浙商汇金中证转型成长指数 : 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金说明书(更新)(2020年第1次重大信息临时更新)
原标题:浙商汇金中证转型成长指数 : 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金说明书(更新)(2020年第1次重大信息临时更新) 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 招募说明书（更新） （2020年第1次重大信息临时更新） 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 重要提示 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙 商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发 起，并经中国证券监督管理委员会于2015年10月9日下发的证监许可【2015】2247 号文《关于准予浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金注册的批复》准予注 册，并经中国证监会证券基金机构监管部于2016年11月08日下发的机构部函 【2016】2726号文《关于浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金延期募集备 案的回函》准予延期募集。本基金的基金合同、托管协议和招募说明书已通过《证 券时报》和基金管理人的互联网网站（www.stocke.com.cn）进行了公开披露。本 基金的基金合同自2016年12月19日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为股票指数型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于 市场风险、流动性风险、股指期货投资风险、管理风险、操作风险、技术风险和 不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到 或超过50%的除外。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和 赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书。本次更新招募说明书主要更新 “基金管理人”中有关基金经理的部分内容，截止日为2020年1月21日；其他内 容截止日为2019年9月30日，其中有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年9 月30日（本招募说明书中的财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言 ......................................................................................................................................... 6 二、释义 ......................................................................................................................................... 7 三、基金管理人 ............................................................................................................................ 12 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 21 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 24 六、基金的募集 ............................................................................................................................ 33 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 34 八、基金份额的申购、赎回 ......................................................................................................... 35 九、基金的投资 ............................................................................................................................ 46 十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 60 十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 62 十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 63 十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 68 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 70 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 73 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 74 十七、风险揭示 ............................................................................................................................ 81 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 84 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 86 二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 108 二十一、对基金投资人的服务 ................................................................................................... 127 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 128 二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 129 二十四、备查文件 ...................................................................................................................... 130 一、绪言 《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）及其他有关规定以及《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2、基金管理人：指浙江浙商证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司 4、招募说明书或本招募说明书：指《浙商汇金中证转型成长指数型证券投 资基金招募说明书》及其更新 5、基金合同或《基金合同》：指《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基 金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商汇金中证 转型成长指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金产品资料概要：指《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证 监会规定之日起执行） 8、基金份额发售公告：指《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基 金份额发售公告》 9、法律法规：指中国（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 25、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浙江浙商证券资 产管理有限公司或接受浙江浙商证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务 的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常 交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《浙江浙商证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申 请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投 资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 47、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 48、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下 简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、 基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 58、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证转型成长指数及其未 来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7层 法定代表人：盛建龙 设立日期：2013年4月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号 联系电话：（0571）87903351 联系人：傅旭菁 （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：12亿元人民币 2、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 盛建龙先生 ，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。 1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至 2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年7 月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理，2009年1月起任浙商证券财务 总监，2014年12月6日至2015年4月2日任浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理，浙商证券 股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商 证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员，浙商证券股 份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商 期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长。 赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部 学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负 责人；2006年7月历任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券股份有限公 司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事。 高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股 份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期 货有限公司副董事长。 楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国 证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总 裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、 浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管 理有限公司董事、董事会秘书，常务副总经理。 （2）监事 许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助 理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职；2002 年至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年起任浙商证券股份 有限公司信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券资 产管理有限公司监事。 （3）高级管理人员 盛建龙，总经理（兼），董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述董事会成员基本 情况。 方斌，合规总监，首席风险官（兼），硕士。2002年7月至2006年4月曾 任职于浙江天健会计师事务所；2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监 管局机构监管处、上市监管处任职；2015年10月至2017年7月曾任中融基金 管理有限公司总经理助理；2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控副总监；自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控 总监，2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官 （兼）。 2、本基金基金经理 周涛，中国国籍，硕士，曾任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证券研 究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。2017年加入浙江 浙商证券资产管理有限公司，现任总经理助理、浙商汇金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金、浙商汇金中证转型成长指数型基金的基 金经理。 陈顾君，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM。历任上海海通 证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究 员、基金经理助理。 本基金历任基金经理：自2016年12月19日止2019年4月10日，宫幼林 曾任本基金的基金经理。 3、基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权益 公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下： 权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总 经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超 先生； 固定收益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括： 总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、 姜金香女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1 人。基金管理人已制定《董事会议事规则》，规定了董事会会议的召开及表决程 序和职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风 险控制委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策 与风险控制。