银行A端 : 更新招募说明书摘要
原标题:银行A端 : 更新招募说明书摘要 招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (2020年第1号) 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 重要提示 招商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会2015年4月20日《关于准予招商中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许 可〔2015〕665号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2015年5月20日正式生效。本 基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审 查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资 者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出 实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生 效后，本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，招商中证银行A份额具有低风 险、收益相对稳定的特征；招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。 投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明 书和基金合同。 《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人可以不再更新基金招募 说明书。 关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后 开始执行。 本基金本次更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修 订后的基金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为2020年1月11日，除非另有说明， 本招募说明书其他所载内容截止日为2019年5月20日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2019年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 §1 基金管理人 1.1 基金管理人概况 公司名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币13.1亿元 法定代表人：刘辉 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称 “招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 持有公司全部股权的45%。 2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成 立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受 让招商证券持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为： 招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证券持有全部股权的45％。 2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所 上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号： 6099）。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值” 为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公 司。 1.2 主要人员情况 1.2.1 董事会成员 刘辉女士，经济学硕士，招商银行股份有限公司行长助理。1995年4月加入招商银行，2010年至2013年担任总行计划财务部副总经理，2013年至2015年担任总行市场风险管理 部总经理，2015年至2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理， 2017年12月起担任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019年4月起 担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银金融租赁有限公司董 事、招银国际金融有限公司董事。现任公司董事长。 邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券， 并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）信用风险高级分析师。现任招商证 券股份有限公司副总裁，分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司；兼任 中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001 年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有 限公司董事长。 吴冠雄先生，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方 工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事 务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至 今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有 限公司独立董事，2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司） 独立董事，2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询 委员会委员。现任公司独立董事。 王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆 明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处 干部、银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、 副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股 有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，30年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所， 2015年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主 管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司，汇丰前海证券有限公司及建信金融科技 有限公司的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计 师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。 孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和 经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研 究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教 授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士 后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司 独立董事。 1.2.2 监事会成员 赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济 学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商银行证券部员工、福田营 业部交易室主任；1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳 龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人；2006年1月至2016年1月历任招 商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于2007年7月至2011年5月担 任招商证券职工代表监事，2008年7月起担任招商期货有限公司董事，2015年7月起担任 招商证券资产管理有限公司董事。2016年1月至2018年11月，担任招商证券合规总监、 纪委书记，2018年11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。 彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。 2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总 经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起 任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷 部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部 总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。 罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先 后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司 成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、 市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监 、公司 监事。 鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006 年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月 任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司战略与人力资源总 监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金 核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。 1.2.3 公司高级管理人员 金旭女士，总经理，简历同上。 钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国 农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投 资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年 6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司， 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有 限公司，历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理 有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总 经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有 限公司董事。 欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产 管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理，现任公司副总经理。 潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。 1.2.4 基金经理 侯昊先生，硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证 券投资基金基金经理（管理时间：2017年8月22日至今）、招商中证银行指数分级证券投 资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商深证100指数证券投资基金基 金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理 （管理时间：2017年9月5日至今）、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理 （管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理 （管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金 经理（管理时间：2017年9月5日至今）。 本基金历任基金经理包括：王平先生，管理时间为2015年5月20日至2016年12月3 日；王立立先生，管理时间为2015年5月20日至2016年5月19日；陈剑波先生，管理时 间为2016年4月19日至2017年9月5日。 1.2.5 投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资 部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、 固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。 1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。 §2 基金托管人 2.1 基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月20日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放 短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、 企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴 商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融 史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在 上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的 独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、 市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、 金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案，向 个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行 等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至2018年末，本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点，同时在境内外下 设6家附属公司，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融 租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔 金银行。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）有限公司，在香港、澳 门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银（香港）投资有限公司在 香港和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立 的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1 个私人银行中心。 30多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过30余年的发展，本行 已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的 金融集团。2018年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第 24位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27位。 