300ETF : 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号(基金合同和托管协议变更)
原标题:300ETF : 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号(基金合同和托管协议变更) 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 2020年第1号（基金合同和托管协议变更） 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零二零年一月 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根 据2012年3月23日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监 许可【2012】392号）和2012年3月27日《关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】191号）的核准，进 行募集。本基金的基金合同于2012年5月4日正式生效。 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公 司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金是跟踪沪深300指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险 包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金 投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市 场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投 资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、 不可抗力等等。 投资者当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；当日买入的基金份 额，同日可以赎回，但不得卖出；当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申 购基金份额；当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额，但不得卖出。 投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海 证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用 沪深300指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、 赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用沪深300指数成份股 中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股 账户。 投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及 基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自 己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书根据2020年1月15日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式和指数使 用费并修改基金合同和托管协议的公告》，对基金合同和托管协议变更事项进行更新。 本更新招募说明书关于基金合同和托管协议变更事项的内容截止日为2020年1 月20日，关于基金管理人、基金托管人信息的内容截止日为2019年12月30日， 除非另有说明，本更新招募说明书所载其余内容截止日为2019年5月3日，有关财 务和业绩表现数据截止日为2019年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资 组合报告和业绩表现进行了复核确认。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 目录 一、绪言 ............................................................. 1 二、释义 ............................................................. 2 三、基金管理人 ....................................................... 8 四、基金托管人 ...................................................... 18 五、相关服务机构 .................................................... 23 六、基金的募集 ...................................................... 41 七、基金合同的生效 .................................................. 49 八、基金份额折算与变更登记 .......................................... 51 九、基金份额的交易 .................................................. 53 十、基金份额的申购赎回 .............................................. 55 十一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务 ........................ 73 十二、基金的投资 .................................................... 74 十三、基金的业绩 .................................................... 86 十四、基金的财产 .................................................... 88 十五、基金财产的估值 ................................................ 90 十六、基金的收益与分配 .............................................. 96 十七、基金的费用与税收 .............................................. 98 十八、基金的会计与审计 ............................................. 102 十九、基金的信息披露 ............................................... 103 二十、基金的风险揭示 ............................................... 110 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 114 二十二、基金合同的内容摘要 ......................................... 118 二十三、基金托管协议的内容摘要 ..................................... 145 二十四、对基金份额持有人的服务 ..................................... 164 二十五、其他应披露事项 ............................................. 166 二十六、招募说明书存放及查阅方式 ................................... 167 二十七、备查文件 ................................................... 168 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格 式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集， 并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本合同、《基金合同》 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规 章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 《流动性风险规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金 沪深300ETF联接基金 华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 指《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何 有效修订和补充 发售公告 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的 机构 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份 额的投资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售 与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回 和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 交易型开放式指数证券投资基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简 称“ETF” 上证所《业务细则》 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》 基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司，也称为登记结算机 构 注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型 开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基 金份额的登记、托管和结算业务 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并 承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基 金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在 中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立 的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组 织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的 证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、 证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法 律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的 其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手 续，获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份 额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管 理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基 金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管 理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基 金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 申购、赎回清单 由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价 等信息的文件 组合证券 标的指数所包含的全部或部分证券 申购对价 投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规 定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价 赎回对价 投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招 募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价 标的指数 中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未 来可能发生的变更 完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成 份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重 确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目 的 现金替代 申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书 的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的 现金 现金差额 最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算 的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代 之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差 额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或 赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回 的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值 中证指数有限公司在交易时间内根据申购、赎回清单 和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由证券 交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 预估现金部分 为便于计算份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻 结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理 人计算并公布的现金数额 指定交易 《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定 交易” 基金份额折算 建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者 的基金份额进行变更登记的行为 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、 证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其 他收入 收益评价日 基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差 额之日 基金累计报酬率 收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额 净值之比减去100% 标的指数同期累计报酬率 收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的 指数收盘值之比减去100% 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和 本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值 总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值的过程 货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债 券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一 年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊 及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管 人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 基金产品资料概要 指《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于 基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不 晚于2020年9月1日起执行） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号 17层 法定代表人：贾波 成立日期：2004年11月18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 股权结构： 柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016 年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、 南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、 北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司。 陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网 运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公 司副总经理（主持工作）。 Anthony Fasso先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust，1995年至2000 年先后任Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事 （香港）。