创金沪港深 : 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年01月)
原标题:创金沪港深 : 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年01月) 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 （ 20 20 年 01 月 ） 基金管理人： 创金合信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 截止日： 2019 年 12 月 31 日 重要提示 本基金经中国证监会2015年7月2日证监许可[2015]1477号文注册募集。本基金的基 金合同于2015年8月24日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资 中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金管理风险、本基金的特有风险等。本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的 中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型 基金。本基金除可投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇 率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。特别的，出于保护基金 份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相 适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明 书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性 风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动 性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未 来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的 实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年12月 31日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日（未经审计）。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9 月1日起执行。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人：刘学民 成立日期： 2014 年 7 月 9 日 联系电话： 0755 - 23838000 联系人：贾崇宝 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 2.33 亿元 股权结构 ： 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 2 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 21.8884% 3 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 4 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 5 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 6 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 7 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 8 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 合计 100% 二、主要人员情况 一、基金管理人概况 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼 法定代表人：刘学民 成立日期：2014年7月9日 联系电话：0755-23838000 联系人：贾崇宝 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币2.33亿元 股权结构： 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 2 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 21.8884% 3 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 4 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 5 深圳市金合振投资 合伙企业（有限合伙） 4.50645% 6 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 7 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 8 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 合计 100% 二、基金管理人主要人员情况 1 、 董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员，其中1名董事长，3名董事，3名独立董事。 刘学民先生，董事长，研究生，国籍：中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北 京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长，现任第一创业证券股份有限公 司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国 泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、 创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理，现 任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生，董事，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工程师、 佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算 托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人，现任创金合信基金管理有限公司董事、公 司副总经理。 刘红霞女士，董事，本科，国籍：中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中 国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总 经理，现任第一创业证券股份有限公司副总裁，第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第 一创业创新资本管理有限公司董事长，广东恒元创投资管理有限公司董事，珠海一创明昇投 资管理有限公司董事长，深圳一创杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长，珠海一创 众值大数据投资有限公司董事，中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司法人代表、 董事长，深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事，上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事， 广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事，广东一创恒健融资租赁有限公司董事、创金 合信基金管理有限公司董事。 陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国诚信证券评估有限 公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网络 通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、 农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有 限公司副总裁，现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁，中铁高新工业股份有限公司 独立董事，江苏沃田集团董事，黄山永新股份有限公司独立董事，北京京玺瑞丰农业发展有 限公司董事长、法定代表人，北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人，烟台京 玺农业发展有限公司董事长、法定代表人，中粮包装控股有限公司独立董事，创金合信基金 管理有限公司独立董事。 潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于1970年12月-1975年3月服役；1975 年4月起历任北京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教师，北京市西城区委办公室 干部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政府休改办调研处、研究室处长，建设银 行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理， 信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理，信达投资有限公司总裁助理兼总 裁办主任，中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记， 名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 徐肇宏先生，独立董事，学士，国籍，中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民 银行、中国工商银行，1999年12月-2015年5月历任中国华融资产管理公司人力资源部总 经理、组织部部长，北京办事处总经理、党委书记，公司总裁助理、党委委员、副总裁。2011 年1月-2013年1月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金管理有 限独立董事。 2、监事基本情况 公司不设监事会，设监事一名、职工监事一名。 杨健先生，监事，博士，国籍：美国。历任华北电力设计院（北京）工程师，GE Energy（通用电气能源集团）工程师，ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析 师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁，现任第一创业证券股份有限 公司首席风险官、第一创业投资管理有限公司监事、创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士，职工监事，国籍：中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销 管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合信基金管 理有限公司。 3、高级管理人员基本情况 刘学民先生，董事长、法定代表人，简历同前。 苏彦祝先生，总经理，简历同前。 梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、 现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一 创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研 发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生，副总经理，简历同前。 刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业 务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 4 、基金经理 王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学博士。曾就职于天相投资顾问有限公司担任总裁 业务助理。2009年加入第一创业证券资产管理部任高级研究员、研究部总监助理。2014年 8月加入创金合信基金管理有限公司，现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究 精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月31日起任职)。 胡尧盛先生，中国国籍，江西财经大学金融学硕士，2013年7月加入国元咨询服务（深 圳）有限公司，任研究部研究员，负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加 入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员，现任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(2017年12月12日起任职)，创金合信聚利债券型证券投资基金 基金经理(2019年12月18日起任职)。 皮劲松先生，中国国籍，中国药科大学硕士，2009年9月至2012年4月先后任职于中 药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作，2012年4月 加入东莞证券研究所任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、 投资经理，现任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2018年10月31日起 任职)，创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日 起任职)。 5 、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理 曹春林先生，创金合信基金管理有限公司基金经理 王一兵先生，创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 董梁先生，创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币34,932,123.46万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以 来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托 管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续 认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、 2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅， 获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险 管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控 制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为 年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为中国工商银行托管业务政策和策略 的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在 实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增 强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。资产托管部通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传 输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1 、直销机构 直销机构：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 传真：0755-82769149 电话：0755-23838923 邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人：欧小娟 网站：www.cjhxfund.com 2 、其他销售机构 （1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 联系人：郑向溢 联系电话：0755-82558038 客服电话：400-800-1001 官方网址：www.essence.com.cn （2）北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人： 张旭阳 客服电话：95055 网址：https://8.baidu.com/ 邮编：100085 （3）包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 联系人：刘芳 客服电话：95352 官方网址：www.bsb.com.cn （4）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：0755-83516289 客服电话：400-666-6888 官方网址：www.cgws.com （5）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 联系电话：021-20691935 客服电话：400-820-2899 官方网址：www.erichfund.com （6）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com/ （7）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：王骅 客服电话：400-928-2266 官方网址：www.dtfunds.com （8）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元 法定代表人：申健 联系人：胡旦 客服电话：021-20292031 官方网址：www.wg.com.cn （9）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区望京阜通东大街 望京SOHO T3 A座 19层 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 客服电话：400-061-8518 官方网址：danjuanapp.com （10）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 联系电话：0755-23838750 客服电话：95358 官方网址：www.firstcapital.com.cn （11）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层 法定代表人：程刚 联系人：陈旭 客服电话：4000761166 官方网址：www.fengfd.com （12）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新匣路1508号 办公地址：上海市静安区新匣路1508号 法定代表人：周健男 联系人：刘晨 客服电话：95525 官方网址：www.ebscn.com （13）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 客服电话：95396 官方网址：www.gzs.com.cn （14）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 客服电话：95310 官方网址：www.gjzq.com.cn （15）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 客服电话：95536 官方网址：www.guosen.com.cn （16）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 法定代表人：李淑慧 联系人：董亚芳 联系电话：13810222517 客服电话：4000-555-671 官方网址：www.hgccpb.com （17）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 客服电话：010-85650628 官方网址：licaike.hexun.com （18）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人：庞介民 客服电话：440-196-6188 官方网址：www.cnht.com.cn （19）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 客服电话：400-618-0707 官方网址：www.hongdianfund.com （20）珠海华润银行股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人：刘晓勇 联系人：李阳 客服电话：400-8800-338 官方网址：www.crbank.com.cn （21）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （22）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人：王者凡 客服电话：95577 官方网址：www.hxb.com.cn （23）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 客服电话：400-820-5999 官方网址：www.shhxzq.com （24）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：熊小满 客服电话：010-62680527 官方网址：www.hcjijin.com （25）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址： 南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413号 法定代表人：吴言林 传真：025-56663409 客服电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com/ （26）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客服电话：400-820-5369 官方网址：www.jiyufund.com.cn （27）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 官方网址：www.jianfortune.com （28）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人：洪弘 联系人：文雯 客服电话：400-166-1188 官方网址：8.jrj.com.cn （30）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：王作义 联系人：马贤清 联系电话：0755-83025022 客服电话：4008-888-228 官方网址：www.jyzq.cn （31）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：王哲宇 客服电话：400-643-3389 官方网址：www.vstonewealth.com （32）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座 法定代表人：江卉 联系人：徐伯宇 客服电话：95118 官方网址：jr.jd.com （33）联储证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址： 