信达鑫安 : 更新招募说明书摘要（2020年1月）
原标题:信达鑫安 : 更新招募说明书摘要（2020年1月） 信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF) 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二〇年一月 重要提示 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金于2011年11月4日经中国证 监会证监许可【2011】1750号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合 同已于2012年5月7日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运 作管理。 根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》，信达澳银稳 定增利分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满，信达澳银稳定增利 分级债券型证券投资基金自动转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称为“信 达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）”。 2016年7月22日基金管理人经营管理委员会同意将“信达澳银稳定增利 债券型证券投资基金（LOF）”的基金名称变更为“信达澳银鑫安债券型证券投 资基金（LOF）”。2016年12月5日至2016年12月23日17：00止，信达澳 银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会以通讯方式召开， 大会讨论通过了信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）的转型议案，内 容包括调整该基金的投资目标、投资范围、投资策略、估值方法以及按照相关法 律法规及中国证监会的有关规定修订基金合同等，并更名为“信达澳银鑫安债券 型证券投资基金（LOF）”。上述基金份额持有人大会决定事项已于2016年12 月26日通过，并于2016年12月27日起《信达澳银鑫安债券型证券投资基金 （LOF）基金合同》生效，《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合 同》同时失效，信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）正式变更为信达 澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），本基金当事人将按 照《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会变更注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经 济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易 不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限， 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和损失。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，长期风险 收益特征高于货币市场基金，低于股票基金、混合基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同。 本基金招募说明书根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关 内容进行了相应更新。本基金本次更新招募说明书对基金管理人部分相关信息进 行更新，基金管理人部分相关信息更新截止日为2019年12月31日，除非另有 说明，本招募说明书所载内容截止日为2018年12月25日，所载财务数据和净 值表现截至2019年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 N1座第8层和第9层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大 厦T1座第8层和第9层 邮政编码：518054 成立日期：2006年6月5日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071号 法定代表人：于建伟 电话：0755-83172666 传真：0755-83199091 联系人：郑妍 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元 股本结构：信达证券股份有限公司出资5400万元，占公司总股本的54%； 康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资4600万元， 占公司总股本的46% 存续期间：持续经营 （二） 主要人员情况 1、董事、监事、高级管理人员 董事： 祝瑞敏，董事长，中国人民大学管理学博士，高级会计师。2008年7月至 2012年4月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司 副总经理，2012年4月至2019年4月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。 2019年4月任信达证券股份有限公司党委副书记，2019年9月任信达证券股份 有限公司党委副书记、总经理。2019年12月15日起兼任信达澳银基金管理有 限公司董事长。 潘广建先生，副董事长，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。 曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部，1997年起历任山 一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计 划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。2007年5月起 任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理 有限公司监事至2016年5月13日。2016年5月14日起兼任信达澳银基金管理 有限公司董事。