南华中证杭州湾区ETF联接 : 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
原标题:南华中证杭州湾区ETF联接 : 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 南华 基金管理有限公司 南华中证杭州湾区交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书 基金管理人：南华基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 二零 二零 年 一 月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 22 日证监许可【 2019 】 1333 号文注册 募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集 申请 的注册，并不表明其对本基金的投资价值 和 市场前景作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时 投资者需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资 中出现的各类风险， 本基金投资运作过程中面临的主要风险包括：投资组合的风险、管理风 险、合规性风险、操作风险、特有风险、 流动性 风险以及其他风险。 本基金为南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“南华中证杭州 湾区 ETF ”或“目标 ETF ”）的联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资 的股票型指数基金，其预期风险与预期收益高于 混合型基金、 债券型基金、货币市场基金， 其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似 。本基金与南华中证杭州 湾区 ETF 在投资方法、交易方式、申购赎回方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本 基金对南华中证杭州湾区 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90% ，投资标的单一且 过分集中有可能会给本基金带来风险。 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读 本基金招募说明书 、 《基金合 同》 、基金产品资料概要等信息披露文件 ，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑 投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一 年后开始执行。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初 始面值的风险 ，本基金投资者有可能出现亏损 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证 。 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ........................... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............... 7 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............. 16 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......... 22 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............. 24 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..... 29 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ......................... 30 第九部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............. 41 第十部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 49 第十一部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ..... 50 第十二部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ............................. 56 第十三部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ............................. 58 第十四部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ............................. 60 第十五部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ . 61 第十六部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............. 68 第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ ..................... 75 第十八部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ......................... 77 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................. 77 第二十部分 基金份额持有人服务 ................................ ................................ ......................... 78 第二十一部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ............................. 79 第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................ ................................ ..... 80 第二十三部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ......... 81 附件一 基金合同内容摘要 ................................ ................................ ................................ ..... 82 附件二 基金托管协议内容摘要 ................................ ................................ ............................. 98 第一部分 绪言 《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”） 依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）和 其他有关规定以及《 南华中证杭州湾区交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由南华基金管理有 限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含 义： 1 、基金或本基金：指南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 、基金管理人：指南华基金管理有限公司 3 、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4 、基金合同：指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南华中证杭州湾区交易型 开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书：指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募 说 明书》及其定期的更新 7 、基金产品资料概要：指《 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金产品资料概要》及其更新 8 、基金份额发售公告：指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金份额发售公告》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《信息披露办法》： 指 中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的 《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 17 、基金合同当事 人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资基金的中国境外的 机构投资者 21 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民 币资金进行境内证券投资的境外法人 22 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份 额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25 、销售机构：指南华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 26 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南华基金管理有限公司或接 受南华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 29 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 3 1 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 33 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）， n 为自然数 37 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业 务的工作日 38 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39 、《业务规则》：指《南华基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共 同遵守 40 、认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金 份额的行为 41 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 42 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 43 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 44 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 45 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 46 、巨额赎回 ：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10% 47 、元：指人民币元 48 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 50 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51 、基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 53 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“指定 报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54 、基金份额的类别：指本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的 不同，将南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金份额分为不同的 类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值 55 、 A 类基金份额：在投资者认购 / 申购时收取认购 / 申购费用、赎回时收取赎回费用， 且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 56 、 C 类基金份额：在投资者认购 / 申购时不收取认购 / 申购费用、赎回时收取赎回费用， 且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 57 