长信全球债券证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号 长信全球债券人民币 : 长信全球债券证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号

时间:2020年06月30日 13:41:00 中财网
原标题:长信全球债券证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号 长信全球债券人民币 : 长信全球债券证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号


长信全球债证券投资基金更新的招募说明书摘要

长信全球债券证券投资基金更新的招募说明书摘要


2020年第【
1】号

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

长信全球债券证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2017年
7月
13日经
中国证券监督管理委员会证监许可【
2017】1207号文注册募集。本基金合同于
2017年
12月
11日正式生效。


重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


本基金投资于境内外证券市场,基金净值会因为境内外证券市场波动等因素
产生波动。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风
险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率
风险,汇率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券
投资出现亏损的风险,基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产
生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。


本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与
收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于境内
市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经


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中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具);已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优
先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、
可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融
组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监
会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品);法律法规
允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机
构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品
特性,并承担基金投资中出现的各类风险。


投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等
基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。


本更新的招募说明书所载的内容截止日为
2020年
5月
31日,有关财务数据
和净值截止日为
2020年
3月
31日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银
行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。


一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人概况


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名称
注册地址
办公地址
邮政编码
批准设立机关
批准设立文号
注册资本
设立日期
组织形式
法定代表人
电话
传真
联系人
存续期间
经营范围
股权结构
长信基金管理有限责任公司
中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
上海市浦东新区银城中路
68号
9楼
200120
中国证券监督管理委员会
中国证监会证监基金字[2003]63号
壹亿陆仟伍佰万元人民币
2003年
5月
9日
有限责任公司
成善栋
021-61009999021-61009800
魏明东
持续经营
基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称出资额出资比例
长江证券股份有限公司
7350万元
44.55%
上海海欣集团股份有限公司
5149.5万元
31.21%
武汉钢铁有限公司
2500.5万元
15.15%
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)
751万元
4.55%
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)
749万元
4.54%
总计
16500万元
100%

(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员
姓名职务性别简历
成善栋董事长男
中共党员,硕士,
IMBA,曾任职中国人民银行上海
市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上
海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,
上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市
分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主
任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副
秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。

刘元瑞
非独立董


中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁。

历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、
研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助
理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究
所总经理、副总裁。

陈谋亮
非独立董


中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,
高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会长,
曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班
”干部,中


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谢辉
非独立董


覃波
非独立董


徐志刚独立董事男
刘斐独立董事女
马晨光独立董事女
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘
教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、
股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,
中石化
/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化
石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事
会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战
略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。

中共党员,硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务
部部长。曾任武汉钢铁
(集团
)公司计划财务部会计
处副主任科员、主任科员、处长,武汉钢铁
(集团
)
公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长,武
汉钢铁
(集团
)公司运营改善部绩效考核高级经理,
武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理,武汉
钢铁有限公司经营财务部副部长。

中共党员,硕士,上海国家会计学院
EMBA毕业,
具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公
司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长
江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理
有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策
划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、
总经理助理、副总经理。

中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市
徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委
副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、
主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实
业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融
控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司
董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司
华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合
伙人。

中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金
(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资
管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际
集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基
金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),
上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦
发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发
银行办公室负责人。

致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务
所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,
中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会
金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上
海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,
华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼
职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。


2、监事会成员

监事会成员


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姓名职务性别简历
余汉生监事会主席男
中共党员,本科学历,正高职高级会计师。现任中
国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限
公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁
(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处主
任科员,武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长,武汉
钢铁(集团)公司实业公司审计处处长、财务处处
长,武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处长,武
汉钢铁股份公司计划财务部部长,武汉钢铁股份公
司副总会计师兼计划财务部部长,武汉钢铁股份公
司总会计师。

陈水元监事男
硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份
有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心
监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、
经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪
事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营
业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、
总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负
责人、首席风险官。

杨爱民监事男
中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海
欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、
处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。

李毅监事女
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合
行政部副总监、零售服务部总监。

孙红辉监事男
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
券有限责任公司。

魏明东监事男
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
理有限公司。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


3、经理层成员

经理层成员
姓名职务性别简历
覃波总经理男简历同上。

周永刚督察长男
经济学硕士,
EMBA。现任长信基金管理有限责任
公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方
总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长
江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。

