工银300 : 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
工银瑞信沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 （ 2 020 年 第 1 号 ） 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 12 月 19 日 证监 许可 [ 2018 ] 2139 号 文注册 募集。 本基金基金合同于 2019 年 5 月 20 日起正式生效 。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值、收益及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资 料概要，全面认识本基金产品的风险收 益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并 对认购（或申购）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：投资组合的风险（包括 市场风险 、 信用风险、流动性风险、 杠杆风险 和金融模型风险等）、管理风险、合规 性风险、操作风险、股票型 ETF 基金特有的风险 、投 资股指期货风险、投资资产支持证券风险、跟踪误差风险和其他风险 等 。 投资者申购的基金份额当日 起 可卖出， 投资者赎回获得的股票当日 起 可卖出。 本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“沪深 300 指数”，力争实 现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪 标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金的过往 业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。 基金管理人 依照 恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运 用基金财产 ，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金本次更新招募说明书仅根据 《 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则（ 2020 年修订） 》进行 更新 ， 除非另有说明， 招募说明书所载其他内容本次未进行更新。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：王海璐 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1 、 董事会成员 郭特华女士，董事长，博士，曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商 银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 Michael Levin 先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin 先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构 和私人银行密切合作，以 提供资产管理投资解决方案。 在 2011 年 8 月加入瑞士信贷之前， Levin 先生是 AsiaCrest Capital 的首席执行官， AsiaCrest Capital 是一家位于香港的对 冲基金 FoF 。再之前，他曾在 Hite Capital 和英仕曼集团担任投资组合经理。 Levin 先生 也是 Metropolitan Venture Partners 的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业 拥有超过 20 年的经验。 Levin 先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学 理学士学位。 王海璐女士，董事，硕士，现任工 银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。 1997 年 7 月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作； 2010 年 9 月 至 2019 年 1 月任中国工商银行总行金融市场部副总经理； 2019 年加入工银瑞信基金管理 有限公司。 王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、 专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商 银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。 王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级 专家、专 职派出董事，于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师（ Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算 中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长， 中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高 等研究院院长，美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中 组部“千人 计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民 政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（ 1991 - 1992 ）。 2006 年被《华尔街电讯》 列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设 计、中国经济等。 Alan H Smith 先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任 云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指 数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委 员会委员， 香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚 洲金融》杂志评为“年度银行家”。 程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研 究生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博 士学位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。 2 、 监事会成员 郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。 2005 年 12 月起，郑剑锋先生任职于中国工 商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室 副主任，主要 负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。 2014 年 6 月起，郑剑锋先生被任命为中 国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董 事。 黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group ( 瑞士 信贷集团 ) ，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中 国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官 , 现任资产管理中国区负责人。 洪波女士，监事，硕士。 ACCA 非执业会员。 2005 年至 2008 年任安永华明会计 师事务 所高级审计员； 2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管； 2009 年 6 月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。 倪莹女士，监事，硕士。 2000 年至 2009 年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。 2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。 2011 年加 入工银瑞信战略发展部，现任人力资源总监。 章琼女士，监事，硕士。 2001 年至 2003 年任职于富友证券财务部； 2003 年至 2005 年任职于银河基金，担任注册登记专员。 2005 年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总 监。 3 、高级管理人员 王海璐女士，总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、 督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。 1997 － 1999 年中国华融信托投资公司证券 总部经理， 2000 － 2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。 2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管 理（国际）有限公司董事， 1997 年 7 月至 2002 年 9 月，任职于长城证券有限责任公司， 历任职员、债券（金融工程）研究员； 2002 年 10 月至 2003 年 5 月，任职于宝盈基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理； 2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任职于招商基金管 理有限公司，历任研究员、基金经理。 2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银 瑞信基金管理有限公司首席信息官、工 银瑞信投资管理有限公司董事， 1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务； 1993 年 6 月至 2002 年 4 月， 任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理； 2002 年 5 月至 2005 年 6 月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算 部副总经理。 2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞 信资产管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。 2001 年 4 月至 2005 年 6 月，任职于中国工商银行资产托管部。 2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金基金经理 刘伟琳女士，9年证券从业经验；中国人民大学金融工程博士； 2010 年加入工银瑞信， 历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、基金经理。 2014 年 10 月 17 日至今，担任工银深证 100 指数分级基金 ( 自 2018 年 4 月 17 日起变更为工银 瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（ LOF ） ) 基金经理； 2014 年 10 月 17 日至今， 担任工银沪深 300 指数基金基金经理； 2014 年 1 0 月 17 日至今，担任工银中证 500 指数分级基 金基金经理； 2015 年 5 月 21 日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理； 2015 年 7 月 23 日至今，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理； 2017 年 9 月 15 日至 2018 年 5 月 4 日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（ LOF ）基金经理； 2018 年 6 月 15 日，担任 工银瑞信印度市场证券投资基金（ LOF ）基金经理。 2019 年 5 月 20 日至今，担任工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2019 年 8 月 21 日至今，担任工银瑞信沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 王海璐女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 宋炳珅先生，15年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工 银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资 基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理； 2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014 年1月20日至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014 年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理； 2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理；2014年 11月18日至2018年8月28日，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2 月16日至2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12 日至2018年12月28日，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。 欧阳凯先生，17年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入 工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银瑞信双利债券型证 券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金 经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016 年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26 日至2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日至 2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至 今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5 日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。 黄安乐先生，16年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证 券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加 入工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型 证券投资基金基金经理；2013年9月23日至2019年2月13日，担任工银瑞信精选平衡 基金基金经理；2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基 金基金经理；2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基 金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型 基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网加股票型证 券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资 基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基 金经理。 