、销售服务费：指从基金财产中计提的 ，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 58 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称 ETF 59 、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证杭州湾区指数及其未来可能发生 的变更 60 、目标 ETF ：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ ETF ”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投 资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金选择南华中证 杭州湾区 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“南华中证杭州湾区 ETF ”）为目标 ETF 61 、 ETF 联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以下简 称“目标 ETF ”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金，简称联接基金 62 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 63 、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 64 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南华基金管理有限公司 住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 邮政编码： 100007 法定代表人： 朱坚 成立日期： 2016 年 11 月 17 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监许可 [2016]2371 号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的其 他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.5 亿元人民币 联系人： 吴海燕 联系电话： 4008105599 股权结构：南华期货股份有限公司占公司注册资本的 100% 。 存续期间：持续经营 二、主要人员情况 1 、董事会成员 叶柯先生：董事长，博士。 1992 年参加工作，先后在中国证监会期货监管部、中国证监 会稽查二局、中国证监会期货监管二部和南华期货股份有限公司工作。 2016 年 12 月加入南 华基金管理有限公司。 朱坚先生：董事，硕士。 1993 年 7 月至 1996 年 7 月先后任职于浙江新华期货经纪有限 公司、浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公司； 1996 年 7 月至 2002 年 6 月任浙江金迪期货经纪有限公司营业部经理； 2002 年 6 月至 2004 年 11 月任浙江新华期货 经纪有限公司总经理助理； 2004 年 11 月至 2008 年 7 月在南华期货股份有 限公司从事业务 管理工作，自 2008 年 7 月起任南华期货股份有限公司总经理助理。 2018 年 8 月加入南华基 金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司总经理 ， 并代任督察长 。 马易升先生：董事，博士。 2010 年参加工作，任职于横店集团控股有限公司，担任企业 运营分析部部长。 陈松男先生：独立董事，博士。 1978 年参加工作，先后就职于马里兰大学、台湾政治大 学，上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、上海 交通大学高级金融学院教授。 王艳涛先生：独立董事，法学学士。 1998 年参加工作，先后在北京市嘉和律师事务所、 国浩律师集团（北京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历任 北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团（北京）事务所律师、北京市海铭律师事务所合 伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主任律师。 朱国华先生 ： 独立董事，硕士研究生。 1983 年参加工作，任职于上海财经大学。曾兼任 上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师。 2 、监事会成员 根据公司《章程》第六十六条规定，公司不设监事会，设一名执行监事，执行监事由职 工代表 连省担任。 连省先生：执行监事，大专，2000年7月至2005年10月就职于中国工商银行资产托 管部，2005年11月至2006年10月就职于申万巴黎基金管理公司基金营运总部担任基金会 计，2006年11月至2016年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司运作部从事注册登记。 2016年12月加入南华基金管理有限公司。 3 、高级管理人员 叶柯先生：董事长，简历同上。 朱坚先生：总经理， 代任督察长 ， 简历同上。 王明德先生：硕士，现任南华基金管理有限公司副总经理， 1999 年至 2000 年任职于北 京中怡康经济咨询 有限责任 公司，担任研究员。 2000 年至 2002 年任职于北京国际信托投资 公司，担任研究员。 2002 年至 2011 年任职于国都证券有限责任公司，历任研究所副所长、 所长。 2011 年至 2015 年任职于东兴证券 股份有限 公司 ，担任研究所所长。 2015 年至 2017 年任职于泓德基金管理有限公司，担任总经理助理兼投研总监。 2017 年 4 月加入南华基金 管理有限公司，现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 4 月 10 日起任职） 、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2019 年 4 月 11 日 起任职） 。 曾媛：学士学位，现任南华基金管理有限公司副总经理。2003年7月至2006年12月 于招商银行深圳上步支行，任客户经理；2007年1月至2010年7月于华泰柏瑞基金管理有 限公司，任高级渠道经理。2010年8月至2013年6月于上投摩根基金管理有限公司，任华 南区域中心代销总监。2014年1月至2015年6月于圆信永丰基金管理有限公司，任全国渠 道总监兼华南区总经理。2015年8月至2019年9月于信达澳银基金管理有限公司，任销售 总监。2019年9月加入南华基金管理有限公司。 蔡晓永先生：大专，现任南华基金管理有限公司首席信息官。2006年8月至2019年7 月，在南华期货股份有限公司网络工程部工作，2009年7月起先后任该部门副经理、经理 职务。2019年8月入职南华基金管理有限公司。 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ，现任南 华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（ 2018 年 12 月 14 日起任职） 。 蔡峰先生 ： 经济学博士，现任南华基金管理有限公司总经理助理。 2010 年至 2016 年任 职于国元证券股份有限公司金融工程部； 2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机 构投资二部。 2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司 。 4 、基金经理 莫志刚先生：硕士， 6 年以上基金从业经验， 4 年以上 ETF 投资研究经验。 2013 年加入 万家基金管理有限公司，先后任职信息技术部系统工程师、量化投资部量化研究员，参与多 只指数产品的研究开发工作。 2018 年 9 月加入南华基金管理有限公司，担任量化投资部基 金经理助理，现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2019 年 1 月 18 日起任职）。 5 、量化投资决策委员会成员 主席： 王明德先生：副总经理，简历同上。 成员： 朱坚先生：总经理，代任督察长，简历同上。 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司，现任南 华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018 年 12 月 14 日起任职）。 蔡峰先生：经济学博士，现任南华基金管理有限公司总经理助理。 2010 年至 2016 年任 职于国元证券股份有限公司金融工程部； 2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机 构投资二部。 2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司。 莫志刚先生：硕士， 5 年以上基金从业经验， 3 年以上 ETF 投资研究经验。 2013 年加入 万家基金管理有限公司，先后任职信息技术部系统工程师、量化投资部量化研究员，参与多 只指数产品的研究开发工作。 2018 年 9 月加入南华基金管理有限公司，现任南华中证杭州 湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2019 年 1 月 18 日起任职）。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6 、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、依法接受基金托管人 的监督； 8 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 、编制 季度报告、中期报告和年度报告 ； 11 、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监 管机 构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 13 、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14 、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17 、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定 的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20 、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24 、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人； 25 、 执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26 、建立并保存基金份额持有人名册； 27 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务 。 四、基金管理人承诺 1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2 、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投 资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查 。 法律法规或监管部门取消 或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准 。 4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露 因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律 法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利 益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其 他第三人谋取不 当利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基 金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息； （ 4 ） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 。 五、基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （ 4 ）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 （ 5 ）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （ 1 ）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险控制委员会， 负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况，负责对公司合规管理制度、风险控制制度的执 行情况进行监督，监督公司内部审计制度的实施，对重大关联交易进行审查和评价。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，经理层下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金 投资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （ 2 ）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防 范和化解风险。 