邵彦明副总经理男
硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业
资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、


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上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
理有限公司。

2001年作为筹备组成员加入长信基
金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理
助理。

程燕春副总经理男
华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,
现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任
中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,
中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中
建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,
融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理
兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行
监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,
历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助
理、总经理助理。

安昀副总经理男
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,
具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究
所,担任策略研究工作,
2008年
11月加入长信
基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金
经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监
和基金经理。

2015年
5月
6日至
2016年
9月
6
日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基
金经理。

2016年
9月
8日重新加入长信基金管理
有限责任公司,曾任总经理助理、长信双利优选
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任
公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际
业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、
长信双利优选混合型证券投资基金、长信先机
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


4、基金经理

本基金基金经理情况
姓名职务任职时间简历
傅瑶纯基金经理

2020年
1

2日起至今
华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格。

曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公
司,
2016年
4月加入长信基金管理有限责任公司,
现任长信美国标准普尔
100等权重指数增强型证
券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金
经理。

杨帆基金经理

2017年
12

11日起至
2020年
5月
6日
曾任本基金的基金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


5、投资决策委员会成员


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姓名
覃波
安昀
杨帆
李家春
高远
易利红
张文琍
陆莹
叶松
左金保
涂世涛
李欣
陈言午
卢靖
宋海岸
冯彬
投资决策委员会成员
职务
总经理、投资决策委员会主任委员
副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合
型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
投资决策委员会执行委员、养老
FOF投资部总监、长信稳进资产配置混合型
基金中基金(
FOF)和长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)的基金经理
公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信中证可转债及可交换债券
50指数证券投资基金的基金经理
研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型
证券投资基金的基金经理
股票交易部总监
固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
投资基金(
LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳
益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券
投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、
长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资
基金的基金经理
权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理
量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行
业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、
长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精
选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和
长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
量化专户投资部副总监兼投资经理
债券交易部副总监
专户投资部副总监兼投资经理
战略与产品研发部总监
长信中证
500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型
证券投资基金、长信沪深
300指数增强型证券投资基金和长信医疗保健行业
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯


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债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
崔飞燕固收专户投资部副总监兼投资经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系

二、基金托管人

(一)基金托管人概况


1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年
4月
8日

注册地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕


2、发展概况

招商银行成立于
1987年
4月
8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,
并于
2002年
3月成功地发行了
15亿
A股,4月
9日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。

2006年
9月又成功发
行了
22亿
H股,9月
22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:
3968),10月
5
日行使
H股超额配售,共发行了
24.2亿
H股。截至
2020年
3月
31日,本集团
总资产
77,661.14亿元人民币,高级法下资本充足率
15.52%,权重法下资本充
足率
13.05%。



2002年
8月,招商银行成立基金托管部;
2005年
8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队
7个职能团队,


长信全球债证券投资基金更新的招募说明书摘要

现有员工
83人。

2002年
11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;
2003年
4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥
有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、
合格境内机构投资者托管(
QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。


招商银行确立“因势而变、先您所想
”的托管理念和“财富所托、信守承诺


的托管核心价值,独创
“6S托管银行
”品牌体系,以
“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基
金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只
FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金
T+1到账、第一只境外
银行
QDII基金、第一只红利
ETF基金、第一只
“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单
TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变,得到了同业认可。


招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》
“中国最佳托管专业银行
”。2016年
6月招商银行荣膺《财资》
“中国最
佳托管银行奖
”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;
“托管通
”获得国内
《银行家》
2016中国金融创新
“十佳金融产品创新奖
”;7月荣膺
2016年中国
资产管理“金贝奖
”“最佳资产托管银行”。

2017年
6月招商银行再度荣膺《财
资》“中国最佳托管银行奖
”;
“全功能网上托管银行
2.0”荣获《银行家》
2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》
“中国年度托管银行奖
”。2018年
1月招商银行荣膺中央国债登记结算有
限责任公司
“2017年度优秀资产托管机构
”奖项;同月,招商银行托管大数据
平台风险管理系统荣获
2016-2017年度银监会系统“金点子
”方案一等奖,以及
中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺
公募基金
20年“最佳基金托管银行
”奖;
5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖
”;12月荣膺
2018东方财富风云榜“2018年度最


