国企ETF : 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
原标题:国企ETF : 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2020年第 1号） 基金管理人： 基金托管人： 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 二〇二〇年一月 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2011年2月23日证监许可【 2011】269号文核准，基金 合同于2011年6月16日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监 督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债 券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，是股票基 金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自 己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日 2019年12月18日（本招募说明书中关于基金合同内 容变更事项的内容截止日为 2019年10月24日），有关财务数据和净值表现截止日为 2019年9 月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 目录 一、绪言 ............................................................................................................................ 4 二、释义 ............................................................................................................................ 5 三、基金管理人............................................................................................................... 10 四、基金托管人............................................................................................................... 17 五、相关服务机构........................................................................................................... 22 六、基金的募集............................................................................................................... 24 七、基金合同的生效....................................................................................................... 25 八、基金份额折算和变更登记 ....................................................................................... 26 九、基金份额的上市交易............................................................................................... 27 十、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................... 28 十一、基金的投资 ............................................................................................................... 39 十二、投资组合报告 ........................................................................................................... 45 十三、基金的业绩 ............................................................................................................... 49 十四、基金的财产 ............................................................................................................... 51 十五、基金资产的估值 ....................................................................................................... 52 十六、基金的收益分配 ....................................................................................................... 57 十七、基金的费用与税收 ................................................................................................... 59 十八、基金的会计与审计 ................................................................................................... 61 十九、基金的信息披露 ....................................................................................................... 62 二十、风险提示 ................................................................................................................... 68 二十一、基金合同的终止与基金财产清算 ................................................................ 72 二十二、基金合同摘要 ................................................................................................ 74 二十三、托管协议摘要 ................................................................................................ 88 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 99 二十五、其他事项 ...................................................................................................... 100 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................. 102 二十七、备查文件 ...................................................................................................... 103 4 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、 、、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性风险管理规定》”）、其他有关规定及《上证国有企业 100交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 4 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 二、释义 在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指中银基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对《基金合同》的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证国有企业 100交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、基金产品资料概要：指《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金份额 发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章、规范性文 件、以及其他对基金合同当事人有约束力的决定或通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2011年 6月 9日颁布、同年 10月 1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日实施的《证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日 起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 5 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 的修订 15、交易型开放式指数证券投资基金：是指《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》所定义的 “交易型开放式指数基金 ”，亦称 “ETF（Exchange Traded Fund）” 或者“ETF基金” 16、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区） 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据中国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金 的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法注册登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或基金管理人指定的其他销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，办理基金份额的认购、申购、赎回、非交易过户等业务 26、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 27、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 28、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 29、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 30、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发布的上证 6 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 国有企业 100指数及其未来可能发生的变更 31、完全复制法：一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指 数的目的 32、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 33、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的基金份额数计算 34、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 35、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 36、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 37、基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据《基金合同》规定将投资 者的基金份额进行变更登记的行为 38、投资指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金 划拨及实物券调拨等指令 39、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 40、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 41、销售机构：指直销机构和基金管理人指定的其他销售机构 42、直销机构：指基金管理人 43、基金管理人指定的其他销售机构：指发售代理机构和申购赎回代理券商 44、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 7 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 45、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 46、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 47、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 48、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 49、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 50、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 51、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 52、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）， n指自然数 53、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 54、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 55、《业务实施细则》：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》， 是规范在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的 业务规则。 