宝盈祥泰混合 : 宝盈祥泰混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
原标题:宝盈祥泰混合 : 宝盈祥泰混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 宝盈祥泰混合型证券投资基金更新招募说 明书摘要 宝盈祥泰混合型证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 1 1 日中国证监会证监许可 [2015]864 号《关于核准宝盈祥泰混合型证券投资基金募集 的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为混合型基金 ，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及 货币市场基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本 基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系 统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资 产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创 板股票。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅 读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认 购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收 益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性 风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投 资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基 金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解份额持 有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 本 基金本次更新招募说明书对基金合同变更的相关信息进行更新，基金合同变更相关信 息截止日为 2020 年 1 月 1 4 日。本招募说明书有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日，其他所载内容截止日为 2019 年 12 月 31 日。本招募说明书（更新）中涉及托管业 务相关的更新信息已经基金托管人复核。 基金招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：宝盈基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 楼 成 立时间： 2001 年 5 月 18 日 法定代表人：马永红 总经理：杨凯 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 注册资本： 10000 万元人民币 电话： 0755 - 83276688 传真： 0755 - 83515599 联系人：邹明睿 股权结构： 本基金管理人是经中国证监会证监基金字 [2001]9 号文批准发起设立，现有 股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任 公司持有本公司 75% 的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有 25% 的股权。 （二）主要人员情况 1 、公司董事 、监事及高级管理人员 （ 1 ）董事会 马永红先生，董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高级会计师、 总会计师等职务；中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。现任中铁信托有限责 任公司党委书记、董事长；宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人）。 李文众先生，董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员；中国工商银行 成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理；成都工商信托投资有限责任公司部门经 理、总经理助理；中铁信托有限责任公司副总经理；宝盈基金管理有限公司董事长。现任中 铁信托有限责任公 司副巡视员；宝盈基金管理有限公司董事。 陈恪先生，董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理助理。现任 中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理（主持工作）。 刘洪明先生，董事。曾任天津师范大学助教；中亚证券天津业务部部门经理；中化集团 战略规划部职员；中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、财富管理中心副总经 理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经 理。 张苏彤先生，独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、陕西省西 安农业机械厂、陕西财经学 院、西安交通大学。现任中国政法大学商学院高层管理教育中心 （ EEP ）主任，中国政法大学商学院财务会计系教授，中国政法大学法务会计研究中心主任； 中国会计学会会员（ CFE ）兼北京分会副会长，中国总会计师协会法务会计师认证项目专家 小组副组长，北京注册会计师协会法律专家小组副组长，教育部学位与研究生教育发展中心 学位论文评议专家，国家自然科学基金委项目同行评议专家，国家社会科学基金委项目同行 评议专家。 廖振中先生，独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教 授，四川诚方律师事务所兼职律师，成都市传媒 集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉 州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市设计专 家委员会成员。 王艳艳女士，独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后；厦门大学财务与会计研究院助理 教授；厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。 徐加根先生，独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融创新与产品 设计研究所副所长。 杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；宝盈基金 管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究 部总监、 基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公司总经 理、经营管理层董事。 （ 2 ）监事会 陈林先生，监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司财务科长、 机电公司财务部长、副总会计师；中曼投资有限公司副总经理；中铁二局地产集团郫县项目 副总经理、财务总监；中铁置业长沙公司副总经理、财务总监；成都分公司副总经理、财务 总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部副总经理（主持工作）。 王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部产品经理、 投资管理部 信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对外经济贸易信托有限 公司投资管理事业部 - 股权管理部副总经理（主持工作）。 魏玲玲女士，监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 汪兀先生，监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司 监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。 （ 3 ）高级管理人员 马永红先生，董事长（简历请参见董事会成员）。 杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 邹纯余 先生，副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任宝盈基金管 理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。 葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府金融发展服 务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公室主任、专户投资 部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。 张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政局、中国 证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公司。现任宝盈基金管 理有限公司督察长、纪委 书记。 张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研究所、中 国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司首 席信息官兼信息技术部总经理。 2 、基金经理简历 高宇先生，厦门大学投资学硕士。 2008 年 6 月至 2009 年 8 月任职于第一创业证券资产管理 部，担任研究员； 2009 年 8 月至 2010 年 10 月任职于国信证券经济研究所，担任固定收益分析 师，获首届金牛分析师第五名（团队）； 2010 年 10 月至 2016 年 6 月任职于博时基金，先后担任 固定收益总部研究员、基金经理助理 、基金经理，并负责信用团队； 2016 年 7 月至 2017 年 8 月任职于天风证券，担任机构业务总部总经理助理。 