500ETFEW : 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(20200115更新)
原标题:500ETFEW : 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(20200115更新) 前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 主logo2 （ 2 02001 15 更新 ） 基金管理人： 前海开源基金管理有限公司 基金托管人： 中国银河证券股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、 流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险。 同时由于本基金是跟踪中证500等权重指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的 风险还包括但不限于：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风 险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的 风险、IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、标 的指数变更的风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证500等权重指数（及其未来可能发生 的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金属股票型 基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交 易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证500等权 重指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应 开立上海证券交易所A股账户；如投资人需要使用中证500等权重指数成份股中的深圳证券 交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 本基金的投资范围包括股指期货。股指期货存在基差风险、合约品种差异造成的风险、 标的物风险、衍生品模型风险等。 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎 做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证 最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资 人自行负责。 本次更新招募说明书更新“重要提示”、“释义”、“申购和赎回申请的确认”、“申 购和赎回的清算交收与登记”及“申购赎回清单的格式”等相关内容，截止日为2020年1 月14日，实施日为2020年1月20日。 目录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 5 二、释 义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 6 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................. 10 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 19 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 21 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 23 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..................... 29 八、基金份额折算 ................................ ................................ ................................ ......................... 30 九、基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ............. 31 十、基金份额的申购和赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 33 十一、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ......................... 44 十二、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ......................... 50 十三、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ..................... 51 十四、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 56 十五、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 57 十六、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 5 9 十七、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 60 十八、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................. 65 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ ................................ ..... 71 二十、基金合 同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 73 二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 87 二十二、基金份额持有人服务 ................................ ................................ ................................ ... 100 二十三、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ........... 101 二十四、招募说明书存放及其查阅方式 ................................ ................................ ................... 102 二十五、备查文件 ................................ ................................ ................................ ....................... 103 一、绪言 本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《前海开源中证 500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银河证券股份有限公司 4、基金合同：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源中证500等权重 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 15、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下 简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金，简称联接基金 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回等业务 25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构， 包括直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 26、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 27、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 28、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式 基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关 业务 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则（2020年修订）》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记 结算业务实施细则》（包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司、基金管理人及基金销售机构发布的其他相关规则和规定 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎 回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份 额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 43、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 44、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 45、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 46、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500等权重指数及其未来可能 发生的变更 47、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 48、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎 回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 49、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 50、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应 收款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另 有规定的，从其规定 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本 基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：前海开源基金管理有限公司 2 、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 3 、设立日期： 2013 年 1 月 23 日 4 、法定代表人：王兆华 5 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［ 2012 ］ 1751 号 6 、组织形式：有限责任公司 7 、办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 8 、电话： 0755 - 88601888 传真： 0755 - 83181169 9 、联系人：傅成斌 10 、注册资本：人民币 2 亿元 11 、存续期限：持续经营 12 、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25% ，北京市中盛金期投资管理有限公司出 资 25% ，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25% ，深圳市和合投信资产管理合伙企业 ( 有限 合伙 ) 出资 25% 。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事 , 现任前海开源基金管理有限公司董事 长。 龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香 港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率 市场策略部联 席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合 公司（企业）投融资主席。 2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行 主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士， 国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副 总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司 联席董事长。 朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国 籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑 工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华 泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员 会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理， 现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。 