2019年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事，2019年12月5 日兼任信达澳银基金管理有限公司副董事长。 朱永强先生，董事，浙江大学工学硕士，长江商学院高级管理人员工商管理 硕士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、 副总裁，2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管 理委员会董事总经理，2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公 司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10 月任前海开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起 任信达澳银基金管理有限公司董事，2019年12月31日起任信达澳银基金管理 有限公司总经理。 刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大 立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都 经贸大学经济系讲师，自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙 人。2015年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 张宏先生，独立董事，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。 1987年9月至1997年1月历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、 国际业务部副总经理，1997年1月至2009年5月任北京国利能源投资有限公司 副总经理，2009年5月起历任华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。 2019年4月9日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任W.I.Carr（远 东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理， 纽约摩根担保信托公司Intl投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇 丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司） 股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划 总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国 国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有 限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有 限公司董事总经理。2011年12月起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 执行监事： 郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。2007年5月 加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经 理、监察稽核总监助理。自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工 监事。 高级管理人员： 朱永强先生，总经理，浙江大学工学硕士，长江商学院高级管理人员工商管 理硕士,26年证券、基金从业经验，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理 人员任职资格。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总 裁助理、副总裁，2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业 务发展管理委员会董事总经理，2012年11月至2016年10月任中国银河证券股 份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019 年10月任前海开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5 日起任信达澳银基金管理有限公司董事，2019年12月31日起任信达澳银基金 管理有限公司总经理。 黄晖女士，副总经理兼董事会秘书，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University经济学硕士。22年证券、基金从业经验，具有证券与基 金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限 公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务。 2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”（FIST项目），任职于东方 汇理证券公司（伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长 兼董事会秘书。2019年4月30日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。25年证券、基金从业经 验，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。历任中国建设银 行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深 圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部 总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管 理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部 总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理 有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 段皓静女士，督察长，西南财经大学经济学硕士。