中证科技 : 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号(基金合同变更)
原标题:中证科技 : 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号(基金合同变更) 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 2020年第1号（基金合同变更） 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 二零二零年一月 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更 新） 重要提示 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2019 年8月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1469号）进行募集。 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎 回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的 特定风险等等。 本基金是跟踪中证科技100指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参 考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的 风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管 理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。 投资者当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；当日买入的基金份额，同日可 以赎回，但不得卖出；当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额；当日买入 的证券，同日可以用于申购基金份额，但不得卖出。 投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资 料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书根据2020年1月15日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏 瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式并修改基金合同的公告》，对 基金合同变更事项进行更新。 本更新招募说明书关于基金合同变更事项的内容截止日为2020年1月20日，关于基金托 管协议变更事项、基金管理人信息的内容截止日为2019年12月30日。 本基金托管人中信证券股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1 日起执行。 目录 一、绪言 ....................................................................... 4 二、释义 ....................................................................... 5 三、基金管理人................................................................. 10 四、基金托管人................................................................. 18 五、相关服务机构 ............................................................... 22 六、基金的募集................................................................. 25 七、基金合同的生效 ............................................................. 32 八、基金份额折算与变更登记 ..................................................... 33 九、基金份额的上市交易 ......................................................... 35 十、基金份额的申购与赎回 ....................................................... 37 十一、基金的投资 ............................................................... 50 十二、基金的财产 ............................................................... 56 十三、基金资产的估值 ........................................................... 57 十四、基金的收益与分配 ......................................................... 62 十五、基金的费用与税收 ......................................................... 64 十六、基金的会计与审计 ......................................................... 66 十七、基金的信息披露 ........................................................... 67 十八、基金的风险揭示 ........................................................... 73 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 78 二十、基金合同的内容摘要 ....................................................... 80 二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................................. 93 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................................ 111 二十三、其他应披露事项 ........................................................ 112 二十四、招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 113 二十五、备查文件 .............................................................. 114 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）等有关法律法规以 及《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编 写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证 监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信证券股份有限公司 4、基金合同：指《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证科技100交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013 年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会 议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 15、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟 踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点 办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或 接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份 额余额及其变动情况的账户 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个 月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司 关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业 务规则和实施细则 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将基金份额兑换为对价资产的行为 46、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信息的文 件 47、组合证券：指标的指数所包含的全部或部分证券 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证 券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交 付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证科技100指数及其未来可能发生的 变更 51、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按 照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 54、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预 估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 55、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构根据申购赎回 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金 份额参考净值，简称IOPV 56、最小申购、赎回单位：指申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金 份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额折算：基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行 为 58、元：指人民币元 59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 60、收益评价日：指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日 61、基金累计报酬率：收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 100% 62、标的指数同期累计报酬率：收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收 盘值之比减去100% 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资 产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、货币市场工具：指现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款，债券回购，中央 银行票据，同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，非金融企业债务融资工 具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 70、基金参与转通融证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向 中国证券金融股份有限公司出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付 费用的业务 71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 72、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容， 将不晚于2020年9月1日起执行） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 成立日期：2004年11月18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿元 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新 区高新技术产业股份有限公司2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在 华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部 总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融 券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队负 责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主持工作）。 Anthony Fasso先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust，1995年至2000年先后任 Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000年至 2001年担任iRegent Group Limited营销经理（香港），2001年至2003年担任Julius Baer Investment Advisory (Asia) Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管（香港），2003年至2004 年担任Deutsche Asset Management私人财富管理董事（墨尔本），2005 年至2010年担任AXA Investment Managers亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010年至2018年 担任AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019年至今担任柏瑞投资 行政总裁（亚洲，日本除外）。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公 司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1 月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001 年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经 理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督 管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。 李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务所合 伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香港 办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002 年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至今同时担任 新加坡上市公司TIHLimited董事。 文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计 系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月期间兼 职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。 陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧能 源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司创始人兼CEO，2019年 至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。 2、监事会成员 王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任职于德勤，2008 年至2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起担任柏瑞投资财务部门 高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。 