东海祥龙 : 更新招募说明书
原标题:东海祥龙 : 更新招募说明书 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书（更新） 2020年第1号 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零二零年一月 【重要提示】 1、本基金根据2016年10月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）《关于准予东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》 （证监许可 [2016]2305号）进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中 国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品 的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担 基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 在本基金封闭期内，基金份额持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基 金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能 出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从 而影响基金份额持有人收益或产生损失。 在本基金封闭期内，本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标，公募 基金参与定向增发，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本 低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，将按照监管机构或行业协会有关 规定确定股票公允价值，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股 票的收盘价所对应的净值，投资者在二级市场交易或受限申购赎回时，需考虑该 估值方式对基金净值的影响。 本基金可投资于中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由 非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情 况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场 流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净 值带来更大的负面影响和损失。 5、本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型 基金，但低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品。 6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含 可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货 币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 7、封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行股 票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。 转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 8、本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金 净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金管理人根据2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》及本基金基金合同、托管协议的修订内容对本招募说明书进行了更新， 并对本招募说明书的“第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部 分相关服务机构、第九部分基金的投资、第十部分基金的业绩、第二十二部分其 他应披露事项”的内容进行了更新，除非另有说明，招募说明书所载内容截止日 为2020年1月21日(其中基金托管人相关信息更新截止日为2019年9月30日)，有关 财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 第一部分 绪言...................................................... 1 第二部分 释义...................................................... 2 第三部分 基金管理人................................................ 8 第四部分 基金托管人............................................... 17 第五部分 相关服务机构............................................. 22 第六部分 基金的募集............................................... 33 第七部分 基金合同的生效........................................... 34 第八部分 基金份额的上市交易....................................... 35 第九部分 基金份额的申购与赎回..................................... 37 第十部分 基金的投资............................................... 50 第十一部分 基金的业绩.............................................. 62 第十一部分 基金的财产............................................. 65 第十二部分 基金资产的估值......................................... 66 第十三部分 基金的收益分配......................................... 71 第十四部分 基金费用与税收......................................... 73 第十五部分 基金的会计与审计....................................... 75 第十六部分 基金的信息披露......................................... 76 第十七部分 风险揭示............................................... 84 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 87 第十九部分 基金合同的内容摘要..................................... 90 第二十部分 基金托管协议的内容摘要................................ 106 第二十一部分 对基金份额持有人的服务.............................. 124 第二十二部分 其他应披露事项....................................... 127 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................... 127 第二十四部分 备查文件............................................ 128 第一部分 绪言 《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息 披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规以及《东海祥龙灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资 目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本 基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020年9月1日起执行。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2、基金管理人：指东海基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东海祥龙灵活 配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露 及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行） 8、基金份额发售公告：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人 民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指东海基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理 基金销售业务的会员单位 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金 销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 28、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 29、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 38、封闭期：指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日） 至第18个月后对应日（含该日）的期间，如遇非工作日或无该对应日，则顺延 至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金 上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上 市开放式基金 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关 业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规 则，由基金管理人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额 的行为 46、场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者 其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 47、场内：通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开 放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等 场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 48、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管及跨系统转托管 50、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间 进行转托管的行为 51、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统 和证券登记系统之间进行转托管的行为 52、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 53、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 54、场外份额：登记在登记结算系统下的基金份额 55、场内份额：登记在证券登记系统下的基金份额 56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 57、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 58、元：指人民币元 59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、 基金应收款及其他资产的价值总和 61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 66、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：东海基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区丰镇路806 号3 幢360 室 法定代表人：赵俊 设立日期： 2013 年2 月25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准设立东海基金管理有 限责任公司的批复》（证监许可[2013]179 号） 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：021-60586900 二、主要人员情况 1、董事会成员 赵俊先生，董事，硕士学位，现任东海基金管理有限责任公司董事长，东海 证券股份有限公司总裁、董事，东海期货有限责任公司董事长、东海国际金融控 股有限公司董事会主席；曾任常州飞机制造厂设计所职员，常州国光办公自动化 设备公司网络工程部职员，常州证券有限责任公司电脑部经理、总经理助理，东 海证券有限责任公司总监、高级总监、副总裁兼财务总监，东海证券股份有限公 司副总裁兼财务总监、副总裁、代行总裁、总裁等职。 