长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号 长信企业精选两年定开混合 : 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要20.

时间:2020年06月30日 13:45:32 中财网
原标题:长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号 长信企业精选两年定开混合 : 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要20..


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要


2020年第【
1】号

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基
金”)于
2018年
1月
5日经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】23号文
注册募集。本基金合同于
2018年
7月
19日正式生效。


重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券
/期货市场波动等因素产生波
动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投
资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期
货市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于
基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境
的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金
资产并非必然投资港股。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点
允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,具体风险详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。



长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国
债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资者
在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类
风险。


投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等
基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。


本更新的招募说明书所载的内容截止日为
2020年
5月
31日,有关财务数据
和净值截止日为
2020年
3月
31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国光
大银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。


一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人概况
名称长信基金管理有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
办公地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
邮政编码
200120
批准设立机关中国证券监督管理委员会
批准设立文号中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本壹亿陆仟伍佰万元人民币


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

设立日期
2003年
5月
9日
组织形式有限责任公司
法定代表人成善栋
电话
021-61009999
传真
021-61009800
联系人魏明东
存续期间持续经营
经营范围
基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称出资额出资比例
长江证券股份有限公司
7350万元
44.55%
上海海欣集团股份有限公司
5149.5万元
31.21%
股权结构武汉钢铁有限公司
2500.5万元
15.15%
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)
751万元
4.55%
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)
749万元
4.54%
总计
16500万元
100%

(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员
姓名职务性别简历
成善栋董事长男
中共党员,硕士,
IMBA,曾任职中国人民银行上海
市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上
海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,
上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市
分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主
任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副
秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。

刘元瑞非独立董事男
中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限公
司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究
分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公
司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经
理、研究所总经理、副总裁。

陈谋亮非独立董事男
中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,
高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会长,
曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,中
国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘
教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、
股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,
中石化
/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化
石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事
会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战
略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。

谢辉非独立董事男
中共党员,硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务
部部长。曾任武汉钢铁
(集团)公司计划财务部会计
处副主任科员、主任科员、处长,武汉钢铁
(集团)


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长,武
汉钢铁(集团)公司运营改善部绩效考核高级经理,
武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理,武汉
钢铁有限公司经营财务部副部长。

覃波非独立董事男
中共党员,硕士,上海国家会计学院
EMBA毕业,
具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公
司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长
江证券有限责任公司。

2002年加入长信基金管理有
限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总
经理助理、副总经理。

徐志刚独立董事男
中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市
徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委
副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、
主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实
业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融
控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司
董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司
华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合
伙人。

刘斐独立董事女
中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金
(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资
管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际
集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基
金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),
上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦
发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发
银行办公室负责人。

马晨光独立董事女
致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务
所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,
中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会
金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上
海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,
华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼
职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


2、监事会成员

监事会成员
姓名职务性别简历
余汉生监事会主席男
中共党员,本科学历,正高职高级会计师。现任中
国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限
公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁
(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处
主任科员,武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长,
武汉钢铁(集团)公司实业公司审计处处长、财务
处处长,武汉钢铁
(集团)公司计划财务部会计处处
长,武汉钢铁股份公司计划财务部部长,武汉钢铁
股份公司副总会计师兼计划财务部部长,武汉钢铁


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

股份公司总会计师。

陈水元监事男
硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份
有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心
监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、
经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪
事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营
业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、
总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负
责人、首席风险官。

杨爱民监事男
中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海
欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、
处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。

李毅监事女
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合
行政部副总监、零售服务部总监。

孙红辉监事男
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
券有限责任公司。

魏明东监事男
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
理有限公司。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


3、经理层成员

经理层成员
姓名职务性别简历
覃波总经理男简历同上。

周永刚督察长男
经济学硕士,
EMBA。现任长信基金管理有限责任
公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方
总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长
江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。

邵彦明副总经理男
硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业
资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
理有限公司。

2001年作为筹备组成员加入长信基
金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理
助理。



长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

程燕春副总经理男
华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,
现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任
中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,
中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中
建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,
融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理
兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行
监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,
历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助
理、总经理助理。

安昀副总经理男
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,
具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究
所,担任策略研究工作,
2008年
11月加入长信
基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金
经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监
和基金经理。

2015年
5月
6日至
2016年
9月
6
日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基
金经理。