刘晓冰先生：监事，二十四年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路 营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经 理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任 华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基 金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红 利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼 任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月 起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起 任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金 的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际 通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利 低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月起任华泰柏瑞中证科技100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004年 任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任 信息技术与电子商务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理， 2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发 经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年5月任华 泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理， 2012 年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基 金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基 金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏 瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混 合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究 生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 董元星先生，副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大 学STERN商学院金融学博士。 程安至先生，副总经理，硕士。1997.9-2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001.2-2012.4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年5月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金 融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学 院。 李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结 算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球 股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8 月起任公司副总经理。 刘万方先生：财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投 资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金管理有限 公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经理。2019 年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任公司副总经理。 4、本基金基金经理 柳军先生，同上。 5、权益投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；投资研究部副 总监吕慧建先生；投资研究部副总监张慧先生；基金经理徐晓杰女士。 列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理 人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请， 及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注 销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相 关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会 的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、 规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行； （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗 位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制 的建立和执行部门； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中 的盲点； （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、 决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的 目的； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审 查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会， 对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有 中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理 人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董 事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风 险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理 性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内 部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报 公司董事会及高层管理人员。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分 离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、 严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度， 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二 道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作 用，建立内部控制的第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和 自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可 以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在 各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履 行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制 制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部 管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：张佑君 成立日期：1995年10月25日 基金托管业务批准文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》 （证监许可[2014]1044号） 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：1,211,690.84万人民币 存续期间：持续经营 联系人：吴俊文 联系电话：010-60838888 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25日，前身是中信 证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市，并于2011年10 月6日在香港联交所上市交易。截至2018年末，中信证券总资产为人民币6531亿元，净资产 1568亿元。第一大股东为中国中信有限公司（持股比例为16.5%）。 目前，中信证券拥有主要全资子公司4家，分别为中信证券（山东）有限责任公司、中信 证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司；拥有主要控股子公司2家， 即中信期货有限公司、华夏基金管理有限公司。根据中国证监会核发的经营业务许可证，公司 经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券 投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资 产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： （1）经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内机构投资者从 事境外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换、自营业务及资产管理 业务开展股指期货交易资格、约定购回式证券交易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业 务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合 约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格。 （2）交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质押式回购业务、 港股通业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上证 50ETF期权合约品种主做市商。 （3）中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销业务、柜台交易 业务、股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联网证券业务。 （4）中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间 债券市场做市商、公开市场一级交易商。 （5）其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证 （外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金基金管 理机构资格、政策性银行承销团成员资格、全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境 内投资管理人资格、受托管理保险资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格、 新三板做市商、军工涉密业务咨询服务资格。 2、主要人员情况 2014年中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设产品管理、估值 核算、业务托管结算、监督稽核、同业服务、渠道服务、代理清算、营销管理、跨境运营、募 集监督、运营规划支持、客户服务、风险管理、基金评价、客户方案、综合等业务组。部门员 工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备2年相 关业务经验。截至2018年6月30日，部门员工共计99人，平均具备3年以上托管业务相关从 业经验。 吴俊文女士，中信证券托管部总经理；西安电子科技大学计算机及应用学学士，2000年7 月至2014年7月，担任中信证券清算部执行总经理，主要负责经纪业务、资产管理业务以及自 营投资业务的业务运营管理工作，2014年7月起任中信证券托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取得 证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格遵守国家的有关法律 法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的 运营系统和专业的服务团队，切实履行资产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托 管服务。 （二）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防 范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护基金份额持有人的合法权益，保障托管业 务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终； （2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监 督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的岗位和人员； （3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机制，保证内控制 度有效执行； （4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产的安全 与完整； （5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源头，防患于未然， 尽量避免业务操作中各种问题的产生； （6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营 方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修 改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞； （7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应 当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价小组必须独 立于内控制度的制定和执行小组； （8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制衡； 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融机构开展证券投资基金 托管业务暂行规定》等法律法规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托 管业务的规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金托管 业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中信 证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业 务会计核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中 信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证券 投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理办法》、《中信证 券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整 独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核算和资产估值、 投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管人通过对基金托管业务各环节 风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制。