景顺睿成混合A : 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2019年第3号更新招募说明书摘要
原标题:景顺睿成混合A : 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2019年第3号更新招募说明书摘要 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 201 9 年 第 3 号更新 招募说明书 摘要 重要提示 （一）景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共 和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 证监许可【2015】2259号文准予募集注册、中国证监会证监许可【2017】674号准予募集变更注册。本基金基金合同于2017 年11月10日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 （五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也 不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本 招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金 投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金 投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益 水平高于货币型基金、债券型基金、小于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》， 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级 分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为 准。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指 中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不 能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分 散这种非系统风险，但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变 现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。本基金主要投资于具有良好流动性的国内股票和债券。一般不投资于 流动性差或流通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故投资组合整体流动性风险较低。 但不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情形。基金管理人提醒投资人基金投资的“买 者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （八）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等 情形导致被动达到或超过50%的除外。 （九）本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 （十）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年9月30日，有关财务数据和净值 表现截止日为2019年9月30日。如本基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明 书中财务数据未经审计。 (十一) 基金合同、招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一 年后开始执行。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 设立日期： 2003 年 6 月 12 日 法定代表人： 丁益 注册资本： 1.3 亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［ 2003 ］ 76 号 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 电 话： 0755 - 82370388 客户服务电话： 400 8888 606 传 真： 0755 - 22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序 号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦（集团）有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二） 主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公 司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长， 证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人 民保险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务 副总经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记；华能资本服务有限公司董事长、党 组书记。现任景顺长城基金管理有限公司董事长。 康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合 管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表， 中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。 2011 年 7 月加入本公 司，现任公司董事兼总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、 Capital House 亚洲分公司的董事总经理。 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。 1997 至 2000 年间，担任香港联交所委员会成员，并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会 顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监 察部总经理、营业部总经理、公 司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党 委委员。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（ HKICPA ）、英国特许公认会计师（ ACCA ）、 香港执业会计师（ CPA ）、加拿大公认管理会计师（ CMA ）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务 的专业经验及知识， 1972 - 1977 受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行” [KPMG] 。现为“伍同明会计 师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英 国律师行 C1yde ＆ Co. 从 事律师工作， 1993 年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师 事务所合伙人。 闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民 银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡 视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理 有限公司总裁。 2 、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦 敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司 项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首 席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分 行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交 易管理部总监。 3 、高级管理人员 丁益女士，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU （陈文宇 ），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金 融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管 理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组 合管理、研究、交易等相关业务。 2018 年 9 月加入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融 研究所高级分析师、债券小组组长。 2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经 理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱 国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司 ( 海通国际投资管 理有限公司 ) 量化总监。 2012 年 8 月加入本公司，现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集 团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司 合伙人兼副总经理。 2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理兼首席信息官， 经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。 2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理兼 首席信息官。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育 学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。 2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理 有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察 稽核高级经理、总监助理。 2008 年 10 月加入本公司，现任公司 督察长。 4 、本基金 现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现 任基金经理如下： 徐喻军先生，理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。 2012 年 3 月加入本公司，担任量 化及 ETF 投资部 ETF 专员；自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经理，现担任量化及指数投资部总监 助理兼基金经理。具有 9 年证券、基金行业从业经验。 5 、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现 任基金经理徐喻军先生曾于 2014 年 4 月至 2018 年 5 月管理景顺长城沪深 300 等权重交易型开放 式指数证券投资基金； 2014 年 4 月至 2018 年 7 月管理景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基 金联接基金； 2014 年 4 月至 2019 年 1 月管理上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金。 6 、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理徐喻军先生曾于 2014 年 4 月至 2018 年 5 月管理景顺长城沪深 300 等权重交易型开放 式指数证券投资基金； 2014 年 4 月至 2018 年 7 月管理景顺长城上证 18 0 等权重交易型开放式指数证券投资基 金联接基金； 2014 年 4 月至 2019 年 1 月管理上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金； 2014 年 12 月至 2019 年 7 月管理景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金； 2015 年 6 月至 2019 年 7 月管理景顺长城中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金； 2018 年 5 月至 2019 年 11 月管理景顺长城 MSCI 中国 A 股国际 通交易型开放式指数证券投资基金联接基金； 2018 年 8 月至 2019 年 11 月管理景顺长城中证 TMT150 交易型开 放式指数证券投资基金； 2018 年 8 月至 2 019 年 11 月管理景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金。 7 、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 杨鹏先生 201 7 年 11 月 13 日 - 201 8 年 2 月 28 日 徐喻军先生 201 7 年 12 月 5 日 - 至今 8 、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代 表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，总经理； CHEN WENYU （陈文宇），副总经理； 毛从容女士，副总经理； 黎海威先 生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监； 余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监； 刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监； 彭成军先生，固定收益部投资总监。 