添富国企 : 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:添富国企 : 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投 资基金 上市交易公告书 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 登记 结算机构 ：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 上海证券交易所 上市时间： 2020 年 01 月 15 日 公告日期： 2020 年 01 月 10 日 目 录 一、 重要声明与提示 ................................ ................................ ............ 1 二、 基金概览 ................................ ................................ ........................ 2 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ................................ 3 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ 5 五、 基金主要当事人简介 ................................ ................................ .... 6 六、 基金合同摘要 ................................ ................................ .............. 11 七、 基金财务状况 ................................ ................................ .............. 11 八、 基金投资组合 ................................ ................................ .............. 13 九、 重大事件揭示 ................................ ................................ .............. 15 十、 基金管理人承诺 ................................ ................................ .......... 15 十一、 基金托管人承诺 ................................ ................................ .... 15 十二、 基金上市推荐人意见 ................................ ............................ 16 十三、 备查文件目录 ................................ ................................ ........ 16 附件：基金合同摘要 ................................ ................................ .............. 17 一、 重要声明与提示 《 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告 书》（以下简称 “ 本公告 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基 金法》 ” ）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的 内容与格式〉》和 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 汇添 富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）管理 人 汇添富基金管理股份有限公司 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责 任。本基金托管人 中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财 务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、 上海证券交易所 对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2019 年 9 月 6 日《 中国证券报 》 及 汇添富基金管理股份有限公司 网站 （ www. 99fund .com ）上的《 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投 资基金 招 募说明书》。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基 金投资中 出现的各类风险，包括：标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险 等等。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征 。 投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法 律文件， 了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应 。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者 自行负担。 本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产 品，并且中长期持有 。 二、 基金概览 （一）基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 基金简称： 添富中证国企一带一路 ETF 场内简称： 添富国企 证券代码 （二级市场交易代码）： 515990 申购赎回代码： 515991 （二） 基金份额总额 截至 2020 年 1 月 8 日 ，本基金份额总额 为 3,624,350,160.00 份 。 （三）基金份额净值 截至 2020 年 1 月 8 日 ，本基金 基金份额净值为 1.0201 元。 （四）本次上市交易份额 截至 2020 年 1 月 8 日 ，本次上市交易份额 为 3,624,350,160.00 份 。 （五） 上市交易的证券 交易所：上海证券交易所 （六） 上市交易日 期： 2020 年 1 月 15 日 （七） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 （八） 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 （九） 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 （ 十） 上市 推荐人： 东方证券股份有限公司 （十一）申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体详见《 汇添富 中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 开放日常申购赎回业务公告 》 以及在管理人网站公示的相关内容。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1 、基金募集申请的核准机构和核准文号： 中国证券 监督管理委员会 证监许 可 【 2019 】 1344 号 2 、基金合同生效日 ： 2019 年 11 月 6 日 3 、基金运作方式： 交易型开放式 4 、基金合同期限：不定期 5 、发售日期： 网下现金和网下股票发售的日期为 2019 年 9 月 11 日至 2019 年 10 月 31 日 ，网上现金发售的日期为 2019 年 10 月 29 日至 2019 年 10 月 31 日 6 、发售价格：人民币 1.00 元 7 、 发售期限： 网下 现金和网下股票 认购 发售 31 个 工作日，网上现金认购发 售 3 个 工作日。 8 、发售方式： 本次基金发售采取网上现金认购、网下现金认购、网下股票 认购 3 种方式。 