2017 年 8 月加入宝盈基金管理有限公司。 现任宝盈基金固定收益部副总经理，宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证 券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈安泰 短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。 宝盈祥泰混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间： 陈若劲， 2015 年 5 月 29 日至 2017 年 11 月 11 日。 3 、基金管理人公募基金 投资决策委员会成员包括： 本公司公募基金投资决策委员会成员包括： 杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。 葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。 张志梅女士（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，宝盈泛沿海区域增长 混合型证券投资基金和宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈安泰短债债券型证 券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金 经理。 刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈策略增长混合型 证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 基金经理。 肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产业 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合 型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资 基金基金经理。 魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 李颖女士（秘书）：宝 盈基金管理有限公司权益投资部秘书。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010) 6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。 建设银行 于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96% 。 2018 年度，集团实现净利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93% ；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13% 和 14.04% ；不良贷款率 1.46% ，保持稳中有降；资本充足率 17. 19% ，保持领先同业。 2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“ 2018 年中国最佳大型零售银行奖”、“ 2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》 “ 2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“ 2018 年金龙奖 — 年度最佳普惠金融服务银行”等多 项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“ 2018 年中国最佳银 行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、 基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、 托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管 运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 2 、主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业 务部担任领导职务。长 期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不 断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末， 中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、 4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项， 并在 2016 年被《环球 金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲 银行家》“最佳托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和 建设银行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合 法权益。 2 、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进 行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现 自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ） 每工作日按时 通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （ 2 ） 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （ 3 ） 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三 、 基金的历史沿革 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金于 2015 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可【 201 5 】 864 号文准予募集注册，基金管理人为宝盈基金 管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金自 2015 年 5 月 25 日起向社会公开募集，截至 2015 年 5 月 25 日，基金募集工作已顺利结束。募集结束后基金管理人已向中国证监会办理完毕 基金备案手续，并于 2015 年 5 月 29 日获中国证监会机构部函 [2015]1587 号文书面确认，《宝 盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》自该日起正式生效。 根据中国证券监督管理委员会 2018 年第 2 号公告《养老目标证券投资基金指引（试行）》 （以下简称“ 《指引》”）的规定，基金名称中已经包含“养老”字样的公募基金，不符合《指 引》要求的，基金管理人应当在 3 个月内履行程序修改基金名称，“养老”产业投资主题基 金除外。经基金管理人与基金托管人协商一致并向监管机构履行相关程序后，基金管理人于 2018 年 5 月 9 日发布《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 基金名称并修改基金法律文件的公告》，“宝盈祥泰养老混合型证券投资基金”更名为“宝盈 祥泰混合型证券投资基金”。 经中国证监会 2019 年 11 月 19 日《关于准予宝盈祥泰混合型证券投资基金变更注册的 批复》， 宝盈祥泰混合型证券投资基金就基金变更事宜进行变更注册。 宝盈祥泰混合型证券投资基金自 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 1 月 13 日召开基金份额 持有人大会，会议审议通过了《关于修改宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同有关事项的 议案》，内容包括调整宝盈祥泰混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、基 金份额净值精度等内容，并根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分表述，上述基金份额持有人大会决议自表 决通过之日起生效。 四 、 基金的存续 《基金合同 》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方 案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定 。 