2016年
9月
8日重新加入长信基金管理
有限责任公司,曾任总经理助理、长信双利优选
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任
公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际
业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、
长信双利优选混合型证券投资基金、长信先机
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


4、基金经理

本基金基金经理情况
姓名职务任职时间简历
叶松
权益投资
部总监、基
金经理

2018年
7

19日起至

经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究
生毕业。

2007年
7月加入长信基金管理有限责任
公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研
究工作,曾任基金经理助理、长信新利灵活配置
混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券
投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长
信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利
优势混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、
绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增
利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选
两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长
信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。



5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员
姓名职务
覃波总经理、投资决策委员会主任委员


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

安昀
副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合
型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
杨帆
投资决策委员会执行委员、养老
FOF投资部总监、长信稳进资产配置混合型
基金中基金(
FOF)和长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)的基金经理
李家春
公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信中证可转债及可交换债券
50指数证券投资基金的基金经理
高远
研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型
证券投资基金的基金经理
易利红股票交易部总监
张文琍
固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
投资基金(
LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳
益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
陆莹
现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券
投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、
长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资
基金的基金经理
叶松
权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理
左金保
量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行
业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、
长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精
选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和
长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
涂世涛量化专户投资部副总监兼投资经理
李欣债券交易部副总监
陈言午专户投资部副总监兼投资经理
卢靖战略与产品研发部总监
宋海岸
长信中证
500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型
证券投资基金、长信沪深
300指数增强型证券投资基金和长信医疗保健行业
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
冯彬
固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
崔飞燕固收专户投资部副总监兼投资经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

二、基金托管人
(一)基本情况

名称:中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街
25号、甲
25号中国光大中心

成立日期:1992年
6月
18日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

组织形式:股份有限公司

注册资本:466.79095亿元人民币

法定代表人:李晓鹏

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号

资产托管部总经理:张博

电话:(010)
63636363

传真:(010)
63639132

网址:www.cebbank.com

(二)资产托管部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生
,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,
中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中
国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北
京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党
委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商
局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、
工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有
限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公
司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任
公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长
等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份
有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会
长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士
研究生,经济学博士,高级经济师。



长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

行长刘金先生,现任本行党委副书记,中国光大集团股份公司党委委员、执
行董事。曾任中国工商银行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委
委员、副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福
分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏分行党委书记、行长;
国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东大学英语语言文学专业,获文学硕
士学位。高级经济师。


张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分
行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,大消费金融公司筹备组组长。曾兼
任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现
任中国光大银行资产托管部总经理。


(三)证券投资基金托管情况

截至
2020年
3月
31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利混合
型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵
活配置混合型证券投资基金等共
182只证券投资基金,托管基金资产规模
4510.99亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、
QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产
业投资基金、股权基金等产品的保管业务。


(四)托管业务的内部控制制度


1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托
管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面
严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份
额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。



2、内部控制的原则

(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆
盖所有的岗位,不留任何死角。

(2)预防性原则。树立
“预防为主
”的管理理念,从风险发生的源头加强
内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

发现问题,及时处理,堵塞漏洞。


(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。



3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员
会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和
内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系
统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了
严密的内控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业
务的内控管理。



4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中
华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》
等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投
资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余
项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产
托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核
算、投资监督)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以
保障基金信息的安全。


(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结
合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投
资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计
算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。


基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及
时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后
应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构


11、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路
68号时代金融中心
9楼
法定代表人:成善栋联系人:张恩焕
电话:021-61009916传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566公司网站:www.cxfund.com.cn
  
 
2、场外代销机构
1
招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红联系人:季平伟
电话:0755-83198888传真:0755-83195109
客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com
  
2
平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路
1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路
1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一联系人:张莉
电话:0755-22166118传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3网址:bank.pingan.com
  
3
中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街
25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街
25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏联系人:沙牧楠
电话:010-63639110 
客户服务电话:95595网址:cebbank.com
  
4
长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:李新华联系人:李良
电话:027-65799999传真:027-85481900
客户服务电话:95579或
4008-888-999网址:www.95579.com


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

  
光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
5
办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:周健男联系人:龚俊涛
电话:021-22169999传真:021-22169134
客户服务电话:95525网址:www.ebscn.com
  
国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
6
办公地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
法定代表人:王少华联系人:李弢
电话:010-84183389传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118网址:www.guodu.com
  