19年证券、基金行业监 管经验，具有CPA注册会计师资格、基金从业资格、基金业高级管理人员任职资 格。1996年加入深圳发展银行总行工作；2000年10月加入中国证券监督管理委 员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长。 2019年4月30日起任信达澳银基金管理有限公司督察长。 王咏辉先生，副总经理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业 硕士，21年证券、基金从业经验,具备基金从业资格、基金业高级管理人员任职 资格、英国基金经理从业资格（IMC）、英国IET颁发的特许工程师（CEng）认证 资格。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师， 汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司 基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，泰 达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工 程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资 产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10 月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理、基金经理，分管权益投资总 部、智能量化与资产配置总部。2019年8月16日起任信达澳银基金管理有限公 司副总经理。 阳先伟先生，副总经理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕 士，17年证券、基金从业经验，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人 员任职资格。2002年7月至2003年5月任民生证券有限公司业务经理、债券研 究员；2003年5月至2004年6月任国海证券有限公司固定收益部高级经理；2004 年6月至2016年10月任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决 策委员会成员、固定收益部总经理；2016年10月至2018年8月任东吴证券股 份有限公司董事总经理，资管八部总经理；2018年8月加入信达澳银基金管理 有限公司，任总经理助理，分管固定收益总部。2019年5月17日起任信达澳银 基金管理有限公司副总经理。 徐伟文先生，首席信息官，湖南大学工业自动化专业学士，24年证券、基 金从业经验，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。1990 年7月至1993年7月任长沙二机床厂数控机床控制系统技术员；1993年7月至 1995年8月任《证券时报》证券信息数据库工程师；1995年9月至1998年9 月任湘财证券公司经纪业务总部交易监控组主管；1999年1月至2004年8月历 任广发证券深圳营业部电脑部经理、总部稽核部业务主管、IT审计主管；2004 年8月至2008年9月任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理；2008 年9月加入信达澳银基金管理有限公司，历任交易部经理、运营总监。2019年5 月17日起任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。 2、基金经理 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尹华龙 本基金的基 金经理，信 达澳银安益 纯债债券基 金、信达澳 银信用债债 券基金、信 达澳银安盛 纯债债券基 金的基金经 理 2018-05- 04 - 7年 中山大学经济学硕士。 2012年7月至2015年7 月任信达澳银基金管理 有限公司债券研究员； 2015年10月至2017年 5月任华润元大基金管 理有限公司高级研究 员、基金经理；2017年 5月加入信达澳银基金 管理有限公司。信达澳 银信用债债券基金基金 经理（2018年5月4日 起至今）、信达澳银鑫安 债券基金（LOF）基金经 理（2018年5月4日起 至今）、信达澳银安益纯 债债券型基金基金经理 （2018年5月4日起至 今）、信达澳银安和纯债 基金基金经理（2019年 3月11日至2019年9 月17日）、信达澳银安 盛纯债债券型基金基金 经理（2019年12月26 日起至今）。 3、公司投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由7名成员组成，设主席1名，委员6名。 名单如下： 主席：朱永强，总经理 委员： 黄晖，副总经理兼董事会秘书 阳先伟，副总经理、固定收益总部总监 王咏辉，副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 曾国富，权益投资总部副总监、基金经理 孔学峰，固定收益总部副总监、基金经理 刘威，权益投资总部副总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99 亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27 亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国 《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数 字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英 国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世 界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清 算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设 有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀 资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比 例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1、直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 