价值ETF : 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年第1次重大信息临时更新
原标题:价值ETF : 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年第1次重大信息临时更新 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资 基金 招募说明书 （更新） 20 20 年第 1 次重大信息临时更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会证监 许可 ［ 20 10 ］ 227 号 文 的核准，进行募集。 基 金合同于 2010 年 4 月 23 日正式生效。 基金管理人保证《 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 ( 以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险等等。 本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债 券型基金和混合基 金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险 较高 、收 益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 、 《基金合同》 及基金 产品资料概要 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书中指数许可使用费相关内容截止日为 20 20 年 1 月 20 日； 其他 所载内容截 止日为 201 9 年 4 月 23 日 ； 有关财务数据和净值表现截止日为 201 9 年 3 月 31 日，数据未经 审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 本招募说明书 约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。 目 录 一、 绪 言 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 二、 释 义 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 三、 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 四、 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................... 13 五、 相关服务机 构 ................................ ................................ ................................ ............... 17 六、 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................... 28 七、 基金合同生效 ................................ ................................ ................................ ............... 29 八、 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ........................... 30 九、基金份额的交易 ................................ ................................ ................................ ............. 32 十、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ . 34 十一、 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............... 42 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ................. 52 十三、基金财产 ................................ ................................ ................................ ..................... 53 十四、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ............. 55 十五、基金收益与分配 ................................ ................................ ................................ ......... 59 十六、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 61 十七、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ..... 64 十八、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 65 十九、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ..................... 71 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................ ................................ . 74 二十一、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 77 二十二、基金托管协议内容摘要 ................................ ................................ ......................... 90 二十三、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................... 104 二十四、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ... 105 二十五、招募 说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ............... 106 二十六、备查文件 ................................ ................................ ................................ ............... 107 一、 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称“《基金法》” ) 、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法 》 ( 以下简称“《运作办法》” ) 、《证券投资基金销售管理办法》 ( 以下简 称“《销售办法》” ) 、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理 办法》 ( 以下简称“《信息披露办法》” ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、 其他有关规 定及《 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同 》 ( 以下简称“基金合同” ) 编写。 本招募说明书阐述了 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律 责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写 ， 并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权 利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 。 基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、 释 义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 《基金合同》 指《 上证 180 价值 交易型 开放式 指数 证券投资基金 基金合同》及对 合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国 ( 仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文 件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证 券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的上证 180 价值交易型开放式指数证券投 资基金 招募说明书 《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，及其 更新 基金产品资料概要 指《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《上证 180 价值交易型开放 式指数 证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公 告》 《业务规则》 《 中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算 业务实施细则 》 《流动性规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 华宝 基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者； 交易型开放式指数证券投资基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 所定义的 “交易型开放式指数基金”，亦称“ ETF(Exchange Traded Fund) ” 或者“ ETF 基金”，即指经依法募集的、投资特定证券指数 所对应组合证券的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、 赎回，并在上海证券交易所上市交易 联接基金 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF, 紧密跟 踪标的指数表现 , 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 , 采用开放式 运作的基金 发售代 理 机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的代理本基金发售业 务的机构 发售协调人 基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 基金代销机构 发售代理机构和 / 或申购赎回代理券商 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 基金网上交易系统 直销机构的直销 e 网金及代销机构的网上交易系统 注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放 式指数基金登记结算 业务实施细则》定义基金登记、存管、清算和交收业务 基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 年满 18 周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军 人证件等有效身份证件的中国公民，以及符合法律法规规定的条件 可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册 登记并存续或经政府有关部门批准 设立的并存续的企业法人、事业 法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法 规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国 证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 指 2010 年 4 月 23 日 募集期 本合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集 期限， 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日 / 天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+ n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的 组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规 定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证 180 价值指数及其未来可能发 生的变更 现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基 金合同和招募说明书的规定，用 于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时 应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差 额、申购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基 金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的 申购、赎回 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额 参考净值，简称 IOPV 预估现金部分 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金 数额 基金份额折算 指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基 金份额进行变更登记的行为 完全复制法 一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以 构建 指数组合，达到复制指数的目的 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金 