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体 系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、 内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类，按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ①组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规风控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控 防线。 ②操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检 验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织 调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号 投资与托管业务部总经理：张博 电话：（010） 63636363 传真：（010） 63639132 网址：www.cebbank.com （二）投资与托管业务部部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长， 中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中 国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北 京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党 委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商 局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、 工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有 限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公 司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任 公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长 等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份 有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会 长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士 研究生，经济学博士，高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分 行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼 任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现 任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年9月30日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个 月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基 金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共160只证券投资基金，托管基 金资产规模3389.81亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企 业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金 信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 （四）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部 建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控管理处，负责证券投资基金 托管业务的风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》 等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投 资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等 十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行 投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清 算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监 听系统，以保障基金信息的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投 资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计 算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及 时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台 住所：杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87901920 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87901920 传真：（0571）87902581 网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/ 2、销售机构 （1）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系人：高扬 联系电话：（0571）87901963 传真：（0571）87901955 网址：www.stocke.com.cn （2）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：张谞 客户服务热线：95595 网址：www.cebbank.com （3）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 联系人：李慧 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （4）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 客户服务热线：953309 网址：www.dwzq.com.cn （5）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人：詹露阳 联系人：周驰 客户服务热线：95511-8 网址：stock.pingan.com （6）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 客户服务热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn （7）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 客户服务热线：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （8）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：董一锋 客户服务热线：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （9）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼 法定代表人：其实 联系人：段颖 客户服务热线：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （10）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之光 联系人：朴美玲 客户服务热线：4008219031 网址:www.lufunds.com （11）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：陈孜明 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （12）贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂 房 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9 号贵州医科大学学术交流中心 16 楼 法定代表人：李陆军 联系人：许木根 客户服务热线：4008391818 网址： www.hyzhfund.com （13）上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人：廖冰 联系人：郑秋月 客户服务热线：400-699-1888 网址： www.998fund.com （14）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：谢俐 客户服务热线：400-0411-001 网址： www.taichengcaifu.com （15）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127 法定代表人：戴新装 联系人：王宁 客户服务热线：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （16）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人：刘汉青 联系人：钟宇龙 客户服务热线：95177 网址： www.snjijin.com （17）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客户服务热线：400-166-6788 网址： www.66zichan.com （18）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 客户服务热线：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （19）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：李关洲 客户服务热线：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （20）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 联系人：张华阳 客户服务热线：400-088-8816/400-098-8511 公司网址：fund.jd.com （21）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 法定代表人：胡燕亮 联系人：孙琦 客户服务热线：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 也可通过APP挖财宝查询相关产品 （22）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 客户服务热线：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （23）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 客户服务热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （24）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：张皛 联系人：甄宝林 客户服务热线：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （25）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302室 法定代表人：梁越 联系人：高承在 客户服务热线：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （26）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 客户服务热线：400-684-0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （27）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 客户服务热线：400-619-9059 公司网址： www.hcjijin.com （28）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务热线：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （29）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 客户服务热线：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （30）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 联系人：陈莉娜 客户服务热线：400-021-6088 公司网址：www.gxjlcn.com （二）登记机构 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 法定代表人：盛建龙 电话：0571-87901972 传真：0571-87902581 联系人：俞绍锋 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼 负责人：章靖忠 电话：0571-87901111 传真：0571-87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 法定代表人：陈胜华 电话：010-82250666 联系人：张庆栾 经办会计师：张庆栾、李鑫 六、基金的募集 （一）基金的设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他有关规定募集，经中国证监会于2015年10月9日下发的证监许可【2015】 2247号文《关于准予浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金注册的批复》 准予募集注册，并经中国证监会证券基金机构监管部于2016年11月 8日下发 的机构部函【2016】2726号文《关于浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基 金延期募集备案的回函》准予延期募集。 （二）基金的类别 股票型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期限 不定期 （五）基金募集情况 本基金募集期为2016年11月14日至2016年12月12日。经北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）杭州分所验资，按照每份基金份额面值人民币1.00 元计算，募集期共募集225,139,846.09份基金份额（含利息转份额），有效认购 户数为2861户。上述数据以基金合同生效公告为准。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书 的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理 完毕基金备案手续，并于2016年12月19日获得中国证监会的书面确认，基金合 同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在本招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金 份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总 规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性 进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询。