易方达中债1-3年国开行债券A : 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
易方达中债 1 - 3 年国开行债券指数 证券投资基金 更新的 招募说明书 摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 二〇二〇年一月 重要提示 1 、本基金根据 2019 年 3 月 1 9 日中国证券监督管理委员会《关于 准予 易方达中债 1 - 3 年国开行债券指数 证券投资基金 注册 的批复》 （ 证监许可 [ 2019 ]413 号 ） 进行募集 ，本基金 基金合同于 2019 年 4 月 29 日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2 、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本 基金 经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景 和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 3 、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的 招募说明书、基金合同、基金产品资料概 要 等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括 一般 风险和特有风险 ， 本基金的特有风险包括 指数化投资相关的风险 、 标的 指 数的风险 （包括标的指数 回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的 指数计算出错的风险、标的指数变更的风险） 、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、基金 合同直接终止的风险等 ； 本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理 风险、其他风险等 。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一 般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 4 、 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 5 、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的 风险。 6 、基金不同于银行储蓄，基金投资人 投资于基金 有可能获得较高的收益，也有可能损 失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 7 、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证。 8 、 基 金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 本基金本次更新招募说明书对基金合同修订、基金托管协议修订、公司股权变更及募集 相关信息进行更新，基金合同修订、基金托管协议修订及公司股权变更相关信息更新截止 日为 2019 年 12 月 31 日。 除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 4 月 4 日。 一 、 基金 管理人 （一）基金管理人基本情况 1 、基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 42891 （集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 设立日期： 2001 年 4 月 17 日 法定代表人：刘晓艳 联系电话： 400 881 8088 联系人： 李红枫 注册资本： 13,244.2 万元人民币 批准设立机关及文号： 中国 证券 监督管理 委员会 ，证监基金字 [2001]4 号 经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 2 、股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 22.6514 ％ 广发证券股份有限公司 22.6514 ％ 盈峰控股集团有限公司 22.6514 ％ 广东省广晟资产经营有限公司 15.1010 ％ 广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505 ％ 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5087 ％ 珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.6205 ％ 珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5309 ％ 珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.7558 ％ 珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.4396 ％ 珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5388 ％ 总 计 100 ％ （二）主要人员情况 1 、董事、监事及高级管理人员 詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理 助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工 作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主 持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主 任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股 有限公司董事长。 刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副 经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限 公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易 方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部 总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、 副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执 行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事、广发证券资产管理（广东）有 限公司董事长。 陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分 所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。 王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾 问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长 室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理 部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商 银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长； 工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行 长、党委书记；广东粤财信托有限公司总经理。现任横琴华通金融租赁有限公司代理总经 理。 戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资 者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资 产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限 公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛 山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、佛山市国星 光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。 朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主 任；广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任 广东东方昆仑律师事务所合伙人、律师。 忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温 橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教 授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。 谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大 学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。 陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理； 广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓 展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 赵必伟先生，经济学专业研究生，监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员，广 州市税务局对外分局工作科长、副局长，广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、 总裁；曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理，广州市广永经贸公司总经理，广 州银行股份有限公司副董事长，广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资 产经营有限公司董事长、党总支书记，兼任广州赛马娱乐总公司董事，广州银行股份有限 公司董事。 廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金 管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部 总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董 事。 张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经 理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金 管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股 有限公司董事。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部 副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公 司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助 理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。 现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营 业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方 达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁 助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券 投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管 理有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者 （RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供 资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。 吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部 经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募 基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经 理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资 基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易 方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公 司督察长。 范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科 员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主 任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司 首席产品官。 关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分 析员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总 裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金 业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务 官。 高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（ EMBA），首席养老金业务官。曾任招商银行 总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养 老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理 有限公司首席养老金业务官。 陈荣女士，经济学博士，首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，易 方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经 理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营官、公 司董事会秘书，兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资 产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。 汪兰英女士，工学学士、法学学士，首席大类资产配置官。曾任中信证券股份有限公司 风险投资部投资经理助理，中国证监会基金监管部副主任科员、主任科 员、副处长、处长， 中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主持 工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置 官；易方达资产管理有限公司董事。 2 、基金经理 王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券 交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金 基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保证金收益货币市场基金 基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保本一号混合型证券投资 基金基金经理（自2016年1月13日至2019年2月18日）。现任易方达基金管理有限公 司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自2011年8 月15日起任职）、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年9月10 日起任职）、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自2014年 7月5日起任职）、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理（自2016年12月3日起 任职）、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任 职）、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日 起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方 达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2017年10月25日起任职）、易 方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月31日起任职）、易方达恒 安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年5月15日起任职）、易方达富 财纯债债券型证券投资基金基金经理（自2018年10月26日起任职）、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金基金经理（自2018年11月14日起任职），兼易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方 达资产管理（香港）有限公司基金经理固定收益投资决策委员会委员。 