红塔红土盛隆A : 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1号)
原标题:红塔红土盛隆A : 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1号) 红塔红土盛隆 灵活 配置 混合型 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2020 年 1 号 ） 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 重要提示 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金是 根据《 红塔红土盛隆保本混合 型证券投资基金 基金合同》的约定， 由红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金转 型而来。 自 2018 年 6 月 12 日起， 《红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》 生效， 《红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金基金合同》 自同一日起失 效。 红 塔红土盛隆保本混合型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 12 日证监许可 [2016]758 号文 准予注册并 自 2016 年 5 月 23 日 至 2016 年 5 月 31 日期间公开募集 。 基金管理人 红塔 红土 基金管理有限公司向中国证监会办理完毕 基金备案手续后，于 2016 年 6 月 3 日获得书面确认，《 红塔 红土盛隆 保本混合型证 券投资基金基金合同》自该日起生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的 投资 价 值和 市场前景 作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理 风险、流动性风险、恒定比例投资组合保险策略风险、保证风险、到期赎回风险、 技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。 此外，本基金的投资范围 中包括中小企 业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加 本基金总体风险水平。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金的预期 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基 金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 自主 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应 ，并自主做出投资决策，自行 承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在作出投 资决策后，基金运营状况 与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金 销售 业务资格的其他机构 认 / 申 购和 赎回基金 份额 ，基金 销售 机构名单详见本《招募说明书》以及相关公告。 本次更新招募说明书主要对基金管理人 信息 、签章 注册会计师 信息以及涉及 信息披露 内容 进行了相应更新， 所载内容截止日 为 2020 年 1 月 2 日 ，有关财务数据 和净值表现截止日 2019 年 3 月 31 日。本招募说明书所载财务数据未经会计师事务 所审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商 务秘书有限公司 ) 法定代表人： 饶雄 设立日期： 2012 年 6 月 12 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可［ 2012 ］ 643 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 4.96 亿元人民币 存续期限：永续经营 联系 人： 陈国婧 联系电话： 0755 - 36855888 客户 服务中心电话： 4001666916 网址： www.htamc.com.cn 股权结构 股东名称 出资比例 红塔证券股份有限公司 59.27 % 北京市华远集团有限公司 30.24 % 深圳市创新投资集团有限公司 10.49 % （ 二 ）主要人员情况 1 、 董事会 成员 饶雄先生，董事长。工学博士，中共党员； 1992 年参加工作，曾任东方证 券股份有限责任公司研究员、鹏华基金管理有限公司研究员、银河基金管理公司 基金经理及投资决 策委员会委员、红塔证券股份有限公司总裁助理兼投资管理总 部总经理、投资总监、副总裁、党委委员；现任红塔红土基金管理有限公司董事 长、 法定代表人 。 刘辉先生，董事。经济学硕士、管理学博士，经济师，中共党员； 1995 年 参加工作，曾任云南省对外贸易经济合作厅办公室综合秘书、云南烟草兴云投资 股分有限公司财务部审计员、云南省烟草公司国有资产投资管理处项目主管、云 南烟草兴云投资股份有限公司投资管理部副总经理、国联基金管理有限公司 ( 后 更名为中海基金管理有限公司 ) 总经理助理、副总经理、红塔证券股份有限公司 总裁助理等； 现任红塔红 土基金管理有限公司董事、总经理。 李凌先生，董事。研究生，中共党员； 1987 年参加工作，曾任云南省体改 委主任科员、云南省证管办期货处副处长、中国证监会昆明特派办稽查处负责人、 综合处负责人、处长、中国证监会云南监管局综合处处长、机构处处长、红塔证 券股份有限公司副总裁等；现任红塔红土基金管理有限公司董事、督察长，深圳 市红塔资产管理有限公司董事。 李夏先生，董事。工学硕士、金融学博士，中共党员； 1990 年参加工作， 曾任中国农村发展信托投资公司项目经理、深圳证券交易所研究员、深圳国际高 新技术产权交易所总裁助理、长江 商学院案例中心副主任等； 现任深圳市创新投 资集团有限公司投资决策委员会秘书处秘书长，红塔红土基金管理有限公司董 事。 徐骥女士，董事。管理学硕士，经济师； 2011 年参加工作，曾任北京市华 远集团有限公司投资部项目经理、副经理，现任北京市华远集团有限公司董事会 秘书，北京华远典当有限公司监事，审贷会成员；北京华远大数电子商务有限公 司董事，华远电气股份有限公司董事，红塔红土基金管理有限公司董事。 张妮女士，董事 。 管理学硕士，经济师，中共党员； 2011 年参加工作，曾 任远大能源利用管理有限公司人力资源管理专员、华远集团有 限公司人力资源部 职员， 现任 华远集团有限公司人力资源部副经理， 红塔红土基金管理有限公司董 事。 贺卫 先生 ，独立董事。经济学博士，教授职称； 1983 年参加工作，曾任安 徽工业大学冶金系教师，昆明理工大学管理工程系教师、副教授，上海交通大学 管理学院管理科学与工程流动站博士后研究人员，东华大学旭日工商管理学院教 授、硕士生导师，现已退休 ， 兼任中国世界贸易组织研究院特约研究员、中国工 业经济学会理事，为红塔红土基金管理有限公司独立董事。 张铁山 先生 ，独立董事 。 工学硕士，教授职称， 中共党员 ； 1983 年参加工 作，现任北方工业大学 经济管理学院管理系教授，工商管理 - 技术经济及管理硕 士点责任教授、管理研究所所长，兼任国际价值工程协会注册价值管理专家，北 京市价值工程学会副会长，中国数量经济学会理事，为红塔红土基金管理有限公 司独立董事。 