嘉实新添元定期混合A : 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月15日更新)
嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 ( 2020 年 1 月 15 日 更新 ) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 重要提示 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证监会 2018 年 9 月 3 日证监许可 [ 2018 ] 1413 号 《关于准予嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金注册的 批复》注册募集。 本 基金基金合同于 2019 年 4 月 3 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管 理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与 修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、 “基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、 “基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、 “基金托管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情 况 1 、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09 - 14 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 经雷 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， DWS Investments Singapore Limited 30 % ， 立信投资有限责任公司 3 0 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州 、 武汉和北京怀柔 分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、 QDII 资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构 监管司副处长、处长； 中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理 委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务 工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、 总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公 司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易 所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪 有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉 实基金管理有限公司董事、总经理， 2017 年 12 月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国 都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚 信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳 前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生，董事， 1990 年毕业于 清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理； 2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部 负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD ，德意志资产管理（纽约）全 球首席运营官、 MD ，德意志 银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息 衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来， 曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银 行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究 中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央 财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。 2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院 院长兼 MBA 教育中心主任。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许 金融分析师（ CFA ）。 1998 年到 2008 年在美国国际集团（ AIG ）国际投资公司美国纽约总部 担任研究投资工作。 2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资 总监及资产管理中心负责人。 2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公 司，历任董事总 经理（ MD ）、机构投资和固定收益业务首席投资官； 2018 年 3 月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银 行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监； 光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成 基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚 信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁， 兼任中诚资本管理（北 京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 2、基金经理 刘宁女士，经济学硕士， 15 年证券从业经历，具有基金从业资格。 2004 年 5 月加入嘉实 基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作， 2005 年开始从事投资相关工作，先后担任债 券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经 理助理、机构投资部投资经理。 2013 年 7 月 30 日至 2014 年 9 月 19 日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、 2013 年 8 月 21 日至 2019 年 4 月 26 日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、 2015 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2016 年 4 月 8 日至 2019 年 12 月 5 日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2017 年 1 月 7 日至 2019 年 7 月 23 日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 10 月 8 日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2016 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 5 日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、 2017 年 7 月 20 日至 2019 年 12 月 10 日任嘉实合润 双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。 2013 年 3 月 8 日至今任嘉实增强信用定期 开放债券型证券投资基金基金经理、 2013 年 6 月 4 日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投 资基金基金经理、 2016 年 4 月 8 日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2017 年 3 月 17 日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 基金经理、 2017 年 7 月 14 日至 今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2017 年 8 月 24 日至今任嘉实新添丰 定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2018 年 1 月 20 日至今任嘉实润泽量化一年定期开放 混合型证券投资基金基金经理、 2018 年 3 月 27 日至今任嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证 券投资基金基金经理、 2018 年 4 月 26 日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、 2018 年 7 月 5 日至今任嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金（ LOF ）基金经理、 2018 年 9 月 27 日 至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、 2018 年 11 月 2 日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、 2019 年 4 月 3 日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2019 年 8 月 9 日至今任嘉实 新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2019 年 12 月 4 日至今任嘉实民企精选一年定 期开放债券型证券投资基金基金经理。 3 、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经理 经雷先生，各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯 先生、谭丽女士，研 究部执行总监张丹华先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1 、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 成立日期： 1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函 [1992]7 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 466.79095 亿元人民币 存续期间：永续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 2002 】 75 号 投资与托管业务部总经理：张博 电话：（ 010 ） 63636363 传真：（ 010 ） 63639132 2 、投资与托管业务部部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生 , 曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银 行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党 委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委 委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责 任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、 党委副书记。曾兼任工银国际 控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商 银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公 司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、 招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集 团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光 大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学 会副 会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组 长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银 行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部 总经理。 3 、证券投资基金托管情况 截至 2019 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混 合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混 合型证券投资基金等 共 160 只证券投资基金，托管基金资产规模 3389.81 亿元。同时，开展了 证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、 QDII 、银行理财、保险债权投资计划等 资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基 金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基 金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理 公司及基金托管 人的合法权益。 2 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗 位，不留任何死角。 （ 2 ）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制， 防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （ 3 ）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题， 及时处理，堵塞漏洞。 （ 4 ）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操 作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3 、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相 关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和 协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立 纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督 与内控管理处，负责证券投资基金托管业务的风险管理。 