易方达鑫转招利混合A : 易方达鑫转招利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
原标题:易方达鑫转招利混合A : 易方达鑫转招利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 易方达 鑫转招利 混合型 证券投资基金 更新的 招募说明书 摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 二○二○年一月 重要提示 1 、 本基金根据 201 8 年 5 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于 准予 易方达 鑫转招利 混合型 证券投资基金 注册 的批复》 （ 证监许可 [ 201 8 ] 799 号 ） 进行募集 ，本基金基金合同于 2019 年 1 月 29 日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2 、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本 基金 经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集 的 注册 ，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景 和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3 、 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金前， 请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料 概要等信息披露文件 ，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，理性判断市场， 自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策， 承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能 遇到的风险包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险； 流动性风险； 本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险； 基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风 险； 本基金的投资范围包括 可转债、 证券公司短期公司债券、 中小企业私募债 、科创板股 票 等品种 以及股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品 ， 本基金可参与融资业务， 可 能给本基金带来额外风险等。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。 本基金的一般风险及特有风险详见 本 招募说明书的 “ 风险揭示 ” 部分。 4 、本基金为混合型基金，理论上其 预期 风险 与预期 收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 5 、 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 此外，本基金以 1 元 初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的 风险。 6 、基金不同于银行储蓄，基金 投资人 有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投 资有风险， 投资人 在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 7 、基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证 。 8 、 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 本基金本次更新招募说明书对基金合同修订、基金托管协议修订及公司股权变更相关 信息进行更新，相关信息更新截止日为 2019 年 12 月 31 日。 除非另有说明， 本招募说明书 其他所载内容截止日为 2019 年 7 月 29 日， 有关财务数据截止日为 2019 年 6 月 30 日，净 值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日 。（本报告中财务数据未经审计） 一 、 基金 管理人 （一）基金管理人基本情况 1 、基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 42891 （集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 设立日期： 2001 年 4 月 17 日 法定代表人：刘晓艳 联系电话： 400 881 8088 联系人： 李红枫 注册资本： 13,244.2 万元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 [2001]4 号 经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 2 、股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 22.6514 ％ 广发证券股份有限公司 22.6514 ％ 盈峰控股集团有限公司 22.6514 ％ 广东省广晟资产经营有限公司 15.1010 ％ 广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505 ％ 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5087 ％ 珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.6205 ％ 珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5309 ％ 珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.7558 ％ 珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.4396 ％ 珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5388 ％ 总 计 100 ％ （二）主要人员情况 1 、董事、监事及高级管理人员 詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理 助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工 作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主 持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主 任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股 有限公司董事长。 刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副 经理、基金经理，基金投 资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限 公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易 方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。 周泽群先生，高级管理人员工商管理硕士（ EMBA ），董事。曾任珠海粤财实业有限公司 董事长；粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长；广东粤财投资控股有限公司总经理助 理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董 事、总经理。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资 银行部常务副总经理、投资理财部总 经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总 经理；广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长；广发控股（香港）有限公司董事。现 任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理；广发证券资产管理（广东）有限公司董 事长；广发控股（香港）有限公司董事长。 陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监；安永会计师事务所广州分所 高级审计员；盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。现任宁波盈峰股权投资基金管理 有限公司合伙人、联席总裁；深圳市盈峰环保产业 基金管理有限公司监事；广东顺德盈峰互 联网产业投资管理有限公司监事；广东神华保险代理有限公司董事；厦门瑞为信息技术有限 公司董事。 戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者 关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资产经 营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长、部长；（香港）广晟投资发展有限 公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室（法务中 心）主任；广东风华高新科技股份有限公司董事；佛山电器照明股份有限公司 董事；深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事；佛山市国星光电股份有限公司董事；广东南粤银行股 份有限公司董事。 忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡 胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授； 中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授；复星旅游文 化集团（开曼）有限公司独立董事。 谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学 管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授；中 远海运特种运输股份有限公 司独立董事；上海莱士血液制品股份有限公司独立董事；珠海华发实业股份有限公司独立董 事；广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；中国南方航空股份有限公司独立董事；广州 环保投资集团有限公司外部董事。 