央调ETF : 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(摘要)
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 博时中证央企结构调整交易型开放式指 数证券投资基金 更新招募说明书摘要 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的发 行已获中国证监会证监许可[2018]961号文批准。自 2018年 08月 27日至 2018年 10月 12日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式，存续期间为不定期。本基金的基金 合同于 2018年 10月 19日正式生效。 【重要提示】 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金根据 2018年 06月 12日中国证 券监督管理委员会《关于准予中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金注册的批 复》（证监许可 [2018]961号）准予注册，进行募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带 来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资 第1页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 所带来的损失。本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金在股票型基金中属于指数型基金，主要采用完全复制法紧密 跟踪标的指数的表现，本基金的业绩表现与中证央企结构调整指数的表现密切相关。 证券投资基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基 金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金按照基金份额初始面值 1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净 值可能低于基金份额初始面值。 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1元初始面值开展基金募集或因折算、分 红等行为导致基金份额净值调整至 1元初始面值或 1元附近，在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有 风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交 易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、投资人申购 失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申 购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、资产支持证券投资风险、股指期货投资风险、 退市风险、自动终止风险、第三方机构服务的风险等。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得 卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出 的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后 T+2日可卖出和赎回。因此为投资 者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日 未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同，基金产品资料概要了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 第2页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先 前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人 所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基 金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020年 9月 1日起执行。 本招募说明书（更新）所载内容截止日2019年 11月 25日，有关财务数据和净值表现 截止日为2019年 09月 30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦 21层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 21层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年 7月 13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：韩强 联系电话：（0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 第3页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司， 持有股份 2%。注册资本为 2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的 投资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和三十个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏 观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、 产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构 北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售 西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息 技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股 票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选 择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投 资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。 固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现 金管理组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收 益资产的研究和投资工作。 市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和 投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效 考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户 部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。 机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分 别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业 务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、 养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业 务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货 业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客 户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务 公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产 第4页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务； 零售体系的绩效考核与费用管理等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负 责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类 指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资 产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管 理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划 部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要 政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、 业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责 电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台 业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理； 党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文 件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训 发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管 理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及 维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与 绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资 决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供 独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、 处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公 司博时基金（国际）有限公司。 截止到 2019年 9月 30日，公司总人数为 593人，其中研究员和基金经理超过 90%拥 有硕士及以上学位。 第5页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人 事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 江向阳先生，博士。2015年 7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情 报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； 2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年 1月至 7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会 办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会 深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计 院情报室干部。自 2020年 1月 9日起代为履行董事长职务。 张光华先生，博士，董事。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人 民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东 发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招 商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿 保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。 2015年 8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。自 2020年 1月 9日起不 再担任董事长。 苏敏女士,分别于 1990年 7月及 2002年 12月获得上海财经大学金融专业学士学位 和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998年 6月、1999年 6月及 2008年 6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注 册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管 理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自 2015年 9月及 2015年 12月起任招商 局金融集团有限公司总经理及董事；自 2016年 6月起任招商证券股份有限公司（上海证券 交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自 2014年 9月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码： 600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自 2016年 1月至 2018年 8月任 招商局资本投资有限责任公司监事；自 2015年 11月至 2018年 8月任招商局创新投资管 理有限公司董事；自 2015年 11月至 2017年 4月任深圳招商启航互联网投资管理有限公 第6页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 司董事长；自 2013年 5月至 2015年 8月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券 交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自 2013年 6月至 2015年 12月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司， 股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自 2009年 12月至 2011年 5月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事； 自 2008年 3月至 2011年 9月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司， 股票代码︰000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自 2011年 3 月至 2015年 8月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自 2007年 5月至 2011年 4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于 2010年 11月至 2011年 4月担任该公 司副总经理。2018年 9月 3日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 王金宝先生，硕士，董事。1988年 7月至 1995年 4月在上海同济大学数学系工作， 任教师。