长信全球债证券投资基金更新的招募说明书摘要

佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。

2019年
3月招商银行荣获《中
国基金报》
“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托
管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;
12月荣获
2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。


(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,
2014年
7月起担任本行董事、董
事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。

招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源
运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾
任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限
公司董事、总裁。


田惠宇先生,本行行长、执行董事,
2013年
5月起担任本行行长、本行执
行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于
2003年
7月

2013年
5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市
分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。


汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;
2002年
10月至
2013年
12月
历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;
2013年
12月至
2016年
10月任本行业务总监兼公司
金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016年
10月至
2017年
4月任本行业务总监兼北京分行行长;
2017年
4月起任
本行党委委员兼北京分行行长。2019年
4月起任本行副行长。


(三)基金托管业务经营情况

截至
2020年
3月
31日,招商银行股份有限公司累计托管
586只证券投资基
金。



(四)托管人的内部控制制度


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内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守
法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管
业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务
制度、流程的不断完善。


内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部
门内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内
控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位,并由全部人员参与。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制
执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的
重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能
够按照设计要求严格有效执行。


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(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,
办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风
险防范的目的。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务
事项和高风险环节。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经
理室成员审批,并做好调用登记。

(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房
24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安
全。

(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效
的进行人力资源管理。


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(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。


在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。


基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管
理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。


三、境外托管行

名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)

地址:
140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人:
William B. Tyree (Managing Partner)

组织形式:合伙制(
Partnership)

存续期间:持续经营

成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行(
“BBH”)是全球领先的托管银行之一。

BBH
自1928年起已经开始在美国提供托管服务;
1963年,
BBH开始为客户提供全球
托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。

BBH的惠誉长期评级为
A+,短期评级为
F1。


二、全球托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部
(Investor
Services)。在全球范围内,该部门由本行合伙人
Seán Páircéir先生领导。在亚洲,


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该部门由本行合伙人Taylor Bodman先生领导。


作为一家全球化公司,
BBH拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖
近一百个市场。截至
2019年6月30日,全球托管资产规模达到了
4.4万亿美元,其
中超过
60%是跨境投资资产。亚洲是
BBH业务增长最快的地区之一,我们投身于
亚洲市场迄今已逾30年,亚洲区服务的资产超6,000亿美元。


投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有近
4,900名员工。我们致力为客户提
供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到
“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,
BBH多年来在行业评比中屡获殊荣,包
括∶


《全球托管人》


《全球投资人》


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《ETF Express》


《R&M调查》


三、境外托管人的职责


1、安全保管受托财产;
2、计算境外受托资产的资产净值;
3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;
4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资


金账户以及证券账户;


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5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;
6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;
7、其他由基金托管人委托其履行的职责。


四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
1、人民币份额销售机构:


11、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路
68号时代金融中心
9楼
法定代表人:成善栋联系人:张恩焕
电话:021-61009916传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566公司网站:www.cxfund.com.cn
  
 
2、场外代销机构
1
中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街
55号
办公地址:中国北京复兴门内大街
55号
法定代表人:陈四清联系人:陈实
电话:010-66105662 
客户服务电话:95588网址:www.icbc.com.cn
  
2
中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
法定代表人:刘连舸联系人:刘文霞
电话:010-66596325 
客户服务电话:95566网址:www.boc.cn
  
3
交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路
188号
办公地址:上海市银城中路
188号
 联系人:王菁
电话:021-58781234传真:021-58408483
客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com
  
4
招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦


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法定代表人:李建红联系人:季平伟
电话:0755-83198888传真:0755-83195109
客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com
  
中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、
14层
5
办公地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、
14层
法定代表人:张磊联系人:洪成
电话:0755-23953913传真:0755-83217421
客户服务电话:4009908826网址:www.citicsf.com
  
中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
6
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:王东明联系人:侯艳红
电话:010-60838888传真:010-60833739
客户服务电话:95558网址:www.citics.com
  
