日经225 : 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资 基金（ QDII ） 更新的 招募说明书 摘要 (20 20 年第 1 号 ) 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国 银行 股份有限公司 二〇 二〇 年 一 月 重要提示 本基金于 201 9 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于准予 华安三菱日 联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（ QDII ） 注册的批复》（证监许可 [ 201 9 ] 923 号）注册，进行募集。 本基金的基金合同自 2019 年 6 月 12 日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的 投资价值和市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括： （ 1 ） 本基金 特有的 风险 ，主要包括 标的 ETF 的风险 （包括但不限于标的 ETF 流动性短期内明显下降的风险，标的 ETF 出现 操作错误或暂停申购及交易等运作风险，标的 ETF 终止运作的风险）、 跟踪偏 离 风险 、 与 标的 ETF 业绩差异的风险 、 标的 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险、标的 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 、标的 ETF 退市 风险 、境外 股指期货投资风险 ；（ 2 ） 市场风险 ；（ 3 ） 境外投资风险 主要包括 汇率 风险 、 法律和政治风险 、 会计制度风险 及税务风险等；（ 4 ） 管理风险 ；（ 5 ） 流动 性风险 ；（ 6 ） 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 ；（ 7 ） 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 ；（ 8 ）退市风险；（ 9 ） 投资者申购失败的风险 ；（ 10 ） 投 资者赎回失败的风险 。其它风险包括 基金收益分配后基金份额 净值低于面值的风 险 、 第三方机构服务的风险 、 管理风险与操作风险 、 技术风险 、 不可抗力 、等等 。 本基金的标的 ETF 为 由三菱 日联国际 资产管理有限公司（ Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd ）担任管理人、并于日本东京证券交易所上市 交易的 MAXIS Nikkei 225 ETF （交易代码： 1346 JP Equity ） 。 本基金对 标的 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90% ，投资标的单一且过分集中有可能会给 本基金带来风险。 本基金主要投资于标的 ETF ， 标的 ETF 为 股票型指数基金 ， 因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金 。 本基金为 主要投资于日本的 境外证券投资基金，需要承担汇率风险、 日本等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 在目前结算规则下， T 日申购的基金份额 ， T 日交收成功后 T+1 日 可卖出和 赎回。 当日买入的基金份额， 同日可赎回或卖出。 由于 登记机构 对现金替代采取 非净额结算交收模式，当投资者赎回申请被 登记机构 确认后，被赎回的基金份额 即被记减，但此时投资者尚未收到赎回现金替代款。投投资者投资本基金时需具 有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投 资基金账户。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，了解基 金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应 ，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险 。 投 资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉 及的基金份额的证券变更登记方式 及其日后的变更 以及申购赎回所涉及申购、赎 回对价的交收方式 及其日后的变更 已经认可。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本 招募说明书 摘要 中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人 复核。 本次招募说明书摘要仅涉及 托管费率的调整 ，相关信息更新截止日为 2020 年 1 月 13 日。 除特别说明外，本招募说明书 摘要其他 所载内容截止日为 20 19 年 5 月 25 日 。 目录 一、基金管理人 ................................ ................................ ................................ .............................. 2 （ 1 ）董事会 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 （ 2 ）监事会 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 （ 3 ）高级管理人员 ................................ ................................ ................................ ........................ 5 二、基金托管人 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 三、境外托管人 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 四、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........................ 12 五、基金的名称 ................................ ................................ ................................ ............................ 14 六、基金的类型 ................................ ................................ ................................ ............................ 14 七、基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ .................... 15 八、基金的投资方向 ................................ ................................ ................................ .................... 15 九、基金的投资策略 ................................ ................................ ................................ .................... 16 十、基金的业绩比较基准 ................................ ................................ ................................ ............. 17 十一、风险收益特征 ................................ ................................ ................................ .................... 18 十二、费用概览 ................................ ................................ ................................ ............................ 18 十三、对招募说明书更新部分的说明 ................................ ................................ ......................... 20 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 1 、名称：华安基金管理有限公司 2 、住所： 中国（上海）自由贸易试验区，世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 － 32 层 3 、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区，世纪大道 8 号上海国金中心 二期 31 － 32 层 4 、法定代表人： 朱学华 5 、设立日期： 1998 年 6 月 4 日 6 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [1998]20 号 7 、联系电话：（ 021 ） 38969999 8 、联系人： 王艳 9 、客户服务中心电话： 40088 - 50099 10 、网址： www.huaan.com.cn （二） 注册资本和股权结构 1 、注册资本： 1.5 亿元人民币 2 、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安 证券股份 有限公司 20% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 （ 1 ）董事会 朱学华先生， 本科 学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历 。 