富国全球科技互联网 : 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二0年第一号)
原标题:富国全球科技互联网 : 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二0年第一号) 富国全球科技互联网股票型证券投资基金（ QDII ） 招募说明书（更新） （ 二 0 二 0 年第一号 ） 基金管理人 ： 富国基金管理有限公司 基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司 重要提示 富国全球科技互联网股票型证券投资基金（ QDII ）（以下简称 “ 本基金 ” ） 由富国全球顶级消费品混合型证券投资基金转型而成。富国全球顶级消费品混合 型证券投资基金经中国证监会 2011 年 5 月 6 日证监许可 [2011]666 号文核准募 集，基金合同于 2011 年 7 月 13 日正式生效。根据富国全球顶级消费品混合型证 券投资基 金持有人大会通过的议案及《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金 基金合同修改方案说明书》，自 2018 年 6 月 20 日起，变更后的《富国全球科技 互联网股票型证券投资基金（ QDII ）基金合同》生效，原《富国全球顶级消费 品 混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会备案，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生 波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出 独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作 过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资 风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。巨额赎回风险是开放式基 金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分 之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险，投资者 认购（或申购）基金时应 认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 本次招募说明书更新内容如下： 更新章节 更新内容 第六部分 基金管理人 更新基金经理信息 第十七部分 基金托管人 更新基金托管人信息 第十八部分 境外托管人 更新境外托管人信息 目录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ...... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ...... 2 第三部分 风险揭示 ................................ ................................ .............................. 7 第四部分 基金的投资 ................................ ................................ ........................ 12 第五部分 基金的业绩 ................................ ................................ ........................ 29 第六部分 基金管理人 ................................ ................................ ........................ 31 第七部分 基金的募集 ................................ ................................ ........................ 44 第八部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................ 45 第九部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ .... 46 第十部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ................ 57 第十一部分 基金的财产 ................................ ................................ .................... 60 第十二部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ............ 62 第十三部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ........ 69 第十四部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ........ 71 第十五部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ............ 72 第十六部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ 79 第十七部分 基金托管人 ................................ ................................ .................... 8 1 第十八部分 境外托管人 ................................ ................................ .................... 86 第十九部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................ 90 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .. 115 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ .......................... 2 第二十二部分 基金份额持有人服务 ................................ ................................ 23 第二十三部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ........ 25 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................ ................ 26 第二十五部分 备查文件 ................................ ................................ .................... 27 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券 投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施 < 合格境内机构投资者境外证券投资管 理试行办法 > 有关问题的通知》（以下简称《通知》）《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他有关法律 法 规以及《富国全球科技互联网股票型证券 投资基金（ QDII ）基金合同》（以下简 称《基金合同》）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 , 或对本招募说明书作任何解 释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会备案。《基 金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金 合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金 份额的行为本身即表明其对 《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指富国全球科技互联网股票型证券投资基金（ QDII ）， 本基金由富国全球顶级消费品混合型证券投资基金变更注册而来，富国全球顶级 消费品混合型证券投资基金由富国全球顶级消费品股票型证券投资基金变更基 金名称而来 2 、基金合同：指《富国全球科技互联网股票型证券投资基金（ QD II ）基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 3 、中国：指中华人民共和国 ( 仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区 ) 4 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 5 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改〈中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 6 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 7 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 8 、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 