N1座第8层和第9层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大 厦T1栋8、9层 法定代表人：于建伟 电话：0755-82858168/0755-83077068 传真：0755-83077038 联系人：王丽燕 公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518054 2、代销机构 序号 名称 注册地址 法定代 表人 办公地址 客服电话 联系人 网站 1 中国建设银 行股份有限 公司 北京市西城区金融 大街25号 田国立 北京市西城区闹 市口大街1号院1 号楼 95533 吴寒冰 www.ccb.com 2 招商银行股 份有限公司 深圳市福田区深南 大道7088号招商银 行大厦 李建红 同“注册地址” 95555 邓炯鹏 www.cmbchina.com 3 交通银行股 份有限公司 上海市浦东新区自 由贸易试验区银城 中路188号 彭 纯 同“注册地址” 95559 胡佳敏 www.bankcomm.com 4 中信银行股 份有限公司 北京东城区朝阳门 北大街9号东方文 化大厦中信银行总 行12层 李庆萍 同“注册地址” 95558 王晓琳 www.citicbank. com 5 平安银行股 份有限公司 深圳市罗湖区深南 东路5047号 谢永林 同“注册地址” 95511-3 冯博 www.bank.pingan.com 6 杭州银行股 份有限公司 杭州市下城区庆春 路46号 陈震山 同“注册地址” 95398 汪绪恒、 陈振峰 www.hccb.com.cn 7 南洋商业银 行（中国） 有限公司 上海市浦东新区世 纪大道800号三层、 六层至九层 陈孝周 上海市浦东新区 世纪大道800号南 洋商业银行大厦 4008302066 陆赟 www.ncbchina. cn/cn/index.html 8 恒丰银行股 份有限公司 山东省烟台市芝罘 区南大街248号 蔡国华 同“注册地址” 95395 顾于斌 www.hfbank.com.cn 9 信达证券股 份有限公司 北京市西城区闹市 口大街9号院1号楼 张志刚 同“注册地址” 95321 张光楹、 尹旭航 www.cindasc.com 10 中国银河证 券股份有限 公司 北京市西城区金融 大街35号国际企业 大厦C座2-6层 陈共炎 同“注册地址” 95551/4008888888 辛国政 www.chinastock.com.cn 11 中信建投证 券股份有限 公司 北京市朝阳区安立 路66号4号楼 王常青 北京市朝阳门内 大街188号 95587/4008888108 刘畅 www.csc108.com 12 申万宏源证 券有限公司 上海市徐汇区长乐 路989号45层 李梅 上海市徐汇区长 乐路989号45层 95523/4008895523 余敏 www.swhysc.com 13 申万宏源西 部证券有限 公司 新疆乌鲁木齐市高 新区（新市区）北京 南路358号大成国 际大厦20楼2005室 韩志谦 新疆乌鲁木齐市 高新区（新市区） 北京南路358号大 成国际大厦20楼 2005室 4008000562 唐岚 www.hysec.com 14 华龙证券股 份有限公司 甘肃省兰州市城关 区东岗西路638号 兰州财富中心21楼 李晓安 同“注册地址” 95368/4006898888 范坤、杨 力 www.hlzqgs.com 15 中信证券股 份有限公司 广东省深圳市福田 区中心3路8号卓越 时代广场（二期）北 座 张佑君 北京市朝阳区亮 马桥路48号中信 证券大厦18层 95558 秦夏、马 静懿 www.cs.ecitic.com 16 中信证券 （山东）有 限责任公司 青岛市崂山区深圳 路222号青岛国际 金融广场1号楼20 层2001 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 www.zxzqsd.com.cn 17 国泰君安证 券股份有限 公司 中国（上海）自由贸 易试验区商城路618 号 杨德红 上海市浦东新区 银城中路168号上 海银行大厦29层 95521 钟伟镇 www.gtja.com 18 光大证券股 份有限公司 上海市静安区新闸 路1508号 周健男 同“注册地址” 95525 李晓皙 www.ebscn.com 19 兴业证券股 份有限公司 福建省福州市湖东 路268号 杨华辉 上海市浦东新区 长柳路36号 95562 乔琳雪 www.xyzq.com.cn 20 海通证券股 份有限公司 上海市黄浦区广东 路689号 周杰 上海市广东路689 号海通证券大厦 95553/4008888001 王立群 www.htsec.com 21 招商证券股 份有限公司 深圳市福田区益田 路江苏大厦A座 38-45层 霍达 同“注册地址” 95565 黄婵君 www.newone.com.cn 22 国信证券股 份有限公司 深圳市罗湖区红岭 中路1012号国信证 券大厦16-26层 何如 深圳市罗湖区红 岭中路1012号国 信证券大厦16层 至26层 95536 李颖 www.guosen.com.cn 23 广发证券股 份有限公司 广东省广州市黄埔 区中新广州知识城 腾飞一街2号618室 孙树明 广州市天河区马 场路26号广发证 券大厦 95575 黄岚 www.gf.com.cn 24 安信证券股 份有限公司 深圳市福田区金田 路4018号安联大厦 35层、28层A02单 元 王连志 同“注册地址” 95517 刘志斌 www.essence.com.cn 25 平安证券股 份有限公司 深圳市福田中心区 金田路4036号荣超 大厦16-20层 刘世安 同“注册地址” 95511 王阳 stock.pingan.com 26 世纪证券有 限责任公司 深圳市福田区深南 大道7088号招商银 行大厦40-42层 姜昧军 同“注册地址” 4008323000 王雯、陈 玮 www.csco.com. cn 27 华福证券有 限责任公司 福州市鼓楼区温泉 街道五四路157号 新天地大厦7-9层 黄金琳 福州市五四路157 号新天地大厦7至 10层 95547 王虹,刘 蕴祺 www.hfzq.com. cn 28 华泰证券股 份有限公司 南京市江东中路228 号 周易 深圳市福田区莲 花街道益田路 5999号基金大厦 95597 庞晓芸 www.htsc.com. cn 10楼 29 广州证券股 份有限公司 广州市天河区珠江 西路5号广州国际 金融中心主塔19 层、20层 邱三发 同“注册地址” 95396 梁微 www.gzs.com.cn 30 新时代证券 股份有限公 司 北京市海淀区北三 环西路99号院1号 楼15层1501 叶顺德 同“注册地址” 95399 田芳芳 www.xsdzq.cn 31 长江证券股 份有限公司 武汉市新华路特8 号长江证券大厦 尤习贵 