平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
61层-64层
7
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场
8楼(518048)
法定代表人:何之江联系人:王阳
电话:0755-22626391传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8网址:www.stock.pingan.com
  
申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
8
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
40层
法定代表人:杨玉成联系人:黄莹
电话:021-33389888传真:021-33388224
客户服务电话:95523或
4008895523网址:www.swhysc.com
  
兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路
268号
9
办公地址:上海市浦东新区长柳路
36号
法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪
电话:021-38565547 
客户服务电话:95562网址:www.xyzq.com.cn
  
中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号
2-6层
10
办公地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈共炎联系人:辛国政
电话:010-83574507传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888或
95551网址:www.chinastock.com.cn
  


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

11
中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、
14层
法定代表人:张磊联系人:洪成
电话:0755-23953913传真:0755-83217421
客户服务电话:4009908826网址:www.citicsf.com
  
中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
12
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:王东明联系人:侯艳红
电话:010-60838888传真:010-60833739
客户服务电话:95558网址:www.citics.com
  
中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号
1号楼
200113
办公地址:青岛市市南区东海西路
28号龙翔广场东座
5层
法定代表人:姜晓林联系人:焦刚
电话:0531-89606166传真:0532-85022605
客户服务电话:95548网址:http://sd.citics.com/
  
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
14
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场
B座
6楼
法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123网址:www.fund123.cn
  
上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
15
办公地址:上海市浦东新区东方路
1267号
11层
法定代表人:张跃伟联系人:马良婷
电话:021-20691832传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899网址:www.erichfund.com
  
诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
16
办公地址:上海市杨浦区长阳路
1687号
2号楼
法定代表人:汪静波联系人:李娟
电话:021-38602377传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399网址:www.noah-fund.com


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

  
上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
17
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号东方财富大厦
法定代表人:其实联系人:朱钰
电话:021-54509998传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188网址:fund.eastmoney.com
  
上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室
18
办公地址:上海长宁区福泉北路
518号
8座
3楼
法定代表人:燕斌联系人:陈东
电话:021-52822063传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788网址:
www.66zichan.com
  
珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-349119
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘
电话:020-89629099传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066网站:www.yingmi.cn
  
北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
1108号
20
办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤
电话:010-56282140传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059网站:www.hcjijin.com
  
上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)
21
办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔联系人:张巍婧
电话:021-65370077-255传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369网站:www.jiyufund.com.cn
  
开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
22
办公地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
法定代表人:李刚联系人:袁伟涛
电话:029-88447611传真:029-88447611
客户服务电话:95325或
400-860-8866网站:www.kysec.cn
  


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

23
江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道
47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路
105号中环国际
1413室
法定代表人:吴言林联系人:林伊灵
电话:025-66046166(分机号转
810)传真:025-53086966
客户服务电话:025-66046166网站:www.huilinbd.com
  
华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01(b)单元
24
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
8号
法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟
电话:021-54967552传真:021-54967293
客户服务电话:95323网站:www.cfsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。


(二)其他相关机构

信息类型登记机构律师事务所会计师事务所
名称
长信基金管理有限责
任公司
北京大成(广州)律师
事务所
安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)
注册地址
中国(上海)自由贸
易试验区银城中路
68

9楼
广州市珠江东路
6号广
州周大福金融中心大厦
14层
01-12单元、
15层
07-12单元
北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
17

办公地址
上海市浦东新区银城
中路
68号
9楼
广州市珠江东路
6号广
州周大福金融中心大厦
14层
01-12单元、
15层
07-12单元
上海市浦东新区世纪大道
100号
50楼
法定代表人成善栋卢跃峰毛鞍宁
联系电话
021-61009999 020-85277000 021-22282551
传真
021-61009800 020-85277002 021-22280071
联系人孙红辉朱国祯、陈树靓
蒋燕华(蒋燕华、夏秉雯
为经办注册会计师)

四、基金的名称

长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约开放式


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

六、基金的投资目标

本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选
各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的绝对回报。


七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国
债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的
50%,但在每次开放期前
两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
持有全部权证的市值不超过基金资产净值的
3%。在开放期内,本基金每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于基金资产净值
5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。


八、基金的投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。



A.封闭期投资策略

长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


1、资产配置策略

本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进
行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现
组合内各类别资产的优化配置,并追求稳健的绝对收益。