4 、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人 民共和国商业银行法》、《信 息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求， 并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、 《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落 实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主 线，在重要岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视 系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要 求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监 督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例 每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬 的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以书面或 电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对 基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督 促基金管理 人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构： （ 1 ）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65 215577 联系人 黄娜 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09 - 14 单元 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 邵琦 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司 成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04 - 05 单元 电话 （ 028 ） 86202100 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司深圳 分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 0755 - 84362200 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 陈寒梦 （ 5 ）嘉实基金管理有限公司 青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 （ 0532 ） 66777997 传真 （ 0532 ） 66777676 联系人 胡洪峰 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司 杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 （ 0571 ） 8 806 1392 传真 （ 0571 ） 88021391 联系人 王振 （ 7 ）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号 信合 广场 801A 单元 电话 （ 0591 ） 880136 70 传真 （ 0591 ） 88013670 联系人 吴志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司 广州 分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103 、 203 单元 电话 （ 020 ） 62305005 传真 （ 020 ） 62305005 联系人 周炜 2 、代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并 在 基金管理人网站公示 。 （二）登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09 - 14 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 （ 010 ） 6521558 8 传真 （ 010 ） 65185678 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 （ 021 ） 51150298 传真 （ 021 ） 51150398 经办律师 刘佳、 范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 （ 021 ） 23238888 传真 （ 021 ） 23238800 经办注册会计师 薛竞、 周祎 四、基金名称 本基金名称：嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型，以定期开放的方式运作。 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易 可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券 、中期票据等）、股指期 货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0% - 30% ；封闭期 内每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持 不低于交易保证金一倍的现金；进入开放期后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在 封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规 和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金 的投资比例将做相应调整。 八、基金的投资策略 1 、封闭期投资策略 （ 1 ）资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前 提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形 势和市场时机的变化适时进行动态调整。 （ 2 ）股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业 研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。 1 ）行业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场 行业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证 券市场环境的变化， 及时对行业配置进行动态调整； 2 ）个股投资策略：本基金主要采用价值型策略，将采用“自下而上”的方式，结合定 量、定性分析，考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三 类股票，本基金设定不同的估值指标。 （ 3 ）债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益 率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （ 4 ）股指期货投资 策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、 投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 （ 5 ） 国债期 货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、 投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 （ 6 ）资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因 素的研究，预测资产池未来 现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标 的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久 期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定 收益。 （ 7 ）风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合 公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投 资组合的风险结构，来优化基 金的风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组 进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个 股投资风险。 2 、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关 投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险， 在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 3 、投资决策依据和决策程序 （ 1 ）投资决策依据 . 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基 金的有关规定。 . 宏观经济和证券发行人的基本面数据。 . 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的 范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 （ 2 ）投资决策程序 . 基金管理人的研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果， 形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会 和基金经理提供决策依据。 . 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目 标和对市场的判断决定本计划 的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产 配置方案或重大投资决定。 . 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模 型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 . 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功 能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 . 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化，结 合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调整，使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场 变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过 程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 30% + 中债综合财富指数收益率× 70% 。 沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规 模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合财 富指数为中央国债 登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、 央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、 记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反 映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日 计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一， 适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，经基金 管理人与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，本基金可变更业绩比较基准 并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 十一、基金的费用与税收 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （ 1 ）基金管理人的管理费； （ 2 ）基金托管人的托管费； （ 3 ）基金的销售服务费； （ 4 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （ 5 ）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； （ 6 ）基金份额持有人大会费用； （ 7 ）基金的证券、期货交易费用； （ 8 ）基金的银行汇划费用； （ 9 ）因投资港股通标的股票而产生的各项费用； （ 1 0 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （ 1 ）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80 % 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.80 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0. 15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E × 0. 15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述 “（一）基金费用的种类中第 4 - 10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二） 与基金销售有关的费用 1、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用 前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M<100 0 万元 0.8 0 % M ≥ 1000 万元 按笔收取，单笔 1000 元 本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金C类基金份额申购费率为0。 2、本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的 赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金A类基金份额，对持续持有期少于30 日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人，赎 回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人，赎回费总额 的50%计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C 类基金份额，对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（N） 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% N≥180天 0 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（N） 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0 3 、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60% ， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H ＝ E × 0.60% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金的销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （ 四 ） 基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机 关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金 管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了 更新。主要更新内容如下： 1. 在“重要提示”部分：明确本次更新招募说明书更新的主要内容。 2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。 3. 在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。 4. 在“五、相关服务机构”部分：更新了直销中心、登记机构、会计师事务所的相关 信息。 5. 在“六、基金的募集”部分：更新了基金募集的相关信息。 6. 在“七、基金合同的生效”部分：更新了基金合同生效日期。 7 ．在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分：更新了基金管理人的住所信息。 8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更 新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的 申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、 “基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。 嘉实基金管理有限公司 2 0 20 年 1 月 15 日 中财网
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