1 ）董事会下属的风险控制委员会 和督察长对公司内外部风险进行评估； 2 ）公司经理层下设的风险管理委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险，对 重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案； 3 ）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在 相关部门和相 关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和监察 稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防 线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自 的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制 度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金 运作 中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 。 第四部分 基金托管人 一 、 基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 成立时间： 1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外 汇买卖；资信调查、咨询、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 293.52 亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2003]105 号 联系人：胡波 联系电话：（ 021 ） 61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部， 2005 年更名为资产托管部， 2013 年 更名为资产托管与养老金业务部， 2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部， 目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心 （含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管 、证券投资基金托管、全 球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项 托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 二、主要人员情况 高国富，男， 1956 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥 保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总 裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（ 集团） 股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。 第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成 员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义，男， 1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区 总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发 展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行 党委副书记、副董事长、行长。 孔建， 男， 1968 年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任科 员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处 总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发 展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。 三、基金托管业务经营情况 截止 201 9 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 4532.46 亿元，比 去年末 增加 7.58 % 。 托管证券投资基金共一百六十七只，分别为国泰金龙行业精选基金、国 泰金龙债券基金、天治财富增长基 金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势 基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（ LOF ）、博时安丰 18 个月 基金（ LOF ）、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、 华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞 丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策 略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工 银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币 基金、鹏华 REITs 封闭式基 金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置 混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华 远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银 瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红 战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富 保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中 信建 投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债 债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基 金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫 润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债 券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活 配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合 丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰 润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混 合基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证 500 指 数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰 债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧 增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、 安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基 金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年 红纯债一年定期开放 债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银 证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前 海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中 银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮 动灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐 利纯债债券型证 券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债 债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、 中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债 3 - 5 年期农发行债券指数证券投资基金、东方 红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎 通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投 资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消 费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银 瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活 配置混合型证券投资基金、广发中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型 证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券 投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海 富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1 - 3 年政策性金融债指数证券投资基金、银河 家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华安安 泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基 金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1 - 3 年政策性金融债指数证券投资基金、广发 港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业 精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券 型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资 基金、工银瑞信添慧债 券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债 1 - 3 年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债 3 - 5 年国 开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债 3 - 5 年政策性金融债指数证券 投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技 先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 （ FOF ）、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、农银养老目 标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基 金 (FOF) 、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基 金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰 鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基 金等。 四、基金托管人的内部控制制度 1 、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管 规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保 证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的 合法权益。 