深100ET : 上市交易公告书
原标题:深100ET : 上市交易公告书 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2020年 1月 10 日 公告时间：2020年 1月 7 日 目 录 一、重要声明与提示 ............................................................................................................... 3 二、基金概览 ........................................................................................................................... 4 三、基金的募集与上市交易 ................................................................................................... 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................................................... 6 五、基金主要当事人简介 ....................................................................................................... 7 六、基金合同摘要 ................................................................................................................. 11 七、基金财务状况（未经审计） ......................................................................................... 12 八、基金投资组合 ................................................................................................................. 13 九、重大事件揭示 ................................................................................................................. 15 十、基金管理人承诺 ............................................................................................................. 15 十一、基金托管人承诺 ......................................................................................................... 16 十二、备查文件目录 ............................................................................................................. 16 一、重要声明与提示 《工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本 公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》的规定编制，工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金（以 下简称“本基金”）基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内 容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。 凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2019年10月11日深圳证券 交易所网站（www.szse.cn）、工银瑞信基金管理有限公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国 证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工银瑞信深证100交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》等法律文件。 二、基金概览 1、基金名称：工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金类别：股票型 3、基金运作方式：交易型开放式 4、基金场内简称：深100ET 5、基金代码：159970 6、标的指数简称：深证100 7、标的指数代码：399330 8、基金存续期限：不定期 9、基金份额总额：截至2020年1月3日，本基金的基金份额总额为111,244,784.00份。 10、基金份额净值：截至2020年1月3日，本基金的基金份额净值为4.6076元。 11、本次上市交易的基金份额总额：111,244,784.00份（截至2020年1月3日） 12、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 13、上市交易日期：2020年1月10日 14、基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 15、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 16、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、基金的募集与上市交易 （一）上市前募集情况 1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可【2019】751号 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：2019年10月14日至2019年12月13日。 5、发售面值：1.00元人民币 6、发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 7、发售机构： （1）网上现金发售代理机构： 投资者可直接通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理 网上现金认购业务。 （2）网下现金和网下股票发售直销机构 工银瑞信基金管理有限公司 （3）网下股票和网下现金发售代理机构（排名不分先后）： 申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中 信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份 有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信 证券（山东）有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司。 8．验资机构名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 9、认购资金总额及入账情况： 截至2019年12月19日止，本基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）验资，本次募集相关的资产总额为508,259,634.00元人民币（含股票部分）， 网下现金认购资金在募集期间产生的利息折份额部分共计人民币600.00元。现金认购资金 已于2019年12月19日划入本基金托管账户，网下认购股票截至2019年12月18日已过户 至本基金证券账户。网上现金认购的有效认购资金在募集期间内产生的利息为人民币 33,122.43元，其中利息折份额金额为人民币29,348.00元，利息尾差共计人民币3,774.43元， 不折合基金份额，归入基金财产，已于2019年12月23日划入基金托管户。 10、基金备案情况 本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《工银瑞信深证100交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件， 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备 案手续，并于2019年12月19日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。 基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 11、基金合同生效日：2019年12月19日。 12、基金合同生效日的基金总份额：508,259,634.00份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2020】7号 2、上市交易日期：2020年1月10日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 4、基金场内简称：深100ET 5、基金交易代码：159970 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 6、本次上市交易份额：111,244,784.00份（截至2020年1月3日） 7、基金净值的披露：基金管理人于每个开放日交易结束后将经过基金托管人复核的基 金净值传给深交所，深交所于次日进行揭示。 8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2020年1月3日，本基金的基金份额持有人户数为6,869户，平均每户持有的基 金份额为16,195.19份。 （二）持有人结构 截至2020年1月3日，基金份额合计为111,244,784.00份，基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的本基金的基金份额为8,689,903.00份，占比7.81%； 个人投资者持有的本基金的基金份额为102,554,881.00份，占比92.19%。 （三）基金场内份额前十名持有人情况（截至2020年1月3日） 序 号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内基金 总份额的比例（%） 1 都邦财产保险股份有限公司 2,188,919.00 1.97 2 厦门安盛和贸易有限责任公司 1,313,351.00 1.18 3 西南证券股份有限公司 1,313,313.00 1.18 4 长江财产保险股份有限公司- 民生银行委托投资组合 1,094,319.00 0.98 5 郑碧珍 875,584.00 0.79 6 陈明春 766,121.00 0.69 7 赖金兴 656,696.00 0.59 8 何震 656,695.00 0.59 9 杨建华 437,800.00 0.39 10 陈吓金 437,791.00 0.39 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基本信息 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：王海璐 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 营业执照注册号：100000400011263 经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，中国证监会许可的其他业务 信息披露联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20% 存续期间：持续经营 2、经营概况 本公司下设二十一个部门和三个分公司，权益投资部、固定收益部、专户投资部、指数 投资中心、FOF投资部、研究部、中央交易室、营销管理部、战略客户部、养老金投资中 心、互联网金融部、北京分公司、上海分公司、深圳分公司、销售服务部、产品管理部、财 务部、人力资源部、战略发展部、法律合规部、内控稽核部、风险管理部、信息科技部、运 作部。 权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常理工作。固定收益部在 投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常管理工作。专户投资部在投资决策委 员会授权范围内负责公司旗下专户产品的日常投资管理工作。指数投资中心是公司被动业务 的归口管理部门，负责被动业务的投资、销售和服务工作。FOF投资部在投资决策委员会 授权范围内负责公司FOF类产品日常投资管理工作。研究部负责对宏观经济、行业、公司 及市场进行研究并提出决策意见。中央交易室负责投资指令的交易执行。营销管理部负责公 司工行个金渠道代销、结算、资管等业务以及非工行银行、券商渠道代销、直销业务和品牌 管理和媒体关系维护。战略客户部负责公司战略客户业务。养老金投资中心是公司养老金业 务的归口管理部门，负责养老金业务的投资、销售和服务工作。互联网金融部负责公司互联 网金融创新业务。分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务 等工作。销售服务部负责销售支持和客户服务工作。产品管理部负责产品创新、开发与管理。 财务部负责公司财务管理工作。人力资源部负责公司人力资源招聘、薪酬、考核、培训及行 政管理等工作。战略发展部负责公司发展战略研究、经营分析。法律合规部负责公司法律合 规工作。内控稽核部负责公司内控稽核工作。风险管理部负责公司投资风险管理、投资合规 性监控、组合绩效评估和分析等工作。信息科技部负责公司的计算机设备维护、系统开发及 网络运行和维护。运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算、核算和会计工作。 