56、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 57、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 58、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同和招募说明书规定的条 件，要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行为； 59、转托管：投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一 交易账户的业务 60、基金转换：投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开 放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基 金（转入基金）的基金份额的行为 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 8 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准 日 64、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日的基金份额净值 之比减去 100%（不包含分红部分） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数 收盘值之比减去 100%（不包含分红部分） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 9 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、27楼、45楼 法定代表人：章砚 设立日期： 2004年 8月 12日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本： 1亿元人民币 股权结构： 股东出资额占注册资本的比例 中国银行股份有限公司人民币 8350万元 83.5% 贝莱德投资管理（英国）有限公司相当于人民币 1650万元的美元 16.5% (二)主要人员情况 1.董事会成员 章砚（ ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公 共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市 场部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（ LI Daobin）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。 2000年 10月至 2012年 4月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部 副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 韩温（ HAN Wen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中 国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支 行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。 杨柳（YANG Liu）先生，董事。国籍：中国。 2019年 9月起担任中银基金管理有限 公司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总 10 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 经理。曾任中国东方信托投资公司（原中国银行信托公司）副处长、处长，中国银行托管 部处长、副总经理。 曾仲诚（ Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。 曾先生于 2015年 6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监， 以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各 经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、 投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九 年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易 \结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大 学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾 夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。 赵欣舸（ ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。 曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协 会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金 融 MBA主任，并在华宝信托担任独立董事。 杜惠芬（ DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美 国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财 经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立 董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立 学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任 首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内 部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总 会计师协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限 公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董 事等职。 孙祁祥（ SUN Qixiang）女士，独立董事。国籍：中国。北京大学经济学博士。现任 北京大学经济学院教授，博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作（ PPP）研究中 11 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太 风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。 2.监事 卢井泉（ LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军 指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理 事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 赵蓓青（ ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证 券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、 交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 3.管理层成员 李道滨（ LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（ Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会 -沃顿 商学院高级管理培训班 (Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟 商学院(Ivey School of Business, Western University )工商管理硕士（ MBA）和经济学硕士。 曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构 从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、 融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研 室主任、讲师。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理 硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业 园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 陈军（ CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美 国伊利诺伊大学金融学硕士。 2004年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投 资部总经理、助理执行总裁。 王圣明（ WANG Shengming）先生，副执行总裁。国籍：中国。北京师范大学教育管 理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。 闫黎平（ YAN Liping）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学硕 士。2019年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南 方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。 12 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 4.基金经理 现任基金经理： 赵建忠（ ZHAO Jianzhong）先生，金融学硕士。 2007年加入中银基金管理有限公司， 曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。 2015年 6月至今任中银中证 100基金基金经理， 2015年 6月至今任国企 ETF基金基金经理， 2015年 6月至今任中银 300E基金基金经理， 2016年 8月至 2018年 2月任中银宏利基金基金经理， 2016年 8月至 2018年 2月任中银丰利基金基金经理。具有 13年证券从业年限。具备基金、期货从业资 格。 曾任基金经理： 周小丹（ ZHOU Xiaodan）先生， 2011年 6月至 2015年 6月担任本基金基金经理。 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部 总经理）、张发余（研究部总经理）、方明（专户理财部副总经理）、李丽洋（财富管理部 副总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 6.上述人员之间均不存在近亲属关系 (三)基金管理人的职责 1.依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度报告、中期报告和年度报告； 7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购赎回清单； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.按照规定召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 13 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》 等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发 生。 2.