9 、发售机 构： （ 1 ）网上现金发售 机构 网上现金发售 代理机构为 具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 （ 2 ） 网下现金 发售 机构 直销机构： 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 代理 机构： 序号 代理 机构 简称 代理 机构 网站 代理 机构 客服电话 1 东方证券 www.dfzq.com.cn 021 - 63325888 2 广州证券 www.gzs.com.cn 95396 3 华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323 4 银河证券 www.chin astock.com.cn 95551 5 中泰证券 www.95538.cn 95538 6 国都证券 www.guodu.com 400 - 818 - 8118 7 渤海证券 www.ewww.com.cn 400 - 651 - 5988 8 兴业证券 www.xyzq.com.cn 95562 9 中信证券 www.cs.ecitic.com 95548 10 中信证券（山东） www.cs.ecitic.com 95548 11 华泰证券 www.htsc.com.cn 95597 12 招商证 券 www.newone.com.cn 95565 （ 3 ） 网下股票 发售 机构 直销机构： 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 代理 机构： 序号 代理 机构 简称 代理 机构 网站 代理 机构 客服电话 1 东方证券 www.dfzq.com.cn 021 - 63325888 2 广州证券 www.gzs.com.cn 95396 3 华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323 4 银河证券 www.chinastock.com.cn 95551 5 中泰证券 www.95538.cn 95538 6 兴业证券 www.xyzq.com.cn 95562 7 中信证券 www.cs.ecitic.com 95548 8 中信证券（山东） www.cs.ecitic.com 95548 9 华泰证券 www.htsc.com.cn 95597 10 招商证券 www.newone.com.cn 95565 11 申万宏源证券 www.swhysc.com 95523 12 申万宏源西部证券 www.swhysc.com 95523 10 、验资机构名称： 安永华明 会计师事务所 （特殊普通合伙） 1 1 、 募集资金总额及入账情况 经会计师事务所验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，基金募 集期共募集 3,624,350,160.00 份基金份额（其中包括利息转份额 30,187.00 份）， 有效认购户数为 1,973 户 。其中，汇添富基金管理股份有限公司 运用固有资金认 购本基金 认购本基金基金份额 0 .00 份（含募集期利息结转的份额），占基金总份 额比例 0 .00% ； 汇添富基金管理股份有限公司基金从业人员认购本基金基金份额 0 .00 份（含募集期利息结转的份额），占基金总份额比例 0 .00% 。 本基金管理人 高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间为 0 ； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 12 、本基金募集备案情况 本基金募集资金于 2019 年 11 月 6 日 划入本基金在基金托管人 中国农业银行股 份有限公司开立的基金托管专户，并于 2019 年 1 1 月 6 日 获中国证监会基金备案手 续书面确认 。 13 、基金合同生效日： 2019 年 1 1 月 6 日 14 、 基金合同生效日的基金份额总额：3,624,350,160.00 份 （ 二 ）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2020] 8号 2、上市交易日期：2020年1月15日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称 及 基金代码： 场内简称： 添富国企 ， 证券 代码 （二级市场交易代码）： 515990 ，申购赎回 代码 ： 515991 5、本次上市交易份额为3,624,350,160.00份。 6、基金净值的披露：基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。用于基 金信息披露基金份额净值、基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管 人复核。 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 20 20 年 1 月 8 日， 本基金份额持有人户数为 1,973 户，平均每户持有的基 金份额为 1,836,974.23 份 。 （二）持有人结构 截至 20 20 年 1 月 8 日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的本基金份额为 3,622,251,160.00 份，占基金总份额的 99.94% ；个人投资者持有的本基金份额为 2,099,000.00 份，占基金总份额的 0.06% 。 （三）前十名 基金份额持有人的情况 截至 20 20 年 1 月 8 日 ，前十名基金份额持有人情况 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占 场内 基金总 份额比例（ % ） 1 北京诚通金控投资有限公司 2,686,582,465.00 74.13 2 中国国有企业结构调整基金股份 有限公司 371,313,387.00 10.24 3 中国冶金科工集团有限公司 201,666,740.00 5.56 4 中国交通建设集团有限公司 126,000,036. 00 3.48 5 中车金证投资有限公司 93,671,320.00 2.58 6 汇添富基金－中国银行－汇添富 －添富牛 90 号资产管理计划 72,271,212.00 1.99 7 安邦人寿保险股份有限公司－保 守型投资组合 70,740,000.00 1.95 8 刘锦旋 30,000.00 0.00 9 李索宇 11,000.00 0.00 10 彭昌道 10,000.00 0.00 11 伍爱群 10,000.00 0.00 合计 3,622,306,160.00 99.94 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司 上海 分公司提供的持有人信息编 制。 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址： 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人：李文 总经理 ： 张晖 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字 [2005]5 号 工商登记注册的法人营业执照文号 ： 91310000771813093L 经营范围 ： 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。 （ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话： 021 － 28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投 资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 2 、内部组织结构及职能 汇添富基金自成立以来，按照法律法规要求健全公司治理结构，建立权责清 晰的经营组织架构，不断完善公司内部控制管理，确保公司规范稳健运营，有效 维护基金份额持有人的合法权益。公司目前设置投资研究总部、指数与量化投资 部、投资理财总部、机构理财总部、产品创新服务中心、互联网金融总部、基金 营运部、信息技术部、稽核监察部、战略投资部、国际业务部、综 合办公室等部 门，负责产品管理、投资研究交易管理、销售营销管理、基金运营管理、信息技 术管理、公司与产品合规及风险管理等工作。公司设立北京分公司、南方分公司、 上海分公司、上海虹桥机场分公司以及成都分公司，分别负责其区域的基金产品 推广与销售工作。公司设立两个子公司 —— 汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司 (China Universal Asset Management (HongKong) Company Limited) 与汇添富资本 管理有限公司。其中，汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司负责证券交易、就证券提 供意见和提供资 产管理；汇添富资本管理有限公司负责经营特定客户资产管理以 及中国证监会认可的其他业务 。 3 、基金管理业务情况 汇添富基金是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公 司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。 在投资管理领域，汇添富已形成公募业务、互联网金融、专户业务、资本业务、 国际业务和养老金业务等六大块业务领域以及主动股票投资、指数化投资、固定 收益投资、海外投资和另类投资等五大块投资领域协同发展的格局。 截止 2019 年 12 月末，公司管理 143 只开 放式证券投资基金 ，形成了覆盖高、 中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线 。 4 、人员情况 截止 2019 年 10 月 3 1 日，本公司有正式员工 612 人，硕士及以上学历人员占比 68.14 % ，其中 396 人具有硕士研究生学历， 21 人具有博士研究生学历。 5 、 信息披露负责人： 李鹏 电话： 021 - 28932888 6 、本基金基金经理 吴振翔 先生 ， 国籍：中国 ， 学历：中国科学技术大学管理学博士 ， 1 4 年证 券从业经验 。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根 基金管理有限公司产品开发高级经理。 