同时为了保证和 验证内部控制的有效性、完整性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所， 针对基金托管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控制、 会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行例行监控，发现 投资比例超标等异常情况，通知基金管理人，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并根 据具体情况及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象等内容进行合法 合规性监督。 （3）根据基金投资运作情况，编写托管人报告，对各基金投资运作的合法合规性等方面进 行评价。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举 证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1、发售协调人 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人：李梅 业务联系人：陈飙 联系电话：021-33388254 客户服务电话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc.com 2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 电话：（021）38784638 传真：（021）50103016 联系人：汪莹白 客服电话：400-888-0001，（021）38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 1）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 2）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 4、网上现金发售代理机构 投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上 现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所 网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时在 基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、范佳斐 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：单峰、曹阳 电话：021-23238888 传真：021-23238800 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定， 并经2019年8月7日中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资 基金注册的批复》（证监许可【2019】1469号）注册募集。 （一）基金类型和运作方式 基金类型：股票型指数证券投资基金 运作方式：交易型开放式 （二）基金存续期 不定期 （三）募集方式和销售场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统 以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就募集和认购 的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公 告》。 基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购 申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认 情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （四）募集期限 本基金自2019年9月9日至2019年9月30日公开发售。根据《运作办法》的规定，如果 本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长 基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。 同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，并及时公告。 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投 资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 （六）基金的最低募集份额总额及金额 本基金的募集份额总数应不少于2亿份，基金募集金额总额（含网下股票认购所募集的股 票市值）应不少于2亿元人民币。 （七）基金的面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。 （八）投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2019年9月9日至2019年9月30日进行发售。其中，网下现金发售的日期为 2019年9月9日至2019年9月30日，网上现金发售的日期为2019年9月26日、27日、30 日，网下股票发售的日期为2019年9月9日至2019年9月30日。 2、认购开户 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。 （1）如投资者需新开立证券账户，则应注意： ① 基金账户只能进行基金的二级市场交易；如投资者需要使用中证科技100指数成份股中 的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证科技100指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下 股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 ② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。 （2）如投资者已开立证券账户，则应注意： ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交 易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的 1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 3、认购费用 认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示： 认购份额M（份） 认购费率 M < 100万 0.50% 100万≤ M < 300万 0.30% 300万≤ M < 500万 0.10% M ≥ 500万 1000元/次 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代 理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.50%的标准收取一定的佣金。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出， 不计入基金资产。 4、网上现金认购 （1）认购时间：2019年9月26日、27日、30日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。 （2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认 购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×佣金比率 认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 （3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其 整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认 购份额不设上限。 （4）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理 认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 （5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结 相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于 网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。 （6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 5、网下现金认购 （1）认购时间：2019年9月9日至2019年9月30日，具体业务办理时间由基金管理人 及其指定发售代理机构确定。 （2）认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额 的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购费率 认购金额＝认购份额×（1＋认购费率） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值 其中： 认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现 金认购的认购金额的计算。 （3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。 投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000 份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含 5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 （4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购 手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 （5）清算交收： T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款 项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往 基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。 在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购 申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后， 登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资 金划往其预先开设的基金募集专户。其中，认购款项不计利息。 （6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 6、网下股票认购 （1）认购时间：2019年9月9日至2019年9月30日，具体业务办理时间由指定发售机 构确定。 （2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证科技100 指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以A股账户认购，可以多次提 交认购申请，累计申报股数不设上限。 （3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 （4）特殊情形 1）已公告的将被调出中证科技100指数的成份股不得用于认购本基金。 2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波 动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作 日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过50只。 3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股， 基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （5）清算交收：每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给 基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机 构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后， 基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金，并从 投资者的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的 投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申 请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到基金 的证券账户。 （6）认购份额的计算公式： 投资者的认购份额＝(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数 量)/1.00 其中， 1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1， i≦500。 2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日 行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。 若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 .. ni1 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、 送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对 该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股 比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/ （1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股 现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例- 每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） 3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认 购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外 的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在 网下股票认购期最后一日中证科技100指数中的权重（认购期间如有中证科技100指数调整公 告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证科技100指数编制规则计算调整后的 中证科技100指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均 价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投 资者的认购申报数量同比例收取。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法 执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 （九）募集期认购资金、股票及利息的处理方式 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金 份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理 机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利 息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。 募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于 用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金 额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的 条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备 案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书 面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件 的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息， 同时将已冻结的股票解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基 金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基金 建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金 份额净值与折算日标的指数收盘值的一定比例基本一致。