北京50 : 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年1月
原标题:北京50 : 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年1月 中信建投 基金管理有限公司 中信建投中证 北京 50 交易型开放式 指数 证券投资基金 招募说明书 （更新） 20 20 年 1 月 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 重要提示 中信建投中证 北京 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称 “ 本基 金 ” ） 申请 募集的 准予注册 文件名称为： 《 关于准予中信建投中证北京 50 交易 型开放式指数证券投资基金注册的批复 》（证监许可〔 201 8 〕 398 号），注册日 期为： 2018 年 3 月 7 日 。 本基金基金合同于 2018 年 9 月 27 日正式生效。 基金 管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资 价值 、市场前景 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于 投资人 连续大量赎回基金份额 产生的流动性风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险等 等。同时由于本基金是跟踪中证 北京 50 指数的交易型开放式指数基金，投资本 基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变 更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、 投资人 申购失败的风险、 投资人 赎回失败的风险、 退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、 二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险 与操作风险、技术风险、 不可抗力等等。本基金 主要采用完全复制法 跟踪标的指数“中证 北京 50 指数”， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本 基金的业绩表现与 中证 北京 50 指数 的表现密切相关。同时，本基金为股票型基 金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于 高风险高收益的开放式基金。 在目前的业务规则下， 投资人 投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账 户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级 市场交易，如 投资人 需要使 用中证 北京 50 指数成份 股中的上海证券交易所上市 股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账 户；如 投资人 需要使用中证 北京 50 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参 与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 在目前的业务规则下，投资人应特别注意其申购 / 买入本基金时资金不足、 赎回 / 卖出本基金时基金份额不足进而导致申购赎回代理券商等结算参与人资金 不足、本基金基金份额不足致使结算参与人资金交收违约、证券交收违约的风险， 投资人证券账户的转指定或转托管权限及其他权利或受到影响。极端情形下，登 记机构不对本基金或投 资人所在的结算参与人提供多边净额结算服务，由此会致 使申购赎回交收时间、交收方式改变，可能会影响投资人的经济利益。投资人申 购、赎回、交易本基金即表示对此种证券变更登记及交收方式的安排已经认可。 投资人 在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和 投资人 的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低 收益。 投资有风险， 投资人 认购（或申购 、买入 ）本基金时应认真阅读本招募说明 书。 基金管理人提醒 投资人 基金投资的“买者自负”原则，在 投资人 作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由 投资人 自行负担。 本 次 更新的招募说明书所载内容截止日为 20 20 年 1 月 20 日，有关财务数据 和净值截止日为 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金 基金 托管人 招商银行股份有限公司复 核了本次更新的招募说明书。 目 录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1 第一部分 前言 ................................ ................................ ................................ ............................... 4 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 5 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ................. 11 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................. 20 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............. 26 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................. 29 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ......... 30 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ......................... 31 第九部 分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ . 32 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 34 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............. 49 第十二部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............. 59 第十三部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 61 第十四部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......... 62 第十五部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ . 68 第十六部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 69 第十七部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ . 72 第十八部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..... 73 第十九部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................. 79 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ......................... 85 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ......................... 87 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............... 104 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............... 121 第二十四部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ............................... 123 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ........... 125 第二十六部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ........... 