历 任上海证券有限责任公司研究发展中心总经 理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金 管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事 会办公室主任 ， 华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理 有限公司总 经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记， 上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经 理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海 国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总 公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限 公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 马名驹先生， 工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理，上海东方上市企业博览中心 副总经理 ， 锦江国际（集团）有限公司计划 财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海 锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董 事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文 化传播有限公司董事、 Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产 保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 聂小刚先生， 经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、 营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘 书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股 份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部 总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务 委员会副主任委员。 夏则炎先生，本科学历。 历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部 业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经 理；国泰君安证券股份有限公 司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部 经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上 海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办 公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师 事务所 高级合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学 院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （ 2 ）监事会 张志红女士 ，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生， 硕士 。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（ McLagan ）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部 高级 总监。 （ 3 ）高级管理人员 朱学华先生， 本科 学历， 20 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历， 1 7 年 证券、基金从业经验。 历 任上海证券有限 责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 （主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公 司战略发展总部总经 理 兼董事会办公室主任 ， 华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士， 硕士 研究生学历， 18 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学 副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作 处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 翁启森 先生，硕士研究生学历， 24年金融、证券、基金行业从业经验。历任 台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理， 台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全 球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 姚国平先生，硕士 研究生学历，15年金融、基金行业从业经验。历任香港恒 生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安 基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总 经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士 研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公 司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理。 2 、本基金基金经理 倪斌先生，硕士研究生， 8 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事 务所审计员。 2010 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量 化投资部数量分析师、基金经理助理。 2018 年 9 月起同时担任华安 CES 港股通 精选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数 证券投资基金（ LOF ）、华安国际龙头（ DAX ）交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金的基金经理。 3 、 基金管理人 采取集体投 资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和 职务如下： 童威先生，总经理 翁启森先生， 副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生， 总经理助理、 指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部 副 总监 万建军先生，投资研究部联席总监 崔莹先生，基金投资部助理总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4 、业务人员的准备情况： 截至 2019 年 3 月 31 日，公司目前共有员工 361 人（不含香港公司），其中 57% 具有硕士及以上学位， 92% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有 丰 富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理 部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务 板块组成。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三 、 证券投资基金托管情况 截至2018年12月31日，中国银行已托管700只证券投资基金，其中境内 基金662只，QDII基金38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管 规模位居同业前列。 三、境外托管人 一、中银香港概况 名称：[中国银行(香港)有限公司] 住所：[香港中环花园道1号中银大厦] 办公地址：[香港中环花园道1号中银大厦] 法定代表人：[高迎欣总裁] 成立时间：[1964年10月16日] 组织形式：[股份有限公司] 存续期间：[持续经营] 联系人：[黄晚仪 副总经理 托管业务主管] 联系电话：[852-3982-6753] 中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于1964年成立，并在2001年 10月1日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。 其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于2001年2日 在香港注册成立，并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市，2002 年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监 会以及联交所等机构的监管。 截至2017年末，中银香港(控股)有限公司的总资产超过23,399亿港元，资 本总额超过2,417.4亿港元, 总资本比率为21.76%。