基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； （2）不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利 益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充 分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措 施而形成的系统。 14 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资 产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及 时、准确、合规。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控 管理的全面覆盖； （2）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建立合理的内控 程序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效 性； （3）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位 （各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹 配，所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任； （4）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作分离； （5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、 机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （7）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和 制度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严 格的批准程序和监督措施； （8）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范 性文件、监管政策、自律规则的最新要求，并不断进行调整和完善。 3、制定内部控制制度遵循的原则 15 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监 管规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范 和化解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念 等内外部环境的变化进行及时修改或完善。 4、内部控制的基本要素 基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通 和内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。 5、内部控制的组织体系 股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权，并承 担相应的责任。股东会选举董事组成董事会，董事会下设风险管理委员会、审计委员会和 人事薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活动、董事和公 司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控 制制度，实现内部控制目标。 6、内部控制的主要内容 基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、 交易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息 系统管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度， 形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。 7、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 16 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本： 252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年3月成 功地发行了 15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。 2006年9月又成功发行了 22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交 易（股票代码： 3968），10月5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿H股。截至 2019年9月 30日，本集团总资产 73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率 15.44%，权重法下资本 充足率12.86%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部； 2005年 8月，经报中国证监会同意，更名 为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基 金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队，现有员工 87人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一 家获得该项业务资格上市银行； 2003年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管 业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投 资者托管（ QFII）、合格境内机构投资者托管（ QDII）、全国社会保障基金托管、保险资 17 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“ 6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“ 6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回 资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“ 1+N”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者 服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升 ,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。 2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成 为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”； 7月荣膺 2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银 行 2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 8月荣膺国际财经 权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。 2018年 1月招商银行荣膺中央国债登 记结算有限责任公司“ 2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平 台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团 工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3月荣膺公募基金 20年“最佳 基金托管银行”奖； 5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”； 12月荣膺 2018东方财富风云榜 “2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行” 奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》 “2018年度最佳基金托管银行”奖； 6月荣 获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政 外包”三项大奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，招商银行董事长、非执行董事， 2014年 7月起担任招商银行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集 团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司 18 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公 司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁 助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事， 2013年 5月起担任招商银行行长、招商银行 执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建 设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，招商银行副行长。 1991年加入招商银行； 2002年 10月至 2013年 12月 历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行 行长，武汉分行行长； 2013年 12月至 2016年 10月任招商银行业务总监兼公司金融总部 总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016年 10月至 2017 年 4月任招商银行业务总监兼北京分行行长； 2017年 4月起任招商银行党委委员兼北京分 行行长。 2019年 4月起任招商银行副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分 行，从事信贷管理、托管工作。 2002年 9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2019年 9月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 510只证券投资基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、 完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 19 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控 制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎 经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托 管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部 控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束 的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托 管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等 外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络 系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高 风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、 会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证 资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算 20 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作 过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密 和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须 经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料， 视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并 做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机 房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务 网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地 三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激 励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管 理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组 合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整 改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 21 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.