2.2 主要人员情况 方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董 事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员，2014年11月起任本行副行长，2017年1 月起兼任本行财务总监，2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港） 投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先 生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监，2014年5月至2014年9月兼任 本行杭州分行党委书记、行长；2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长； 2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996年12月 至2003年9月在本行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书 记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996年7月至1996年12 月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实 验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991年7月至1992年12月 在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管 理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。 杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员，2015年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江 苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、 行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处副处长，信 阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委 书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师，研究生 学历，管理学博士。 陈珞珈女士，中信银行资产托管部副总经理，代为履行部门负责人职责，硕士研究生 学历。陈女士2014年5月至今历任本行资产托管部总经理助理、副总经理；2007年6月至 2014年5月在中国光大银行上海分行工作，历任公司业务二部副总经理，长兴岛支行行长， 公司业务管理部总经理，投行业务部总经理；2002年12月至2007年6月在HSBC Bank PLC 工作。 2.3 基金托管业务经营情况 2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会 批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托 管人职责。 截至2019年一季度末，中信银行托管138只公开募集证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总 规模达到8.62万亿元人民币。 §3 相关服务机构 3.1 基金份额销售机构 3.1.1 直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83196437 传真：（0755）83199059 联系人：陈梓 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：任虹虹 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 3.1.2 代销机构 代销机构 代销机构信息 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炯鹏 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟 交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银 城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：王菁 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号 法定代表人：李晓鹏 电话：95595 传真：（010）63636248 联系人：朱红 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 电话：95580 传真：（010）68858117 联系人：王硕 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 电话：95558 传真：（010）65550827 联系人：王晓琳 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人：高国富 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：高天 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：赵杨 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：印萍萍 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 电话：0769-961122 联系人：李燕红 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：李仙 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国 际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融街35号国企 大厦C座5层 法定代表人：陈有安 电话：010-83574507 传真：010-66568990 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号 楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：4008888108 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商 城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 申万宏源证券有限公司（原申银万国证券） 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45 层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 电话：（0755）22621866 传真：（0755）82400862 联系人：吴琼 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务热线:95525 网址：www.ebscn.com 财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：蔡一兵 电话：0731-84403347 传真：无 联系人：郭静 客服电话：（0731）84403319 网址：www.cfzq.com 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万 通证券） 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 客服电话：95548 网址：www.citicssd.com 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场1号楼22层 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 传真：（021）38565955 联系人：谢高得 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：许建平 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中 信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838696 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客服电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 传真：（010）63080978 联系人：唐静 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫 德尚6号楼3层中航证券 法定代表人：王宜四 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：史江蕊 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦12层 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 传真：010-85556088 联系人：孙燕波 客服电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57308058 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号 公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：甘霖 客服电话：95318、400-80-96518 网址：www.hazq.com 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） 注册地址：山东省济南市经七路 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 网址：：www.zts.com.cn 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛 大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛 大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 客服电话：4008888993 网址：www.dxzq.net 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 电话：0755-82570586 传真：0755-82940511 联系人：罗艺琳 客服电话：4001022011 网址：www.zszq.com 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资 广场18层楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：400-888-8588；95531 网址：www.longone.com.cn 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn 华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财 富大厦 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦19楼 法定代表人：李晓安 电话：0931-4890208、0931-8784656 传真：0931-4890628 联系人：范坤、杨力 客服电话：0931-95368 公司网站地址：www.hlzq.com 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 网址：www.ewww.com.cn 客服电话：400-651-5988 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com 大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中 央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号山西 世贸中心A座F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 客服电话：4007121212 网址：www.dtsbc.com.cn 新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号 院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号 院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 联系人：田芳芳 电话：010-83561146 传真：010-83561094 客服电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn 中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 联系人：蔡宇洲 电话：010-65051166 传真：010-65051166 网址：www.cicc.com.cn 客服电话：4009101166 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号 院5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号 盘古大观A座40F-43F 法定代表人：赵大建 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 客户服务电话：4008895618 网址：www.e5618.com 太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远 大厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远 企业号D座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：谢兰 电话：010-88321613 传真：010-88321763 客服电话：400-665-0999 网址：www.tpyzq.com 东海期货有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦8楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦8楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：021-68757102/13681957646 传真：无 网址：www.qh168.com.cn 客服电话：95531/4008888588 上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新 金桥路27号13号楼2层 办公地址：上海市浦东新区锦康路308号陆 家嘴世纪金融广场6号楼6层 法定代表人：戴新装 电话：021-20538888 传真：021-20539999 联系人：范泽杰 统一客服电话：400-820-1515 公司网站地址：www.zhengtongfunds.com 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2 幢220室 法定代表人：张跃伟 电话：400-820-2899 传真：021-58787698 联系人：敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 联系人：韩松志 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公 司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021）38509777 联系人：李娟 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37 号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 联系人：张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号 楼2层 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦903室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北 路277号3层310室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 电话：400-068-1176 传真：010-56580660 联系人: 于婷婷 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技 园4 栋10 层1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人: 文雯 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8850 联系人: 余永健 网址： www.harvestwm.cn 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020-80629066 联系人: 刘文红 网址： www.yingmi.cn 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址：www.ifastps.com.cn 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 