傅曦林 先生 ，独立董事。民商法学博士，执业律师； 1997 年参加工作，曾 任江苏三山实业股份有限公司（深市上市公司）董事会秘书、中国平安保险股份 有限公司董事会秘书、深圳国际高新技术产权交易所（深圳联合产权交易所）法 律与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理；现任广东华商律 师事务所律师、合伙人、高级合伙 人， 深圳国际仲裁院仲裁员， 世联行（ 002285 ） 独立董事 ， 红塔红土基金管理有限公司独立董事。 2 、监事会成员 公司不设监事会，设监事两名，其中一名为职工监事。 刘珍女士，监事。大学本科学历，法学学士； 1983 年参加工作，曾任中国 民 航总局国际司法律官员、广东粤海企业集团公司研究与发展部总经理、深圳 金 威啤酒有限公司董事国浩律师集团深圳事务所高级顾问、 TCL 集团股份有限 公 司平板项目组负责人、深圳市海峡实业有限公司副总经理、中美资本控股集 团 总裁助理等； 现任红塔红土基金管理有限公司监事、深圳市红塔资产管理 有限公 司总经理 （代理） 。 王靖女士，职工监事。大学本科学历，会计师； 1996 年参加工作，曾任西 南证券深圳福强路营业部会计、深圳市汉鼎投资公司财务主管、红塔证券股份有 限公司营业部财务主管等， 现任红塔红土基金管理有限公司 总经理助理（兼综合 管理部总监）， 红塔红土基金管理有限公司职工监事。 3 、公司高级管理人员及督察长 饶雄先生，董事长。工学博士，中共党员； 1992 年参加工作，曾任东方证 券股份有限责任公司研究员、鹏华基金管理有限公司研究员、银河基金管理公司 基金经理及投资决策委员会委员、红塔证券股份有限公司总裁助理兼 投资管理总 部总经理、投资总监等、副总裁、党委委员；现任红塔红土基金管理有限公司董 事长、 法定代表人 。 刘辉先生，总经理。经济学硕士、管理学博士，经济师，中共党员； 1995 年参加工作，曾任云南省对外贸易经济合作厅办公室综合秘书、云南烟草兴云投 资股份有限公司财务部审计员、云南省烟草公司国有资产投资管理处项目主管、 云南烟草兴云投资股份有限公司投资管理部副总经理、国联基金管理有限公司 ( 后更名为中海基金管理有限公司 ) 总经理助理、副总经理、红塔证券股份有限公 司总裁助理等； 现任红塔红土基金管理有限公司董事、总经理 。 王园先 生，副总经理：大学本科学历，管理学学士，经济师； 1991 年参加 工作，曾任四川省粮食局办公室秘书、四川省川粮开发公司证券投资部经理、重 庆国投深圳证券部投资银行部高级经理、西南证券深圳福强营业部副总经理、西 北证券广州营业部总经理等；现任红塔红土基金管理有限公司副总经理， 深圳市 红塔资产管理有限公司董事长 、法定代表人 。 李凌先生，督察长。研究生，中共党员； 1987 年参加工作，曾任云南省体 改委主任科员、云南省证管办期货处副处长、中国证监会昆明特派办稽查处负责 人、综合处负责人、处长、中国证监会云南监管局综合处处长、机构 处处长、红 塔证券股份有限公司副总裁等；现任红塔红土基金管理有限公司董事、督察长， 深圳市红塔资产管理有限公司董事。 4 、本基金基金经理 赵耀：香港中文大学金融财务工商管理硕士，厦门大学经济学学士， CFA （美 国注册金融分析 师）。 14 年 证券、基金工作经历，历任诺安基金交易员、中国国 际金融有限公司交易员，具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司投资部， 为公司投资决策委员会委员。 赵耀先生具有多年证券行业交易、研究、投资领域工作实战经历，是深圳市 地方级领军人才，具有深厚的证券研究功底，良好的专业能力以及丰富的行业经 验 ，精通于通过宏观经济分析对大类资产配置、通过行为金融学对市场投资者行 为的分析以及通过价值分析对个股的挖掘。 梁钧，上海交通大学博士，2000年7月参加工作。曾担任湘财证券研究所 研究员、太平洋保险资金中心债券投资经理、泰达宏利基金管理有限公司固定收 益部总经理和基金经理、上投摩根基金管理有限公司基金经理、上海原君投资公 司总经理、太平资产管理有限公司债券投资经理。 2018 年 5 月起任职于红塔 红土基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、研究部总监、总经理助理，为 公司投资决策委员会委员 。 5 、投资决策委员会成员 的姓名、职务 刘辉先生，投资决策委员会召集人，公司董事、总经理。 赵耀先生，投资决策委员会秘书长。 梁钧先生，投资决策委员会成员。 罗薇女士，投资决策委员会成员。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：广州农村商业银行股份有限公司（简称：广州农村商业银行） 住所： 广州市黄埔区映日路9号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 成立时间： 2006 年 10 月 27 日 注册资本： 98.08亿元人民币 存续期间：持续经营 法定代表人：王继康 批准设立文号：银监复 [2009 ]484 号 基金托管业务资格批准文号：证监许可 [2014]83 号 联系人： 杨华 电话： （020）28019492 传真： （020）28019340 （二）主要人员情况 广州农村商业银行总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内 设业务运营室、监督稽核室、产品营销室、系统管理室，部门全体人员均具备本 科以上学历及相关从业经验。 黄镇辉先生，经济学硕士。曾任广州市商业银行股份有限公司会计计划资金 业务交易员、广发基金管理有限公司货币基金经理、广州市信用合作联社资金业 务部交易科经理、副总经理、广州农村商业银 行总行金融市场部副总经理、金融 同业中心总经理、大连业务中心总经理。 2016 年 2 月起，担任广州农村商业银 行总行资产托管部总经理。 汪大伟先生，法学学士，经济师。曾任广州农商行总行合规风险部科员、支 行公司业务部经理、珠江村镇银行营销管理部负责人、总行金融市场管理部总经 理助理、金融同业部总经理助理等职务。2018年4月起，担任广州农村商业银 行总行资产托管部总经理助理。 （三）基金托管业务经营情况 广州农村商业银行于 2014 年 1 月 9 日经中国证监会和中国银监会共同 核准，获得证券投资基金托管资格。 20 15 年 10 月 24 日，经中国保险监督管 理委员会批准，广州农村商业银行获得保险资产托管业务资格。广州农村商业银 行资产托管部秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依托严格的内控管理、先进 的营运系统、专业的服务团队和丰富的业务经验，严格履行资产托管人职责，为 广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务。目前托 管产品涵盖公募基金、基金专户、银行理财、券商资管、信托计划、股权投资基 金等， 截至2018年末，托管证券投资基金12只，托管资产规模4695亿元。 （四）基金托管人的内部控制制度 1 、内部 控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和 行内有关管理规定，守法经营、规范运作，确保业务的安全、稳健运行，保证基 金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持 有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 广州农商银行资产托管业务内部控制组织结构由广州农商银行风险管理部、 内部审计部、资产托管部内设监督稽核室及资产托管部各业务科室共同组成。