同“注册地址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com 32 浙商证券股 份有限公司 浙江省杭州市江干 区五星路201号 吴承根 同“注册地址” 95345 高扬，陈 姗姗 www.stocke.com.cn 33 中泰证券股 份有限公司 济南市市中区经七 路86号 李玮 同“注册地址” 95538 秦雨晴 www.zts.com.cn 34 联讯证券股 份有限公司 惠州市江北东江三 路55号广播电视新 闻中心西面一层大 堂和三、四层 徐刚 同“注册地址” 95564 彭莲 www.lxsec.com 35 长城证券有 限责任公司 深圳市福田区深南 大道6008号特区报 业大厦14、16、17 层 丁益 深圳市福田区深 南大道6008号特 区报业大厦14层 4006666888 金夏 www.cgws.com 36 恒泰证券股 份有限公司 内蒙古呼和浩特市 赛罕区敕勒川大街 东方君座D座光大 银行办公楼14-18 楼 庞介民 同“注册地址” 4001966188 熊丽 www.cnht.com. cn 37 太平洋证券 股份有限公 司 云南省昆明市北京 路926号同德广场 写字楼31楼 李长伟 北京市西城区北 展北街9号华远企 业号D座3单元 95397 王婧 www.tpyzq.com 38 国金证券股 份有限公司 四川省成都市青羊 区东城根上街95号 冉云 同“注册地址” 95310 杜晶、贾 鹏 www.gjzq.com. cn 39 华金证券股 份有限公司 中国（上海）自由贸 易试验区杨高南路 759号30层 宋卫东 同“注册地址” 4008211357 郑媛 www.huajinsc.cn/ 40 首创证券有 限责任公司 北京市西城区德胜 门外大街115号德 胜尚城E座 吴涛 同“注册地址” 4006200620 刘宇 www.sczq.com. cn 41 华西证券股 份有限公司 四川省成都市高新 区天府二街198号 华西证券大厦 杨炯洋 同“注册地址” 95584/4008888818 谢国梅 www.hx168.com.cn 42 山西证券股 份有限公司 山西省太原市府西 街69号山西国际贸 易中心东塔楼 侯巍 同“注册地址” 95573/4006661618 郭熠 www.i618.com. cn 43 五矿证券有 限公司 深圳市福田区金田 路4028号荣超经贸 中心办公楼47层01 单元 赵立功 同“注册地址” 4001840028 濮耘瑶 www.wkzq.com.cn/ 44 联储证券有 限责任公司 广东省深圳市福田 区华强北路圣廷苑 酒店B座26楼 沙常明 北京市朝阳区安 定路5号院3号楼 中建财富国际中 心27层联储证券 4006206868 丁倩云 www.lczq.com 45 西藏东方财 富证券股份 有限公司 拉萨市北京中路101 号 陈宏 上海市徐汇区宛 平南路88号金座 东方财富大厦 95357 付佳 http://www.18. cn 46 诺亚正行基 金销售有限 公司 上海市虹口区飞虹 路360弄9号3724 室 汪静波 同“注册地址” 4008215399 余翼飞、 邱佳捷 www.noah-fund.com 47 深圳众禄基 金销售股份 有限公司 深圳市罗湖区梨园 路物资控股置地大 厦8楼801 薛峰 深圳市罗湖区梨 园路8号HALO广 场4楼 4006788887 童彩平、 徐丽平 www.zlfund.cn/ www.jjmmw.com 48 上海天天基 金销售有限 公司 上海市徐汇区龙田 路190号2号楼2层 其实 上海市徐汇区龙 田路195号3C座7 楼 95021/4001818188 夏雯 www.1234567. com.cn 49 上海好买基 金销售有限 公司 上海市虹口区欧阳 路196号26号楼2 楼41号 杨文斌 同“注册地址” 4007009665 高源 www.howbuy.com 50 蚂蚁（杭州） 基金销售有 限公司 杭州市余杭区仓前 街道文一西路1218 号1幢202室 陈柏青 杭州市滨江区江 南大道3588号恒 生大厦12楼 4000766123 徐丽玲、 铄金 www.fund123.cn 51 和讯信息科 技有限公司 北京市朝阳区朝外 大街22号泛利大厦 1002室 王莉 同“注册地址” 4009200022 陈慧慧、 陈艳琳 licaike.hexun.com 52 浙江同花顺 基金销售有 限公司 杭州市文二西路一 号903室 凌顺平 同“注册地址” 4008773772 朱琼 www.5ifund.com 53 上海联泰基 金销售有限 公司 中国（上海）自由贸 易试验区富特北路 277号3层310室 燕斌 上海市长宁区金 钟路658弄2号楼 B座6楼 4001181188 兰敏 www.66zichan. com 54 北京展恒基 金销售股份 有限公司 北京市顺义区后沙 峪镇安富街6号 闫振杰 山西省太原市迎 泽区劲松北路31 号哈伯大厦9层 4008188000 李晓芳 www.myfund.com 55 众升财富 （北京）基 金销售有限 公司 北京市朝阳区望京 东园四区13号楼A 座9层908室 李招弟 北京市朝阳区望 京浦项中心A座9 层04-08 4008769988 徐微 www.zscffund. com 56 中信期货有 限公司 深圳市福田区中心 三路8号卓越时代 广场（二期）北座 13层1301-1305室、 14层 张皓 深圳市福田区中 心三路8号卓越时 代广场（二期）北 座13层 1301-1305室、14 层 4009908826 刘宏莹 www.citicsf.com 57 上海长量基 金销售有限 公司 上海市浦东新区高 翔路526号2幢220 室 张跃伟 上海市浦东新区 东方路1267号11 层 4008202899 詹慧萌 www.erichfund.com 58 嘉实财富管 理有限公司 上海市浦东新区世 纪大道8号上海国 金中心办公楼二期 53层5312-15单元 赵学军 北京市朝阳区建 国路91号金地中 心A座6层 4000218850 李雯、闫 欢 www.harvestwm.cn 59 北京虹点基 金销售有限 公司 北京市朝阳区工人 体育场北路甲2号 盈科中心B座裙房2 层 郑毓栋 北京市朝阳区工 人体育馆北路甲2 号盈科中心B座裙 楼二层 4006180707 陈铭洲 www.hongdianfund.com 60 上海陆金所 基金销售有 限公司 上海市自由贸易试 验区陆家嘴环路 1333号14楼09单 元 王之光 同“注册地址” 4008219031 程晨 www.lufunds.com 61 上海利得基 金销售有限 公司 上海市宝山区蕴川 路5475号1033室 李兴春 上海虹口区东大 名路1098号浦江 国际金融广场53 楼 4000676266 陈洁 www.leadfund. com.cn 62 珠海盈米财 富管理有限 公司 珠海市横琴新区宝 