基金管理人可在法律法规和基金合同允 许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资者通过销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金 额为人民币1,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含 申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的 业务规定为准。投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000元限 制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基 金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者持有 基金份额比例不得达到或超过基金份额总数的 50%或者变相规避50%集中度限制 （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体规定请参见届时发布的相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M<50万 1.5% 50万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.5% M≥500万 每笔1000元 申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示： 赎回费率（持有期限Y） 适用赎回费率 Y＜7个自然日 1.5% 7个自然日≤Y＜30个自然日 0.75% 30个自然日≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 其中，1年为365个自然日，2年为730个自然日，以此类推。 赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，对于持有期少于30个自然日 的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；其中对于持有期少于7个自然 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持有期不少于30 个自然日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于 持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金 财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。 未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额 持有期限的增加而递减。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等） 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 若投资者选择申购本基金，则其申购金额包括申购费用和净申购金额。申购 份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资10万元申购本基金，对应费率为1.5%，假设申购当日基金 份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1+1.5%）＝98,522.17元 申购费用＝100,000－98,522.17＝1477.83元 申购份额＝98,522.17/1.015＝97,066.18份 2、基金赎回金额的计算 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金10万份基金份额，持有时间为100天，对应赎回费 率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.050元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.050＝105,000.00元 赎回费用＝105,000.00×0.5%＝525.00元 赎回金额＝105,000.00－525.00＝104,475.00元 3、基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算。遇特殊情况，根据基金合同约定，或 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购份额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类份额的基金份额净值，有效份额 单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类份额的基金份额净值并 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）申购和赎回的登记 投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者 办理权益登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者 办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 但不得实质影响投资者的合法权益，并于开始实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利 益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒 绝或暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂拒绝、停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受 投资人的赎回申请。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项时，基金管理人应在 当日报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，已确 认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付， 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并予以公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有 人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，将自动进行延期办 理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理 赎回申请量占非自动延期办理赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照 《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；也可以根 据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重 新开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额 的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请。 （十八）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十九）在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进 行补充和调整并提前公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证转型成长指数的成 份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资 于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、债券、 债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，投 资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证转型成长 指数中的基准权重构建指数化投资组合。 一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期稳健增长为目的，在降低跟踪误差和控制流动性 风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，标的指数成份股及其 备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 二）股票投资策略 1、股票组合构建原则 本基金采用完全复制法跟踪中证转型成长指数，按照个股在标的指数中的基 准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对 投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基金管理 人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断， 对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 （1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证转型成长指数对其成份股的调整而进行 相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 1）与指数相关的调整 根据指数编制规则，当中证转型成长指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。 2）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标 的指数。 3）其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降 低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 三）债券投资策略 基金将坚持稳健投资的原则，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性 和信用风险等因素，选择收益率与风险匹配的债券进行投资，确定合理的债券组 合。选择收益率相比更有吸引力的债券进行投资。 四）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值和加强基金 风险控制。本基金根据研究员对权证标的证券的分析，对权证价值进行计算，选 择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。 五）股指期货投资策略 本基金将适当参与股指期货的投资，以对当前投资组合的套期保值为目标， 控制下行风险，平滑基金资产净值的波动。 股指期货具有流动性充裕、交易成本低、成交价格的宽度和深度较好等特点， 当市场下行时，配置股指期货能够快速降低组合的风险敞口，回避市场系统性风 险，改善组合风险收益特性；当市场上行时，又能灵活的提高仓位，享受市场贝 塔的收益；通过研究股票现货和股指期货的运行特征，能够更好对组合进行调整 优化，控制组合风险。 六）国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以获取相应债券组合的超额收益。 七）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券，将综合考虑宏观经济环境、资产池资产信用水平、 资产池未来现金流偿债能力、资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益 率。谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损失可承受的资产支持证券， 根据资产池资产的不同属性，在有效分散风险的前提下取得较好的收益。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购期限到期后不得展期； （15）本基金参与股指期货和国债期货的交易依据下列标准建构组合： （15.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价 值，不得超过基金资产净值的15%； （15.2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值、股指期 货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 （15.3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约 价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （15.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （15.5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合该项规定投资比例的，基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金基金合同约定的投 资范围保持一致； （19）基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日 内进行调整，但上述第（2）、（12）、（17）、（18）条及中国证监会规定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，只须提前公告， 不需要经基金份额持有人大会审议，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投 资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定 为准。 （五）业绩比较基准 本基金的标的指数为：中证转型成长指数。 本基金业绩比较基准为：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存 款利率(税后)。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指 数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原 则，通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象，并同时更换本基金的基 金名称与业绩比较基准。 若变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）涉及本基金投资范围或投资策 略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数（及相应变更业绩比较基准） 召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。 若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机 构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得 基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在指定媒介上刊登公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 （七）基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和监管部门的有关规定进行融资、 融券以及转融通等相关业务。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布 后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控 制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以 提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控 制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按 照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人 大会。管理人在进行融资融券、转融通等业务投资前，务必须与托管人就交收结 算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定，在系统测试通过后才可投资，否 则，由此产生的风险由管理人承担。 （八）未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）， 则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF 联接基金模式并相应修改 《基金合同》，届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前 公告。（未完）  |