中银香港(控股)的财务实力 及双A级信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至2017 年12月31日): 穆 迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级 评级展望 稳定 稳定 稳定 长期 Aa3 A+ A 短期 P - 1 A - 1 F1 展望 稳定 稳定 稳定 托管服务是中银香港企业银行 业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工 商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户 ( 包括各类 QDII 及其各类产品等 ) ，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被 委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为国内首只 券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于 2010 年服务市场首宗的跨境 QDII - ETF 等 ; 至于服务境外机构客户方面亦成就显著 : 在“债券通”的领域 => 自开通至今，持续维持最大的市场份额 在人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 的领 域 => 成为此类人民币产品的最大香港服务商 在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 => 成为市场上首家服务商 (2010 年 8 月 ) => 目前亦为最大的服务商 在港上市的交易所买卖基金 (ETF) => 中资发行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的领域 => 新募长仓基金的最大服务商之一 在非上市的股权 / 债权投资领域 => 香港少有的服务商之一 其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全 球托管银行 , 亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行： 专业杂志 所获托管奖项 亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖 项 - 最佳跨境托管亚洲银行 （ 2012 ） 财资杂志 (The Asset) Triple A 托管专家系列奖项： - 最佳 QFII 托管行 (2013) - 最佳中国区托管专家 (2016) 财资杂志 (The Asset) Triple A 个人领袖奖项： Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014) 二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 （一）主要人员情况 托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接 领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员，职级 均为经理或以上，分别主理结算、公司行动、账务 (Billing) 、对账 (Reconciliation) 、 客户服务、产品开发、营销及网管理等方面 。骨干人员均来自各大跨国银行，平 均具备 15 年以上的专业托管工作经验 ( 包括本地托管及全球托管 ) ，并操流利普 通话，可说是香港最资深的托管团队。 除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管 业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。 除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银 香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强 制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估 值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投 资监督人员达 50 多名，人员 平均具备 10 年以上相关经验。 中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断 加强。另外，其它中 / 后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高 水平服务各机构性客户。 关键人员简历 黄晚仪女士，托管业务主管。黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot - Watt University 的工商管理硕士及英国特许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业 务超过二十年，大部分时间专职于托管业务，服务企业及机构性客户。效力的机 构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及 中银香港。参加中银香港前，黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总 监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中 国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需，且担任中银香港集团属下 多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括代表 中银香港继续担任「香港信托人公会」 行政委员会之董事一职；自 09 年 9 月至 2015 年 6 月期间 , 获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员；另外，黄女 士目前亦是香港证监会产品咨询委员会的委员之一。 张海萍女士，托管运作主管。张女士拥有超过二十年金融行业的工作经验。加入 中银香港前，张女士曾任职于所罗门美邦、纽约梅隆银行、摩根大通和道富银行。 来香港工作之前，她曾在美国纽约和达拉斯工作。 阮美莲女士，财务主管。阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管 理工作包括投资估值、基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集 团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职，以及于汇丰人寿任职会 计经理，负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会 计师公会资深会员，并持有英国列斯特大学硕士学 位。 （二）安全保管资产条件 在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前 已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理 客户的股票、债券等资产交收。 除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以 该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内， 以确保客户权益。 至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场 / 存托机构 / 次托管行等 另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相 关异地市场的风 险。 先进的系统是安全保管资产的重要条件。中银香港所采用的托管系统名为” Custody & Securities System ”或简称 CSS ，是中银香港聘用一支科技专家、并结 合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组 建而成的。 CSS 整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需 使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务 器配合。此外，一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System, for Unix) 模块， 负责与 AI X 服务器沟通。 新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优 势，不单符合 SWIFT - 15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥 有庞大的容量 ( 原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作 如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时 ) 。 至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统进 行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同 机构客户及各类基金的需要。系统优势包括 : 多种货币；多种分类；实 时更新； 支持庞大数据量；简易操作 , 方便用户。系统所支持的核算方法包括 : 权重平均 (Weighted Average) ；后入先出 (LIFO) ；先入先出 (FIFO) ；其它方法可经与客户商 讨后实施。系统所支持的估值方法有 : 以市场价格标明 (Marking to Market) ；成 本法；成本或市场价的较低者；入价与出价 (Bid and offer) ；分期偿还 (Amortization) ；含息或除息 (Clean/dirty) ；及其它根据证券类别的例外估值等。 四、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、网下现金 发售直销机构 名称：华安基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层 法定代表人：朱学华 电话：（ 021 ） 38969999 传真：（ 021 ） 58406138 联系人：王艳 客户服务电话： 40088 - 50099 网址： www.huaan.com.cn 2 、网下现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3 、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4 、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他 符合要求的机构代理发售本 基金，并及时公告。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 负责人：周明 联系人：严峰 电话：（ 0755 ） 25946013 传真：（ 0755 ） 25987122 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人：陈颖华 经办律师：安冬、陈颖华 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（ 021 ） 22288888 传真：（ 021 ） 22280000 联系人：蒋 燕华 经办会计师：蒋燕华、蔡玉芝 五、基金的名称 本基金的名称：华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金 六、基金的类型 本基金类型：本基金为 指数型证券投资基金 。