126 第一部分 前言 《 中信建投中证 北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》 等有关法律法规及《 中信建投中证 北京 50 交易型开放式指 数证券投资基金 基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 本招募说明书的内容涵盖 中信建投中证 北京 50 交易型开放式指数证券投资 基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）的投资目标、投资策略、风险以及费率等与投资本 基金有关的 必要 事项， 投资人 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注 意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 2 、 基金管理人：指 中信建投基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 招商银行股份有限公司 4 、 基金合同：指《 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数 证券投资基金基 金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 中信建投中证 北 京 50 交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6 、 招募说明书或 本 招募说明书：指《 中信建投中证北京 50 交易型开放式指 数 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7 、 基金份额发售公告：指《 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数 证券投 资基金基金份额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《中信建投中证北京 50 交易型开放式指数 证券投资 基金 上市交易公告书》 9 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、 《基金法》： 指 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 11 、 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12 、 《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 13 、 《运作办法》：指《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 14 、《管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 15 、 ETF ：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 （包 括 其不时修订） 定义的“交易型开放式指数基金” 16 、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 17 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或 中国银行 保险 监督管理委 员会 19 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20 、 个人 投资人 ：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21 、 机构 投资人 ：指依法可以投资证券投 资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22 、合格境外机构 投资人 ：指符合《合格境外机构 投资人 境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构 投资人 23 、人民币合格境外机构 投资人 ：指按照《人民币合格境外机构 投资人 境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24 、 投资人：指个人 投资人 、机构 投资人 、 合格境外机构 投资人 、人 民币合 格境外机构 投资人 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 25 、特定机构 投资人 ：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构 投资人 参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构 投资人 26 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 28 、 销售机构：指 直销机构及代销机构 29 、 直销机构：指 中信建投基金管理有限公司 30 、 代销机构 ： 指符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基 金 销售 业务资格并 接受基金管理人委托 代为办理基金销售业务的机构 ，包括发售 代理机构和申购赎回代理券商 31 、 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32 、 申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 33 、 基金销售网点 ： 指直销机构的直销 中心 及代销机构的代销网点 34 、 登记业务：指 《 中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放 式证券 投资基金登记结算业务实施细则 》定义的 基金份额的登记、存管、结算及 相关业务 35 、 登记机构：指办理登记业务的机构。 本 基金的登记机构为 中国证券登记 结算有限责任公司 （ 简称“中国结算” ） 36 、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户） 或上海证券交易所基金账户 37 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 38 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中 国证监会备案并予以公告的日期 39 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 三 个月 40 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 （ 不包含 T 日 ） 44 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46 、 《业务规则》： 指上海证 券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》 （包括其不时修订） 、中国证券登记结算有限责 任公司发布实施的《 中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证 券投资基金登记结算业务实施细则 》 （包括其不时修订） 及中国证券登记结算有 限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 47 、 认购：指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人 申请购买基金 份额的行为 49 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单规定的赎回对价 的行为 50 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 51 、申购对价：指 投资人 申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52 、赎回对价：指 投资人 赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53 、标的指数：指中证北京 50 指数 54 、组 合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量， 投资人 申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56 、现金替代：指申购或赎回过程中， 投资人 按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资人 申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 58 、 转 指 定 ：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 59 、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由中证指数 有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金 份额参考净值，简称 IOPV 60 、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预 先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购、 赎回清单中公布的当日现金差额预估值 61 、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变 投资人 权益的 前提下将 投资人 的基金 份额净值及数量进行相应调整的行为 62 、 元：指人民币元 63 、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期 增长率差额之日 64 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整 后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率） 65 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算或拆分、合并， 则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 66 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款 项 及其他资产的价值总和 67 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 70 、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限 于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 7 1 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 7 2 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中 心 B 座 17 、 19 层 邮政编码： 100010 法定代表人：蒋月勤 成立日期： 2013 年 9 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔 2013 〕 1108 号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本： 30000 万元 联系人：杨露露 电话： 010 - 59100288 存续期间：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占 55% 、航天科技财务有限责任公司 占 25% 、江苏广传广播传媒有限公司占 20% 。 