五 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 1 15 号投行大厦 10 层 法定代表人：马永红 总经理：杨凯 成立日期： 2001 年 5 月 18 日 客户服务统一咨询电话： 400 - 8888 - 300 （全国统一，免长途话费） 传真： 0755 - 83515880 联系人：李依、梁靖 公司网站： www.byfunds.com 2 、其他销售机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 25 号 客户服务电话： 95533 公司网址： www.ccb.com （ 2 ）交通银行股份有限公司 联系地址：上海市银城中路 188 号 客户服务电话： 95559 公司网址： www .bankcomm.com （ 3 ）平安银行股份有限公司 联系地址：深圳市深南东路 5047 号 客户服务电话： 95511 - 3 公司网址： www.bank.pingan.com （ 4 ）东莞农村商业银行股份有限公司 联系地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 客户服务电话： 0769 - 961122 公司网址： www.drcbank.com （ 5 ）国泰君安证券股份有限公司 联系地址：上海市静安区南京西路 768 号 客户服务电话： 95521 公司网址： www.gtja.com （ 6 ）中信建投证券股份有限公司 联系地址：北京市东城 区朝内大街 188 号鸿安国际大厦 客户服务电话： 4008888108 、 95587 公司网址： www.csc108.com （ 7 ）国信证券股份有限公司 联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 客户服务电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （ 8 ）招商证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 － 45 层 客户服务电话： 95565 公司网址： www.newone.com.cn （ 9 ）中信证券股份有限公司 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大 厦 客户服务电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 10 ）海通证券股份有限公司 联系地址：上海市广东路 689 号 客户服务电话： 4008888001 、 95553 公司网址： www.htsec.com （ 11 ）申万宏源证券有限公司 联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 客户服务电话： 021 - 33389888 公司网址： www.swhysc.com （ 12 ）长江证券股份有限公司 联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 客户服务电话： 4008888999 、 95579 公司网址： ww w.95579.com （ 13 ）安信证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 客户服务电话： 95517 公司网址： www.essence.com.cn （ 14 ）万联证券股份有限公司 联系地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 客户服务电话： 95322 公司网址： www.wlzq.com.cn （ 15 ）渤海证券股份有限公司 联系地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 客户服务电话： 400 - 651 - 5988 公司网址： www.bhzq.co m （ 16 ）中信证券（山东）有限责任公司 联系地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 客户服务电话： 0532 - 85022313 公司网址： www.zxwt.com.cn （ 17 ）东兴证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） 6 、 10 、 12 、 15 、 16 层 客户服务电话： 95309 公司网址： www.dxzq.net （ 18 ）信达证券股份有限公司 联系地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 客户服务电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com （ 19 ）长城 证券股份有限公司 联系地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16 、 17 层 客户服务电话： 4006666888 公司网址： www.cgws.com （ 20 ）光大证券股份有限公司 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 客户服务电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （ 21 ）广州证券股份有限公司 联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼 客户服务电话： 95396 公司网址： www.gzs.com.cn （ 22 ）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 66 66 号 客户服务电话： 95360 网址： www.nesc.cn （ 23 ）平安证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 客户服务电话： 95511 - 8 公司网址： www.stock.pingan.com （ 24 ）东海证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 客户服务电话： 95531 、 400 - 888 - 8588 公司网址： www.longone.com.cn （ 25 ）中泰证券股份有限公司 联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 客户服务电话： 9 5538 公司网址： www.zts.com.cn （ 26 ）第一创业证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 16 - 20 楼 客户服务电话： 95358 公司网址： www.firstcapital.com.cn （ 27 ）华林证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 8 楼 客服电话： 400 - 188 - 3888 公司网站： www.chinalin.com （ 28 ）五矿证券有限公司 联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47 楼 客户服务电话： 40018 - 40028 公司网址： www.wkzq.com.cn （ 29 ）西藏东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 客户服务电话： 95357 网址： http://www.18.cn （ 30 ）国金证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 客户服务电话： 95310 公司网址： www.gjzq.com.cn （ 31 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 客户服务电话： 0755 - 8839468 8 公司网址： www.xinlande.com.cn （ 32 ）江苏汇林保大基金销售有限公司 联系地址：南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 客户服务电话： 025 - 56663409 公司网址： www.huilinbd.com （ 33 ）上海挖财基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01 、 02 、 03 室 客户服务电话： 021 - 50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （ 34 ）喜鹊财富基金销售有限公司 联系地址：西藏拉萨市柳梧新区柳 梧大厦 1513 室 客户服务电话： 400 - 699 - 7719 公司网址： http://www.xiquefund.com/ （ 35 ）民商基金销售（上海）有限公司 联系地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 客户服务电话： 021 - 50206003 公司网址： www.msftec.com （ 36 ）诺亚正行基金销售有限公司 联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 公司网址： www.noah - fund.com （ 37 ）深圳众禄基金销售股份有限公司 联系地址：深圳市 罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼 客户服务电话： 4006 - 788 - 887 公司网址： www.zlfund.cn （ 38 ）上海天天基金销售有限公司 联系地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 客户服务电话： 95021 或 400 - 181 - 8188 公司网址： www.1234567.com.cn （ 39 ）上海好买基金销售有限公司 联系地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 客户服务电话： 4007009665 公司网址： www.ehowbuy.com （ 40 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 联系地址：浙江 省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 公司网址： www.fund123.cn （ 41 ）上海长量基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 公司网址： www.erichfund.com.cn （ 42 ）浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址：杭州市文二西路一号 903 室 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com （ 43 ）上海利得基金销 售有限公司 联系地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 客户服务电话： 400 - 921 - 7755 公司网址： www.leadfund.com.cn （ 44 ）浙江金观诚基金销售有限公司 联系地址：浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼 客户服务电话： 400 - 688 - 1888 公司网址： www.jincheng - fund.com （ 45 ）南京苏宁基金销售有限公司 联系地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 客户服务电话： 95177 公司网址： www.snjijin.com （ 46 ）北京格上富 信基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦七层 客户服务电话： 400 - 066 - 8586 公司网址： www.igesafe.com （ 47 ）北京汇成基金销售有限公司 联系地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室 客户服务电话： 4006 - 199 - 059 公司网址： www.hcjijin.com （ 48 ）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 联系地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层 客户服务电话： 400 - 001 - 1566 公司网址： www.yilucaifu.co m （ 49 ）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室 客户服务电话： 400 - 819 - 9868 公司网址： www.tdyhfund.com （ 50 ）北京植信基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑 10 号楼 10 号 客户服务电话： 4006 - 802 - 123 公司网址： www.zhixin - inv.com （ 51 ）成都华羿恒信基金销售有限公司 联系地址：成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰国际大厦 1 号楼 32F2 号 客户服务电话： 400 - 8010 - 009 公司网址： www.huayihengxin.com （ 52 ）天津国美基金销售有限公司 联系地址：天津市滨海新区泰达 MSD 商务区 C 区 2801 客户服务电话： 400 - 111 - 0889 公司网址： www.gomefund.com （ 53 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 客户服务电话： 010 - 62675369 公司网址： www.xincai.com （ 54 ）杭州科地瑞富基金销售有限公司 联系地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 客户服务电话： 05 71 - 86655920 公司网址： www.cd121.com （ 55 ）济安财富（北京）基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 客户服务电话： 400 - 673 - 7010 公司网址： www.jianfortune.com （ 56 ）上海万得基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 （ 57 ）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 联系地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 客户服务电话： 400 - 810 - 5919 公司网址： www.fengfd.com （ 58 ）上海联泰基金销售有限公司 联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 客户服务电话： 400 - 118 - 1188 公司网址： www.66zichan.com （ 59 ）上海汇付基金销售有限公司 联系地址： 上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 客户服务电话： 400 - 821 - 3999 公司网址： www.hotjijin.com （ 60 ）上海基煜基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大 厦 1503 室 客户服务电话： 400 - 820 - 5369 公司网址： www.jiyufund.com. （ 61 ）上海凯石财富基金销售有限公司 联系地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 客户服务电话： 4006 - 433 - 389 公司网址： www.lingxianfund.com （ 62 ）上海中正达广基金销售有限公司 联系地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼 客户服务电话： 400 - 6767 - 523 公司网址： www.zhongzhengfund.com （ 63 ）北京虹点基金销售有限公司 联系地址：北京市朝 阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 216 客户服务电话： 400 - 618 - 0707 公司网址： www.hongdianfund.com （ 64 ）深圳新华信通基金销售有限公司 联系地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 1806 单元 客户服务电话： 400 - 000 - 5767 公司网址： www.xintongfund.com （ 65 ）深圳富济基金销售有限公司 联系地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、 02 、 03 、 04 单位 客户服务电话： 0755 - 83999907 公司网址： www .fujiwealth.cn （ 66 ）上海陆金所基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 客户服务电话： 4008 - 219 - 031 公司网址： www.lufunds.com （ 67 ）大泰金石基金销售有限公司 联系地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 公司网址： www.dtfunds.com （ 68 ）珠海盈米基金销售有限公司 联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201 - 1203 室 客户服 务电话： 020 - 89629066 公司网址： www.yingmi.cn （ 69 ）和耕传承基金销售有限公司 联系地址：河南自贸试验区郑州片区 ( 郑东 ) 东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602 、 603 房 间 客户服务电话： 400 - 555 - 671 公司网址： www.hgccpb.com （ 70 ）奕丰基金销售有限公司 联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （ 71 ）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 联系地址：北京 市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 客户服务电话： 400 - 890 - 9998 公司网址： www.jnlc.com （ 72 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 客户服务电话： 400 - 0988 - 511 公司网址： www.kenterui.jd.com （ 73 ）中民财富基金销售（上海）有限公司 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 客户服务电话： 400 - 876 - 5716 公司网址： www.cmiwm.com （ 74 ）深圳市金 斧子基金销售有限公司 联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 客户服务电话： 400 - 930 - 0660 公司网址： www.jfzinv.com （ 75 ）北京蛋卷基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 7 客户服务电话： 400 - 159 - 9288 公司网址： danjuanapp.com （ 76 ）万家财富基金销售有限公司 联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 客户服务电话： 010 - 5901 3895 公司网址： www.wanjiawealth.com （ 77 ）联储证券有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 客户服务电话： 400 620 6868 公司网址： www.lczq.com （二）注册登记机构 登记机构名称：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 法定代表人：马永红 电话： 0755 - 83276688 传真： 0755 - 83515466 联系人：陈静瑜 ( 三 ) 律师 事务所和经办律师 律师事务所名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 联系电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师：薛竞 罗佳 联系人：罗佳 六 、基金的名称 本基金名称：宝盈 祥泰混合 型证券投资基金 七 、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 混合 型基金 八 、基金的投资目标 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的理财工具。 九 、基金的投资 策略 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过 债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投 资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票 投资 策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。 （一）大类资产配置策略 1 、宏观形势研判 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一 方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖 析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括： （ 1 ）宏观经济环境 ①季度 GDP 及其增长速度； ②月度工业增加值及其增长率； ③月度固定资产投资完成情况及其增长速度； ④月度社会消费品零售总额 及其增长速度； ⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数； ⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据； ⑦货币供应量 M0 、 M1 、 M2 的增长率以及贷款增速。 （ 2 ）政策环境 ①财政政策； ②货币政策； ③产业政策； ④证券市场监管政策。 （ 3 ）市场资金环境 ①居民储蓄进行证券投资的增量； ②货币市场利率； ③券商自营规模变动额； ④ QFII 、 RQFII 新增投资额； ⑤新股扩容； ⑥增发、配股所需资金； ⑦可转债所需资金； ⑧印花税和佣金； ⑨其他投资资金变动额等。 （二）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套 利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的 债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 1 、利率预期策略 通过全面研究 GDP 、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可 能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度 变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将 根据对市场利率变化趋势的预期，制 定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降 时，提高组合的久期。 2 、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业 务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信 用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信 用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时 需要考虑企业的经营环境等外部因 素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。 3 、套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不 同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交 易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比 如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定 关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。 4 、可转换债券的投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析 与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价 值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气 度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于 对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权 定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析， 制定可转换债券的投资策略。 5 、资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征 ，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲 线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （三）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基 本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相 结合的方式来构建备选股票库。 1 、行业配置策略 本基金的行业配置策略以规避下行风险、降低组合波动率为目标，结合基金管理人对波 动率、相关性的定量研究，同时参考内部与外部的定性研 究成果，做出行业配置决策。 在进行行业配置的过程中，基金管理人主要关注的指标包括但不限于：由行业盈利对经 济周期的敏感度定义的行业周期属性、行业景气度指标（行业销售收入增长率、行业毛利率 和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等）、行业估值指标（ P/E ， P/B ， EV/EBITDA 等）以及投资人情绪等。 2 、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，备选股票库的构建由定量筛选和定性筛选两 部分组成。 （ 1 ）首先，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选 出具备优势的股票备选库。本基 金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收 益率（ ROE ），毛利率，净利率， EBITDA/ 主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市盈率 （ P/E ）、市净率（ P/B ）、市盈增长比率（ PEG ）、自由现金流贴现（ FCFF ， FCFE ）和企业 价 值 /EBITDA 等。 （ 2 ）其次，使用定性分析的方法，从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面 对上市公司进行进一步的精选。 持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究， 评估具有持续成长能力的上市公司。具体为：产能利用率、原材料的自给率、生产规模在行 业的占比较高；公司产品核心竞争力、营销渠道、品牌竞争力等方面在行业中表现较强；公 司的主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、每股收益增长率等方面在行业 中具有领先优势。 在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广度、深度 、政策扶持的强度以及上市公 司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要 的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结 构进行评价。 （四）金融衍生品投资策略 1 、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相 应调整和更新相关投资策略。 2 、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 十 、业绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率× 70%+ 沪深 300 指数收益率× 30% 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券 市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以 上、剩余期限 1 年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深 300 指数是上海证券交易所和深 圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操 纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断 本基金产品的风险收益特征， 合理地衡量比较本基金的业绩表现。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或 变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程 序后可变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 十一 、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及 货币市场基 金。 十 二 、基金投资组合报告 （ 截至 2019 年 9 月 30 日 ） 1 、期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 68,010,454.98 16.45 其中：股票 68,010,454.98 16.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 337,442,200.00 81.60 其中：债券 337,442,200.00 81.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,927,601.27 0.47 8 其他资产 6,155,792.10 1.49 9 合计 413,536,048.35 100.00 2 、期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,254,212.60 1.34 C 制造业 19,350,443.15 6.08 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应 业 - - E 建筑业 3,107,598.00 0.98 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,443,261.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,119,724.23 0.67 J 金融业 32,657,122.00 10.25 K 房地产业 2,932,992.00 0.92 L 租赁和商务服务业 1,321,452.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 （未完）  |