信达澳银安盛纯债 : 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 招募说明书 （ 更新 ） 摘要 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 二〇 二〇 年 一 月 重要提示 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 经中国证监会 201 9 年 7 月 8 日证监许可【 201 9 】 1272 号文准予注册公开募集。 根据相关法律法 规，本基金基金合同已于 2019 年 12 月 2 6 日生效，基金管理人于该日起正式开始 对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集 申请 的 注册 ，并不表明其对本基金的 投资 价 值和 市场前景 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险 。投资者应 当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，自行承担 投资风险 。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基 金投资收益，亦承担基金投资 中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险 ，本基金的特有风险 等。 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高 于货币市场基金。 投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合 同 ，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策 。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金 份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人 承诺以 恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不对投资者 保证基金一定盈利，也 不向投 资者 保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金 招募说明书根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关内容 进行了相应更新。本基金本次更新招募说明书对基金管理人部分、基金合同成立相 关信息进行更新，基金管理人部分相关信息更新截止日为 2019 年 12 月 31 日，除 非另有说明，本招募说明书其余所载内容截止日为 2019 年 11 月 20 日。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N 1 座第 8 层和第 9 层 邮政编码： 5180 54 成立日期： 2006 年 6 月 5 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2006 】 071 号 法定代表人： 于建伟 电话： 0755 - 83172666 传真： 0755 - 83199091 联系人： 郑妍 经营范围：基金募集、基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会 许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元 人民币 股本结构：信达 证券 股份有限公司出资 5400 万元，占公司总股本的 54% ；康 联首域集团有限公司（ Colonial First State Group Limited ）出资 4600 万元，占公 司总股本的 46% 存续期间：持续经营 （二） 主要人员情况 1 、董事、监事、高级管理人员 董事： 祝瑞敏，董事长，中国人民大学管理学博士，高级会计师。 2008 年 7 月至 2012 年 4 月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司副总经理， 2012 年 4 月至 2019 年 4 月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。 2019 年 4 月任信达证券股份有限公司党委副书记， 2019 年 9 月任信达证券股份有限公司党 委副书记、总经理。 2019 年 12 月 15 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。 潘广建先生，副董事长，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。 曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部， 1997 年起历任山一证 券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理 局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、 AXA 国卫市场 部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。 2007 年 5 月起任首域投资 （香港）有限公司中国业务开发董 事并于同年兼任信达澳银基金管理有限公司监事 至 2016 年 5 月 13 日。 2016 年 5 月 14 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事。 2019 年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事， 2019 年 12 月 5 日兼任信达澳银基 金管理有限公司副董事长。 朱永强先生，董事，浙江大学工学硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕 士。 2004 年 12 月至 2010 年 1 月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总 裁， 2010 年 1 月至 2012 年 11 月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员 会董事总经理， 2012 年 11 月至 2016 年 10 月任中国银河证券 股份有限公司经纪 业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理。 2016 年 10 月至 2019 年 10 月任前 海开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。 2019 年 12 月 5 日起任信达澳 银基金管理有限公司董事， 2019 年 12 月 31 日起任信达澳银基金管理有限公司总 经理。 刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立 法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都经贸 大学经济系讲师，自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公 司独立董事。 张宏先生，独立董事，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。 1987 年 9 月至 1997 年 1 月历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、国际 业务部副总经理， 1997 年 1 月至 2009 年 5 月任北京国利能源投资有限公司副总 经理， 2009 年 5 月起历任华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。 2019 年 4 月 9 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr （远东） 有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约 摩 根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理 （香港）有限公司（ 2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银 保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安 资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有 限公司资产管理部执行董事， Seekers Advisors （香港）有限公司执行董事兼投资 总监。 2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。 2011 年 12 月起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事 。 执行监事： 郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。 2007 年 5 月加 入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、 监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。 高级管理人员： 朱永强先生，总经理，浙江大学工学硕士，长江商学院高级管理人员工商管理 硕士 ,26 年证券、基金从业经验，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员 任职资格。 2004 年 12 月至 2010 年 1 月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、 副总裁， 2010 年 1 月至 2012 年 11 月 任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理 委员会董事总经理， 2012 年 11 月至 2016 年 10 月任中国银河证券股份有限公司 经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理。 2016 年 10 月至 2019 年 10 月 任前海开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。 