总 行风险管理部负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指 导、监督。资产托管部内设监督稽核室，配备专职稽核监察 人员，依照有关法律 规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务科室在各自职责范围内实施 具体的风险控制措施。 3 、内部控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设科室或新增业务品种时，必须做到 已建立相关的规 章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作 办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定， 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资 产净值计算、费用的计提和支付、基金收益分配、信息披露以及其他有关基金投 资和运作的事项等进行监督。 1 、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法 律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收 到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报 告中国证监会。 2 、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3 、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、 直销机构 红塔红土基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前 海商务秘书有限公司 ) 办公地址： 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 座 801 法定代表人： 饶雄 电话：（ 0 755 ） 36855888 传真：（ 0755 ） 33379033 客服电话： 4001 - 666 - 916 网站： www.htamc.com.cn 2 、代销机构 序号 代销机构 销售机构信息 1 深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大 厦27层2704 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址：www.new-rand.cn 2 安信证券股份有限公 司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn 3 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：刘玉静 客户服务电话：95548 网址：http://www.cs.ecitic.com 4 中信证券（山东）有 限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融 广场 1 号楼 20 层 法定代表人：姜晓林 联系人：赵艳青 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 5 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com 6 联讯证券股份有限公 司 注册地址：惠州市江北东三路 55 号广播电视新闻中心 西面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 客服电话：95564 网址：www.lxzq.com.cn 7 中泰证券股份有限公 司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.95538.cn 8 红塔证券股份有限公 司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号 法定代表人：李素明 客服电话：400-871-8880 网址： www.hongtastock.com 9 上海天天基金销售有 限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 10 北京展恒基金销售股 份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大 厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 客服电话：4008886661 网址：www.myfund.com 11 上海长量基金销售投 资顾问有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客服电话：4000891289 网址：www.erichfund.com 12 厦门市鑫鼎盛控股有 限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn 13 浙江同花顺基金销售 有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产 业园2号楼2楼 法定代表人：吴强 客服电话：4008-773-772 网址：fund.10jqka.com.cn 14 深圳富济基金销售有 限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 客服电话：0755-83999907 网址： www.fujifund.cn 15 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座13 层 1301 室-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 客服电话：400-990-8826 网址： www.citicsf.com 16 泰诚财富基金销售 （大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：李春光 联系人：张晓辉 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com 17 蚂蚁（杭州）基金销 售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 号3幢5层599室 法定代表人：祖国明 联系人：陈猛 客服电话：4000766123 网址：www.fund123.cn 18 上海陆金所基金销售 有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：王之光 客服电话：4008-6666-18 网址：www.lu.com 19 北京钱景基金销售有 限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层 B-1108 法定代表人：王利刚 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com 20 云南红塔银行股份有 限公司 注册地址：云南省玉溪市东风南路2 号 法定代表人：李光林 客服电话：0877-96522 网址： www.ynhtbank.com 21 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心 办公楼47层01单元 法定代表人：黄海洲 