电话：025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址：http://fund.suning.com 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院 6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 电话：4000-618-518 联系人：戚晓强 网址：http://www.ncfjj.com/ 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广 场37楼 法定代表人：顾敏 电话：400-999-8877 联系人：罗曦 网址：http://www.webank.com/ 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号 11层1108 法定代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址：http://www.fundzone.cn 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅 海湾中央商务区万寿路142号14层1402 法定代表人：程刚 电话：400-810-5919 联系人：张旭 网址：www.fengfd.com 上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号 302室 法定代表人：黄欣 电话：400-6767-523 联系人：戴珉微 网址：www.zzwealth.cn 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展 区） 法定代表人：王翔 电话: 400-820-5369 联系人：吴鸿飞 网址： www.jiyufund.com.cn 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7 层05单元 法定代表人：弭洪军 电话：400-876-5716 联系人：茅旦青 网址：www.cmiwm.com 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨 高南路799号5层01、02/03室 法定代表人：胡燕亮 电话：021-50810687 联系人：樊晴晴 网址： www.wacaijijin.com 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号 1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 电话：01089189288 联系人：徐伯宇 网址： http://kenterui.jd.com/ 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：兰奇 电话：95156转5 联系人：陈益萍 网址： www.tonghuafund.com 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大 厦11楼 法定代表人：刘明军 客服电话：95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址：https://www.tenganxinxi.com/ 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号 院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：13501184929 客服电话：400-673-7010 公司网址：http://www.jianfortune.com/ 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1 幢1层101 法定代表人：张旭阳 联系人：王语妍 联系电话：13810785862 客服电话：95055-9 公司网址：https://www.baiyingfund.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。 3.2 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 3.3 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 3.4 会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 执行事务合伙人：邹俊 电话：(0755）2547 1000 传真：(0755）8266 8930 经办注册会计师：程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 §4 基金名称 招商中证银行指数分级证券投资基金 §5 基金类型 股票型证券投资基金 §6 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段， 实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 §7 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、 股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投 资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产 不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 §8 投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业 绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，或因某些特殊情况导致流动性不足，导 致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： （1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽 子标的指数成份股票作为替代股备选库； （2）相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被 替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系 数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析 基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪 偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的 期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 §9 投资决策流程 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 1、投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会 议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建； 3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对 风险隐患提出预警； 4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情 况等，适时进行投资组合调整。 在投资决策过程中，风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投 资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决 策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。 §10 业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。 如果指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布或授权，或中证银行指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证银行指数不宜继续作为标 的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要 作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变 更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资 范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实 质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有 人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利 率（税后）×5%。 由于本基金投资标的指数为中证银行指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，因此，本基金将业绩比较基准定为中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活 期存款基准利率（税后）×5%。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在与 本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指 数和业绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。 §11 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类 基金份额来看，招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证银行B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 §12 投资组合报告 招商中证银行指数分级证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，来源于《招商中证银行指数分级证券 投资基金2019年第1季度报告》。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 387,537,621.65 94.20 其中：股票 387,537,621.65 94.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,698,920.00 0.66 其中：债券 2,698,920.00 0.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,041,280.46 4.87 8 其他资产 1,101,870.35 0.27 9 合计 411,379,692.46 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 387,261,398.23 94.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 387,261,398.23 94.76 2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 184,125.48 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,332.24 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01 J 金融业 1,713.51 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 56,149.25 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 276,223.42 0.07 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 1,847,279 62,659,703.68 15.33 2 601166 兴业银行 2,376,391 43,179,024.47 10.57 3 601328 交通银行 5,238,252 32,686,692.48 8.00 4 600016 民生银行 4,732,680 30,005,191.20 7.34 5 601288 农业银行 7,303,375 27,241,588.75 6.67 6 600000 浦发银行 2,238,110 25,245,880.80 6.18 7 601398 工商银行 4,111,838 22,902,937.66 5.60 8 000001 平安银行 1,636,596 20,981,160.72 5.13 9 601169 北京银行 2,821,412 17,492,754.40 4.28 10 601988 中国银行 4,018,421 15,149,447.17 3.71 注：因本基金被动复制指数成分股需要，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定要求，经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意，报告期内，本基金参与 投资了招商银行和中信银行。 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02 2 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.02 3 002949 华阳国际 1,975 56,149.25 0.01 4 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01 5 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 2,698,920.00 0.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,698,920.00 0.66 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 （元） 净值比例 （％） 1 019611 19国债01 27,000 2,698,920.00 0.66 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的 期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除交通银行（证券代码601328）、民生银行（证券代 码600016）、农业银行（证券代码601288）、平安银行（证券代码000001）、浦发银行（证 券代码600000）、兴业银行（证券代码601166）、招商银行（证券代码600036）外其他证 券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 1、交通银行（证券代码601328） 根据2018年8月1日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营，被央行处以罚款。 根据2018年10月24日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,信息披露虚假或严 重误导性陈述,被上海保监局罚款,责令改正。 根据2018年12月7日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营、信息披露虚假或严 重误导性陈述,被银保监会处以罚款。 2、民生银行（证券代码600016） 根据2018年12月7日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,违规提供担保及财务 资助,被中国银保监会处以罚款。 3、农业银行（证券代码601288） 根据2018年5月15日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,被相关机构处 以罚款。 4、平安银行（证券代码000001） 根据2018年5月1日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被地方外管局 处以罚款,并责令改正。 根据2018年7月10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被天津银监局 处以罚款。 根据2018年8月3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责、 内部制度不完善、偷税被多家机构处以罚款。 5、浦发银行（证券代码600000） 根据2018年5月4日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规,被中国银监 会处以罚款,并没收违法所得。 根据2018年8月1日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被央行处以罚款。 6、兴业银行（证券代码601166） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内多次受到监管机构的处罚。 7、招商银行（证券代码600036） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,279.49 2 应收证券清算款 129,265.56 3 应收股利 - 4 应收利息 16,848.39 5 应收申购款 907,476.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 （未完）  |