中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号
1号楼
20017
办公地址:青岛市市南区东海西路
28号龙翔广场东座
5层
法定代表人:姜晓林联系人:焦刚
电话:0531-89606166传真:0532-85022605
客户服务电话:95548网址:http://sd.citics.com/
  
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
8
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场
B座
6楼
法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123网址:www.fund123.cn
  
上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
9
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号东方财富大厦
法定代表人:其实联系人:朱钰
电话:021-54509998传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188网址:fund.eastmoney.com
  
10
珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491


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办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘
电话:020-89629099传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066网站:www.yingmi.cn
  
北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
1108号
11
办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤
电话:010-56282140传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059网站:www.hcjijin.com
  
嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
53层
5312-15单元
12
办公地址:北京市朝阳区建国路
91号金地中心
A座
6层
法定代表人:赵学军联系人:王宫
电话:021-38789658传真:021-68880023
客户服务电话:400-600-8800网站:www.jsfund.cn
  
北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
22250713
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507
法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳
电话:010-61840688传真:010-84997571
客户服务电话:400-1599-288网站:www.danjuanapp.com
  
上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)
14
办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔联系人:张巍婧
电话:021-65370077-255传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369网站:www.jiyufund.com.cn
  
开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
15
办公地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
法定代表人:李刚联系人:袁伟涛
电话:029-88447611传真:029-88447611
客户服务电话:95325或
400-860-8866网站:www.kysec.cn
  
16
江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道
47号


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办公地址:南京市鼓楼区中山北路
105号中环国际
1413室
法定代表人:吴言林联系人:林伊灵
电话:025-66046166(分机号转
810)传真:025-53086966
客户服务电话:025-66046166网站:www.huilinbd.com
  
华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01(b)单元
17
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
8号
法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟
电话:021-54967552传真:021-54967293
客户服务电话:95323网站:www.cfsc.com.cn

2、美元份额销售机构:


11、场外代销机构
中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街
55号
办公地址:中国北京复兴门内大街
55号
法定代表人:陈四清联系人:陈实
电话:010-66105662 
 客户服务电话:95588网址:www.icbc.com.cn
  
2
中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
法定代表人:刘连舸联系人:刘文霞
电话:010-66596325 
客户服务电话:95566网址:www.boc.cn
  
3
交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路
188号
办公地址:上海市银城中路
188号
 联系人:王菁
电话:021-58781234传真:021-58408483
客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com
  
4
招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红联系人:季平伟
电话:0755-83198888传真:0755-83195109


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客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。


(二)其他相关机构

信息类型登记机构律师事务所会计师事务所
名称
长信基金管理有限责
任公司
上海源泰律师事务所
安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)
注册地址
中国(上海)自由贸
易试验区银城中路
68

9楼
上海市浦东南路
256号
华夏银行大厦
1405室
北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
17

办公地址
中国(上海)自由贸
易试验区银城中路
68

9楼
上海市浦东南路
256号
华夏银行大厦
1405室
上海市浦东新区世纪大道
100号
50楼
法定代表人成善栋廖海(负责人)毛鞍宁
联系电话
021-61009999 021-51150298 021-22282551
传真
021-61009800 021-51150398 021-22280071
联系人孙红辉刘佳、姜亚萍
蒋燕华(蒋燕华、夏秉雯
为经办注册会计师)

五、基金的名称

长信全球债券证券投资基金

六、基金的类型

契约开放式

七、基金的投资目标

本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前
提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高
的当期收益和长期资产增值。


八、基金的投资范围

本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市
场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证


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监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政
府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。


境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇
票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具);已与中
国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通
股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司
债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国
际金融组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、
基金等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国
证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品);法律
法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监
管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%,其中,投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的
80%。

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的
5%。


九、基金的投资策略


1、资产配置策略

本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率走势、债券利差、证券
市场走势、信用风险情况、以及各类资产的不同的风险和回报的综合分析,在整
体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。



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2、债券投资策略

(1)利差策略
信用利差是债券市场的一个最重要的指标之一,反映了整体市场信用违约的
可能性和债券的估值水平。该指标是债券市场对风险和收益的一个集中体现,是
本基金在资产配置上的核心依据。本基金主要依据该指标来决定投资组合在市场
各个信用利差上(从无信用风险的政府债券到较高信用风险的低评级公司债券)
的投资比例,从而达到资产配置在风险和收益上的最佳平衡。