申购赎回代理券商（简称 “一级交易商 ”） 1）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 联系人：李明霞 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com 2）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人：陈林 联系人:刘闻川、胡星煜 客服电话： 400-820-9898 公司网站： www.cnhbstock.com 3）中国银河证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：徐小琴、肖克 客服电话： 4008-888-888 公司网站： www.chinastock.com.cn 4）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：张丽、李颖 客服电话： 95536 22 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 公司网站： http://www.guosen.com.cn 2.二级市场交易代理券商 包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在 基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：（010）59378835 传真：（010）59378907 联系人：任瑞新 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：秦悦民 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 23 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等 有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同，经 2011年 2月 23日中国证 监会证监许可【 2011】269号文件核准，自 2011年 5月 16日起向社会公开募集，于 2011 年 6月 10日结束募集。本基金为交易型开放式指数基金，基金存续期间为不定期。本基 金募集期间每份基金份额面值为人民币 1.000元，按初始面值发售。经普华永道中天会计 师事务所验资，本次募集的有效认购份额为 485,761,535.00份，利息结转的基金份额为 3,796.00份，两项合计共 485,765,331.00份，有效认购户数为 4880户。 本基金的募集方式有网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。 本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 24 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2011年 6月 16日正式 生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内，自 2014年 8月 8日起，连续二十个工作日出现基金份 额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告 并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 25 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 八、基金份额折算和变更登记 根据《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企 业 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人确定 2011 年 7月 28日为本基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2011年 7月 28日标 的指数收盘值的千分之一基本一致。 2011年 7月 28日，上证国有企业 100指数收盘值为 840.396点，本基金的基金资产净值为 476,365,833.90元，折算前基金份额总额为 485,765,331份，折算前基金份额净值为 0.981元。 根据《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金 份额折算公式，基金份额折算比例为 1.16689052（以四舍五入的方法保留到小数点后 8位）， 折算后基金份额总额为 566,832,064份，折算后基金份额净值为 0.840元。 基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011年 7月 29日进行了变更登记。折 算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者 可以自 2011年 8月 1日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持 有的基金份额。 26 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 九、基金份额的上市交易 （一）基金上市 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于 2011年 8月 18日起在上 海证券交易所上市交易（交易代码： 510270）。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1.不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 2.基金合同终止； 3.基金份额持有人大会决定终止上市； 4.基金合同约定的终止上市的其他情形； 5.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2日内发布基金终 止上市公告。 （四）基金份额参考净值（ IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，基金份 额参考净值（ IOPV）由上海证券交易所计算并发布，以供投资人交易、申购、赎回基金份 额时参考。 基金份额参考净值是指本基金前一交易日除权除息后的收盘价。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 27 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际 情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上 市期间，基金可暂停办理申购。 本基金已于 2011年 8月 18 日起，开始办理申购、赎回业务，详情参见基金管理人 2011年 8月 15日刊登的《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申 购、赎回业务公告》。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除 外），投资人应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为上海证券 交易所开放交易的时间，即上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日 和具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日前至少 2日在指定媒介公告。 （三）申购与赎回的原则 1.本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3.申购、赎回申请提交后不得撤销。 4.申购、赎回应遵守《业务实施细则》的规定。 5.基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益、不违 背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前 按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 （四）申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购、赎回 的申请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资 28 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 2.申购和赎回申请的确认 基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购 对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3.申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司的结算规则。 投资人 T日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资人办理基金份额和 组合证券的清算交收以及现金替代等的清算。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分 别于 T+1日和 T+2日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款 通知办理资金的划拨。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关 规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行 调整，并最迟于开始实施前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1.投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、 赎回单位为 100万份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。 2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。 3.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额限 制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1.申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代以及投资人应收 或应付的现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代以及投资人应收或应付的现金差额及其他对价。申购对价、 赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 29 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2.投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3. T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 4.申购、赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所 开市前公告。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1.申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证 券数据、现金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2.组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小 申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3.现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1)现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为 “必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 (2)可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时 买入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量 ×该证券参考价格 ×（1＋现金替代溢价比例） 其中， “该证券参考价格 ”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价 ”。 