9 、《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施 的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 10 、《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施的《关 于实施 < 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》 11 、招募说明书或本招募说明书：指《富国全球科技互联网股票型证券投资 基金（ QDII ）招募说明书》及其定期的更新 12 、托管协议：指基金管理 人与基金托管人就本基金签订之《富国全球科技 互联网股票型证券投资基金（ QDII ）托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 13 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14 、《业务规则》：指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资者共同遵守 15 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16 、银行业监督管理 机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 17 、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构 18 、基金管理人：指富国基金管理有限公司 19 、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 20 、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 21 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 22 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23 、销售机构： 指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，办理基金销售业务的机构 24 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有 限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26 、基金合同当事人：指 受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 27 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 28 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 29 、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 30 、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 31 、基金合同生效日：指《富国全球科技互联网股票型证券投资基金（ QDII ） 基金合同》生效的日期，《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同》 自同一日起失效 32 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33 、存续期：指《富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金合同》生效 至《富国全球科技互联网股票型证券投资基金（ QDII ）基金合同》终止之间的 不定期期限 34 、工作日：指上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 35 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 37 、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39 、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41 、巨额赎回：指本基金 单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 42 、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 43 、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 44 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额 销售机构的操作 45 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 46 、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47 、人民币：指中国法定货币及法定货币单位 48 、美元：指美国法定货币及法定货币单位 49 、元：如无特指，指人民币元 50 、汇率：如无 特指，指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间 价 51 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 53 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 56 、指 定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 57 、公司行为信息：指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值 及权益的任何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投资的发行公 司有关的重大信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 58 、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的 证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交 易所上市的股票 59 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现 的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 60 、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 61 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 风险揭示 本基金投资于 境外 证券市场 ， 基金净值会因为 境外 证券市场波动等因素产生 波动 。 基金投资中 可能面临的风险包括投资风险、交易对手风险、运作风险和合 规与道德风险 。 一、 投资风险 投资风险是指基金投资过程中产生的可能导致基金资产损失的风险。投资风 险主要包括海外市场风险、政府管制风险、政治风险、信用风险、小市值 / 新兴 市场 / 高科技公司股票风险、大宗交易风险、初级产品风险、证券借贷 / 正回购 / 逆回购风险。其中海外市场风险包括证券价格风险、流动性风险、汇率风险、利 率风险及衍生品风险。 1、 证券价格风险 证券价格风险指基金投资的各国证 券市场价格受各种因素的影响而引起波 动，使基金资产面临的风险。具体而言，各国或地区有其独特的市场结构和经济 背景，对同样事件的反应有很大差别，这一方面有利于分散风险，另一方面对市 场风险管理提出了更高要求。 2、 流动性风险 流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行境外证券 交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。 3、 汇率风险 汇率风险是指因境外证券投资所产生的以非本币计价的各类资产受汇率波 动影响而引起本币估值下的基金资产波动，使基金资产面临的风险。 4、 利率风险 利率风险是指境外证券投资基 金投资的各类境外债券受利率波动影响而引起 基金资产波动，使基金资产面临的风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险， 息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的 利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。 5、 衍生品风险 衍生品风险是指期货、期权、互换等金融衍生品的价格剧烈波动以及交易保 证金变化而引起基金资产波动，使基金资产面临的风险。 6、 政府管制风险 政府管制风险是指由于 在所投资国家 或地区 中，新兴市场国家一般对外汇的 管制较严格， 因此存在一定的外汇管制风险，可能导致 汇兑 损益产生的风险。 7、 政治风险 政治风险国家或地区的 财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏 观政策发生变化，导致市场波动 从而 而影响基金收益 产生的 风险 。例如新政府或 许会拒绝承担前任政府的债务。 8、 信用风险 信用风险是指债券发行人出现拒绝支付利息或者到期时拒绝支付本息的违 约，或由于债券发行人信用质量降低而导致债券价格下跌的风险。 9、 小市值 / 新兴市场 / 高科技公司股票风险 小市值 / 新兴市场 / 高科技公司股票风险是指受市场、技术、竞争、管理、财 务等多方面影响，小市值 / 新兴市场 / 高科技公司抗风险能力比较脆弱，市场价格 波动剧烈，基金投资此类证券可能导致 基金资产面临的风险。 