(2)利率策略
通过对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断来预测市
场利率的走势,合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果
预测利率趋于上升,则适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,
则适当增加投资组合的修正久期。


债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化
和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对
变化中获利。


(3)市场策略
除了市场信用利差和利率指标之外,债券市场的走势和估值水平也会受到其
它市场表现的影响,如股票市场、信用衍生物市场、外汇市场等。本基金将密切
观察和跟踪相关市场的走势和变化,在资产配置上做出合理和及时的调整。



3、股票投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。


在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;
其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利
模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治
理结构是否合理等。


在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具

备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。

4、权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁


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定收益的前提下进行的。


本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权
证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;

本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交
易策略等,利用权证进行对冲和套利等。



5、资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略等进行投资。


本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约
率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,
形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,
确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、
测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风
险评估和控制。



6、国债期货的投资策略

本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确
定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮
现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率
风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,
甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。



7、衍生品投资策略

本基金可以通过使用衍生品投资来降低外汇风险及其他相关风险。基金管理
人可以使用远期合约和其他工具来进行外汇风险的套期保值,从而尽可能减小对
投资表现的负面影响。套期保值部分的比例应根据法律法规、基金合同的规定,
在充分考虑投资需要和境外投资仓位后予以确定。但是,本基金将不会对外汇的
波动进行投机交易。



8、外汇投资策略

本基金还可以通过境外外汇远期合约进行长仓或短仓交易,对冲汇率风险并


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力争获取外汇投资回报。此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证
券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。


十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:巴克莱全球债券指数
(Barclay Global Aggregate
Index)*70%+中债综合指数收益率*30%

巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)是
Barclay债券系
列指数之一,用以衡量全球主要债券资产的表现。该指数主要由其美国全债指数
(US Aggregate Index)、泛欧全债指数(Pan-European Aggregate Index)、亚
太全债指数(Asian-Pacific AggregateIndex)组成,广泛包含三大区块的各种
不同等级、产业及久期的债券。

Barclay债券系列指数为全球最具公信力的业绩
比较基准指数之一,其数据可以合理的频率获取,组成业绩比较基准的成分和权
重可以清晰的确定,被全球资产管理公司广泛采用。


中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券
指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映国内债券市场整体
状况的债券指数。


本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前
提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高
的当期收益和长期资产增值。综合考虑本基金的投向与市场指数代表性等因素,
选取巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregateIndex)*70%+中债综合指数
收益率*30%作为本基金的投资业绩评价基准。


如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,
并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告。


十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与
收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。



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十二、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2020年
6月复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至
2020年
3月
31日(摘自本基金
2020年
1季
报),本报告中所列财务数据未经审计。


(一)报告期末基金资产组合情况



项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
--
其中:普通股
--
优先股
--
存托凭证
--
房地产信托凭证
--
2基金投资
--
3固定收益投资
235,940,966.74 23.07
其中:债券
235,940,966.74 23.07
资产支持证券
--
4金融衍生品投资
--
其中:远期
--
期货
--
期权
--
权证
--
5买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
--
6货币市场工具
--
7
银行存款和结算备付金
合计
779,847,389.62 76.24
8其他资产
7,031,192.26 0.69
9合计
1,022,819,548.62 100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。


(二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证


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(三)报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。


(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。


(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
AAA+至
AAA4,961,766.00
0.56
AA+至
AA--
A+至
A--
BBB+至
BBB--
BB+至
BB94,812,640.75
10.69
B+至
B66,899,441.35
7.54
CCC+至
CCC --
未评级
69,267,118.64 7.81

注:本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉、穆迪等机构提供的债券
信用评级信息,境内债券主要采用联合信用评级有限公司等机构提供的债券信息
评级信息。