目前，公司共有员工逾640人，平均年龄32岁，72%的员工拥有硕士以上学历。公司 投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员逾160人，投资人员平均拥有约10年的 从业经验。 截至2019年6月30日，公司旗下管理131只开放式基金，品种涵盖货币型、债券型、 混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基 金产品线。 3、本基金基金经理 赵栩先生，11年证券从业经验。2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析 师，现任指数投资中心投资部副总监，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金 基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日 至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环 保产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基 金基金经理，2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金经理；2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理；2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 金基金经理；2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理。2019年10月17日至今担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 成立时间： 1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 293.52亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：胡波 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部， 目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心 （含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全 球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项 托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 2、基金托管部门主要人员情况 高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高 桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代 总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集 团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事 长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事 会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地 区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东 发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银 行党委副书记、副董事长、行长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任 科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管 处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东 发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 截止2019年9月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为4532.46亿元，比 去年末增加7.58%，托管证券投资基金共一百六十七只。 （三）基金登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938931 传真：010-50938907 联系人：徐一文 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人： 毛鞍宁 经办注册会计师：徐艳，贺耀 联系电话：（010）58154079 传真： （010）85188298 联系人：贺耀 六、基金合同摘要 本基金基金合同的内容摘要请见附件。 七、基金财务状况（未经审计） 深圳证券交易所在本基金成立后至上市交易公告书公告前未收取任何费用。 本基金成立后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 本基金截至2020年1月3日的资产负债表如下： 单位：人民币元 资 产 : 期末数 负债: 期末数 银行存款 301,191,151.04 短期借款 结算备付金 1,905,398.30 交易性金融负债 存出保证金 26,042.03 衍生金融负债 交易性金融资产 391,077,206.62 卖出回购金融资 产款 其中：股票投资 391,077,206.62 应付证券清算款 181,472,542.37 债券投资 应付赎回款 资产支持证券投资 应付管理人报酬 94,125.90 基金投资 应付托管费 20,916.86 衍生金融资产 应付销售服务费 买入返售金融资产 应付交易费用 273,411.39 应收证券清算款 应付税费 应收利息 235,499.50 应付利息 应收股利 应付利润 应收申购款 其他负债 8,223.41 其他资产 负债合计 181,869,219.93 所有者权益： 实收基金 508,259,634.00 未分配利润 4,306,443.56 所有者权益合计 512,566,077.56 资产合计 694,435,297.49 负债与持有人权 益总计 694,435,297.49 八、基金投资组合 截至2020年1月3日，工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金的投资组合如下： （一）截至2020年1月3日，本基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 391,077,206.62 56.32 其中：股票 391,077,206.62 56.32 2 基金投资 3 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 303,096,549.34 43.65 8 其他资产 261,541.53 0.04 9 合计 694,435,297.49 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 （二）按行业分类的股票投资组合 1、截至2020年1月3日，本基金按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 18,176,400.00 3.55 B 采矿业 - - C 制造业 252,480,935.58 49.26 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 748,680.00 0.15 E 建筑业 1,249,505.00 0.24 F 批发和零售业 4,800,370.00 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 4,872,306.64 0.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 14,334,390.00 2.80 J 金融业 46,120,987.40 9.00 K 房地产业 27,002,760.00 5.27 L 租赁和商务服务业 6,537,290.00 1.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 883,200.00 0.17 Q 卫生和社会工作 10,663,740.00 2.08 R 文化、体育和娱乐业 3,206,642.00 0.63 S 综合 - - 合计 391,077,206.62 76.30 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1、截止2020年1月3日，本基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 407,916.00 27,371,163.60 5.34 2 000333 美的集团 431,891.00 25,161,969.66 4.91 3 000858 五 粮 液 157,500.00 20,561,625.00 4.01 4 000002 万 科Ａ 504,000.00 16,153,200.00 3.15 5 000001 平安银行 810,000.00 13,915,800.00 2.71 6 300498 温氏股份 360,000.00 12,456,000.00 2.43 7 002415 海康威视 307,500.00 10,507,275.00 2.05 8 000725 京东方Ａ 2,218,000.00 10,491,140.00 2.05 9 002475 立讯精密 276,000.00 10,286,520.00 2.01 10 000063 中兴通讯 220,500.00 8,059,275.00 1.57 （四）按券种分类的债券投资组合 截至2020年1月3日，本基金未持有债券。 （五）按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细 截至2020年1月3日，本基金未持有债券。 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至2020年1月3日，本基金未持有资产支持证券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至2020年1月3日，本基金未持有权证。 （八）本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）截至2020年1月3日，本基金未持有股指期货。 （2）截至2020年1月3日，本基金本报告期内未进行股指期货交易。 （九）投资组合报告附注 1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2019年12月19日（基金合同生效日）至2020年1月3日，本基金投资的前十名证券的发行 主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）平安银行 本报告期，本基金持有平安银行，其发行主体因贷后管理不到位，信贷资金回流借款人， 以贷还贷等违规问题,被中国银保监会大连监管局予以公开处罚。 2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 截至2020年1月3日，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,042.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 235,499.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 261,541.53 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至2020年1月3日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至2020年1月3日，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 九、重大事件揭示 本基金管理人以2019年12月26日为折算日对工银瑞信深证100交易型开放式指数证 券投资基金进行基金份额折算。当日深证100指数收盘值为4,576.058点，基金资产净值 509,079,862.17元，折算前基金份额总额为508,259,634.00份，折算前基金份额净值为1.0016 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.21888136，折算后基金份额总额为 111,244,784.00份，折算后基金份额净值为4.5762元。