东兴兴瑞一年定开 : 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资 基金招募说明书 （ 更新 ） 摘要 （ 2020 年第 1 号） 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司 二零 二零 年一月 二十一日 重要提示 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 201 9 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 201 9 】 1129 号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资 者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的债券 ( 包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司 债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等 ) 、 债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相 关规定 ) 。 本基金不参与股票资产投资，也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的 纯债部分除外 ) 、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起 一年后开始执行。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 一、基金合同生效日期 2019 年 9 月 6 日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东兴证券股份有限公司 成立日期： 2008 年 5 月 28 日 注册地址： 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） 6 、 10 、 12 、 15 、 16 层 法定代表人：魏庆华 组织形式：股份有限公司 联系人：陈智勇 联系电话： 010 - 57307309 传真： 010 - 57307388 注册资本： 275796.0657 万元人民币 股权结构：（截止 2019 年 6 月末） 序 号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 （ % ） 1 中国东方资产管理股份有限公司 1,454,600,484 52.74 2 山东高速股份有限公司 119,989,367 4.35 3 中国证券金融股份有限公司 82,463,160 2.99 4 福建天宝矿业集团股份有限公司 57,478,200 2.08 5 上海工业投资（集团）有限公司 48,100,000 1.74 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 魏庆华先生，1964年10月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍， 无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局；曾任清流县人民银行股长、副 行长；三明市人民银行办公室副主任（主持工作）；闽发证券三明支公司总经理、 闽发证券副总裁、总裁，东兴证券副总经理，总经理、财务负责人，东兴期货董 事长，东兴资本董事长，东兴投资董事长。现任东兴证券董事长。 张涛先生，1972年8月出生，博士研究生学历，正高级经济师，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、 福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总 经理（主持）兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、董事会办公 室主任、副总裁，华泰期货有限公司董事长，钟山有限公司董事、副总裁，钟山 金融控股有限公司董事长。现任东兴证券董事、总经理、财务负责人，东兴投资 董事长。 谭世豪先生，1964年1月出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长；中 国东方股权及投行部经理、助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理；深 圳外贸集团董事长，监事长；邦信资产管理有限公司副总经理兼深圳分公司副总 经理；中国东方人力资源部副总经理；东兴证券副董事长。现任东兴证券董事、 副总经理，东兴香港董事会主席。 江月明先生，1971年8月出生，硕士研究生学历，持有中国律师执业资格 证书，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2016年8月历任中国东方 经营处置审查办公室职员、高级主任，总裁办公室经理、高级经理、助理总经理， 风险管理部助理总经理、副总经理，董事会办公室（引战上市办公室）副总经理 （主持工作）；现任中国东方董事会办公室（上市办公室）总经理，兼任东富（天 津）股权投资基金管理有限公司董事、东方邦信创业投资有限公司董事。2017 年3月至今任东兴证券董事。 曾涛先生，1972年12月出生。大学本科学历。曾就职于中国银行股份有限 公司海南省分行，中国东方资产管理股份有限公司海口办事处。曾任中国东方资 产管理股份有限公司（以下简称―中国东方‖）人力资源部高级经理、总经理助 理、副总经理，机构管理部副总经理主持工作，中华联合保险集团股份有限公司 副总经理、合规负责人、纪委书记。2017年6月至今任中国东方办公室总经理， 兼任大连银行股份有限公司董事。2019年3月起任东兴证券董事。 董裕平先生，1969年10月出生，博士研究生学历，研究员（中国社科院）、 博士生导师、博士后合作导师，哈佛大学经济系访问学者。曾任国家开发银行政 策研究室科级行员、经济师，稽核评价局稽核一处副处长、综合处副处长、正处 级行员、高级经济师；中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融 研究室主任、法与金融研究室主任、所纪委委员、所长助理，兼任中国社会科学 院投融资研究中心主任；中国东方战略发展规划部副总经理。2018年11月至今 任中国东方战略发展规划部（研究院）副总经理（主持工作），2018年12月至 今兼任东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019年3月起任东兴证券董事。 屠旋旋先生，1973年8月出生，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永 久居留权。曾就职于中国银行上海市分行、东方资产上海办事处，上海大盛资产 有限公司；曾任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任、上海国盛集团 资产有限公司经营部总经理、总裁助理、副总裁；现任上海国盛（集团）有限公 司资本运营部副总经理（主持工作），上海正浩资产管理有限公司董事长，上海 经济年鉴社总经理，海通证券股份有限公司董事。2007年8月至今任东兴证券 董事。 王云泉先生，1969年3月出生，硕士研究生，高级经济师、会计师，中国 国籍，无境外永久居留权。曾就职于山东省交通厅人事处、山东省交通开发投资 公司办公室、山东基建股份有限公司。历任山东高速股份有限公司总经理助理、 副总经理、董事会秘书、总法律顾问、董事。2013年9月至今，兼任山东高速 投资发展有限公司董事长；2017年12月至今，兼任山东高速（深圳）投资有限 公司董事长（法定代表人）。现任山东高速投资控股有限公司总经理，2018年6 月至今任东兴证券董事。 郑振龙先生，1966年3月出生，博士研究生，厦门大学管理学院教授，中 国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、 金融系副主任（主持工作）。现任厦门大学闽江学者特聘教授、国务院学位委员 会学科评议组成员，享受国务院政府特殊津贴，兼任华福证券独立董事、华安证 券独立董事，厦门国际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行独立董事。2017 年3月至今任东兴证券独立董事。 张伟先生，1977年4月出生，博士研究生，具有FRM（金融风险管理师） 资格，中国国籍，无境外永久居留权。2001年8月至2012年2月，历任中国人 民银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员；中国人民银行研究生 部行政部副主任兼副研究员。2012年3月至今任清华大学五道口金融学院校友 办主任兼副研究员。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇 投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017年3月起任东兴证 券独立董事。 宫肃康先生，1965年3月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师、北京市新技术产业开发 试验区财政审计所专管员、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。现任北京 天平会计师事务所有限责任公司执行董事总经理、北京天平健税务师事务所执行 董事总经理。2017年12月至今任东兴证券独立董事。 孙广亮先生，1963年7月出生，硕士研究生学历，律师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师、众鑫律师事务所律师，现任北京市 华堂律师事务所合伙人律师、主任，大商股份有限公司独立董事、大恒新纪元科 技股份有限公司独立董事。2017年12月至今任东兴证券独立董事。 2、监事会成员 秦斌先生，1968年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任江苏广播电视大学团总支副书记；中国银行总行海外行管理部科员、 主任科员；中国东方股权部业务三部助理经理、股权及投行业务部副总经理、市 场开发部业务发展部副总经理、总裁办公室综合信息处副经理（主持工作）、总 裁办公室助理总经理、党委办公室和总裁办公室副主任、副总经理、党委办公室 和研发中心副主任、副总经理（主持工作）、研发中心总经理、战略发展规划部 总经理。