(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明


序号债券代码债券名称数量
公允价值(人民
币元)
占基金资产净
值比例(%)
1 XS1934311355 ROADKG 7 3/4 04/18/21 50,000 34,932,377.04 3.94
2 XS2107618881 RISSUN 8 3/4 01/28/21 42,500 27,057,146.69 3.05
3 XS2010988074 JINKE 8 3/8 06/20/21 30,000 20,168,303.96 2.27
4 XS2115155033 CENCHI 6 7/8 02/10/21 29,000 19,494,383.42 2.20
5 XS1882430298 ZHPRHK 12 1/2 01/02/21 22,000 15,274,852.11 1.72

注:债券代码为
ISIN码。


(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



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(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品
投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。


(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明


本基金本报告期末未持有基金。


(十)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。

3、其他资产构成

序号名称金额(人民币元)
1存出保证金
159.72
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
5,846,793.17
5应收申购款
1,184,239.37
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
7,031,192.26

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。



6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,


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但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



2020年
1季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比
较:

阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
2017年
12

11日至
2018年
12

31日
2.48% 0.22% 3.64% 0.22% -1.16% 0.00%
2019年
12.96% 0.18% 6.38% 0.20% 6.58% -0.02%
2020年
1月
1日至
2020

3月
31日
-1.40% 0.30% 1.43% 0.44% -2.83% -0.14%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较


注:1、图示日期为
2017年
12月
11日至
2020年
3月
31日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起
6个月内为建仓期,建
仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。



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十四、费用概览

(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用);
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监


会另有规定的除外;
4、基金的证券交易费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等实际发
生的费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、税务顾问
费和诉讼费;
6、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、

征费、关税、印花税及预扣税(以及与前述各项有关的任何利息及费用);
7、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
8、基金的银行汇划费用、账户维护费用或外汇兑换交易的相关费用;
9、基金份额持有人大会费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.0%年费率计提。管理费的计算

方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等,支付日期顺延。



2、基金托管人的托管费


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基金托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。


上述“(一)基金费用的种类
”中第
3-10项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情

况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登

公告。

(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,


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基金管理人和基金托管人不承担责任。


(六)与基金销售有关的费用


1、申购费用

本基金在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。本基金对
通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

募集期投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。


(1)养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其
投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
①全国社会保障基金;
②可以投资基金的地方社会保障基金;
③企业年金单一计划以及集合计划;
④企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
⑤企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证
监会备案。


通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户人民币份额申购费
率如下:

人民币申购金额(
M,含申购费)养老金客户人民币份额申购费率
M<100万元
0.04%
100万元≤M<200万元
0.03%
200万元≤M<500万元
0.02%
M≥500万元
1000元/笔

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户美元份额申购费率
如下:

美元申购金额(
M,含申购费)养老金客户美元份额申购费率
M<20万美元
0.04%
20万美元≤M<40万美元
0.03%
40万美元≤M<100万美元
0.02%
M≥100万美元
200美元/笔

除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表:
人民币份额申购费率


长信全球债证券投资基金更新的招募说明书摘要

人民币申购金额(
M,含申购费)申购费率
M<100万元
0.8%
100万元≤M<200万元
0.6%
200万元≤M<500万元
0.4%
M≥500万元
1000元/笔

美元份额申购费率

美元申购金额(
M,含申购费)申购费率
M<20万美元
0.8%
20万美元≤M<40万美元
0.6%
40万美元≤M<100万美元
0.4%
M≥100万美元
200美元/笔

注:
M为投资金额

投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享
受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受
上述特定费率。


投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。



2、赎回费用

本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增
加而递减,两类份额的赎回费率相同,赎回具体费率如下:

持有期限(
Y)赎回费率
Y<7天
1.5%
7天
≤Y<
1年
0.3%
Y≥1年
0

注:
Y为持有期限


3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于持有期少于
7天
的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于
7天的基金
份额所收取的赎回费,赎回费总额的
25%应归基金财产,未归入基金财产的部分
用于支付注册登记费和其他必要的手续费。



4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。



5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期


长信全球债证券投资基金更新的招募说明书摘要

或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行
必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。



6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。



7、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。


十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,
对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:


1、在“三、基金管理人”部分,对公司主要人员情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况;
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息;
4、在“十、基金的投资组合报告”部分,更新了相应内容;
5、在“十一、基金的业绩”部分,更新了相应内容,并经托管人复核;
6、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告

事项。


长信基金管理有限责任公司
二〇二〇年六月三十日


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