庄伟燕女士，法学博士，独立董事。曾任广东省妇女联合会干部；广东鸿鼎律师事务所 主任；广东广悦鸿鼎律师事务所管委会主任。现任广东广信君达律师事务所高级合伙人。 陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广 东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有 限公司市场拓展部 总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 赵必伟先生，经济学专业研究生，监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员；广州 市税务局对外分局工作科长、副局长；广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁； 香港广永财务有限公司副总经理、总经理；广州市广永经贸公司总经理；广州银行股份有限 公司副董事长；广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资产经营有限公司董 事长、党总支书记；万联证券股份有限公司董事；广州赛马娱乐总公司副董事长；广州银行 股份有限公司董事。 廖智先生， 经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管 理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经 理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。 张优造先生，工商管理硕士 (MBA) ，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经 理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管 理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限 公司董事。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中 国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副 经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市 场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京 分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达 基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（ EMBA ），副总裁。曾任君安证券有限公司营业 部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基 金管理有限公司固定 收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、 固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基 金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公 司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（ RQFII ）业务 负责人、证券交易负责人员（ RO ）、就证券提供意见负责人员（ RO ）、提供资产管理负责人员 （ RO ）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。 吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研 究员、投资管理部经 理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金 投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方 达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经 理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方 达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督 察长。 范岳先生，工商管理硕士 (MBA) ，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部 科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、 上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产 品官。 关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行 ( 香港 ) 分析 员； Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、 董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务 风险经理、公司内部审计部高级审 计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。 高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（ EMBA ），首席养老金业务官。曾任招商银行 总行人事部高级经理、企业年金中心副主任；浦东发展银行总行企业年金部总经理；长江养 老保险公司首席市场总监；易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理 有限公司首席养老金业务官。 陈荣女士，经济学博士，首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员；易 方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经 理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理 、公司董事会秘书。现任易方达基金管理有限公 司首席运营官，兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资 产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。 汪兰英女士，工学学士、法学学士，首席大类资产配置官。曾任中信证券股份有限公司 风险投资部投资经理助理；中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长； 中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主持 工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置 官；易方达资产 管理有限公司董事。 2 、基金经理 张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份 有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达 裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年 4 月 2 日至 2018 年 2 月 1 日）、易 方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年 4 月 17 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年 12 月 9 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 3 月 15 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 3 月 15 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 3 月 29 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 8 月 6 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 12 月 7 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 12 月 15 日至 2018 年 2 月 1 日）、易方达瑞 弘灵活配置混合型证券投资基金基金经 理（自 2017 年 1 月 11 日至 2018 年 2 月 1 日）。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资 部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理（自 2013 年 12 月 23 日起任职）、 易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 1 月 9 日起任职）、易方达安心回 馈混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年 5 月 29 日起任职）、易方达裕祥回报债券型证 券投资基金基金经理（自 2016 年 1 月 22 日起任职）、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金 经理（自 2016 年 9 月 5 日起任职）、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理（自 2016 年 11 月 23 日起任职）、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理（自 2017 年 2 月 16 日 起任职）、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2018 年 1 月 30 日起任职）、 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2018 年 2 月 7 日起任职）、易方达鑫 转添利混合型证券投资基金基金经理（自 2018 年 8 月 9 日起任职）、易方达鑫转增利混合型 证券投资基金基金经理（自 2018 年 11 月 7 日起任职）、易方达新收益灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（自 20 18 年 12 月 25 日起任职）、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基 金经理（自 2019 年 1 月 29 日起任职）、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理（自 2019 年 2 月 19 日起任职）。 