华路6号105室 -3491 肖雯 广州市海珠区琶 洲大道东1号保利 国际广场南塔12 楼B1201-1203 89629066 梁文燕、 邱湘湘 www.yingmi.cn 63 北京创金启 富基金销售 有限公司 北京西城区白纸坊 东街2号院6号楼 712室 梁蓉 同“注册地址” 4006262818 王瑶 www.5irich.com 64 北京钱景基 金销售有限 公司 北京市海淀区丹棱 街6号1幢9层 1008-1012 赵荣春 同“注册地址” 4008936885 田伟静 www.qianjing.com 65 中证金牛 （北京）投 资咨询有限 公司 北京市丰台区东管 头1号2号楼2-45 室 钱昊旻 北京市西城区宣 武门外大街甲1号 环球财讯中心A座 5层 4008909998 孙雯 www.jnlc.com 66 北京广源达 信基金销售 有限公司 北京市西城区新街 口外大街28号C座 六层605室 齐剑辉 北京市朝阳区望 京宏泰东街 浦项 中心B座19层 4006236060 王永霞 www.niuniufund.com 67 北京晟视天 下基金销售 有限公司 北京市怀柔区九渡 河镇黄坎村735号 03室 蒋煜 北京市朝阳区朝 外大街甲6号万通 中心D座28层 4008188866/010-58170761 殷雯 www.shengshiview.com 68 上海万得基 金销售有限 公司 中国（上海）自由贸 易试验区福山路33 号11楼B座 王廷富 上海市浦东新区 福山路33号8楼 4008210203 徐亚丹 www.520fund.com.cn 69 北京富国大 通资产管理 有限公司 北京市东城区北三 环东路36号1号楼 A2501室 宋宝峰 同“注册地址” 4000880088 李盛楠 www.fuguowealth.com 70 上海基煜基 金销售有限 公司 上海市崇明县长兴 镇潘园公路1800号 2号楼6153室（上 海泰和经济发展区） 王翔 上海市杨浦区昆 明路518号A1002 室 4008205369 吴鸿飞 www.jiyufund. com.cn 71 北京唐鼎耀 华基金销售 有限公司 北京市延庆县延庆 经济开发区百泉街 10号2栋236室 张冠宇 北京市朝阳区东 三环北路38号院 1号泰康金融中心 38层 4008199868 徐晓婷 www.tdyhfund. com 72 深圳市新兰 德证券投资 咨询有限公 司 深圳市福田区福田 街道民田路178号 华融大厦27层2704 马勇 北京市西城区宣 武门外大街28号 富卓大厦A座7层 4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/ 73 北京汇成基 金销售有限 公司 北京市海淀区中关 村大街11号E世界 财富中心A座11层 1108号 王伟刚 北京市海淀区中 关村大街11号E 世界财富中心A座 11层 4006199059 王骁骁 www.hcjijin.com 74 大泰金石基 金销售有限 公司 南京市建邺区江东 中路222号南京奥 体中心现代五项馆 2105室 袁顾明 同“注册地址” 4009282266 何庭宇 www.dtfunds.com 75 中民财富基 金销售（上 海）有限公 司 上海市黄浦区中山 南路100号7层05 单元 弭洪军 上海市黄浦区中 山南路100号17 层 4008765716 黄鹏 www.cmiwm.com 76 北京植信基 金销售有限 公司 北京市密云县兴盛 南路8号院2号楼 106室-67 于龙 北京市朝阳区惠 河南路盛世龙源 10号 4006802123 吴鹏 www.zhixin-inv.com 77 喜鹊财富基 金销售有限 公司 西藏拉萨市柳梧新 区柳梧大厦1513室 陈皓 同“注册地址” 4006997719 曹砚财 www.xiquefund.com 78 一路财富 （北京）基 金销售股份 有限公司 北京市西城区阜成 门大街2号万通新 世界广场A座2208 吴雪秀 同“注册地址” 4000011566 吕晓歌 www.yilucaifu. com 79 南京苏宁基 金销售有限 公司 南京市玄武区苏宁 大道1号 王锋 同“注册地址” 95177 张云飞 www.snjijin.com 80 济安财富 (北京)基金 销售有限公 司 北京市朝阳区太阳 宫中路16号院1号 楼3层307 杨健 同“注册地址” 4006737010 李海燕 www.jianfortune.com 81 北京蛋卷基 金销售有限 公司 北京市朝阳区阜通 东大街1号院6号楼 2单元21层222507 钟斐斐 北京市朝阳区创 远路34号院融新 科技中心C座 17 层 4005199288 侯芳芳 www.danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （2）场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具 体销售机构见深圳证券交易所网站（www.szse.com）。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-59378839 传真：010-59378907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、徐莘 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人（执行事务合伙人）： 毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：昌华 经办注册会计师：昌华、高鹤 四、基金的名称 信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 五、基金的运作方式和类型 运作方式：上市契约型开放式(LOF) 类型：债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投 资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银 行存款）、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的20%；基金保留的现金或者到期 日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风 险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析，评价各类资 产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，主动地对固定收益 类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 2、债券投资策略 （1）类属资产配置 本基金将市场细分为不同类属，定期跟踪分析不同类属的风险收益特征，并 结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围，把上述数据和目标久期等 输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 本基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比 例进行调整。