2、股票投资策略

(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下
”的行业配置方法,通过对国内
外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调
整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。


(2)个股投资策略
本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,将采用“自下而上
”精选个股
策略,对受益于国家
/地区产业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖
掘,在完善的估值体系下严格按照风险收益比最优原则选择标的资产进行投资,
在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。具体从以下几个方
面对上市公司的投资价值进行评估:

①品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效
分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。


②风险因素分析
风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个
角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务
衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一
个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。


③估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的
个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折
现模型、
P/E模型、
EV/EBIT模型、
FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型
的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

估值的影响,排除通胀的影响因素。


④公司治理水平评估
良好的公司治理是公司健康发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的
质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否
协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评
估。


⑤港股通
本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者
(QDII)境外投资额度进行境外投资。

本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置
和个股投资策略下,比较个股与
A股市场同类公司的质地及估值水平等要素,优
选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。



3、债券投资策略

本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性
策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投
资策略结构。


(1)利率预期策略
基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断,合理确
定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升,则
适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的
修正久期。


(2)收益率曲线策略
债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化,
和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对
变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略,以最大限度地规避利率
变动对投资组合的影响。


(3)优化配置策略
根据基金的投资目标和管理风格,分析符合投资标准的债券的各种量化指标,
包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等,利用量化模型确定投资组合


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

配置比例,实现既定条件下投资收益的最优化。


(4)久期控制策略
久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。

本基金通过建立量化模型,把握久期与债券价格波动之间的关系,根据未来利率
变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,严格控制组合的目标久期。根据对
市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价
格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的
风险。通过久期控制,合理配置债券类别和品种。


(5)风险可控策略
根据公司的投资管理流程和基金合同,结合对市场环境的判断,设定基金投
资的各项比例控制,确保基金投资满足合规性要求;同时借助有效的数量分析工
具,对基金投资进行风险预算,使基金投资更好地完成投资目标,规避潜在风险。


(6)现金流管理策略
统计和预测市场交易数据和基金未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些
因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来基金运作的要求。本基金的流动
性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。


(7)对冲性策略
利用金融市场的非有效性和趋势特征,采用息差交易、价差交易等方式,在
不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益,改善基金资产的风险收益属
性,获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩
小的趋势,在未来某一时点将这两只债券进行置换,从而获取利息差额;买入较
低价格的资产,卖出较高价格的资产,赚取中间的价差收益。



4、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的
投资。


(1)权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。



长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权
证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;

本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交
易策略等,利用权证进行对冲和套利等。


(2)资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略等进行投资。

本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约
率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,
形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,
确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、
测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风
险评估和控制。


(3)股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊
情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到
降低投资组合的整体风险的目的。


(4)国债期货投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确
定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮
现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率
风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,
甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。


(5)股票期权投资策略

长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投
资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进
行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值
合理的股票期权合约。


基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关
要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以
防范期权投资的风险。



B.开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
减小基金净值的波动。


九、基金的业绩比较基准

中债综合指数收益率*30%+沪深
300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%

中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券
指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整体状况
的债券指数。


沪深
300指数是沪深证券交易所编制发布的用于反映沪深
300指数编制目
标和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品
创新提供基础条件。本基金为混合型基金,选用中债综合指数收益率和沪深
300
指数收益率加权作为本基金的投资业绩评价标准。


恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,是香港市场存在历史最长久的指
数,是反映香港股票市场表现最具有代表性的综合指标,适合作为本基金港股投
资的比较基准。


如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,
并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

有人大会。


十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。


本基金如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大
的风险(港股市场实行
T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能
表现出比
A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收
益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休
市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性
风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部
分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资
港股。


十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至
2020年
3月
31日(摘自本基金
2020年
1季
报),本报告中所列财务数据未经审计。


(一)报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
86,861,459.54 40.20
其中:股票
86,861,459.54 40.20
2基金投资
--
3固定收益投资
9,967,197.50 4.61
其中:债券
9,967,197.50 4.61
资产支持证券
--
4贵金属投资
--


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
115,734,186.00 53.57
8其他资产
3,496,192.75 1.62
9合计
216,059,035.79 100.00

注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为
16,198,164.97元,占资
产净值比例7.60%,本基金未通过沪港通交易机制投资港股。