1995年 4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总 经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部 总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年 10月至 2008年 7月， 任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年 7月起，任博时基金管理有 限公司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。 2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南 支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。 2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司 股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级 投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运 营。2018年 9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。 2018年 10月 25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至 1978年就职于上海印染机械修配厂，任共 青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商 局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经 理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副 第7页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理； 香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区 有限公司副总经理。2008年退休。2008年 2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授； 2008年 11月至 2010年 10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年 6月至今， 兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年 3月至今，兼任 湘电集团有限公司外部董事；2013年 5月至 2014年 8月，兼任德华安顾人寿保险有限公 司（ECNL）董事；2013年 6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。 2014年 11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年 12月参加工作，历 任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中 铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经 理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公 司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会 计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。 2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主 席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.112015.12， 任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。 2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.92015.12， 兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。 赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任 葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、 书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负 50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长， 主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任 厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总 经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事 长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07， 华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责 任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理； 2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长； 第8页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股 份独立董事。 2、基金管理人监事会成员 何敏女士，1975年出生，中南财经大学会计学硕士。1999年 7月至 2006年 4月任招 商证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年 4月至 2009年 4月任招商证券股份有限 公司财务部总经理助理，2009年 4月至 2019年 2月任招商证券股份有限公司财务部副总 经理，2019年 2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019年 4月 10日起，任 博时基金管理有限公司监事会监事长。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至 2000年就职于中国农业银行巢湖市支 行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部 长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年 4月至今任 中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年 6月起任博时基金管理有 限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至 1995年就职于天津港务局计财处。1995年至 2012年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险 股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年 5月筹备天津港 （集团）有限公司金融事业部，2011年 11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部 副部长。2013年 3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008年 7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副 总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部 总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有 限公司董事。2016年 3月 18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997年 7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年 5月起，任博时基金管理有限 公司第六届监事会监事。 第9页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总 经理兼首席信息官，主管 IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作，兼任博时基金(国 际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至 1999年在河北省经济开发投资公司从 事投资管理工作。2000年 8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券 组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定 收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基 金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015年 6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼 任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 赵云阳先生，硕士。2003年至 2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基 金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证 券投资基金(2013年 9月 13日-2015年 2月 9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投 资基金(2015年 4月 29日-2016年 5月 30日)、博时中证淘金大数据 100指数型证券投资 基金(2015年 5月 4日-2016年 5月 30日)、博时裕富沪深 300指数证券投资基金(2015年 5月 5日-2016年 5月 30日)、上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金(2013年 7月 11日-2018年 1月 26日)、深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金(2012年 11月 13日-2018年 12月 10日)、博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (2012年 11月 13日-2018年 12月 10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(2018年 12月 10日-2019年 10月 11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资 第10页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 基金(2018年 12月 10日-2019年 10月 11日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副 总监兼博时中证 800证券保险指数分级证券投资基金(2015年 5月 19日—至今)、博时中 证银行指数分级证券投资基金(2015年 10月 8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投 资基金(2015年 10月 8日—至今)、博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (2015年 10月 8日—至今)、博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金(2015年 10月 8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年 5月 27日—至今)、 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年 10月 19日—至今)、博时 中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年 11月 14日—至今)、 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年 9月 20日—至今)、博时 中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年 11月 13日—至今)的 基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞 庆 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。1994年至 1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学 位。1998年至 2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至 2015年就读清华 大学-香港中文大学金融 MBA项目，获得香港中文大学 MBA学位。2001年 7月至 2003年 12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年 12月至 2006年 2月在银华基金工作， 任基金经理助理。2006年 3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年 3月起任研 究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年 2月调任特定资产管理部投资经理。 2012年 8月至 2014年 12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.282014.12.26） 基金经理。2016年 7月至 2018年 1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券 投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年 12月开始担任博时精选混合型证券 投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益 投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。 第11页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 张龙先生，硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资 管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司，现任公司投资决策委员会专职委 员。 魏凤春先生，博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、 中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强 回报证券投资基金(2015年 8月 24日-2016年 12月 19日)、博时平衡配置混合型证券投资 基金(2015年 11月 30日-2016年 12月 19日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏 观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金（FOF）(2019年 3月 20日—至今)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）（2019年 8月 28日-至今）的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公 司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP组负责人、年金投资部总经理、绝 对收益投资部总经理、社保组合投资经理。 