杨学林先生，董事，本科学位，现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、总 经理，历任深圳天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总工 程师等职。 顾志强先生，董事，自2003年5月起在苏州市相城区江南化纤集团有限公 司任职，现任销售经理一职，历任吴县第二化纤厂副科长、苏州市吴申化纤厂副 经理、苏州市相城区江南化纤集团有限公司副总经理、董事长、总经理等职。 叶向东先生，董事，硕士学位，现任东海证券股份有限公司经纪业务总部兼 融资融券部总经理。曾任中国人民银行常州分行计划信贷科职员，常州证券公司 上海大连路营业部副经理、常州证券公司交易部经理，东海证券有限责任公司常 州博爱路营业部总经理、经纪业务总部副总经理、融资融券部总经理等职。 邓升军先生，董事，硕士学位。现任东海基金管理有限责任公司总经理，兼 任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事长。历任东海基金研究开发部总监、 专户理财部总监、公司总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产 管理部。 李峰Feng Li先生，独立董事，博士学位，美国国籍。现任上海交通大学上 海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席 院长，上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事，上海品渥食品股份有限公司 独立董事，沪江教育科技（上海）股份有限公司独立董事；曾任职于美国密歇根 大学罗斯商学院，并获得终身教职。 许闲先生，独立董事，博士学位，现任复旦大学经济学院教授、复旦大学中 国保险与社会安全研究中心主任、英大保险资产管理公司独立董事；历任复旦大 学经济学院助理教授、副教授、教授等职。 熊伟先生，独立董事，博士学位，现任武汉大学法学院教授，兼任中国法学 会财税法学研究会常务副会长，湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，英创力电 子科技有限公司独立董事；历任云南大学组织部职员，武汉大学法学院助教、讲 师、副教授、教授等职 2、监事会成员 周华成，监事会主席，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。硕士， 现任东海证券股份有限公司业务督办，曾任新时代证券有限公司副总裁，东海期 货有限责任公司常务副总经理，东海证券有限责任公司总裁助理、部门总经理等 职。 邓文胜先生，监事，经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监， 曾任深圳农业银行主任、支行行长，广东经天律师事务所执业律师，兰州普合房 地产开发有限公司财务总监，上海道丰投资有限公司总经理等职。 向方华先生，职工监事，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司监事。法 学硕士，律师。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部负责人，曾任职于东 海证券股份有限公司。 王宇先生，职工监事，理学硕士，现任东海基金管理有限责任公司综合管理 部负责人，曾任职于东海证券股份有限公司。 3、公司高级管理人员 赵俊先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 邓升军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王恒先生，督察长，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。管理学 博士，曾任中国银河证券信息技术部副主任、主任，中国银河证券党委办公室、 总裁办公室主任、纪委委员，银河创新资本管理有限公司董事总经理，中国银河 证券资产管理总部董事总经理，东海瑞京资产（上海）管理有限公司总经理、董 事长，东海基金管理有限责任公司总经理助理等职。 4、本基金基金经理 胡德军先生，博士。历任中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）研究所医药 研究员，东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、专户理财部投资经理等 职。2015年10月27 日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2016年12月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理； 2017年5月22日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经 理。2018年11月23日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主席： 邓升军先生，总经理。 成员： 胡德军先生，基金经理。 祝鸿玲女士，基金经理。 杨红女士，研究开发部负责人。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会负责控制公司整体运营风险。董事会通过控制公司治理结构风险、制 定基本管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最 终控制。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效 贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制 委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督， 对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促 改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 监察稽核部是公司对各项经营管理活动进行合规管理和风险控制的职能部 门。监察稽核部对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督和检 查，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。 公司各职能部门是公司内部控制措施的具体执行单位，在法律、法规和公司 各项基本管理制度的基础上，依据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风 险控制方法，并督导部门员工严格执行。 （2）风险评估 公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目 标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的 可能性及影响程度，并将评估报告报公司管理层和风险控制委员会。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程；同 时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评 价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情 况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部 管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体 董事审阅并报送监管部门。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年 龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香 港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境 内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内 托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的职责的内容 基金托管人应当履行下列职责： 1、安全保管基金财产； 2、按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的 其他账户； 3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 5、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； 6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见； 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、按照规定监督基金管理人的投资运作； 11、法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 五、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务 拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加 强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和 控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部 控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效 性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的 健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力 已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已 经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全 完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽 核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资 产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政 策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各 业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范 程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆 盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相 关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保 证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要 适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的 例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人 员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立 了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规 范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策 和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情 况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提 出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树 立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和 核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书， 使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种 业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源 利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强 内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务 部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定 了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员 