基金的运作方式为 交易型 开放 式，存续期间为不定期。 七、基金的投资目标 通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的 ETF 、标的指数 成份股及其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货等。 本基金还可 投资 于全球证券市场中具有 良好流动性的其他金融工具，包括 已与中国证监会签署双 边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股，经中 国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府 债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关 规定）。 针对境内投资，本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准 允许基金投资的其他境内金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基 金的投资范围会做相应调整。 九、基金的投资策略 本基金主要投资于标的 ETF ，标的 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数 紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的 ETF 、标的指数成份股 和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情 况下，本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ，并力求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% ，如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1 、资产配置策略 本基金主要投资于标的 ETF 基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例 不低于 90% 。为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选 成份股，且可少量投资于非成份股、债券、债券回购、银行存款、跟踪同一标的 指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须 符合中国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在应付申购 赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 2 、标的 ETF 投资策略 本基金投资于标的 ETF 的方式包括二级市场或场外交易市场（ OTC ）买卖 标的 ETF 、以及一级市场进行申购与赎回等。 3 、股票投资策略 根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投 资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投 资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构 建股票投资组合。如有因受成份股停牌、 成份股流动性不足或其它一些影响指数 复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票 组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。 4 、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货 币政策和利率趋势的判断 确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相 对价值的比较，进行个券选择和配置。 债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产 的投资收益。 5 、金融衍生品投资策略 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下， 将适度投资 于股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货等金融衍生品流动性好、交易成 本低和杠杆操作等特点，通过股指期货等金融衍生品对本基金投资组合的跟踪效 果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货等金融衍生品的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟 踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和标的 ETF 仓位频 繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管 理人在履行适当程序后， 本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：日经 225 指数收益率（经汇率调整后）。 本基金为交易型开放式指数基金，通过投资于标的 ETF 紧密跟踪标的指数， 努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，因此，本基金业绩比较基准能较为客观 的衡量本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩 比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投 资策略，确定变更基金的比较基准或其 权重构成。其中，若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性 变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国 证监会备案且在指定媒介公告。 若 业绩比较基准的变更 对基金投资无实质性影响 （ 包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ） ， 经基金管理人与基金托管人协商 一致并按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上 及时公告 ，并在更新的招 募说明书中列示。 十一、风险收益特征 本基金主要投资于标的 ETF ， 标的 ETF 为股票指数基金， 因此本基金的预 期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金 。本基金主要投 资于标的 ETF ，紧密跟踪指数， 其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的 风险收益特征相似。 本基金为 主要投资于日本的 境外证券投资基金，需要承担汇率风险、 日本等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 十二、费用概览 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费 （ 含境外托管人收取的费用 ） ； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费 用； 6 、基金的证券 、期货 交易 或结算而产生的 费用 （包括但不限于在境外市场 开户、交易、结算、登记等 各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用 等） ； 7 、基金的银行汇划费用 和外汇兑换交易的相关费用 ； 8 、基金的上市费及年费； 9 、 基金的 开户费用、账户维护费用； 10 、 为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用 ； 11 、 基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何 利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 12 、为保障基金利益，除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的、 与基金有关的诉讼、追索费用； 13 、 本基金终止清算时发生的费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除 ； 14 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0.20 % ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0. 0 5 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0. 0 5 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送 基金托管 费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人 。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合 同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率 适用中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家 或所投资市场所在 国家的 税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《 公开募集 证券投资基金信 息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 章节 主要更新内容 十一 、基金 的费用 与税收 更新了托管费的费率， 详见招募说明书 。 华安基金管理有限公司 二○ 二〇 年 一 月 十 五 日 中财网
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