张雅君女士，经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有 限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金 投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债 券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理（自 2016 年 6 月 2 日至 2017 年 7 月 27 日）、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资 基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2017 年 10 月 25 日至 2019 年 7 月 11 日）。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助 理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 7 月 19 日起任职）、易方达 纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2015 年 1 月 10 日起任职）、易方达中债 3 - 5 年期国 债指数证券投资基金基金经理（ 自 2015 年 7 月 8 日起任职）、易方达富惠纯债债券型证券投 资基金基金经理（自 2016 年 8 月 24 日起任职）、易方达中债 7 - 10 年期国开行债券指数证券 投资基金基金经理（自 2016 年 9 月 27 日起任职）、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基 金经理（自 2017 年 7 月 28 日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理（自 2017 年 10 月 25 日起任职）、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2018 年 10 月 26 日起任职）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经 理助理、易方达安心回报债券型 证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投 资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转 添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、 易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经 理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基 金基金经理助理、易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。 田宇先生，经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司资金运营部研究员 ，中信建投证券 股份有限公司固定收益部投资经理，易方达基金管理有限公司易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 现任易方达基金管理有限公司易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理 （自 2017 年 10 月 20 日起任职）、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方 达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经 理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债 3 - 5 年期国债指数证券 投资基金基 金经理助理、易方达中债 7 - 10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理、 易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助 理、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基 金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合 型证券投资基金基金经理助理。 杨康先生，金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助 理。现任易方达基金管理有限公司易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方 达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经 理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基 金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活 配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理 助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投 资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方 达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基 金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 周琼女士，金融硕士。曾任凯仁投资咨询（上海）有限公司客户经理，易方达基金管理 有限公司投资支持专员、研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转添利混合型证券 投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级 信用 债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资 基金基金经理助理。 3 、投资决策委员会成员 本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方 女士、胡剑先生。 马骏先生，同上。 王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券 交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金 基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金 基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达纯债债券型证券投资 基金基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任易方达基金 管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易 方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投 资基金（ LOF ）基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方达中债 3 - 5 年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债 7 - 10 年期国开行债券指数证券投资基金 基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达富 财纯债债券 型证券投资基金基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达中债 3 - 5 年国开行债券指数证券投资基金 基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（ RO ）、 提供资产管理负责人员（ RO ）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会 委员。 张清华先生，同上。 袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任 公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理 、固定收益总 监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限 公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、 固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理、投资经理。 胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经 理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综 合债券指数发起式证券投资基金（ LOF ）基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、易方 达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券 型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限 公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型 发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、易方达 高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易 方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）基金经理、 易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达恒 盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 4 、上述人员之间均不存在近亲属 关系。 