10 、大宗交易风险 大宗交易风险是指大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成，可能 与市场价格存在一定差异，基金进行此类大宗交易可能导致基金资产面临的风 险。 11 、初级产品风险 初级产品风险是指以农业原材料、金属矿产品和石油等能源为代表的初级产 品受供求关系影响使其价格大幅波动，对相关行业及产业链、全球经济、区域通 货膨胀等产生影响，从而从宏观和微观方面引起基金资产波动，使基金资产面临 系统性和非系统性的风险。 12 、证券借贷 / 正回购 / 逆回购风险 证券借贷 / 正回购 / 逆回购风险是指基金在证券 借贷、融资、融券业务的费率、 价格、交割等环节存在非完全市场化因素的影响，基金进行此类业务可能导致基 金资产面临的风险。 二、 交易对手风险 交易对手风险是指境外证券投资由于通过例如经纪商进行交易境外证券或 例如通过子基金基金公司申赎交易子基金之交易对手，而交易对手可能破产、违 约等引发的信用风险。 三、 运作风险 运作风险是指由于内部控制失效、人为操作失误、计算机系统故障、外部事 件等原因引发的风险，主要包括制度和流程风险、会计核算风险、税务风险、交 易结算风险、金融模型风险、信息技术风险、业务连续风险、人力资源风险和新 业务风险 等。 1、 制度和流程风险 制度和流程风险主要指由于业务操作缺乏适用制度和流程，或者制度、操作 流程和授权未被有效执行带来的风险。 2、 会计核算风险 会计核算风险是指在基金资产会计核算中，由于计价口径和估值方式不科 学、工作疏忽等操作失误导致基金财产未能正确反映公允价值的风险。 3、 税务风险 税务风险是指基金运作过程中未按照税务规定执行，使基金财产面临的风 险。 4、 交易结算风险 交易结算风险是指投资交易不能及时正确交割，使基金财产面临较大的风险 暴露。 5、 金融模型风险 金融模型风险是指定量分析模型的分析结果与实际情况存在较大差异，对 投 资决策带来负面影响，使基金财产面临较大的风险暴露。 6、 信息技术风险 信息技术风险主要指由于信息技术系统不能正常运作、信息技术系统和关键 数据的保护和备份措施不足、重要信息技术系统提供商不能提供持续支持和服务 等因素所引起的风险。 7、 业务连续风险 业务连续风险是指由于重大灾难或者事故发生、重大传染性疾病流行、核心 团队不能履行职责等极端情况致使公司不能连续运作的风险。 8、 人力资源风险 人力资源风险是指缺少符合岗位专业素质要求的员工、关键业务人员流失、 关键岗位缺乏适用的备份人员带来的风险。 9 、新业务风险 新业务风险是指 由于对新产品、新系统、新项目等论证不充分或资源配置不 足导致的风险。 四、 合规与道德风险 合规风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德 而可能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险。道德风险是指员工违 背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的漏洞或其它不 法手段谋取不正当利益所带来的风险。 五、 特有风险 本基金主要投资于 全球科技互联网 相关公司的股票，该类股票行业分布相对 集中，可能会产生行业集中度较高的风险。 六、 流动性风险评估 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速 、低成本地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支 付所引致的风险。 1 、本基金的申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与 赎回”章节。 2 、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于境内外证券交易所等流动性较好的规范型交易场所，主要投资 对象为具有良好流动性的金融工具（包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、已与中国证监会签署 双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普 通股、优先股、全 球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、港股通标的股票、国内依法发行 的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在个券方面 未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3 、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人 协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对 流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： a. 延期办理巨额赎回申请； b. 暂停接受赎回申请； c. 延缓支付赎回款项； d. 中国证监会认可的其他措施。 具体措施，详见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“十一、 巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4 、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人巨 额赎回的情形时，基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提，按照法 律法规及基金合同的规定，选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延 缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停估值、摆动定价等流动性风险管理工具 作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将对风险进行 监测和评估，使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工 具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将依 照法律法规及基金合同的约定进行操作，保障基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金主要投资于全球科技互联网主题相关股票，通过精选个股和严格风险 控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 二、 投资范围 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资， 本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签 署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 交易型开放式指数基金 ETF ）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、 房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称 “ 港股通 标的股票 ” ）；政府债券、公司债券、可转换债券、住 房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证 券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、 短期政府债券等货币 市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易 所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业 板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国家债券、央行票据、 地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交 换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小 企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协 议 存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货、权证）；法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期 合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品 等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证 券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资 范围。 基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 80% - 95% ，其中投资 于 全球 科技互联网主题相关的股票不低于非现金基金资产的 80% ；投资于境外市 场的资产的比例 不低于 基金资产的 80% ；权证投资占基金资产净值的比例为 0% - 3% ，每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净 值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中 ， 现金不包括结算备付金、 存出保证金 、应收申购款等 。 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有： 美国、香港、欧洲和日本等国家或地区。 香港市场可通过 合格境内机构投资者（ QDII ）境外投资额度和港股通机制进 行投资。