具体比例由基金管理人在相关公告中 规定。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调 整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额 折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后 的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 （1）基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。 （2）T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托 管人进行核对。 （3）假设T日标的指数收盘值为I，折算比例为1/Z，则T日的目标基金份额净值为I/Z， 基金份额折算比例的计算公式为： 折算比例 =（X/Y）/（I/Z），以四舍五入的方法保留小数点后8位。 （4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算 后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理 人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记机构，并将折算后的基金份额 总额数据发送给基金托管人。 （5）登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 （6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。 （7）T+1日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认 购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为 3,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为3,013,057,000份，当日标的指数收盘值为 5,633.29，折算比例为1/10,000。 （1）折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(5,633.29/10,000)＝1.84229196 （2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×1.84229196＝9,211 （四）基金份额上市后的份额折算 基金份额上市交易后，基金管理人可以根据市场情况，调整基金份额折算比例，并相应进 行基金份额的折算。本事项对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人 大会。基金管理人应当在实施份额折算前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上 市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易 所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海 证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报 中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上 市公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为 跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，更变后基金名称调整为“华泰柏瑞中证科技100指数 证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时，基金管理人已有跟踪该标的指数 的指数基金，则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基 金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人委 托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算 基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退 补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价 相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括 境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 （六）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开 基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申 购和赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况 增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在基金合同生效后，本基金可根据实际情况需要，在履行适当程序后，向本基金的联接基 金和基金管理人认可的投资者开通特殊申购，申购对价按特殊申购日基金管理人公布的申购赎 回清单计算，对于申购赎回清单中的深市成份股，本基金联接基金和基金管理人认可的投资者 可以采用实物方式或“深市退补”的现金替代方式，除此之外的其他方面比照普通申购。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回 开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购赎回应遵守《业务规则》的规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购 或赎回的申请。投资者申购本基金，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资 者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者申购的基金份额当日起可卖出；投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清 算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额 的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收与现金差额的清算；在T+2日 办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额 的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办 理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则 和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下，对申购和赎回的程序进行调整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上予以公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购、 赎回单位为50万份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金 份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份 额数额确定； 2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产 净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中 国证监会备案； 3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申 购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣 金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合 证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不 允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全 部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固 定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必 须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的 证券。目前仅适用于中证科技100指数中的上交所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易 所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后 买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作， 基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先 收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预 先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2’日）内，基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2’ 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的 未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2’日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间 发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2’日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应 退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交 收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可 以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式 为： 其中，“基金份额参考净值（IOPV）”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，“该证券参 考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考基金份额净值计 算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及 处于停牌的股票。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的 数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证科技100指数中深交所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 i=1i100% %= IOPVn .. . .第只替代证券的数量该证券参考价格 现金替代比例（） 申购基金份额基金份额参考净值（） 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基 金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据 此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将 退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人 将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基 金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据 此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将 退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人 将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开 盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买 入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖 出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常 交易的2个交易日（简称为T+2’日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序 按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认 记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括 买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照 “时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照 赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差 额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管 理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项。 T+2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括 买入价格与交易费用）加上按照T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2’日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价 格扣除交易费用）加上按照T+2’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投 资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出 价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2’日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进 行相应调整。 T+2’日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、 赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须 现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日 开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开 盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调 整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、 赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负 或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替 代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋ 申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止 现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者 应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金 份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份 额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2019年8月22日 基金名称 （未完）  |