王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金 （2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深 价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.92019.6.10） 的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22 至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金 （2017.6.5-至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3-至今）的基金经理。 过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分 行、美国 Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加 入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.242010.8.4） 的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金 （2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.12014.4.2） 、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强 债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金 （2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博 时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券 第12页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金 （2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.102018.5.21） 、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫 惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理、固定收益总部公募 基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-2019.4.30）、博时 乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-2019.10.14）的基金经理。现任公司董事 总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型 证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 （2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时 中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金（2018.12.25-至今）、博时转债增强债券型证 券投资基金（2019.1.28-至今）、博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 （2019.7.19-至今）的基金经理。 黄瑞庆先生，博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合 众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公 司，历任股票投资部 ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投 资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金 （2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时 特许价值混合基金（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼 博时量化平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、 博时量化价值股票基金（2018.6.26-至今）的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年 4月 8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 第13页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成 功地发行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年 9月又成功发行了 22亿 H股，9月 22日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截 至 2019年 9月 30日，本集团总资产 73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率 15.44%，权重法下资本充足率 12.86%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金 外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队，现有员工 87人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一 家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管 业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投 资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资 金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回 第14页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者 服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖 ”，成 为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行” 。2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖 ”； “全功能网上托管 银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财 经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖 ”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债 登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据 平台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融 团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金 20年“最 佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖 ” ；12月荣膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银 行”奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行 ”奖； 6月荣获《财资》“中国最佳托管机构 ”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基 金行政外包”三项大奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公 司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长 和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总 经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003年 7月至 2013年 5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业 务总监兼北京市分行行长。 第15页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年 10月至 2013年 12月历任本行 长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分 行行长；2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼 任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年 10月至 2017年 4月任本行业 务总监兼北京分行行长；2017年 4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年 4月起任 本行副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分 行，从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2019年 9月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 510只证券投资基金。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1．申购赎回代理券商（简称 “一级交易商”） (1)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 电话： 010-65608231 传真： 010－65182261 客户服务电话： 4008888108/95587 网址： http://www.csc108.com/ (2)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 第16页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 电话： 0755-82943666 传真： 0755-83734343 客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.newone.com.cn/ (3)广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（43014316 房） 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575或 020-95575 网址： http://www.gf.com.cn/ (4)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 电话： 010-60833889 传真： 010－84865560 客户服务电话： 400-889-5548/95548 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (5)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2－6层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话： 010-83574507 传真： 010-66568990 客户服务电话： 95551/4008888888 网址： http://www.chinastock.com.cn/ (6)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话： 021-23219275 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ 第17页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 (7)申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：余敏 电话： 021-33388252 传真： 021-33388224 客户服务电话： 95523或 4008895523 网址： www.swhysc.com (8)长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 客户服务电话： 95579;4008-888-999 网址： http://www.95579.com/ (9)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 电话： 0755-82558323 传真： 0755－82558355 客户服务电话： 95517,4008001001 网址： http://www.essence.com.cn (10)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东 2、5层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 电话： 0532-85022026 传真： 0532-85022605 客户服务电话： 95548 网址： http://www.zxzqsd.com.cn/ (11)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层－29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层－29层 法定代表人：潘鑫军 第18页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：朱琼玉 电话： 021-63325888 传真： 021－63326729 客户服务电话： 95503 网址： http://www.dfzq.com.cn (12)方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：施华 联系人：程博怡 电话： 010-56437060 传真： 0731-85832214 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (13)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 联系人：李芳芳 电话： 021-22169089 传真： 021－22169134 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www.ebscn.com/ (14)平安证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 电话： 021-38637436 传真： 0755－82400862 客户服务电话： 0755-22628888/95511-8 网址： http:www.stock.pingan.com (15)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大 厦 20楼 2005室 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人：李季 联系人：唐岚 电话： 010－88085201 传真： 010－88085195 客户服务电话： 4008000562 第19页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 网址： http://www.hysec.com (16)中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层 -21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、 19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话： 0755-82026907 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008/95532 网址： http://www.china-invs.cn/ (17)华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12层 法定代表人：祝献忠 联系人：孙燕波 电话： 010-85556048 客户服务电话： 95390 网址： http://www.hrsec.com.cn/ 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 第20页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：张振波、沈兆杰 四、基金的名称 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 股票型基金。 