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 三、 投资理念 － 四、 投资策略 1 、资产配置策略 本基金投资于全球市场，包括境内和境外市场。通过宏观策略研究，对股票、 债券、货币市场工具等的预期收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，追求投资组合的稳健增值。此外，本基 金将持续的进行资产配置风险监控，适时的做出相应的调整。 2 、 股票投资 策略 本基金主要投资于 全球科技互联网主题相关公司的股票 ，通过自下而上的积 极策略，精选个股，同时兼顾行业变化。 （ 1 ）科技互联网主题的界定 科技互联网主要包括 TMT 里面的几大领域： 1 ）硬件半导体行业，包括智能 手机产业链，物联网产业链，新能源汽车，汽车电子产业链等； 2 ）互联网软件 行业，比如社交， 游戏企业， 广告平台， B2B 的软件企业和软件外包公司； 3 ） 作为整个 TMT 的基础设施的电讯行业和上游的设备零部件产业链。 未来如果基金管理人认为有更适当的科技互联网主题的界定方法，在不改变 本基金投资目标及风险收益特征的前提下，基金管理人有权对该主 题的界定方法 进行变更， 在履行适当程序后， 在招募说明书更新中公告。 （ 2 ）个股精选 在深入研究的基础上，通过对经济发展趋势进行分析，把握经济发展过程中 所蕴含的投资机会，通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比 较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、 公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 3 、 债券 投资策略 本基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的 基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整 体 框架，通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测， 进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。 4 、 基金投资策略 本基金也通过 详实 的案头研究和深入的实地调研，结合定量和定性分析，精 选出优秀的 全球 科技互联网 主题偏股型基金进入组合，它具有以下特征：（ 1 ）由 历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理；（ 2 ） 符合本基金的投资目标和投资限制等规定；（ 3 ）拥有与本基金相似投资理念，立 足于 “ 自下而上 ” 的基本面分析，坚持长期价值投资的理念 。 5 、衍生品投资策略 本基金将 以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范 围内，本着谨慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产 品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究，结合基金组合 的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数 量化模型分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投 资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理 工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或 变现效率。 6 、汇率避险策略 紧密 跟踪汇率动向，通过对各国 / 地区的宏观经济形势、货币政策、市场环 境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的 成果，研判主要汇率走势，并适度投资 外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外 汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工 具 ，以降低外汇风险。 7 、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面 展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久 期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析， 对企业性质、所处行 业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性 控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求 获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。 8 、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前 提下尽可能的提高本基金的收益。 此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基 金还可进行境外证券借贷交 易、境外回购交易等投资，以增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发 展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 在履行适当程序后， 在《招 募说明书》更新中公告。 五、 投资决策 程序 （一）决策依据 1 、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2 、全球科技互联网产业所属国家宏观经济态势、证券市场情况和行业景气 度水平； 3 、上市公司基本面、成长潜能、估值水平以及行业地位与品牌优势。 （二）决策程序 投资决策委员会是本基金的最高决策单位，基金经理组在投资决策委员会授 权下，进行投资组合管理。 1 、在公司境外研究团队与外部研究单位的支持下，基金经理组基于对未来 市场趋势、运行格局和特点的研究判断，结合基金合同与投资风格，拟定投资策 略报告，针对资产与行业配置提出建议。 2 、投资策略报告提交给投资决策委员会进行审核。 3 、基金经理组根据投资决策委员会批准后的投资策略确定最终的资产分布 比例、个券投资分布方式及买卖时机，构建投资组合，并对投资组合进行监控与 动态调整。 4 、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组 合计划，进行具体品种的交易。 5 、另类投资部等部门根据市场变化，定期和不定期 地对基金投资绩效进行 评估，并提供相关绩效评估报告。 6 、风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察 部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制。 7 、基金经理须每月提交工作报告及工作计划。 六、 投资限制 1 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金境内及境外投资不得参与下列投 资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）购买不动产； （ 5 ）购买房地产抵押按揭； （ 6 ）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （ 7 ）购买实 物商品； （ 8 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入 现金的比例不得超过基金资产净值的 10 ％； （ 9 ）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （ 10 ）参与未持有基础资产的卖空交易； （ 11 ）购买证券用于 控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （ 12 ）直接投资与实物商品相关的衍生品； （ 13 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 14 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 15 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用 于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 2 、投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）股票投资占基金资产的比例为 80% - 95% ，其中投资于全球科技互联网 主题相关的股 票不低于非现金基金资产的 80% ；投资于境外市场的资产的比例不 低于基金资产的 80% ； （ 2 ）每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （ 3 ）本基金的基金资 产总值不得超过基金资产净值的 140% ； （ 4 ）本基金境内投资的，还须遵循以下限制： 1 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 2 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 3 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5% ； 4 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10% ； 5 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 