工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最 初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托 管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从 上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有 效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和 业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人 制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括： 岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门 和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等 地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起 就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作 为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况 不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 东海基金管理有限责任公司直销中心 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 法定代表人：赵俊 电话：（021）60586973 传真：（021）60586906 联系人：王兆 客户服务电话：400-9595531（免长途话费） 网址：www.donghaifunds.com （2）其他销售机构 1）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：陈耀庭 联系人：汪汇 电话：021-20333363 传真：021-50498825 客服电话：95531 网址：www.longone.com.cn 2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 电话：010-66106912 传真：010-66107914 联系人：洪渊 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 3）江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常州市和平中路413号 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-89995001 传真：0519-89995001 客户服务电话：96005 网址：www.jnbank.cc 4）东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：021-68757102 传真：021-68756991 客服电话：95531 网址：www.longone.com.cn 5）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 传真：021-54967293 联系人：杨莉娟 客户服务电话：4001099918 网址：www.cfsc.com.cn 6）兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路 268 号 办公地址: 浦东新区长柳路36号 法人代表: 杨华辉 联系电话: 0591-38281963 传真电话：0591-38281963 联系人员：柯延超 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 7）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-63410456 客服电话：400-8888-001、95553 网址：www.htsec.com 8）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 电话：010-66568292 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 9）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 电话：021-68761616 传真：021-68767880 客服电话：95353 网址：www.tebon.com.cn 10）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 电话：021-38032284 传真：021-38670666 客服电话：95521 网址：www.gtja.com/i/ 11）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼 14-18楼 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼 14-18楼 法人代表：庞介民 联系人员：罗俊峰 联系电话：18647100075 传真电话：0471-4979545 客服电话：400-196-6188 公司网站：www.cnht.com 12）金元证券股份有限公司 住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号 时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：400-8888-228 传真：0755-83025625 客服电话：400-8888-228 网址：www.jyzq.cn 13）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 14）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：王超 电话：021-54509988 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 联系人：余翼飞 电话：021-80358749 传真：021-38509777 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com 16）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：李春光 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-88891212 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com 17）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层 4609-10单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：余永健 电话：400-021-8850 传真：010-65215433 客服电话：4000218850 网址：www.harvestwm.cn 18）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法人代表：凌顺平 联系人员：吴强 联系电话：0571-88911818 传真电话：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 19）北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108 办公地址：北京海淀区中关村东路18号财智大厦B1108 法定代表人：王利刚 电话：010-59158281 传真：010-57569671 联系人：高静 客户服务电话：400-893-6885 公司网站：www.qianjing.com 20）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 法定代表人：尹彬彬 电话：021-51507071 传真：021-62990063 联系人：兰敏 客户服务电话：4000-466-788 公司网站：www.66zichan.com 21）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法人代表：王之光 联系人员：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真电话：021-20665953 客服电话：400-821-9031 公司网站：www.lufunds.com 22）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法人代表：闫振杰 联系人员：李露平 联系电话：010-59601366-7024 传真电话：010-62020355 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com 23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心Z空间 法人代表：祖国明 联系人员：周雁雯 联系电话：0571-28829790 传真电话：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 公司网站：www.fund123.cn 24）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室 法定代表人：王翔 联系人：俞申莉 电话：021-65370077-209 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 25）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：奚博宇 客户服务电话：95579 网址：www.95579.com 26）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼 法定代表人：詹露阳 电话：4008866338 传真：021-58991896 联系人：石静武 客户服务电话：95511 网址：www.pingan.com （27）开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 电话：029-88365850 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn/ （28）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼 法定代表人：肖林 联系人：尹旭航 电话：010- 83252183 客服电话：95321 网址：http:// www.cindasc.com （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：010-85156398 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （30）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：马浩 电话：010-66154828*8019 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com 2、场内销售机构 本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳 证券交易所认可的会员单位发售，具体名单详见本基金基金份额发售公告或相关 业务公告。 3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构， 并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 联系电话：（010）50938856 传真：（010）59378907 联系人： 朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师： 黎明、丁媛 联系人：丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：邹俊 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 邮政编码：100738 公司电话：（010）85085000 公司传真：（010）85185111 联系人：张楠 经办会计师：张楠 刘叶君 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定募集本基金，并于经中国证监会证监许可[2016]2305号文准予募集注 册。 一、基金名称 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 二、基金类别 混合型证券投资基金 三、基金存续期限 不定期 四、募集期限及募集结果 本基金募集期为2016年11月16日至2016年12月13日。经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期 共募集863,058,457.47份基金份额，其中包括利息转份额240,677.82份，有效认 购户数为5,961户。基金募集期间场内有效认购份额为306,606,000份，利息结转 份额为31,170份，合计306,637,170份；场外有效认购份额为556,211,779.65份， 利息结转份额为209,507.82份，合计556,421,287.47份。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2016年12月21 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金上市交易。