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合 同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、 《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、 基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《基金合同》、《托管协议》的规 定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅， 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 （一）中国证监会准予工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金注册的文件 （二）法律意见书 （三）基金管理人业务资格批件和营业执照 （四）基金托管人业务资格批件和营业执照 （五）《工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （六）《工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （七）《工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （八）中国证监会规定的其他文件 工银瑞信基金管理有限公司 2020年1月7日 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人简介 （一） 基金管理人简况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人：王海璐 设立日期：2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】93号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：400-811-9999 （二） 基金托管人简况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 成立时间：1992年10月19日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复1992（601）号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币293.52亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基金字[2003]105号 二、基金合同当事人及权利义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权人权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （16）选择、更换基金申购赎回代理券商，对基金申购赎回代理券商的相关行为进行监 督和处理； （17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务 规则； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购 对价、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 鉴于本基金和本基金联接基金（即“工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的 联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会 份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在 本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额 持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保 留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接 基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会； （12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被证券交易所终止上市的除外； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当 对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、深圳证券交易所和登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、 转托管、非交易过户等业务的规则； （6）调整基金的申购赎回方式，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和 公告时间或频率； （7）基金推出新业务或服务； （8）增设新的份额类别、在其他境内外证券交易所上市、开通跨系统转托管业务或暂 停； （9）增加、减少、调整基金份额类别设置； （10）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； （11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金 托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应 当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人会议的召集人有权决定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开 基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大 会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托方式、授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限 和代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金 合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的大会通知为准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金分红方式； 3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时，可进行收 益分配；基金管理人对基金累计报酬率和同期业绩比较基准累计报酬率的计算方法参见招募 说明书； 4、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比 较基准同期累计报酬率； 5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配 后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收 益分配金额后可能低于面值； 6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管 理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配 政策进行调整，并于变更实施日前在指定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介 公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 五、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数使用许可协议约定的指数使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金上市费及年费； 10、基金相关账户的开户及维护费用； 11、基金份额参考净值的计算发布服务费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定或行业惯例，因基金运作而发生的可以在基 金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数供应商所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入 基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中 披露基金最新适用的方法及费率。 上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 六、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相 一致的长期投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份 股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、 债券（包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误 差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （三）投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本 基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组 合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换， 这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误 差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票资产日常投资组合管理 （1）投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和组合调 整。 1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策 略。 3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的手段调整实际 组合直至达到跟踪指数要求。 （2）投资组合日常管理 1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制作下一交易 日基金的申购赎回清单并公告。 2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及权重，确定 合理的交易策略。 3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 （3）标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整 策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带 来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等）， 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金的申 购赎回清单以及基金的每日交易策略。 （5）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密 切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （6）申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交 易策略以应对基金的申购赎回。 （7）跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的 实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的 指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是 保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿 收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数 量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货 和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代 部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 （四）投资限制 1、组合限制 基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得 展期； （9）本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交 易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易 日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保 证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投 资比例的有关约定； （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （12）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（6）、（10）和（11）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行 调整，但中国证监会规定的特殊情形或本基金合同另有约定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有 规定的，从其规定。 法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按照 法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁 止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律 法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务，但无需基金份 额持有人大会审议决定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投 资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但需提前 公告。 七、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。（未完）  |