2 、本行内部控制组织架构 为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导 业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控 管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3 、内部控制制度及措施 : 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业 务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级 组织 结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内 控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业 务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度， 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故 障，建立完备有效的应急方 案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况 进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项 / 全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包 括： （ 1 ）《中华人民共和国证券法》； （ 2 ）《中华人民共和国证券投资基金法》； （ 3 ）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （ 4 ）《证券投资基金 销售管理办法》 （ 5 ）《基金合同》、《基金托管协议》； （ 6 ）法律、法规、政策的其他规定。 2 、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、 投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3 、监督方法 （ 1 ）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对 基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任 何外界力量的干预； （ 2 ）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （ 3 ）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方 法。 4 、监督结果的处理方式 （ 1 ）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基 金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时 日报、其他临时报告等； （ 2 ）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式 通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人 违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正； （ 3 ）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有 关情况和资料。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 名 称： 南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 法定代表人：朱坚 全国统一客户服务电话： 4008105599 传 真： 010 - 58965905 联系人：张艳梅 电 话： 010 - 58965981 公司网站： www.nanhuafunds.com 个人投资者还可通过本公司网上交易系统认购本基金，网上交易系统网址： https://trade.nanhuafunds.com/etrading/ 2 、其他销售机构情况详见本基金基金份额发售公告 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的机构销售本基金 ， 并在 基金 管理人网站 公示 。 二、登记机构 名 称：南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 注册登记业务办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 法定代表人：朱坚 全国统一客户服务电话： 4008105599 传 真： 010 - 58965908 联系人：王磊 三、律师事务所及经办律师 名 称：浙江天册律师事务所 住 所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、 11 楼 负责人：章靖忠 电 话： 0571 - 87901111 传 真： 0571 - 87901501 经办律师：俞晓瑜、刘森 四、会计师事务所及经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张勇、郭蕙心 联系电话： 021 - 23238888 传 真： 021 - 23238800 联系人：张 勇 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2019 年 7 月 22 日证监许可【 2019 】 1333 号 文予以注册。 二、 基金 类别 ETF 联接基金 三、 基金的运作方式 契约型开放式 四、 基金存续 期限 不定期 五、 基金 份额发售 面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 六、基金 份额 的 类别 本基金根据认购 / 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购 / 申购基金份额时收取认购 / 申购费用、赎回时收取赎回费用，而 不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购 / 申购基金份 额时不收取认购 / 申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 投资者可自行选择认 / 申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转 换 。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下 ，基金管理人 在履行适当程序后可以增加、取消或调整基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的 范围内变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类 别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，无需召开基金份额持 有人大会 。 七、 募集方式 本基金 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发 售公告以及基金管理人 网站 。 销售 机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 八、 募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 本基金自 20 20 年 1 月 21 日至 20 20 年 4 月 20 日进行发售。如果在此期间届满时未达 到本招募说明书第七 部分 第 一 条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基金 管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 九、 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个 人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人 。 十 、募集场所 本基金通过 基金 销售机构的办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。 详见基金份额发售公告 以及基金管理人 网站 。基金管理人可以根据情况 调整销售 机构 ， 并在 基金管理人网站公 示 。 十一 、 认购安排 1 、认购时间： 本基金向 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 等 同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额 发售公告中确定并披露。 2 、投资者认购应提交的文件和办理的手续 详见基金份额发售公告。 3 、认购原则和认购限额： （ 1 ）本基金认购采用金额认购方式。 （ 2 ） 投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （ 3 ）投资者在募集期内可多次认购基金份额， A 类基金份额的 认购费按每笔 A 类基金 份额的 认购申请单独计算，但已受理的认购申请不得撤销。 （ 4 ）投资者通过本基金指定 的 销售机构的 基金销售网点 认购，单个基金账户单笔最低 认购金额（含认购费）为 10 元 人民币 ，追加认购每笔最低金额（含认购费）为 10 元 人民币 ， 实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构的 基金 销售网点 具体规定为准。通过 本基金管理人网上交易系统认购，单个基金账户单笔最低金额（含认购费）为 10 元人民币， 追加认购单笔最低金额（含认购费）为 10 元人民币，具体认购限额以投资者指定结算机构 的规定为准。 投资者通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 5 万元 人民币（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10 元 人民币 （含认购费），已在直销中心有 认 / 申购本公司旗下基金记录的投资者不受 上述认购最低金额的限制，单笔认购 / 追加最低金 额为 10 元人民币（含认购费）。本基金直销机构单笔 认购最低金额 可 由 基金管理人酌情调 整。 4 、 认购费用 本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资者认购 A 类基金份额时支付认购费用， 认购 C 类基金份额 时 不支付认购费用， 而是 由基金管理人从 该类别基金份额的基金资产中 计提销售服务费 。 本基金的认购费率如下： 基金的 认购 费率结构 费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 认购费率 M ＜ 100 万 1.00 % 0% 100 万≤ M ＜ 3 00 万 0.80% 300 万≤ M ＜ 500 万 0.60% M ≥ 500 万 按笔收取， 1,000 元 / 笔 注：M为认购金额。 本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产 。认购费用用于本基金的市场推广、销售、 登记等募集期间发生的各项费用。 5 、 认购价格及认购份额的计算 本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。 A 类基金份额的认购份额计算方法 投资者的总认购份额的计算方式如下： 当认购费用适用比例费率时： 净认购金额＝认购金额 / （ 1 ＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息） / 基金份额发售面值 当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额 - 认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 认购份额 （含利息折算的份额） 的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四 舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，如果认购期内认购资金获得 的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝ 10,000.00/(1+ 1.00 %) ＝ 99 00.99 元 认购费用＝ 10,000.00 － 9900.99 ＝ 99.01 元 认购份额＝（ 99 00.99 +5.00 ） /1.00 ＝ 99 05.99 份 即投资者投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得 的利息，可得到 99 05.99 份基金份额。 C 类基金份额的认购份额计算方法 投资者的总认购份额的计算方式如下： 认购份额＝ ( 认购金额＋认购利息 )/ 基金份额发售面值 认购份额 （含利息折算的份额） 的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四 舍五 入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，如果认购期内认购资金获得 的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额 = （ 10,000.00 ＋ 5.00 ） /1.00=10,005.00 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的 利息，可得到 10,005.00 份基金份额。 6 、 认购的方法与确认 （ 1 ）认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关 法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 （ 2 ）认购确认 销售网点（包括本公司的直销中心、本公司网上交易系统和其他销售机构的基金销售网（未完）  |