本 基金上市交易后，登记在证券登记系统中的份额可直接在深圳证券交易所上市； 登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转 托管在证券登记系统中后，再上市交易。 一、上市交易的证券交易所 深圳证券交易所。 本基金份额上市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司场内 证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在中国 证券登记结算有限责任公司注册登记系统中的场外基金份额通过办理跨系统转 托管业务将基金份额转至场内证券登记结算系统后，方可上市交易。 二、上市交易的时间 基金合同生效后3个月内，基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市 交易条件下，申请本基金在深圳证券交易所上市交易： 1、本基金募集金额不少于2 亿元人民币； 2、本基金基金份额持有人不少于1000 人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介 上发布基金上市交易公告书。 三、上市交易的规则 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守《深圳证券交易所交易 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。管理人有权根据基金转换需求与交易 所相关规定暂停交易或上市。 五、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 六、其他事项 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关 规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金 份额持有人大会。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基 金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功 能。 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基 金管理人的直销柜台及各场外销售机构，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所 内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中 列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并管理人网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 （一）封闭期、开放日及开放时间 1、封闭期 《基金合同》生效之日起18个月之内（含第18个月）为本基金的封闭期， 在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额，但登记在证券登记系统下的 基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。登 记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场 内后，通过深圳证券交易所转让基金份额。 2、开放日 基金合同生效满18 个月以后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），投 资人可进行基金份额的申购与赎回。 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人在开放日办理基金份额的申 购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 办理基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （二）申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购、赎回自封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）之日起 不超过30天开始办理；在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申 购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎 回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回； 5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立 的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）； 6、本基金的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的 规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的数量限制 1、申购金额的限制 场外申购基金，首次申购单笔最低申购金额为100元，追加申购单笔最低申 购金额为100元。投资者在本公司直销中心首次申购最低金额为5万元（含申购 费），追加申购每笔最低金额1000元（含申购费）。 场内申购基金，投资人申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元（含申购 费），超过1,000元的应为1000元的整数倍（含申购费）。 本基金存续期间对单个基金份额持有人不设置最高累计申购金额限制。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份 额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份 额，同时赎回份额必须是整数份额。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎 回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余 额部分基金份额必须一同赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 4、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制，深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办 理。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额 和最低基金份额余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申 购资金，投资人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则 申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间内全额 交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 若申购不成立或无效，申购款项本金将退回投资者账户，由此产生的利息等损失 由投资者自行承担。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，则 赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时 到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询。 4、在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，对上述业务 内容进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 六、申购费率、赎回费率 1、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如 下： 表2：本基金份额的申购费率 金额（M） 申购费率 M < 100万元 1.50% 100万元 ≤ M <500万元 0.60% M ≥ 500万元 1000元/笔 本基金在场内和场外的申购费率相同。 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率 （1）场外赎回费率 持有期限（日） 赎回费率 持有期<7 1.5% 7≤持有期<30 0.75% 30≤持有期<365 0.50% 365≤持有期<730 0.25% 730≤持有期 0% （2）场内赎回费率 本基金场内份额赎回时份额持有期不满7天的，收取1.5%的赎回费，持有 满7天以上（含7天）的，赎回费率为0.5%，场内份额赎回费需遵守相关法律 法规和深圳证券交易所业务规则的规定。投资者份额持有时间的计算规则和具体 持有时间以登记机构的规则和记录为准。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 对持有期少于30日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基 金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的基金份额持有人所 收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180 日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续 持有期180日以上（含）的投资者所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其 余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 在场外认购、场外申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准； 在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者，其份额持 有期限自份额转托管至场外之日起开始计算。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信 息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调 低基金的销售费用。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购金额的计算方式： （1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 （3）申购份额、余额的处理方式 场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位 法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额退还投资者；场外申购份额计算结果 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购时，基金份额的有效申购份额由申购金额扣除申购费用后除以申购 申请当日的基金份额净值确定。场内申购份额保留至整数份，整数位后小数部分 的申购份额对应的资金返还投资者。 例4：某投资者投资10万元场外申购本基金，对应申购费率为1.5%，假设 申购当日基金份额净值为1.6280元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申 购份额为： 净申购金额＝100,000.00/（1＋1.5%）＝98,522.17元 申购费用＝100,000.00－98,522.17＝1477.83元 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30份 即：若该投资者选择场外申购，则投资10万元，假设申购当日基金份额净 值为1.6280元，可得到60,517.30份本基金份额。 若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份 额为60,517份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。其可得 到的申购份额和退款金额为： 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517份 退款金额＝100,000.00－60,517×1.6280＝0.49元 2、赎回金额的计算方式： 场外基金份额以赎回总额为基数采用比例费率计算赎回费用，场内基金份额 以赎回总额为基数采取固定赎回费率计算赎回费用。基金份额的赎回金额为赎回 总金额扣减赎回费用。 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例5：某投资者场外赎回本基金10万份，持有时间2年以上，对应的赎回 费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.5280元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.5280＝152,800.00元 赎回费用＝152,800.00×0%＝0元 赎回金额＝152,800.00－0＝152,800.00元 即：投资者在场外赎回本基金10万份，持有时间2年以上，假设赎回当日 基金份额净值是1.5280元，则其可得到的赎回金额为152,800.00元。 例6：某投资者场内赎回本基金10万份，对应的赎回费率为0.50%，假设赎（未完）  |