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人： 吕春卫 联系人： 丁倩云 电话：0755-83619500 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com （34）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 客服电话：400-166-6788 官方网址：www.66zichan.com （35）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西裙楼4楼 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 客服电话：400-821-9031 官方网址：www.lufunds.com （36）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 官方网址：www.fund123.cn （37）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 客服电话：400-821-5399 官方网址：www.noah-fund.com （38）平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 客服电话：95511-3 官方网址：bank.pingan.com （39）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：石静武 客服电话：95511-8 官方网址：stock.pingan.com （40）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人：高锋 联系人：廖嘉琦 客服电话：400-804-8688 官方网址：www.foreseakeynes.com （41）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客服电话：400-700-9665 官方网址：www.ehowbuy.com （42）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海徐汇区东湖路7号大公馆 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 客服电话：95021/400-1818-188 官方网址：www.1234567.com.cn （43）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 联系人：徐亚丹 客服电话：400-821-0203 官方网址：www.520fund.com.cn （44）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 客服电话：400-889-5523 官方网址：www.swhysc.com （45）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：李琦 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 客服电话：400-800-0562 官方网址：www.hysec.com （46）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 客服电话：400-678-8887 官方网址：www.zlfund.cn （47）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：李强 联系人：王雯 客服电话：400-832-3000 官方网址：www.csco.com.cn （48）南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京玄武区苏宁大道1号 注册地址：南京玄武区苏宁大道1号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 客服电话：95177 官方网站：www.snjijin.com （49）太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表人：李长伟 联系人：马焮 客服电话：95397 官方网址：www.tpyzq.com （50）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 联系人：刘美薇 客服电话：400-819-9868 官方网址：www.tdyhfund.com （51）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：刘宁 客服电话：4008-773-772 官方网址：www.5ifund.com （52）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：李娟 客服电话：021-50810673 官方网址：www.wacaijijin.com （53）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：李修辞 联系人：王茜蕊 客服电话：010-59013825 官方网址：www.wanjiawealth.com （54）微众银行股份有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址： 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼 法定代表人：顾敏 联系人：凌云 联系电话：18666294680 客服电话：400-999-8800 官方网址：http://www.webank.com/ （55）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 联系人： 付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （56）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人： 赵芯蕊 联系人：赵芯蕊 电话：010-62675768 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （57）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人：卞晸煜 客服电话：95561 官方网址：www.cib.com.cn （58）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 联系人：杨超 客服电话：95510 官网网址：http：//life.sinosig.com/ （59）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 联系电话：010-66568292 客服电话：400-888-8888 官方网址：www.chinastock.com.cn （60）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 客服电话：020-89629066 官方网址：www.yingmi.cn （61）永鑫保险销售服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博馆路200号3层A区 办公地址：上海浦东新区世博馆路200号B栋3层 法定代表人：单开 联系人：曹楠 客服电话：95552 官方网址：www.all-share.com.cn （62）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 官方网址：www.cmbchina.com （63）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客服电话：95565 官方网址：www.newone.com.cn （64）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：于龙 联系人：张喆 联系电话：13811935936 客服电话：4006-802-123 官方网址：https://www.zhixin-inv.com/ （65）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 联系人：杨菲 客户服务电话：95588 官方网址：www.icbc.com.cn （66）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 客服电话：95532 官方网址：www.china-invs.cn （67）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 客服电话：95538 官方网址：www.zts.com.cn （68）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦圆 联系电话：010-85156398 客服电话：95587 官方网址：www.csc108.com （69）中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层 法定代表人：钱卫 联系人：王炜哲 客服电话：400-620-8888 官方网址：www.bocichina.com （70）东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：陈照星 联系人：李荣 客服电话：95328 官方网址：www.dgzq.com.cn 二、登记机构 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838000 传真：0755-82737441-0187 联系人：吉祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-2323 8888 传真：021-2323 8800 联系人：邓昭君 经办注册会计师：曹翠丽、邓昭君 第四部分 基金的名称 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 混合型证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续 成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产 配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合 交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、债券、中期票据、 中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： （1）股票资产占基金资产的0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基 金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），基金持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的3%； （2）债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。 其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资 组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投 资限制规定。 第八部分 基金投资策略 1、资产配置 本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、 各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标， 灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统性风险，从而 实现长期稳健增长的投资目标。 2、股票投资策略 （1）A股股票投资策略 多种理念方式精选个股，通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。 