客服电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn 22 北京肯特瑞基金销售 有限公司 注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座 401 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号 法定代表人：江卉 客服电话：95118 网址：jr.jd.com 23 奕丰基金销售有限公 司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道海岸大厦东座 1115-1116 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 24 北京汇成基金销售有 限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 25 上海挖财基金销售有 限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号5层01、02、 03室 法定代表人：冷飞 客户服务电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com 26 万家财富基金销售 （天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大 厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大 厦A座5层 法定代表人：张军 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com 27 中国银河证券股份有 限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈共炎 客服电话：95551或4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 28 上海联泰基金销售有 限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-166-6788 网址：www.66zichan.com 29 爱建证券有限责任公 司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600 号1幢32楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600 号1幢32楼 法定代表人：祝健 客服电话：4001-962-502 网址：www.ajzq.com 30 珠海盈米财富管理有 限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场 南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 31 天津国美基金销售有 限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号 MSDCI-2801 办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号 MSDCI-2801 法定代表人：丁东华 客服电话：400-111-0889 网址：www.gomefund.com 32 上海基煜基金销售有 限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号 楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大 厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址： www.fofund.com.cn 33 上海好买基金销售有 限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41 号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400-700-9665 网址： www.ehowbuy.com 34 喜鹊财富基金销售有 限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 客服电话：400-699-7719 网址： www.xiquefund.com 35 阳光人寿保险股份有 限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融 广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号 昆泰国际大 厦12层 法定代表人：李科 客服电话：95510 网址：fund.sinosig.com 36 深圳众禄基金销售股 份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号 HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：400-788-887 网址： www.zlfund.cn、www.jjmmw.com 37 西藏东方财富证券股 份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 16楼 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：www.18.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，调整其他发售机构并及时公告。 （二）登记机构 名称：红塔红土基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前 海商务秘书有限公司 ) 办公地址： 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 座 80 1 法定代表人： 饶雄 电话：（ 0755 ） 36855888 传真：（ 0755 ） 33379033 联系人：许艺然 （三） 律师事务所及经办律师 名称：上海市源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（ 021 ） 51150298 传真：（ 021 ） 51150398 联系人：刘佳 经办律师： 廖海、 刘佳 （四） 审计基金财产的会计师事务所 及经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人： 毛鞍宁 电话：（ 010 ） 58153000 （ 0755 ） 25028288 传真：（ 010 ） 85188298 （ 0755 ） 25026188 签章注册会计师： 吴翠蓉、陈玥婷 联系人： 吴翠蓉 四 、基金的 基金 情况和历史沿革 （一）基金的 名称 红塔红土盛隆灵活 配置 混合型 证券投资基金 。 （二）基金的类别 混合型。 （三）基金的运作方式 契约型开放式。 （四）基金存续期限 不定期。 （ 五） 基金份额类别设置 在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用 （基金合同另有约定的除外） ，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 ，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用（基金合同另有约定的除外）， 且从本类别基金资产中 计提销售服务费 的基金份额，称为 C 类基金份额。 