杭州湾区 : 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号
原标题:杭州湾区 : 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号 南华 基金管理有限公司 南华中证杭州湾区交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 （更新） 2019 年 第 2 号 基金管理人：南华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零 二零 年 一 月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2 018 年 5 月 15 日证监许可【 2018 】 819 号文注册募 集。 本基金基金合同于 2018 年 12 月 14 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资 中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险。同时由于本基金是跟踪中证 杭州湾区指数 的交易型开放式基金，投资本基金可能遇 到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基 金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易 价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败 的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数“中证 杭州湾区 指数”，具有与标的指数相似的风 险收益特征。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额 在份额交收成功之前不得卖 出和赎回；即在目前结算规则下， T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的 基金份额， T+1 日不得卖出和赎回， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人 办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖 出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交 易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证 杭州湾区 指 数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票 认购或基金的申购、赎回，则应开立上 海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用中证 杭州湾区 指数成份股中的深圳证券交易所 上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金 合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自 负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净 值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 13 日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为 2019 年 9 月 3 0 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ........................... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............... 7 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............. 16 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......... 18 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............. 24 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..... 25 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ..................... 26 第九部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ............................. 27 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ......................... 29 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ......... 45 第十二部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ......... 55 第十三部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ......... 57 第十四部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ..... 58 第十五部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ............................. 63 第十六部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ............................. 65 第十七部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ............................. 68 第十八部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ . 69 第十九部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............. 75 第二十部分 基金面临的流动性风险及管理办法 ................................ ................................ . 81 第二十一部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ ................. 83 第二十二部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ..................... 85 第二十三部分 基金 托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ........... 106 第二十四部分 基金份额持有人服务 ................................ ................................ ................... 117 第二十五部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ........................... 118 第二十六部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................ ................................ ... 119 第二十七部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ....... 120 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）其他 有关规定以及《 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由南华基金管理有 限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 南华中证杭州湾区交易型开放式指数 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 南华基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国银行股份有限公司 4 、 基金合同： 指《 南华中证杭州湾区交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 南华中证杭州湾区交易型 开放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书 或 本招募说明书 ： 指《 南华中证杭州湾区交易型开放式指数 证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7 、 基金份额发售公告： 指《 南华中证杭州湾区交易型开放式指数 证券投资基金基金份 额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金份额 上市交易公告书》 9 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订、 自 20 13 年 6 月 1 日起实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法 律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日实施的 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ ETF ” 16 、 ETF 联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以下 简称目标 ETF ），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金，简称联接基金 1 7 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 8 、 银行业监督管理机构：指中国 人民银行和 / 或 中国银行 保险 监督管理委员会 19 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 23 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 24 、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放 式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 25 、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外 机构投资者 和人民币合格 境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 28 、 销售机构： 指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 29 、基金销售网点：基金销售机构的销售网点 30 、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31 、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证 券公司， 又称为代办证券公司 32 、 登记业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式 基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 33 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任 公司 34 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 37 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) ， n 为自然数 41 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的 工作日 42 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43 、 《业务规则》： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 （包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规 则和规定 44 、 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 45 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招 募说明书的规定 ，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 46 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件 ，向基金管理人 卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 