六、基金运作方式 本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 八、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 第21页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份 股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、期权、 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、货币市场工具、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律 法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基 金投资的其他金融工具。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 且不低于非现金基金资产 80%；权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。 九、投资策略 1、组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建 指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况 （比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其 他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制； （2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理 原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他 原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施， 避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、 成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金 管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 第22页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数 量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样 复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2个工作日内在指定媒 介公告，并阐明变更复制方法的原因。 2、债券（除可转换债券）投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日 在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基 金资产，提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券 投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵 守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 4、可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换 债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估， 对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合博时可转 债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。 5、衍生品投资策略 （1）权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合 情况适度进行权证投资。 （2）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货 的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。 （3）期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与期权交易。本基金将结合 投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与期权交易 的投资时机和投资比例。 第23页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金投资期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权 特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 6、融资及转融通证券出借 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上 述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整 和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证央企结构调整指数收益率。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他 指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券 市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额 持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基 金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机 构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管 人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 十一、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金，属于中高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证央企结构 调整指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 第24页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年 09月 30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例 (%) 1权益投资 17,624,479,968.29 99.82 其中：股票 17,624,479,968.29 99.82 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付 金合计 30,659,044.01 0.17 8其他各项资产 1,196,084.02 0.01 9合计 17,656,335,096.32 100.00 注：1、股票投资项包含可退替代款估值增值； 2、截至报告期末，股票投资中转融通融出股票金额 55,316,293.00元，净值占比 0.31%。 2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 1,787,159,870.92 10.13 C制造业 7,624,417,045.08 43.22 D电力、热力、燃气及 水生产和供应业 1,695,659,217.66 9.61 E建筑业 1,709,895,479.10 9.69 F批发和零售业 19,526,461.50 0.11 第25页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 G交通运输、仓储和邮 政业 1,044,998,050.41 5.92 H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信 息技术服务业 2,048,035,038.58 11.61 J金融业 -- K房地产业 1,045,691,287.56 5.93 L租赁和商务服务业 636,866,160.48 3.61 M科学研究和技术服务 业 12,233,880.00 0.07 N水利、环境和公共设 施管理业 -- O居民服务、修理和其 他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 17,624,482,491.29 99.91 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产 净值比例(％) 1 002415海康威视 20,795,470 671,693,681.00 3.81 2 601888中国国旅 6,843,608 636,866,160.48 3.61 3 600048保利地产 40,680,486 581,730,949.80 3.30 4 601989中国重工 100,133,839 551,737,452.89 3.13 5 601088中国神华 27,239,033 511,549,039.74 2.90 6 600050中国联通 84,311,698 506,713,304.98 2.87 7 600028中国石化 98,739,167 495,670,618.34 2.81 8 600019宝钢股份 82,150,246 485,507,953.86 2.75 9 601766中国中车 65,124,609 476,712,137.88 2.70 10 001979招商蛇口 24,431,824 463,960,337.76 2.63 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第26页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11投资组合报告附注 11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 1,170,792.97 2应收证券清算款 2,495.04 3应收股利 - 4应收利息 22,796.01 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 1,196,084.02 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第27页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 期间①净值 增长率 ②净值 增长率 标准差 ③业绩比 较基准收 益率 ④业绩比 较基准收 益率标准 差 ①-③ ②-④ 2018.10.19-2018.12.31 -8.51% 1.08% 4.02% 1.35% -12.53% -0.27% 2019.01.01-2019.09.30 6.51% 1.29% 9.91% 1.35% -3.40% -0.06% 2018.10.19-2019.09.30 -2.55% 1.25% 14.33% 1.34% -16.88% -0.09% 十四、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数许可使用费； 4、基金的证券、期货、期权交易费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 ,法律法规、中国证监会另有规定 的除外； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用； 9、基金上市费及年费； 10、基金财产投资运营过程中的增值税； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 第28页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用基点费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费，其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不 列入基金费用，基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提。 (1)当 E小于等于 100亿元 H=E×年费率 A/当年天数 H为每日应付的许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值，年费率 A=万分之三。 (2)当 E大于 100亿元 H=[100×年费率 A+（E-100）×年费率 B ]/当年天数 H为每日应付的许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值，年费率 A=万分之三， 年费率 B=万分之二。 第29页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 基金合同生效后的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。根据基金管 理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用基点费的收取 下限为每季度人民币 5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 如果指数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数使用基点费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介 进行公告。 4、除管理费、托管费和指数许可使用费，根据有关法规及相应协议规定，基金费用由 基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 四、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及其它有关法律法规的要求 ,对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博时 中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》）进行了更新 ,并根据本基 金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下： 1、在 “三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新； 2、在 “九、基金份额的申购与赎回”中，对申购和赎回内容进行了更新； 博时基金管理有限公司 2020年 1月 15日 第30页共 31页 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 第31页共 31页 中财网
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