9 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本： 人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019 年 9 月，中国工 商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 岁， 95% 以上员工拥有大 学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚 实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系 统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提 供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最成熟 的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业 银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体 系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚 洲货币》、英国 《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境 内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获 得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四） 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这 些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非 常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制 的力度， 精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至 今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制 及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面 认可 , 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目 前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和 行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思 想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证 托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部 审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全 行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核 监察工 作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运 行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营 管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应 渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及 时地记录；按照“内控优先”的原则， 新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的 安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全 面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立， 适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实 施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业 务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能 够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要 求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根 据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严 格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三 道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培 育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险 防范与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期 地对业 务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查 风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环 境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高 演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能 力在发生灾 难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依 照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与， 只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到 具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部 门制的内部 组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念 和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控 制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透 各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银 行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别 强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防 范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资 产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生 命线。 （五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资 对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额 净值计算、应收资金到账、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六 个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行 为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基 金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会 。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （六）基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资 运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规 行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办理 证券、期货交易资金清算； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务 的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保 证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设 置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋 取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同 及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开 披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方 面 的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还 应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会及银行业监督管理 机构 ， 并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基 金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1 、直销 中心 名称：景顺长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人： 丁益 电话： 0755 - 82370388 - 1663 传真： 0755 - 22381325 联系人：周婷 客户服务电话： 0755 - 82370688 、 4008888606 网 址： www.igwfmc.com 注： 直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统 / 电子交易直销前置式自助前台 （具体以本公司官网列示为准） 2 、其他销售机构 （ 1 ）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话： 021 - 22169999 传真： 021 - 22169134 客户服务电话： 95525 、 4008888788 、 10108998 网址： www.ebscn.com 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本 基金，并及时 履行公告义务。 （二） 登记机构 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 法定代表人： 丁益 电 话： 0755 - 82370388 - 1646 传 真： 0755 - 22381325 联系人： 邹昱 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 3 1358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（ 010 ） 58153000 传真：（ 010 ） 85188298 经办注册会计师： 吴翠蓉 、高鹤 联系人： 吴翠蓉 四、基金的名称 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超额收益与 长期资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支 持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0 - 95% 。本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一 年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 八、基金的投资策略 （一）资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析， 重点关注包括、 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化 趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论 证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型（ MEM ）做出对于 宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 （二）股票投资策略 本基金股票投资主要遵循“自 下而上”的个股投资策略，结合公司股票研究数据库（ SRD ）对企业进 行价值分析，深入挖掘相关股票的投资价值。其中重点考察： ①业务价值（ Franchise Value ） 寻找拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金 密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经 济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。 ②估值水平（ Valuation ） 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估 值指标。 成长型股票（ G ）：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG ，即市盈率除以盈利增长率。 为了使投资人能够达到长期获利目标，我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股 票。 价值型股票（ V ）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在 挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股 价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票（ I ）：是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票，要求其保持持续派息的政 策，以及 较高的股息率水平。 ③管理能力（ Management ） 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等， 了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策（ Cash Generation Capability ） 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透 明的分红派息政策。 本基金还将重点关注改革对企业内生性的改变，关注深化改革对于企业治理结构的建立和完善，进一 步提高企业的运营效率；建立有效的管理层激励机制，使企业管理人利益与企业利益相一致。特别是企业 内生性的改变，对企业内在价值的提升。 （三） 债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资 方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1 、自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（ MEM ） 判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模 型确定类别资产配置。 2 、自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率，结 合考 虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括： a. 在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券； b. 有较好流动 性的债券； c. 存在信用溢价的债券； d. 较高债性或期权价值的可转换债券； e. 收益率水平合理的新券或者市 场尚未正确定价的创新品种。 ①利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测 财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市 场利率水 平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期 市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子 弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ②信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收 状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在 不同债券类属之间的配置比例。 个券选择层面，基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析 。财务分析方面， 以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析 方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。