47 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 49 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50 、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证杭州湾区指数及其未来可能发生 的变更 51 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额 参考净值，简称 IOPV 56 、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及 基金份额净值的行为 57 、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 58 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 59 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新 计算） 60 、 元：指人民币元 61 、 基金 利润 ： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 62 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 63 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 66 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 67 、 指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 68 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南华基金管理有限公司 住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 邮政编码： 100007 法定代表人： 朱坚 成立日期： 2016 年 11 月 17 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监许可 [2016]2371 号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的其 他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.5 亿元人民币 联系人： 吴海燕 联系电话： 4008105599 股权结构：南华期货股份有限公司占公司注册资本的 100% 。 存续期间：持续经营 二、主要人员情况 1 、董事会成员 叶柯先生：董事长，博士。 1992 年参加工作，先后在中国证监会期货监管部、中国证监 会稽查二局、中国证监会期货监管二部和南华期货股份有限公司工作。 2016 年 12 月加入南 华基金管理有限公司。 朱坚先生：董事，硕士。 1993 年 7 月至 1996 年 7 月先后任职于浙江新华期货经纪有限 公司、浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公司； 1996 年 7 月至 2002 年 6 月任浙江金迪期货经纪有限公司营业部经理； 2002 年 6 月至 2004 年 11 月任浙江新华期货 经纪有限公司总经理助理； 2004 年 11 月至 2008 年 7 月在南华期货股份有限公司从事业务 管理工作，自 200 8 年 7 月起任南华期货股份有限公司总经理助理。 2018 年 8 月加入南华基 金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司总经理 ， 代任督察长 。 马易升先生：董事，博士。 2010 年参加工作，任职于横店集团控股有限公司，担任企业 运营分析部部长。 陈松男先生：独立董事，博士。 1978 年参加工作，先后就职于马里兰大学、台湾政治大 学，上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、上海 交通大学高级金融学院教授。 王艳涛先生：独立董事，法学学士。 1998 年参加工作，先后在北京市嘉和律师事务所、 国浩律师集团（北 京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历任 北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团（北京）事务所律师、北京市海铭律师事务所合 伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主任律师。 朱国华先生：独立董事，硕士研究生。 1983 年参加工作，任职于上海财经大学。曾兼任 上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师。 2 、监事会成员 根据公司《章程》第六十六条规定，公司不设监事会，设一名执行监事，执行监事由职 工代表 连省 担任。 连省 先生：执行监事， 大专， 2000 年 7 月至 2005 年 10 月就 职于 中国工商银行 资产 托 管部 ， 2005 年 11 月 至 2006 年 10 月就职于 申万巴黎基金管理公司基金营运总部 担任基金会 计， 2006 年 11 月 至 2016 年 12 月就职于 工银瑞信基金管理有限公司运作部 从事注册登记。 2016 年 12 月 加入南华 基金管理有限公司 。 3 、高级管理人员 叶柯先生：董事长，简历同上。 朱坚先生：总经理 ， 代任 督察长 ， 简历同上。 王明德先生：硕士，现任南华基金管理有限公司副总经理， 1999 年至 2000 年任职于北 京中怡康经济咨询 有限责任 公司，担任研究员。 2000 年至 2002 年任职于北京国际信托投资 公司，担任研究员。 2002 年至 2011 年任职于国都证券有限责任公司，历任研究所副所长、 所长。 2011 年至 2015 年任职于东兴证券 股份有限 公司 ，担任研究所所长。 2015 年至 2017 年任职于泓德基金管理有限公司，担任总经理助理兼投研总监。 2017 年 4 月加入南华基金 管理有限公司，现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 4 月 10 日起任职） 、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2019 年 4 月 11 日 起任职） 。 曾媛：学士学位，现任南华基金管理有限公司副总经理。2003年7月至2006年12月 于招商银行深圳上步支行，任客户经理；2007年1月至2010年7月于华泰柏瑞基金管理有 限公司，任高级渠道经理。2010年8月至2013年6月于上投摩根基金管理有限公司，任华 南区域中心代销总监。2014年1月至2015年6月于圆信永丰基金管理有限公司，任全国渠 道总监兼华南区总经理。2015年8月至2019年9月于信达澳银基金管理有限公司，任销售 总监。2019年9月加入南华基金管理有限公司。 蔡晓永先生：大专，现任南华基金管理有限公司首席信息官。 2006 年 8 月至 2019 年 7 月，在南华期货股份有限公司网络工程部工作， 2009 年 7 月起先后任该部门副经理、经理 职务。 2019 年 8 月入职南华基金管理有限公司。 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ，现任南 华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018 年 1 2 月 14 日起任职） 。 蔡峰先生：经济学博士，现任南华基金管理有限公司总经理助理。 2010 年至 2016 年任 职于国元证券股份有限公司金融工程部； 2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机 构投资二部。 2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司。 4 、基金经理 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理 有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ，现任南 华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018 年 12 月 14 日起任职） 。 莫志刚先生：硕士， 6 年以上基金从业经验， 4 年以上 ETF 投资研究经验。 2013 年加入 万家基金管理有限公司，先后任职信息技术部系统工程师、量化投资部量化研究员，参与多 只指数产品的研究开发工作。 2018 年 9 月加入南华基金管理有限公司，担任量化投资部基 金经理助理，现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2019 年 1 月 18 日起任职）。 5 、量化投资决策委员会成员 主席： 王明德先生：副总经理，简历同上。 成员： 朱坚先生：总经理，代任督察长，简历同上。 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司，现任南 华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018 年 12 月 14 日起 任职）。 蔡峰先生：经济学博士，现任南华基金管理有限公司总经理助理。 2010 年至 2016 年任 职于国元证券股份有限公司金融工程部； 2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机 构投资二部。 2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司。 莫志刚先生：硕士， 5 年以上基金从业经验， 3 年以上 ETF 投资研究经验。 2013 年加入 万家基金管理有限公司，先后任职信息技术部系统工程师、量化投资部量化研究员，参与多 只指数产品的研究开发工作。 2018 年 9 月加入南华基金管理有限公司，现任南华中证杭州 湾区交易型开放式指数证券投资基金基金 经理（ 2019 年 1 月 18 日起任职）。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6 、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、依法接受基金托管人的监督； 8 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单； 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报 告； 10 、编制季度、半年度和年度基金报告； 11 、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13 、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14 、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17 、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本 的条件下得到有关资料的复印件； 18 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19 、面临解散、依法被撤销或者被 依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20 、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金 合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24 、基金管理人 在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人； 25 、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26 、建立并保存基金份额持有人名册； 27 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2 、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事使基金承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准进行运作，不需 要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财 产； （ 3 ）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益 。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （ 4 ）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金 管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （ 4 ）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （ 1 ）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险控制委员会， 负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况，负责对公司合规 管理制度、风险控制制度的执 行情况进行监督，监督公司内部审计制度的实施，对重大关联交易进行审查和评价。