二、主要人员情况 1 、董事会 成员 蒋月勤，男， 1966 年 12 月生，中国国籍，汉族，中共党员，成都电子科技 大学硕士研究生学历，籍贯江苏。曾任中信证券股份有限公司交易部总经理、长 盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党委委员、执委会 委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。 邱黎强，男， 1970 年 10 月生，中国国籍，汉族，中共党员，北京大学硕士 研究生学历，籍贯浙江。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部行政负责人 等，现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理，兼任元达信资本管理（北 京）有限公司执行董事。 邹舢 ，男， 1978 年生，毕业于中国人民大学会计学专业，博士研究生学历， 曾任中国三峡总公司资产财务部主任科员、中电投云南国际电力投资有限公司财 务部预算处副处长（主持工作）、中电投集团财务部资金处主管（主持工作）、 中国康富国际租赁股份有限公司证券与投资部总经理兼董事长办公室主任等职。 2017 年 4 月进入航天科技财务有限责任公司工作，任公司总经理助理、董事会 秘书兼战略发展部（董事会办公室）部长（主任）。 周艳丽，女， 1972 年 3 月生，中国国籍，汉族，民建会员，南京大学硕士 研究生学历，籍贯山东。曾任江苏省广播电视总台（集 团）财务资产部副主任， 现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任。 袁野，男， 1976 年 12 月生，中国国籍，汉族，中共党员，德国特里尔大学 硕士研究生学历，籍贯黑龙江。曾任德国 HVB 银行卢森堡分行产品经理、中信 建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基金管理有限公司总经理等， 现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。 胡家勇，男， 1962 年 11 月生，中国国籍，汉族，中共党员，中南财经大学 博士研究生学历。曾任中南财经大学助教、讲师、副教授、教授等，现任中国社 会科学院经济研究所研究员、中信建投基金 管理有限公司独立董事，兼任国家社 会科学基金评审组专家、中国博士后科学基金评审组专家、全国科技名词审定委 员会委员、经济贸易名词审定委员会副主任。 王军，男， 1980 年 1 月生，中国国籍，汉族，中共党员，中国农业大学博 士研究生学历。现任中国农业大学经济管理学院金融系讲师、中国农业大学中国 期货与金融衍生品研究中心副主任兼秘书长、中国农业大学 MBA 教育中心副主 任及党支部书记、中信建投基金管理有限公司独立董事。 袁冬梅，女， 1966 年 10 月生，中国国籍，汉族，中共党员，北京大学分校 法律法学专业本科，获法学学士学位。曾任 北京市对外经济律师事务所律师、北 京市共和律师事务所创始合伙人 / 律师、北京天达共和律师事务所合伙人 / 律师， 北京市人大常委会立法咨询专家。 佟岩，女， 1977 年生，北京理工大学管理与经济学院教授，博士生导师， 北京理工大学专业学位联合教育中心副主任，中国会计学会财务管理分会理事， 入选北京国资委外部董事人才库。佟岩女士是中国人民大学会计学博士，伦敦国 王学院（ King ’ s College London ）访问学者，中国注册会计师，财政部全国会 计领军人才（学术类），北京市优秀人才培养资助对象。在专业领域主持国家基 金课题 3 项、教育部基金课题 1 项，发表 A 类 CSSCI 期刊、 SCI 论文和 EI 论文 多篇。佟岩女士现为金牛化工（ 600722 ）和中公教育（ 002607 ）独立董事。 2 、监事会成员 陆亚，女， 1966 年 2 月生，中国国籍，民主党派人士，中国人民大学硕士 学历。曾就职于中国人民大学教务秘书、中国证券市场研究设计中心分析员、京 都会计师事务所注册会计师、华夏证券业务主管等，现任中信建投证券股份有限 公司首席风控师、风险管理部行政负责人、董事总经理、中信建投基金管理有限 公司监事会主席。 李慧，女， 1982 年生，毕业于北京航空航天大学经济管 理学院管理科学与 工程专业，博士研究生学历， 2009 年 6 月进入航天科技财务有限责任公司工作， 曾入选财务公司行业专业人才库。现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法 律部副部长。 周琰，女， 1983 年 7 月生，中共党员，南京大学硕士研究生学历。现任江 苏省广播电视总台（集团）金融投资中心投资部业务一部主任、中信建投基金管 理有限公司监事。 张全，男， 1979 年 6 月生，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就 职于中信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部，曾 任中信建投基金管理有限公司总经理助理、特定资 产管理部负责人等，现任元达 信资本管理（北京）有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。 谭淼，女， 1978 年 12 月生，中共党员，中央财经大学本科学历。曾就职于 华夏证券北京三里河路营业部客户服务部、华夏证券股份有限公司交易清算部、 中信建投证券股份有限公司交易清算部、中信建投证券股份有限公司总裁办公 室，现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、中信建投基金管理有限公司职 工监事。 谭保民，男， 1984 年 2 月生，中共党员，中央民族大学本科学历。曾任中 银国际证券有限责任公司北京营业部客服经理、国金证券股份有限公 司基金筹备 组注册登记会计、国金通用基金管理有限公司基金清算部高级注册登记会计，现 任中共中信建投基金管理有限公司纪律检查委员会纪委委员、中信建投基金管理 有限公司运营管理部总监、中信建投基金管理有限公司职工监事。 3 、高级管理人员 蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。 邱黎强先生，现任公司副董事长、总经理，简历同上。 袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。 周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部 总经理、资产管理部总经理、交易部总经理、中信建投基金管理有限公司督 察长 等，现任中信建投基金管理有限公司副总经理。 高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣 软件产业有限公司开发一部高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏 华基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理有限公司信息技术部总监、 中信建投基金管理有限公司总经理助理等，现任中信建投基金管理有限公司副总 经理，兼任中信建投基金管理有限公司首席信息官、元达信资本管理（北京）有 限公司执行监事。 张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有 限公司研究员、太平洋证券股 份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京 监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员等，现任中信建投基金管 理有限公司督察长。 4 、本基金基金经理 齐爱军先生，南开大学概率论与数理统计硕士，曾任中信建投证券股份有限 公司资产管理部投资主办。 2019 年 2 月加入中信建投基金管理有限公司，曾任 研究部研究员，现任本公司投资部 - 多元资产配置部基金经理。 5 、投资决策委员会成员 邱黎强 先生，简历同上。 栾江伟先生 , 北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金管理股份有限 公司基金经理，现任中信建投基金管理有限公司投资部 负责人。 刘博先生 , 英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经 理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究 员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁，现任中信建投基金管理 有限公司投资部 - 固收投资部负责人。 周户先生，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发 证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究员、中 信建投基金管理有限公司投资研究部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投 资部 - 股票投资部基金经理。 许健先生，中央财经大学统 计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中 信银行股份有限公司固定收益投资经理，现任中信建投基金管理有限公司投资部 - 固收投资部基金经理。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1 、 依法募集 资金 ，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 。 2 、 办理基金备案手续 。 3 、 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产。 4 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产。 5 、 建立健全内 部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资。 6 、 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ， 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。 7 、 依法接受基金托管人的监督。 8 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基 金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单 。 