2019 年 12 月 5 日起任信 达澳银基金管理有限公司董事， 2019 年 12 月 31 日起任信达澳银基金管理有限公 司总经理。 黄晖女士，副总经理兼董事会秘书，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。 22 年证券、基金从业经验，具有证券与基金 从 业资格、基金业高级管理人员任职资格。 1999 年起历任大成基金管理有限公司研究 部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务。 2000 - 2001 年参与英国政府“中国金融人才培训计划”（ FIST 项目），任职于东方汇理证券公司 （伦敦）。 2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。 2019 年 4 月 30 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。 25 年证券、基金从业经验， 具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。历任中国建设银行 总行 信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营 业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理 兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监 控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资 金存管中心总经理等职务。 2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财 务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 段皓静女士，督察长，西南财经大学经济学硕士。 19 年证券、基金行业监管经 验，具有 CPA 注册会计师资格、基 金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。 1996 年加入深圳发展银行总行工作； 2000 年 10 月加入中国证券监督管理委员会 深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长。 2019 年 4 月 30 日起任信达澳银基金管理有限公司督察长。 王咏辉先生，副总经理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕 士， 21 年证券、基金从业经验 , 具备基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格、 英国基金经理从业资格（ IMC ）、英国 IET 颁发的特许工程师（ CEng ）认证资格。 曾任伦敦摩根大通（ JPMorgan ）投资基金管 理公司分析员、高级分析师，汇丰投资 基金管理公司（ HSBC ）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、 部门负责人，巴克莱资本公司（ Barclays Capital ）部门负责人，泰达宏利基金管理 公司（ Manulife Teda ）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经 理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总 监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。 2017 年 10 月加入信达澳银基金管理 有限公司，任总经理助理、基金经理，分管权益投资总部、智能量化与资产配置总 部。 2 019 年 8 月 16 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 阳先伟先生，副总经理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士， 17 年证券、基金从业经验，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资 格。 2002 年 7 月至 2003 年 5 月任民生证券有限公司业务经理、债券研究员； 2003 年 5 月至 2004 年 6 月任国海证券有限公司固定收益部高级经理； 2004 年 6 月至 2016 年 10 月任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成 员、固定收益部总经理； 2016 年 10 月至 2018 年 8 月任东吴证券股份有限公司 董 事总经理，资管八部总经理； 2018 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任总 经理助理，分管固定收益总部。 2019 年 5 月 17 日起任信达澳银基金管理有限公司 副总经理。 徐伟文先生，首席信息官，湖南大学工业自动化专业学士， 24 年证券、基金从业经验， 具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。 1990 年 7 月至 1993 年 7 月任长 沙二机床厂数控机床控制系统技术员； 1993 年 7 月至 1995 年 8 月任《证券时报》证券信息 数据库工程师； 1995 年 9 月至 1998 年 9 月任湘财证券公司经纪业务总部交易监控组主管； 1999 年 1 月至 2004 年 8 月历任广发证券深圳营业部电脑部经理、总部稽核部业务主管、 IT 审计主管； 2004 年 8 月至 2008 年 9 月任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理； 2008 年 9 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任交易部经理、运营总监。 2019 年 5 月 17 日起任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。 2 、 本基金拟任 基金经理 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日期 尹华龙 本基金的基金 经理，信达澳 银信用债债券 基金 、 安益纯 债债券基金、 鑫安债券基金 （ LOF ）、 安盛 纯债债券基金 的基金经理 2018 - 05 - 04 - 7 年 中山大学经济学硕士。 2012 年 7 月至 2015 年 7 月任信达澳银 基金管理有限公司债券研究 员； 2015 年 10 月至 2017 年 5 月任华润元大基金管理有限公 司高级研究员、基金经理； 2017 年 5 月加入信达澳银基金管理 有限公司。信达澳银信用债债 券基金基金经理（ 2018 年 5 月 4 日起至今）、信达澳银鑫安债 券基金（ LOF ）基金经理（ 2018 年 5 月 4 日起至今）、信达澳银 安益纯债债券型基金基金经理 （ 2018 年 5 月 4 日起至今）、 信达澳银安和纯债基金基金经 理（ 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 9 月 17 日） 、 信达澳银安 盛 纯债基金基金经理（ 2019 年 12 月 26 日至 今。 3 、公司 公募基金 投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由7名成员组成，设主席1名，委员6名。名单 如下： 主席：朱永强，总经理 委员： 黄晖，副总经理兼董事会秘书 阳先伟，副总经理、固定收益总部总监 王咏辉，副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 曾国富，权益投资总部副总监、基金经理 孔学峰，固定收益总部副总监、基金经理 刘威，权益投资总部副总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一） 基金托管人情况 1、基金托管人概况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份 制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股， 9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配 售，共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30日，本集团总资产65,086.81亿 元人民币，高级法下资本充足率15.46%，权重法下资本充足率12.80%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意， 更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基 金外包业务室5个职能处室，现有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中 国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格 上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全 的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托 管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资 金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财 富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银 行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分 析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基 金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只 “1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管 服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银 行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】 “最佳资产托管银行”；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创 新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018 年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项， 同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金 点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子 方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，5月荣膺 国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。 