2000年至2001年担任iRegent Group Limited营销经理（香港），2001 年至2003年担任Julius Baer Investment Advisory (Asia) Ltd行政总裁及机构 资产管理部门主管（香港），2003年至2004年担任Deutsche Asset Management私 人财富管理董事（墨尔本），2005 年至2010年担任AXA Investment Managers亚太 区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010年至2018年担任AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019年至今担任柏瑞投资行政总 裁（亚洲，日本除外）。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业 顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司 管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管 理部经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问 股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投 资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中 国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总 经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律 师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执 行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。 文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系 助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12 月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大 学退休。 陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪 清云智慧能源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司 创始人兼CEO，2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。 2、监事会成员 王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任职于 德勤，2008 年至2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起 担任柏瑞投资财务部门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。 刘晓冰先生：监事，二十四年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无 锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无 锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司 苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6 月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年 10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深 300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资 部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金 的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资 基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018 年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起 任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月起任华泰柏瑞中证科技100交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和 中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副 总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、 副总经理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处 代表，1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001年就职于上海证券交易所登记结算公 司，2001-2004年任华安基金管理有限公司部门总监，2004-2008年5月任华泰柏瑞 基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投 资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量 化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年 12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于 美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 董元星先生，副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交 易员，2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债 券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公 司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大学STERN商学院金融学博士。 程安至先生，副总经理，硕士。1997.9-2001.1任中国工商银行上海市分行信 贷经理，2001.2-2012.4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年5月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。 本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业， EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。 李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司 外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高 级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。 刘万方先生：财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团 公司项目投资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长， 上投摩根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱 雀基金管理有限公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任公司 副总经理。 4、本基金基金经理 柳军先生：简历同上。 历任本基金基金经理： 张娅女士，2012年5月4日至2015年6月12日任本基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；投 资研究部副总监吕慧建先生；投资研究部副总监张慧先生；基金经理徐晓杰女士。 列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代 为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别 记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；按规定受理申购 和赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价；采取适当合理 的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文 件的规定； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合 同及其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 13、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和 中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有 效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法 律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱 市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项 业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内 控制度的有效执行； （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、 部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门 必须独立于内部控制的建立和执行部门； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除 内部控制中的盲点； （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金 投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔 离，以达到风险防范的目的； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财 务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考 核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的 候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、 总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效 贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委 员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有 效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负 面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可 能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授 权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内 部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理 凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相 互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各 岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息 传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司 员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进 行处理。 （5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察 部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部， 其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备 性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任； （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部 控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托 管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、 专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、 基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集 合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在 国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以 来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美 国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国 内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托 管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓 内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文 化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全 部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风 险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经 营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制 度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的 权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部 门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处 室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控 制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控 制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业 务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控 制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并 贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监 督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、 岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内 控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产 和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改 完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制 人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的 制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的 岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章 制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、 业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的 制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托 管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职 能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的 内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行 定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销 活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大 化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险 管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识 别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传 输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数 据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为 使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练 发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情 