30 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交 易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便 于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收 取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向 投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人 或投资人应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易 日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交 的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日） 期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相 应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项 的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替 31 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 参考基金份额净值申购基金份额 该证券参考价格只替代证券的数量第 ）现金替代比例（ . .. . .. nii1%100% (3)必须现金替代 适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券， 或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份 证券。 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即 "固定替代金额 "。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证 券的数量乘以其 T日预计开盘价。 4.预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝ T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单 中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日预计开盘价相乘之和 +申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日预计 开盘价相乘之和） 其中， T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的 "T-1日最小申购、赎回单位的 基金资产净值 "需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5.现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝ T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日收 盘价相乘之和 +申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投 32 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 6.申购、赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2009-7 -21 基金名称上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称中银基金管理有限公司 一级市场基金代码 510271 2009年 7月 20日信息内容 现金差额（单位 :元） -440.06 最小申购、赎回单位资产净值（单位 :元） 1,253,200.94 基金份额净值（单位 :元）￥1.253 2009年 7月 21日信息内容 预估现金部分（单位:元） 275.94 现金替代比例上限 20% 是否需要公布 IOPV是 最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000 申购、赎回的允许情况允许申购赎回 成份股信息内容 证券代码股票简称股票数量现金替代标志现金替代溢价比例固定替代金额 600009上海机场 600允许 10% 33 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 600010包钢股份 1600允许 10% 600015华夏银行 2000允许 10% 600019宝钢股份 8600允许 10% 600026中海发展 1000允许 10% 600030中信证券 4900允许 10% 600036招商银行 100必须 1414 600037歌华有线 500允许 10% 600058五矿发展 500允许 10% 600096云天化 200允许 10% 600123兰花科创 300允许 10% 600188兖州煤业 300允许 10% 600309烟台万华 800允许 10% 600320振华重工 1400允许 10% 600325华发股份 400允许 10% 600348国阳新能 1200允许 10% 600362江西铜业 200允许 10% 600369西南证券 200允许 10% 600395盘江股份 200允许 10% 600432吉恩镍业 400允许 10% 600497驰宏锌锗 500允许 10% 600508上海能源 300允许 10% 600528中铁二局 700允许 10% 600547山东黄金 300允许 10% 600585海螺水泥 1300允许 10% 600642申能股份 1400允许 10% 600663陆家嘴 700允许 10% 600808马钢股份 3000允许 10% 600832东方明珠 1600允许 10% 34 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 600837海通证券 2400允许 10% 600875东方电气 500允许 10% 600879航天电子 300允许 10% 600900长江电力 4000允许 10% 600999招商证券 300允许 10% 601001大同煤业 400允许 10% 601107四川成渝 300允许 10% 601111中国国航 3800允许 10% 601166兴业银行 2900允许 10% 601168西部矿业 1200允许 10% 601299中国北车 1600允许 10% 601328交通银行 14500允许 10% 601398工商银行 208800允许 10% 601600中国铝业 2300允许 10% 601601中国太保 1500允许 10% 601618中国中冶 2400允许 10% 601666平煤股份 900允许 10% 601668中国建筑 5800允许 10% 601699潞安环能 600允许 10% 601766中国南车 1900允许 10% 601918国投新集 500允许 10% 601919中国远洋 1100允许 10% 601988中国银行 100必须 355 601989中国重工 1000允许 10% 601991大唐发电 4400允许 10% 600739辽宁成大 400允许 10% 600018上港集团 10200允许 10% 601899紫金矿业 3600允许 10% 35 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 600795国电电力 6100允许 10% 600895张江高科 700允许 10% 600048保利地产 2200允许 10% 601788光大证券 300允许 10% 600997开滦股份 400允许 10% 601088中国神华 1600允许 10% 600717天津港 500允许 10% 600674川投能源 300允许 10% 600150中国船舶 100允许 10% 601390中国中铁 2500允许 10% 601998中信银行 13000允许 10% 600111包钢稀土 300允许 10% 601628中国人寿 10200允许 10% 601958金钼股份 500允许 10% 600000浦发银行 14100允许 10% 600022济南钢铁 1500允许 10% 601186中国铁建 1500允许 10% 601939建设银行 4400允许 10% 600383金地集团 2200允许 10% 600104上海汽车 4100允许 10% 601588北辰实业 1300允许 10% 601727上海电气 1400允许 10% 601808中海油服 300允许 10% 601866中海集运 1200允许 10% 600881亚泰集团 900允许 10% 600675中华企业 600允许 10% 600519贵州茅台 500允许 10% 600050中国联通 10300允许 10% 36 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 600028中国石化 34100允许 10% 600428中远航运 600允许 10% 600011华能国际 1800允许 10% 601857中国石油 1900允许 10% 600649城投控股 600允许 10% 600550天威保变 300允许 10% 601009南京银行 1200允许 10% 600583海油工程 1900允许 10% 600068葛洲坝 1200允许 10% 600005武钢股份 1900允许 10% 601898中煤能源 900允许 10% 600748上实发展 500允许 10% 600269赣粤高速 1100允许 10% 600029南方航空 800允许 10% 600489中金黄金 300允许 10% （八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请： 1. 因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请； 2. 因特殊原因（如上海证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请； 3. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 4. 根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回； 5. 因上海证券交易所、登记结算机构等的异常情况无法正常办理申购、赎回； 6. 基金管理人开市前未公布申购、赎回清单； 7. 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或 单笔申购金额上限的； 8. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 37 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 回申请；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 9. 法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的 赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及 时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。 (九)转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户 转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金销售 机构的业务规则。 (十)基金的非交易过户等其他业务 登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续费用。 （十一）基金认购、申购和赎回等业务的代理 本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金销售 业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等 业务的，应与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和义务。 基金管理人和其他销售机构应严格按照法律法规和《基金合同》的规定办理本基金的 认购、申购和赎回等业务。 38 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 十一、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资理念 指数化投资具有低成本、管理透明、多样化以及分散化程度高等优点，能稳定地获得 市场平均回报。上证国有企业 100指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性，通过完 全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，有助于投资者获得与国民经济及股票市场 同步增长的收益。 (三)投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可 少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合 中国证监会的相关规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份 股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程 序后，可将其纳入投资范围。 （四）投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业 100指数的成 份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动 进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某 些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资 于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的 规定而受限制的情形除外。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争将日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 （未完）  |