份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个 月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金 份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个 月的时间开始办理 收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% 标的 指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100% 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人 管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交 易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入 另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一 开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为 基金管理人 管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期 间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 货币市场工具 现金； 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 三百九十七天以内 ( 含三百九十七天 ) 的债券；期限在一年以内 ( 含一 年 ) 的债券回购；期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据；中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 金融 工具 指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介 不可抗力 基金 合同 当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 华宝 基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人： 孔祥清 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1 .5 亿元 电话： 021 － 3850588 8 联系人： 章希 股权结构： 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持有 49% 的股份。 （二） 基金管理人主要人员情况 1、 董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司产 业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长， 华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁 有限公司董事长，中国太平洋保险（集 团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分 析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事，硕士。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师， 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、 中通快递董事。 周朗朗 先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有 限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品 农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人 , 苏黎世金融服务集团中国区董事长 , 华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2 、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中 国） 有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部 副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理 有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 3 、高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长 、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。 2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经 理、营运副总监、营运总监 , 现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管 / 高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总 经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。 现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有 限公司担任董事总经理 / 所长 助理 / 研究执行委员会副主任 / 首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工 作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4 、本基金基金经理 丰晨成，硕士。 2009 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、 投资经理助理、投资经理等职务。 2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基 金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2016 年 8 月起任华宝 中 证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2018 年 4 月起任华宝中证 500 指数 增强型发起式证券投资基金基金经理， 2018 年 6 月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理， 2018 年 8 月起任华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 基金经理。 5 、 权益 投资决策委员会成员 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华 宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费 品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型 证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资 源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主 题混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6 、 上述人员之间不存 在近亲属关系 。 （三） 基金管理人内部控制制度 1 、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发 生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （ 4 ）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （ 5 ）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重 的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （ 6 ）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2 、内部控制制度 （ 1 ）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施； 成本效益原则 。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （ 2 ）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （ 3 ）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任 ，并应当经全体独立董事同意。督 察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （ 4 ）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内 部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。 3 、基金管理人关于内部合规控制声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控 制。 四、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95%以上员工拥 有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉 承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产 管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了 国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合 资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险 管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共 托管证券投资基金923只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全 球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外 权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优 势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分 不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 201 2 、 2013 、 2014 、 2015 、 2016 、 2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，获得无保留意见 的控制及有效性报告 ，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和 有效性的全面认可 , 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接 轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运 作的经营思想和经营风格 ，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范 和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有 效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合 规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核 监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接 领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责 范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管 业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监 督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必 须做到已建立相关的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托 资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保 证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相 对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建 立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的 防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管 理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目 标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控 防线”三 道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的 责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理 各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期 或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并 实施 风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗 余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、 操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练 结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领 导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共 同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将 风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （ 3 ）建立 健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控 制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立 了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度 等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务 是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个 系统、高效的风险防范和控制体系作为工 作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风 险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范 围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净 值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载 基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监 会，同时通知基金管理 人限期纠正。 