A 类基金份额、 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额 净值和两类基金份额累计净值。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金 份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基 金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大 会。 （六） 基金的历史沿革 本基金根据 《 红塔 红土盛隆保本 混合型证券 投资基金基金合同》 的 约定由红 塔红土盛隆保本 混合型 证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。 红塔 红土盛隆保本混合型证券投资基金 经 中国证监会证监许可【 2016 】 758 号文 注册， 自 2016 年 5 月 23 日 至 2016 年 5 月 31 日期间公开募集，基金募集期 共募集有效认购份额 200,655,708.20 份 ，利息结转份额 4,046.40 份 ，合计 200,659,754.60 份 ，募集户数为 357 户 。 基金管理人 红塔 红土 基金管理有限公 司向中国证监会办理完毕基金备案手续后，于 2016 年 6 月 3 日获得书面确认， 《 红塔 红土盛隆 保本混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。 红塔 红土盛隆保本混合型证券投资基金第一个保本期内，基金管理人为红塔 红土基金管理有限公司，基金 托管人 为广州农村商业银行 股份 有限公司， 担保人 为 深圳市高新投集团有限公司。 红塔 红土盛隆 保本混合型证券投资基金 第一 个保 本周期为 2 年 ， 自基金合同生效日（ 2016 年 6 月 3 日）起至 2 个公历年后的对 应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日， 即 201 8 年 6 月 4 日为 红塔 红土盛隆保本混合型证券投资基金 的 第一个保本周期到期日。 由于 保本周期到期， 红塔 红土盛隆保本混合型证券投资基金 不符合 保本基金的存 续条件，根据 《 红塔 红土盛隆 保本混合型证券投资基金基金合同》 的 约定，经托 管人同意 ， 并报中国证监会备案， 本基金 保本周期到期后转型为非保本的混合型 基金，基金名称相应变更为 “ 红塔红土 盛隆灵活配置混合证券投 资基金 ” 。 红塔 红土盛隆 保本混合型证券投资基金 保本 周期到期操作期间为 保本周期到期 日及之后 5 个工作日（含第 5 个工作日） 即 2018 年 6 月 4 日 至 2018 年 6 月 11 日 （ 含 ） 。 自 2018 年 6 月 12 日 起 转型为“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投 资基金”，《 红塔红土 盛隆灵活配置混合证券投资基金 基金 合同 》、《 红塔红土 盛 隆灵活配置混合证券投资基金 托管协议 》自 该日起生效。 五、基金的存续 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 六、基金的投资目标 把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率，通过股票资产和 债券资产等各类资产的灵活配置，在有效控制投资组合风险的前提下，力争获取 超越业绩比较基准的收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定 ) 。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0% - 95% ；债 券等固定收益资产占基金资产的比例不低于 5% ；基金持有全部权证的市值不超 过基金资产净值的 3% ；基金保留的现金，或到期日在一年以内的政府债券比例 合计不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金 、存出保证金、 应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金 融工具投资策略几个部分。 （ 1 ）大类资产配置策略 本基金为混合型基金，基金资产在股票和债券等大类资产的配置上灵活度较 高。本基金在充分研究与分析市场数据，判断未来各券种收益率走势的基础上， 确定大类资产配置策略，并不断根据市场进行调整，以达到获取市场收益、控制 市场风险的目的。 本基金重点关注的因素包括且不限于： 1 ）宏观经济指标，包括国内生产总值（ GDP ）、工业增加值、失业率、物价 指数（ CPI 、 P PI 等）、进出口数据、全社会固定资产投资等投资指标、社会消费 品零售总额以及居民可支配收入等消费指标、货币供给与需求情况、市场利率变 化情况以及其它对于判断宏观经济具有重要意义的指标； 2 ）政策因素，包括货币政策、财政政策等一系列对于市场将产生重大影响 的政策并对于未来政策走向进行判断； 3 ）投资者行为以及市场情绪指标，包括成交量、分析师一致预期指标等代 表了投资者以及其它市场参与者对于市场的预期，对于未来各类资产市场走向将 产生重大影响。对于上述因素的跟踪及研究，有利于本基金把握市场走向，对于 各类资产的投资进行调整 。 （ 2 ）股票资产投资策略 在股票资产配置方面，本基金通过实际调研，并结合相关行业的信息，对于 行业特性、公司运营等相关情况进行研究与判断。在本基金中，对于基本面分析 将重点考察以下情况： 1 ）对于具有周期性的行业与公司，紧密关注其产品供需情况，对于主要产 品产能、产量、原材料供给情况等供给端进行深入调查与跟踪，同时对于下游需 求变化保持敏感性，确认公司在行业周期性的波动中所处位置，判断行业未来走 势，作出投资时点的选择。 2 ）对于具有成长性的行业与公司，充分考虑行业属性，对于成长的关键因 素进行分析与跟踪，研究其治理 结构，寻找其核心竞争力，重点发掘其价值增长 点，判断其增长空间，考虑其风险因素，同时结合市盈率（ P/E ），市净率（ P/B ）、 市盈率相对盈利增长比率（ PEG ）等指标，判断在当前股价下，公司是否存在投 资机会。 3 ）对于具有防御性的行业与公司，在充分调研的情况下，结合市场估值指 标，同时结合市场情绪，判断其投资价值与投资机会。 4 ）中国经济经过近几十年的高速发展，传统的增长方式已难以为继，发展 方式的转型已成为共识，在此期间，必将有一批新兴产业与公司崛起，带来巨大 的投资机会，应把握这个大趋势，有意识提高基金资产在这些行 业与公司中的配 置比例，尤其对于这些行业中的重点公司保持密切关注与深入研究，以分享其在 产业转型浪潮中的巨大收益。 （ 3 ）债券及其它金融工具投资策略 1 ）债券资产配置策略 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政货币政策、市场利率水平、债券市 场券种及资金供求关系，判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益资产 组合的平均久期及债券资产配置。 本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的 投资风险管理基础上获取基准收益，同时争取获得超越业绩比较基准的超额收 益，实现基金资产的长期增值。本基金投资组 合中固定收益类资产的超额收益主 要通过以下几种策略实现： ①组合平均久期管理策略 组合平均久期管理策略是债券组合最基本的投资策略，也是本基金最重要的 投资策略。