通过打 分来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险的企业，重点投资于低风险的企业债券；对于高风险企业， 有相应的投资限制；不投资于绝对风险的债券。 ③时机策略 A. 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡 峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的 剩余期限将会缩短，从 而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 B. 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额 收益。 C. 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进 行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两 债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债 券，通过两债券利差的扩大获 得投资收益。 D. 资产支持证券投资策略。本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在 行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还 率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响， 综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下， 结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 E. 可转换债券投资策略。 A) 相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经 济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券股性和债性的相对价值。 通过对可转换债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重 点。 B) 基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库（ SRD ）对可转换 债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 C) 估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE 、 PB 、 PCF 、 EV/EBITDA 、 P EG 等相对估值指标以及 DCF 、 DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期 权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。 F. 中小企业私募债券投资策略。对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信 用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、 信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充 分详尽地调研和分析。 （四）股指期货投 资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1 、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技 术指标等因素。 2 、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再 根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3 、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相 关性高的股指期货合约为交易标的。 （五）权证投资策略 本基金根据权证估值量化模型评估 权证的内在合理价值，利用权证与标的股票之间可能存在的投资机 会，谨慎运用杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权 证策略、买入保护性的认沽权证策略等策略获取权证投资收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为： 50% ×沪深 300 指数收益率 +50% ×中证全债指数收益率。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综 合性指数，具有良好的市场代表性。中证全债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间和交易 所市场国 债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，较全面地反映我国债券市场的整 体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为 0% - 95% ，其余资产投资于债 券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具金融工具。因此，“ 50% ×沪深 300 指数 收益率 +50% ×中证全债指数收益率”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市 场上出现更加适合用于本基 金的业绩基准时，则基金管理人在与基金托管人协商一致后可变更业绩比较基 准，报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、 高于债券型基金和货币市场基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金 重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化， 本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级 结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为 准。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至 201 9 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 55,016,294.00 89.01 其中：股票 55,016,294.00 89.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,694,500.58 10.83 8 其他资产 96,252.30 0.16 9 合计 61,807,046 .88 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,683,698.12 2.74 B 采矿业 2,520,950.00 4.10 C 制造业 22,744,491.42 36.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,431,762.00 2.33 应业 E 建筑业 1,709,266.40 2.78 F 批发和零售业 1,637,597.00 2.6 6 G 交通运输、仓储和邮政业 1,593,710.00 2.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 554,523.58 0.90 J 金融业 17,716,551.48 28.79 K 房地产业 2,499,296.00 4.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 413,258.00 0.67 Q 卫生和社会工作 421,940.00 0.69 R 文化、体育和娱乐业 89,250.00 0.15 S 综合 - - 合计 55,016,294.00 89.40 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 54,400 4,734,976.00 7.69 2 600519 贵州茅台 2,400 2,760,000.00 4.49 3 600000 浦发银行 147,147 1,742,220.48 2.83 4 600837 海通证券 120,900 1,728,870.00 2.81 5 600919 江苏银行 252,700 1,695,617.00 2.76 6 601009 南京银行 193,800 1,664,742.00 2.71 7 600188 兖州煤业 138,500 1,475,025.00 2.40 8 000568 泸州老窖 16,200 1,380,564.00 2.24 9 000651 格力 电器 22,900 1,312,170.00 2.13 10 600795 国电电力 541,200 1,293,468.00 2.10 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略: 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技 术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再 根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相 关性高的股指期货合约为交易标的。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1 、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码： 600919 ）于 2019 年 2 月 3 日收到江 苏银保监局出具的行政处罚决定书 ( 苏银保监罚决字 (2019)11 号 ) 。其因未按业务实质准确计量风险资产； 理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使 用监督不力，违反了《中华人民共和国银行业监督管 理法》第四十六条第（五）项规定，被处以 90 万元 罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对江苏 银行进行了投资。 2 、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码： 600000 ）于 2019 年 7 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书 ( 沪银保监银罚决字〔 2019 〕 53 号 ) 。 其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎的问题，违反了《中华人 民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相 关规定，被处以罚款人民币 30 万元。 2019 年 6 月 24 日，浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察；重大审计发现未向监管部 门报告；轮岗制度执行不力的问题，违反了《中华人民共和国商业银行法》第六十条，《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关内控管理的规定，收到中国银行保险监督管理委员会 出具的行政处罚决定书 ( 银保监罚决字〔 2019 〕 7 号 ) ，被处以 130 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦发 银行进行了投资。 3 、 其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,190.22 2 应收证券清算款 81,836.36 3 应收股利 - 4 应收利息 1,225.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,252. 30 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截至 201 9 年 9 月 30 日。 1. 净值增长率 与同期业绩比较基准收益率比较表 景顺长城 睿成灵活 A 类 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 201 7 年 11 月 10 日 - 201 7 年 12 月 31 日 - 3.46% 0.69% - 0.65% 0.49% - 2.81% 0.20% 201 8 年 - 20.07% 1.26% - 9.32% 0.67% - 10.75% 0.59% 201 9 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 29.59 % 1.42 % 14.31 % 0.77 % 15.28 % 0.65 % 201 9 年 1 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 32.70% 1.25% 15.09% 0.68% 17.61% 0.57% 2017 年 11 月 10 日 - 2019 年 9 月 30 日 2.39% 1.22% 3.68% 0.66% - 1.29% 0.56% 景顺长城 睿成灵活 C 类 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 201 7 年 11 月 10 日 - 201 7 年 12 月 31 日 - 3.50% 0.69% - 0.65% 0.49% - 2.85% 0.20% 201 8 年 - 20.24% 1.26% - 9.32% 0.67% - 10.92% 0.59% 201 9 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 29.38 % 1.42 % 14.31 % 0.77 % 15.07 % 0.65 % 201 9 年 1 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 32.38% 1.25% 15.09% 0.68% 17.29% 0.57% 2017 年 11 月 10 日 - 2019 年 9 月 30 日 1.89% 1.22% 3.68% 0.66% - 1.79% 0.56% 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 说明: CN_50290000_004707_FB030030_20190006.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 说明: CN_50290000_004707_FB030030_20190006.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.jpg 注： 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0 - 95% 。本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的建仓期为自 2017 年 11 月 10 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 十三、基金费用概览 一、与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类 1 、 基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、本基金 C 类基金份额的销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券、期货交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、证券、期货账户开户费用和账户维护费； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E×0.6%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 2 - 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E×0.10%÷（未完）  |