华夏300 : 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年1月20日公告
原标题:华夏300 : 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年1月20日公告 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2020年 1月 20日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 本基金经中国证监会 2012年12月10日证监许可 [2012]1653号文核准募集。本基金基金合 同于2012年12月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风 险等。华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金是股票基金，风险和收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属 于较高风险、较高收益的产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》， 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风 险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风 险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用沪深 300指数成份股中的上海证 券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账 户；如投资者需要使用沪深 300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购， 则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始 执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容更新截止日为 2020年1月20日，有关财务数据和净值表现数据截 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 止日为2019年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 .......................................................................................................................................1 二、释义 .......................................................................................................................................1 三、基金管理人 ............................................................................................................................5 四、基金托管人 ..........................................................................................................................13 五、相关服务机构 ......................................................................................................................17 六、基金的募集 ..........................................................................................................................33 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................33 八、基金份额的交易 ..................................................................................................................33 九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................34 十、基金的投资 ..........................................................................................................................54 十一、基金的业绩 ......................................................................................................................62 十二、基金的财产 ......................................................................................................................63 十三、基金资产的估值 ..............................................................................................................63 十四、基金的收益与分配 ..........................................................................................................67 十五、基金的费用与税收 ..........................................................................................................68 十六、基金的会计与审计 ..........................................................................................................71 十七、基金的信息披露 ..............................................................................................................71 十八、风险揭示 ..........................................................................................................................76 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................81 二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................83 二十一、基金托管协议的内容摘要 ..........................................................................................96 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................108 二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................109 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................109 二十五、备查文件 ....................................................................................................................109 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动 性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金。 基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 基金托管人：指中国工商银行股份有限公司。 基金合同、《基金合同》：指《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充。 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏沪深 300交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充。 1 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 招募说明书： 基金产品资料概要： 基金份额发售公告： 法律法规： 《基金法》： 《销售办法》： 《信息披露办法》： 《运作办法》： 《证券法》： 《流动性风险管理规 定》： 交易型开放式指数证券 投资基金： 业务规则： 中国证监会： 指《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新。 指《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新。 指《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》。 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等。 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订。 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订。 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订。 指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订。 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订。 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定 义的“交易型开放式指数基金 ”。 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布 实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开 放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。 指中国证券监督管理委员会。 2 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会。 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织。 投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回等业务。 销售机构：指基金管理人及本基金代销机构。 直销机构：指华夏基金管理有限公司。 代销机构：指发售代理机构和 /或申购赎回代理机构。 发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开 放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的 登记、托管和结算业务。 登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券 登记结算有限责任公司。 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会 书面确认的日期。 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得 超过 3个月。 3 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回等业务的工作日。 T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请 的开放日。 T+n日：指自 T日后第 n个工作日（不包含 T日）。 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。 申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为。 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。 申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 文件。 申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额和 /或其他对价。 赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和 /或 其他对价。 标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300指数及其未来可能 发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数。 最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 元：指人民币元。 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约。 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和。 4 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程。 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的 逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存 款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介。 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A区 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期： 1998年 4月 9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话： 400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 中信证券股份有限公司 POWER CORPORATION OF CANADA MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 天津海鹏科技咨询有限公司 合计 持股占总股本比例 62.2% 13.9% 13.9% 10% 100% 5 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党 委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任 中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信 诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限 公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经 理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财 政部和国家开发银行信用评级顾问等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务 行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产 管理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财 富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监， 中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港） 有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总 经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产 管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经 济增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信 托有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及 民事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会 6 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 仲裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金 融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中 国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协 会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独 立董事等。