深入研究，对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析，对上市公司业绩尤其是业绩的 质量进行分析，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡，选出中长期持 续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的 基础上，坚持价值投资理念，准确把握投资机会，不为短期波动影响。 挑选业务模式简单、具有较强优势地位、良好管理团队、过往业绩优良的优秀企业，长 期投资，耐心持有等待其价值的持续稳定增加。 保持逆向思维，战略关注并把握周期性行业的拐点机会、优秀企业受短暂负面消息影响 的逆向机会、熊市末牛市初的系统性机会等。 把握因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的股票 投资机会，或获取该事件产生的低风险稳定收益，如具有现金选择权的并购套利等。 （2）港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内 机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略， 重点投资于受惠于中国经济转型、升级，且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公 司进行系统性分析，其中偏重：估值采用多种估值方法，包括P/E（预期）、P/B、PCF、PFCF、 相对于NAV 的溢/ 折价、DDM、ROE，与历史、行业和市场的比较。 1）成长性：EPS 增长率、ROE 趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注 重选股，选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业，偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2）独立思考：领先市场共识，寻找未被充分挖掘的企业。 3）注重估值：严谨基本面分析，判断合理估值水平，给予目标价。 4）长期投资：注重现金分红及资本增值，愿意承受短期盈余增长波动。 3、资产支持证券投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产 中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等 多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的 交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。 4、债券等其他固定收益类投资策略 本基金关注长期债在利率下降时的投资机会以及部分高收益公司债的投资机会。在股票 市场可能具有较高系统性风险时，本基金将加强对债券的配置。 在债券等固定收益类的投资和研究方面，基金管理人通过对宏观经济、货币政策等方面 数据、信息的跟踪，在日常分析对未来利率水平变化趋势进行合理判断，从而对债券等其他 固定收益类进行配置。 5、中小企业私募债券的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期 控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面， 对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合 考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动 性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 6、股指期货投资策略 通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平 进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标，合理确定现货资产规模和用于 套期保值的现货资产规模，通过估算现货组合与股指期货市场价格的相关性，确定股指期货 规模，对冲系统性风险。 7、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将注重对权证标的证券的基本面进行研究，同时结合权证定 价模型寻求其合理估值水平，积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性，通过资产配置、品种与类属选 择，谨慎投资，追求较稳定的当期收益。 8、现金管理策略 现金管理策略的关键在于保持资产的流动性与稳健性。本基金将在综合考虑投资组合配 置需求和投资者流动性需求的基础上，构建投资组合的现金管理组合。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是： 沪深300 指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％＋中债总指数（全价）收益率×40％ 沪深300 指数是反映沪深两市A股综合表现的跨市场成份指数，由沪深两市300只规 模大、流动性好的股票作为样本编制而成。它涵盖了沪深两市大部分流通市值，具有良好的 市场代表性、可投资性和较强的市场影响力。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以 香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数， 是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中国债券总指数是由中央国债登记结算 有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜 台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据 维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业 绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2日在中国证 监会指定的信息披露媒介上刊登公告。 第十部分 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，本基金的预期收 益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金除可投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了 需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率 风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 第十一部分 基金的投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 252,998,338.33 81.43 其中：股票 252,998,338.33 81.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,522,899.59 18.52 8 其他资产 155,827.80 0.05 9 合计 310,677,065.72 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为1,966,743.83元，占净 值比为0.63%。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 205,896.45 0.07 C 制造业 137,744,342.30 44.43 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 47,384,396.70 15.28 G 交通运输、仓储和邮政 业 20,667,413.36 6.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 27,531,131.04 8.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,458,810.89 5.63 S 综合 - - 合计 251,031,594.50 80.96 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比（％） 能源 717,626.63 0.23 金融 1,061,221.82 0.34 工业 187,895.38 0.06 合计 1,966,743.83 0.63 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例(%) 1 600731 湖南海利 4,052,726 28,976,990.90 9.35 2 600757 长江传媒 2,560,309 17,435,704.29 5.62 3 600859 王府井 1,123,480 17,065,661.20 5.50 4 600861 北京城乡 1,988,871 16,905,403.50 5.45 5 600089 特变电工 2,233,802 16,195,064.50 5.22 6 601333 广深铁路 3,527,032 11,392,313.36 3.67 7 600883 博闻科技 1,588,856 11,360,320.40 3.66 8 600328 兰太实业 1,360,800 11,144,952.00 3.59 9 600796 钱江生化 1,988,852 10,958,574.52 3.53 10 000519 中兵红箭 1,400,000 10,822,000.00 3.49 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1中兵红箭(000519)2018年10月10日晚间发布公告称，10月9日，公司收到了湖 南证监局下发的《行政处罚事先告知书》。因涉嫌信息披露违法，湖南证监局拟对公司及相 关当事人给予警告并处以3万元到30万元不等罚款。中兵红箭2014-2015年度虚增利润 93.7万元、2730.89万元；2016年度虚减利润555.99万元。分别占当年度年报披露利润总 额的比例为0.2%、8.95%、3.52%。 本基金基金经理认为中兵红箭所受处罚决定属于常规性会计处理错误，且占当期利润比 例不大，且历史报表修正后对未来投资判断没有实质性影响，不影响对投资价值判断。公司 相关立案调查事宜已经调查终结，退市风险提示解除。作为军工央企控股的上市公司，投资 组合未来将继续持有相关股票并持续跟踪基本面变化。本基金基金经理依据基金合同和公司 投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中兵红箭进行了投资。 11.2 本基金未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,661.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 73,176.00 4 应收利息 11,532.08 5 应收申购款 24,458.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 155,827.80 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2015年8月24日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准 的比较如下表所示： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2015.8.24-2015.12.31 -0.50% 0.29% 2.90% 1.12% -3.40% -0.83% 2016.01.01-2016.12.31 7.54% 1.46% -4.65% 0.72% 12.19% 0.74% 2017.01.01-2017.12.31 2.90% 0.73% 13.28% 0.35% -10.38% 0.38% 2018.01.01-2018.12.31 -18.26% 0.88% -10.94% 0.74% -7.32% 0.14% 2019.01.01-2019.06.30 14.33% 1.30% 12.49% 0.75% 1.84% 0.55% 第十三部分 费用概览 一、基金运作费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （未完）  |