(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
--
C制造业
42,888,369.48 20.11
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
13,577,608.11 6.37
G交通运输、仓储和邮政业
8,475,764.00 3.97
H住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
--
J金融业
--
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
17,552.98 0.01
N水利、环境和公共设施管理业
5,704.000.00 2.67
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--
S综合
--
合计
70,663,294.57 33.14

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
A基础材料
--


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


B消费者非必需品
--
C消费者常用品
3,175,107.50 1.49
D能源
--
E金融
--
F医疗保健
4,164,644.60 1.95
G工业
--
H信息技术
8,858,412.87 4.15
I电信服务
--
J公用事业
--
K房地产
--
合计
16,198,164.97 7.60

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细



股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601933永辉超市
869,495 8,903,628.80 4.18
2 00700腾讯控股
25,500 8,858,412.87 4.15
3 002507涪陵榨菜
240,000 7,569,600.00 3.55
4 601689拓普集团
460,000 7,479,600.00 3.51
5 000895双汇发展
170,000 6,681,000.00 3.13
6 002773康弘药业
150,000 5,907,000.00 2.77
7 300037新宙邦
160,000 5,720,000.00 2.68
8 603568伟明环保
200,000 5,704,000.00 2.67
9 002940昂利康
132,200 5,615,856.00 2.63
10 002697红旗连锁
478,400 4,654,832.00 2.18

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
9,967,197.50 4.67
其中:政策性金融债
9,967,197.50 4.67
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
--
8同业存单
--


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


9其他
--
10合计
9,967,197.50 4.67

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细

序号债券代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 018007国开
1801 98,930 9,967,197.50 4.67

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细

本基金本报告期末未持有权证。


(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有股指期货。



2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。


(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策


本基金本报告期末未投资国债期货。



2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金本报告期末未投资国债期货。



3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。


(十一)投资组合报告附注


1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。



3、其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金
256,926.02
2应收证券清算款
2,981,849.67
3应收股利
-
4应收利息
257,417.06
5应收申购款
-
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
3,496,192.75

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。



长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比


阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
2018年
7

19日
(合同生
效日)至
2018年
12

31日)
-3.64% 0.52% -7.02% 0.97% 3.38% -0.45%
2019年
33.49% 0.73% 19.74% 0.76% 13.75% -0.03%
2020年
1

1日
-2020年
3

31日
2.34% 1.22% -7.67% 1.33% 10.01% -0.11%

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较


注:1、图示日期为
2018年
7月
19日至
2020年
3月
31日。



长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起
6个月内为建仓期;建仓期结束时,
本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


十三、费用概览

(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监


会另有规定的除外;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户的开户与维护费用;
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.5%年费率计提。基金管理费的

计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束之日起
5个工作日内或不可抗力情形消除之日起
5个工作日内支付。



2、基金托管人的托管费


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.2%的年费率计提。基金托管费

的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束之日起
5个工作日内或不可抗力情形消除之日起
5个工作日内支付。


上述“(一)基金费用的种类
”中第
3-10项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他相

关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,并履行适当程序后,可根据基金发展

情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登

公告。

(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

行。


(六)与基金销售有关的费用


1、申购费用

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金
及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

(1)全国社会保障基金;
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;
(3)企业年金单一计划以及集合计划;
(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
(5)企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证
监会备案。


通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之
外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下:

申购金额(
M,含申购费)申购费率养老金客户申购费率
M<100万
1.2% 0.06%
100万≤M<500万
0.8% 0.04%
M≥500万每笔
1000元每笔
1000元

注:
M为申购金额

投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享
受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受
上述特定费率。


投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。



2、赎回费用

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的
增加而递减,具体费率如下:

持有期限(Y)赎回费率

长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


Y<24个月
1.5%
Y≥24个月
0

注:
Y为持有期限


3、对于持有期少于
24个月的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。



4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。



5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不对基金份
额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履
行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。



6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。



7、基金的转换费用

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。


十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实
施的投资经营活动,对本基金招募说明书(《长信企业精选两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:


1、在“三、基金管理人”部分,对公司主要人员情况进行了更新;


2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况;


3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息;


4、在“十一、基金的投资组合报告”部分,更新了相应内容;


长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


5、在“十二、基金的业绩”部分,更新了相应内容,并经托管人复核;
6、在“二十四、其它应披露事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告事
项。


长信基金管理有限责任公司
二〇二〇年六月三十日


  中财网
各版头条
pop up description layer