英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局 集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份 有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建 公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运 输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董 事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013 年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、 中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年， 在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北 京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总 经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月 至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012 年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总 行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银 行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会 秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级 管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业 银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任 招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网 上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。 在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究 和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2018年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制 和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全； 建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各 项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防 和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、 审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先” 的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同 托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独 立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制 约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随 着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网 络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项 和高风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受 理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章 制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计 核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控 制业务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的 加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的 业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资 料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成 员审批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、 机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托 管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术 系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、 激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人 力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投 资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管 理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督， 对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人 进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收 到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一） 销售机构及联系人 1 、直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座 第 8 层和第 9 层 办公地址： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N 1 座第 8 层和第 9 层 法定代表人：于建伟 电话： 0755 - 82858168/ 83077068 传真： 0755 - 83077038 联系人：王丽燕 公司网址： www.fscinda.com 邮政编码： 5180 54 2 、代销机构 详见本基金的 基金 份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述代销机构，并及时公告。 （二） 登记机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座 第 8 层和第 9 层 办公地址： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N 1 座第 8 层和第 9 层 法定代表人：于建伟 电话： 0755 - 83172666 传真： 0755 - 83196151 联系人：刘玉兰 （三） 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 电话： 021 - 51150298 传真： 021 - 51150398 联系人：刘佳 经办律师： 刘佳、 徐莘 （四） 会计 师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：昌华 经办注册会计师：昌华、高鹤 四、基金的名称 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 五、基金的运作方式和类型 运作方式：契约型开放式 类型：债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争实现基 金资产净值的持续、稳健增长。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债 券（ 包括 国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票等资产，也不参与新股申购和新股增发；本基金不投资 可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80 ％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产 净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述 投资品种的 投资比例。 八、基金的投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资 策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素 细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配 置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个 券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下，力求基金 资产的长期稳定增值。 （一）类属配置比例投资策略 本基金将市场细分为不同类属，定期跟踪分析不同类属的风险收益特征，并结 合该 类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围，把上述数据和目标久期等输入 债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进 行调整。当市场实际利率高于公允值时，本基金将逐步增加这类资产的头寸，目的 是获得有吸引力的收入流，反之亦然。 （二）债券投资策略 1 、久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本，预期利率下降时获得较高的资 本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标（如国内生产总值、工业增加值、固 定资产投资增速、价格指数、消费增长率、 m1 、 m2 、信贷增长、汇率、国外利率等）、 宏观政策（如货币政策、财政政策、汇率政策等）以及市场指标（如新债券的发行 利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等）预测利率的变 动方向、范围和幅度。 具体而言，当预期利率上升，本基金将缩短债券组合的平均久期，在规避市场 风险的同时，获取再投资收益。当预期利率下降，本基金将增加债券组合的平均久 期，获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2 、收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场 操作、经济增长率、通货 膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下，可能发生平行移动、非平行 移动（平坦化、陡峭化、扭曲）等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线 的非平行变动预期，追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额 收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略，即子弹策略（构成 组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点）、梯形策略（构成组合内每种期限的证 券数量基本相当）和哑铃策略（构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限），采 取当时市场状况下相应的最优投资策略，确定债券资产中 短期、中期、长期品种的 配置比例。 3 、回购套利策略 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用回购套利策略，提高 组合收益。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、回 购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要 策略包括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。 4 、个券选择策略 本基金在个券选择策略方面主要采用风险收益率优化。本基金首先采取与股票 投资相似的公司分析方式，对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财 务状况及偿债能力作出 综合评价，从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金 同时对信用市场进行跟踪分析，关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差 水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合，买入低估 和风险收益相对高的个券，卖出高估和风险收益相对低的个券。 （三）资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、 利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析， 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能 的提高本基金的 收益。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80% ； （ 2 ）保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （ 3 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％； （ 5 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的 10 ％； （ 6 ）本基金持有的全 部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 7 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10 ％； （ 8 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 10 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不 得超过基金 资产净值的 40% ，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （ 11 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （ 12 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （ 13 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； （ 14 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（ 2 ）、（ 9 ）、（ 11 ）、（ 12 ）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有 人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率× 90%+ 银行活期 存款利率（税后）× 10% 本基金选择上述业绩比较基准的原因是： 中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨 在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易 所市场，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走 势，适合作为债券投资 收益的衡量标准。 由于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ，持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。因此，选取中债综合全价（总值）指数收益率× 90% ＋银行活期存款利率（税后）× 10% 作为本基金的业绩比较基准能够更综合评价本 基金的投资业绩。 若未来业绩比较基准中所使用的指数停止发布或变更名称，或者法律法规发生 变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生 变化导致本业绩比较基准不 再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的 原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并 及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高 于货币市场基金。 十一、基金费用与税收 （一） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 除法律法规、中国证监会另有规定外， 《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金相关账户的开户费用、账户维护费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。管理费的计算方法 如下： H ＝ E × 0.3% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金 托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 % 的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H ＝ E × 0.1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金 托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3 － 9 项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相 关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务 人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》等有关法律法规，结合本基金管理人对本基金实施的 投资管理活动，对 2019 年 11 月 20 日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新， 现就本基金更新招募说明书中有关更新内容汇总如下： （一） 在 “ 重要提示 ” 部分， 更新了本基金合同生效日及正式运作管理的时 间、 明确了更新招募说明书内容的截止日期； （二） 在 “ 三、基金管理人 ” 部分，更新了管理人的相关信息 ： 1、 更新了 证券投资基金管理情况 ； 2、 更新了基金管理人董事 、监事、高级管理人员的相关信息 ； 3、 更新了公司投资委员公募基金投资审议委员会的相关信息。 （ 三） 在 “ 六、基金的募集 ” 部分，更新了募集起始时间及募集份额的相关信 息； （四） 在“七、基金的备案与基金合同的生效”部分，更新了基金合同生效 日的相关信息； （ 五 ） 根据 中国证监会 2019 年 7 月 26 日 颁布的《 公开募集 证券投资基金信息 披露管理办法 》 ， 修改相关条款 信达澳银基金管理有限公司 二〇二〇年 一 月 六 日 中财网
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