3 、 固定收益 投资决策委员会成员 本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方 女士、胡剑先生。 马骏先生，同上。 王晓晨女士，同上。 张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份 有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达 裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有 限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰 回报债券型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达 裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达 丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达 瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基 金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转招利混合型 证券投资基金基金经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。 袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任 公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总 监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限 公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、 固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理、投资经理。 胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经 理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综 合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券 型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健 收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕 惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型 证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经 理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。 4 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、托管人信息 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人： 许俊 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 三 、 相关 服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 42891 （集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话： 020 - 85102506 传真： 4008818099 联系人： 李红枫 网址： www.efunds.com.cn 直销机构的网点信息详见基金份额发售公告。 2 、非直销销售机构 详见基金份额发售公告或其他增加非直销销售机构的公告。 （二）基金登记机构 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 42891 （集中办公区） 办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话： 4008818088 传真： 020 - 38799249 联系人：余贤高 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：广东金桥百信律师事务所 地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼 负责人：聂卫国 电话： 020 - 83338668 传真： 020 - 83338088 经办律师：石 向阳、莫哲 联系人：石 向阳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本 基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人： Tony Mao 毛鞍宁 电话： 010 - 58 153000 传真： 010 - 85188298 经办注册会计师： 赵雅、李明明 联系人： 赵雅 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 。 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 经办注册会计师： 陈熹 、 周祎 联系人：周祎 四 、 基金 的名称 易方达中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金 五 、基金的类型 契约型开放式 债券型证券投资基金 六 、基金的投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 七 、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金 融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于 除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ；投资标 的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终本 基金保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八 、基金的策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代 表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益 特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪误差进一步扩大。 1 、债券指数化投资策略 （ 1 ）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各 层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方 法筛选出与各层级总体风 险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、 期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟 踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 （ 2 ）债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对 投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市 场波动剧烈等情况，导致投 资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素， 对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2 、其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利 用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析 重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；或运用杠杆原理进行回购交易等。 3 、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标 的前提下，遵循法律法规的规定，相应 调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 九 、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债 - 1 - 3 年国开行债券指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) × 5% 。 十 、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 十 一 、费用概览 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7 、基金份额持有人大会费用； 8 、基金的证券交易费用； 9 、基金的银行汇划费用； 10 、证券账户开户费用、账户维护费用； 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2 - 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E × 0.05% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2 - 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3 、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10% ， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H ＝ E × 0.10% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 4 、标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与 中债金融估值中心有限公司 签署的指数使用许可协议 的约定向 中债金融估值中心有限公司 支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费 按前一日的基金资产净值的万分之一点五（ 1.5 个基点）的年费率计提。指数许可使用费每 日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E ×万分之一点五 / 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算；基金成立的首个季度费 用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。 从基金成立的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币五万元（ 5 万 元）。 指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，由基金管理人向基金托管人发送划付 指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给 中债金融估 值中心有限公司 。 如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另 有约定的，本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理 人应及时在指定媒介予以公告。 上述“一、基金费用的种类”中第 5 － 1 1 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发 生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基 金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。 （五） 与基金销售有关的费用 1 、申购费 （ 1 ）申购费率 对于 A 类基金份额， 本基金对通过本公司直销中心申购的 特定投资群体 与除此之外的 其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年 金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计 划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住 房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类份额 。基金管理人可根据情况变 更 或增减 特定投资群体申购本基金 A 类份额 的销售机构， 并在基金管理人网站公示 。 通过基金 管理人的直销中心申购本基金 A 类份额 的 特定投资群体 申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A 类份额 申购费率 M＜100万 0.04% 100万≤M＜500万 0.02% M≥500万 100元/笔 其他投资者申购本基金 A 类份额 的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A 类份额 申购费率 M＜100万 0.4% 100万≤M＜500万 0.2% M≥500万 1,000元/笔 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 （ 2 ）申购费的收取方式和用途 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （ 3 ）申购份额的计算方式 1 ）若投资人选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 / （ 1+ 申购费率 ） （ 注：对于 500 万 （ 含 ） 以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额 ） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / T 日 A 类 基金份额净值 2 ）若投资人选择 C 类基金份额，则申购份额的计算公式如下： 申购份额 = 申购金额 / T 日 C 类 基金份额净值 申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 2 、赎回费 （ 1 ）赎回费率 本基金赎回费率见下表： 持有时间（天） A 类 / C 类 份额 赎回费率 0-6 1.5% 7及以上 0% （ 2 ）赎回费的收取和用途 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基 金份额时收取。 赎回费全额计入基金财产。 （ 3 ）基金赎回金额的计算方式 赎回金额的计算方法如下： 赎回费用 = 赎回份额 ×T 日 该类 基金份额净值 × 该类份额 赎回费率 赎回金额 = 赎回份额 ×T 日 该类 基金份额净值 - 赎回费用 赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位 以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 3 、基金转换费用 基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其 中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关 公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 4 、投资者通过本公司网上交易系统（ www.efunds.com.cn ）进行申购、赎回和转换的交 易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。 5 、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费 方式，调整后的 费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 6 、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率 优惠活动 。 十 二 、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等有关法律法规，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 201 9 年 4 月 4 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1. 在“一、绪言”部分，更新了部分内容。 2. 在“二、释义”部分，更新了部分内容。 3. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。 4. 在“四、基金托管人”部分，更新了部分内容。 5. 将 “ 七、基金的募集安排 ” 改为“七、基金的募集” ，更新了部分内容， 并概述了基 金的募集情况 。 6. 更新了 “ 八、基金合同的生效 ” 的部分内容，概述了基金合同生效的情况 。 7. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。 8. 在“十五、基金的收益分配”部分，更新了部分内容。 9. 在 “十六、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。 10. 在“十七、基金的会计与审计”部分，更新了部分内容。 11. 在“十八、基金的信息披露”部分，更新了部分内容。 12. 在“十九、风险揭示”部分，更新了部分内容。 13. 在“二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分，更新了部分内容。 14. 在“二十一、基金合同的内容摘要”部分，更新了部分内容。 15. 在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了部分内容。 易方达基金管理有限公司 2 0 20 年 1 月 3 日 中财网
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