当市场实际利率高于公允值时，本基金将逐步增加这类资产的头寸， 目的是获得有吸引力的收入流，反之亦然。 （2）收益率曲线配置策略 本基金将分析收益率曲线形态的变化，通过预测收益率曲线形态的变化，决 定采用骑乘、子弹、杠铃或者梯形等策略。当预测收益率曲线为陡峭正向且较为 稳定不发生形变时，采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略；当预测收益率曲线平移 或平坦化时，采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合；当预测收益率陡峭化时， 采用子弹形策略。 （3）信用债投资策略 本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。 本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正超额 收益。 本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与股票投 资相似的公司分析方式，对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财 务状况及偿债能力作出综合评价，从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基 金同时对信用市场进行跟踪分析，关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场 利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合，买 入低估和风险收益相对高的个券，卖出高估和风险收益相对低的个券。 （4）可转债投资策略 本基金对可转债的投资将主要采用公司分析方式，依据QGV、ITC、MDE体系 全面评价正股的投资价值和债券的信用风险，并分别对期权部分和债券部分进行 估值，从而客观评判可转债的投资价值。同时，本基金将全面分析可转债市场各 券种的股债性、流动性、收益率、信用水平等特征，根据本基金的类属配置策略、 流动性管理要求和前述个券投资价值，精选个券投资。 （5）国债及中央银行票据投资策略 本基金对该类品种的投资主要专注于对影响利率水平及其预期、通胀水平及 其预期的各种参数的分析和判断，如国际国内经济周期、GDP增长率及其变化趋 势、通货膨胀率及其预期、财政货币政策等，以期预测未来的利率期限结构，并 基于该期限结构进行估值，以期对个券的利率风险和投资价值作出较准确的判断， 策略性地决定债券投资的久期、期限结构，从而管理债券投资风险和收益。在平 稳的市场利率环境下，通过回购套利投资国债及中央银行票据可以获得具备较好 流动性的利差收益。对于跨市场发行的国债，由于银行间和交易所市场构成差异， 还可获得跨市场交易的套利收益。国债及中央银行票据具备良好的抵押回购融资 功能，对放大基金资产投资，应急大额基金赎回起到流动性支持作用。 （6）资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前 偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分 析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极 主动的投资策略投资于资产支持证券。 （7）中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较 高等特点，因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、 长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式，对中 小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力 作出综合评价，从而选择收益率水平与信用风险匹配，利差对违约风险和流动性 风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人 的情况进行密切跟踪，包括且不限于对发行人进行电话和实地调研，与受托人、 投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等，以保持对发行人经营状况和偿债 能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露，根据本基金的类属 配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求，进行总量控制、分散投资，降低 流动性和信用风险。 3、股票投资策略 对二级市场股票投资，本基金将在资产配置总体策略下，运用“自上而下” 和“自下而上”相结合的方法构建基金的权益资产组合。一方面，本基金通过“自 上而下”的深入分析，在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上， 优化配置、甄选受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分析精选公司素 质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业 的不确定性和各种压力，力争获得良好回报。 4、权证投资策略 本基金将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，充分考虑 权证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机，追求较为稳健 的当期收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300 指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 本基金是债券型基金，投资于债券资产不低于基金资产的80%，投资于股票 等权益类资产不高于基金资产的20%，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本 基金采用“中债总财富(总值)指数收益率”、“沪深300 指数收益率”和“金 融机构人民币活期存款基准利率（税后）”分别作为股票、债券和现金类资产投 资的比较基准，并将业绩比较基准中债券指数、股票指数与现金类资产的权重确 定为80%、15%和5%，基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资 理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。 