2008 年 3 月加入汇添富基金管理 股份有 限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指 数与量化投资部副总监。 2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指数基金的基 金经理， 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金的基 金经理， 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金联接 基金的基金经理， 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基 金、中证医药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的基 金经理， 2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 3 00 安中指数基金的基金经理， 2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理， 2015 年 3 月 24 日 至今任汇添富主要消费 ETF 联接基金的基金经理， 2016 年 1 月 21 日至今任汇添 富中证精准医指数基金的基金经理， 2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理， 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中证互联网医疗指数（ LOF ）的 基金经理， 2017 年 8 月 10 日至今任汇添富中证 500 指数（ LOF ）的基金经理， 2018 年 3 月 23 日至今任添富价值多因子股票的基金经理， 2019 年 7 月 26 日至 今任添富中证长三角 ETF 的基金经理， 2019 年 9 月 24 日至今任汇添富中证长三 角 ETF 联接的基金经理， 2019 年 11 月 6 日任添富中证国企一带一路 ETF 的基 金经理。 （二）基金托管人 1 、基本情况 名称： 中国农业银行股份有限公司 （以下简称“ 农业银行 ”） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本 ： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。 在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出， 200 4 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ ISAE3402 ）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程 的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建 设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成 绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最佳资产托管奖” 。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行” 称号； 2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号； 2015 年、 2016 年 荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号； 2018 年荣获中国 基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立， 2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心，内设综合管理部、 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三 部、客户四部、风险合规部、产品研 发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部， 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 440 只。 （三）上市推荐人 东 方证券股份有限公司 注册地址 ： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 客户服务 电话： 95503 网址： www.dfzq.com.cn （四）验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码： 100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要请见附件 。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不从基金资产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收 取认购费。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金 募集结束 后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 2020 年 1 月 8 日资产负债表如下： 单位：人民币元 资产： 期末余额 银行存款 366,191,561.13 结算备付金 8,742,230.19 存出保证金 265,397.58 交易性金融资产 3,379,186,508.13 其中：股票投资 3,379,186,508.13 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 249,896.29 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 3,754,635,593.32 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 53,326,586.05 应付赎回款 - 应付管理人报酬 122,799.78 应付托管费 40,933.24 应付销售服务费 - 应付交易费用 3,811,862.84 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 260,099.36 负债合计 57,562,281.27 所有者权益： 实收基金 3,624,350,160.00 未分配利润 72,723,152.05 所有者权益合计 3,697 ,073,312.05 负债和所有者权益总计 3,754,635,593.32 八、 基金投资组合 截止到 2020 年 1 月 8 日 ，本基金的投资组合如下： （一） 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,379,186,508.13 90.00 其中：股票 3,379,186,508.13 90.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 374,933,791.32 9.99 8 其他资产 515,293.87 0.01 9 合计 3,754,635,593.32 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 2.1 按行业分类的境内股票投资 组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 392,053,110.45 10.60 C 制造业 1,632,476,022.44 44.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 277,905,811.00 7.52 E 建筑业 644,891,256.92 17.44 F 批发和零售业 69,393,558.00 1.88 G 交通运输、仓储和邮政业 217,556,771.00 5.88 H 住宿和餐饮业 - I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,170,150.06 2.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 35,635,016.00 0.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 104,812.26 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,3 79,186,508.13 91.40 2.2 按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金于 2 020 年 1 月 8 日 未持有港股通股票投资。 （三 ）按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601088 中国神华 9,113,267.00 167,228,449.45 4.52 2 601618 中国中冶 46,754,664.00 129,977,965.92 3.52 3 601800 中 国交建 13,375,800.00 121,184,748.00 3.28 4 600585 海螺水泥 2,211,000.00 116,497,590.00 3.15 5 000338 潍柴动力 6,947,200.00 102,610,144.00 2.78 6 600104 上汽集团 4,252,800.00 101,599,392.00 2.75 7 600019 宝钢股份 17,631,900.00 101,207,106.00 2.74 8 600887 伊利股份 2,764 ,376.00 88,985,263.44 2.41 9 002415 海康威视 2,483,200.00 84,627,456.00 2.29 1 0 600028 中国石化 14,663,500.00 77,423,280.00 2.09 （四）按券种分类的债券投资组合 注 : 本基金于 2020 年 1 月 8 日 未持有债券投资。 （五）按 公允价值 占净值比例大小排序的前五名债券明细 注 : 本基金 2020 年 1 月 8 日 未持有债券投资。 （六）投资组合报告附注 6.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 6.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 6.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 265,397.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 249,896.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 买入返售证券 - 8 其他 - 9 合计 515,293.87 6.4持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金 于 2020 年 1 月 8 日 未持有处于转股期的可转换债券。 6.5前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金 于 2020 年 1 月 8 日 股票投资 前十名股票中不存在流通受限的情况。 九、 重大事件揭示 本基金以下信息披露事项已通过 中国证监会 指定报刊 以及基金管理人的公 司网站 ( www.99fund.com ) 进行公开披露 。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证 券投资基金发售文件 中证报,公司网站 2019 - 09 - 06 2 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证 券投资基金上网发售提示性公告 中证报,上交所,公 司网站 2019 - 10 - 29 3 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证 券投资基金基金合同生效公告 中证报,上交所,公 司网站 2019 - 11 - 07 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基 金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办 法》及本基金《基金 合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反 《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协 议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、 基金 上市推荐人意见 本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下： （一 ） 本基金 上市 符合 《基金法》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 规定的 相关 条件； （二 ） 基金 上市文件真实、 准确 、 完整 ， 符合相关规定要求 ，文件内所载 的 资料均经过核实。 十三、 备查文件目录 （一）本基金备查文件包括下列文件： 1 、中国证监会准予 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基 金 注册的文件； 2 、《 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》； 3 、《 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》； 4 、法律意见书； 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7 、注册登记协议； 8 、中国证监会要求的其 他文件。 （二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供 免费查阅。 风险揭示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的风险承受能力 、投资期限和投资目标，对基金投资作出独 立决策，选择合适的基金产品。 汇 添富基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 10 日 附件 ： 基金合同摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益 。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法 转让或者 申请赎回其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金 服务 机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或 仲裁； （ 9 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、《招募说明书》等信息披露文件 ； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ） 交纳 基金认购款项或认购股票、申购对价 、 现金差额及法律法规和《基 金合同》所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基 金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集 资 金； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基 金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ） 按照规定 召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通 证券 出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 / 期货 经纪商或其他为 基金提供服务的外部机 构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回等业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （ 1 ）依法募集 资 金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专 业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ， 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金 份额申购、赎回的对 价，编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年 以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ，同时将已冻结的股票解冻 ； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的权利包括 但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设证券 账户等投资所需账户 、为基金办 理证券交易资金清算 ； （ 5 ）提议召开或召集基金份 额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有 财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户 等投资所需账户， 按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《 基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回 对 价 的现金部分； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 1 5 年以 上； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回 对价的现金部分 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人 、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （未完）  |