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司 （Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金 管理有限公司董事等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司 副首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部 B角（主持工作）、总监等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席 负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B角、总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事 会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师 等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负 责人。曾任基金运作部 B角等。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国 石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会 （华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银 监会银行监管三部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银 行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管 理有限公司执行董事、总经理等。 7 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助 理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公 司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 张弘弢先生，硕士。 2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、 数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2013年3 月28日至2016年3月28日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2012年8月9 日至2017年11月10日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2012 年8月21日至2017年11月10日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（2014年12月23日至2017年11月10日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（ 2015年1月13日至2017年11月10日期间）、MSCI中国A股交易型开 放式指数证券投资基金基金经理（ 2015年2月12日至2017年11月10日期间）、MSCI中国A股 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2015年2月12日至2017年11月10日期 间）、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（ 2017年12月27日至2019 年2月26日期间）等，现任数量投资部董事总经理，华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（ 2009年7月10日起任职）、华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（ 2012年12月25日起任职）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资 基金基金经理（ 2013年3月28日起任职）、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经 理（2016年11月2日起任职）、上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2016年11 月18日起任职）、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理（ 2016年12月29日起任职）、华夏睿 磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（ 2017年3月15日起任职）、华夏睿磐泰 兴混合型证券投资基金基金经理（ 2017年7月14日起任职）、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基 金基金经理（2017年12月6日起任职）、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（ 2017 年12月27日起任职）、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理（ 2019年2月27日起任职）。 赵宗庭先生，对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产 品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资 产管理有限公司基金经理。 2016年11月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部高级副 8 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 总裁，华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2017年4月17日起任 职）、华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2017年4月17日起任职）、华夏 野村日经 225交易型开放式指数证券投资基金（ QDII）基金经理（ 2019年6月12日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 庞亚平先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 9 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。 （5）向基金管理人、基金托管人出资。 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 10 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制 文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门委 员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易 制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执 行。 11 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控； 监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管 理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确 保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查 程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反 恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反 洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依 法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行 12 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的 权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制 制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间： 1984年 1月 1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 联系电话： 010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019年 9月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 13 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、 QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管 产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至 2019年 9月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006只。自 2003年 以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68项最佳托管银 行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可 和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “一手抓业务拓展，一手抓内控建设 ”的做法是 分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的 同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项 目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制 和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明 独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可 ,也证 明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 ” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 14 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优先 ” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立 “自控防线 ”、“互控防线 ”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工 的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德 培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 15 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练 ”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 16 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676161 传真：021-38670161 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 客户服务电话： 95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587 传真：010-65182261 联系人：权唐 17 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.csc108.com （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话： 95536 （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话： 95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 传真：020-87555417 联系人：黄岚 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 18 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （7）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 4008-888-888或 95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号 10楼 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话： 95553、400-888-8001 （9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（200031） 法定代表人：李梅 电话： 021-33389888 19 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 传真：021-33388224 联系人：陈宇 网址：www.swhysc.com 客户服务电话： 95523、400-889-5523 （10）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955 联系人：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 （11）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话： 95579、400-888-8999 （12）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn 20 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话： 95517 （13）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-67616310 传真：023-63786212 联系人：周青 网址：www.swsc.com.cn 客户服务电话： 400-809-6096 （14）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 联系人：李欣 网址：www.xcsc.com 客户服务电话： 95351 （15）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼 办公地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼 法定代表人：张建军 电话：020-38286588 传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 网址：www.wlzq.com.cn 客户服务电话： 95322 （16）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 21 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：天津市南开区滨水西道 8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 传真：022-28451892 联系人：蔡霆 网址：www.ewww.com.cn 客户服务电话： 400-651-5988 （17）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18楼 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话： 95597 （18）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 联系人：刘晓明 网址：http://sd.citics.com 客户服务电话： 95548 （19）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人：魏庆华 22 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话： 95309 （20）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话： 95330 （21）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：尹旭航 网址：www.cindasc.com 客户服务电话： 95321 （22）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、 39 层、40 层 法定代表人：潘鑫军 电话：021-63325888 传真：021-63326729 23 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：孔亚楠 网址：www.dfzq.com.cn 客户服务电话： 95503 （23）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：雷杰 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com 客户服务电话： 95571 （24）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 联系人：李春芳 网址：www.cgws.com 客户服务电话： 400-666-6888、0755-33680000 （25）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务电话： 95525、400-888-8788 24 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （26）广州证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：邱三发 电话：020-88836999-5408 传真：020-88836654 联系人：梁微 网址：www.gzs.com.cn 客户服务电话： 95396 （27）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 电话： 0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话： 95360 （28）新时代证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人：叶顺德 电话：010-83561146 传真：010-83561094 联系人：田芳芳 网址：www.xsdzq.cn 客户服务电话： 95399 （29）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路 201号 办公地址：杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼 8楼 25 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 联系人：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话： 95345 （30）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话： 95318 （31）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46号 法定代表人：何春梅 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 联系人：牛孟宇 网址：www.ghzq.com.cn 客户服务电话： 95563 （32）财富证券有限责任公司 住所：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26-28层 法定代表人：蔡一兵 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 26 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话： 95317 （33）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 法定代表人：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 联系人：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话： 95328 （34）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人： 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 网址：www.guodu.com 客户服务电话： 400-818-8118 （35）国盛证券有限责任公司 住所：南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 电话：0791-86283372、15170012175 传真：0791-86281305 联系人：占文驰 网址：www.gszq.com 客户服务电话： 956080 27 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （36）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号 法定代表人：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 联系人：谢国梅 网址：www.hx168.com.cn 客户服务电话： 95584 （37）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315125 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话： 95538 （38）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 联系人：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话： 95372 （39）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼 28 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：姚文平 电话：021-68761616-8076 传真：021-68767032 联系人：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话： 400-888-8128 （40）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17楼 办公地址：陕西省西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17楼 法定代表人：刘建武 电话：029-87417129 传真：029-87424426 联系人：刘莹 网址：www.westsecu.com 客户服务电话： 95582 （41）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话： 010-65051166 （42）财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 电话：0571-87925129 传真：0571-87818329 29 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：夏吉慧 网址：www.ctsec.com 客户服务电话： 95336 （43）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话： 95323、400-109-9918 （44）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 电话：0755-88320851 传真：0755-82026942 联系人：胡芷境 网址：www.china-invs.cn 客户服务电话： 400-600-8008、95532 （45）国融证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1号 4楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 11层 法定代表人：张智河 电话：010-83991719 传真：010-66412537 联系人：叶密林 网址：https://www.grzq.com 30 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话： 95385 （46）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 联系人：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话： 400-666-2288 （47）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话： 95310 （48）华创证券有限责任公司 住所：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 电话：18202270814 联系人：刘国能 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话： 4008-6666-89 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。销售 31 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：戴文华 联系电话： 021-68419095 传真：021-68870311 联系人：陈文祥 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 法定代表人：朱小辉 联系电话： 010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021-23238888 传真：021-23238800 联系人：单峰、赵雪 经办注册会计师：单峰、赵雪 32 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2012年 12月 10日证监许可 [2012]1653号文核 准。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期限为不定期。 本基金每份基金份额初始面值为 1.00元，认购价格为 1.00元。 本基金自 2012年 12月 17日至 2012年 12月 19日进行发售。募集期间，本基金共募 集 602,808,845份基金份额，有效认购户数为 5,865户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2012年 12月 25日正式生 效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万 元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的交易 （一）基金在上海证券交易所的上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2013年 1月 16日起在上海证券 交易所上市交易。（交易代码： 510330，场内简称：华夏 300） （二）基金在上海证券交易所的交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等 有关规定。 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托 管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会核准或备案后公告。 （三）IOPV的计算 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 33 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）， 并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退 补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和 +申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最 新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎回单位对应的基金份 额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上 市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 （五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 1、场内申购与赎回 投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理本基金的场内申购和赎回。 本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机 34 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 构”中“（一）基金份额销售机构”的相关描述。 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构，并在基金管理人网站公示。 2、场外股票申购与赎回 投资者可通过本公司北京分公司及设在北京、上海、广州的投资理财中心办理场外股票 申购赎回相关业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街 29号东环广场 B座一层（ 100027） 电话：010-64185183 传真： 010-64185180 （3）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9号（新科祥园小区大门口一层）（100190） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （4）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000商务中心 1号楼一层（ 100025） 电话：010-85869755 传真：010-85869575 （5）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102） 电话：010-64709882 传真：010-64702330 （6）上海静安嘉里投资理财中心 地址：上海市静安区南京西路 1515号静安嘉里中心办公楼一座 2608单元（ 200040） 电话：021-60735022 传真：021-60735010 （7）广州天河投资理财中心 35 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 地址：广州市天河区珠江西路 5号 5306房（510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的 正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。 场外投资者应在开放日办理上述基金场外基金份额的申购和赎回，场外申购和赎回截止 时间为开放日的 14：00，基金管理人可根据实际情况需要进行调整，具体办理时间以基金 管理人的规定为准；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异，投资者应关注基 金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2013年 1月 16日起开始办理日常申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、基金场内、场外股票申购赎回均采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均 以份额申请。 2、基金场内、场外股票申购赎回的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、场内申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中 国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细 则》的规定。 36 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上 述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序 （1）申购和赎回的申请的提出 投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资者申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资者在提交赎 回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 （2）申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 （3）申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与上交所 上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和 基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与 上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金 差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管 理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海 证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交 37 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进 行处理。（未完）  |