2016年1月至2019年1月任东兴证券董事。现任东兴证券监事、监事 会主席。 叶淑玉女士，1957年5月出生，物理学学士、中欧EMBA，高级工程师、 会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂 团总支书记；福州电子工业局团委委员；福州智达电脑品管部副经理；福建新世 纪电脑集团有限公司副总裁；实达电脑集团人力资源处处长、监事；实达电脑与 美国Compaq合资公司副总经理；上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任福 建东煌投资集团股份有限公司董事、董事长助理兼董事会秘书，福建天宝矿业集 团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017年3月至今任东兴证券监事。 罗小平先生，1960年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任华夏证券股份有限公司投行部副总经理、并购部和证券营 业部总经理、中华企业咨询有限公司执行总裁；中国诚通控股集团有限公司战略 发展中心总监。现任中国诚通控股集团有限公司专职派出董事、中国物流有限公 司董事、中国诚通香港有限公司董事。2011年11月至今任东兴证券监事。 郝洁女士，1971年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任信达资产管理公司财务部会计，宏源证券财务部总经理助理、副总经理，现 任东兴证券财务部总经理，兼任东兴投资董事、东兴期货董事。2017年3月至 今任东兴证券职工监事，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。 杜彬先生，1973年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任中国人民银行条法司综合处科员；中国民族国际信托投资公司国际业务部副 经理、资产管理部总经理，民族证券法律及合规政策部经理，合规部副总经理、 总经理，合规部兼风险管理部总经理，合规风控部总经理；现任东兴证券合规法 律部总经理、东兴投资董事、东兴期货监事、东兴资本监事、上海东策盛资产管 理有限公司监事。2014年8月至今任东兴证券职工监事。 3、总经理及其他高级管理人员 魏庆华、张涛先生和谭世豪先生，简历请参见上述关于董事的介绍 许学礼先生，1963年12月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员；中国南山开发公司 上市小组成员；深圳证券交易所高级研究员；广州尊荣集团副总经理；深圳汉君 雄投资公司副总经理；亚洲控股有限公司总裁助理；大通证券股份有限公司副总 经理；东兴证券首席风险官，东兴资本董事。现任东兴证券副总经理、合规总监、 首席风险官，东兴香港董事。 银国宏先生，1974年3月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理；中信建投 证券研究所所长助理；东兴证券研究所总经理，公司助理总经理兼研究所总经理、 机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证 券副总经理、衍生品部总经理，东兴期货董事长，上海伴兴实业发展有限公司董 事长。 张军先生，1975年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中诚信托投资有限责任公司信托经理； 证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长；东兴证券首席风险官。现 任东兴证券副总经理，东兴香港董事。 刘亮先生，1974年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省 证券监督管理委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、 党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴 证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司 总经理、深圳分公司总经理、东兴证券董事会秘书，董事会办公室总经理。现任 东兴证券副总经理、首席信息官，福建分公司总经理。 陈海先生，1970年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心 股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理；东兴证券福州北环东路营业部助 理总经理、副总经理、营销总监，福州五一中路营业部江厝服务部负责人、福州 江厝营业部总经理、福建分公司副总经理，公司助理总经理兼任资产管理业务总 部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理。现任东兴证 券副总经理，东兴香港董事，东兴证券（香港）有限公司董事会主席。 张锋先生，1973年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任中国银行总行营业部出口处职员；中国东方股权部、实业部、评估部 助理经理、副经理；东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总 经理、财富管理部总经理。现任东兴证券董事会秘书，公司助理总经理，机构客 户部总经理。 4、合规总监 许学礼先生，简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。 5、本基金基金经理 张琳娜女士，金融学硕士毕业，11年证券基金行业从业经历。2007年4月 至2012年2月任益民基金集中交易部交易员、副总经理，2012年3月至2018 年1月任英大基金交易管理部副总经理，固定收益部总经理、基金经理，2018 年1月12日加入东兴证券。现任东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利 债券型证券投资基金基金经理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东 兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金基 金经理。 6、基金业务投资决策委员会成员 银国宏先生，简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍 王青女士，现任基金业务部总经理。 孙继青先生，现任基金业务部基金经理。 张琳娜女士，现任基金业务部基金经理。 张旭先生，现任基金业务部投资总监。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 成立时间： 1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号：证监基金字［ 2004 ］ 101 号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本： 28,365,585,227 元人民币 存续期间：持续经营 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企 业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生 银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国 民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持 了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（ 600016 ）在上海证券交易所 挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正 式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行 次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日，民生银行成功完成股权分置改革， 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管 理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经 营发展方针， 在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商 业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标， 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“ 2017 年度小微 金融服务银行”； 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“ 2016 中国地区最佳财富管理私人 银行”奖项； 民生银行荣获新 浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强” 奖项； 民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”； 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资 产管理银行”； 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“ 2016 年度银行间本币市场 优秀交易商”、“ 2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“ 2016 年度银 行间本币市场优秀债券交易商”奖项； 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“ 2016 年度优秀综合做市机构” 和“ 2016 年度优秀信用债做市商”奖项； 民生银行荣获英 国 WPP （全球最大的传媒集团之一）颁发的“ 2017 年度最 具价值中国品牌 100 强”； 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“ 2016 年度特殊贡献奖”。 