9 、 进行基金会计核算并编 制基金财务会计报告。 10 、 编制季度、半年度和年度基金报告。 11 、 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务。 12 、 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露。 13 、 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益。 14 、 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 。 15 、 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。 16 、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上。 17 、 确保需要向基金 投资人 提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证 投资人 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。 18 、 组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。 19 、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人。 20 、 因 违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。 21 、 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿。 22 、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任。 23 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为。 24 、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人。 25 、 执行生效的基金份额持有人大会的 决议 。 26 、 建立并保存基金份额持有人名册。 27 、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、 基金管理人承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、 《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2 、基金管理人的禁止行为： （ 1 ）将 基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反法律法规、基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 9 ）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 1 0 ）贬损同行，以提高自己； （ 1 1 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （ 1 2 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 1 3 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 1 4 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ）不得利用职务之 便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制 措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况，建立了 科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制 制度。 1 、内部控制目标 （ 1 ）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （ 3 ）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2 、内部控制原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业 务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （ 4 ）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （ 5 ）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、内部控制内容 基金管理人的内部控制要 求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合 法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部 控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 4 、基金管理人关于内部控制制度声明书 （ 1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （ 2 ）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务 发展不断完善内部控 制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制 商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股， 9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售， 共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日，招商银行总资产73,059.25亿元人民 币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率12.86%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队， 现有员工87人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一， 拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资人托管（QFII）、 合格境内机构投资人托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企 业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资人服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”，成为该年度国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得 国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年 中国资产管理“金贝奖”、“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度 荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银 行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体 《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债 登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行 托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一 等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行 荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中 国最佳托管机构”、“中国最佳养老金托管机构”、“中国最佳零售基金行政外 包”三项大奖。 二、主要人员情况 李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014年7月起担任招商银行董 事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级 经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招 商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董 事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局 集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013年5月起担任招商银行行长、 招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副 行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，招商银行副行长。