蔡颖女士，董事、公司总经理，暨南大学硕士研究生，中欧商学院 EMBA ，长江商学院 - 新加坡管理大学 DBA 项目在读博士。国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主 管、经纪业务部主管、电子商务 部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南 方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司 总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董 事长。 周芊先生，董事，北京大学 DBA ，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、 中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权 投资基金董事、 全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国 新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。 范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北 京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 周新生先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。国 籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主 任、 MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任 长安银行监事长； 2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中共陕西省委政策研究室 特聘研究员。 樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管 理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天 津汇通太和投资管理有限公司总经理。 Terry Culver 先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究 所项目经理，联合国 Ge SCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公 共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－ DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。 Samuel T. Lundquist 先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大 学沃顿商学院先后工作 25 年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。 2 、基金管理人监事会成员 骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、 南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金 管理有限公 司监事会主席。 孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA ，国籍：中国。曾任职深圳市公 安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部， 现 任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。 陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。曾任职穆迪信息咨询有限公 司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部， 2015 年 10 月加入前海开源基金， 担任金融工程部总监。 傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。曾任职天健信德 会计师事务所 审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基 金管理有限公司基金核算部总监。 付海宁先生，监事，硕士学位。国籍：中国。曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分 析师、美国标准普尔资管投资助理、投资经理。 2015 年 11 月起加入前海开源基金管理有限 公司，现担任投资副总监、基金经理。 3 、高级管理人员情况 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总 部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事 , 现任前海开源基金管理有限公司董事 长。 蔡颖女士，董事、公司总经理，暨南大学硕士研究生，中欧商学院 EMBA ，长江商学院 - 新加坡管理大学 DBA 项目在读博士。国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主 管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南 方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司 总经理，现任前海开源基金管理有限公司董 事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董 事长。 傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软 件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。 现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。 4、本基金拟任基金经理 陶曙斌先生，金融学硕士。历任德勤会计师事务所审计部审计经理、南方基金管理有 限公司运作保障部 ETF 业务负责人。2016 年 1 月加盟前海开源基金管理有限公司，现任 公司投资副总监、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开 源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基 金经理、前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金基金经理、前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金基金经理。陶曙斌先生具备基金从业资格。 5 、投资决策委员会成员情况 投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼，投资决策委员会联席主 席曲扬，联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王 霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。 6 、上述人员之 间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募 集、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信 息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法 行为的发生。 2 、基金管理人的禁止行为： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投 资； （ 2 ）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违 规经营； （ 2 ）违反法律法规、基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 8 ）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （ 9 ）贬损同行，以提高自己； （ 10 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 11 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 12 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 13 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （ 2 ）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （ 3 ）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营， 保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严 密、高效的内部控制体系。 1 、内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （ 3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 （ 4 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 2 、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （ 1 ）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 （ 4 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （ 6 ）适时性原则。内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修 改和完善。 3 、内部控制体系 （ 1 ）内部控制制度体系 公 司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度 构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项 规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制 度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资 料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务 和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内 容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及 监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 （ 2 ）内部控制组织架构 1 ）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 2 ）监察及风险控制委员会 作为董事会下的专业委员会之一，监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统文 件，即负责确保每一个部门都有合 适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每 一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 3 ）督察长 独立行使督察权利，直接对董事会负责；按季向监察及风险控制委员会提交风险管理报 告和风险管理建议。 4 ）监察稽核部 监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标，负责建 立和完善公司投资风险管理制度与流程。 5 ）金融工程部 金融工程部负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险等日常风险管理工作，组织实 施公 司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 6 ）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。 4 、内部控制措施 （ 1 ）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和 管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是 在业务授权范围内 进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权 要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时 修改或取消授权。 （ 2 ）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作 业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品 的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅 通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （ 3 ）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决 策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考 核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险 评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资 管理业绩评价体系。 （ 4 ）交易业务 建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反 馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平 的交易分配制度， 确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建立科 学的投资交易绩效评价体系。 （ 5 ）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统， 对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值 方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务 核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （ 6 ）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、 完整。公司设立了 信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强 对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评 价，对存在的问题及时提出改进办法。 （ 7 ）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和 董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情 况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司 设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明 确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使 公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制 度的，追究有关部门和人员的责任。 5 、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”） 注册地址：中国北京西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 成立日期：2007年1月26日 批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25号 注册资本：101.37亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629号 联系人：李蔚 联系电话：95551 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、 销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年1月26日，公司经中国证监会批准，由中 国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合4家国内机构投资者共同发起正式成立。 中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京，注册资本为人民币 101.37亿元。公司于2013年5月22日在香港联合交易所上市，控股股东为中国银河金融 控股有限责任公司。 （二）主要人员情况 银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验， 骨干员工从公司原有运营部门抽调，可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产 品估值等服务。 （三）基金托管业务经营情况 银河证券托管部于2014年1月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托管资格后已 可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施， 稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“忠诚、包容、创新、卓 越”的企业精神，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 银河证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制 度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全 完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效 果。 2、内部控制组织结构 公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资 产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度，定期或不定 期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要 求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托 管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。 投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：1、对托管资产的投资范围、投 资比例、投资限制进行监督；2、对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文 件、基金合同和托管协议的约定进行监督；3、对托管资产的资金运用、计提和支付各类费 用等情况进行监督；4、对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监 督；5、对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；6、其他法律 法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。 公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定， 或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理人、报告监管部门等程序，并 持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。 五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、发售协调人 详见基金份额发售公告。 2、网下现金发售直销机构 前海开源基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层 法定代表人：王兆华 联系人：谢燕婷 电话：（0755）83181190 传真：（0755）83180622 3、网下现金发售代理机构、网下股票发售代理机构和网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系人：陈文祥 电话： 021 - 68419095 传真： 021 - 68870311 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 电话： (021) 31358666 传真： 021 - 31358600 （四）审计基金资产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：中国 ( 上海 ) 黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼 首席合伙人：李丹 联系人：陈熹 经办会计师：薛竞、陈熹 电话： (021)23238888 传真： (021)23238800 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中 国证监会 2019 年 8 月 22 日证监许可 [ 2019 ] 1538 号文 注册 募集。除法律、行政法规或中国 证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和购买事宜仔细阅读 本基金的基金份额发售公告。 （一） 基金运作方式和类 别 股票型证券投资基金，交易型开放式。 （二） 基金的存续期 限 不定期 （三） 募集方式 基金管理人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。具体开通方 式详见基金份额发售公告或相关业务公告。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进 行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见 基金份额发售公告 的相关规定。 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合 法权利。 （四） 募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基 金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方 式见本基金 基金份额发售公告 。 （五） 募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体募集时间详见基金份额发售公告及销 售机构相关公告。 （六） 发售 对象 本基金的发售对象为 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投 资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资人 。 （七） 募集 上限 本基金首次募集不设目标上限。 （八） 基金份额面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。 （九） 认购开户 投资人 认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户 或上海证券交易所基金账户。 1 、如 投资人 需新开立证券账户，则应注意： （ 1 ） 上海证券交易所基金账户只能进行 现金认购和 二级市场交易；如 投资人 需要使用 标的 指数成份股中的上海证券交易所上市股票 进行 网下股票认购 或者进行 基金的申购、赎回， 则应开立上海证券交易所 A 股账户；如 投资人 需要使用 标的 指数成份股中的深圳证券交易所 上市股票参与网下股票认购，则 还应开立 深圳证券交易所 A 股账户。 （ 2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手 续。 2 、如投资人已开立证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行 认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 （十） 认购费用 认购费用由 投资人 承担，认购费率如下表所示： 认购份额（M） 认购费率 M ＜ 50 万份 0.80% 50 万份≤ M ＜ 100 万份 0.50% M ≥ 100 万份 1000 元 / 笔 基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上 现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.80 % 的标准 收取一定的佣金。 （十一） 网上现金认购 1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 2 、通过发售代理机构进行网上现金认购的 投资人 ，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的计算公式为： 认购佣金＝ 认购价格× 认购份额×佣金比率 认购金额＝ 认购价格× 认购份额×（ 1 ＋佣金比率） 认购佣金由发售代理机构在 投资人 认购确认时收取， 投资人 需以现金方式交纳认购佣金。 例：某 投资人 通过网上现金认购 1,000 份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 0.80 % ，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝ 1.00 × 1,000 × 0.80 % ＝ 8 元 认购金额＝ 1.00 × 1,000 × (1 ＋ 0.80 %) ＝ 1, 0 08 元 即 投资人 需准备 1, 0 08 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3 、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其 整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。 投资人 应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 4 、认购申请： 投资人 在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后， 投资人 可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5 、清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结 相应的认购资金， 登记机构 进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人 于网 上现金认购结束后的第 4 个工作 日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。 6 、认购确认： 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况 。 （十二） 网下现金认购 1 、认购时间详见本基金 基金份额发售公告 。 