况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经 理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管 业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每 个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部 实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对 自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织 结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风 险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、 稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成 各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资 产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场 环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将 风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发 展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基 金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间 债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效 之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基 金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人 收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基 金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金 托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）一级代办券商 1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 电话：（0755）82825551 传真：（0755）82558355 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn 2）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人： 夏吉慧 电话：（0571）87925129 传真：（0571）87818329 客服电话：96336（浙江）,400-869-6336（全国） 公司网址：www.ctsec.com 3）长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：（0755）83516094 传真：（0755）83515567 客服电话：（0755）33680000、400-6666-888 公司网址：www.cgws.com 4）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：（021）61118795 传真：（021）68751151 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com 5）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn 6）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：（021）63325888 传真：（021）63327888 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 7）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 8）东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：（0512）65581136 传真：（0512）65588021 客服电话：400-860-1555或96288 公司网址：www.dwzq.com.cn 9）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：（0731）85832503 传真：（0731）85832214 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com 10）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：周洁瑾 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 11）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：（020）87555888 传真：（020）87555305 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 12）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 联系人：黄静 电话：(010）84183333 传真：（010）84183311-3389 客服电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com 13）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 14）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号 办公地址：江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚 电话：（0510）82831662 传真：（0510）82833217 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn 15）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信大厦 4，15楼 法定代表人：裘强 联系人：刘方 电话：（0791）6273972 传真：（0791）6288690 客服电话：（0791）6285337 16）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人： 芮敏棋 电话：（021）38676666 传真：（021）38670666 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com 17）国信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六 层 办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六 层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 18）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系人：李蔡 电话：（0551）2207939 传真：（0551）2645709 客服电话：95578 公司网址：www.gyzq.com.cn 19）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 20）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人: 庞介民 联系人：扬子莹 电话：（0471）4974437 客服电话：（0471）4961259 公司网址：www.cnht.com.cn 21）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路35号大成国际大厦20 楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 电话：0991-2307105 传真：0991-2301802 客服电话：400-800-0562 公司网址：www.swhysc.com 22）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：68778790 传真：68777992 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com 23）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大 道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓云 电话： 025-883389093 传真：0755-82492962（深圳） 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 24）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元 办公地址：上海市肇家浜路750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：（021）64316642 传真：（021）64333051 客服电话： 400-109-9918、021－32109999、029-68918888 公司网址：www.cfsc.com.cn 25）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 联系人：石静武 电话：（021）38631117 传真：（021）58991896 客服电话：95511*8 公司网址：stock.pingan.com 26）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 27）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 客服电话：400-666-1618、（0351）95573 公司网址：www.i618.com.cn 28）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53686888 传真：021-53686100，021-53686200 客服电话：021-962518 公司网址：www.962518.com 29）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：（021）33389888 传真：（021）33388224 客服电话：95523或4008895523 公司网址：www.swhysc.com 30）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com 31）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：（023）63786141 传真：（023）63810422 客服电话：400-809-6096 公司网址：www.swsc.com.cn 32）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com 33）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com 34）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：（0591）38281963 客服电话：400-888-8123 公司网址：www.xyzq.com.cn 35）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 36）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人：吴承根 联系人：张梦莹 电话：（021）64718888 传真：（0571）87901913 客服电话：（0571）95345 公司网址：www.stocke.com.cn 37）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：李微 电话：（010）59355941 传真：（010）66553791 客服电话：400-889-5618 公司网址：www.e5618.com 38）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：（010）66568450 传真：（010）66568990 客服电话：400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn 39）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：（010）6505 1166 - 6493 传真：（010）8567 9535 客服电话：410-910-1166 公司网址：www.cicc.com.cn 40）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21 层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 客服电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn 41）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：400-8888-108 传真：（010）65182261 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com 42）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 (266061) 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：http://www.zxzqsd.com.cn 43）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 44）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳、范春艳 电话：（0371）69099882 传真：（0371）65585899 客服电话：95377 公司网址：www.ccnew.com 45）华创证券有限责任公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 联系人：李宁 电话：（021）60762732 客服电话：0851-960872 公司网址：www.hczq.com 46）首创证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号 办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号 法定代表人：吴涛 联系人：刘宇 电话：（010）59366070 传真：(010)59366281 客服电话：400-620-0620 公司网址：www.sczq.com.cn 47）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 法定代表人：贾绍君 联系人：王钧 电话：（021）36533017 传真：（021）36533017 客服电话：400-881-1177 公司网址：www.xzsec.com 48）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755-82570586 传真：0755-82960582 客服电话：95329 公司网址：www.zszq.com 49）宏信证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：郝俊杰 电话：028-86199278 传真：028-86199079 客服电话：4008366366 公司网址：www.hxzq.cn 50）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客服电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn 51）大同证券有限责任公司 注册地址： 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址： 山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层 法定代表人： 董祥 联系人： 薛津 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 客服电话：400-712-1212 公司网址：http://www.dtsbc.com.cn （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：郑奕莉 电话：（021）58872935 传真：（021）68870311 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：单峰、曹阳 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定，并经2012年3月23日中国证监会《关于核准华泰柏瑞沪深300交易 型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【2012】392号）核 准募集。 （一）基金类型 股票型指数证券投资基金 （二）基金存续期 不定期 （三）募集方式和销售场所 本基金通过基金管理人的直销和华泰证券股份有限公司等代销机构的销售网点 公开发售。 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易 所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行 的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行 的认购。 具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就 募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》。 （四）募集期限 本基金自2012年4月5日至2012年4月26日公开发售。根据《运作办法》的 规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人 根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金 份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。 （五）募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （六）募集规模 本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民币。 （七）基金的面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。 （八）投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2012年4月5日至2012年4月26日进行发售。其中，网下现金发售 的日期为2012年4月5日至2012年4月26日，网上现金发售的日期为2012年4 月24日至2012年4月26日，网下股票发售的日期为2012年4月24日至2012年 4月26日。 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基 金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销 售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 2、认购开户 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户 或基金账户。 1）如投资者需新开立证券账户，则应注意： ① 基金账户只能进行基金的二级市场交易；如投资者需要使用沪深300指数成 份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开 立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券 交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 ② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理 开户手续。 2）如投资者已开立证券账户，则应注意： ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司， 需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在 进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 3、认购费用 认购费用由投资者承担，不超过认购份额的1%，认购费率如下表所示： 认购份额M（份） 认购费率 M < 50万 1.0% 50万≤M <100万 0.5% M≥100万 1000元/次 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费 用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述 费率结构，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推 广等支出，不计入基金资产。 4、网上现金认购 1）认购时间：2012年4月24日至2012年4月26日上午9:30—11:30和下午 1:00—3:00。 2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购 佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×佣金比率 认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳 认购佣金。 3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购，可以 多次认购，累计认购份额不设上限。 4）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资 金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销 指定的认购申请。 5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理 机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发 售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往 其预先开设的基金募集专户。 6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销 售网点查询认购确认情况。 5、网下现金认购 1）认购时间：2012年4月5日至2012年4月26日，具体业务办理时间由基 金管理人及其指定发售代理机构确定。 2）认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、 认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购费率 认购金额＝认购份额×（1＋认购费率） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值 其中： 认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认 购费用。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构 进行网上现金认购的认购金额的计算。 3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。 投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额 须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购 份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理 相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5）清算交收： T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行 有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的 认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息 将折算为基金份额归投资者所有。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应 的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者 账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该 投资者提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购 数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募 集专户。其中，认购款项不计利息。 6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销 售网点查询认购确认情况。 6、网下股票认购 1）认购时间：2012年4月24日至2012年4月26日，具体业务办理时间由指 定发售机构确定。 2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是沪深 300指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低 认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以 A股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理 认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 4）特殊情形 （1）已公告的将被调出沪深300指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交 易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股 票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一 般不超过50只。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数 量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5）清算交收：每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇 总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有 效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的 股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资 者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售 机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额 明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票 数据，按照交易所和登记结算机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过 户到基金的证券账户。 6）认购份额的计算公式： 投资者的认购份额＝(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有 效认购数量)/1.00 其中， .. ni1 （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的 申请，则i=1，i≦300。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券 交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入 的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近 一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益， 基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/ （1+每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比 例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价× 配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股 数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购 和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部 或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报 数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日沪深300指数中的 权重（认购期间如有沪深300指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份 股名单以及沪深300指数编制规则计算调整后的沪深300指数构成权重，并以其作 为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限， 则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的 有效认购数量进行相应调整。 （九）募集资金及利息的处理 1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 2、基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。 3、对于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。 （十）募集结果 本基金募集工作已于2012年4月26日顺利结束。经普华永道中天会计师事务 所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为32，967,336,606.00元人民币，折 合基金份额32，967,336,606.00份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利 息共计1,297,269.00元人民币，折合基金份额1,297,269.00份。本次募集的场内 资金和场外资金已均于2012年5月3日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行 股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购户数为65,654户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民 币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计32,968,633,875.00份， 已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法 律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基 金财产中列支。 根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定，本 基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并 于2012年5月4日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本 基金管理人正式开始管理本基金。 七、基金合同的生效 （一） 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法 定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理 人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理 人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投 资者所有。 （二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期 存款利息。同时将已冻结的股票解冻。 （三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 （四）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2012年5月4日正式生效。 八、基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此 过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数 额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算 后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 1）基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。 2）T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并 与基金托管人进行核对。 3）假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金 份额折算比例的计算公式为： 折算比例=（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后8位。 4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折 算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金 份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登 记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 5）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的 变更登记。 6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理， 计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。 7）T+1日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在 其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产净 值为3,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为3,013,057,000份，当日标的 指数收盘值为3,891.06。 1）折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝ 0.26671819 2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×0.26671819＝1,334 （四）基金份额折算结果 本基金的基金份额折算日为2012年5月11日。当日沪深300指数收盘值为 2636.92点，基金资产净值为32,248,721,369.34元，折算前基金份额总额为 32,968,633,875.00份，折算前基金份额净值为0.978元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.37094933，折算后基金份额总 额为12,229,687,690.00份，折算后基金份额净值为2.637元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行 了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2012年5月14日进行 了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。 九、基金份额的交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券 投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上 海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市 交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规（未完）  |