1991年加入招商银行；2002年10月至2013 年12月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备 组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银 行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战 略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行 行长；2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招 商银行副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2019年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基 金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行 机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的 安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控 制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不 断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险 预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控 优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部 控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有 效地控制业务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1 、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （ 1 ）中 信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 传真： 010 - 65182261 客服电话： 95587 、 400 - 8888 - 108 网址： www.csc108.com （ 2 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 传真： 010 - 60833739 客服电话： 95548 网址： www.cs .ecitic.com （ 3 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 传真： 0532 - 68722193 客服电话： 95548 网址： http://sd.citics.com （ 4 ）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人： 陈耀庭 联系人：王一彦 传真 ： 021 - 50498825 客服电话： 95531 、 400 - 888 - 8588 网址： www.longone.com.cn 2 、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 、基金管理人可以根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 戴文华 联系人：朱立元 电话： 010 - 58598839 传真： 010 - 58598907 三、出具法律意见书的 律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市 黄浦区湖滨路 202 号 领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 法定代 表人： 李丹 联系人：张勇 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师：张勇、郭蕙心 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集，经 2018 年 3 月 7 日中国证监会证监许可〔 2018 〕 398 号文件准予募集注册。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。募集期自 2018 年 7 月 2 日至 2018 年 9 月 20 日，共募集 279,531,953.00 份基金份额，募集户数为 6,289 户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金 合同的生效 本基金 基金合同于 2018 年 9 月 27 日生效。 二 、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以 披露 ；连续 60 个工作日出现前述情形的， 本基金将根据基金合同的约定进入清 算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份 额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力 ，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1 、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元； 2 、基金份额持有人不少于 1000 人； 3 、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 （包括其不时修订） 规定的 其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所 签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上 海证券交易所交易规则》 （包括其不时修订） 、《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》 （包括其不时修订） 、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》 （包括其不时修订） 等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 1 、不再具备 本 部分第一条规定 的上市条件； 2 、基金合同终止； 3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5 、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工 作日内发布基金终止上市公告。 若因上述 1 、 4 、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放 式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作 为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护 投资人 合法 权益的原则，履行适当 的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回 清单，委托中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券 的实时成交数据，计算基金份额参考净值（ IOPV ），并将计算结果向上海证券 交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供 投资人 交易、申购、赎回基金份额 时参考。基金份额参考净值的具体计算方法参见招募说明书。 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，并 予 以公告。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构 及上海证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定内容进行调整的， 基金合同相应予以修改，并按照新规定执 行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以 申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持 有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、 申购和赎回场所 对于申购赎回的 投资人 ，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务 的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基 金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际 情况变更申购赎回代理券商，予以公告。基金管理人在确定、变更申购赎回代理 券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。 二、申购和赎回的开放日及时间 1 、 开放日及开放时间 投资人 在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中 国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、 申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2018 年 11 月 9 日开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1 、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2 、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替 代、现金差额及其 他对价； 3 、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4 、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人 必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人 交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。 投资人 在提交赎回申请时有足够的基金份额及赎回对价 ，则赎回申请成立，登记机构确 认赎回时，赎回生效。 2 、申购和赎回申请的确认 基金 投资人 申购、赎回申请在受理当日进行确认。如 投资人 未能提供符合要 求的申购对价，则申购申请不成立。如 投资人 持有的符合要求的基金份额不足或 未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价，则赎回申请不成立。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况， 投资人 应及时查询并妥善行使 合法 权利。 在当前结算规则下， 投资人 成功 申购的基金份额当日 起 可卖出， 但当日不得 赎回 投资人 成功 赎回获得的股票当日 起 可卖出 ，但当日不得用于申购基金份额 。 3 、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用 相关业务规则 和参与各方相关协议的有关规定，对于本（未完）  |