2 、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的 投资人 ，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋认购费率） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息 / 认购价格 认购费用由基金管理人收取， 投资人 需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在 基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某 投资人 到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝ 1.00 × 100,000 × 0.80 % ＝ 8 00 元 认购金额＝ 1.00 × 100,000 × (1 ＋ 0.80 %) ＝ 10 0 , 8 00 元 净认购份额 =100,000+10/1.00=100,010 份 即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 10 0 , 8 00 元资金，假定该笔认 购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。 3 、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网 上现金认购的认购金额的计算。 4 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 投资人 通过基金管理人办理网下现金认购的 , 每笔认购份额须在 10 万份以上 ( 含 10 万份 ) 。 投资 人 可以多次认购 , 累计认购份额不设上限。 5 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。 网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 6 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T ＋ 2 日 进行有效认购款项的清算交收 。 募集期结束后， 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金 募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。 在网下现金认购的最后一个工作日， 各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申 请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际 到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 7 、认购确认： 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况 。 （十三） 网下股票认购 1 、认购时间详见本基金 基金份额发售公告 ，具体业务办理时间由指定发售代理机构确 定。 2 、 认购限额：网下股票认购以单只股票股数申 报， 用 于 认购的股票必须是 标的 指数成 份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。 投资人 应以 A 股账户认购，可以多次提交 认购申请，累计申报股数不设上限。 3 、 认购手续： 投资人 在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4 、 特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （ 1 ）已公告的将被调出 标的 指数的成份股不得用于认购本基金。 （ 2 ）限制个股认购规模：基金管理人可对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购 日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单 。 （ 3 ）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常 、 认购申报数量异常 或长期停牌 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （ 4) 根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于 认购 本基金。 5 、 清算交收： 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资 人 证 券账户汇总发送给基金管理人。 网下股票认购最后一日， 基金管理人 收到股票认购数据后 初 步确认各成份股的有效认购数量。 以基金份额方式支付佣金的 ， 基金管理人根据发售 代理 机 构提供的数据计算 投资人 应以基金份额方式支付的认购费用 \ 佣金，并从 投资人 的认购份额 中扣除，为发售 代理 机构增加相应的基金份额。 登记机构 根据基金管理人提供的 投资人 净认 购份额明细数据进行 投资人 认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数 据，按照交易所和 登记机构 的规则和流程 办理网下认购股票的冻结与过户 ， 最终将 投资人 申 请认购的股票过户至基金证券账户。 6 、 认购份额的计算公式： 认购份额 =Σ(第 ..只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ×有效认购数量 )/1.00 .. ..=1 其中， （ 1 ） i 代表 投资人 提交认购申请的第 i 只股票，如 投资人 仅提交了 1 只股票的申请，则 i=1 。 （ 2 ）“ 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ”由基金管理人根据证券交易所的 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点 后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算 价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至 登记机构 进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等 权益变动，则由于 投资人 获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 送股：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / （ 1+ 每股送股比例） 配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股配 股比例） 送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） 除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股 现金股利或股息） / （ 1 ＋每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例 - 每股现金股利或股息） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） （ 3 ）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限 的计算方式详见届 时相关公告。 如果 投资人 申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限， 则按照各 投资人 的认购申报数 量同比例收取。 对于管理人未确认的认购股票，登记机构将不 办理股票的过户业务，正常情况下，投资 人 未确认的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作 日起可用。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至 登记机构 进行股票过户日的冻结期间发生司 法执行，基金管理人将根据 登记机构 发送的解冻数据对 投资人 的有效认购数量进行相应调整。 7 、特别提示： 投资人 应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及 时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十四） 募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 通 过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额 归 投资人 所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机 构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的 利息，计入基金财产，不折算为 投资人 基金份额 。 募集的股票 按照交易所和登记机构的规则 和流程办理股票的冻结与过户，最终将 投资人 申请认购的股票过户至基金证券账户。 投资人 的认购股票在募集冻结期间的权益归 投资人 所有。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金 额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的 条件下， 基金募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金 备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者 已缴纳的款 项，并加计银行同期活期存款 利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理人不 承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完 成相关资金和证券的退还工作 ； 3 、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元 情 形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 55 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会 。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定 。 八、基金份额折算 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一） 基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告 。 （二） 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将 依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 除因 尾数处理而产生的损益外， 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额 折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三） 基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍 去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本 基金管理人将 依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。本基金管理人将根据折算比例调 整最小申购赎回单位等安排。 九、基金份额的上市交易 （一）基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券 交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前按相关法律法规要求发布基金上市交易公告 书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上 市的，本基金将由交易型开放式指数基金变更为非上市的契约型开放式指数基金，无需召 开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关 公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维 护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合 适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单 和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所 在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交 价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所 调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 （五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，经基金管理人与基金 托管人协商一致后，本基金可申请在包括境外交易所在内的其他交易所上市交易，无需召 开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购和赎回 （一）申购与赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情 况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理 时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回对价为下一开放日基金份额申购、赎回的对价。 若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适 用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 （未完）  |