6 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券 的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10% ； 7 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 8 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的 资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 9 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10 ）本基金进入全国银行间同业市场进 行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% ；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； 11 ）本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：在任何 交易日日终，持有的 买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10% ；在 任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15% ；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合 约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；在任何交易日日终，本基金持有 的卖出国债期货合约价值不得超过 基金持有的债券总市值的 30% ；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金 合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金 在任何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 30% ； 12 ）本基金持有一 家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同 时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的 10% ； 13 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的 10% （同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）； 14 ）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行 的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 15 ）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 16 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不 得超过本基金资产净值的 10% ； 17 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； 18 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； （ 5 ）本基金境外投资的，还须遵循以下限制： 1 ）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% ，其 中境外 银行中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到 中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不 受上述限制； 2 ）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值（同 一家机构在境内和境外同时上市的证券合计计算）不得超过基金资产净值的 10% ； 3 ）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ， 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% ； 4 ） 本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10% 以上具有投票权的 证券发行总量； 前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一 并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权 证行使转换； 5 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% ； 前述非流动性资 产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监 会认定的其他资产； 6 ）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10% ，持有 货币市场基金不受上述限制； 7 ）同一基金管理人管理的全部基金持有任 何一只境外基金，不得超过该境 外基金总份额的 20% ； 8 ）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净 值的 10% 。 （ 6 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 / 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，针对上述组合限制（ 1 ） - （ 4 ）部分，除上述组合限制（ 2 ）、（ 4 ）中第 8 ）、 17 ）、 18 ）项以外，基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定，从其规定。 针对境外投资部分，应当在超过比例后 30 个工作日内 采用合理的商业措施进行调整以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特 殊情形除外。 3 、本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机 或放大交易，投资于境外金融衍生品的，同时应当严格遵守下列规定： （ 1 ）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产 净值的 100 ％； （ 2 ）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10 ％； （ 3 ）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融 衍生品，应当符合以下 要求： 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级； 2 ）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时 候以公允价值终止交易； 3 ）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 4 ）基金管理人应当在本基金会计年度 结束后 60 个工作日内向中国证监会 提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 4 、本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （ 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级； （ 2 ）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102 ％； （ 3 ）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、 利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物 以满足索赔需要； （ 4 ）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工 具或品种： 1 ）现金； 2 ）存款证明； 3 ）商业票据； 4 ）政府债券； 5 ） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信 用证； （ 5 ）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期 限内要求归还任一或所有已借出的证券； （ 6 ）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 5 、基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且应 当遵守下列规定： （ 1 ）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除 外）应当具有中国证 监会认可的信用评级机构信用评级； （ 2 ）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保 现金不低于已售出证券市值的 102 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法 律有 权保留或处置卖出收益以满足索赔需要； （ 3 ）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股 息、利息和分红； （ 4 ）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保 已购入证券市值不低于支付现金的 102 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有 关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要； （ 5 ）基金 管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应责任。 