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，经理层下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金 投资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （ 2 ）风险评估 公司建立科学严密的风 险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防 范和化解风险。 1 ）董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； 2 ）公司经理层下设的风险管理委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险，对 重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案； 3 ）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相 关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和监察 稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防 线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有 效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自 的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制 度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金 运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部控制的声 明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一 、 基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 二、 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类 齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 三、 证券投资基金托管情况 截至 20 1 9 年 9 月 30 日，中国银行已托管 721 只证券投资基金，其中境内基金 681 只， QDII 基金 40 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理 财需求，基金托管规模位居同业前列。 四、 托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 五、 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一 、基金份额销售 机构 1 、 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （ 1 ）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：毕建明（代） 联系人：罗文雯 客户服务电话： 010 - 65051166 网址： http://www.cicc.com/ （ 2 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 18 层 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 电话： 010 - 85156310 客户服务电话： 400 - 888 - 8108 （ 3 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话： 010 - 83574507 客户服 务电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 网址： www.chinastock.com.cn （ 4 ）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 200031 ） 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 国际互联网网址 : www.swhysc.com 联系人：陈宇 联系电话： 021 - 33388214 （ 5 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人：李琦 传真： 0991 - 2301927 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com 联系人：陈宇 联系电话： 021 - 33388214 （ 6 ）首创证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人：毕劲松 联系人：刘宇 电话： 010 - 59366070 客户服务电话： 400 - 620 - 0620 网址： http://www.sczq.com.cn/ （ 7 ）财通证券股份有限公司 住 所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 、 501 、 502 、 1103 、 1601 - 1615 、 1701 - 1716 办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 、 501 、 502 、 1103 、 1601 - 1615 、 1701 - 1716 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 电话： 0571 - 87789160 客户服务电话： 95336 网址： http://www.ctsec.com/ （ 8 ）浙商证券股份有限公司 住 所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表人：吴承根 联系人：张颖超 电话： 0571 - 87001306 客户服务电话： 95345 网址： https://www.stocke.com.cn （ 9 ）湘财证券股份有限公司 住 所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：孙永祥 联系人： 江恩前 电话： 021 - 38784580 客户服务电话： 95351 网址： http://www.xcsc.com/ （ 10 ）国泰君安股份有限公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 电话： 021 - 38676666 客户服务电话： 95521/400 - 8888 - 666 网址： http://www.gtja.com/ （ 11 ）兴业证券股份有限公司 住 所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话： 021 - 38565547 客户服务电话： 95562 网址： http://www.xyzq.com.cn/ （ 12 ）华宝证券有限责任公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话： 021 - 20657517 客服电话： 400 - 820 - 9898 网址： https://www.cnhbstock.com/ （ 13 ）广发证 券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18 楼 法定代表人：孙树明 电话： 020 - 87555888 客户服务电话： 95575 网址： www.gf.com.cn （ 14 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市益田路江苏大厦 38 - 46 层 办公地址：中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话： 0755 - 82960167 客户服务电话： 95565 （ 15 ）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：徐步夷 电话： 021 - 23154405 客户服务电话： 95553/400 - 8888001 （ 16 ）江海证券有限公司 住 所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人：赵洪波 联系人：姜志伟 电话： 0451 - 87765732 客服电话： 400 - 666 - 2288 公司网址： www.jhzq.com.cn （ 17 ）国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人： 李颖 联系电话： 0755 - 82130833 客服电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn 2 、二级市场交易 代理券商 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 。 3 、 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规 定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 二、登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系人：徐 一文 电 话： 010 - 50938931 传 真： 010 - 50938907 三、律师事务所及经办律师 名 称：浙江天册律师事务所 住 所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、 11 楼 负责 人：章靖忠 电 话： 0571 - 87901111 传 真： 0571 - 87901501 经办律师：俞晓瑜、刘森 四、会计师事务所及经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师： 张勇、郭蕙心 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：张勇 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2 018 年 5 月 15 日证监许可 【 2018 】 819 号文予以注册。 二、基金类别 股票型、指数型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值均为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。 六 、 募集情况 本基金自 2018 年 11 月 2 日至 2018 年 12 月 7 日 止 进行发售。募集期间，本基金共募集 503,410,637.00 份基金份额，有效认购户数为 5,607 户。 第七部分 基金合同的生效 一、 基金合同的生效 本基金基金合同于 2018 年 12 月 14 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人 正式开始管理本基金。 二 、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万 元 情形 的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露 ；连续 60 个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金 份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金 管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1 、基金募集金额 ( 含网下股票认购所募集的股票市值 ) 不低于 2 亿元； 2 、基金份额持有人不少于 1000 人； 3 、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 经向上海证券交易所申请，本基金自 201 9 年 2 月 2 2 日起在上海证券交易所上市交易。 （基金二级市场交易简称：杭州湾区，二级市场交易代码： 512870 ） 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1 、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2 、基金合同终止； 3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5 、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述 1 、 3 、 4 、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上 市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，无需 召开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关 公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调 整申购赎回业务规则。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护 基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的 指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值 (IOPV) 的计算与公告 （未完）  |