业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备 案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告期截止至2019年3月31日。本报告中财务资料未经审计。 一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 70,553,923.38 14.86 其中：股票 70,553,923.38 14.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 371,760,362.83 78.30 其中：债券 371,760,362.83 78.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 21,000,000.00 4.42 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,656,746.33 1.19 8 其他资产 5,802,886.75 1.22 9 合计 474,773,919.29 100.00 二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 46,836,174.82 10.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,717,748.56 5.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,553,923.38 16.17 2. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300183 东软载波 843,000 12,796,740.00 2.93 2 002318 久立特材 1,503,100 12,415,606.00 2.85 3 002690 美亚光电 408,487 11,347,768.86 2.60 4 600570 恒生电子 124,726 10,921,008.56 2.50 5 002340 格林美 1,915,123 9,652,219.92 2.21 6 002821 凯莱英 103,201 9,498,620.04 2.18 7 603666 亿 嘉 和 58,000 3,921,960.00 0.90 注：本基金本报告期末仅持有以上股票。 四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,457,376.00 1.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,918,991.30 13.73 其中：政策性金融债 59,918,991.30 13.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 307,383,995.53 70.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 371,760,362.83 85.19 五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 599,130 59,918,991.30 13.73 2 127010 平银转债 171,554 20,299,984.82 4.65 3 113517 曙光转债 153,740 19,252,860.20 4.41 4 113013 国君转债 148,560 17,590,989.60 4.03 5 128016 雨虹转债 145,961 16,946,072.10 3.88 六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本基金本报告期末未持有权证。 九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 十）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 （1）机电转债（128045）子公司贵州风雷航空军械有限责任公司2018年1 月12日收到安顺市环境保护局出具《行政处罚决定书》，主要内容为：“贵州风 雷航空军械有限责任公司车间排口总镉实测浓度超过排放标准及总铬实测浓度 超过排放标准；责令公司立即采取有效整改措施，进一步完善水污染防治设施并 加强日常运行维护管理，确保水污染物稳定达标排放，并罚款：人民币壹佰柒拾 元整。”子公司宜宾三江机械有限责任公司2018年7月25日收到宜宾市环境保护 局下达《宜宾市环境保护局行政处罚决定书》，主要内容为：“宜宾三江机械有 限责任公司部分盛装废矿物油的铁质油桶存在没有张贴危险废物标签。我局决定 对你公司处以如下行政处罚：1、立即改正上述违法行为；2、罚款人民币壹万元 整。” 基金管理人分析认为，贵州风雷航空军械有限责任公司、宜宾三江机械有限 责任公司为公司的二级子公司，已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期 资产总额、利润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响； 两个子公司未因上述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经 营造成重大不利影响。并且公司对环保工作进行了全面认真的梳理，并加大环保 培训力度，完善公司环保制度建设，加强环保设施投入力度，切实做好公司的环 境保护工作。基金管理人经审慎分析，认为上述处罚对公司经营和价值应不会构 成重大影响。 （2）平银转债（127010）2019年3月18日披露收到中国证券监督管理委员会 大连监管局行政监管措施决定书，主要内容为：“一、平安银行股份有限公司大 连分行未向基金投资者公开基金产品风险评价方法。 二、平安银行股份有限公 司大连分行花园广场支行基金销售人员在对投资者进行风险承受能力调查与评 价工作中，存在未经投资者允许，擅自代投资者填写风险承受能力调查问卷的情 况。”2018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承（未完）  |