二 、托管人信息 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 三 、 相关 服务机构 （一）基金份额 销 售机构 1 、直销机构：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 42891 （集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话： 020 - 85102506 传真： 4008818099 联系人： 李红枫 网址： www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （ 1 ）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 电话： 020 - 85102506 传真： 400 881 8099 联系人：李红枫 （ 2 ）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 电话： 010 - 63213377 传真： 400 881 8099 联系人：刘蕾 （ 3 ）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 电话： 021 - 50476668 传真： 400 881 8099 联系人：于楠 （ 4 ）易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址： www.efunds.com.cn 客户服务传真： 020 - 38798812 客户服务电话： 400 - 881 - 8088 2 、非直销销售机构 (1) 招商银行 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客户服务电话： 95555 网址： www.cmbchina.com (2) 华夏银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 联系人：王者凡 客户服务电话： 95577 传真： 010 - 85238680 网址： www.hxb.com.cn (3) 平安银行 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 联系电话： 0755 - 22166574 客户服务电话： 95511 - 3 传真： 021 - 50979507 网址： bank.pingan.com (4) 浦发银行 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 联系人：赵守良 联系电话： 021 - 61618888 客户服务电话： 95528 传真： 021 - 63604196 网址： www.spdb.com.cn (5) 中国民生银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 客户服务电话： 95568 网址： www.cmbc.com.cn (6) 北京银行 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：张东宁 联系人：韩裕 客户服务电话： 95526 传真： 010 - 66226045 网址： www.bankofbeijing.com. cn (7) 东莞银行 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦 法定代表人：卢国锋 联系人：朱杰霞 联系电话： 0769 - 22865177 客户服务电话： 96228 （广东省内）、 40011 - 96228 （全国） 网址： www.dongguanbank.cn (8) 江苏银行 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 联系电话： 025 - 58587036 客户服务电话： 95319 传真： 025 - 58587820 网址： www.jsbchina.cn (9) 上海银行 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：金煜 联系人：王笑 联系电话： 021 - 68475732 客户服务电话： 95594 网址： http://www.bosc.cn/ (10) 华泰证券 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话： 0755 - 82492193 客户服务电话： 95597 传真： 0755 - 82492962 网址： www.htsc.com.cn (11) 万联证券 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18 、 19 楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层 法定代表人：罗钦城 联系人：甘蕾 联系电话： 020 - 38286026 客户服务电话： 95322 传真： 020 - 38286588 网址： www.wlzq.cn (12) 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话： 010 - 83574507 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 传真： 010 - 66568532 网址： www.chinastock.com.cn (13) 中信证券 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 联系电话： 010 - 60838888 客户服务电话： 95548 传真： 010 - 60836029 网址： www.cs.ecitic.com (14) 中信证 券（山东） 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 联系电话： 0531 - 89606166 客户服务电话： 95548 传真： 0532 - 85022605 网址： http://sd.citics.com/ (15) 中信期货 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话： 010 - 6083 3754 客户服务电话： 400 - 990 - 8826 传真： 021 - 60819988 网址： http://www.citicsf.com/ （二）基金登记机构 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 42891 （集中办公区） 办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话： 4008818088 传真： 020 - 38799249 联系人：余贤高 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：广东金桥百信律师事务所 地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼 负责人：聂卫国 电话： 020 - 83338668 传真： 020 - 83338088 经办律师： 郑怡玲、 余晓 联系人： 石向阳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人： ： Tony Mao 毛鞍宁 电话：（ 010 ） 58153000 传真：（ 010 ） 85188298 经办注册会计师：赵雅、李明明 联系人：赵雅 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 经办注册会计师： 陈熹 、 周祎 联系人：周祎 四 、 基金 的名称 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 五 、基金的类型 契约型开放式混合型证券投资基金 六 、基金的投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健 增值。 七 、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次 级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交 易可转债的纯债部分）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市 的股票）、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资 业务。 如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 3 0% ；每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 八 、基金的策略 1 、资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市 场资金 环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征 等因素，在固定收益类资产（含可转债）、股票、现金类资产间进行优化配置，确定各类资 产的中长期配置比例，并结合市场环境动态调整各类资产的配置比例，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 在战略资产配置方面，本基金长期资产配置以固定收益类资产（含可转债）为主，股票 等权益类资产为辅，且在一般情况下保持上述各类资产配置比例相对稳定，避免因过于频繁 的仓位调整带来额外风险。 在战术资产配置方面，本基金将基于对市场的判断积极主动调整战略资产配置方案，其 中在 市场极端波动环境下可以将股票、可转债等资产投资比例最低降至 0% ，在市场机会良 好、组合整体风险可控的前提下可以将股票、可转债等资产投资比例最高分别提高到 30% 、 95% 。但总体而言，战术性组合调整不会改变本基金产品本身的风险收益特征，其目的在于 尽可能规避或控制本基金所面临的各类风险并提高收益率。 2 、固定收益类资产投资策略 （ 1 ）债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次 进行投资管理。 ① 在久期配置方面，本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向 等 进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债 券组合的总投资收益。 ② 在类属配置方面，本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信 用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产 进行优化配置和调整，确定债券类属资产的最优权重。 ③ 在期限结构配置方面，本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判，在长期、中期 和短期债券之间进行配置，适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合，以期在收益 率曲线调整的过程中获得较好收益。 ④ 在个券选择方面 ，对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量 和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品 种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、 流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进 行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。 ⑤ 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，并严 格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期公司债券整体流动 性相对较差 , 本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测， 尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，保证本基金的流动性。 ⑥ 中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债进行投资，主要采取分散化投资策 略，控制个债持有比例。同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资 组合，控制投资风险。 （ 2 ）可转债投资策略 可转债品种的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值。本基金积极关注 包括可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等在内的各类可转债品种的投资机会， 通过对可转债品种的价值进行多方位评估，选择具有良好投资价值的个券进行投资： 1 ）普通可转换债券：一种被赋予了股票转换权的债券，投资者可以在约定期限内按照 事先确定的价格和比例将该债券转为对应的普通股。在投资过程中，本基金将综合运用个券 投资策略、可转换债券条款博弈策略、可转换债券转股策略等做好投资管理； 2 ）可分离交易可转债：指认股权和债券分离交易的可转债 ，与普通可转换债券的区别 在于上市后可分离为纯债和认股权证两部分，且两部分各自单独交易。当可分离交易可转债 上市后，对分离出的纯债部分，将按照债券投资策略进行管理；而对分离出的权证，其投资 原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益； 3 ）可交换债券：与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股 票，而是发行人持有的上市公司的存量股票；对于其股权投资价值的分析，主要关注对应标 的公司的基本面情况；对于其债券投资价值的分析，主要基于对利率水平、票息率、派息频 率及信用风险等因素的综合研究 。 此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券 的申购。 本基金投资于可转债资产的比例为 0% - 95% ，基金管理人将综合考量可转债的市场容量、 流动性、基本面和风险收益特征等因素，决定投资可转债的具体品种和比例，并根据市场情 况进行主动灵活地调整。 （ 3 ）银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调整资产配置 策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将积极关注银行存款、同业 存单的投资机会并进行合理配置。 （ 4 ）杠杆投资 策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、存款利率和融资成本，判 断利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。 （ 5 ）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资 策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法 对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析， 对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析 方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风 险与收益相匹配的更优品种进行配置。 3 、股票投资策略 本基金可适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取 “ 自下而上 ” 的投资策 略，精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、 公司竞争优势等因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、 公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析，追求股票投资组合的长期稳 健增值。 4 、金融衍生产品投资策略 （ 1 ）股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货，若本基金投资于股指期货和国债期货，将根 据风险 管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲投 资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （ 2 ）股票 期权、权证投资策略 股票 期权、 权证为本基金辅助性投资工具。股票 期权、 权证的投资原则为有利于基金资 产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 （ 3 ）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投 资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目 标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产 品的风险和收益的基础上，谨慎地进行 投资。 5 、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上， 本基金可根据资产配置及流动性管理等需要参与融资业务。 在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融券业务和转融通证券出 借业务。 6 、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标 的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 九 、基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 15%+ 中证可转换债券指数收益率× 20%+ 中债新综合指数收益率 × 60%+ 金融机构人民币活期存款基准利率（税后）× 5% 十 、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型 基金和货币市场基金。 十一 、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容， 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 94,666,120.69 15.24 其中：股票 94,666,120.69 15.24 2 固定收益投资 485,304,661.38 78.14 其中：债券 485,304,661.38 78.14 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,236,625.67 3.74 7 其他资产 17,902,734.28 2.88 8 合计 621,110,142.02 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.08 C 制造业 87,542,535.74 19.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,686,680.00 1.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,666,120.69 21.56 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 600486 扬农化工 287,026 15,700,322.20 3.58 2 000895 双汇发展 495,964 12,344,543.96 2.81 3 600332 白云山 259,611 10,636,262.67 2.42 4 002202 金风科技 687,633 8,547,278.19 1.95 5 603806 福斯特 213,930 7,857,648.90 1.79 6 000860 顺鑫农业 160,710 7,497,121.50 1.71 7 600004 白云机场 367,400 6,686,680.00 1.52 8 300628 亿联网络 59,000 6,317,130.00 1.44 9 600104 上汽集团 245,600 6,262,800.00 1.43 10 600703 三安光电 458,000 5,166,240.00 1.18 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 63,621,250.00 14.49 其中：政策性金融债 63,621,250.00 14.49 4 企业债券 166,778,856.20 37.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 92,397,000.00 21.04 7 可转债（可交换债） 162,507,555.18 37.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 485,304,661.38 110.51 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 170215 17 国开 15 400,000 41,104,000.00 9.36 2 101801271 18 中粮地产 MTN003 300,000 30,486,000.00 6.94 3 101754105 17 河钢集 MTN014 200,000 21,018,000.00 4.79 4 143366 17 环能 01 200,000 20,606,000.00 4.69 5 1780185 17 铜陵建投 01 200,000 20,532,000.00 4.68 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11 、投资组合报告附注 （ 1 ）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 98,444.18 2 应收证券清算款 10,084,291.37 3 应收股利 - 4 应收利息 7,719,678.73 5 应收申购款 320.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,902,734.28 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 110046 圆通转债 8,732,985.80 1.99 2 127005 长证转债 6,966,454.68 1.59 3 123016 洲明转债 5,537,700.00 1.26 4 （未完）  |