普 500ETF 联接 (QDII) 基金（ 2015.10.8 - 至今）、博时中证 500ETF 基金（ 2019.8.1 - 至今）的基金经理。 汪洋先生，硕士。 2009 年起先后在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。 2015 年加入博时基金管理有限公司，历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。 现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普 500ETF 基金（ 2016.5.16 - 至今）、博时标普 50 0ETF 联接 (QDII) 基金（ 2016.5.16 - 至今）、博时上证 50ETF 基金（ 2016.5.16 - 至今）、博 时上证 50ETF 联接基金（ 2016.5.16 - 至今）的基金经理。 历任基金经理： 方维玲女士 （ 2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 23 日） 王红欣先生 （ 2013 年 12 月 5 日至 2015 年 7 月 7 日） 。 5 、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。 1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学 位。 1998 年至 2001 年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。 2013 年至 2015 年就读清 华大学 - 香港中文大学金融 MBA 项目，获得香港中文大学 MBA 学位。 2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中心工作，任研究员； 2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工 作，任基金经理助理。 2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司，任研究员。 2007 年 3 月 起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。 2008 年 2 月调任特定资产管理部投资 经理。 2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金 （ 2012.8.28 - 2014.12.26 ）基金经理。 2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配 置混合型证券投资基金（ 2016.7.25 - 2018.1.5 ）基金经理。 2013 年 12 月开始担任博时精选 混合型证券投资基金（ 2013.12.19 - 至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总 经理，权益投资价值组负责人 , 公司投资决策委员会成员。 张龙先生，硕士。 1996 年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资 管理有限公司工作。 2019 年加入博时基金 管理有限公司，现任公司投资决策委员会专职委 员。 魏凤春先生，博士。 1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、 中信建投证券工作。 2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强 回报证券投资基金 (2015 年 8 月 24 日 - 2016 年 12 月 19 日 ) 、博时平衡配置混合型证券投资 基金 (2015 年 11 月 30 日 - 2016 年 12 月 19 日 ) 的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏 观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金（ FOF ） (2019 年 3 月 20 日 — 至今 ) 、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式 基金中基金（ FOF ）（ 2019 年 8 月 28 日 - 至今）的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。 2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。 2011 年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司 董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝 对收益投资部总经理、社保组合投资经理。 王俊先生，硕士。 2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、金融地产与公用事业组组 长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金 （ 2015.5.20 - 2016.6.8 ）、博时丝路主题股票基金（ 2015.5.22 - 2016.6.8 ）、博时沪港深价值 优选混合基金（ 2017.1.25 - 2018.3.14 ）、博时沪港深成长企业混合基 （ 2016.11.9 - 2019.6.10 ） 的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合 (LOF) 基金（ 2015.1.22 - 至今）、博时沪 港深优质企业混合基金（ 2016.11.9 - 至今）、博时新兴消费主题混合基金（ 2017.6.5 - 至今）、 博时优势企业混合基金（ 2019.6 .3 - 至今）的基金经理。 过钧先生，硕士。 1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分 行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。 2005 年 加 入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金 （ 2005.8.24 - 2010.8.4 ）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资 基金（ 2010.11.24 - 2013.9.25 ）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 （ 2013.2.1 - 2014.4.2 ）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（ 201 4.1.8 - 2014.6.10 ）、博时双 债增强债券型证券投资基金（ 2013.9.13 - 2015.7.16 ）、博时新财富混合型证券投资基金 （ 2015.6.24 - 2016.7.4 ）、博时新机遇混合型证券投资基金（ 2016.3.29 - 2018.2.6 ）、博时新 策略灵活配置混合型证券投资基金（ 2016.8.1 - 2018.2.6 ）、博时稳健回报债券型证券投资基 金（ LOF ）（ 2014.6.10 - 2018.4.23 ）、博时双债增强债券型证券投资基金 （ 2016.10.24 - 2018.5.5 ）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资 基金（ 2017.2.10 - 2018.5.21 ）、 博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（ 2017.12.13 - 2018.6.16 ）、博时鑫惠灵活配置混合 型证券投资基金（ 2017.1.10 - 2018.7.30 ）的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（ 2016.3.29 - 2019.4.30 ）、博时乐臻定期开放混合 型证券投资基金（ 2016.9.29 - 2019.10.14 ）的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总 部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金（ 2009.6.10 - 至 今）、博时新收益灵活配置 混合型证券投资基金（ 2016.2.29 - 至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（ 2016.9.6 - 至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（ 2016.10.17 - 至今）、博时鑫瑞灵活配置 混合型证券投资基金（ 2017.2.10 - 至今）、博时中债 3 - 5 年进出口行债券指数证券投资基金 （ 2018.12.25 - 至今）、博时转债增强债券型证券投资基金（ 2019.1.28 - 至今）、博时中债 3 - 5 年国开行债券指数证券投资基金（ 2019.7.19 - 至今）的基金经理。 黄瑞庆先生，博士。 2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合 众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。 2013 年加入博时基金管理有限公 司，历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投 资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金 （ 2015.2.9 - 2016.10.24 ）、博时价值增长贰号混合基金（ 2015.2.9 - 2016.10.24 ）、博时特许 价值混合基金（ 2015.2.9 - 2018.6.21 ）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量 化平衡混 合基金（ 2017.5.4 - 至今）、博时量化多策略股票基金（ 2018.4.3 - 至今）、博时量化 价值股票基金（ 2018.6.26 - 至今）的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控 制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 （3）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。 （4）监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 （5）风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 （6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰 当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并 定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同 部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领 域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能 地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在， 控制风险。 十一、基金费用与税收 一、与基金运作 有 关的费用 （ 一 ） 、基金费用的种类 1 、基金的管理费； 2 、基金的托管费； 3 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ，法律法规、中国证监会另有规定的除 外 ； 4 、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用 ； 5 、基金的指数使用费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费，税务顾问费； 8 、 基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、 印 花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）； 9 、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用； 1 0 、基金的银行汇划费用； 11 、与基金有关的诉讼、追索费用； 12 、基金上市初费及年费； 13 、 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （ 二 ） 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金的管理费 如果基金管理人为本基金聘请境外投资顾问，相关境外投资顾问费用应当从管理费中支 取。 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 0. 6% ÷当年 天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 , 支付日期顺延。 2 、基金的托管费 本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基 金资产净值的 0.2 5 % 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E × 0.2 5 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 3 、指数许可使用费 本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定 的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数使用费自基金首次挂牌之日起累计，累计 计提的指数使用费取以下 a ）、 b ）中孰高者： a) 按指数使用协议规定的费率每日计提金额的累计值； 每日计提金额的计算方法如下： H ＝ E × 0. 06 % ÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 b ）按指数使用协议规定的费用下限均摊到每日的累计值； 指数使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人 于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使 用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算 指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。 根据本条第（一） 款“基金费用的种类 ” 中包含的各项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 4 、除管理费、托管费及指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关 法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 二、与基金销售有关的费用 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照相应标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。最高不超过 0.5% 。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基 金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、基金合同生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按各个国家税收法律、法规执行 。 十二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1985 年 11 月（未完）  |