李剑峰先生,16年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高 级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金 投资中心总经理。 郝康先生，21年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在 联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资 产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权 益投资总监，兼任工银瑞信（国际）副总经理，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪 港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活 配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信红利 优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年， 任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香 港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公 司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管 理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资 总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014 年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至 2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。 朱碧艳女士，简历同上。 章赟先生，12年证券从业经验；复旦大学理论物理学专业博士，英国剑桥大学管理学 研究生；曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师，在平安资产管理有限 公司担任量化投资经理，在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长（量化执行总监）； 2014年加入工银瑞信，现任指数投资中心总经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系 。 二 、基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、网下现金和网下股票发售 直销 机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 - 9 层 注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5 号 8 层甲 5 号 801 、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表人： 王海璐 全国统一客户服务电话： 400 - 811 - 9999 传真： 010 - 81042588 、 2599 联系人： 宋倩 芳 联系电话： 010 - 66583138 公司网站： www.icbccs.com.cn 2 、网下现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3 、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4 、网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要 求的机构销售本基金，详见基金管理人网站。 （二） 基金登记结算 机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010 - 50938931 传真： 010 - 50938907 联系人：徐一文 （三）律师事务所及经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称： 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人 ： 李丹 经办注册会计师： 单峰，朱宏宇 联系电话：（ 021 ） 23238888 传真： （ 021 ） 23238800 联系人：朱宏宇 四、基金的名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金 五、 基金 的 类型 交易型开放式指数证券投资基金 六、基金的 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现 相一致的长期投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成 份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股 指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、 现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品 种的投资比例。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误 差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 八、基金的 投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ，。 在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资 组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替 换，这些情况包括但不限于以下情形：（ 1 ）法律法规的限制；（ 2 ）标的指数成份股流动性 严重不足；（ 3 ）标的指数的成份股票长期停牌；（ 4 ）其它合理原因导致本基金管理人对标 的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误 差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1 、股票资产日常投资组合管理 （ 1 ）投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和组合 调整。 1 ）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 2 ）确定建仓策略：根 据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策 略。 3 ）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的手段调整实际 组合直至达到跟踪指数要求。 （ 2 ）投资组合日常管理 1 ）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制作下一交易 日基金的申购赎回清单并公告。 2 ）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及权重，确定 合理的交易策略。 3 ）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 （ 3 ）标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股 调整生效前，分析并确定组合调 整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动 所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （ 4 ）成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等）， 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金的 申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 （ 5 ）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将 密切关注样本股票的调整，并及时制定相应 的投资组合调整策略。 （ 6 ）申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定 交易策略以应对基金的申购赎回。 （ 7 ）跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金 的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、 标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管 理方案。 2 、其他金融工具投资策略 本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工 具，债券投资的目的 是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期 保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析， 发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市 场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基 金的投 资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成 本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 九、基金的 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率。 本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数沪深 300 指数，努力追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数 替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续 作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人 可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标 的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性 影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大 会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国 证监会备案并及时公告。 十、基金的 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 。 十一、费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （ 1 ） 基金管理人的管理费； （ 2 ） 基金托管人的托管费； （ 3 ） 基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； （ 4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （ 5 ） 《基金合同》生效 后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； （ 6 ） 基金份额持有人大会费用； （ 7 ） 基金的证券 / 期货交易费用； （ 8 ） 基金的银行汇划费用； （ 9 ） 基金上市费及年费； （ 10 ） 基金相关账户的开户及维护费用； （ 11 ） 按照国家有关规定和《基金合同》约定的可以在基金财产中列支的其他费用。 2 、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （ 1 ） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 45 % 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E×0. 45 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。 （ 2 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令 , 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。 （ 3 ） 基金合同生效后的指数许可使用费 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如下： H=E × 0.03% ÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元（大写：伍万圆），计费期间不 足一季度的，根据实际天数按比例计算。 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，逐日累计至每个季季末，按季支付。由 基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于 每年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月首日起 3 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财 产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给 标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 使用费。基金管理人应书面通知基金托管 人并在招募说明书更新中披露基金最新适用的方法。 上述 “ （一）基金费用的种类 ” 中第 4 － 1 1 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 4 、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （ 1 ） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； （ 2 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （ 3 ） 《基金合同》生效前的相关费用； （ 4 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规 定不得列入基金费用的项目。 （二） 与基金销售有关的费用 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣 金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （三） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本 基金管理人 依据《基金法》、《 公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》及其它有 关法律法规的要求，对本基金招募说明书 进行了更新，更新内容如下： 1 、 根据 《 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（ 2020 年修订） 》， 更新 了 “重要提示”、 “ 十、基金份额的申购与赎回 ”章节相关 的内容 。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆 工银瑞信基金管理有 限公司网站 www.icbccs.com.cn 。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇二〇年一月十 五 日 中财网
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