2 、主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人 高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有 25 年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。 历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、 党委书记。 3 、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 71 人，平均年龄 38 岁， 100% 员工拥有大学本科以上学历， 62% 以上员工具有硕士以 上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的 经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平 台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年 6月30日，中国民生银行已托管190只证券投资基金。中国民生银行资产托管 部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的 代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提 供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台， 向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可， 也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010 年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最 佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣 获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1. 内部风险控制目标 （1）建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产 的安全完整。 （2）大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理 念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规 则。 （3）以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础， 以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系 统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的 风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。 2. 内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级 管理层下设的风 险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职 责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 3. 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责 与分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管 理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责资 产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定；总行内控合规部负责该业务与 管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内部审计。 包括定期内部审计、现场和非现场检查等； 总行办公室与资产托管部共同制定声 誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向 舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行 沟通、避免负面报道、组织正面回应等。内部风险控制原则 （ 1 ）合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 （ 2 ）全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员， 并涵盖资产托管业务各环节。 （ 3 ）有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行， 任何人都没有超越制度约束的权力。 （ 4 ） 预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风 险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （ 5 ）及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随 着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政 策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞 漏洞。 （ 6 ）独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心 是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和 检查人员严格分开，以保证风险 控制机构的工作不受干扰。 （ 7 ）相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行 的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 （ 8 ）防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常 操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 4. 内部风险控制制度和措施 (1) 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2) 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 (5) 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 (6) 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾 备中心，保证业务不中断。 5. 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市 场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股 份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银 行股份有限 公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务 岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3) 建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4) 以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业 务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环 境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部 内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检 查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比 制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅 从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强 的自动风险 控制功能。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据情况变 更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 1 、直销机构 （ 1 ）东兴证券股份有限公司直销中心 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层 联系人：陈智勇 直销中心电话： 010 - 6655 - 1816 传真： 010 - 66551452 公司网站： http://www.dxzq.net （ 2 ）东兴证券股份有限公司网上直销系统 交易系统网址： https://tradefund.dxzq.net/etrading/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售基金，并及时公告。 2 、代销机构 基金管理人委托的代销机构，代销机构具体信息见基金份额发售公告。 （二）登记机构 名称：东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）B 座12、15 层 法定代表人：魏庆华 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层 联系人：王广辉 电话： 010 - 66551599 传真： 010 - 66551452 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 负责人：朱小辉 电话：010-57763888 传真：010-57763777 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层 10 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层 10 室 执行事务合伙人：崔劲 联系电话： 010 - 85207108 传真： 010 - 85181218 经办注册会计师：李燕、王亚坤 五、基金名称和基金类型 （一）本基金名称： 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 （二） 本基金类型：债券型证券投资基金 本基金运作方式：契约型，定期开放模式运作 本基金存续期：不定期 六、基金的投资目标和投资方向 （一）投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增 值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的债券 ( 包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司 债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等 ) 、 债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 本基金不参与股票资产投资，也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的 纯债部分除外 ) 、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80% （每 次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受 此比例限制）；开放期内，在每个交易日日 终，本基金应当保持不低于基金资产 净值的 5% 的现金及到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上 述 5% 的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定或在履行 适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 七、基金的投资策略 1 、封闭期投资策略 （ 1 ）期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险，本基金将适当的采取期限配置策略， 即在保证每个开放期有适当的流动资产的基础上，将基金资产所投资标的的平均 剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配。 （ 2 ）期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而投 资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率 曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为：在对经济周期和货币政 策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断；定量方法为：参考收 益率曲线的历史趋势，同时结合未 来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好， 对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上，结合情景分析结 果，提出可能的期限结构配置策略，包括：子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略 等。 （ 3 ）类属配置策略 对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济 转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，降低幅度 应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经 济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度 应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考察 一些特殊因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主体的 投资习惯，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中国市场分 析信用债投资机会，不仅需要 分析信用风险趋势，还需要分析供需面和替代资产 的冲击等因素，最后，在预期的利差变动范围内，进行持有期收益分析，以确定 最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 （ 4 ）证券选择策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人 主体进行评级，在此基础上，进一步结合债券发行具体条款（主要是债券担保状 况）对债券进行评级。根据信用债的评级，给予相应的信用风险溢价，与市场上 的信用利差进行对比，发倔具备相对价值的个券。 （ 5 ）短期和中长期的市场环境中的投资策略 在一般情况下，本基金坚持中长期投资理念 ，对于投资组合中的债券进行中 长期投资。但是，由于市场的波动，亦会导致证券的价格在短期内偏离其合理价 值区间，在此种情况下，本基金可能进行短期波段性操作；由于市场出现未能预 见的不利变化，导致前期投资决策的基础条件不复存在，此时，为有效控制投资 组合风险，本基金亦将进行短期操作。 （ 6 ）资产支持证券等品种投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质 量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高 本 基金的收益。 2 、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期 之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申 购与赎回而不断变化。 因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付 当时市场条件下的赎回要求，并降低 资产的流动性风险，做好流动性管理。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率 中债综合全价（总值）指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反 映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，指数 样本由银行间 市场和沪深交易所市场的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客 观合理地反映本基金风险收益特征。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中 有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生， 在对持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金的管理人可以在与托管人协商 一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。 九、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中 的中低风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十、费用概览 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的证券开户费用、账户维护费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E × 0.70% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 3 － 9 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十一、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证 券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其他 有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更 新，主要内容如下 ： （一）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合 同更新“重要提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增 有关产品资料概要的释义与相关内容。 （二）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同 更新“基金的信息披露”章节。 （三）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同 更新全文中有关信息披露文件备案的描述。 （四） 根据《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》 及修订的基金合同 和托管协议，更新 “基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要” 的相关 内容 。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载 的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东兴证券股份有限公司网站 http://www.dxzq.net 。 东兴证券证券股份有限公司 20 20 年 1 月 21 日 中财网
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