6 、基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总 市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总 资产的 50 ％。 前述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、 现金不得计入基金总资产。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 七、 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证海外中国互联网指数收益率× 80%+ 中证互联网 指数收益率 ×10%+ 中债综合全价指数收益率 ×10% 。 中证海外中国互联网指数由中证指数有限公司发布，选取海外交易所上市的 中国互联网企业组成，以反映在海外交易所上市的中国互联网企业的整体走势。 中证互联网指数由中证指数有限公司发布，选取互联网技术与软件，互联网 平台运营商、互联网内容服务提供商，以 及其他与互联网行业相关的公司股票组 成样本股，以反映互联网相关产业公司的整体表现。 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性 的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能 够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或 更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或 者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，或者本基金业绩比较基准所 参照的指数在未来不再发布时，经与基金托管人协商一 致，本基金可以在按照监 管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 八、 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 九、 基金管理人代表基金行使股东的 处理原则及方法 基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利，保护基金份 额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原 则： 1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2 、不谋求对上市公司的控股； 3 、有利于基金财产的安全与增值； 4 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、 投资组合报告 （一） 期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 18,450,381.81 85.64 其中：普通股 18,450,381.81 85.64 存托凭证 － － 房地产信托凭证 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中： 债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结 算备付金合计 2,972,642.16 13.80 8 其他资产 119,877.19 0.56 9 合计 21,542,901.16 100.00 （二） 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：元 国家（地区） 公允价值 占 基金资产净值 比例 （％） 中国香港 8,607,584.69 41.35 美国 9,842,797.12 47.28 合计 18,450,381.81 88.63 （三） 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 7,233,817.72 34.75 信息技术 5,293,498.63 25.43 通信服务 4,136,051.46 19.87 金融 653,762.35 3.14 工业 577,317.95 2.77 房地产 368,918.32 1.77 医疗保健 187,015.38 0.90 合计 18,450,381.81 88.63 （四） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资 明细 金额单位：元 序号 公司名称 公司名称（中 证券代码 所在证券市 所属国 家 数量（股） 公允价值 占基金资 （英文） 文） 场 （地区） 产净值比 例（％） 1 SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 上海复旦 1385 香港联合交 易所 中国香港 198000 2,099,252.31 10.08 2 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 新东方 EDU 美国证券交 易所 美国 2651 1,608,152.31 7.72 3 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学科 技 2382 香港联合交 易所 中国香港 19600 1,576,189.13 7.57 4 PINDUODUO 拼多多 PDD 美国证券交 易所 美国 9342 1,560,028.05 7.49 5 BILIBILI INC 哔哩哔哩 BILI 美国证券交 易所 美国 9754 1,244,608.69 5.98 6 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴 BABA 美国证券交 易所 美国 985 1,210,099.17 5.81 7 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 香港联合交 易所 中国香港 3900 1,207,682.54 5.80 8 ZTE CORP-H 中兴通讯 763 香港联合交 易所 中国香港 52200 1,056,728.66 5.08 9 NETEASE INC-ADR 网易公司 NTES 美国证券交 易所 美国 473 769,005.09 3.69 10 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 携程旅行网 国际有限公 司 CTRP 美国证券交 易所 美国 2592 762,531.71 3.66 （五） 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的前五名债券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产 支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生 品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 （九） 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名 基金投资 明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 （十） 投资组合报告附注 1 、 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监 管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 3 、 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 3,416.44 4 应收利息 137.12 5 应收申购款 116,323.63 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 119,877.19 4 、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 第五部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表 现。投资有风险 , 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、 本基金历史各时间段 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 2011.07.13-2011.12.31 -6.80 0.57 -20.70 2.77 13.90 -2.20 2012.01.01-2012.12.31 13.73 0.94 26.01 1.39 -12.28 -0.45 2013.01.01-2013.12.31 18.77 0.78 18.24 0.98 0.53 -0.20 2014.01.01-2014.12.31 -9.29 0.65 -8.75 0.76 -0.54 -0.11 2015.01.01-2015.12.31 0.79 0.82 -6.95 1.24 7.74 -0.42 2016.01.01-2016.12.31 3.56 0.61 5.06 1.22 -1.50 -0.61 2017.01.01-2017.12.31 25.00 0.46 11.18 0.43 13.82 0.03 2018.01.01-2018.12.31 -13.98 0.94 -32.58 1.42 18.60 （未完）  |