组合平均久期管理策略的目的在于通过合理的久期控制实现对利率风 险的有效管理。 本基金将密切跟踪 CPI 、 PPI 、汇率、 M2 等利率敏感指标，对宏观经济运行 趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断，并对未来市场利率趋势进行分析 与预测，运用数量化工具确定合理的债券组合久期。 ②期限结构配置 在债券组合的平均久期确定后，本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资 产相对估 值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化，以 达到在相同组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的 过程中，本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及 其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构和类属配置。 本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，可适当调整长期、 中期和短期债券的配置方式，以求适当降低机会成本风险和再投资风险，或从长、 中、短期债券的相对价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹 策略、哑铃策略和梯形策略。 ③类属配置 债券 市场由利率品种和信用品种两个方面构成，再细分为国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等品种。 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税负水平、流动性、评级机构 评级、信用利差的历史统计数据等因素进行分析，研究相同期限的各投资品种之 间的利差和变化趋势，判断当前利差的合理性、相对投资价值和风险，制定债券 类属配置策略，以获取额外的利差投资收益，以及不同债券类属之间利差变化所 带来的投资收益。 2 ）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下依法进行权证投资。基金权证投资将在采 用数量化模型分析其 合理定价的基础上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超 额收益。 本基金对权证的投资将严格遵守有关部门关于权证投资的相关规定。 （四）、投资限制 A ．组合限制 基金管理人运用基金财产进行证券投资，本基金的投资遵守下列限制： （ 1 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； （ 2 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10% ； （ 3 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5% ；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； （ 5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；且基 金总资产不超过基金净资产的 140% ； （ 6 ）本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0% - 95% ；债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于 5% ；基金持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的 3% ； （ 7 ）基金保留的现金，或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基 金资产净值的 5% ，其中 ，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （ 8 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10% ；持有的同一（指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不 得超过该资产支持证券规模的 10% ；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过 基金资产净值的 20% ； （ 9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其 信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 1 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 12 ）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15% ；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； （ 13 ）本基金主动投 资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15% ； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （ 14 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （ 1 5 ）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 基金管理人应当自 本基金《基金合同》生效 之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。期间， 本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。除上述第（ 7 ）、（ 10 ）、（ 13 ）、（ 14 ）项外，因证券市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上 述比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有 规定时，从其规定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 本基金《基金合同》 生效 之日起开始。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述 约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序 后，本基金可相应调整投资限制规定 。 B ．禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外 （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承 销的证券，或者 从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，适用于本基金的，则本基金投 资不再受相关限制。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数× 55 ％＋中债总指数（财富）× 45 ％。 