五、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （ 1 ）国盛证券有限责任公司 联系电话： 400 - 822 - 2111 （ 2 ）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层 邮编： 518026 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 联系电话： 4008 - 001 - 001 客户电话： 95517 公司网址： www.essen ce.com.cn （ 3 ）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 传真： 022 - 28451958 客户电话： 400 - 651 - 5988 公司网址： www.ewww.com.cn （ 4 ）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 - 17 层 邮编： 518034 法定代表人：丁益 联系人：金夏 客户电话： 400 - 6666 - 888 公司网址： www.cgws.com （ 5 ）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 邮编： 430015 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话： 027 - 65799999 传真： 027 - 85481900 客户电话： 95579 公司网址： www.95579.com （ 6 ）大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12 法定代表人：董祥 联系人：薛津 传真： 0351 - 7219891 客户电话： 4007121212 公司网址： www.dtsbc.com.cn （ 7 ）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 联系电话： 95353 传真： 862168767981 客户电话： 400 - 8888 - 128 公司网址： www.tebon.com.cn （ 8 ）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 18F 邮编： 518000 法定代表人：刘学民 联系人：王叔胤 传真： 0755 - 25838701 客户电话： 95358 公司网址： www.firstcapital.com.cn/ （ 9 ）东方证券股份有限公司 办公地址：上 海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 21 - 29 层 邮编： 200010 法定代表人：潘鑫军 联系人：周扬 联系电话： 95503 传真： 021 - 63326729 客户电话： 95503 公司网址： www.dfzq.com.cn （ 10 ）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 邮编： 215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 传真： 0512 - 62938527 客户电话： 95330 公司网址： www.dwzq.com.cn （ 11 ）东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：和志鹏 传真： 010 - 66555246 客户电话： 400 - 8888 - 993 、 95309 公司网址： www.dxzq.net.cn （ 12 ）方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环 中路 27 号盘古大观 A 座 40F - 43F 法定代表人：高利 联系人：程博怡 客户电话： 95571 公司网址： www.foundersc.com （ 13 ）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 传真： 021 - 22169134 客户电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （ 14 ）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn （ 15 ）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 邮编： 214121 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 传真： 0510 - 82830162 客户电话： 95570 公司网址： http:/ /www.glsc.com.cn （ 16 ）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 联系电话： 400 - 888 - 6628 传真： 021 - 38670666 客户电话： 95521 公司网址： www.gtja.com （ 17 ）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系电话： 95536 传真： 0755 - 82133952 客户电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （ 18 ）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 客户电话： 95553 、 400 － 8888 － 001 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址： www.htsec.com （ 19 ）红塔证券股份有限公司 法定代表人：况雨林 客户电话： 0871 - 3577930 公司网址： www.hongtazq.com （ 20 ）宏信证券有限责任公司 办公地址：中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 联系人：张鋆 传真： 028 - 86199079 客户电话： 4008366366 公司网址： www.hx818.com （ 21 ）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政 务文化新区天鹅湖路 198 号 邮编： 230081 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 传真： 0551 - 65161672 客户电话： 95318 公司网址： www.hazq.com （ 22 ）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 邮编： 200120 法定代表人：陈林 联系电话： 400 - 820 - 9898 传真： 021 - 68777822 客户电话： 400 - 820 - 9898 公司网址： www.cnhbstock.com （ 23 ）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18 - 19 层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 传真： 021 - 20655196 客户电话： 95547 公司网址： www.hfzq.com.cn （ 24 ）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路 288 号华泰证 券一号楼 邮编： 210019 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 传真： 021 - 83387254 客户电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn （ 25 ）中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F - 43F 法定代表人：姜志军 联系人：程博怡 客户电话： 400 - 889 - 5618 公司网址： www.e5618.com （ 26 ）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话： 95511 传真： 0755 - 82435367 客户电话： 95511 - 8 公司网址： www.stock.pingan.com （ 27 ）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人： 韩笑 传真： 0351 － 8686619 客户电话： 400 - 666 - 1618 、 95573 公司网址： www.i618.com.cn （ 28 ）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 传真： 021 - 53686100 ， 021 - 53686200 客户电话： 021 - 962518 公司网址： www.962518.com （ 2 9 ）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 邮编： 200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 联系电话： 95523 传真： 021 - 33388224 客户电话： 95523 公司网址： www.swhysc.com （ 30 ）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人：张志刚 联系人：张晓辰 传真： 010 - 63081344 客户电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com （ 31 ）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 联系人：（公邮） 客户电话： 95562 公司网址： www.xyzq.com.cn （ 32 ）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 邮编： 100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话： 95551 传真： 010 - 83574807 客户电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn （ 33 ）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话： 95565 传真： 0755 - 82943227 客户 电话： 95565 公司网址： www.newone.com.cn （ 34 ）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层 邮编： 100102 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 传真： 010 - 59562637 客户电话： 400 - 8866 - 567 公司网址： www.avicsec.com （ 35 ）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：毕明建 联系人：吕卓 联系电话： 010 - 65051166 传真： 010 - 65058065 客户电话： 400 - 910 - 1166 公司网址： www.cicc.com （ 36 ）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 传真： 021 - 20315125 客户电话： 9553 8 公司网址： www.zts.com.cn （ 37 ）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话： 400 - 888 - 8108 客户电话： 95587 公司网址： www.csc108.com （ 38 ）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编： 100026 法定代表人 ：张佑君 联系人：马静懿 联系电话： 400 - 889 - 5548 传真： 010 - 60833739 客户电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 39 ）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼 邮编： 200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话： 400 - 620 - 8888 传真： 021 - 503724 74 客户电话： 4006208888 公司网址： www.bocichina.com 2、 二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 (二) 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层 法定代表人：陈耀先 （未完）  |