沪深 300 指数是反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成份指数，由沪深两 市 300 只规模大、流动性好的股票作为样本编制而成。它涵盖了沪深两市超过六 成的市值，具有良好的市场代表性、可投资性和较强的市场影响力。中国债券总 指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖 了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具 有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基 金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准 进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基 金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金的预期 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 （1） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金 额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 19,584,567.00 30.52 其中：股票 19,584,567.00 30.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,398,796.90 61.40 其中：债券 39,398,796.90 61.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,162,6 25.25 4.93 8 其他资产 2,025,534.51 3.16 9 合计 64,171,523.66 100.00 （ 2 ） 报告期末按行业分类的 境内 股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,707,372.00 14.94 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 294,500.00 0.51 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 65 0,400.00 1.12 H 住宿和餐饮业 219,800.00 0.38 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 193,800.00 0.33 J 金融业 5,817,995.00 9.98 K 房地产业 3,700,700.00 6.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,584,567.00 33.59 （ 3 ） 报告期末按行业分类的 沪港通 股票投资组合 注：无 （ 4 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601288 农业银行 400,000 1,492,000.00 2.56 2 002146 荣盛发展 130,000 1,462,500.00 2.51 3 002384 东山精密 70,000 1,329,300.00 2.28 4 6011 66 兴业银行 60,000 1,090,200.00 1.87 5 002008 大族激光 25,000 1,055,000.00 1.81 6 300014 亿纬锂能 40,000 975,200.00 1.67 7 600016 民生银行 150,000 951,000.00 1.63 8 600340 华夏幸福 30,000 930,600.00 1.60 9 600030 中信证券 35,000 867,300.00 1.49 10 300136 信维通信 30,000 864,600 .00 1.48 （ 5 ）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 9,369,051.90 16.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,721,686.00 35.54 其中：政策性金融债 20,721,686.00 35.54 4 企业债券 9,158,040.00 15.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 150,019.00 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,398,796.90 67.58 （ 6 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018006 国开 1702 42,000 4,298,280.00 7.37 2 018005 国开 1701 42,000 4,200,420.00 7.20 3 018007 国开 1801 41,100 4,155,210.00 7.13 4 112196 13 苏宁债 4 0,200 4,078,290.00 7.00 5 108602 国开 1704 39,100 3,965,131.00 6.80 （ 7 ） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注： 无 。 （ 8 ） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注： 无 。 （ 9 ） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注： 无 。 (10 ) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (10.1 ) 本期国债期货投资政策 注 ： 无 。 ( 10.2 ) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注： 无 。 (10.3 ) 本期国债期货投资评价 注 ： 无 。 ( 11 ) 投资组合报告附注 (1 1 .1) 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (1 1 .2) 报告期内，本基金的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (11.3 ) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,000.62 2 应收证券清算款 921,740.96 3 应收股利 - 4 应收利息 1,0 40,772.93 5 应收申购款 20.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,025,534.51 (11.4 ) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 (1 1.5 ) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 (11.6 ) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 （未完）  |